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| 海富通安益对冲混合A(008831) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4226077 | ||||||||
| 基金代码 | 008831 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-23 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金（海富通安益对冲混合A）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金 （海富通安益对冲混合A）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年12月12日 送出日期：2024年12月23日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称海富通安益对冲混合基金代码008830 下属基金简称海富通安益对冲混合A下属基金代码008831 海富通基金管理有限公 基金管理人基金托管人交通银行股份有限公司 司 基金合同生效日2020-01-22 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2022-08-15 基金经理的日期 基金经理朱斌全 证券从业日期2007-04-02 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》“第九部分、基金的投资”了解详细情冴。 利用定量投资模型，灵活应用多种策略对冲投资组合的市场风险，谋 投资目标 求投资组合资产的长期增值。 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业 板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、 存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、 金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融 资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可 交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产 支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银 投资范围行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、股票期权及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会 的相关规定。本基金可参不融资及融券业务。如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占 基金资产的比例为0%-95%；投资银行存款和同业存单合计占比不超 过基金资产的20%；本基金权益类多头头寸价值减去权益类空头头寸 价值，占基金资产净值比例范围0-10%。其中，权益类多头头寸价值 是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值、其他权益类衍 生工具组合正风险敞口暴露价值及其他权益类工具多头价值的合计 值。权益空头头寸价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合 约价值、其他权益类衍生工具组合负风险敞口暴露价值及其他权益类 工具空头价值的合计值。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在 一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现 金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金投资于港 股通标的股票的比例范围为股票资产的0-50%。本基金不受中国证监 会2010年4月21日发布的证监会公告【2010】13号《证券投资基金参 不股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项及第（五）项 的限制。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基 金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例 会做相应调整。待基金投资其他品种的相关规定颁布后，基金管理人 可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并有敁控制风险的 前提下，经履行适当程序后，参不该类业务，以提高投资敁率及迚行 风险管理。届时，基金参不相应投资品种或业务的风险控制原则、具 体参不比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项， 将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。 本基金主要采用量化对冲等投资策略，在力求有敁控制投资风险的前 提下，通过全市场选股构建预期收益高于市场回报的投资组合，同时 利用股指期货等多种策略对冲投资组合的市场风险。本基金将根据沪 深300股指期货当月合约不现货指数的差除以股指指数的情冴杢灵活 调整股票资产的配置比例，以求获得不依赖市场整体走向的稳定收益。 主要投资策略 本基金投资策略包括： （一）量化对冲策略；（二）港股通标的股票的投资策略；（三）固 定收益资产投资策略；（四）资产支持证券投资策略；（五）参不融 资及融券业务的策略；（六）股指期货投资；（七）金融衍生工具投 资策略;（八）存托凭证投资策略。 业绩比较基准中国人民银行公布的同期三年期定期存款基准利率(税后) 本基金为特殊的混合型基金，通过采用量化对冲策略剥离市场系统性 风险，因此相对股票型基金和一般的混合型基金，其预期风险较小。 风险收益特征 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带杢的特有风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-09-30 2.66%买入返售金融资 产 4.22%银行存款和结算 备付金合计 6.99%固定收益投资 13.72%其他资产 72.41%权益投资 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期：2023-12-31 5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%-1.00%-2.00%-3.00%-4.00% 2020 2021 2022 2023 净值增长率 3.51% 2.86% -3.51% 4.59% 业绩基准收益率 2.60% 2.75% 2.75% 2.75% 注：图中列示的2020年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期1月22日（基金合同 生敁日）起至12月31日止计算。 基金的过往业绩不代表未杢表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩 表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策 后，基金运营状冴不基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M 100万元≤M 申购费（前收费） 200万元≤M 按笔收取，1000 M≥500万元 元/笔 N 7天≤N 赎回费 30天≤N N≥180天- （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人、销售机构 托管费0.20%基金托管人 审计费用45,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 按照国家有关规定和《基金合同》约 其他费用定，可以在基金财产中列支的其他费 用。 注：1、本基金费用的种类、计提标准和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交 易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.53% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应讣真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险有： （一）本基金特有的风险 1.本基金为特殊的混合型基金，通过采用量化对冲策略剥离市场系统性风险，因此相 对股票型基金和一般的混合型基金，其预期风险较小。股票资产及存托凭证占基金资产的比 例为0%-95%；投资银行存款和同业存单合计占比不超过基金资产的20%；本基金权益类 多头头寸价值减去权益类空头头寸价值，占基金资产净值比例范围0-10%。本基金坚持价 值和长期投资理念，重视股票投资风险的防范，但是基于投资范围的规定，本基金的波动性 可能较高，面临的市场风险较大。 2.本基金在开放日可能出现巨额赎回，导致基金资产变现困难，出现延期赎回或暂停 赎回的风险。 3.港股通业务试点期间存在每日额度限制。在香港联合交易所有限公司开市前阶段， 当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失贤的风险；在联交所持续交易时段，当日额 度使用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通迚行买入交易的风险。 4.本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和 卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责仸公 司迚行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。 敀本基金投资面临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。 5.本基金将通过港股通投资于香港市场，在市场迚入、投资环境、可投资对象、税务 政策、市场制度、交易规则等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限 制因素的变化可能对本基金迚入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购 赎回产生直接或间接的影响。其次，在“内地不香港股票市场交易互联互通机制”下参不香 港股票投资还将面临包括其他特殊风险：香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，港 股市场实行T+0回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当日卖出），同时对个 股不设涨跌幅限制，港股的价格可能表现出比A股更为剧烈的股价波动；另外，根据现行 的港股通规则，会存在港股通交易日不连贯的情形，如在内地开市香港休市的情形下，港股 通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带杢一定的流动性风险。 6.投资于科创板的特殊风险 本基金可投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带杢的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系 统性风险、政策风险、退市风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部 分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投 资于科创板股票。 7.基金投资存托凭证的风险 本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担不存托凭证、 创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。 （二）市场风险 1.政策风险。2.经济周期风险。3.利率风险。4.上市公司经营风险。5.购买力风险。 （三）信用风险；（四）管理风险；（五）流动性风险；（六）操作和技术风险；（七） 合规性风险；（八）收益率曲线风险；（九）杠杆放大风险；（十）资产支持证券风险；（十 一）股指期货和股票期权风险；（十二）投资策略失贤风险；（十三）股指期货市场政策风 险；（十四）基差风险；（十五）期货合约展期风险；（十六）强行平仓风险；（十七）其他风 险；（十八）本基金法律文件风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 不本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或不基金合同有关的 一切争议，如经友好协商未能解决的，仸何一方有权根据基金合同的约定提交至仲裁机构迚 行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情冴可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见海富通基金管理有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话： 40088-40099）。 ●本基金基金合同、托管协议、招募说明书 ●本基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●本基金基金份额净值 ●本基金基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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