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| 华泰柏瑞锦汇债券(016208) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4217371 | ||||||||
| 基金代码 | 016208 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金更新的招募说明书2024年第1号 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金 更新的招募说明书 2024年第1号 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 二〇二四年十二月 华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金招募说明书 重要提示 华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2022年6月21日中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基 金注册的批复》（证监许可[2022] 1320号）的注册，进行募集。本基金的基金合同于2023 年03月16日正式生效。 华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招 募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书在中国证监会注册，但中国证监会对本 基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投 资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市 场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大 量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等 等。 本基金投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动 性风险。本基金参与国债期货投资将严格遵守法律法规规定和基金合同约定的投资比例， 控制投资风险。 本基金可投资资产支持证券，资产支持证券的风险主要包括与基础资产相关的风险以 及与资产支持证券相关的风险。与基础资产相关的风险有信用风险、现金流预测风险和原 始权益人的风险等，以及与资产支持证券相关的风险有市场利率风险、流动性风险、评级 风险、提前偿付及延期偿付风险等。 为对冲信用风险，本基金可能投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风 险、偿付风险以及价格波动风险。具体风险详见本招募说明书“风险揭示”章节的具体内容。 《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，则基金管理人应当终止《基金合同》，无需召开基金份额 持有人大会审议。因此，基金份额持有人将可能面临基金合同自动终止的风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后， 可以启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔 细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产 品资料概要。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品， 并且中长期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本更新招募说明书所载内容截止日为2024年11月29日，有关财务和业绩表现数据截 止日为2024年09月30日，财务和业绩表现数据未经审计。 本基金托管人广发银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书进行了复核确认。 目录 一、绪言.....................................................................5 二、释义.....................................................................6 三、基金管理人..............................................................10 四、基金托管人..............................................................19 五、相关服务机构............................................................22 六、基金的募集..............................................................32 七、基金合同的生效..........................................................36 八、基金份额的申购与赎回....................................................37 九、基金的投资..............................................................47 十、基金的业绩..............................................................57 十一、基金的财产............................................................58 十二、基金资产估值..........................................................59 十三、基金的收益与分配......................................................64 十四、基金的费用与税收......................................................66 十五、基金的会计与审计......................................................68 十六、基金的信息披露........................................................69 十七、侧袋机制..............................................................75 十八、基金的风险揭示........................................................77 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................................83 二十、基金合同的内容摘要....................................................85 二十一、基金托管协议的内容摘要..............................................99 二十二、对基金份额持有人的服务.............................................115 二十三、其他应披露事项.....................................................117 二十四、招募说明书存放及查阅方式...........................................119 二十五、备查文件...........................................................120 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投 资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《证券投资基金信息披露内容 与格式准则第5号＜招募说明书的内容与格式＞》等有关法律法规以及《华泰柏瑞锦汇债券 型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并在中国证监会注册。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承 认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资 者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并在 中国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市 场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 二、释义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 1、基金或本基金：指华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金 2、基金管理人：指华泰柏瑞基金管理有限公司 3、基金托管人：指广发银行股份有限公司 4、基金合同：指《华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何 有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华泰柏瑞锦汇债券型证券 投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金招募说明书》 及其更新 7、基金产品资料概要：指《华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金基金产品资料概要》及 其更新 8、基金份额发售公告：指《华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次 会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法 律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境 内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，使用来自境外的资金进行境内证券期货 投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基 金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构：指华泰柏瑞基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规 定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基 金销售业务的机构 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华泰柏瑞基金管理有限公 司或接受华泰柏瑞基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基 金份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认 购、申购、赎回、转换或转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完 毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数 36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、《业务规则》：指《华泰柏瑞基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范 基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共 同遵守 39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件 要求将基金份额兑换为现金的行为 42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他 基金基金份额的行为 43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份 额销售机构的操作 44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购申请的一种投资方式 45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的10% 46、元：指人民币元 47、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的 其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其 他资产的价值总和 49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 52、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信 息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基 金电子披露网站）等媒介 53、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 54、信用衍生品：指符合证券交易所或银行间市场相关业务规则，专门用于管理信用 风险的信用衍生工具 55、信用保护买方：亦称信用保护购买方，指接受信用风险保护的一方 56、信用保护卖方：亦称信用保护提供方，指提供信用风险保护的一方 57、名义本金：亦称交易名义本金，是一笔信用衍生品交易提供信用风险保护的金额， 各项支付和结算以此金额为计算基准 58、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的 方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 59、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账户进行处置 清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 60、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值 存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 61、货币市场工具：指现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款，债券回购，中 央银行票据，同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券，非金融企业债务融 资工具，资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市 场工具 62、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，如适用本 基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华泰柏瑞基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 法定代表人：贾波 成立日期：2004年11月18日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】178号 经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：汪莹白 联系电话：400-888-0001，（021）38601777 股权结构：柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）49%、华泰证券股份有限公司49%、 苏州新区高新技术产业股份有限公司2%。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 贾波先生：董事长，学士，曾任职于工商银行江苏省分行，2001年7月至2016年11 月在华泰证券工作，历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥 路营业部总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主持工作)、北京分公司总 经理、融资融券部总经理等职务。2016年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 陆春光先生：董事，学士，2009年5月加入华泰证券，曾任网络金融部互联网运营团 队负责人、用户体验与设计团队负责人、副总经理，现任华泰证券上海分公司总经理。 Kirk Chester SWEENEY先生：董事，学士，1982年9月加入United States Trust Co of NY，1984年至1988年任Drexel Burnham Lambert副总裁，1988年至1990年任Morgan Stanley (纽约)副总裁，1990年至1992年任Wardley-Thomson Securities (香港)董事， 1992年至2008年任雷曼兄弟亚洲（香港）董事总经理兼香港地区负责人，2009年至2010 年任野村证券（香港）董事总经理，2010年至2013年任巴克莱资本（香港）董事总经理， 2013年至2019年任Millennium Capital Management (香港/新加坡) Pte Ltd亚洲首席执 行官，2019年至2020年任泓策投资管理有限公司总裁，2020年至2021年任ExodusPoint Capital Management Hong Kong,Limited亚洲区主管兼香港首席执行官，2021年至今任 柏瑞投资亚洲有限公司亚洲首席执行官。 杨智雅女士：董事，硕士，曾就职于升强工业股份有限公司，华之杰国际商业顾问有 限公司，1992年4月至1996年12月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理， 1997年1月至2001年7月任AIG友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、 协理，2001年7月至2010年2月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经 理、董事长暨总经理。2010年2月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、 总经理。 韩勇先生：董事，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券 监督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年 10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 李晗女士：独立董事，硕士，2007年加入天元律师事务所，2015年至今任该律师事务 所合伙人。 田中荣治先生：独立董事，硕士，曾任职于野村证券株式会社、瑞穗证券亚洲有限公 司、野村国际（香港）有限公司、野村资产管理香港有限公司。2022年9月至今任中国国 际金融日本株式会社代表取缔役社长。 孙茂竹先生：独立董事，硕士，1987年6月至2019年2月任中国人民大学商学院教 授、博士生导师。2019年2月从中国人民大学退休。 尹雷先生：独立董事，硕士，曾任深圳证券交易所经理、麦顿投资副总裁、凯鹏华盈 基金执行董事、阿里巴巴集团投资总监、阿里巴巴影业集团副总裁、海南阿里影业文化产 业基金总裁，2019年至今任厦门云尚汇影影视文化有限公司董事长。 2、监事会成员 刘晓冰先生：监事长，二十八年证券从业经历。1993年12月进入公司，曾任无锡解放 西路营业部总经理助理、副总经理、总经理，无锡永乐路营业部负责人，无锡城市中心营 业部总经理，无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。 卢龙威先生：监事，学士，曾任职于毕马威会计师事务所、安永会计师事务所、华为 技术有限公司、荷兰银行（香港）、英美烟草（香港）有限公司、苏格兰皇家银行（香 港），2014年10月加入柏瑞投资亚洲有限公司，现任柏瑞投资亚洲有限公司全球税务主管 兼亚太区财务总监。 刘声先生：监事，硕士。2011年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任风险管理 部副总监。 赵景云女士：监事，硕士。2006年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任基金事 务部总监。 3、总经理及其他高级管理人员 韩勇先生：总经理，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证 券监督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011 年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 王溯舸先生：副总经理，硕士，1997-2000年任深圳特区证券公司总经理助理、副总 经理，2001-2004年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。 房伟力先生：副总经理，硕士，1997-2001年任上海证券交易所登记结算公司交收系 统开发经理，2001-2004年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监，2004-2008 年5月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。 田汉卿女士：副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司（BGI）担任投资经 理，2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013年8月起任华泰柏瑞量化增强混 合型证券投资基金的基金经理，2013年10月起任公司副总经理，2014年12月至2020年7 月任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年3月起任华泰柏 瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理的基金经理，2015年3月至2020年7月任华泰 柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月至2021年11月任华 泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月起任华泰柏瑞量化 绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰柏瑞 量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年 11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起任华泰柏瑞 量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法 灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月至2020年7月任华泰柏瑞港股通 量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月起任华泰柏瑞量化创盈混合型 证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金 经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金 经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。本科与研 究生毕业于清华大学,MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。 刘万方先生：督察长，财政部财政科学研究所财政学博士。曾任中国普天信息产业集 团公司项目投资经理，美国MBP咨询公司咨询顾问，中国证监会主任科员、副处长，上投 摩根基金管理有限公司督察长，朱雀股权投资管理股份有限公司副总经理，朱雀基金管理 有限公司总经理。2019年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任公司督察长。 满黎先生：副总经理，硕士。曾任华安基金管理有限公司北京分公司高级董事总经理， 国联安基金管理有限公司副总经理，金鹰基金管理有限公司副总裁，万家基金管理有限公 司副总经理。2021年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任副总经理。 童辉先生：首席信息官，硕士。1997-1998年任上海众恒信息产业有限公司程序员， 1998-2004年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理，2004年4月加入华泰柏瑞基金管 理有限公司，现任首席信息官兼信息技术部总监。 裴晓思先生：副总经理，复旦大学硕士。曾任泰和诚医疗集团行业研究员，中国出口 信用保险公司投资经理，永诚财产保险有限公司投资经理，易方达基金管理有限公司非银 客户部总经理助理（主持工作），2021年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任公司 副总经理。 周俊梁先生：财务总监，硕士。曾任普华永道中天会计师事务所审计经理、渣打银行 （中国）有限公司财务部高级经理、大华银行（中国）有限公司财务部第一副总裁，2015 年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任公司财务总监。 柳军先生：副总经理，硕士，2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001- 2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限 公司，历任基金事务部总监、指数投资部总监、总经理助理兼指数投资部总监，现任公司 副总经理兼指数投资部总监。2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的 基金经理。2011年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小 盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资 基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2 月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基 金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月 至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开 放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交 易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易 型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中 证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰 柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年 5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金 经理。2021年7月至2023年8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。2021年8月至2023年12月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服 务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策 略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科 技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）的基金经理。2022年11月起任华 泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策 略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交 易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交 易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放 式指数证券投资基金的基金经理。 王文慧女士：副总经理，经济学硕士。2005年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司， 历任第一营销中心总监、第二营销中心总监、机构理财部总监、机构业务一部总监、华中 营销中心总监、券商业务部总监、总经理助理兼券商业务部总监，现任公司副总经理兼券 商业务部总监。 4、本基金基金经理 何子建先生，工商管理硕士，经济学学士。2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公 司，历任固定收益部助理研究员、基金经理助理。2019年3月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券 型证券投资基金的基金经理。2020年1月起任华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投 资基金的基金经理。2020年10月起任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金的基 金经理。2021年1月至2022年1月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021 年1月起任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞恒利 混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月起任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型 证券投资基金的基金经理。2022年9月起任华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资 基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金的基金经理。2023年 7月起任华泰柏瑞益享债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月起任华泰柏瑞安诚6 个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 5、固定收益投资决策委员会成员 主席：固定收益部联席总监罗远航先生； 成员：固定收益部联席总监郑青女士；固定收益部副总监何子建先生；基金经理王烨 斌先生；固定收益部副总监张璐女士；投资经理吴梦兮女士；投资经理王超凡女士。 列席人员:督察长或风险管理部总监可列席投资决策委员会会议。总经理可以提名其 他人员列席投资决策委员会会议。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回、转换和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，建立 健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和 基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投 资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、中期和年度基金报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；按规定受理申购和赎回 申请，及时、足额支付赎回款项；采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、 赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托 管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其 他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为； 12、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 13、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证 监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、 法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法 规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩 序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金 投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过 程，涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行； （3）独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门 和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于 内部控制的建立和执行部门； （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡，消除内部控 制中的盲点； （5）防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研 究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离，以达到风 险防范的目的； （6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益， 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的主要内容 （1）控制环境 董事会下设风险管理与审计委员会，全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控， 审查公司的内控制度，并对重大关联交易进行审计；董事会下设薪酬、考核与资格审查委 员会，对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以 确保其具有中国证监会所要求的任职资格，制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、 其他高级管理人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公 司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金 投资和风险控制等发表专业意见及建议。 公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和 合理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 （2）风险评估 公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响 的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评 估报告报公司董事会及高层管理人员。 （3）控制活动 控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资 产分离、危机处理等政策、程序或措施。 自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。在公司内部建立 科学、严格的岗位分离制度，在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信 息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任，使相互监督制衡的机制成 为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各 项业务全面监察稽核作用，建立内部控制的第三道防线。 （4）信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，形成了自上而下的信息传播渠 道和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管 理人员可以充分了解与其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。 （5）内部监控 内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部 门在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部，其中监察稽 核人员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督 公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意 见，促进公司内部管理制度有效地执行。 3、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任； （2）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 1、基本情况 名称：广发银行股份有限公司 住所：广州市越秀区东风东路713号 办公地址：北京市西城区金融大街十五号鑫茂大厦北楼4层 法定代表人：王凯 成立时间：1988年7月8日 组织形式：股份有限公司 注册资本：217亿人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会、中国银监会《关于核准广东发展银行证券投 资基金托管资格的批复》，证监许可[2009]363号 联系人：倪彤欣 联系电话：（010）65169618 广发银行股份有限公司成立于1988年，是国务院和中国人民银行批准成立的我国首批 股份制商业银行之一，总部设于广东省广州市，注册资本217亿元。三十余年来，广发银 行栉风沐雨，艰苦创业，以自己不断壮大的发展历程，见证了中国经济腾飞和金融体制改 革的每一个脚印。 截至2023年12月31日，广发银行总资产3.51万亿元、总负债3.23万亿元、实现营 业收入696.78亿元，净利润160.19亿元。 2、主要人员情况 广发银行股份有限公司总行设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部门，内设客 户营销处、保险与期货业务处、增值与外包业务处、业务运行处、内控与综合管理处，部 门全体人员均具备本科以上学历和基金从业资格，部门经理以上人员均具备研究生以上学 历。 部门负责人田卫来先生，经济学学士，经济师，具有二十余年银行从业经验，在综合 金融、公司信贷等领域均有深入研究和丰富的实务经验。2013年4月加入广发银行，先后 担任支行行长、分行公司金融部总经理、总行公司金融部副总经理。2023年7月，经中国 证监会核准资格，任广发银行资产托管部副总经理。 部门负责人胡杰先生,工商管理硕士，从事银行资管业务管理工作十八年，资管行业 经验丰富。曾任头部大型基金管理有限公司理财中心总经理、机构理财部副总裁，私募股 权公司高管，大型股份商业银行北京分行历任支行副行长、行长，二级分行副行长等职 务。2019年加入广发银行，2021年1月，经中国证监会核准资格，任广发银行资产托管部 副总经理。 3、基金托管业务经营情况 广发银行股份有限公司于2009年5月4日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资 基金托管业务，基金托管业务批准文号：证监许可[2009]363号。截至2024年6月30日， 托管资产规模41,432.16亿元，其中托管71只证券投资基金，规模4,558.22亿元。广发 银行建立了一只优秀、专业的托管业务团队，保证了托管服务水准在行业的领先地位。目 前，广发银行资产托管业务建立了完善的产品线，产品涵盖证券投资基金、基金公司客户 特定资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、保险资金托管、股权投资基金、产业基 金、信托计划、银行理财产品、QDII托管、交易资金托管、专项资金托管、中介资金托管 等，能为托管产品提供全面的托管服务。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准则和行内有关 管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全 完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 广发银行股份有限公司总行下设资产托管部，是全行资产托管业务的管理和运营部门， 专设内控与综合管理处，配备了专职内部监察稽核人员，负责托管业务的内部控制和风险 管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 3、内部风险控制原则 资产托管部建立了托管系统和完善的制度控制体系。制度体系包含管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备 从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章 按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置， 封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化 操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运 作办法》、基金合同及其他有关规定，基金托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比 例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、 收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、 核查。 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用 资产托管业务基金监督系统，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运 作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督 报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对 基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监 控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况 核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手 等内容进行合法合规性监督。 （3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运 作的合法合规性、投资独立性和风格显着性等方面进行评价，报送中国证监会。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行 解释或举证，并及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。 1、直销机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 法定代表人：贾波 电话：（021）38784638 传真：（021）50103016 联系人：汪莹白 客服电话：400-888-0001，（021）38784638 公司网址：www.huatai-pb.com 2、代销机构 1）宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人：陆华裕 客服电话：95574 公司网址：www.nbcb.com.cn 2）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦37楼机构事业部 法定代表人：张纳沙 客服电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn 3）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011 号港中旅大厦18楼 法定代表人：张伟 客服电话：95597 公司网址：www.htsc.com.cn 4）济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 电话：010-65309516-814 传真：010-65330699 客服电话：400-673-7010 公司网址：www.jianfortune.com 5）上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：毛淮平 网站：www.amcfortune.com 客服热线：400-817-5666 6）尚智逢源（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-6525室 办公地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-6525室 法定代表人：刘磊 联系人：刘蕾 电话：010-65602060 传真：010-65602060 客服电话：400-920-6677 公司网址：http://www.szfyfund.com 7）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 法定代表人：冷飞 联系人：李娟 电话：021-50810687 传真：021-58300279 客服电话：021-50810673 公司网址：www.wacaijijin.com 8）嘉实财富管理有限公司 注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 办公地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 法定代表人：张峰 网站：www.harvestwm.cn 客服热线：400-021-8850 9）财咨道信息技术有限公司 注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601 办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601 法定代表人：朱荣晖 联系人：钱金菊 电话：021-5109679 传真：021-5109679 服务电话：400-003-5811 公司网址：https://www.jinjiwo.com/ 10）上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室 办公地址：上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦603单元 法定代表人：沈茹意 联系人：邓琦 电话：13816003070 传真：021-68889283 客服电话：021-68889082 公司网址：www.pytz.cn 11）凤凰金信（银川）基金销售有限公司 注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层 1402(750000) 办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼(100000) 法定代表人：程刚 联系人：张旭 电话：010-58160168 传真：010-58160173 客服电话：400-810-5919 公司网址：www.fengfd.com 12）泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 法定代表人：于海锋 联系人：曾健灿 客服电话：400-080-3388 公司网址：www.pywm.com.cn 13）上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人：黄欣 联系人：戴珉微 联系电话：021-33768132-801 公司网址：www.zzwealth.cn 客服电话：400-6767-5263 14）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦 法定代表人：宋晓言 联系人：马烨莹 联系电话：021-50712782 客服电话：400-799-1888 公司网站：www.520fund.com.cn 15）泰信财富基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012 办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 法定代表人：彭浩 联系人：孔安琪 客服电话：400-004-8821 公司网址：www.taixincf.com 16）北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 法定代表人：梁蓉 联系人:魏素清 电话：010-66154828-8047 传真：010-63583991 公司网址：www.5irich.com 客服电话：010-66154828 17）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 公司网址：www.yingmi.cn 客服电话：020-89629066 18）上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层 法定代表人：李兴春 联系人:张仕钰 联系电话：021-60195205 公司网址：www.leadfund.com.cn 客服电话：400-032-5885 19）北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层 法定代表人：李楠 联系人：田文晔 公司网址：https://danjuanfunds.com 客服电话：400-159-9288 20）腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦? 法定代表人：林海峰 联系人：李睿豪 联系电话：0755-86013388-77386? 公司网址：www.tenganxinxi.com 客服电话：95017 21）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼 法定代表人：吴强 联系人：董一锋 电话：0571—88911818 传真：0571-86800423 客服电话：4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com 22）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17 层 法定代表人：邹保威 联系人:文雯 公司网址：kenterui.jd.com 客服电话：95518 23）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号 法定代表人：王珺 联系人：韩爱彬 客服电话：95188-8 公司网站：http://www.fund123.cn 24）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：上海市浦东新区潍坊新村街道张杨路500号华润时代广场商务楼10、11、 12和14楼 法定代表人：杨文斌 联系人：鲁育铮 电话：021-68077273 传真：021-68596916 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com 25）上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南428号1号楼1102单元 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南428号1号楼1102单元 法定代表人：张俊 联系人:张蜓 公司网址：https://8.gw.com.cn/ 客服电话：021-20292031 26）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：中国上海市杨浦区昆明路508号B座12F 法定代表人：汪静波 联系人：谭静怡 电话：021-80358749 公司网址：www.noah-fund.com 客服电话：400-821-5399 27）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号二号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦26楼 法定代表人：其实 联系人：王超 传真：021-54509953 客服电话：400-181-8188 公司网址：www.1234567.com.cn 28）大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2层202室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2层202室 法定代表人：卜勇 联系人：贾伟刚 电话：0411-3902-7828 传真：（0411）3902 7888 客服电话：4000-899-100 公司网址：www.yibaijin.com 29）北京中植基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座28层 法定代表人：武建华 网站：http://www.zzfund.com 客服热线：400-8180-888 30）扬州国信嘉利基金销售有限公司 注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋 办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320 法定代表人：刘晓光 客服电话：4000216088 公司网站：www.gxjlcn.com 31）南京途牛基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区玄武大道699-1号 办公地址：南京市玄武区玄武大道699-1号 法定代表人：宋时琳 客服电话：4007-999-999转3 公司网站：http://jr.tuniu.com 32）博时财富基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 法定代表人：王德英 联系人：田媛 客服热线：400-610-5568 网站：www.boserawealth.com 33）贵州省贵文文化基金销售有限公司 注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 办公地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 法定代表人：陈成 客服电话：0851-85407888 公司网址：www.sdebank.com 34）深圳新华信通基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址：深圳市福田区深南大道2003号华嵘大厦710单元 法定代表人：戴媛 公司网址：www.xintongfund.com 客服电话：400-000-5767 35）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址：深圳市福田区新洲南路2008号新洲同创汇3层D303 法定代表人：杨柳 联系人:朱润康 公司网址：https://www.ppwfund.com 客服电话：400-666-7388 3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金 并及时在基金管理人网站公示。 （二）登记机构 名称：华泰柏瑞基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 法定代表人：贾波 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 电话：400-888-0001，（021）38601777 传真：（021）50103016 联系人：赵景云 （三）律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1405室 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：刘佳、吴卫英 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 执行事务合伙人：毛鞍宁 经办注册会计师：许培菁、张亚旎 联系人：许培菁 联系电话：010-58153000 传真：010-85188298 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其 他有关规定，并于2022年6月21日在中国证监会《关于准予华泰柏瑞锦汇债券型证券投 资基金注册的批复》（证监许可[2022]1320号）注册募集。 （一）基金类型 债券型证券投资基金 （二）基金存续期 不定期 （三）基金运作方式 契约型开放式 （四）基金份额类别 根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基 金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在基金合同规定的范围内变 更现有基金份额类别的收费方式、调整基金份额分类办法及规则等，无需召开基金份额持 有人大会，但调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。 （五）募集方式和销售场所 本基金通过基金管理人的直销及其他代销机构的销售网点公开发售。 投资者还可在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款后，通过 登录本公司网站（www.huatai-pb.com）办理开户、认购等业务，有关基金网上交易的开通 范围和具体业务规则请登录本公司网站查询。 销售机构联系方式以及发售方案以发售公告及代销机构的相关公告为准，请投资者就 募集和认购的具体事宜仔细阅读《华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金基金份额发售公告》 及代销机构的相关公告。 （六）募集期限 本基金自2022年12月20日至2023年3月17日公开发售。 基金管理人可根据认购和市场情况适当延长基金份额发售时间或提前结束发售，但本 基金的募集期限自基金份额发售之日起最长不超过3个月。 （七）募集对象 本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构 投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 （八）基金的最低募集份额总额及金额 本基金的募集份额总额应不少于2亿份，基金募集金额应不少于2亿元人民币。 本基金可设置募集规模上限，具体募集上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告 或其他公告。若本基金设置募集规模上限，基金合同生效后不受此募集规模上限的限制。 （九）基金的面值 本基金基金份额初始面值为人民币1.00元，以初始面值发售。 （十）投资人对基金份额的认购 1、认购方法 投资者认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续，由基金管理人根据相 关法律法规及本基金基金合同，在发售公告中确定并披露。 2、认购的方式及确认 （1）本基金认购采取全额缴款认购的方式。 （2）销售网点（包括直销和代销网点）受理申请并不表示对该申请是否成功的确认， 而仅代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。投 资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。 （3）基金投资者在募集期内可以多次认购，认购费按每笔认购申请单独计算，认购申 请一经受理不得撤销。 （4）若投资者的认购申请被确认为无效，基金管理人应当将投资者已支付的认购金额 本金退还投资者。 3、认购的限额 （1）在募集期内，投资者可多次认购，原则上对单一投资者在募集期间累计认购份额 不设上限，但单一投资人经登记机构确认的认购份额不得达到或者超过本基金确认总份额 的50%，对于超过部分的认购份额，登记机构不予确认。 （2）认购最低限额：在基金募集期内，投资者认购本基金，基金管理人网上交易系统 每个基金账户首次最低认购金额为人民币10元，追加单笔最低认购金额为人民币10元； 直销柜台每个基金账户首次最低认购金额为50,000元人民币，已在直销柜台有认/申购本公 司旗下基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制，单笔认购最低金额为10元人民币。 除上述情况及另有公告外，基金管理人规定每个基金账户单笔最低认购金额为人民币 1元、追加单笔认购最低金额为人民币1元，各销售机构可根据情况设定最低认购金额，但 不得低于本基金管理人设定的最低限制，具体以销售机构公布的为准，投资者需遵循销售 机构的相关规定。 4、认购费率 本基金采取金额认购方式，在投资者认购时收取认购费。 投资者在认购基金份额时，具体的认购费率安排如下表所示： 认购金额（M，含认购费，元） 认购费率 M＜100 万元 0.60% 100 万元≤M＜200 万元 0.40% 200 万元≤M＜500 万元 0.20% M≥500 万元 每笔 1000 元 投资者重复认购本基金基金份额的，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。认购 费将用于支付募集期间会计师费、律师费、登记费、销售费及市场推广等支出，不计入基 金财产。 5、认购份额的计算 认购本基金的认购费用采用前端收费模式，即在认购时缴纳认购费。投资者的认购金 额包括认购费用和净认购金额。有效认购资金在基金募集期间所产生的利息折成基金份额， 归投资者所有。 当认购费用适用比例费率时，投资者的总认购份额的计算方式如下： 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率） 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋募集期利息）/基金份额初始面值 当认购费用适用固定金额时，投资者的总认购份额的计算方式如下： 认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额－认购费用 认购份额＝（净认购金额＋募集期利息）/基金份额初始面值 净认购金额以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；认 购份额的计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财 产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资10,000元认购本基金基金份额，如果募集期内认购资金获得的利息 为10元，则其可得到的基金份额计算如下： 净认购金额＝10,000/（1＋0.60%）＝9,940.36元 认购费用＝10,000－9,940.36＝59.64元 认购份额＝（9,940.36＋10）/1.00＝9,950.36份 即投资者投资10,000元认购本基金基金份额，加上认购资金在募集期内获得的利息， 可得到9,950.36份基金份额。 （十一）募集资金及利息的处理 1、基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 2、有效认购资金在募集期间产生的利息折成基金份额，归投资者所有。利息折算成基 金份额，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。利息的计算和折算的基金份额 的具体数额以登记机构的计算结果为准。该部分份额享受免除认购费的优惠。 （十二）募集结果 本基金募集工作已于2023年3月14日顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限 公司验资，本次募集的有效净认购金额为200,003,667.90元人民币，折合基金份额 200,003,667.90份；认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计15,301.70元人民 币，折合基金份额15,301.70份。本次募集资金已于2023年3月16日划入本基金在基金托 管人广发银行股份有限公司开立的基金托管专户。 本次募集有效认购户数为257户，按照每份基金份额发售面值1.00元人民币计算，本 次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计200,018,969.60份，已分别计入各基金份额 持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。按照有关法律规定，本基金募集期间的信 息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。 根据《基金法》、《运作办法》和《基金合同》、《招募说明书》的有关规定，本基 金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2023年 3月16日获确认，基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起，本基金管理人正式 开始管理本基金。 七、基金合同的生效 （一）基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募 集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基 金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机 构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监 会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会 确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金 存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存 款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产 净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出 现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将根据 基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。 若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述规定将取消、更改或补充时，则 本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说 明书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理 人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或 其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实 施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在 申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在 赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者 转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的 价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准 进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎 回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立； 基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。若申购款项在规定时间内未全额到账，则 申购不成立。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。 投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额 赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照 基金合同有关条款处理。 遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故 障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延 至上述情形消除后的下一个工作日划出。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提 交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他 方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。 在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时 间进行调整，本基金管理人将于调整开始实施前按照有关规定予以公告。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接 收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人 应及时查询并妥善行使合法权利。否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。 （五）申购与赎回的数额限制 1、投资者申购本基金，基金管理人网上交易系统每个基金账户首次最低申购金额为人 民币10元，追加单笔申购最低金额为人民币10元；直销柜台每个基金账户首次最低申购 金额为50,000元人民币，已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申 购最低金额的限制，单笔申购最低金额为10元人民币。 2、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个基金账户的 基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回；基金管理人的网上交易系统 和直销柜台赎回申请的最低份额为10份，但基金份额持有人单个基金账户内的基金份额余 额少于10份并申请全部赎回时，可不受前述最低10份的申请限制；赎回申请的具体处理 结果以登记中心确认结果为准。 3、除上述情况及另有公告外，基金管理人规定每个基金账户单笔最低申购金额为人民 币1元、单笔追加申购最低金额为人民币1元；每个基金账户单笔最低赎回份额为1份、 单个基金账户最低持有份额为1份，各销售机构可根据情况设定最低申购金额、最低赎回 份额以及最低持有份额，但不得低于本基金管理人设定的最低限制，具体以销售机构公布 的为准，投资者需遵循销售机构的相关规定。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与 风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量 限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （六）申购与赎回的数额和价格 1、申购份额、余额以及赎回金额的处理方式： 申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费 用后，以申请当日基金份额净值为基准计算，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数 点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额 净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额，各计算结果均按照四舍五入方 法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所 有。 2、申购费和赎回费 （1）申购费 申购金额（M，含申购费，元） 申购费率 M 0.80% 100万≤ M 0.50% 200万≤ M 0.30% M≥500万1000元/笔 在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对 应的费率。本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等 各项费用，不列入基金财产。 （2）赎回费 本基金仅对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计 入基金财产。本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人 赎回基金份额时收取。 （3）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的 费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （4）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定，并对持有人利益无实质 影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划。针对基金投资者定期和不定期地开展基金 促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金的销售费率。 （5）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确 保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规 则的规定。 3、申购份额的计算 申购本基金的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投资者的申 购金额包括申购费用和净申购金额。 当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方式如下： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 当申购费用适用固定金额时，申购份额的计算方式如下： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 例：某投资者投资5万元申购本基金，假设T日基金份额净值为1.0520元，则可得到 的申购份额为： 净申购金额＝50,000/（1＋0.80%）＝49,603.17元 申购费用＝50,000－49,603.17＝396.83元 申购份额＝49,603.17/1.0520＝47,151.30份 即：投资者投资50,000元申购本基金，其对应费率为0.80%，假设T日基金份额净值 为1.0520元，则其可得到47,151.30份基金份额。 4、净赎回金额的计算 投资者在赎回本基金时缴纳赎回费，投资者的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。 其中： 赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额－赎回费用 例：某投资者赎回本基金10,000份基金份额，该笔份额持有期为3天，对应的赎回费 率为1.5%，假设T日基金份额净值是1.0520元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额＝10,000×1.0520＝10,520.00元 赎回费用＝10,520.00×1.5%＝157.80元 净赎回金额＝10,520.00–157.80＝10,362.20元 即：投资者赎回本基金1万份基金份额，该笔份额持有期为3天，对应的赎回费率为 1.5%，假设T日基金份额净值是1.0520元，则其可得到的净赎回金额为10,362.20元。 5、基金份额净值计算 T日基金份额净值＝T日基金资产净值/T日发行在外的基金份额总数。 基金份额净值单位为元，计算结果保留小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T＋1日内公告。遇特殊情况，经履行适 当程序，可以适当延迟计算或公告。 （七）申购与赎回的登记 1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时 间之前可以撤销。 2、投资者T日申购基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资者增加权益并办理登 记手续，投资者自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 3、投资者T日赎回基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资者扣除权益并办理相 应的登记手续。 4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，并最迟于 开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申 购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业 绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。 8、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销 售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投 资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项（无利息）将退还给投资人。在暂停申购的情 况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂 停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7项情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回 款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额 支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给 赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条 款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在 暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回 或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回 程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在 当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期 办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当 日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取 消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回 申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推， 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自 动延期赎回处理，部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 （3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总 份额的20%，基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出20%的赎回申请实施延期 办理。而对该单个基金份额持有人20%以内（含20%）的赎回申请，基金管理人根据前述 “（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金持有人的赎回申请一 并办理。如下一开放日，该单一基金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出上一开放日基金 总份额20%的，继续按前述规则处理，直至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回 的基金份额占上一开放日基金总份额的比例低于20%。 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超 过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书 规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂 停公告。 2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近1个开放日 的基金份额净值。 3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定， 最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在 暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 （十二）基金转换 1、基金转换是投资者按本公司规定条件将其所持有的本公司管理的一只基金的基金份 额转换为本公司管理的另一只基金的基金份额的业务。需要办理基金转换的投资者须到原 销售机构办理手续。本基金开通转换业务时，本公司将另行公告具体情况。 2、基金转换申请 （1）个人投资者申请基金转换时，应当提供下列材料： 1）有效身份证明文件原件及复印件； 2）填妥的经本人签字确认的申请表。 委托他人代办的，还需提供委托代办书、代办人的有效身份证明文件原件及复印件。 （2）机构投资者申请基金转换时，应当提供下列材料： 1）授权经办人有效身份证件文件原件及复印件； 2）填妥的加盖预留印鉴章的申请表。 （3）电子方式的基金转换参照本公司或代销机构各相关规则。 3、基金转换的规则 （1）基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理转出基金及转入基 金的销售； （2）基金转换以基金份额为单位进行申请，转换费计算采用单笔计算法。投资者在Ｔ 日多次转换的，单笔计算转换费，不按照转换的总份额计算其转换费用； （3）“定向转换”原则，即投资者必须指明基金转换的方向，明确指出转出基金和转入 基金的名称； （4）基金转换采取“未知价法”，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入 基金的份额资产净值为基准进行计算； （5）基金份额在转换后，持有人对转入基金的持有期自转入之日算起； （6）当某笔转换业务导致投资者基金账户内余额小于转出基金的基金合同和招募说明 书中“最低持有份额”的相关条款规定时，剩余部分的基金份额将被强制赎回； （7）单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份 额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出视同基金赎回，基金管理人可根据 基金资产组合情况决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同 的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，除投资者在提交转换申请时选择将当日 未获办理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，转出基金赎回价格为下一个开放日 的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全 部转换为止。部分顺延转换不受单笔赎回最低份额的限制； （8）投资者办理基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于 可申购状态； （9）转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即首先转换持有时间最长的基金份额。如 当日同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。 （十三）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证 监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户 登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金 管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 （十四）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者按照相关法律法规 或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必 须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基 金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然 人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于 符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收 费。 （十五）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构 可以按照规定的标准收取转托管费。 （十六）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十七）基金的冻结、解冻与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结 部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理 人将制定和实施相应的业务规则。 （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部 分的规定或相关公告。 九、基金的投资 （一）投资目标 在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性，通过积极 主动地投资管理，追求持续、稳定的收益，力争在长期内为基金份额持有人提供超越业绩 比较基准的回报。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的债券 （包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债 部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构 债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其 他银行存款）、同业存单、信用衍生品、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票，不参与股票申购和股票增发。也不投资可转换债券（可分离交易 可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；本基 金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产 净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资比例。 （三）投资策略 1、类属资产配置策略 本基金以宏观经济趋势以及货币政策研究导向，重点关注GDP增速、通货膨胀水平、 利率变化趋势以及货币供应量等宏观经济指标，研判宏观经济运行所处的经济周期及其演 进趋势；同时，积极关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的 变化，分析其对不同类别资产的市场影响方向与程度，进而比较各大类资产的风险收益特 性，综合考虑各证券市场的资金供求状况、流动性水平以及走势的相关性，在基金合同约 定比例的范围内，动态调整基金大类资产的配置比例，从而优化资产组合的风险收益水平。 2、债券投资策略 本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本面 分析的基础上，综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等主动 投资策略，选择合适的时机和品种构建债券组合。 （1）久期管理策略 本基金通过对宏观经济变量以及宏观经济政策等因素进行分析判断，形成对未来利率 走势的合理预测，根据利率水平的预期变化主动调整债券组合的久期，有效控制基金组合 整体风险，以达到优化资产收益率的目的。 如果判断未来利率水平将下降，本基金可通过增加组合的久期，获得债券收益率下降 带来的收益；反之，如果预测未来利率水平将上升，本基金可缩短组合的久期，以减小债 券收益率上升带来的损失。 （2）期限结构配置策略 在确定组合久期的基础上，运用统计和数量分析技术、对市场利率期限结构历史数据 进行分析检验和情景测试，并综合考虑债券市场微观因素如历史期限结构、新债发行、回 购及市场拆借利率等，形成对债券收益率曲线形态及其发展趋势的判断，从而在子弹型、 杠铃型或阶梯型配置策略中进行选择并动态调整。其中，子弹型策略是将偿还期限高度集 中于收益率曲线上的某一点；杠铃型策略是将偿还期限集中于收益率曲线的两端；而阶梯 型策略是每类期限债券所占的比重基本一致。在收益率曲线变陡时，本基金将采用子弹型 配置；当预期收益率曲线变平时，将采用哑铃型配置；在预期收益率曲线平移时，则采用 阶梯型配置。 （3）骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，当债券收益率曲线比较陡峭时，买入期限 位于收益率曲线陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下，随着债券剩余期限的 缩短，债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，这样可同时获得该债券持有期的稳定 的票息收入以及收益率下降带来的价差收入；即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策 略也能够提供更多的安全边际。 （4）息差策略 根据市场利率水平，收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期，通过采用长期债 券和短期回购相结合，获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。当回购利率低于债 券收益率时，可以将正回购所获得的资金投资于债券，利用杠杆放大债基投资的收益。 3、信用债券投资策略 发债主体的资信状况以及信用利差曲线的变动将直接决定信用债的收益率水平。本基 金将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估，分析违约风险以 及合理信用利差水平，识别投资价值。 本基金将重点分析发债主体的行业发展前景、市场地位、公司治理、财务质量（主要 是财务指标分析，包括资产负债水平、偿债能力、运营效率以及现金流质量等）、融资目 的等要素，综合评价其信用等级。本基金还将定期对上述指标进行更新，及时识别发债主 体信用状况的变化，从而调整信用等级，对债券重新定价。 本基金还将关注信用利差曲线的变动趋势，通过对宏观经济周期的判断结合对信用债 在不同市场中的供需状况、市场容量、债券结构和流动性因素的分析，形成信用利差曲线 变动趋势的合理预测，确定信用债整体和分行业的配置比例。 本基金将深入研究资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支 持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素，评估资产支持证券的信用风险、利 率风险、流动性风险和提前偿付风险，通过信用分析和流动性管理，辅以量化模型分析， 精选那些经风险调整后收益率较高的品种进行投资，力求获得长期稳定的投资收益。 本基金不同信用等级债券投资比例（含资产支持证券，下同）限制如下： （1）持有信用等级为AAA的信用债占持仓信用债的比例为50%-100%； （2）持有信用等级为AA+的信用债占持仓信用债的比例为0-50%； （3）本基金不可主动投资于信用等级低于AA+的债券。 上述信用评级为债项评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照 评级机构出具的主体信用评级，本基金投资的信用债若无债项评级的，参照主体信用评级。 本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的国内依法成立并拥有证券评级资质的评 级机构出具的债券信用评级。因资信评级机构调整评级等基金管理人之外的因素致使本基 金投资信用债比例不符合上述约定投资比例的，基金管理人应当在3个月内调整至符合上 述比例要求，中国证监会规定的特殊情形除外。 4、杠杆投资策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并购买具 有高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存 款利率等进行比较，判断是否存在利差套利空间，从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆 放大策略时，基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。 5、国债期货投资策略 本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合 对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货 基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。 6、信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理的原则，以风险对冲为目的，参与信用衍生品交易。在进行信用 衍生品投资时，同时投资其挂钩的信用债券，通过信用衍生品将其挂钩的信用债券的信用 风险进行转移。收益率方面，将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率，选择具备 一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资，并确定信用衍生品及其挂钩债券的投 资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生工 具。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金可在履行适当程序后，相应调整和 更新相关投资策略。 （四）投资决策依据 1、国家有关法律、法规、基金合同等的有关规定； 2、根据投研团队对于市场中可获得相应数据的研究分析所构建的投资模型以及投资经 理和投研团队对市场状态的判断； 3、基于风险估测模型的投资风险分析。 （五）投资决策机制 1、投资决策委员会负责审定基金经理的投资策略和原则；审定基金经理定期调整计划； 审定基金定期投资检讨报告；决定基金禁止的投资事项等。 2、基金经理：在投资决策委员会的授权范围内，根据基金的投资政策实施投资管理， 确定具体的投资品种、数量、策略，构建优化和调整投资组合，进行投资组合的日常分析 和管理。 3、基金经理助理/投资分析员：通过内部调研和参考外部研究报告，编写有关公司分 析、行业分析、宏观分析、市场分析的各类报告，提交基金经理，作为投资决策的依据。 （六）投资程序 1、投研团队对市场中可获得的相应数据进行研究分析，并构建投资模型，为本基金的 投资管理提供决策依据。 2、投资决策委员会依据投研团队的研究结果对基金的资产配置比例等提出指导性意见。 3、基金经理根据投资决策委员会的决议，利用投资模型，并结合对宏观政策、证券市 场和上市公司等的分析判断，形成基金投资计划。 4、集中交易室依据基金经理的指令，制定交易策略，统一执行证券投资组合计划，进 行具体品种的交易。 5、法律监察部对投资组合计划的执行过程进行监控。 6、基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上 述投资程序做出调整。 （七）业绩比较基准 中债综合全价指数收益率。 中债综合全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，该指数旨在综合反映债券 全市场整体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场，具有广泛的市场 代表性，适合作为本基金的业绩比较基准。 在本基金的运作过程中，如果法律法规变化或者出现更有代表性、更权威、更为市场 普遍接受的业绩比较基准，或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布或变 更名称，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人 协商一致，并报中国证监会备案后，可对业绩比较基准进行变更并及时公告，而无需召开 基金份额持有人大会。 （八）风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金， 高于货币市场基金。 （九）投资禁止行为与限制 1、为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 上述禁止行为是基于基金合同生效时法律法规而约定，如法律法规或监管部门取消或 变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相 关限制或以变更后的规定为准；基金管理人应提前公告。 2、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人 或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大 关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则， 防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交 易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管 理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年 对关联交易事项进行审查。 3、基金投资组合比例限制 基金的投资组合应遵循以下限制： 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%； （2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不 低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金及应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的10%； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的10%； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （9）本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日净资产40%；本 基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （10）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （11）本基金参与国债期货投资，需遵循下述比例限制： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值 的15%； 2）在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值 的30% 3）基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期 货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 4）在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易 日基金资产净值的30%； （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%； 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的， 本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （14）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品，不持有合约类信用衍生品； （15）本基金投资的信用衍生品名义本金不得超过本基金中对应受保护债券面值的 100%； （16）本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金 资产净值的10%； （17）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金投资比例不符合上述（14）、（15）、（16）项规定投资比例的，基金管理人应在 3个月内进行调整。 除上述第（2）、（12）、（13）、（14）、（15）、（16）项情形之外，因证券、期 货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，法律法规另有规 定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基 金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另 有规定的，从其规定。 如法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更或取消上述限制，且适用于本基 金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 （十）基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人 的利益； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 （十一）侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有 人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以 依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形 除外。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 （十二）基金投资组合报告 投资组合报告截止日为2024年09月30日，本报告财务资料未经审计师审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,180,316,060.73 99.70 其中：债券 1,180,316,060.73 99.70 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,534,998.24 0.30 8 其他资产 - - 9 合计 1,183,851,058.97 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 152,723,600.54 15.23 2 央行票据 - - 3 金融债券 829,404,804.40 82.69 其中：政策性金融债 421,173,937.29 41.99 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 198,187,655.79 19.76 9 其他 - - 10 合计 1,180,316,060.73 117.67 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 240011 24附息国债11 1,500,000 152,723,600.54 15.23 2 190215 19国开15 1,000,000 107,093,972.60 10.68 3 112411065 24平安银行CD065 1,000,000 99,399,461.82 9.91 4 112405154 24建设银行CD154 1,000,000 98,788,193.97 9.85 5 222380010 23青岛银行绿债01 900,000 93,332,065.57 9.30 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 11.3其他资产构成 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为2024年09月30日。 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2023.03.16-2023.12.31 1.52% 0.03% 1.91% 0.04% -0.39% -0.01% 2024.04.01-2024.09.30 1.06% 0.06% 1.32% 0.09% -0.26% -0.03% 2024.07.01-2024.09.30 0.17% 0.06% 0.26% 0.10% -0.09% -0.04% 自基金合同生效起至今 3.57% 0.04% 4.65% 0.06% -1.08% -0.02% 2、图示自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 注：图示日期为2023年3月16日至2024年09月30日。 十一、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他 资产的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 （四）基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人 保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法 规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清 算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 十二、基金资产估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的债券、资产支持证券、国债期货合约、银行存款本息、应收款项、信用 衍生品、其它投资等资产及负债。 （三）估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、 监管部门有关规定。 1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交 易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允 价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础， 并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管 理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观 察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才 可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值 调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允 价值。 （四）估值方法 1、交易所市场交易的固定收益品种的估值 （1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行全价交易的固定收益品种，选取第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利息（税后） 得到的净价进行估值；对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行净价交易的固定收益品 种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （2）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。 2、全国银行间市场交易品种的估值 （1）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值净价进行估值； （2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与 二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本 估值。 3、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 4、存款的估值方法 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。 5、债券回购：持有的回购协议以成本列示，按商定利率在实际持有期间内逐日计提利 息。 6、国债期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后 经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 7、信用衍生品按估值日第三方机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构未提 供估值价格的，依照有关法律法规及《企业会计准则》要求采用合理估值技术确定公允价 值。 8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 9、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估 值的公平性。 10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最 新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原 因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关 各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息 的计算结果对外予以公布。 （五）估值程序 1、基金份额净值是按照每个交易日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数 量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形 下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人于每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 （六）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值 错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由 于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿， 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差 错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方， 及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方 未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担 赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行 更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事 人进行确认，确保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得 利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获 得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的 赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责 任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证 监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 （七）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商一致的， 基金管理人应当暂停基金估值； 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （八）基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基 金管理人应于每个交易日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基 金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基 金净值信息予以公布。 （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账 户的基金份额净值，暂停披露侧袋账户的基金份额净值。 （十）特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时，所造成的误差不作为基 金资产估值错误处理； 2、由于不可抗力，或证券、期货交易所、登记机构及存款银行等第三方机构发送的数 据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，基金管 理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的， 由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 十三、基金的收益与分配 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或 将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额 净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、本基金每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金 管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，且不需召开 基金份额持有人大会。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核。基金收益分配方案确 定后，由基金管理人按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份 额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 （七）实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋机制” 部分的规定。 十四、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的投资标的交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的开户费用、账户维护费用； 9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年实际天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.08%÷当年实际天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一 次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“（一）基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费 用等费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支。侧袋账户资产不收取管理费，其他费用详见本招募说明书“侧 袋机制”部分的规定。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金 财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家 有关税收征收的规定代扣代缴。 十五、基金的会计与审计 （一）基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按 如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算， 按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 （二）基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券 法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事 务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 十六、基金的信息披露 （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定 发生变化时，本基金从其最新规定。 （二）信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基 金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律、行 政法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、 及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符 合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定 的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合 同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披 露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 （五）公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： 1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 （1）基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大 会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律 文件。 （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有 人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应 当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息 发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金 招募说明书。 （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等 活动中的权利、义务关系的法律文件。 （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当 在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止 运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，将基 金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登 载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说 明书的当日登载于规定媒介上。 3、基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日（若遇法定节假日规定报刊休刊， 则顺延至法定节假日后首个出报日。下同）在规定报刊和规定网站上登载基金合同生效公 告。 4、基金净值信息 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或赎回前，基金管理人应当至少每周在规 定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通 过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累 计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度 最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回 价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告（含资产组合季 度报告） 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登 载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会 计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告 登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度 报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年 度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息” 项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基 金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 7、临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书，并登载在 规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影 响的下列事件： （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； （2）基金合同终止、基金清算； （3）转换基金运作方式、基金合并； （4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所； （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； （6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； （7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际控制人； （8）基金募集期延长或提前结束募集； （9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生 变动； （10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托 管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十； （11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； （12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行 政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受 到重大行政处罚、刑事处罚； （13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他 重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； （14）基金收益分配事项； （15）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； （16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； （17）本基金开始办理申购、赎回； （18）本基金发生巨额赎回并延期办理； （19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； （20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； （21）变更基金份额类别的设置； （22）本基金推出新业务或服务； （23）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； （24）基金管理人采用摆动定价机制进行估值； （25）连续30个/40个/45个工作日，基金资产净值低于5000万元或基金份额持有人 数量低于200人； （26）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生 重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金 份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关 信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 10、清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出清算报 告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计，并由律 师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示 性公告登载在规定报刊上。 11、投资资产支持证券的信息披露 基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证 券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季 度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告 期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 12、投资国债期货的信息披露 基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新） 等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并 充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 13、投资信用衍生品的信息披露 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等 文件中披露信用衍生品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等，并充分揭示投资信用衍 生品对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资目标及策略。 14、实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说 明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 15、中国证监会规定的其他信息。 （六）信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理 人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容 与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管 理人编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、 基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金 管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理 人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关 报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会相关规定。前述自 主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构， 应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后十年。 （七）信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 （八）暂停或延迟披露基金信息的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 十七、侧袋机制 （一）侧袋机制的实施条件和实施程序 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持 有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可 以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。 基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金管理人所在地中国证监会派 出机构备案。 启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原有账户份额 为基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。 （二）侧袋机制实施期间的基金运作安排 1、基金份额的申购与赎回 （1）侧袋账户 侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回。基金份额持有人申请 申购、赎回侧袋账户基金份额的，该申购、赎回申请将被拒绝。 （2）主袋账户 基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，并根据主 袋账户运作情况合理确定申购安排，具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。 （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回申请或延缓支付赎回款项。 （4）对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的赎回申请 并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者对侧袋机制启用后的 主袋账户提交的申购申请。 2、基金的投资 侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产 为基准。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 侧袋机制实施期间，基金管理人、基金服务机构在计算基金业绩相关指标时仅考虑主 袋账户资产，分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在计算基金业绩相关指标时按投资 损失处理。 3、基金的费用 侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。基金管理人可以将与侧袋账户有关 的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的 咨询、审计费用等由基金管理人承担。 4、基金的收益分配 侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基金管理 人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户份额不再适用基金合同的收益与分配条款。 5、基金的信息披露 （1）基金净值信息 侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累 计净值。 （2）定期报告 基金管理人应当按照规定在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户相关信息。披露报 告期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变 现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。侧袋机制实施期间，基金定 期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。 （3）临时报告 基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资 者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。 启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。 处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持 有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。 侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处 置变现后均应按照相关法律、法规要求及时发布临时公告。 6、特定资产的处置清算 基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等 方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。无论侧袋账户资产是否全部完成变现， 基金管理人都应及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。 7、侧袋的审计 基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人民共和国 证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 十八、基金的风险揭示 本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、本基金特有的 风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和其 它风险。 （一）投资组合的风险 投资组合风险主要包括系统性风险、非系统性风险、流动性风险等。 1、系统性风险 证券市场价格因受各种影响市场整体的因素如经济因素、政治因素、投资心理和交易 监管制度等的影响而引起波动，从而导致基金收益水平变化，使本基金资产面临的风险。 主要包括： （1）政策风险：货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券 市场价格波动，影响基金收益而产生风险； （2）经济周期风险：经济运行具有周期性的特点，证券市场的收益水平受到宏观经济 运行状况的影响，也呈现周期性变化，基金投资于债券类资产，收益水平也会随之发生变 化，从而产生风险； （3）利率风险：金融市场利率的波动会导致债券市场的价格和收益率的变动，基金投 资于债券，收益水平会受到利率变化的影响，从而产生风险； （4）购买力风险：基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配，如果发生通货膨胀， 现金的购买力会下降，从而影响基金的实际收益。 2、非系统性风险 非系统性风险是指单个证券特有的风险，包括企业的信用风险、经营风险、财务风险 等。公司的经营状况受到多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争能 力、技术更新、研究开发、人员素质等，都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资证 券发行人经营不善，导致所投资的企业债券发行人无法按时偿付本息，基金的投资收益会 下降。 3、流动性风险 流动性风险是指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行证券交易的风险， 或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金是开放式基金，基金规模 将随着基金投资人对基金份额的申购和赎回而不断变化。基金投资人的连续大量赎回可能 使基金资产难以按照预先期望的价格变现，而导致基金的投资组合流动性不足；或者投资 组合持有的证券由于外部环境影响或基本面发生重大变化而导致流动性降低，造成基金资 产变现的损失，从而产生流动性风险。 （1）基金申购、赎回安排 本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”章节。 （2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的债券 （包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债 部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构 债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其 他银行存款）、同业存单、信用衍生品、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票，不参与股票申购和股票增发。也不投资可转换债券（可分离交易 可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；本基 金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产 净值的5%。 本基金基于分散投资的原则，在行业和个券方面未有高度集中的特征，综合评估在正 常市场环境下本基金的流动性风险适中。 （3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 为应对巨额赎回情形下可能发生的流动性风险，基金管理人在认为支付投资人的赎回 申请困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较 大波动时，可能采取部分延期赎回或者对赎回比例过高的单一投资者延期办理部分赎回申 请的流动性风险管理措施，详细规则参见招募说明书第八章第（十）条的相关约定。 （4）本基金实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在特殊情形下，基金管理人可能会实施备用流动性风险管理工具，包括但不限于： 1）延期办理巨额赎回申请 在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。详见本招募说明书第八章 第（十）条的相关约定。 2）暂停接受赎回申请 在此情形下，投资者赎回申请会被拒绝，将面临赎回申请无法及时受理的风险。详见 本招募说明书第八章第（九）、第（十）条的相关约定。 3）延缓支付赎回款项 在此情形下，投资人收到赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。详见本 招募说明书第八章第（九）条、第（十）条的相关约定 4）收取短期赎回费 本基金对于持有期少于7天的投资者收取1.5%的赎回费用，并全额计入基金财产。若 投资者持有期少于7天，将承担较高的交易成本。 5）暂停基金估值 在此情形下，投资人无法获得可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被延期办 理或被暂停接受，或被延缓支付赎回款项。详见本招募说明书第十一章第（七）条的相关 约定。 6）摆动定价 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基 金估值的公平性。当基金采用摆动定价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的冲击成本能够分配给实际申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益 不受损害并得到公平对待。 7）侧袋机制 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人经与基金托管人协 商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，基金份额持有人可能面临无法及时获得侧袋账户对应部分的资金的流动性风险。基金 管理人将按照持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋 账户份额持有人支付对应款项，但因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也 具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可 能因此面临损失。 8）中国证监会认定的其他措施。 （二）管理风险 基金的管理风险主要包括两个方面：一是在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、 经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判 断，从而影响基金收益水平。另一方面，基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术 等因素的变化也会影响基金收益水平。 基金的管理风险包括以下几种具体风险： 1、交易风险 由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通，交易指令的执行产生偏 差或错误；或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令，事后也未能及时通知相 关人员或部门；或者银行间债券市场交易对手未能履约导致基金利益的直接损失。 2、系统故障风险 当计算机系统、通信网络等技术保障系统出现异常情况，可能导致基金日常的申购赎 回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限产生净值、基金的投资 交易指令无法及时传输等风险。 3、交易结算风险 在基金的投资交易中，因交易的对手方无法履行对一位或多位的交易对手的支付义务 而使得基金在投资交易中蒙受损失的可能性。 4、会计核算风险 会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作形成的风险或错误，通常 是指基金管理人在计算、整理、制证、填单、登账、编表、保管及其相关业务处理中，由 于客观原因与非主观故意所造成的行为过失，从而对基金收益造成影响的风险。 （三）投资合规性风险 投资合规性风险是指因公司及员工违反法律法规、行业准则、职业操守和职业道德而 可能引起法律制裁、重大财务损失或者声誉损失的风险，主要合规风险包括如下具体风险： 1、法律风险 法律风险是指基金管理人违反法律法规、基金合同从而给基金份额持有人利益带来损 失的风险。 2、道德风险 道德风险是指员工违背职业道德、法规和公司制度，通过内幕信息、利用工作程序中 的漏洞或其他不法手段谋取不正当利益所带来的风险。 （四）本基金特有的风险 本基金在类别资产配置中，可能受到经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等因 素的不同影响，导致资产配置偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。 1、债券投资风险 在债券投资中，本基金特有的风险主要来自以下几个方面：（1）对宏观经济趋势、政 策以及债券市场基本面研究是否准确、深入；（2）对企业类债券的优选和判断是否科学、 准确。基本面研究及企业类债券分析的错误均可能导致所选择的证券不能完全符合本基金 的预期目标；（3）本基金所投资的企业类债券承载的信用风险要高于高信用等级的债券 （如国债），若债券发行人出现违约、不能按时或全额支付本金和利息，将导致基金资产 损失，发生信用风险。 2、资产支持证券投资风险 （1）与基础资产相关的风险有信用风险、现金流预测风险和原始权益人的风险等。 1）信用风险是指被购买的基础资产的信用风险将全部从原始权益人处最终转移至资产 支持证券持有人，如果借款人的履约意愿下降或履约能力恶化，将可能给资产支持证券持 有人带来投资损失。 2）现金流预测风险是指，对基础资产未来现金流的预测可能会出现一定程度的偏差， 优先级资产支持证券持有人可能面临现金流预测偏差导致的资产支持证券投资风险。 3）原始权益人的风险，如果原始权益人转让的标的资产项下的债权存在权利瑕疵或转 让资产行为不真实，将会导致资产支持证券持有人产生损失。 （2）与资产支持证券相关的风险有市场利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付 及延期偿付风险等。 1）市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响优先级收益。当市 场利率上升时，资产支持证券的相对收益水平就会降低。 2）流动性风险指资产支持证券持有人可能面临无法在合理的时间内以公允价格出售资 产支持证券而遭受损失的风险。 3）评级机构对资产支持证券的评级不是购买、出售或持有资产支持证券的建议，而仅 是对资产支持证券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断，不能保证资产支持证券的 评级将一直保持在该等级，评级机构可能会根据未来具体情况撤销资产支持证券的评级或 降低资产支持证券的评级。评级机构撤销或降低资产支持证券的评级可能对资产支持证券 的价值带来负面影响。 4）提前偿付及延期偿付风险指，资产支持证券持有人可能在各档资产支持证券预期到 期日之前或之后获得本金及收益偿付，导致实际投资期限短于或长于资产支持证券预期期 限。 3、国债期货投资风险 本基金投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动 性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差 风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或 套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险，是指期货合约无法及时以所希望的价 格建立或了结头寸的风险。本基金参与国债期货投资将严格遵守法律法规规定和基金合同 约定的投资比例，控制投资风险。 4、信用衍生品投资风险 信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。流动性风险是 信用衍生品在交易转让过程中因为无法找到交易对手或交易对手较少导致难以将其变现的 风险。偿付风险是在信用衍生品的存续期内，由于不可控制的市场及环境变化，创设机构 可能出现经营状况不佳或创设机构的现金流与预期发生一定的偏差，从而影响信用衍生品 结算的风险。价格波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体经营情况出现变化，导致 信用评级机构调整对创设机构或所保护债券的信用级别，引起信用衍生品交易价格波动， 从而影响投资者的利益的风险。 5、《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低于5000万元情形的，则基金管理人应当终止《基金合同》，无需召开基金 份额持有人大会审议。因此，基金份额持有人将可能面临基金合同自动终止的风险。 （五）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券 市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。 销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险 评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律 文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求 完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 （六）其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自 身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不 经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后按 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 （二）基金合同的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的； 3、连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000 万元情形的； 4、基金合同约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。在基金财产清 算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继 续履行保护基金资产安全的职责。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基 金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费 用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国 证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并 公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财 产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报 告提示性公告登载在规定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规的规定。 二十、基金合同的内容摘要 （一）基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 1、基金管理人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产； （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合 同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投 资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金 合同规定的费用； （10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转 换、非交易过户、转托管和定期定额投资等业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、基金管理人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进 行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基 金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、中期和年度报告； （11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金 合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，因监 管机构、司法机关等有权机关的要求或向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外； （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收 益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料， 保存期限不低于法律法规的规定； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资 者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基 金托管人； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当 承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反 基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的 行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管 理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）基金管理人应依法履行反洗钱及受益所有人识别义务，在开立托管账户时按照 开户银行要求，就相关信息的提供、核实等提供必要的协助，并确保所提供信息以及证明 材料的真实性、准确性； （28）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 3、基金托管人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产； （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家 法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，有权呈报中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 4、基金托管人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产，对于已划出托管账户以 及没有存管在托管人处的基金财产不负有保管责任；对处于托管人实际控制之外的资产所 发生的灭失、亏损等，托管人不承担责任； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜。但不保证基金财产、投资人 投资本金不受损失或取得最低收益； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基 金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因监管机构、司法机关等有权机关的要求 或向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管 理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基 金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不低于 法律法规的规定； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合 基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监 管机构，并通知基金管理人； （19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退 任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理 人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 5、基金份额持有人的权利 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不 再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面 签章或签字为必要条件。 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合法权益。 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限 于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 6、基金份额持有人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限 于： （1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）遵守基金管理人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则； （10）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代 表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基金份 额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构，如今后设立基金份额持有人大会的日 常机构，日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。 1、召开事由 （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、 中国证监会和基金合同另有规定的除外： 1）终止基金合同； 2）更换基金管理人； 3）更换基金托管人； 4）转换基金运作方式； 5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； 6）变更基金类别； 7）本基金与其他基金的合并； 8）变更基金投资目标、范围或策略； 9）变更基金份额持有人大会程序； 10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额 持有人大会； 12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 13）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事 项。 （2）在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持 有人大会： 1）法律法规要求增加的基金费用的收取； 2）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更 收费方式、调整基金份额类别； 3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改； 4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同 当事人权利义务关系发生变化； 5）经中国证监会允许，基金管理人、销售机构、登记机构在法律法规规定的范围内调 整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则； 6）基金推出新业务或服务； 7）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 2、会议召集人及召集方式 （1）除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。 （2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 （3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面 提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管 人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不 召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定 之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 （4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基 金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之 日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基 金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集， 代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托 管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具 书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 （5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份 额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以 上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金 份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不 得阻碍、干扰。 （6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 （1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基 金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 1）会议召开的时间、地点和会议形式； 2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限 等）、送达时间和地点； 5）会务常设联系人姓名及联系电话； 6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 7）召集人需要通知的其他事项。 （2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本 次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 （3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的 计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决 意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金 托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书 面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 （1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理 人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以 进行基金份额持有人大会议程： 1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额 的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并 且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新 召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 （2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基 金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方 式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性 公告； 2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理 人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托 管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金 份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的， 不影响表决效力； 3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书 面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记 日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月 以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额 持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见 或授权他人代表出具书面意见； 4）上述第3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见 的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知 的规定，并与基金登记机构记录相符。 （3）在法律法规及监管机构允许的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或 其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他监管机构允许的方式进 行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 （4）基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、 电话或其他监管机构允许的方式，具体方式在会议通知中列明。 5、议事内容与程序 （1）议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定终止 基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规 定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 （2）议事程序 1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管 理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人 授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持 大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产 生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人 拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位 名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称） 和联系方式等事项。 2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二 分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第（2）项所规定的须以特别决议通过事 项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 （2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外， 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金 合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议 通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定 的书面表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计 入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项 表决。 7、计票 （1）现场开会 1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议 开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会 召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额 持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金 份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结 果。 3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以 一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影 响计票的效力。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授 权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证 机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进 行监督的，不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书 全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均 有约束力。 9、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份 额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大 会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表 决权符合该等比例： （1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额 10%以上（含10%）； （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关 基金份额的二分之一（含二分之一）； （3）通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所 持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； （4）当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益 登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个 月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一 以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票； （5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%） 选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； （6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上 （含二分之一）通过； （7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以 上（含三分之二）通过。 侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分 别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一类别账户内的每份基金份额具 有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。 侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准， 本节没有规定的适用上文相关规定。 10、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关 内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部 分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 （三）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 1、基金合同的变更 （1）变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不 经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 （2）关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后 按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 2、基金合同的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止： （1）基金份额持有人大会决定终止的； （2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的； （3）连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的； （4）基金合同约定的其他情形； （5）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 （1）基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小 组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。在基金财 产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规 定继续履行保护基金资产安全的职责。 （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符 合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 （3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 （4）基金财产清算程序： 1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 3）对基金财产进行估值和变现； 4）制作清算报告； 5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书； 6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 7）对基金剩余财产进行分配。 （5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及 时变现的，清算期限相应顺延。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费 用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国 证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并 公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财 产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报 告提示性公告登载在规定报刊上。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规的规定。 （四）争议解决方式 因本合同产生或与之相关的争议，各方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不 能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照提交仲裁时该 会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人 均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 争议处理期间，各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本基金合同受中华人民共和国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖。 （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同正本一式三份，除上报有关监管机构一份外，基金管理人、基金托管人各持 有一份，每份具有同等的法律效力。 基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和 营业场所查阅。 二十一、基金托管协议的内容摘要 （一）基金托管协议当事人 1、基金管理人 名称：华泰柏瑞基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 法定代表人：贾波 设立日期：2004年11月18日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】178号 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：（021）38601777 2、基金托管人 名称：广发银行股份有限公司 住所：广州市越秀区东风东路713号 法定代表人：王凯 成立时间：1988年7月8日 组织形式：股份有限公司 注册资本：197亿元 批准设立机关和设立文号：中国人民银行银复[1988]292号 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监许可[2009]363号 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据 承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融 债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款 项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算； 结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理 买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外 汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务； 经中国银监会等批准的其他业务。 （二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 （1）基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范 围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的债券 （包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债 部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构 债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其 他银行存款）、同业存单、信用衍生品、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票，不参与股票申购和股票增发。也不投资可转换债券（可分离交易 可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；本基 金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产 净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资比例。 （2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1）本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%； 2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低 于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金及应收申购款等； 3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； 4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； 5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值 的10%； 6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； 7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的10%； 8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超 过其各类资产支持证券合计规模的10%； 9）本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日净资产40%；本基 金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； 10）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； 11）本基金参与国债期货投资，需遵循下述比例限制： ①本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值 的15%； ②在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值 的30% ③基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期 货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； ④在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易 日基金资产净值的30%； 12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因 证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，本 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 14）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品，不持有合约类信用衍生品； 15）本基金投资的信用衍生品名义本金不得超过本基金中对应受保护债券面值的100%； 16）本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金资 产净值的10%； 17）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金投资比例不符合上述14）、15）、16）项规定投资比例的，基金管理人应在3个月 内进行调整。 除上述第2）、12）、13）、14）、15）、16）项情形之外，因证券、期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，法律法规另有规定的，从其规 定。 基金管理人应当自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合《基 金合同》的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合《基金合同》 的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自《基金合同》生效之日起开始。法律法 规或监管部门另有规定的，从其规定。 如法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更或取消上述限制，且适用于本基 金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调整的，基金管理人应提前通知 基金托管人，经基金托管人书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金托管 人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等因素影响，基金管理人应为基金托管 人系统调整预留所需的合理必要时间。 《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管 人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否 符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 基金管理人应当配合提供基金托管人监督所必需的交易材料，并由基金管理人对所提 供的业务材料完整、准确、真实、有效性负责，基金托管人仅根据基金管理人提供的材料 是否与合同约定的监督事项相符进行表面一致性审查。 （3）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止 行为进行监督： 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： 1）承销证券； 2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 3）从事承担无限责任的投资； 4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5）向其基金管理人、基金托管人出资； 6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防 范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易 必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理 人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对 关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门变更或取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履 行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 （4）基金托管人依据以下约定对基金管理人参与银行间债券市场投资进行监督 基金管理人参与银行间市场交易，应按照审慎的风险控制原则评估交易对手资信风险， 并自主选择交易对手。基金托管人发现基金管理人与银行间市场的丙类会员进行债券交易 的，可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒基金管理人，基金管理人应及时向基金托 管人提供可行性说明。基金管理人应确保可行性说明内容真实、准确、完整。基金托管人 不对基金管理人提供的可行性说明进行实质审查。基金管理人同意，经提醒后基金管理人 仍执行交易并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，以DVP（券款兑付）的交易结 算方式进行交易。 （5）关于银行存款投资 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力 等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估存款银行信用风险并 据此选择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的损失，基金托管人不承担任 何责任，相关损失由基金管理人向相关责任人进行追偿。基金托管人的职责仅限于督促基 金管理人进行追偿。 （6）基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知》等有关法律法规规定。 2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公 开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布 重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通 受限证券。 3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人董 事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。上述资料应包括 但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管 人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日 内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有 关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行 价格、锁定期、基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持 有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的 真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人， 保证基金托管人有足够的时间进行审核。 5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。 基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限 证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部 门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有 权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责 任，并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。如果基 金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责， 导致基金出现风险，基金托管人根据过错程度或管理费与托管费比例承担应负的责任。 （7）侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有 人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以 依照法律法规及《基金合同》的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间，《基金合同》约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩 比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和《基金合同》、招募说明书的约定执 行。 2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人提交 的基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基 金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核 查。 3、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、 基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到 通知后应及时核对，并以书面形式或双方约定的方式向基金托管人发出回函，进行解释或 举证。 在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管 理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，基金托管 人发现该投资指令违反法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即 通知基金管理人，并向中国证监会报告。 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令，基 金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金 管理人，并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复基金 托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中 国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金 管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取 拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不 改正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人不保证基金财产、投资人投资本金不受损失或取得最低收益。基金托管人 承担的托管职责仅限于法律法规规定、本合同及托管协议约定，对基金托管人实际管控的 托管资金账户及证券账户内资产承担保管职责，对于已划出托管账户以及没有存管在托管 人处的基金财产不负有保管责任；对处于托管人实际控制之外的资产所发生的灭失、亏损 等，托管人不承担责任。由于非基金托管人的过错致使其保管的基金财产发生毁损或灭失 的，基金托管人不承担赔偿责任。 （三）基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、 相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未 执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、 《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托 管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回 函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协 助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报 告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管 理机构，同时通知基金托管人限期纠正。基金托管人应就基金管理人合理的疑义进行解释。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基 金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取 拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不 改正的，基金管理人应报告中国证监会。 （四）基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 （1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产；基金财产的债权不得与 基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵 销；基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使 请求冻结、扣押和其他权利；非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 （2）基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、 处分、分配基金的任何财产。基金托管人不保证基金财产、投资人投资本金不受损失或取 得最低收益。基金托管人承担的托管职责仅限于法律法规规定、本合同及托管协议约定， 对基金托管人实际管控的托管资金账户及证券账户内资产承担保管职责，对于已划出托管 账户以及没有存管在托管人处的基金财产不负有保管责任；对处于托管人实际控制之外的 资产所发生的灭失、亏损等，托管人不承担责任。由于非基金托管人的过错致使其保管的 基金财产发生毁损或灭失的，基金托管人不承担赔偿责任。 （3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需 账户。 （4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，与基金托管人的 其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。 （5）基金托管人根据基金管理人的指令，按照法律法规的规定、《基金合同》和本协 议的约定保管基金财产。 对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理人负责与有 关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的，基 金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人 应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人应当予以必要的协助，但对此不承担责 任。 除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 2、募集资金的验证 募集期内销售机构按销售与服务协议的约定，将认购资金划入基金管理人在具有托管 资格的商业银行开设的华泰柏瑞基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开 立并管理。基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符 合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2 名以上（含2名）中国注册会计师签字有效。验资完成，基金管理人应将募集的属于本基 金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金 当日出具确认文件。 若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办理 退款事宜，基金托管人应提供充分协助。 3、基金的银行账户的开立和管理 基金托管人以基金托管人或基金管理人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管 基金的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动， 均需通过基金托管人的资产托管专户进行。基金管理人应依法履行反洗钱及受益所有人识 别义务，在开立托管账户时按照开户银行要求，就相关信息的提供、核实等提供必要的协 助，并确保所提供信息以及证明材料的真实性、准确性。 资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管 理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行 本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条 例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业 监督管理机构的其他规定。 4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司/深圳分公司开设证券账户。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管 理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务以外的活动。 5、债券托管账户的开立和管理 （1）《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间 同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国 债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管 账户和资金结算专户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 （2）基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购主 协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 6、期货账户的开立和管理 基金管理人应依据相关期货交易所或期货公司的相关规定开立和管理期货账户，基金 托管人协助提供开立国债期货业务相关账户及申请交易编码所需的基金托管人相关信息。 7、其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定 的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助基金 托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规 则使用并管理。 8、基金财产投资的有关银行存款证书等实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保 管 基金财产投资的有关银行存款证书等实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管 库。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由 此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保 管的证券不承担保管责任。 9、与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基 金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同 时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正 本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将 合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部 门不低于法律法规规定的最低期限。 对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的 合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。 （五）基金资产净值计算和会计核算 1、基金资产净值的计算 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是按照每个工 作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点 后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下 的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投 资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。基金资产净值和基金份额净值由基 金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的 基金资产净值和基金份额净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值 计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人依据《基金合同》和 相关法律法规的规定对基金净值信息予以公布。 根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值信息，基金托管人复核、审查基金 管理人计算的基金净值信息。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，就与本基金有关 的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金 管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 2、基金资产估值方法 （1）估值对象 基金所拥有的债券、资产支持证券、国债期货合约、银行存款本息、应收款项、信用 衍生品、其它投资等资产及负债。 （2）估值方法 本基金的估值方法为： 1）交易所市场交易的固定收益品种的估值 ①对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行全价交易的固定收益品种，选取第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利息（税后）得 到的净价进行估值；对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行净价交易的固定收益品种， 选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； ②对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； ③首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值。 2）全国银行间市场交易品种的估值 ①银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值 净价进行估值； ②对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二 级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估 值。 3）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 4）存款的估值方法 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。 5）债券回购：持有的回购协议以成本列示，按商定利率在实际持有期间内逐日计提利 息。 6）国债期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后 经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 7）信用衍生品按估值日第三方机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构未提 供估值价格的，依照有关法律法规及《企业会计准则》要求采用合理估值技术确定公允价 值。 8）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 9）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估 值的公平性。 10）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最 新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原 因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关 各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息 的计算结果对外予以公布。 3、估值错误处理 估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及 时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔 偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更 正而未更正，则有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的 情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值 错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任 方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造 成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在 其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果 获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得 的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误 责任方。 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 基金管理人、基金托管人按估值方法规定的第8）项条款进行估值时，所造成的误差 不作为基金资产估值错误处理。 由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、登记机构及存款银行等第三方机构发 送的数据错误，或国家会计政策、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，基金 管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的， 由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 当基金管理人计算的基金净值信息与基金托管人的计算结果不一致时，相关各方应本 着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金管理人的计算结果 为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日基金净值信息计算顺延错误而引起的损失 由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。 4、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账 户的基金份额净值，暂停披露侧袋账户的基金份额净值。 5、基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同一记账方 法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的 账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧， 应以基金管理人的处理方法为准。 经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因 并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到 错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 6、基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金 招募说明书并登载在规定网站上；除了重大变更事项之外，基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募 说明书。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报 告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金管理人应当在上 半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将 中期报告提示性公告登载在规定报刊上。基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编 制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规 定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定 的会计师事务所审计。 基金管理人完成季度报告后，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 及时进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人完成中期报告后，将有关 报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后及时进行复核，并将复核结果书面通知基 金管理人。基金管理人在年度报告完成后，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人 在收到后及时复核，并将复核结果书面通知基金管理人。 基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管 人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后， 基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门专用章的 复核意见书或进行电子确认，相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能 于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发 布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章 确认或出具相应的复核确认书或进行电子确认，以备有权机构对相关文件审核时提示。 7、暂停估值的情形 （1）基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； （2）因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当暂停基金估值； （4）法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （六）基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额 持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人 应分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式，保存期限不低于 法律法规规定的期限。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。 基金托管人因编制基金定期报告等合理原因要求基金管理人提供相关资料时，基金管 理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性 和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他 用途，并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有 关法规规定各自承担相应的责任。 （七）基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 1、托管协议的变更与终止 （1）托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。本 协议约定事项如与法律法规、《基金合同》的规定相冲突的，应以法律法规及《基金合同》 的规定为准。 （2）基金托管协议终止的情形 发生以下情况之一的，本托管协议终止： 1）《基金合同》终止； 2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产； 3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权； 4）法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。 2、基金财产的清算 （1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清 算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。在基 金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议 的规定继续履行保护基金资产安全的职责。 （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符 合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 （3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 （4）基金财产清算程序： 1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 3）对基金财产进行估值和变现； 4）制作清算报告； 5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书； 6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 7）对基金剩余财产进行分配。 （5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及 时变现的，清算期限相应顺延。 （6）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费 用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 （7）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 3、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国 证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并 公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财 产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报 告提示性公告登载在规定报刊上。 4、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存时间不低于法律法规规定的最 低期限。 （八）争议解决方式 双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好协商、调 解未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照提交仲裁 时该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对双方均 有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责 地履行《基金合同》和本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中华人民共和国法律（为本协议之目的，在此不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾地区法律）管辖。 二十二、对基金份额持有人的服务 对基金份额持有人的服务主要由基金管理人及销售机构提供，以下是基金管理人提供 的主要服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权在符合法律 法规的前提下，增加和修改相关服务项目。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下 述服务无法提供，基金管理人不承担任何责任。 （一）网上开户及交易服务 机构投资者可通过基金管理人直销柜台，个人投资者可通过基金管理人网站或APP客 户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。有关基金管理人电子直销具体规则请 参见基金管理人网站相关公告和业务规则。 （二）账户及信息查询服务 机构投资者通过基金管理人网站，个人投资者通过基金管理人网站、微信公众号或 APP客户端，可享有基金交易查询、账户查询和基金管理人依法披露的各类基金信息等服 务，包括基金产品基本信息（包括基金名称、管理人名称、基金代码、风险等级、持有份 额、单位净值等）、基金的法律文件、基金公告、定期报告和基金管理人最新动态等各类 资料。 （三）账单及资讯服务 1、对账单服务 基金管理人通过电子邮件形式向投资者定期发送交易电子邮件对账单（包括基金名 称、基金代码、持有份额等基金保有情况信息），电子邮件地址不详及退订的除外。 2、资讯服务 投资者知悉并同意基金管理人不定期通过电话、短信、邮件、微信等方式提供与投资 者相关的账户服务通知、交易确认通知、重要公告通知、活动消息、营销信息等资讯服 务。如需取消相应资讯服务，可按照相关指引退订，或通过基金管理人客户服务中心热线 400-888-0001、在线客服等人工服务方式退订。 （四）客户服务中心电话及在线服务 1、电话服务 投资人拨打基金管理人客户服务中心热线400-888-0001可享有如下服务： （1）自助语音服务（7×24小时）：提供基金净值信息、账户信息等自助查询服务。 （2）人工服务：提供交易日上午9：00-11：30下午13：00-17：30的人工服务。投 资人可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。 2、在线服务 投资人通过基金管理人网站、微信公众号或APP客户端提供交易日上午9：00-11：30 下午13：00-17：30的在线服务人工服务。投资人可通过该方式获得业务咨询、信息查 询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。 （五）投诉及建议受理服务 投资人可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、在线客服、书信、电子邮件、短 信及各销售机构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉或 提出建议。 （六）联系基金管理人 1、网址：www.huatai-pb.com 2、客服邮箱：cs4008880001@huatai-pb.com 3、客服热线：400-888-0001（免长途话费），或021-38784638 4、传真：021-50103016 5、联系地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号 17层 （七）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请及时通过上述方式联系 基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解本招募说明书，并同意全部内容。 二十三、其他应披露事项 本基金及基金管理人的有关公告（自2023年11月26日至2024年11月29日）， 下列公告在指定媒介披露： 公告名称 披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 2024-11-18 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所公告 2024-11-02 华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金2024年第3季度报告 2024-10-25 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 2024-09-27 华泰柏瑞基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 2024-09-19 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止深圳前海财厚基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 2024-09-04 华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金2024年中期报告 2024-08-31 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关业务公告 2024-08-16 华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告 2024-07-24 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2024-07-19 华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024-07-19 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2024-07-13 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 2024-07-06 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2024-07-03 华泰柏瑞基金管理有限公司关于变更网上直销汇款交易业务的收款银行账户的公告 2024-06-25 华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2024-06-22 华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金分红公告 2024-05-13 华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 2024-05-13 华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024-04-22 华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金2023年年度报告 2024-03-30 华泰柏瑞基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒公司名义从事非法活动的公告 2024-03-29 华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2024-03-18 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止和合期货有限公司办理旗下基金相关业务公告 2024-02-21 华泰柏瑞基金管理有限公司关于对营业执照吊销客户采取限制交易措施的公告 2024-02-01 华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金2023年第四季度报告 2024-01-22 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限 2024-01-06 公司办理旗下基金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 2023-12-26 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与贵州省贵文文化基金销售有限公司费率优惠活动的公告 2023-12-16 华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金更新的招募说明书2023年第2号 2023-12-15 二十四、招募说明书存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所，投资者可在营业 时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本 的内容与所公告的内容完全一致。 二十五、备查文件 （一）在中国证监会注册华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金募集的文件； （二）《华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金基金合同》； （三）《华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金托管协议》； （四）法律意见书； （五）基金管理人业务资格批件、营业执照； （六）基金托管人业务资格批件、营业执照； （七）中国证监会要求的其他文件。 备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所；投资者如需了解详细的信息， 可在营业时间前往相应场所免费查阅，也可按工本费购买复印件。 华泰柏瑞基金管理有限公司 二〇二四年十二月十四日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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