最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 万家沪深300指数增强C(002671) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4215779 | ||||||||
| 基金代码 | 002671 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-13 | ||||||||
| 编号 | 10 | ||||||||
| 标题 | 万家沪深300指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） | ||||||||
| 信息全文 | 万家沪深300指数增强型证券投资基金 更新招募说明书 （2024年第2号） 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 二零二四年十二月 重要提示 万家沪深300指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2018年5月25 日由万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监许可 [2018]867号文准予变更注册而来。 万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召 开，大会于2018年7月9日表决通过了《关于万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基 金转型及基金合同修改有关事项的议案》，同意变更万家瑞旭灵活配置混合型证券 投资基金的基金名称、基金类别、投资范围、投资策略等内容并相应修订基金合 同。自2018年7月9日起，《万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效 且《万家沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》同日起生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本基金经中国证监会变更注册，但中国证监会对万家瑞旭灵活配置混合型证 券投资基金的变更注册，并不表明其对本基金的价值、收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前 景等作出实质性判断或者保证。 本基金标的指数为沪深300指数。 1、样本空间 指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行的存 托凭证组成： （1）科创板证券：上市时间超过一年。 （2）创业板证券：上市时间超过三年。 （3）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值 排在前30位。 2、选样方法 沪深300指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务 报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司： 对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 50%的证券； 对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取前 300名的证券作为指数样本。 3、指数采用调整市值加权。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司，网址： http://www.csindex.com.cn。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同 等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自 身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对申购基金的意 愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投 资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险；个别证券 特有的非系统性风险；大量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中产生 的操作风险；因交收违约和投资债券引发的信用风险；本基金使用量化模型的特 有风险；基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险。 本基金的投资范围包括股指期货、股票期权、国债期货、权证等金融衍生 品，可能给本基金带来额外风险。 本基金可投资中小企业私募债，由于该类债券采取非公开方式发行和交易， 并不公开各类材料（包括招募说明书、审计报告等），外部评级机构一般不对这类 债券进行外部评级，可能会降低市场对这类债券的认可度，从而影响这类债券的 市场流动性。另一方面，由于中小企业私募债的债券发行主体资产规模较小、经 营的波动性较大，且各类材料不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信 用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 本基金可投资证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公开发 行和交易，且限制投资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用 质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖 出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易，可能存在杠杆投资风险和对 手方交易风险等风险。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所 面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应 程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋 机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特 定风险。 本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风 险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。 本基金为指数增强型股票基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达 约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，其预期风险和预期 收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金管理人提醒投资者基金 投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变 化引致的投资风险，由投资者自行负责。 Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应当遵守国家关于个人养 老金账户管理的规定。在向投资人充分披露的情况下，为鼓励投资人在个人养老 金领取期长期领取，基金管理人可设置定期分红、定期支付、定额赎回等机制； 基金管理人亦可对运作方式、持有期限、投资策略、估值方法、申赎转换等方面 做出其他安排。具体见更新的招募说明书或相关公告。 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能 损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说 明书及《基金合同》。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未 来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息 披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露 办法》实施之日起一年后开始执行。 本招募说明书（更新）根据《基金合同》增加Y类基金份额的更新日期为 2024年12月12日，其他所载内容截止日为2024年12月12日，有关财务数据和净值 表现数据截止日为2024年06月30日（财务数据未经审计）。 目录 重要提示..............................................................................................................................1 第一部分绪言.....................................................................................................................6 第二部分释义.....................................................................................................................7 第三部分基金管理人.......................................................................................................12 第四部分基金托管人.......................................................................................................21 第五部分相关服务机构...................................................................................................25 第六部分基金的的历史沿革...........................................................................................39 第七部分基金的存续.......................................................................................................40 第八部分基金份额的申购与赎回...................................................................................41 第九部分基金的投资.......................................................................................................55 第十部分基金的业绩.......................................................................................................70 第十一部分基金的财产...................................................................................................73 第十二部分基金资产的估值...........................................................................................74 第十三部分基金的收益与分配.......................................................................................79 第十四部分基金的费用与税收.......................................................................................81 第十五部分基金的会计与审计.......................................................................................85 第十六部分侧袋机制.......................................................................................................86 第十七部分基金的信息披露...........................................................................................89 第十八部分风险揭示.......................................................................................................96 第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.............................................105 第二十部分基金合同的内容摘要.................................................................................107 第二十一部分基金托管协议的内容摘要.....................................................................124 第二十二部分对基金份额持有人的服务.....................................................................144 第二十三部分其他应披露事项.....................................................................................146 第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式.............................................................148 第二十五部分备查文件.................................................................................................149 第一部分绪言 《万家沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明 书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办 法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下 简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以 下简称《流动性风险管理规定》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号＜ 招募说明书的内容与格式＞》、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金 指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《个人养老金投资公开募集证券投资基金 业务管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）等有关法律法规以及《万家沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所 载明的资料由万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来。基金管理人没 有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书 作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基 金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即 表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享 有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅 基金合同。 第二部分释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指万家沪深300指数增强型证券投资基金，本基金由万家瑞 旭灵活配置混合型证券投资基金转型而来 2、基金管理人：指万家基金管理有限公司 3、基金托管人：指宁波银行股份有限公司 4、基金合同、《基金合同》：指《万家沪深300指数增强型证券投资基金基金合 同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《万家沪深300指数 增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书、本招募说明书：指《万家沪深300指数增强型证券投资基金招 募说明书》及其更新 7、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 8、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做 出的修订 9、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布 机关对其不时做出的修订 10、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布 机关对其不时做出的修订 11、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其 不时做出的修订 12、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《指数基金指引》：指《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基 金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合 法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体 或其他组织 19、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于在 中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者 22、基金销售业务：指基金管理人或其他销售机构宣传推介基金，办理基金份 额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资计划等业务 23、销售机构：指万家基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会 规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 24、直销机构：指万家基金管理有限公司 25、非直销销售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取 得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务 的机构 26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投 资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、 代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为万家基金管理有限 公司或接受万家基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 28、基金账户：指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管 理的基金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构 办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结 余情况的账户 30、基金合同生效日：指《万家沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》 生效日，原《万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自同一日终止 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产 清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的工 作日 35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数 36、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他业务的时间段 38、《业务规则》：指万家基金管理有限公司或接受万家基金管理有限公司委托 代为办理登记业务的机构的相关业务规则，是规范基金管理人所管理的开放式证券 投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资者共同遵守 39、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定 的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 41、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规 定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理 人管理的其他基金基金份额的行为 42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持 基金份额销售机构的操作 43、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申购 日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资者指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 45、元：指人民币元 46、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 47、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款 项及其他资产的价值总和 48、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 50、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程 51、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银 行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新 股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债 券等 52、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值 的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待 53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互 联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网 站）等媒介。 54、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变 的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 55、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 56、基金产品资料概要：指《万家沪深300指数增强型证券投资基金基金产品 资料概要》及其更新 57、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账 户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于 流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户 58、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的 资产 第三部分基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：万家基金管理有限公司 住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9 层） 法定代表人：方一天 成立日期：2002年8月23日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：叁亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：兰剑 电话：021-38909626传真：021-38909627 股权结构： 中泰证券股份有限公司 60% 山东省新动能基金管理有限公司 40% （二）主要人员情况 1、董事会成员基本情况 董事长方一天先生，中共党员，大学学历，先后在上海财政证券公司、中国证 监会系统工作，2014年10月加入万家基金管理有限公司，现任公司党委书记、董事 长。 董事袁西存先生，中共党员，硕士学位，曾任莱钢集团财务部科长，副处长， 中泰证券计划财务部总经理等职务。现任中泰证券股份有限公司党委常委、副总经 理。 董事曾祥龙先生，中共党员，学士本科，曾任山东龙信投资有限公司财务负责 人、山东鲁华能源集团外派财务总监、山东国惠基金管理有限公司财务总监、山东 国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司副总经理等职。现任 山东省新动能基金管理有限公司财务管理部部长。 董事张钊先生，中共党员，学士本科，先后任泛亚国际投资有限公司总裁助 理、投资专员，iGlobal ConsultancyPte.Ltd.（新加坡）高级顾问、总裁助理，深圳 富坤创业投资有限公司市场营销投资者关系部经理，深圳富坤康健投资有限公司高 级投资经理，山东海洋明石产业基金管理有限公司投资部副总裁，山东蓝色经济产 业基金管理有限公司投资部（济南）副总经理，山东高速北银（上海）投资管理有 限公司执行总裁、山东省新动能基金管理有限公司投资发展部部长等职，现任山东 省新动能投资管理有限公司董事长。 董事陈广益先生，中共党员，硕士研究生，曾任职兴证全球基金管理有限公司 运作保障部，2005年3月加入万家基金管理有限公司，曾任运作保障部副总监、基 金运营部总监、交易部总监、总经理助理，2019年6月起任公司首席信息官，2021 年3月起任公司董事、总经理。 独立董事武辉女士，农工党员，博士研究生，教授。曾任潍坊市第二职业中专 讲师。现任山东财经大学教授。 独立董事范洪义先生，硕士研究生，曾在山东潍坊盐化集团、山东海化集团进 出口有限公司任职，在山东求是律师事务所、山东中强律师事务所、山东普瑞德律 师事务所、上海虹桥正瀚律师事务所、上海杰博律师事务所担任律师、合伙人等 职。现任上海尚舜光电科技有限公司执行董事。 独立董事林彦先生，中共党员，博士研究生，教授。曾任上海交通大学教务处 副处长、凯原法学院副院长等职，现任上海交通大学凯原法学院教授。 2、监事基本情况 监事会主席马文波先生，中共党员，学士本科，曾在中国电子进出口山东公 司、山东鲁信实业集团公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司从事财务会计工 作，在山东省国际信托股份有限公司、山东省金融资产管理股份有限公司担任财务 总监等职。现任山东省新动能基金管理有限公司副总经理。 监事李滨先生，中共党员，博士研究生，先后任英国三和集团量化分析师、劳 埃德银行集团量化分析师、Zan Partners对冲基金量化分析师、巴克莱资本信用风 险分析师、德意志银行信用风险分析师、瑞士信贷市场风险分析师、中泰证券股份 有限公司风险管理部副总经理、红塔证券股份有限公司风险管理部总经理等职。现 任中泰证券股份有限公司风险管理部总经理。 监事尹超先生，中共党员，学士本科，2007年7月起加入万家基金管理有限公 司，现任公司基金运营部总监。 监事姜楠女士，中共党员，学士本科，曾任职于淘宝（中国）软件有限公司。 2013年3月起加入万家基金管理有限公司，现任公司财务管理部总监。 监事路晓静女士，中共党员，硕士研究生，先后任职于旺旺集团、长江期货有 限公司。2015年5月起加入万家基金管理有限公司，现任公司合规风控部总监助 理。 3、公司高级管理人员 董事长：方一天先生（简介请参见基金管理人董事会成员） 总经理、首席信息官：陈广益先生（简介请参见基金管理人董事会成员） 督察长：兰剑先生，中国民盟盟员，硕士研究生，律师、注册会计师，曾在江 苏知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作，2005年10月进入万家 基金管理有限公司工作，2015年4月起任公司督察长。 副总经理：戴晓云女士，学士本科，曾任海证期货有限公司副总经理、上海证 券有限责任公司运营中心副总经理、上投摩根基金管理有限公司数字化运营及拓展 部总监等职。2016年7月进入万家基金管理有限公司工作，先后担任万家基金管理 有限公司总经理助理、业务管理部总监、网络金融部总监，万家财富基金销售（天 津）有限公司董事长。2021年7月起任公司副总经理。 副总经理：王静女士，中共党员，硕士研究生，曾任兴业银行济南分行公司业 务部科员，兴业银行济南分行天桥支行行长助理，浙商银行济南分行机构金融部总 经理助理，浙商银行济南分行公司银行部总经理助理、副总经理，浙商银行济南分 行小企业与个银评审部总经理等职务。2021年6月进入万家基金管理有限公司， 2021年7月起任公司副总经理。 副总经理：莫海波先生，致公党党员，硕士研究生，曾任财富证券有限责任公 司资产管理部分析师、中银国际证券有限责任公司证券投资部投资经理等职务。 2015年3月进入万家基金管理有限公司工作，历任投资研究部总监、公司总经理助 理等职，2022年8月起任公司副总经理。 4、本基金基金经理 乔亮先生,美国斯坦福大学工商管理博士，2019年7月入职万家基金管理有限公 司，现任公司首席量化投资官、基金经理，历任公司总经理助理、量化投资部总监 （兼）、副总经理。曾任美国巴克莱国际投资管理公司投资部基金经理，加拿大退 休基金国际投资管理公司量化投资部基金经理，南方基金管理有限公司数量化投资 部投资经理，通联数据股份公司联合创始人、首席投资官，上海寻乾资产管理有限 公司投资总监、总经理，巨杉（上海）资产管理有限公司量化投资部投资总监等 职。2019年7月入职万家基金管理有限公司，现任公司副总经理、基金经理，历任 总经理助理、量化投资部总监（兼）。现任万家中证1000指数增强型发起式证券投 资基金、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金、万家元贞量化选股股票型 证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家国证2000指数增强型证 券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家沪深300指数增强型证券投资基 金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投 资基金、万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 本基金历任基金经理： 高翰昆先生(2016年09月至2017年10月)； 卞勇先生(2016年10月至2018年01月)； 柳发超先生(2016年10月至2018年01月)； 陈旭先生(2017年11月至2019年09月)。 5、基金管理人投资决策委员 （1）权益与组合投资决策委员会 主任：陈广益 副主任：黄海 委员：莫海波、乔亮、任峥、徐朝贞、高源、黄兴亮、孙远慧 陈广益先生，总经理、首席信息官。 黄海先生，投资总监、首席投资官、基金经理。 莫海波先生，副总经理、基金经理。 乔亮先生，首席量化投资官、基金经理。 任峥先生，总经理助理、基金经理。 徐朝贞先生，组合投资部总监、基金经理。 高源女士，基金经理。 黄兴亮先生，基金经理。 孙远慧先生，研究副总监。 （2）固定收益投资决策委员会 主任：陈广益 委员：苏谋东、周潜玮、郅元 陈广益先生，总经理、首席信息官。 苏谋东先生，总经理助理、基金经理。 周潜玮先生，固定收益部总监、债券投资部总监、基金经理。 郅元先生，现金管理部副总监（主持工作）、基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配 收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息、确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、依照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为； 12、执行生效的基金份额持有人大会决定； 13、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同 和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行 有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办 法》、《信息披露办法》及有关法律法规，建立健全内部控制制度，采取有效措施， 防止下列行为的发生： (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； (2)不公平地对待其管理的不同基金财产； (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益； (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； (5)依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： (1)越权或违规经营； (2)违反基金合同或托管协议； (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； (6)玩忽职守、滥用职权； (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规 定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息； (8)违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱 市场秩序； (9)贬损同行，以抬高自己； (10)以不正当手段谋求业务发展； (11)有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； (13)侵占、挪用基金财产； (14)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动； (15)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人 谋取最大利益； (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三者谋取利益； (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息； (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 根据“合法合规、全面、审慎、适时”的要求，为确定明确的基金投资方向、投 资策略以及基金组织方式和运作方式，坚持基金运作“安全性、流动性、效益性”相 统一的经营理念，公司内部风险控制必须遵循以下原则： (1)健全性原则。内部风险控制必须渗透到公司的不同决策和管理层次，贯穿 于各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、工作岗位和风险点，不能存在 制度上的盲点。 (2)有效性原则。各种内部风险控制制度必须符合国家和监管部门的法律、法 规及规章，必须具有高度的权威性，成为全体员工严格遵守的行动指南；任何人不 得拥有超越制度或违反规章的权力。公司的经营运作要真正做到有章必循，违章必 究。 (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司固有 财产、基金财产及其他财产的运作应当分离。 (4)相互制约原则。各项制度必须体现公司关键的业务部门之间和关键的工作 岗位之间的相互制约、相互制衡的原则，合规稽核部门具有其独立性，必须与执行 部门分开，业务操作人员与控制人员必须适当分开，并向不同的管理人员负责；在 存在管理人员职责交叉的情况下，要为负责监控的人员提供可以直接向最高管理层 报告的渠道。 (5)多重风险监管原则。公司为了充分防范各种风险，做好事前风险控制，建 立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险控制的第一层级 的控制；由合规稽核部及风险控制委员会组成的公司监察系统的第二层级的风险控 制。 (6)定性与定量相结合原则。形成一套比较完备的制度体系和量化指标体系， 使风险控制工作更具科学性和可操作性。 2、内部控制的目标 (1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成 守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 (2)防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受 托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 (3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 3、内部控制的防线体系 为进行有效的业务组织的风险控制，公司设立“权责统一、严密有效、顺序递 进”的四道内控防线： (1)建立一线岗位的第一道内控防线。属于单人、单岗处理业务的，必须有相 应的后续监督机制，各岗位应当职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗 位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。 (2)建立相关部门、相关岗位之间相互监督制约的工作程序作为第二道内控防 线。建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，明确业务文件签字的授权。 (3)成立独立的风险控制部门，从而形成第三道内控防线。公司督察长和内部 合规稽核部门独立于其他部门，对公司内部控制制度的总体执行情况，各职能部 门、岗位的业务执行情况实施严格的检查和反馈。 (4)公司风险控制委员会定期或不定期地对公司整体运营情况进行检查，并提 出指导性的意见，形成第四道内控防线。 4、内部控制的主要内容 (1)环境风险控制 ①制度风险——对于公司组织结构不清晰、制度不健全带来的风险控制； ②道德风险——由于职员个人利益冲突带来的风险控制。 (2)业务风险控制 ①前台业务风险的控制； ②后台业务风险的控制。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 (1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； (2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。 第四部分基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：宁波银行股份有限公司 住所：浙江省宁波市宁东路345号 办公地址：浙江省宁波市宁东路345号 法定代表人：陆华裕 注册日期：1997年04月10日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会，银监复[2007]64号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币陆拾陆亿零叁佰伍拾玖万零柒佰玖拾贰元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监许可【2012】1432号 托管部门联系人：王海燕 电话：0574-89103171 （二）主要人员情况 截至2024年6月底，宁波银行资产托管部共有员工137人，所有员工拥有大学本 科以上学历。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，宁波银行自2012年获得证券投资基金资产托 管的资格以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内 部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产 托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高 效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中丰富 和成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、ＱＤＩＩ资产、股权投资基 金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、基金公司特定客户 资产管理等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等 增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。 截至2024年6月底，宁波银行共托管126只证券投资基金，证券投资基金托管规 模2594.12亿元。 （四）基金托管人的职责 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投 资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人 应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系 统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在 疑义的事项进行核查。基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对 基金投资、融资比例进行监督。 基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行 监督。根据法律法规有关基金从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事 先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单 及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单 的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银 行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合 法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名 单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名 单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前 提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。 （五）基金托管人的内部控制制度 1、内部风险控制目标 强化内部管理，保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行，保证自觉 合规依法经营，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系，保障 业务正常运行，维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。 2、内部风险控制组织结构 由宁波银行总行审计部和资产托管部内设的审计内控部门构成。资产托管部内 部设置专门审计内控部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照 有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则：必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿于 托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则：一切业务、管理活动的发生都必须有相应的规范程序和监 督制约；监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖到基金托管 部所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则：托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照 “内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制 度。 （4）审慎性原则：必须实现防范风险、审慎经营，保证基金财产的安全与完 整。 （5）有效性原则：必须根据国家政策、法律及宁波银行经营管理的发展变化 进行适时修订；必须保证制度的全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例 外。 （6）独立性原则：设立专门履行基金托管人职责的管理部门；直接的操作人 员和控制人员必须相对独立、适当分开；基金托管部内部设置独立的负责审计内控 部门专责内控制度的检查。 （六）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用“基金投资监督系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金 管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基 金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算 和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提 取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进 行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金 管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及 交易对手等内容进行合法合规性监督。 （3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基 金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显着性等方面进行评价，报送中国证 监会。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管 理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 第五部分相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 本基金直销机构为基金管理人直销中心及电子直销系统（网站、微交易、 APP）。 住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9 层） 法定代表人：方一天 联系人：亓翡 电话：（021）38909777 传真：（021）38909798 客户服务热线：400-888-0800 投资者可以通过基金管理人电子直销系统（网站、微交易、APP）办理本基金 的开户、申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。 网上交易网址：https://trade.wjasset.com/ 微交易：万家基金微理财（微信号：wjfund_e） 2、代销机构 （1）名称： 客服电话：400-898-0618 网址：www.zzfund.com （2）名称：万家财富基金销售（天津）有限公司 客服电话：010-59013825 网址：www.wanjiawealth.com （3）名称：万联证券股份有限公司 客服电话：95322 网址：www.wlzq.cn （4）名称：上海万得基金销售有限公司 客服电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn （5）名称：上海中欧财富基金销售有限公司 客服电话：400-700-9700 网址：www.zocaifu.com （6）名称：上海凯石财富基金销售有限公司 客服电话：4006-433-389 网址：www.vstonewealth.com （7）名称：上海利得基金销售有限公司 客服电话：95733 网址：www.leadfund.com.cn （8）名称：上海华夏财富投资管理有限公司 客服电话：4008175666 网址：www.amcfortune.com （9）名称：上海基煜基金销售有限公司 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn （10）名称：上海大智慧基金销售有限公司 客服电话：021-20292031 网址：https://wg.com.cn/ （11）名称：上海天天基金销售有限公司 客服电话：400-181-8188 网址：www.1234567.com.cn （12）名称：上海好买基金销售有限公司 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （13）名称：上海挖财基金销售有限公司 客服电话：021-50810673 网址：www.wacaijijin.com （14）名称：上海攀赢基金销售有限公司 客服电话：021-68889082 网址：www.pytz.cn （15）名称：上海联泰基金销售有限公司 客服电话：400-046-6788 网址：www.66zichan.com （16）名称：上海证券有限责任公司 客服电话：4008-918-918 网址：www.shzq.com （17）名称：上海长量基金销售有限公司 客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （18）名称：上海陆享基金销售有限公司 客服电话：400-168-1235 网址：www.luxxfund.com （19）名称：上海陆金所基金销售有限公司 客服电话：4008-219-031 网址：www.lufunds.com （20）名称：东兴证券股份有限公司 客服电话：95309 网址：www.dxzq.net （21）名称：东吴证券股份有限公司 客服电话：95330 网址：www.dwzq.com.cn （22）名称：东方证券股份有限公司 客服电话：95503 网址：www.dfzq.com.cn （23）名称：东方财富证券股份有限公司 客服电话：95357 网址：www.18.cn （24）名称：东海证券股份有限公司 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn （25）名称：东莞证券股份有限公司 客服电话：95328 网址：www.dgzq.com.cn （26）名称：东莞银行股份有限公司 客服电话：956033 网址：www.dongguanbank.cn （27）名称：中信建投证券股份有限公司 客服电话：4008888108 网址：www.csc108.com （28）名称：中信期货有限公司 客服电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （29）名称：中信证券华南股份有限公司 客服电话：95548 网址：www.gzs.com.cn （30）名称：中信证券山东 客服电话：95548 网址：http://sd.citics.com/ （31）名称：中信证券股份有限公司 客服电话：400-889-5548 网址：www.cs.ecitic.com （32）名称：中国中金财富证券有限公司（中金财富） 客服电话：95532/4006008008 网址：www.ciccwm.com/ciccwmweb/ （33）名称：中国人寿保险股份有限公司 客服电话：95519 网址：www.e-chinalife.com （34）名称：中国光大银行股份有限公司 客服电话：95595 网址：www.cebbank.com （35）名称：中国银河证券有限责任公司 客服电话：4008-888-888或95551 网址：www.chinastock.com.cn （36）名称：中山证券有限责任公司 客服电话：95329 网址：www.zszq.com （37）名称：中泰证券股份有限公司 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn （38）名称：中银国际证券股份有限公司 客服电话：400-620-8888 网址：www.bocichina.com （39）名称：云南红塔银行股份有限公司 客服电话：0877-96522 网址：www.ynhtbank.com （40）名称：五矿证券有限公司 客服电话：400-184-0028 网址：www.wkzq.com.cn （41）名称：交通银行股份有限公司 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com （42）名称：京东肯特瑞基金销售有限公司 客服电话：400 098 8511 网址：kenterui.jd.com （43）名称：光大证券股份有限公司 客服电话：95525 网址：www.ebscn.com （44）名称：兴业证券股份有限公司 客服电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn （45）名称：兴业银行股份有限公司 客服电话：95561 网址：www.cib.com.cn （46）名称：北京创金启富基金销售有限公司 客服电话：010-66154828 网址：www.5irich.com （47）名称：北京度小满基金销售有限公司 客服电话：95055-9 网址：www.duxiaomanfund.com （48）名称：北京新浪仓石基金销售有限公司 客服电话：010-62675369 网址：www.xincai.com （49）名称：北京汇成基金销售有限公司 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcfunds.com （50）名称：北京雪球基金销售有限公司 客服电话：400-159-9288 网址：danjuanfunds.com （51）名称：华创证券有限责任公司 客服电话：95513 网址：www.hczq.com （52）名称：华安证券股份有限公司 客服电话：95318 网址：www.hazq.com （53）名称：华宝证券股份有限公司 客服电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com （54）名称：华林证券股份有限公司 客服电话：400-188-3888 网址：www.chinalions.com （55）名称：华泰证券股份有限公司 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn （56）名称：华源证券股份有限公司 客服电话：95305 网址：http://www.jzsec.com （57）名称：华福证券有限责任公司 客服电话：95547 网址：www.hfzq.com.cn （58）名称：华西证券股份有限公司 客服电话：95584 网址：www.hx168.com.cn （59）名称：南京苏宁基金销售有限公司 客服电话：025-66996699 网址：www.snjijin.com （60）名称：南京证券股份有限公司 客服电话：95386 网址：www.njzq.com.cn （61）名称：南京银行股份有限公司 客服电话：95302 网址：www.njcb.com.cn （62）名称：博时财富基金销售有限公司 客服电话：4006105568 网址：www.boserawealth.com （63）名称：和讯信息科技有限公司 客服电话：400-920-0022 网址：www.hexun.com （64）名称：嘉实财富管理有限公司 客服电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn （65）名称：国信证券股份有限公司 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （66）名称：国元证券股份有限公司 客服电话：95578 网址：www.gyzq.com.cn （67）名称：国投证券股份有限公司 客服电话：95517 网址：www.essence.com.cn （68）名称：国新证券股份有限公司 客服电话：95390 网址：www.crsec.com.cn （69）名称：国泰君安证券股份有限公司 客服电话：95521/400-8888-666 网址：www.gtja.com （70）名称：国联证券股份有限公司 客服电话：95570 网址：www.glsc.com.cn （71）名称：国金证券股份有限公司 客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn （72）名称：天风证券股份有限公司 客服电话：95391 网址：www.tfzq.com （73）名称：奕丰基金销售有限公司 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn （74）名称：宁波银行股份有限公司 客服电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn （75）名称：宜信普泽（北京）基金销售有限公司 客服电话：4006099200 网址：www.yixinfund.com （76）名称：山西证券股份有限公司 客服电话：95573 网址：www.i618.com.cn （77）名称：平安证券股份有限公司 客服电话：95511-8 网址：www.stock.pingan.com （78）名称：平安银行股份有限公司 客服电话：95511转3 网址：www.bank.pingan.com （79）名称：广发证券股份有限公司 客服电话：95575 网址：www.gf.com.cn （80）名称：恒泰证券股份有限公司 客服电话：956088 网址：www.cnht.com.cn （81）名称：招商证券股份有限公司 客服电话：075582943666 网址：www.cmschina.com （82）名称：招商银行股份有限公司 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com （83）名称：方正证券股份有限公司 客服电话：95571 网址：www.foundersc.com （84）名称：日照银行股份有限公司 客服电话：0633-96588 网址：https://www.bankofrizhao.com.cn/ （85）名称：杭州银行股份有限公司 客服电话：95398 网址：www.hzbank.com.cn （86）名称：民商基金销售（上海）有限公司 客服电话：021-50206003 网址：www.msftec.com （87）名称：民生证券股份有限公司 客服电话：95372 网址：www.mszq.com （88）名称：江海证券有限公司 客服电话：956007 网址：www.jhzq.com.cn （89）名称：江苏汇林保大基金销售有限公司 客服电话：025-66046166 网址：www.huilinbd.com （90）名称：江苏江南农村商业银行股份有限公司 客服电话：(0519)96005 网址：http://www.jnbank.cc/jnrcb/ （91）名称：江苏银行股份有限公司 客服电话：95319 网址：www.jsbchina.cn （92）名称：泉州银行股份有限公司 客服电话：400-88-96312 网址：www.qzccbank.com （93）名称：泛华普益基金销售有限公司 客服电话：400 080 3388 网址：www.puyifund.com （94）名称：泰信财富基金销售有限公司 客服电话：400-004-8821 网址：www.taixincf.com （95）名称：济安财富(北京)基金销售有限公司 客服电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com （96）名称：浙江同花顺基金销售有限公司 客服电话：400-877-3772 网址：www.5ifund.com （97）名称：海通证券股份有限公司 客服电话：95553、4008888001、02195553 网址：www.htsec.com （98）名称：深圳前海微众银行股份有限公司 客服电话：95384 网址：www.webank.com （99）名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 客服电话：400-166-1188 网址：www.xinlande.com.cn （100）名称：渤海证券股份有限公司 客服电话：956066 网址：www.ewww.com.cn （101）名称：湘财证券股份有限公司 客服电话：95351 网址：www.xcsc.com （102）名称：玄元保险代理有限公司 客服电话：400-080-8208 网址：www.licaimofang.com （103）名称：珠海盈米基金销售有限公司 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （104）名称：甬兴证券有限公司 客服电话：400-916-0666 网址：www.yongxingsec.com （105）名称：申万宏源西部证券有限公司 客服电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com （106）名称：申万宏源证券有限公司 客服电话：95523或4008895523 网址：www.swhysc.com （107）名称：第一创业证券股份有限公司 客服电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn （108）名称：粤开证券股份有限公司 客服电话：95564 网址：www.ykzq.com （109）名称：红塔证券股份有限公司 客服电话：956060 网址：www.hongtastock.com （110）名称：联储证券有限责任公司 客服电话：956006 网址：www.lczq.com （111）名称：腾安基金销售（深圳）有限公司 客服电话：95017 网址：www.tenganxinxi.com （112）名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 客服电话：400-076-6123 网址：www.fund123.cn （113）名称：西部证券股份有限公司 客服电话：95582 网址：www.west95582.com （114）名称：诺亚正行基金销售有限公司 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com （115）名称：财通证券股份有限公司 客服电话：95336 网址：www.ctsec.com （116）名称：贵州银行股份有限公司 客服电话：4000696655 网址：www.bgzchina.com （117）名称：银泰证券有限责任公司 客服电话：95341 网址：www.ytzq.com （118）名称：长城证券有限公司 客服电话：95514 400-6666-888 网址：www.cgws.com （119）名称：阳光人寿保险股份有限公司 客服电话：95510 网址：www.fund.sinosig.com （120）名称：麦高证券有限责任公司 客服电话：021-68582577 网址：https://www.wxzq.com （121）名称：鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 客服电话：400-158-5050 网址：https://www.tl50.com/ 3、Y类基金份额的销售机构见相关公告或在基金管理人网站公示。 （二）注册登记机构 名称：万家基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层） 电话：（021）38909670 传真：（021）38909681 （三）律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公场所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 经办律师：黎明、陆奇 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陆奇 （四）会计师事务所 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼 办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼 联系电话：021-63391166 传真：021-63392558 联系人：徐冬 经办注册会计师：王斌、徐冬 第六部分基金的的历史沿革 万家沪深300指数增强型证券投资基金由万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基 金转型而来。 万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金于2015年8月17日经中国证监会证监许 可[2015]1960号文准予募集注册，并于2016年4月8日获得中国证监会机构部函[2016] 733号文延期募集备案的回函，基金管理人为万家基金管理有限公司，基金托管人 为宁波银行股份有限公司。 万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金自2016年9月19日至2016年9月22日进行 公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。《万家瑞旭灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》于2016年9月26日生效。 万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开， 大会于2018年7月9日表决通过了《关于万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金转型 及基金合同修改有关事项的议案》，同意变更万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基 金的基金名称、基金类别、投资范围、投资策略等内容并相应修订基金合同。自 2018年7月9日起，《万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效且《万 家沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》同日起生效。 第七部分基金的存续 一、基金份额的变更登记 基金合同生效后，本基金登记机构将进行本基金基金份额的更名以及必要信息 的变更。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决 方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持 有人大会进行表决。 法律法规、监管机构或基金合同另有规定时，从其规定。 第八部分基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金申购和赎回场所为基金管理 人的直销中心、电子直销系统及基金非直销销售机构的销售网点，具体非直销销售 机构（网点）名单将由基金管理人在相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理 基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎 回。 若基金管理人或其指定的非直销销售机构开通电话、传真或网上等交易方式， 投资者可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人或者非直销销售 机构另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，基金管理人根据法律法规、中国证 监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时 间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放 时间进行相应的调整，但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金自2016年10月17日起开始办理A类、C 类基金份额的申购、赎回、基金转换业务。 自2018年7月9日起，万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金变更为万家沪深 300指数增强型证券投资基金。 Y类基金份额的申购业务开始办理时间请见相关公告。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎 回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请 且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申 购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即任一类基金份额申购、赎回价格以申请当日收市后计算 的该类基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，基金销售 机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准； 4、基金份额持有人赎回时，除指定赎回外，基金管理人按先进先出的原则， 对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先确认的份额先赎回， 后确认的份额后赎回，以确定所适用的赎回费率； 5、本基金的申购、赎回等业务，按照登记机构的相关业务规则执行。若相关 法律法规、中国证监会或登记机构对申购、赎回业务等规则有新的规定，按新规定 执行。 基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申 购或赎回的申请。 投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者在提 交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成立。 投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规 则等在遵守基金合同和本招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为 准。 2、申购和赎回的款项支付 投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资者全额交付申购款项， 申购申请成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立，登记机构确认赎回时，赎回生效。 基金份额持有人赎回申请生效后，基金管理人将指示基金托管人在T＋7日（包括 该日）内支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银 行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处 理流程，则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同约定的其 他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款 处理。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对相关业务办理时间进 行调整，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎 回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行 确认。T日提交的有效申请，投资者可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或 以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款 项本金退还给投资者。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机 构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为 准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人在不违反法律法规的前提下，可对上述程序规则进行调整。基金管 理人应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、申请申购基金的金额限制 (1)投资者申购时，通过本基金的电子直销系统（网站、微交易）或非直销销 售机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为10元（含申购费）；投资者 通过基金管理人直销中心每笔申购本基金的最低金额为100元（含申购费）。在符合 法律法规规定的前提下，各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，以各销 售机构的业务规定为准； 自2022年3月23日起，投资者通过基金管理人电子直销系统（网站、微交易、 APP）或非直销销售机构首次申购本基金的单笔最低申购金额为1元人民币（含申 购费），追加申购本基金的每笔最低金额为1元人民币（含申购费）。投资者通过基 金管理人直销中心办理本基金业务时，首次申购和追加申购的最低金额不做调整， 仍按照本招募说明书或相关公告的规定执行。 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受 最低申购金额的限制。 (2)投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。但对于可 能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中 度的情形，基金管理人有权采取控制措施。 (3)基金管理人有权规定本基金的总规模限额，以及单日申购金额上限和净申 购比例上限，并在更新的招募说明书或相关公告中列明。 (4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基 金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体 规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 2、申请赎回基金的份额限制 （1）投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 （2）本基金不设单笔最低赎回份额限制。 （3）在销售机构保留的基金份额最低数量限制 若某笔赎回将导致基金份额持有人在销售机构（网点）的基金份额余额不足 1.00份的，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性 全部赎回。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定 的，以各销售机构的业务规定为准。 3、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额等数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 六、基金的申购费和赎回费 1、本基金A类、Y类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资者承担， 不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C类基金 份额不收取申购费。Y类基金份额有权不收取申购费用，详见更新的招募说明书或 有关公告。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。 2、申购费率 （1）本基金对通过基金管理人的直销中心申购A类、C类基金份额的特定投资 者群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。 特定投资者群体指全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企 业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企 业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险 等产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可 在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。 特定投资者群体可通过本基金直销中心申购本基金A类、C类基金份额。基金 管理人可根据情况变更或增减特定投资者群体申购本基金A类、C类基金份额的销 售机构，并按规定予以公告。 通过基金管理人的直销中心申购本基金A类、C类基金份额的特定投资者群体 申购费率如下： 申购金额（M，含申购费） A类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率 M＜100万 0.10% 0 100万≤M＜300万 0.06% 300万≤M＜500万 0.02% M≥500万 每笔1,000.00元 其他投资者申购本基金A类、C类基金份额的申购费率如下： 申购金额（M，含申购费） A类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率 M＜100万 1.00% 0 100万≤M＜300万 0.60% 300万≤M＜500万 0.20% M≥500万 每笔1,000.00元 （2）本基金Y类基金份额的申购费率如下: 申购金额（M，含申购费） Y类基金份额申购费率 M＜100万 1.00% 100万≤M＜300万 0.60% 300万≤M＜500万 0.20% M≥500万 每笔1,000.00元 基金管理人和销售机构可对Y类基金份额实施费率优惠或豁免申购费用、申购 限制，详见更新的招募说明书或相关公告。 （3）投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 3、赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金 份额时收取。针对A类基金份额，对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费全 额计入基金财产；对持续持有期等于或长于30日、少于90日的投资者收取的赎回费 总额的75%计入基金财产；对持续持有期等于或长于90日但少于180日的投资者收 取的赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期等于或长于180日的投资者不 收取赎回费。针对C类、Y类基金份额，对持续持有期少于30日的投资者收取的赎 回费全额计入基金财产。赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要 的手续费。 本基金A类基金份额的赎回费率具体如下： 持有时间（Y） 赎回费率 Y 1.50% 7日≤Y 0.75% 30日≤Y 0.50% Y≥180日 0 本基金C类、Y类基金份额的赎回费率具体如下： 持有时间（Y） 赎回费率 Y 1.50% 7日≤Y 0.50% Y≥30日 0 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 5、本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以采用摆动定价机 制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监 管部门、自律规则的规定。 6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场 情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基 金促销活动期间，在对现有基金份额持有人无实质不利影响的前提下，基金管理人 可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优 惠活动。 七、申购和赎回的数额和价格 1、申购份额与赎回金额、余额的处理方式 （1）申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以申购 当日基金份额净值为基准计算。申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两 位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 （2）赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净值 为基准并扣除相应的费用后的余额，赎回费用、赎回金额的单位为人民币元，计算 结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计 入基金财产。 2、基金申购份额的计算 （1）A类基金份额的申购 申购本基金A类基金份额时采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费）， 投资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购A类基金份额的计算方式如 下： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） （注：对于适用固定金额申购费用的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购 费用金额） 申购费用=申购金额-净申购金额 （注：对于适用固定金额申购费用的申购，申购费用＝固定申购费用金额） 申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值 例：某投资者（非特定投资者群体）投资10,000元申购本基金的A类基金份 额，对应申购费率为1.0%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到 的A类基金份额为： 净申购金额=10,000/(1+1.0%)=9900.99元 申购费用=10,000-9900.99=99.01元 申购份额=9900.99/1.0500=9429.51份 即：该投资者投资10,000元申购本基金A类基金份额，对应申购费率为1.0%， 申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到9429.51份A类基金份额。 （2）C类基金份额的申购 申购C类基金份额的计算方式如下： 申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值 申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的误差 计入基金财产。 例：某投资者投资10,000元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基 金份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为： 申购份额=10,000/1.0500=9523.81份 即：该投资者投资10,000元申购本基金C类基金份额，申购当日C类基金份额 净值为1.0500元，则可得到9523.81份C类基金份额。 （3）Y类基金份额的申购 申购Y类基金份额的计算方式如下： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） （注：对于适用固定金额申购费用的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购 费用金额） 申购费用=申购金额-净申购金额 （注：对于适用固定金额申购费用的申购，申购费用＝固定申购费用金额） 申购份额=净申购金额/申购当日Y类基金份额净值 例：某投资者投资10,000元申购本基金的Y类基金份额，对应申购费率为 1.0%，假设申购当日Y类基金份额净值为1.0500元，则可得到的Y类基金份额为： 净申购金额=10,000/(1+1.0%)=9900.99元 申购费用=10,000-9900.99=99.01元 申购份额=9900.99/1.0500=9429.51份 即：该投资者投资10,000元申购本基金Y类基金份额，对应申购费率为1.0%， 申购当日Y类基金份额净值为1.0500元，则可得到9429.51份Y类基金份额。 3、基金赎回金额的计算 赎回金额的计算方法如下： 赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×该类基金份额赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 例：某基金份额持有人在开放日赎回本基金10,000份A类基金份额，持有时间 为10日，对应的赎回费率为0.75%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，则 其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0500=10,500元 赎回费用=10,500×0.75%=78.75元 净赎回金额=10,500-78.75=10,421.25元 即：基金份额持有人赎回10,000份A类基金份额，假设赎回当日A类基金份额 净值是1.0500元，持有时间为10日，则其可得到的净赎回金额为10,421.25元。 例：某投资者赎回本基金10,000份C类基金份额，假设持有期大于30日，则赎 回适用费率为0，假设赎回当日C类基金份额净值为1.1480元，则其可得净赎回金额 为： 赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480元 赎回费用＝11,480×0%＝0元 净赎回金额＝11,480－0＝11,480.00元 即：基金份额持有人赎回10,000份C类基金份额，假设赎回当日C类基金份额 净值为1.1480元，持有期大于30日，则可得到的净赎回金额为11,480.00元。 例：某投资者赎回本基金10,000份Y类基金份额，假设持有期大于30日，则赎 回适用费率为0，假设赎回当日Y类基金份额净值为1.1480元，则其可得净赎回金额 为： 赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480元 赎回费用＝11,480×0%＝0元 净赎回金额＝11,480－0＝11,480.00元 即：基金份额持有人赎回10,000份Y类基金份额，假设赎回当日Y类基金份额 净值为1.1480元，持有期大于30日，则可得到的净赎回金额为11,480.00元。 4、基金份额净值计算 T日某类基金份额净值=T日该类基金份额的资产净值/T日该类基金份额数量 本基金分为A类、C类和Y类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，分 别计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，基金份额净值单位 为元，计算结果保留在小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内 公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 八、申购、赎回的登记 正常情况下，投资者T日申购基金成功后，登记机构在T+1日为投资者增加权 益并办理登记手续，投资者自T+2日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。 基金份额持有人T日赎回基金成功后，正常情况下，登记机构在T+1日为其办 理扣除权益的登记手续。 在不违反法律法规的前提下，登记机构可以对上述登记办理时间进行调整，基 金管理人应于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 九、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者就本基金或某一类基金 份额的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、本基金投资的证券、期货交易场所非正常停市。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能 对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常 情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等 无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份 额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者有可能导致投资者变相规避前 述50%比例要求的情形时。 8、当一笔新的申购申请被确认成功，使本基金总规模超过基金管理人规定的 本基金总规模上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人规定 的当日申购金额或净申购比例上限时；或该投资者累计持有的份额超过单个投资者 累计持有的份额上限时；或该投资者当日申购金额超过单个投资者单日申购金额上 限时；或该投资者单笔申购金额超过单个投资者单笔申购金额上限时。 9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、9、10项情形之一且基金管理人决定暂停接受申购 申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上进行公告。如果投资者的申购 申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资者。在暂停申购的 情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款 项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、本基金投资的证券、期货交易场所非正常停市。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常 情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等 无法正常运行。 6、继续接受赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当采取暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形（除上述第4项外）之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持 有人赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应报中国证监会备案，已确认的 赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个 账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延缓支付。若出现 上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时 可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管 理人应及时恢复赎回业务的办理并依据相关规定进行公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后 的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全 额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按 正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为 因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动 时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理，对于单个基金份额持有人 当日赎回申请超过上一开放日基金总份额50%以上的部分，基金管理人有权进行延 期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请，应当按单个账户非自动延期办 理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份 额；对于未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日 赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回 金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择， 投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回可不受单笔赎回最低份额 的限制。 （3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认 为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款 项，但不得超过20个工作日，并应当依据相关规定进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募 说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法， 并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应依据相关规定进行公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，最迟于重新开放日在指定媒 介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新 开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 十三、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金 管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规 则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知 基金托管人与相关机构。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而 产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐 赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团 体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份 额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机 构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办 理，并按基金登记机构规定的标准收费。 基金管理人、基金销售机构办理Y类基金份额继承等事项的，应当通过份额 赎回方式办理，个人养老金相关制度另有规定的除外。 十五、基金的转托管、质押 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 在条件许可的情况下，基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则，办理 基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。 十六、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行 规定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额 必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计 划最低申购金额。 十七、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 十八、基金份额转让 在符合法律法规规定且条件允许的情况下，基金管理人可以根据相关业务规则 受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的 申请。具体由基金管理人提前发布公告。 十九、基金份额折算 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管 人协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有人大会审议。 二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公 告。 二十一、当技术条件成熟，本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有 人利益无实质不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致，可根据具体情况对上 述申购和赎回的安排进行补充和调整，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券交易所申购和赎回，或者办理基金份额的转让、过户、质押等业务，届时无须召 开基金份额持有人大会审议但须提前公告。 第九部分基金的投资 （一）投资目标 本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险 控制，在力求有效跟踪标的指数基础上，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较 基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础 上，实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 （二）投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股（含存 托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括主板、创业板、中小板以及 其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票 据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债 券、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、可转换债 券、可交换债券等）、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生 品（包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金在履行适当程序后 可将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于标的指数成份股及其备 选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股票期 权、股指期货和国债期货合约需交纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 （三）投资策略 本基金为增强型指数产品，在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行 业配置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指 数的投资收益。 1、股票投资策略 （1）指数化投资策略 本基金将运用指数化的投资方法，通过控制对各成分股在标的指数中权重的偏 离，实现跟踪误差控制目标，达到对标的指数的跟踪目标。 （2）指数增强策略 本基金股票投资组合的构建以多因子模型为基础框架，并根据预先设定的风险 预算、交易成本、投资限制等时机情况的需要对沪深300指数进行组合优化，力求 获得长期稳定的超额收益。本基金股票组合的构建包括多因子模型，风险控制模型 和投资组合优化两个部分。 1）多因子模型 多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下，股票收益可分解为一 系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子，并 进而根据因子收益的预测，形成股票超额收益的预测结果。本基金根据国内证券市 场的实际情况，在实证检验的基础上，寻找适合国内市场的因子组合。本基金所采 用的多因子模型主要运用包括价值、质量、动量、市场预期等类型的基本因子，并 将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论，对多因子模型及其所采用的具体因 子进行适度调整。在此基础上，基金管理人将根据市场环境的变化，综合因子的实 际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研判，适时调整各因子类别的具体组 合及权重。 2）风险模型 该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口，包括基金规模、资产波动率、行 业集中度等，力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。 3）投资组合优化模型 在形成股票投资组合的具体结构时，本基金将采取基于风险预算框架、结合交 易成本控制的投资组合优化模型。具体而言，根据多因子模型的超额收益预测结 果，基金管理人将综合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水平、交易成 本、冲击成本、流动性以及投资比例限制等因素，通过主动投资组合优化器，构建 风险调整后的最优投资组合。 （3）存托凭证投资策略 对于存托凭证的投资，本基金将根据投资目标，依照境内上市交易的股票投资 策略执行，并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的 差异而或有的负面影响。 2、债券投资策略 本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债 券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被 低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 3、中小企业私募债券债券投资策略 本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定 价管理等策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，进行中小企业私募债券的 投资。 本基金将特别注重中小企业私募债券的信用风险和流动性管理，本着风险调整 后收益最大化的原则，确定中小企业私募债券类资产的合理配置比例，保证本金相 对安全和资产流动性，以期获得长期稳定收益。在投资决策过程中，将评估中小企 业私募债券的流动性对基金资产流动性的影响，分散投资，确保所投资的中小企业 私募债券具有适当的流动性；同时密切关注影响中小企业私募债券价值的因素，并 进行相应的投资操作。 本基金将对中小企业私募债券进行深入研究，由债券研究员根据公司内部《信 用债券库管理办法》对中小企业私募债券的信用风险和投资价值进行分析并给予内 部信用评分和投资评级。本基金可投资于内部评级界定为可配置类的中小企业私募 债券；对于内部评级界定为风险规避类的中小企业私募债券，禁止进行投资。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿 还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资 产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采 取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投 资策略，投资于资产支持证券。 5、可转换债券投资策略 可转换债券（含可分离转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有 抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券条款和发行 债券公司基本面进行深入分析研究的基础上，利用可转换债券定价模型进行估值分 析，投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券，获取稳健的投资回 报。 6、证券公司短期公司债券投资策略 本基金在对证券公司短期公司债券特点和发行债券公司基本面进行深入分析研 究的基础上，通过考察利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等因素判 断其债券价值；采用多种定价模型以及研究人员对证券公司基本面等不同变量的研 究确定其投资价值。投资综合实力较强的证券公司发行的短期公司债券，获取稳健 的投资回报。 7、衍生产品投资策略 （1）权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制 下跌风险、实现保值和锁定收益。 （2）股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约进行交易，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率， 从而更好地实现投资目标。 （3）国债期货投资策略 本基金可基于谨慎原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进 行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通 过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 （4）股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行交 易，以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的 冲击成本等。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相 关限定和要求，确定参与期权交易的投资时机和投资比例。 （5）本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允 许基金投资其他衍生工具，本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定，制 定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策，在充分评估衍生产品的风险和 收益的基础上，谨慎地进行投资。 8、融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法 规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证 券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造 成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券 出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股 票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 9、其他 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资 目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策 略，并在招募说明书更新中公告。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数 成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%； （2）每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需交纳的交 易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金参与融资业务，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他 有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； （4）本基金在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易的资产不得超过基 金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市 值加权平均计算； （5）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％， 但完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种不受此限制； （6）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券 的10％，但完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种不受此限制； （7）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （8）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （9）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产 净值的0.5％； （10）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基 金资产净值的10％； （11）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （12）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该 资产支持证券规模的10％； （13）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （14）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报 告发布之日起3个月内予以全部卖出； （15）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （16）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券 回购到期后不得展期； （17）本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得超过本基金资产净值的 10%； （18）本基金持有单只证券公司短期公司债券，其市值不得超过本基金资产净 值的10％； （19）本基金参与股指期货、国债期货交易，需遵循下述投资比例限制： 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净 值的10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货及国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等；本基金在任何交易日终，持有的卖出股指期货合约价值不 得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指 期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股 票投资比例的有关规定；本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约 的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产 净值的15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基 金持有的债券总市值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同 关于债券投资比例的有关约定；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债 期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%； （20）本基金参与股票期权交易，应当符合下列要求；基金因未平仓的期权合 约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的， 应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交 易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过 基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； （21）本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （22）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期 的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流 通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通 股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%，但完全按照有关指数的构成比例进 行证券投资的基金品种不受此限制； （23）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资； （24）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致； （25）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内 上市交易的股票合并计算； （26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（14）、（23）、（24）项外，因证券、期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊 情形及法律法规另有规定的除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。上述期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约 定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额 持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市 场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予 以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立 董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 4、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的 条件和要求，本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止 行为规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金可以变更后的规定为 准。经与基金托管人协商一致，基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对 基金合同上述相关内容进行变更，该变更无须召开基金份额持有人大会审议。 （五）业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）*5% 沪深300指数是在上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成 份股指数，覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性和市场流动 性。沪深300指数与市场整体表现具有较高的相关性，且指数历史表现强于市场平 均收益水平，具有良好的投资价值。 一年期人民币定期存款利率系中国人民银行公布并执行的金融机构一年期人民 币整存整取定期存款利率。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外 的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管 理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更 换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人 应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优 先原则维持基金投资运作。 如果标的指数变更对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指 数编制单位更名、指数更名等事项）、或今后法律法规发生变化、或有更适当的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或市场上出现更加适用于本基金的业绩 比较基准的指数时，本基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，调整基 金的业绩比较基准，但应在取得基金托管人同意后报中国证监会备案，并及时公 告，无须召开基金份额持有人大会审议。 （六）风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基 金及货币市场基金。 （七）侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份 额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所 意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有人大会。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩 比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定或相关公告。 （八）投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月17日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至财务日期2024年06月30日，本报告中所列财务数 据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,901,241,496.39 93.93 其中：股票 1,901,241,496.39 93.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 121,805,394.03 6.02 8 其他资产 1,122,031.62 0.06 9 合计 2,024,168,922.04 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 14,036,107.78 0.70 B 采矿业 110,828,630.43 5.49 C 制造业 843,946,763.67 41.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 74,343,215.32 3.68 E 建筑业 23,272,938.00 1.15 F 批发和零售业 14,588,163.00 0.72 G 交通运输、仓储和邮政业 53,291,587.40 2.64 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 49,771,474.17 2.47 J 金融业 428,286,305.79 21.22 K 房地产业 14,031,243.00 0.70 L 租赁和商务服务业 21,387,338.00 1.06 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,647,783,766.56 81.63 2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 6,649,676.00 0.33 B 采矿业 4,307,114.00 0.21 C 制造业 194,741,875.72 9.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,796,091.00 0.68 E 建筑业 - - F 批发和零售业 8,296,965.00 0.41 G 交通运输、仓储和邮政业 68,340.00 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,154,375.43 0.70 J 金融业 8,419,403.00 0.42 K 房地产业 1,195,172.00 0.06 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,808,640.00 0.09 N 水利、环境和公共设施管理业 20,077.68 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 253,457,729.83 12.56 2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 72,777 106,792,242.03 5.29 2 601318 中国平安 1,223,400 50,599,824.00 2.51 3 601166 兴业银行 2,552,400 44,973,288.00 2.23 4 000725 京东方A 9,156,000 37,448,040.00 1.86 5 300750 宁德时代 193,547 34,844,266.41 1.73 6 600887 伊利股份 1,334,600 34,486,064.00 1.71 7 601009 南京银行 3,144,244 32,668,695.16 1.62 8 601225 陕西煤业 1,261,500 32,508,855.00 1.61 9 601328 交通银行 4,267,212 31,876,073.64 1.58 10 300308 中际旭创 223,440 30,807,907.20 1.53 3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 600703 三安光电 1,482,700 17,377,244.00 0.86 2 000039 中集集团 1,757,300 16,272,598.00 0.81 3 002340 格林美 2,143,600 13,654,732.00 0.68 4 300679 电连技术 195,000 7,844,850.00 0.39 5 000958 电投产融 1,991,000 7,287,060.00 0.36 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约进行交易，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率， 从而更好地实现投资目标。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 本基金可基于谨慎原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进 行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通 过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司在报告编制日 前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家金融监督管理总局商丘监管分局的处 罚，南京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局江苏省分 局的处罚，本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规 定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出 现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,122,031.62 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,122,031.62 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第十部分基金的业绩 基金业绩截止日为2024年06月30日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家沪深300指数增强A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效起至2016年12月31日 -0.34% 0.18% -0.26% 0.39% -0.08% -0.21% 2017年 1.55% 0.33% 10.30% 0.32% -8.75% 0.01% 2018年 -19.58% 1.24% -15.58% 1.08% -4.00% 0.16% 2019年 43.46% 1.19% 34.21% 1.18% 9.25% 0.01% 2020年 43.49% 1.37% 25.94% 1.36% 17.55% 0.01% 2021年 1.38% 1.12% -4.80% 1.11% 6.18% 0.01% 2022年 -12.57% 1.13% -20.54% 1.22% 7.97% -0.09% 2023年 -10.89% 0.76% -10.74% 0.80% -0.15% -0.04% 2024年1月1日至2024年06月30日 -3.29% 0.87% 0.91% 0.85% -4.20% 0.02% 自基金合同生效起至2024年06月30日 27.97% 1.04% 6.97% 1.03% 21.00% 0.01% 万家沪深300指数增强C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效起至2016年12月31日 -0.39% 0.18% -0.26% 0.39% -0.13% -0.21% 2017年 27.39% 1.53% 10.30% 0.32% 17.09% 1.21% 2018年 -19.06% 1.24% -15.58% 1.08% -3.48% 0.16% 2019年 43.86% 1.19% 34.21% 1.18% 9.65% 0.01% 2020年 42.91% 1.37% 25.94% 1.36% 16.97% 0.01% 2021年 0.97% 1.12% -4.80% 1.11% 5.77% 0.01% 2022年 -12.92% 1.13% -20.54% 1.22% 7.62% -0.09% 2023年 -11.24% 0.76% -10.74% 0.80% -0.50% -0.04% 2024年1月1日至2024年06月30日 -3.48% 0.87% 0.91% 0.85% -4.39% 0.02% 自基金合同生效起至2024年06月30日 59.03% 1.17% 6.97% 1.03% 52.06% 0.14% （二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金于2016年9月26日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个 月内为建仓期。建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报 告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。本基金于2024年12月13日 增设Y类份额。 第十一部分基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及 其他资产的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金 托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其 他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因 进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 第十二部分基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定 需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、同业存单、衍生工具和银行存款本息、应收 款项、其它投资等资产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的股票、权证等，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发 行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大 事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确 定公允价格； （2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、可交换债 券、资产支持证券和中小企业私募债券除外），选取第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价； （3）对在交易所市场上市交易的可转换债券及可交换债券，按照每日收盘价 作为估值全价； （4）交易所市场挂牌转让的资产支持证券、中小企业私募债券，采用估值技 术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易 所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构 或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估 值技术确定公允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估 值。 5、股指期货、国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结 算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估 值。 6、本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选 定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 7、本基金投资股票期权合约，按照相关法律法规和监管部门的规定估值。 8、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 9、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 10、当本基金发生大额申购或者赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机 制，以确保基金估值的公平性。 11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按 法律法规以及监管部门最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对 方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承 担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问 题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日 该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家 另有规定的，从其规定。 基金管理人应每个工作日计算各类基金资产净值及基金份额净值，并按规定公 告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或 基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各 类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对 外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生错误时，视为估 值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售 机构、或投资者自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责 任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误 处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据 计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时 协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由 于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错 误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助 义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值 错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但 估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不 全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔 偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要 求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给 受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和 超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的 原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进 行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更 正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基 金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.50%时，基金管理 人应当公告，通报基金托管人并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当暂停估值； 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计 算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的 基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结 果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时，所造成的误差不 作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力，或证券交易场所、登记结算机构及存款银行等第三方机构 发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管 人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检 查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人 免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由 此造成的影响。 九、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露 主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 第十三部分基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关 费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实 现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金A类、C类基金份额收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且 基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金Y类基金份额的收益分配方式 是红利再投资； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日 的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响 的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额 持有人大会审议。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分 配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不 得超过15个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资 者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机 构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务规则》执行。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定或 相关公告。 第十四部分基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类基金份额的销售服务费； 4、标的指数许可使用费； 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 7、基金份额持有人大会费用； 8、基金的证券、期货交易费用； 9、基金的银行汇划费用； 10、基金的开户费用、账户维护费用； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费 用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金A类、C类基金份额的管理费按前一日该类基金份额基金资产净值的 1.00%年费率计提。本基金Y类基金份额的管理费按前一日该类基金份额基金资产 净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×该类基金份额管理费年费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的基金管理费 E为该类基金份额前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金 托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按 时支付的，顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金A类、C类基金份额的托管费按前一日该类基金份额基金资产净值的 0.12%的年费率计提。本基金Y类基金份额的托管费按前一日该类基金份额基金资 产净值的0.06%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×该类基金份额托管费年费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的基金托管费 E为该类基金份额前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金 托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺 延至最近可支付日支付。 3、基金销售服务费 本基金A类、Y类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年 费率为0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服 务。 销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方 法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据相关协议支付给各销售机 构。若遇法定节假日、公休假或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付 日支付。 4、标的指数许可使用费 本基金基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限 公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。指数许可使用费的费率、 具体计算方法如下： H＝E×0.016%÷当年天数 H为每日应计提的标的指数许可使用费 E为本基金前一日的基金资产净值 标的指数许可使用费每日计提，逐日累计，按季支付。标的指数许可使用费的 收取下限为每季度人民币伍万元（50,000元），计费期间不足一季度的，根据实际 天数按比例计算。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等 发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将 在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法，并于新的费率和计费方 式生效前书面通知基金托管人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付 日支付。 上述“一、基金费用的种类中第5－12项费用”，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后，可按照基金发展情况， 并根据法律法规规定和基金合同约定针对全部或部分份额类别调整基金管理费率、 基金托管费率或基金销售服务费率等相关费率。 五、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理 费，详见招募说明书的规定或相关公告。 六、基金税收 鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法 规、税收政策的要求而成为纳税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回报和/ 或本金承担纳税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的税负，仍由本 基金财产承担，届时基金管理人与基金托管人可通过本基金财产账户直接缴付，或 划付至基金管理人账户并由基金管理人依据税务部门要求完成税款申报缴纳。 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按届时国家税收法律、法规 执行。 第十五部分基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会 计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对确 认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相 关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换 会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会 备案。 第十六部分侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件和程序 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份 额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所 意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有人大会。 基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请于侧袋机制 启用日发表意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日基金持有的特定资产情况出具 专项审计意见。 二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 1、启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构以原基金账户基金份额持 有人情况为基础，确认侧袋账户持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按照启 用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户份额的 赎回申请。基金管理人应依法向投资者进行充分披露。 2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转 换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的 赎回，并根据主袋账户运作情况确定申购政策。实施侧袋机制期间，本招募说明书 “基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。 3、申购赎回的具体事项安排见基金管理人届时的相关公告。 三、实施侧袋机制期间的基金投资 基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时应当以主袋账户资产为基 准。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启动后20个交易日内完成对主袋账户投资组 合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 四、实施侧袋机制期间基金的费用 侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。如法律法规对于侧袋账户资 产托管费的收取另有规定的，以法律法规最新要求为准。因启用侧袋机制产生的咨 询、审计费用等由基金管理人承担。 基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特定 资产变现后方可列支。 五、实施侧袋机制期间基金的收益分配 侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基 金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。 六、侧袋机制的信息披露 1、临时公告 在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生重大影响的事项后，基金管理人应及时发布临时公告。 2、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露 方式和频率披露主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋 账户份额净值。 3、定期报告 侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产 处置进展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同时注明不作 为特定资产最终变现价格的承诺。 七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产恢复流动性后，基金管理人应当按照基金份额持有人利益最大化原 则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款 项。 侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理人应及时聘请符合《中华人民共和国 证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 八、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部 分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法 规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与基金托管人协 商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 可直接对本部分内容进行修改、调整或补充，无需召开基金份额持有人大会审议。 第十七部分基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基 金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报 备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大 会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法 规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整 性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息 通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以 下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的 时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信 息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本 为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金 份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重 大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说 明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份 额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更 的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上； 基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运 作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作 监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明 的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更 的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管 理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概 要。 （二）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当 至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额 净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年 度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 （三）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明各类基金 份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 （四）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度 报告登载于指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中 期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将 季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期 报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策 的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内 持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基 金组合资产情况及其流动性风险分析等。 （五）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当按照《信息披露办法》有关规 定编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生 重大影响的下列事件： 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、《基金合同》终止、基金清算； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务 所； 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事 项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际控 制人； 8、基金募集期延长或提前结束募集； 9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责 人发生变动； 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十； 11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月 内变动超过百分之三十； 12、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重 大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务 相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； 15、基金收益分配事项； 16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方 式和费率发生变更； 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 18、本基金开始办理申购、赎回； 19、本基金发生巨额赎回并延期办理； 20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 21、本基金或某一类基金份额暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回 申请； 22、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项 时； 23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 24、调整基金份额类别设置； 25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格 产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 （六）澄清公告 在《基金合同》期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能 对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人 权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情 况立即报告中国证监会。 （七）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当公告并依法报中国证监会备案。 （八）中小企业私募债券、证券公司短期公司债券投资情况公告 若本基金投资中小企业私募债券、证券公司短期公司债券，基金管理人应在本 基金投资中小企业私募债券、证券公司短期公司债券后两个交易日内，应在中国证 监会指定媒介登载以上债券品种投资情况公告，披露所投资以上债券品种的名称、 数量、期限、收益率等信息，并在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招 募说明书（更新）等文件中披露以上债券品种的投资情况。 （九）股指期货投资情况公告 若本基金投资股指期货，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等 定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、 持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影 响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 （十）国债期货投资情况公告 若本基金投资国债期货，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等 定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、 持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影 响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 （十一）资产支持证券投资情况公告 若本基金投资资产支持证券，基金管理人应当依法披露其所管理的证券投资基 金投资资产支持证券的情况，应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支 持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证 券明细；应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值 占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支 持证券明细。 （十二）股票期权投资情况公告 若本基金投资股票期权，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等 定期报告等文件中披露期权交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险 指标、估值方法等，并充分揭示期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定 的投资政策和投资目标等。 （十三）参与融资及转融通证券出借交易信息披露 基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书 （更新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务 开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。 （十四）清算报告 《基金合同》终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产 进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上， 并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 （十五）实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和 招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书的规定或相关公告。 （十六）本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。 （十七）中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高 级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披 露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价 格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开 披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金的信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信 息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在 其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不 同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监 会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金 财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业 机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规 规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 第十八部分风险揭示 一、投资于本基金的主要风险 1、市场风险 本基金投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资者 心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化， 产生风险。主要的风险因素包括： （1）经济周期风险 随着经济运行的周期性变化，国家宏观经济、微观经济、行业及上市公司的盈 利水平也可能呈周期性变化，从而影响证券市场及行业的走势。 （2）政策风险 因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）和证 券市场监管政策的变化，导致证券市场价格波动而产生的风险。 （3）利率风险 由于金融市场利率发生变化和波动而使得证券价格和证券利息发生波动，从而 影响到基金的业绩。 （4）信用风险 当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺，不能按时足额还本付息的时候 就会产生信用风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般情况下，我们认为 国债的信用风险为零，其他债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确定。当证 券的信用等级发生变化时，可产生证券的价格变动，从而影响基金资产。 （5）再投资风险 再投资时的收益取决于再投资时市场利率水平和再投资的策略，而未来市场利 率的变化可能引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的顺利实施。 （6）购买力风险 基金投资的目的是基金资产的保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证券 所获得的收益可能被通货膨胀抵消，从而使得基金的实际收益率下降，影响基金资 产的保值增值。 （7）上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行 业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市 公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资 收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规 避。 （8）股票市场风险 如果股票市场下跌，本基金持有股票部分将面临下跌风险。 2、管理风险 （1）在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能 等，会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金 收益水平。 （2）基金管理人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水 平。 3、流动性风险 （1）流动性风险评估 本基金为股票型基金，可投资的资产包括股票、债券、货币市场工具等，一般 情况下，这些资产市场流动性较好。 但本基金投资于上述资产时，仍存在以下流动性风险：一是基金管理人建仓而 进行组合调整时，可能由于特定投资标的流动性相对不足而无法按预期的价格将股 票、债券或其他资产买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，基金被迫以不适当的 价格卖出股票、债券或其他资产。两者均可能使基金净值受到不利影响。 （2）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全 额赎回、部分延期赎回或暂停赎回；如出现连续两个或两个以上开放日发生巨额赎 回，可暂停接受基金的赎回申请，对已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项； 当本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份 额50%的，基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的赎回申请实施延 期办理。具体情形、程序见招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“巨额赎回的情 形及处理方式”。 发生上述情形时，投资者面临无法全部赎回或无法及时获得赎回资金的风险。 在本基金暂停或延期办理投资者赎回申请的情况下，投资者未能赎回的基金份额还 将面临净值波动的风险。 （3）除巨额赎回情形外实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投 资者的潜在影响 除巨额赎回情形外，本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受赎 回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价以及证监 会认定的其他措施。 暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项等工具的情形、程序见招募说明书“基 金份额的申购与赎回”之“暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相关规定。若本 基金暂停赎回申请，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。若本基 金延缓支付赎回款项，赎回款支付时间将后延，可能对投资者的资金安排带来不利 影响。 短期赎回费适用于持续持有期少于7日的投资者，费率不低于1.5%。短期赎回 费由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取，并全额计入基金财产。短期赎回费的收取将使得投资者在持续持有期限少于7 日时会承担较高的赎回费。 暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“基金资产的估值”之“暂停估值的情 形”的相关规定。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法知晓本基金的基金 份额净值，另一方面基金将暂停接受申购赎回申请，将导致投资者无法申购或赎回 本基金。 采用摆动定价机制的情形、程序见招募说明书“基金资产的估值”之“估值方法” 的相关规定。若本基金采取摆动定价机制，投资者申购基金获得的申购份额及赎回 基金获得的赎回金额均可能受到不利影响。 4、本基金投资特定品种的特有风险 （1）股指期货投资风险 本基金的投资范围包括股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金 交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益 遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足 保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 （2）股票期权投资风险 本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市场、管理风险、 流动性风险、操作风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损 失。基金管理人为了更好的防范投资股票期权所面临的各类风险，建立了股票期权 交易决策小组，按照有关要求做好人员培训工作确保投资、风控等核心岗位人员具 备股票期权业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员负责股票期权的 投资审批事项。 （3）国债期货投资风险 本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风 险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变 化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间价差的波 动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两 类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的 风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指 资金无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 （4）融资与转融通业务投资风险 本基金可参与融资与转融通业务，可能存在杠杆投资风险和对手方交易风险等 融资及转融通业务特有风险。其中，融资交易的风险主要包括流动性风险、信用风 险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的防范融 资交易所面临的各类风险，基金管理人将遵守审慎经营原则，制定科学合理的投资 策略和风险管理制度，有效防范和控制风险，切实维护基金财产的安全和基金份额 持有人利益。 （5）资产支持证券投资风险 本基金的投资范围包括资产支持证券，可能给本基金带来额外风险，包括信用 风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，由此可能 给基金净值带来不利影响或损失。 （6）中小企业私募债投资风险 本基金的投资范围包括中小企业私募债，由于该类债券采取非公开方式发行和 交易，并不公开各类材料（包括招募说明书、审计报告等），外部评级机构一般不 对这类债券进行外部评级，可能会降低市场对这类债券的认可度，从而影响这类债 券的市场流动性。另一方面，由于中小企业私募债的债券发行主体资产规模较小、 经营的波动性较大，且各类材料不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信 用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 （7）证券公司短期公司债券投资风险 本基金的投资范围包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非 公开发行和交易，且限制投资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。若发行主体 信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法 卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 （8）存托凭证投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证，基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票 投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机 制相关的特有风险，具体包括但不限于以下风险： 1）与存托凭证相关的风险 a.存托凭证是新证券品种，由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发 行，代表境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有 人的权益虽然基本相当，但并不能等同于直接持有境外基础证券。 b.基金买入或者持有红筹公司境内发行的存托凭证，即被视为自动加入存托协 议，成为存托协议的当事人。存托协议可能通过红筹公司和存托人商议等方式进行 修改，基金无法单独要求红筹公司或者存托人对存托协议作出额外修改。 c.基金持有红筹公司存托凭证，不是红筹公司登记在册的股东，不能以股东身 份直接行使股东权利；基金仅能根据存托协议的约定，通过存托人享有并行使分 红、投票等权利。 d.存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，包括但不 限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存托协议作 出修改，更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以事先 通知的方式，即对基金生效。基金可能无法对此行使表决权。 e.存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻 结、强制执行等情形，基金可能存在失去应有权利的风险。 f.存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。 g.存托凭证退市的，基金可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基础证 券，基金持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让，存托人无 法继续按照存托协议的约定为基金提供相应服务等风险。 2)与创新企业发行相关的风险 创新企业证券首次公开发行的价格可能高于公司每股净资产账面值，或者高于 公司在境外其他市场公开发行的股票或者存托凭证的发行价格或者二级市场交易价 格。 3)与境外发行人相关的风险 a.红筹公司在境外注册设立，其股权结构、公司治理、运行规范等事项适用境 外注册地公司法等法律法规的规定；已经在境外上市的，还需要遵守境外上市地相 关规则。投资者权利及其行使可能与境内市场存在一定差异。此外，境内股东和境 内存托凭证持有人享有的权益还可能受境外法律变化影响。 b.红筹公司可能仅在境内市场发行并上市较小规模的股票或者存托凭证，公司 大部分或者绝大部分的表决权由境外股东等持有，境内投资者可能无法实际参与公 司重大事务的决策。 c.红筹公司存托凭证的境内投资者可以依据境内《证券法》提起证券诉讼，但 境内投资者无法直接作为红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当地 法律制度提起证券诉讼。 4)与交易机制相关的风险 a.境内外市场证券停复牌制度存在差异，红筹公司境内外上市的股票或者存托 凭证可能出现在一个市场正常交易而在另一个市场实施停牌等现象。 b.红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价格可能因基本面变化、第三方研究 报告观点、境内外交易机制差异、异常交易情形、做空机制等出现较大波动，可能 对境内证券价格产生影响。 c.在境内法律及监管政策允许的情况下，红筹公司现在及将来境外发行的股票 可能转移至境内市场上市交易，或者公司实施配股、非公开发行、回购等行为，从 而增加或者减少境内市场的股票或者存托凭证流通数量，可能引起交易价格波动。 d.基金持有的红筹公司境内发行的证券，暂不允许转换为公司在境外发行的相 同类别的股票或者存托凭证；基金持有境内发行的存托凭证，暂不允许转换为境外 基础证券。 5、本基金特有风险 （1）量化模型风险 本基金采用特定的量化投资模型进行个股超额收益的预测、组合构建和调整、 交易成本和风险控制，因此本基金投资过程中的多个环节将依赖于投资模型，从而 导致本基金所面临的模型风险高于传统混合型基金。 （2）主动增强投资的风险 根据本基金的投资策略，为了获得超越指数的投资回报，可以在被动跟踪指数 的基础上进行一些优化调整，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者 增加一些非成份股。调整投资组合的决策存在一定的不确定性，其投资收益率可能 高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。 （3）跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.50%以内，年化跟踪误差控制 在7.50%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述 范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 （4）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能 由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发 生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转 换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额 持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基 金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人 应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优 先原则维持基金投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现 与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 （5）成份股停牌的风险 本基金标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，从而使基金的部分资 产无法变现或出现大幅折价，存在对基金净值产生冲击的风险，也可能使基金因无 法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。此外，根据相关规定，本 基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未 作出调整的，基金管理人将按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后可对 相关成份券进行调整，从而可能产生跟踪偏离、跟踪误差控制未达约定目标的风 险。 6、实施侧袋机制风险提示 侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进 行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔 离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露份额净值，并不 得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持 有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额， 侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格 也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额 持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主 袋账户资产为基准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。 基金不披露侧袋账户份额净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期 末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，对 于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责 任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。 7、本基金的Y类基金份额为针对个人养老金投资基金业务设立的单独的基金 份额类别，投资者仅能通过个人养老金资金账户购买Y类基金份额参与个人养老金 投资基金业务。根据个人养老金账户要求，个人养老金投资基金的基金份额申购赎 回等款项将在个人养老金账户内流转，投资者未达到领取基本养老金年龄或者政策 规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。具体业务规则请关注基金管理人届时 发布的相关公告。 8、其他风险 （1）因技术因素而产生的风险，如电脑等技术系统的故障或差错产生的风 险。 （2）因战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金托管人、基金服 务机构等机构无法正常工作，从而影响基金运作的风险。 （3）因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身 控制能力的因素出现，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。 （4）因固定收益类金融工具主要在场外市场进行交易，场外市场交易现阶段 自动化程度较场内市场低，本基金在投资运作过程中可能面临操作风险。 （5）其他意外导致的风险。 二、声明 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金， 须自行承担投资风险。 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过其他销售机构销 售，但是，本基金并不是其他销售机构的存款或负债，也没有经其他销售机构担保 或者背书，其他销售机构并不能保证其收益或本金安全。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会 决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基 金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管 人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生 效，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金 托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成 立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管 人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报 告出具法律意见书； （6）将基金财产清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不 能及时变现的，清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额 比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作 日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定 网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 第二十部分基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一）基金份额持有人的权利、义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金 合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金 合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包 括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开或召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审 议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法 提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包 括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价 值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有 限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但 不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并 管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准 的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人 违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并 采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申 请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转 换、定期定额投资计划、非交易过户、转托管和收益分配等业务规则； （17）在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响 的前提下，为支付本基金应付的赎回、交易清算等款项，基金管理人有权代表基金 份额持有人以基金资产作为质押进行融资； （18）在法律法规和基金合同规定的范围内，在履行适当程序后决定和调整基 金的相关费率结构和收费方式； （19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但 不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份 额的申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产 为基金份额持有人以外的人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合 《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金 份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向 他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开 资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利 益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； （24）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （25）建立并保存基金份额持有人名册； （26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但 不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保 管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准 的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金 合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情 形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户等投资所需账户，为基金办理 证券交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但 不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合 格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金 财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证 不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产 为基金份额持有人以外的人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规 定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金净值信息、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金 管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当 的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上； （12）保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎 回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大 会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和 银行监管机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责 任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利 益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表 有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥 有平等的投票权。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效 的法律法规为准。 本基金份额持有人大会暂不设日常机构。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法 律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额 持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持 有人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持 有人大会： （1）调低全部或部分份额类别销售服务费和其他应由基金承担的费用； （2）法律法规要求增加的基金费用的收取； （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对基金份额持有人利益无 实质不利影响的情况下调整本基金全部或部分份额类别的申购费率、调低全部或部 分份额类别赎回费率或变更收费方式； （4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改 不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （6）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对基金份额持有人利益无 实质不利影响的情况下，基金管理人、基金登记机构、基金销售机构，在法律法规 规定或中国证监会许可的范围内调整有关申购、赎回、转换、定期定额投资计划、 基金交易、非交易过户、转托管、转让、质押、收益分配等业务规则； （7）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对基金份额持有人利益无 实质不利影响的情况下，基金推出新业务或服务； （8）在法律法规规定和《基金合同》约定范围内且在对基金份额持有人利益 无实质不利影响的情况下，新增或调整基金份额类别、停止现有基金份额类别的销 售； （9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他 情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金 管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提 出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应 当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收 到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代 表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人 仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书 面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和 基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告 知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基 金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中 国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理 人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益 登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理 有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中 说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方 式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决 意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指 定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通 知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或 基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效 力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代 表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人 大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时 符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出示的委托人的 代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的 规定，并与基金登记机构记录相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形 式或大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开 会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公 布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则 为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人 （如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知 规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参 加收取表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有 人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出 具表决意见的代理人，同时提交的有关证明文件、受托出具表决意见的代理人出示 的委托人的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和 会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 3、重新召集基金份额持有人大会的条件 基金份额持有人大会应当有代表二分之一（含二分之一）以上基金份额的持有 人参加，方可召开。 参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于上述规定比例的，召集人可 以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审 议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表 三分之一（含三分之一）以上基金份额的持有人参加，方可召开。 4、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或 其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行 表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 5、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书 面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列 明。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额 持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布 监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会 主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的 情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基 金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持 表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金 份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有 人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓 名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止 日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监 督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别 决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换 基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其 他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相 反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效 出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不 清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表 的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审 议、逐项表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人 应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额 持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持 有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金 托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席 会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或 基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场 公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重 新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结 果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托 管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表 决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介上公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大 会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、 基金托管人均有约束力。 （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和 侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金 份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或 代表的基金份额或表决权符合该等比例： 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基 金份额10%以上（含10%）； 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记 日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之 一）； 4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于 在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召 开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与 基金份额持有人大会投票； 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上 （含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之 一以上（含二分之一）通过； 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分 之二以上（含三分之二）通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 （十）、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容 被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整， 无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会 决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基 金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管 人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生 效，自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金 托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成 立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管 人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组 成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报 告出具法律意见书； （6）将基金财产清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不 能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额 比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作 日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定 网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 四、争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》的订立、内容、履行和解释或与《基金合 同》有关的一切争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好 协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照 其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局性的并对各 方当事人具有约束力。仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行 基金合同规定的义务，维护份额持有人法权益。 《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行 政区和台湾地区法律）管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式。 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的 办公场所和营业场所查阅。 第二十一部分基金托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 (一)基金管理人 名称：万家基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层） 邮政编码：200122 法定代表人：方一天 成立日期：2002年8月23日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2002]44号 组织形式：有限责任公司 注册资本：叁亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售，资产管理和中国证监会许可的其他业务 (二)基金托管人 名称：宁波银行股份有限公司 住所、办公地址：中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 邮政编码：315000 法定代表人：陆华裕 成立日期：1997年04月10日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会，银监复[2007]64号 基金托管业务批准文号：证监许可【2012】1432号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币陆拾陆亿零叁佰伍拾玖万零柒佰玖拾贰元整 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款等 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范 围、投资对象进行监督。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股（含存 托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括主板、创业板、中小板以及 其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票 据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债 券、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、可转换债 券、可交换债券等）、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生 品（包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金在履行适当程序后 可将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于标的指数成份股及其备 选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股票期 权、股指期货和国债期货合约需交纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融 资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： （1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数 成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%； （2）每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需交纳的交 易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金参与融资业务，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他 有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； （4）本基金在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易的资产不得超过基 金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市 值加权平均计算； （5）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％， 但完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种不受此限制； （6）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券 的10％，但完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种不受此限制； （7）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （8）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （9）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产 净值的0.5％； （10）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基 金资产净值的10％； （11）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （12）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该 资产支持证券规模的10％； （13）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （14）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报 告发布之日起3个月内予以全部卖出； （15）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （16）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券 回购到期后不得展期； （17）本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得超过本基金资产净值的 10%； （18）本基金持有单只证券公司短期公司债券，其市值不得超过本基金资产净 值的10％； （19）本基金参与股指期货、国债期货交易，需遵循下述投资比例限制： 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净 值的10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货及国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等；本基金在任何交易日终，持有的卖出股指期货合约价值不 得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指 期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股 票投资比例的有关规定；本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约 的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产 净值的15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基 金持有的债券总市值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同 关于债券投资比例的有关约定；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债 期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%； （20）本基金参与股票期权交易，应当符合下列要求；基金因未平仓的期权合 约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的， 应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交 易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过 基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； （21）本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （22）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期 的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流 通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通 股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%，但完全按照有关指数的构成比例进 行证券投资的基金品种不受此限制； （23）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资； （24）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致； （25）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内 上市交易的股票合并计算； （26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（14）、（23）、（24）项外，因证券、期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊 情形及法律法规另有规定的除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。在此期间，基金的投资范围和投资策略应该符合基金合同的有 关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投 资禁止行为进行监督： 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有 人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公 平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披 露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事 通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。法律法规或监管 部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求，本基金可不 受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易 的条件和要求进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一 致，基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同上述相关内容进行 变更，该变更无须召开基金份额持有人大会审议。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参 与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供 符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对 手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对 手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按 事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行 间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易 对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情 况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明 理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交 易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由 此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确 定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失 先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成 交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约 定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托 管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人投 资流通受限证券进行监督。 1.基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 2.流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股 票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不 包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交 易中的质押券等流通受限证券。 3.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管 理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。上 述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基 金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料 后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 4.基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要 求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证 券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资 产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基 金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日 将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。 5.基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制 度、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。 基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流 通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理 人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。 否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失 的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。 如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。 （六）基金托管人对本基金投资中期票据进行监督 基金管理人管理的基金在投资中期票据前，基金管理人须根据法律、法规、监 管部门的规定，制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险处置预 案，并与基金托管人签订相关的补充协议。 (七)基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 基金管理人管理的基金在投资银行存款前，基金管理人须根据法律、法规、监 管部门的规定，与基金托管人签订相关的补充协议。 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支 付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银 行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行等具有基金托管资格的商 业银行，本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而 造成的损失时，先由基金管理人负责赔偿，之后有权要求基金管理人以外的相关责 任人进行赔偿。基金管理人在通知基金托管人后，可以根据当时的市场情况对于核 心存款银行名单进行调整。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单，审核 核心存款银行是否在名单内列明。 (八)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值 计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确 定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等 进行监督和核查。 (九)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法 律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知 基金管理人限期纠正，对未执行的该等投资指令应当拒绝执行。基金管理人应积极 配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日 前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或 举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限 内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人 对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监 会。 (十)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托 管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定 时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法 律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项， 基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (十一)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人， 并及时向中国证监会报告，由此造成的损失由基金管理人承担。 (十二)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当 理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段 妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管 人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金 托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、根据基金管 理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反 《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金 托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发 出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期 限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管 人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理 人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同 时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理 由，拒绝、阻挠对方根据托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍 对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应 报告中国证监会。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人和证券经纪机构的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产。 3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与 独立。证券经纪机构根据相关法律法规规定及相关协议约定为本基金开立证券资金 账户。基金管理人、基金托管人、证券经纪机构三方应签订证券经纪服务协议。 5.基金托管人按照基金合同和托管协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双 方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分 配本基金的任何资产（不包含托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费 用）。 6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定 到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应 及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人 应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。 7.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金 财产。 (二)基金资金账户的开立和管理 1.基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可称为 “托管账户”），并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金资金账户 的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用，预留印鉴为基金托管人托管业务专用章 1枚以及监管人名章1枚。本基金资金账户的开立需遵循宁波银行《单位银行结算账 户管理协议》的相关规定。 2.基金管理人以基金名义在基金管理人选择的证券经营机构开立证券资金账 户，用于基金财产证券交易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及场 内证券交易清算，并与基金托管人开立的托管账户建立第三方存管关系。证券经营 机构根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立相关资金账户并按照该证券经营 机构开户的流程和要求与基金管理人签订相关协议。 交易所证券交易资金采用第三方存管模式，即用于证券交易结算的资金全额存 放在基金管理人为基金开设的证券资金账户中，场内的证券交易资金清算由基金管 理人所选择的证券公司负责。基金托管人不负责办理场内的证券交易资金清算，也 不负责保管证券资金账户内存放的资金。 3.基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人 和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任 何账户进行本基金业务以外的活动。 4.基金资金账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 5.在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金资金账户办理基金 资产的支付。 (三)基金证券账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基 金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。 2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管 理和运用由基金管理人负责。 4.基金托管人和基金管理人不得出借或转让证券账户、证券资金账户，亦不得 使用证券账户或证券资金账户进行本基金业务以外的活动。本基金通过证券经纪机 构进行的交易由证券经纪机构作为结算参与人代理本基金进行结算。 5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投 资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人 比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 (四)债券托管专户的开立和管理 基金合同生效后，基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银行间 同业拆借市场的交易资格，并代表本基金进行交易；基金托管人根据中国人民银 行、银行间市场登记结算机构的有关规定，在银行间市场登记结算机构开立债券托 管账户，持有人账户和资金结算账户，并代表本基金进行银行间市场债券的结算。 基金管理人和基金托管人共同代表本基金签订全国银行间债券市场债券回购主协 议。 （五）投资定期存款（包括协议存款）的银行账户的开立和管理（如有） 定期存款（包括协议存款）账户的预留印鉴应与基金资金账户预留印鉴一致， 协议存款或定期存款协议中应明确注明存款到期本息应划回基金资金账户。基金资 产投资定期存款，基金管理人应与存款机构签订定期存款协议，该协议作为划款指 令附件，该协议中必须有如下明确条款：“存款证实书不得被质押或以任何方式被 抵押，并不得用于转让和背书；本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至基金 资金账户（明确户名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。如定期存款协 议中未体现前述条款，基金托管人有权拒绝定期存款投资的划款指令。存单或者存 款证实书原件基金托管人保管。 (六)其他账户的开立和管理 1.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定， 由基金托管人负责开立,基金管理人应给予必要的配合。新账户按有关规定使用并 管理。 2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人 存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司 或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转 让，由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实 际有效控制的资产不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基 金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保 管。除托管协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合 同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重 大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。 基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人，并 在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止 后15年。对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公 章的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类 基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有 规定的，从其规定。 2.复核程序 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基 金合同》的规定暂停估值时除外。 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将各类基金份额的基金份额净值 结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 3.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计 问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金 管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 1.估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、同业存单、衍生工具和银行存款本息、应收 款项、其它投资等资产及负债。 2.估值方法 a.证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的股票、权证等，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行 机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如 最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事 件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定 公允价格； (2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、可交换债券、 资产支持证券和中小企业私募债券除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当 日的估值净价； (3)对在交易所市场上市交易的可转换债券及可交换债券，按照每日收盘价作 为估值全价； (4)交易所市场挂牌转让的资产支持证券、中小企业私募债券，采用估值技术 确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 b.处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； (3)首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所 上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或 行业协会有关规定确定公允价值。 c.全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值 技术确定公允价值。 d.同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 e.股指期货、国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算 价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 f.本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定 的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 g.本基金投资股票期权合约，按照相关法律法规和监管部门的规定估值。 h.如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 i.当本基金发生大额申购或者赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机 制，以确保基金估值的公平性。 j.相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按法 律法规以及监管部门最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对 方，共同查明原因，双方协商解决。 3.特殊情形的处理 基金管理人、基金托管人按估值方法的第g项进行估值时，所造成的误差不作 为基金资产估值错误处理。 (三)基金份额净值错误的处理方式 (1)当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为基金份额净值 错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管 人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该 类基金份额净值的0.50%时，基金管理人应当公告，通报基金托管人并报中国证监 会备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人 和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其 他当事人追偿。 (2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿 时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以 下条款进行赔偿： ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如 经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行， 由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基 金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出错且 造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金， 就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照管理费和托 管费的比例各自承担相应的责任。 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算 和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管 理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理 人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基 金管理人负责赔付。 (3)由于不可抗力，或证券交易场所、登记结算机构及存款银行等第三方机构 发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管 人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检 查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管 人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由 此造成的影响。 (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差， 以基金管理人计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另有 通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 (四)暂停估值的情形 (1)基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时； (2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； (3)当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停估值； (4)法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (五)基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (六)基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托 管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人 对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的 账册为准。 (七)基金财务报表与报告的编制和复核 1.财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 2.报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对 不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一 致。 3.财务报表的编制与复核时间安排 (1)报表的编制 基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制，同时将其发 送基金托管人，基金托管人收到后应于15个工作日内完成复核；在每个季度结束之 日起8个工作日内完成基金季度报告的编制，同时将其发送基金托管人，基金托管 人收到后应于7个工作日内完成复核；在上半年结束之日起30日内完成基金半年度 报告的编制，同时将其发送基金托管人，基金托管人收到后应于30个工作日内完成 复核；在每年结束之日起45日内完成基金年度报告的编制，同时将其发送基金托管 人，基金托管人收到后应于45个工作日内完成复核。基金年度报告的财务会计报告 应当经过审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报 告、半年度报告或者年度报告。 (八)基金管理人应在编制季度报告、半年度报告或者年度报告之前及时向基金 托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 六、基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基 金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人 和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于15年。如不能妥善保 管，则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金 托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托 管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应 遵守保密义务。 七、争议解决方式 因托管协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协 商、调解不能解决的，应提交位于上海市的上海国际经济贸易仲裁委员会，按照其 当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束 力。仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠 实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的 合法权益。 托管协议受中国法律（为托管协议之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区 和台湾地区法律）管辖。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更程序 托管协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其 内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 (二)基金托管协议终止出现的情形 1.基金合同终止； 2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； 3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权； 4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 1.基金财产清算小组 (1)基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成 立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 (2)基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管 人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组 成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续 忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人 的合法权益。 (4)基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 2.基金财产清算程序 基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。 基金财产清算程序主要包括： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报 告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 3．基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不 能及时变现的，清算期限相应顺延。 4.清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 5.基金财产按下列顺序清偿： 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额 比例进行分配。 6.基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作 日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定 网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 7.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 第二十二部分对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加、修改这些服 务项目： (一)基金份额持有人投资交易确认服务 登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金投资记 录。 基金管理人直销中心（不包含直销网上交易投资者）应根据在基金管理人直销 中心进行交易的投资人的要求提交成交确认单。 基金代销机构应根据在其网点进行交易的投资人的要求提交成交确认单。 (二)基金份额持有人交易记录查询服务 基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心查询历史交易记录。 (三)基金份额持有人交易对账单服务 基金份额持有人交易对账单包括月度对账单、季度对账单与年度对账单。万家 基金管理有限公司已全面开通了电子账单服务，主要有电子邮件账单（季度）和短 信账单（月度）两类，均免费发送。 (四)信息订制服务 投资人可以通过本基金管理人网站（www.wjasset.com）、客户服务中心提交信 息订制申请，基金管理人通过电子邮件或手机短信定期发送所订制的信息。可订制 的内容如下： 1、电子邮件：电子邮件对账单、每日净值播报等。 2、手机短信：短信对账单、账户交易确认、基金交易确认、持有基金周末净 值、生日祝福等。 (五)资讯服务 1、客户服务电话 投资人拨打客户服务电话可通过自动语音或人工座席获得基金信息咨询、账户 信息查询、建议投诉等全面的服务。 客户服务电话：400-888-0800 客户服务传真：021－38909778 2、公司网站： 基金管理人的互联网地址：www.wjasset.com 基金管理人的电子信箱：callcenter@wjasset.com 投资人也可登录基金管理人网站,在"客户服务"->"网上客服"->"客户留言"栏目 中,直接提出有关本基金的问题和建议。 投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招募说 明书。 基金管理人网站为投资人提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议等服务栏 目，力争为投资人提供全方位的专业服务。 第二十三部分其他应披露事项 序号 公告事项 披露日期 1 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 2024年08月30日 2 万家沪深300指数增强型证券投资基金2024年中期报告 2024年08月30日 3 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加江苏银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2024年07月30日 4 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 2024年07月18日 5 万家沪深300指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年07月18日 6 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加贵州银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2024年07月02日 7 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行银行股份有限公司定投起点的公告 2024年06月28日 8 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在湘财证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2024年06月26日 9 万家沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 2024年06月26日 10 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料概要的提示性公告 2024年06月26日 11 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在国联证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2024年06月19日 12 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤海证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2024年05月30日 13 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在光大证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2024年05月28日 14 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 2024年04月19日 15 万家沪深300指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年04月19日 16 万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 2024年03月29日 17 万家沪深300指数增强型证券投资基金2023年年度报告 2024年03月29日 18 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2024年03月21日 19 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增微众银行为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2024年03月20日 20 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华福证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2024年02月29日 21 万家沪深300指数增强型证券投资基金2023年第4季度报告 2024年01月19日 22 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 2024年01月19日 23 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在国新证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2024年01月18日 24 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增大智慧基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2024年01月17日 25 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增光大银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 2024年01月15日 26 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在方正证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2024年01月02日 27 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增博时财富为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023年11月18日 28 万家沪深300指数增强型证券投资基金2023年第3季度报告 2023年10月24日 29 万家基金管理有限公司关于旗下基金在麦高证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023年10月12日 30 万家沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 2023年10月11日 31 万家沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号) 2023年10月11日 第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，投资者可 在办公时间查阅；投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或 复印件。对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件，基金管理人和基金托管人 保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招募说 明书。 第二十五部分备查文件 一、备查文件目录 1、中国证监会准予万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金变更注册为本基金 的文件 2、《万家沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》 3、《万家沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 二、存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。 三、查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取 得备查文件的复制件或复印件。 万家基金管理有限公司 2024年12月13日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |