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| 创金合信恒睿90天持有期债券A(022807) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4215519 | ||||||||
| 基金代码 | 022807 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-13 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 编制日期：2024年12月12日 送出日期：2024年12月13日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 创金合信恒睿90天持有 基金简称基金代码022807 期债券 创金合信恒睿90天持有 基金简称A基金代码A 022807 期债券A 创金合信基金管理有限 基金管理人基金托管人招商银行股份有限公司 公司 上市交易所及上市日 基金合同生效日-暂未上市 期 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式其他开放式开放频率90天持有期 开始担任本基金基金 - 经理的日期基金经理张贺章 证券从业日期2016年02月22日 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中 予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作 其他 日内向中国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作 方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持 有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 在严格控制投资组合风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资回 投资目标 报。 本基金投资于流动性良好的金融工具，包括债券（包含国债、央行票据、金 融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行 的次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、证券公司短 期公司债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议 投资范围 存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、信用衍生品、国债期货， 以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会 相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券，可交换债券。 创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的分析和 预测，综合运用久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等策略，力争实现基 金资产的稳健增值。 1、久期配置策略 根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估，考虑在运作周期中所处阶段， 确定债券组合的久期配置。本基金将在预期市场利率下行时，适当拉长债券 组合的久期水平，在预期市场利率上行时，适当缩短债券组合的久期水平， 以此提高债券组合的收益水平。 2、期限结构配置策略 在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包 括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行 动态调整，力争从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 3、债券类别配置策略 主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基 金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上，通过情景分析和历史 预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和二级市场，银行间市场 和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置， 进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 主要投资策略 4、信用风险控制策略（含资产支持证券，下同） 基金管理人利用行业和公司的信用研究力量，对所有投资的信用品种进行详 细的分析及风险评估，依据不同信用债发行主体所处行业未来发展前景以及 自身在行业内的竞争能力，对不同发行主体的债券进行内部评级分类。在实 际投资中，投资人员还将结合个券流动性、到期收益率、税收因素、市场偏 好等多方面因素进行个券选择，以平衡信用债投资的风险与收益。本基金在 信用债投资过程中，可投资的信用债信用评级范围为AA+、AAA级，投资于 信用评级为AA+的信用债占持仓信用债的比例为0-50%，投资于信用评级为 AAA的信用债占持仓信用债的比例为50%-100%。上述信用评级为债项评级， 短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主 体信用评级，本基金投资的信用债若无债项评级的，参照主体信用评级。本 基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信 用评级，评级机构以基金管理人选定为准。基金持有信用债期间，如果其信 用等级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再 符合上述约定，应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内 调整至符合约定。 5、跨市场套利策略 跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性，构建和调整债券 创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 组合，提高投资收益，实现跨市场套利。 6、杠杆放大策略 本基金可采用杠杆放大策略扩大收益，即以组合现有债券为基础，利用买断 式回购、质押式回购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具 有较高收益的债券，以期获取超额收益。 7、证券公司短期公司债投资策略；8、衍生产品投资策略；9、其他。 中债综合指数（全价）收益率×90%+一年期定期存款基准利率（税后） 业绩比较基准 ×10% 本基金为债券型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于 风险收益特征 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 注：了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书"基金的投资"部分。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：无 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：无 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注 0≤M 100万元≤M M≥500万元1000.00元/笔非特定投资群体 认购费 0≤M 100万元≤M M≥500万元1000.00元/笔特定投资群体 0≤M 100万元≤M M≥500万元1000.00元/笔非特定投资群体申购费(前收 费) 0≤M 100万元≤M M≥500万元1000.00元/笔特定投资群体 注：本基金不收取赎回费，特定投资群体适用的费率详见基金招募说明书等相关文件。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 管理费0.25%基金管理人和销售机构 托管费0.08%基金托管人 审计费用-会计师事务所 信息披露费-规定披露报刊 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可 其他费用 以在基金财产中列支的其他费用。 注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实 际金额以基金定期报告披露为准。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的风险包括证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、操作或技 术风险、特有风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、 基金管理人职责终止风险和不可抗力风险等。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用 侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书"侧袋机制"章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对 基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关 注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 本基金特有风险包括但不限于： 1、本基金特殊运作方式的风险 本基金对每份基金份额设置90天的最短持有期。在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含 当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请；每份基金份额的最短持有期到期日起（含 当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使 基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回业务的，该基金 份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一 个工作日。故投资者在最短持有期到期日前存在无法赎回的风险。 由于本基金特殊运作方式的安排，投资者的单笔申购存在90天的最短持有期，因而对于同一时 点申购的资金将极有可能面临集中赎回的情形，由此将有可能触发本基金的巨额赎回机制。在发生 巨额赎回时，如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险。 2、本基金投资资产支持证券的风险 本基金可投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险 等风险，本基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资。 （1）与基础资产相关的风险主要包括特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基础资产 相关的风险。 （2）与资产支持证券相关的风险主要包括资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券 创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险。 （3）其他风险主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险。 3、与国债期货交易相关的特定风险 本基金将国债期货纳入到投资范围中，国债期货作为金融衍生品，具备一些特有的风险点。 （1）期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动 就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时，期货采用每日无负债结算制度，如出现极端行情，市 场持续向不利方向波动导致保证金不足，在无法及时补足保证金的情形下，保证金账户将被强制平 仓，可能给基金净值带来重大损失。 （2）期货合约价格与标的价格之间的价格差的波动所造成的基差风险。因存在基差风险，在进 行金融衍生品合约展期的过程中，基金资产可能因基差异常变动而遭受展期风险。 （3）第三方风险。包括对手方风险和连带风险。 ①对手方风险。基金管理人运用基金资产投资于金融衍生品合约，会尽力选择资信状况优良、 风险控制能力强的经纪商，但不能杜绝因所选择的经纪商在交易过程中存在违法、违规经营行为或 破产清算导致基金资产遭受损失。 ②连带风险。为基金资产交易金融衍生品进行结算的交易所或登记公司会员单位，或该会员单 位下的其他投资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致相关交易场所 对该会员下的经纪账户强行平仓时，基金资产可能因相关交易保证金头寸被连带强行平仓而遭受损 失。 4、与投资证券公司短期公司债券相关的特定风险 本基金的投资范围包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公开发行和交易， 且限制投资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需 要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给 基金净值带来不利影响或损失。 5、投资信用衍生品的风险 本基金可投资于信用衍生品，信用衍生品作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资 信用衍生品主要存在以下风险： （1）流动性风险：流动性风险是指信用衍生品在交易转让过程中因无法找到交易对手或交易对 手较少，导致难以以合理价格进行变现的风险。 （2）偿付风险：在信用衍生品的存续期内，由于不可控制的市场环境及变化，创设机构可能出 现经营状况不佳或创设机构的现金流与预期发生偏差，从而影响信用衍生品结算的风险。 （3）价格波动风险：由于创设机构或所受保护债券主体经营情况或利率环境变化引起信用衍生 品交易价格波动的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将 争议提交深圳国际仲裁院，根据该院当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁的地点在深圳市。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.cjhxfund.com][400-868-0666] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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