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| 信澳中债0-3年政策性金融债指数C(021111) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4231130 | ||||||||
| 基金代码 | 021111 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-26 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金（信澳中债0-3年政策性金融债指数C）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金（信 澳中债0-3年政策性金融债指数C）基金产品资料概要 更新 编制日期：2024年12月25日 送出日期：2024年12月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 信澳中债0-3年政策性 基金简称基金代码021110 金融债指数 信澳中债0-3年政策性 下属基金简称下属基金代码021111 金融债指数C 信达澳亚基金管理有限 基金管理人基金托管人江苏银行股份有限公司 公司 基金合同生效日2024-05-29 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式契约型开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2024-05-29 基金经理的日期 基金经理赵琳婧 证券从业日期2009-04-06 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在 定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人 其他应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运 作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个 月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《信澳中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》第九部分"基 金的投资"了解详细情况。 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相 投资目标 似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券。为更好实现投 投资范围资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内 依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存 款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离 交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资 产的80%；投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金 非现金基金资产的80%；每个交易日日终本基金应当保持不低于基金 资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其它金融工具的投资比例 符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人 在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金为被动式指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法， 投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选 择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合， 以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求 日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在4%以 主要投资策略内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和 跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误 差进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面 事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管 理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相 关成份券进行调整。 中债-0-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税 业绩比较基准 后)*5% 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合 型基金，高于货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，本基金主 风险收益特征 要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风 险收益特征。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-09-30 0.08%银行存款和结算 备付金合计 10.01%其他资产 89.91%固定收益投资 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） N 赎回费 N≥7天0.00% 注：本基金C类基金份额不收取认购费、申购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.15%基金管理人、销售机构 托管费0.05%基金托管人 销售服务费0.10%销售机构 审计费用80,000.00会计师事务所 信息披露费70,000.00规定披露报刊 指数许可使用 0.00指数编制公司 费 按照国家有关规定和《基金合同》约 其他费用 定，可以在基金财产中列支的费用。 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最 终实际金额以基金定期报告披露为准（金额单位为人民币元）。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险 （1）指数化投资相关的风险 本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于标的指 数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%，业绩表现将会随着标 的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的债券仓位，在债券市场下跌的 过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。 （2）标的指数的风险 1）标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份债券的平均回报率与整个债券市 场的平均回报率可能存在偏离。 2）标的指数波动的风险 标的指数成份债券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资人心理和交易制度等各种 因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 3）标的指数计算出错的风险 指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差异，从而使基金收 益发生变化。同时，中债金融估值中心有限公司不对指数的实时性、完整性和准确性做出任 何承诺。标的指数值可能出现错误，投资者若参考指数值进行投资决策可能导致损失。 4）标的指数编制方案带来的风险 本基金标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，指数编制机构有权停止编制标的指 数、变更标的指数编制方案。而指数编制方案基于其样本空间仅能选取部分证券予以构建， 其表征性与可投资性可能存在不成熟或不完备之处。 当指数编制机构变更标的指数编制方案，导致指数成份券样本与权重发生调整，基金管 理人需调整投资组合，从而可能增加基金运作难度、跟踪误差和组合调整的风险与成本，并 可能导致基金风险收益特征发生较大变化；此外，当市场环境发生变化，但指数编制机构未 能及时对指数编制方案进行调整时，可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差异，从 而影响投资收益。投资人需关注并承担上述风险，谨慎作出投资决策。 5）标的指数变更的风险 根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜继续作为 本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调 整，基金收益风险特征可能发生变化，投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成本。 6）指数编制机构停止服务风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种 原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作 日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金 合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额 持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金 标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金 投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异， 影响投资收益。 （3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 本基金在跟踪标的指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间可能 产生差异，主要影响因素可能包括： 1）本基金采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性 的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，基金投资组合与标的指数构成可能存在 差异，从而可能导致基金实际收益率与标的指数收益率产生偏离； 2）根据标的指数编制方案，债券利息计算再投资收益，而基金再投资中未必能获得相 同的收益率； 3）指数调整成份券时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异， 而且会产生相应的交易成本； 4）基金运作过程中发生的费用，包括交易成本、市场冲击成本、管理费和托管费等， 可能导致本基金在跟踪指数时产生收益上的偏离； 5）基金发生申购或赎回时将带来一定的现金流或变现需求，当债券市场流动性不足时， 或受银行间债券市场债券交易起点的限制，本基金投资组合面临一定程度的跟踪偏离风险； 6）在指数化投资过程中，基金管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数的技术手段、 买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对业绩比较基准的跟 踪程度。 （4）跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内， 但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与 指数价格走势可能发生较大偏离。 （5）成份券停牌的风险 标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份券停牌时可能面临如下风险： 1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 2）在极端情况下，标的指数成份券可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份券以 获取足额的符合要求的赎回价格，由此基金管理人可能采取暂停赎回的措施，投资者将面临 无法赎回全部或部分基金份额的风险。 （6）成份券违约的风险 标的指数成份券可能发生明显负面事件或违约风险，此时本基金面临如下风险： 1）若指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照持有人利益优先的原则，履行 内部决策程序后对相关成份券进行调整，从而可能导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大； 2）若指数编制机构已作出调整的，但由于市场流动性等原因，基金管理人可能无法及 时跟随指数调整方案处置发生明显负面事件或违约的证券，从而导致基金财产损失，以及跟 踪偏离度和跟踪误差扩大。 （7）本基金主要投资于政策性金融债，可能面临的风险如下： 1）政策性金融债发行人、政策性银行改制后的信用风险。若未来政策性金融债发行人、 政策性银行进行改制，政策性金融债的性质可能发生较大变化，债券的信用等级可能相应调 整、基金投资可能面临一定的风险。 2）政策性金融债流动性风险。政策性金融债市场投资者行为可能具有一定的趋同性， 在极端市场环境下，可能集中买入或者卖出，存在流动性风险。 3）投资集中度风险。政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重大事项变化， 可能对基金净值表现产生较大影响。 2、市场风险。证券市场价格受政治、经济、投资心理和交易制度等各种因素的影响会 产生波动，从而对本基金投资产生潜在风险，导致基金收益水平发生波动。 3、开放式基金共有的风险。如信用风险、管理风险、流动性风险和其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应通过 友好协商或者调解解决。基金合同当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的， 任何一方当事人均应将争议提交深圳国际仲裁院，根据深圳国际仲裁院当时有效的仲裁规则 进行仲裁，仲裁的地点在深圳市，仲裁裁决是终局的，并对相关各方当事人均有约束力。除 非仲裁裁决另有决定，仲裁费用、律师费由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见信达澳亚基金官方网站［www.fscinda.com］［客服电话： 0755-83160160、4008-888-118］ 《信澳中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《信澳中债0-3年政策 性金融债指数证券投资基金托管协议》、《信澳中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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