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| 天弘沪深300指数增强发起C(008593) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4214987 | ||||||||
| 基金代码 | 008593 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-12 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：中信建投证券股份有限公司 日期：二〇二四年十二月十二日 重要提示 天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于2019 年10月29日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2019】2112号）。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会准予本基金募集注册，并不表明其对本基金的投资 价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基 金的基金合同于2019年12月27日正式生效。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本 基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断 市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投 资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括： 证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回 或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本 基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资 者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。 本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债 券型基金、混合型基金。 本基金标的指数为沪深300指数。 1、样本空间 由同时满足以下条件的沪深A股组成： （1）非创业板股票：上市时间超过一个季度，除非该股票自上市以来日均 A股总市值在全部沪深A股（非创业板股票）中排在前30位。创业板股票：上 市时间超过三年。 （2）非ST、*ST股票，非暂停上市股票。 2、选样方法 按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、 股票价格无明显异常波动或市场操纵的公司： （1）计算样本空间内股票最近一年（新股为上市第四个交易日以来）的A 股日均成交金额与A股日均总市值； （2）对样本空间股票在最近一年的A股日均成交金额由高到低排名，剔除 排名后50%的股； （3）对剩余股票按照最近一年A股日均总市值由高到低排名，选取前300 名股票作为指数样本。 3、指数采用调整市值加权。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波 动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 本基金并非保本基金，基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。 基金管理人在此特别提示投资者：本基金存在法律文件风险收益特征表述与 销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、 证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风 险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律 法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售 机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资 人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的 匹配检验。 投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等 信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风 险，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判 断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托 的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理 人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营 状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 本基金单一投资者（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理作为 发起资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律 法规或监管机构另有规定的，从其规定。 本次更新主要依据《天弘基金管理有限公司关于天弘沪深300指数增强型发 起式证券投资基金增设Y类基金份额并相应修改相关法律文件的公告》进行修 订。 目录 一、绪言................................................5 二、释义................................................6 三、基金管理人.........................................12 四、基金托管人.........................................23 五、相关服务机构.......................................26 六、基金的募集.........................................28 七、基金合同的生效.....................................29 八、基金份额的申购与赎回................................30 九、基金的投资.........................................43 十、基金投资组合报告...................................52 十一、基金的业绩.......................................57 十二、基金的财产.......................................59 十三、基金资产的估值...................................60 十四、基金的收益与分配..................................67 十五、基金费用与税收...................................69 十六、基金的会计与审计..................................73 十七、基金的信息披露...................................74 十八、风险揭示.........................................82 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..............90 二十、基金合同的内容摘要................................93 二十一、基金托管协议的内容摘要.........................122 二十二、对基金份额持有人的服务.........................136 二十三、其他应披露的事项...............................138 二十四、招募说明书存放及查阅方式.......................142 二十五、备查文件......................................143 一、绪言 《天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招 募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下 简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作 办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、 《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数 基金指引》”）、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》以及 《天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委 托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作 任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金 2、基金管理人：指天弘基金管理有限公司 3、基金托管人：指中信建投证券股份有限公司 4、基金合同：指《天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《天弘沪深300 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补 充 6、招募说明书或本招募说明书：指《天弘沪深300指数增强型发起式证券 投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金 基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金 基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第 十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员 会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年 10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机 关对其不时做出的修订 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内 证券投资的境外法人 22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构：指天弘基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议，办理基金销售业务的机构 26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为天弘基金管理有 限公司或接受天弘基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、《业务规则》：指《天弘基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人 和投资人共同遵守 40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书的 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 47、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还 所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 48、元：指人民币元 49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒介 55、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及 基金份额持有人服务的费用 56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 57、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份 额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益 不受损害并得到公平对待 58、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基 金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中 依法具有基金经理资格者，包括但可能不限于本基金的基金经理，同时也可以包 括基金经理之外公司投研人员，下同）等人员的资金 59、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基 金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级 管理人员或基金经理等人员 60、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不 同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公 告基金份额净值和基金份额累计净值 61、A类基金份额：供非个人养老金客户申购、在投资人认购/申购、赎回基 金时收取认购/申购费用、赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务 费的基金份额 62、C类基金份额：供非个人养老金客户申购、在投资人认购/申购基金时不 收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服 务费的基金份额 63、E类基金份额：供非个人养老金客户申购、在投资人申购基金时不收取 申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金 份额 64、Y类基金份额：仅允许投资者通过个人养老金账户投资，不从本类别基 金资产中计提销售服务费，但可对销售费用、管理费和托管费实施一定的费率优 惠的基金份额 65、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：天弘基金管理有限公司 住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦23层 办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 成立日期：2004年11月8日 法定代表人：黄辰立 客服电话：95046 联系人：司媛 组织形式：有限责任公司 注册资本及股权结构 天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督 管理委员会批准（证监基金字[2004]164号），于2004年11月8日成立。公司 注册资本为人民币5.143亿元，股权结构为： 股东名称 股权比例 蚂蚁科技集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 合计 100% （二）主要人员情况 1、董事会成员基本情况 黄辰立先生，董事长，硕士。先后任职于中国国际金融股份有限公司投资银 行部，巴克莱资本投资银行部及摩根大通亚洲投资银行部。2013年5月起，加入 蚂蚁科技集团股份有限公司，现任蚂蚁科技集团股份有限公司副总裁。 杨东海先生，副董事长，本科。历任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 经营管理部总经理、财务中心总经理、总经理助理、财务总监，现任内蒙古君正 能源化工集团股份有限公司副总经理、董事及董事会秘书。 周志峰先生，董事，本科。历任方达律师事务所律师、律所合伙人。现任蚂 蚁科技集团股份有限公司资深副总裁、首席法务官、董事会秘书。 陈耿先生，董事，本科。历任上海市沪中律师事务所律师，上海新华闻投资 有限公司首席律师，中国华闻投资控股有限公司综合行政部总经理，宝矿控股（集 团）有限公司法务经理，中泰信托有限责任公司综合管理部总经理、资产管理部 总经理，上海实业城市开发集团有限公司融产结合工作推进办公室负责人，现任 天津信托有限责任公司董事会秘书。 高阳先生，董事，总经理，硕士。历任中国国际金融股份有限公司销售交易 部经理，博时基金管理有限公司债券组合经理、固定收益部总经理、基金经理、 股票投资部总经理，鹏华基金管理有限公司副总经理，博时基金管理有限公司总 经理。现任本公司总经理。 孟路先生，独立董事，硕士。历任中国建设银行北京西四支行国际部副经理， 中国建设银行北京长安支行副总经理，中国建设银行北京前门支行行长助理，中 国建设银行北京开发区支行行长，中国民生银行轨道交通部总经理，贵州银行行 长助理兼贵阳管理部总经理，福建海峡银行首席投资官兼上海金融业务研发中心、 资产合作管理部总裁，盈科创新资产管理有限公司联席总裁。现任上海铁林投资 控股有限公司责任公司董事长。 车浩先生，独立董事，博士。历任对外经济贸易大学法学院教师，清华大学 法学院博士后，现任北京大学法学院教授、副院长。 黄卓先生，独立董事，博士。现任北京大学国家发展研究院教授、副院长。 2、监事会成员基本情况 杨海军先生，监事会主席，本科。历任北京证券有限责任公司深圳营业部总 经理，联合证券有限责任公司交易管理部总经理，厦门联合信托投资有限责任公 司上海证券部总经理，中泰信托有限责任公司证券部总经理、北京中心副总经理 兼北京中心综合管理部总经理，上海实业城市开发集团有限公司深圳公司总经理 兼融产结合推进办副主任，现任天津信托有限责任公司业务总监兼资产管理总部 总经理、综合管理总部总经理、监事。 刘春雷先生，监事，本科。历任南山集团有限公司澳大利亚分公司副总经理， 山东南山铝业股份有限公司部门负责人、总经理助理、副总经理、董事、常务副 总经理，现任内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公司副总经理。 李渊女士，监事，硕士。历任北京朗山律师事务所律师，现任芜湖高新投资 有限公司法务总监。 史明慧女士，监事，硕士。历任新华基金管理有限公司高级产品经理，北京 新华富时资产管理有限公司部门总经理助理，2014年6月加盟本公司，历任高 级产品经理、券商业务部执行总经理，现任公司产品部负责人。 薄贺龙先生，监事，本科。历任公司基金运营部总经理助理、基金运营部副 总经理、基金运营部总经理，现任公司基金运营业务副总监。 周娜女士，监事，硕士。历任公司人力资源部业务主管、人力资源部总经理 助理，现任公司人力资源部总经理。 3、高级管理人员基本情况 高阳先生，总经理，硕士。历任中国国际金融股份有限公司销售交易部经理， 博时基金管理有限公司债券组合经理、固定收益部总经理、基金经理、股票投资 部总经理，鹏华基金管理有限公司副总经理，博时基金管理有限公司总经理。现 任本公司总经理。 陈钢先生，副总经理，硕士。历任华龙证券公司固定收益部高级经理，北京 宸星投资管理公司投资经理，兴业证券公司债券总部研究部经理，银华基金管理 有限公司机构理财部高级经理，中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资 经理。2011年7月份加盟本公司，历任公司固定收益总监，现任公司副总经理、 基金经理，天弘创新资产管理有限公司董事长。 周晓明先生，副总经理，硕士。曾就职于中国证券市场研究院设计中心及其 下属北京标准股份制咨询公司、国信证券、北京证券、嘉实基金、工银瑞信基金 等，历任盛世基金拟任总经理。2011年8月加盟本公司，现任公司副总经理。 熊军先生，副总经理，博士。历任中央教育科学研究所助理研究员，国家国 有资产管理局主任科员、副处长，财政部干部教育中心副处长，全国社保基金理 事会副处长、处长、副主任、巡视员。2017年3月加盟本公司，现任公司副总经 理、首席经济学家。 常勇先生，副总经理，本科。历任中国工商银行股份有限公司沈阳分行个人 金融处处长，太平人寿保险有限公司上海分公司副总经理，太平人寿保险有限公 司客户服务部主要负责人、银行保险部副总经理。2014年6月加盟本公司，历 任高端客户业务总监、公司总经理助理，现任公司副总经理。 聂挺进先生，副总经理，硕士。历任博时基金管理有限公司基金经理、研究 部总经理、投资总监，浙商基金管理有限公司副总经理、总经理，华泰证券（上 海）资产管理有限公司总经理。2024年3月加盟本公司，现任公司副总经理。 童建林先生，督察长、风控负责人，本科。历任当阳市产权证券交易中心财 务部经理、交易中心副总经理，亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌 营业部财务部经理、公司财务会计总部财务主管，华泰证券股份有限公司（原华 泰证券有限责任公司）上海总部财务项目主管。2006年6月加盟本公司，历任 内控合规部总经理，现任公司督察长、风控负责人。 刘荣逵先生，首席信息官，硕士。历任北京昊超电子商务有限公司（原北京 淘宝科技有限公司）淘宝基础平台技术部高级技术专家，北京思德泰科科技发展 有限公司技术研发部总监，北京每日优鲜电子商务有限公司主商城业务部高级技 术总监，2022年7月加盟本公司，现任公司首席信息官。 马文辉先生，财务负责人，本科。历任普华永道中天会计师事务所北京分所 审计师、审计经理、高级经理，普信恒业科技发展（北京）有限公司财务部总监 助理。2018年4月加盟本公司，现任公司财务负责人、财务部总经理。 4、本基金基金经理 杨超先生，金融数学与计算硕士，14年证券从业经验。历任建信基金管理有 限责任公司基金经理助理、泰达宏利基金管理有限公司基金经理。2019年1月 加盟本公司。历任天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 （2019年09月至2022年05月）、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基 金联接基金基金经理（2019年12月至2021年08月）、天弘沪深300交易型开 放式指数证券投资基金基金经理（2019年12月至2021年08月）、天弘创业板 交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2019年09月至2022年05月）、天 弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2020年08月至 2021年06月）、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经 理（2020年03月至2021年06月）、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资 基金基金经理（2020年02月至2021年06月）、天弘中证科技100指数增强型 发起式证券投资基金基金经理（2020年10月至2022年07月）、天弘国证消费 100指数增强型发起式证券投资基金基金经理（2020年12月至2022年07月）、 天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理（2020年11月至2021年 12月）、天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理（2021年01月 至2022年05月）、天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理 （2021年02月至2022年05月）、天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式 指数证券投资基金基金经理（2021年07月至2023年02月）、天弘中证科创创 业50指数证券投资基金基金经理（2021年07月至2022年08月）、天弘中证医 药主题指数增强型证券投资基金基金经理（2021年08月至2022年09月）、天 弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金基金经理（2021年12月至2024 年09月）、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金经理（2019年06月至 2020年08月）、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理（2019年06 月至2019年12月）、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理（2019年 06月至2019年09月）、天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金基金经理 （2022年01月至2023年02月）、天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资 基金基金经理（2022年06月至2023年09月）、天弘中证科创创业50交易型开 放式指数证券投资基金基金经理（2022年05月至2024年09月）、天弘恒生沪 深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理 （2022年05月至2023年05月）、天弘中证新能源指数增强型证券投资基金基 金经理（2022年07月至2024年09月）。现任本公司指数与数量投资部总经理、 基金经理。天弘中证500指数增强型证券投资基金基金经理、天弘沪深300指数 增强型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证1000指数增强型证券投资基金 基金经理、天弘MSCI中国A50互联互通指数证券投资基金基金经理、天弘创业 板指数增强型证券投资基金基金经理、天弘国证2000指数增强型证券投资基金 基金经理、天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、 天弘红利智选混合型证券投资基金基金经理。 5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 高阳先生：本公司总经理，投资决策委员会主任委员； 陈钢先生：本公司副总经理，基金经理，天弘创新资产管理有限公司董事长， 投资决策委员会委员； 熊军先生：本公司副总经理，公司首席经济学家、投资决策委员会委员； 聂挺进先生：本公司副总经理，投资决策委员会委员； 姜晓丽女士：本公司固定收益业务总监、基金经理，兼任固定收益部、混合 资产部部门总经理，投资决策委员会委员； 王昌俊先生：本公司现金管理部总经理、基金经理，投资决策委员会委员； 童建林先生：本公司督察长、风控负责人，投资决策委员会列席委员； 邓强先生：首席风控官，投资决策委员会列席委员。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人遵守法律的承诺 本基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作 办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的活动，并承诺建立健全内部 控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 基金管理人禁止性行为的承诺。 本基金管理人依法禁止从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 2、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份 额持有人谋取最大利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他 第三人谋取不当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动。 （4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的风险管理与内部控制制度 1、风险管理的原则 （1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司所有的部门和岗位，涵盖所 有风险类型，并贯穿于所有业务流程和业务环节； （2）独立性原则：公司根据业务需要设立保持相对独立的机构、部门和岗 位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部门及审计部门，负责 识别、监测、评估和报告公司风险管理状况，并进行独立汇报； （3）审慎性原则：风险管理核心是有效防范各种风险，任何制度的建立都 要以防范风险、审慎经营为出发点； （4）有效性原则：风险管理制度具有高度权威性，是所有员工必须严格遵 守的行动指南；执行风险管理制度不得有任何例外，任何员工不得拥有超越制度 或违反制度的权力； （5）适时性原则：公司应当根据公司经营战略方针等内部环境和法规、市 场环境等外部环境变化及时对风险进行识别和评估，并对其管理政策和措施进行 相应的调整； （6）定量与定性相结合的原则：针对合规风险、操作风险、市场风险、信 用风险和流动性风险的不同特点，利用定性和定量的评估方法，建立完备的风险 控制指标体系，使风险控制更具客观性和操作性。 2、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管 理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，内控 合规部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： （1）董事会：负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理， 从而控制公司的整体运营风险； （2）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责，及时向审计与风险 控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告； （3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置 方案和基本的投资策略； （4）风险管理委员会：拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施； 组织实施董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工 具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落 实公司就重大风险管理做出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管 理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程；对责任人提出处罚建议， 经总经理办公会讨论后执行。 （5）内控合规部：负责公司集中统一的合规管理工作，按照公司规定和督 察长的安排履行合规管理职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识 别、处置、报告体系，不断提升公司整体合规意识和能力。 （6）风险管理部：通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的 投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易 的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合 投资绩效、风险的计量和控制； （7）审计部：通过运用系统化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的 业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加 价值和实现目标。 （8）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门 经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的 风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。 3、内部控制制度综述 （1）风险控制制度 公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规 章制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；不断提高经营管 理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化；建立行之有 效的风险控制机制和制度，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全 完整；维护公司信誉，保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险，包括政 策和市场风险，管理风险和职业道德风险，分别制定严格防范措施，并制定岗位 分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料 保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。 （2）内控合规管理制度 为保障持续规范发展，公司制定合规管理制度。公司设督察长，负责公司合 规管理工作，实施对公司经营管理合规合法性的审查、监督和检查。内控合规部 负责公司集中统一的合规管理工作，按照公司规定和督察长的安排履行合规管理 职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识别、处置、报告体系，不 断提升公司整体合规意识和能力。 （3）审计管理制度 为规范内部审计工作，公司制定内部审计管理制度。内部审计通过运用系统 化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的业务活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 （4）内部会计控制制度 建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程，确保会计业务有章可循； 按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相 互核查监督机制；为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资 金头寸管理制度；为了确保基金资产的安全，公司严格规范基金清算交割工作， 并在授权范围内，及时准确地完成基金清算；强化会计的事前、事中、事后监督 和考核制度；为了防止会计数据的毁损、散失和泄密，制定了完善的档案保管和 财务交接制度。 4、风险管理和内部风险控制的措施 （1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构，高 管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保内 控合规工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新； （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度， 做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之 间的制衡机制，从制度上减少和防范风险； （3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工 都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和 减少风险； （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险管理委 员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而 上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险 状况，从而以最快速度做出决策； （5）建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系 统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控； （6）使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段， 建立数量化的风险管理模型，用以提示市场趋势、行业及个股的风险，以便公司 及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失； （7）提供足够的培训。公司制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够 和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层 的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市 场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 一、基金托管人情况 名称：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 成立时间：2005年11月02日 批准设立机关和批准设立文号：中国证监会证监机构字[2005]112号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币77.57亿元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可【2015】219号 中信建投证券成立于2005年11月2日，是经中国证监会批准设立的全国性 大型综合证券公司。公司注册于北京，注册资本77.57亿元，并设有中信建投期 货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投（国际）金融控股有限公司、 中信建投基金管理有限公司、中信建投投资有限公司等5家子公司。自成立以 来，中信建投证券各项业务快速发展，在企业融资、收购兼并、证券经纪、证券 金融、固定收益、资产管理、股票及衍生品交易等领域形成了自身特色和核心业 务优势，并搭建了研究咨询、信息技术、运营管理、风险管理、合规管理等专业 高效的业务支持体系。凭借高度的敬业精神与突出的专业能力，中信建投证券主 要业务指标及盈利能力目前均位居行业前列。 二、基金托管部门及主要人员情况 中信建投证券托管部管理团队和业务骨干具有丰富的证券投资基金托管业 务运作经验，业务人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域，可 为托管客户提供个性化产品处理能力。 三、证券投资基金托管情况 中信建投证券于2015年2月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格， 中信建投证券始终遵循“诚信、专注、成长、共赢”的经营理念，不断加强风险 管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护基金份额持有人的合法 权益，为基金份额持有人提供高质量的托管服务。 四、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关法律、法规、监管规则和公司内部规章制度，防范和化解 基金托管业务经营风险，确保托管资产的完整和安全，切实保护基金份额持有人 权益，确保托管资产的运作及相关信息披露符合国家法律、法规、监管规则及相 关合同、协议的规定，查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证托管业务安全、有 效、稳健运行。 2、内部控制组织结构 中信建投证券设有风险管理委员会，负责全公司风险管理与内部控制工作， 对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管部内部设置专门负责稽核监察工作 的内控稽核岗，配备专职监察稽核人员，在托管部行政负责人的直接领导下，依 照有关法律规章，对业务的运行独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 中信建投证券托管部制定了各项管理制度和操作规程，建立了科学合理、控 制严密、运行高效的内部控制体系，保障托管业务健全、有效执行；安全保管基 金财产，保持基金财产的独立性；实行经营场所封闭式管理，并配备录音和录像 监控系统；有独立的综合托管服务系统；业务管理实行复核和检查机制，建立了 严格有效的操作制约体系；托管部树立内控优先和风险管理的理念，培养部门全 体员工的风险防范和保密意识。 五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、 托管协议的约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资 限制等进行监督，并及时提示基金管理人违规风险。 2、监督程序 基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金 合同》和托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人 限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人 收到书面通知后应在限期内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基 金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限 内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督 促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正 的，基金托管人应报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金销售机构 1、直销机构： (1)天弘基金管理有限公司直销中心 住所:天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦23层 办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 法定代表人:黄辰立 电话:（022）83865560 传真:（022）83865564 联系人:司媛 客服电话:95046 (2)天弘基金管理有限公司网上直销系统 客服电话:95046 2、A类、C类、E类基金份额代销机构： 投资者可登录基金管理人网站查询销售机构信息。 3、Y类基金份额代销机构： 本基金Y类基金份额的销售机构将在基金管理人网站另行公示。 4、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金 合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。 （二）登记机构 名称：天弘基金管理有限公司 住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦23层 办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 法定代表人：黄辰立 电话：（022）83865560 传真：（022）83865564 联系人：薄贺龙 （三）律师事务所和经办律师 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、陈颖华 联系人：陈颖华 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 执行事务合伙人：邹俊 电话：010-85085000 经办注册会计师：左艳霞、管祎铭、李瑞丛、贾君宇 联系人：管祎铭 六、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息披露办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定募集，已于2019年10月 29日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2019】2112号），本基金的募 集期为2019年12月25日。 经普华永道中天会计师事务所验资，本基金募集的净认购金额为 10,715,759.69元人民币，有效认购款项在募集期间产生的利息共计476.09元人 民币。按照每份基金份额1.00元人民币计算，设立募集期间募集资金及其利息结 转的份额共计10,716,235.78份基金份额，已全部计入基金份额持有人基金账户， 归各基金份额持有人所有。 根据《天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》的有关约定， 天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”）运用固有资金作为发起资金认购 的基金份额共计10,000,444.49份基金份额。自《天弘沪深300指数增强型发起式 证券投资基金基金合同》生效之日起，本公司所认购本基金份额的持有期限不低 于3年。 七、基金合同的生效 （一）基金合同的生效 本基金合同已于2019年12月27日正式生效。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于2亿元的，基金合 同应当终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定即可按照基金合同约定的程 序进行清算，并不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。 本基金在基金合同生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续二十个工作 日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的， 基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续五十个工作日出现前述情形的，本 基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有 人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金A类基金份额、C类基金份额自2020年1月3日开放申购、赎回、 定投、转换业务，本基金E类基金份额自2024年11月4日开放申购、赎回、定 投、转换业务，具体办理流程见基金管理人在指定媒介发布的相关公告。本基金 Y类基金份额公开销售的开始时间等相关安排将由基金管理人另行公告。 对于养老金基金份额，赎回规则将可能在不违反法律法规及监管规定的前 提下有所调整，具体详见招募说明书或基金管理人届时发布的公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额 申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份 额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时， 赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支 付赎回款项。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换 系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程， 则赎回款顺延至下一个工作日划出。 在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有 效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申 购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及 时查询。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 （五）申购和赎回的数量限制 1、本基金Y类基金份额不受申购限制。对于本基金A类基金份额、C类基金份 额及E类基金份额，通过本公司直销机构（含直销中心与网上直销系统，下同） 及其他销售机构的首次申购单笔最低金额为人民币0.1元（含申购费，下同），追 加申购单笔最低金额人民币0.1元。收益分配转份额时，不受最低申购金额的限 制。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有规定的，以各销售机构的业 务规定为准，但最低申购金额仍不得低于人民币0.1元。 2、基金份额持有人可以将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回份额不得少 于0.1份，某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余 额少于0.1份的，基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机 构全部交易账户持有的基金份额。如因红利再投资、非交易过户、转托管、巨额 赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于0.1份之情况，不受此限，但再次赎 回时必须一次性全部赎回。各销售机构有不同规定的，投资者在该销售机构办理 赎回业务时，需同时遵循销售机构的相关业务规定。 3、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制，具体规 定见更新的招募说明书或相关公告。但单一投资者（基金管理人、基金管理人高 级管理人员或基金经理作为发起资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或超 过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到 或超过50%的除外)。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制，具体请参见相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介上公告。 （六）申购和赎回的费用 1、申购费用 本基金基金份额分为A类、C类、E类、Y类基金份额。投资人申购A类基 金份额时支付申购费用，申购C类、E类基金份额不支付申购费用，而是从该类 别基金资产中计提销售服务费，基金管理人可以针对Y类基金份额豁免申购费等 销售费用，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告，法律法规另有规定的 从其规定。投资人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。 本基金的申购费率如下表： 申购金额（M，万元） 申购费率 M＜100 1.5% 100≤M＜200 1.0% 200≤M＜500 0.6% 500≤M 1000元/笔 本基金各类基金份额的申购费用由各类基金份额申购人承担，不列入基金财 产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 通过基金管理人直销渠道申购本基金Y类基金份额不收取申购费。通过其 他销售机构申购本基金Y类基金份额的申购费以其他销售机构规定为准。 基金管理人有权调整申购费率优惠安排，具体详见基金管理人届时发布的公 告。 2、赎回费用 赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减，具体赎回费率结构如下 表所示： 持有期限（T） 赎回费率 A类 T 1.50% 7日≤T 0.75% 30日≤T 0.50% 180日≤T 0 C类 T 1.50% 7日≤T 0.50% 30日≤T 0 E类 T 1.50% 7日≤T 0 Y类 T 1.50% 7日≤T 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人，其赎回费全额计入基金财 产；对持续持有期长于30日少于90日的投资人，将不低于赎回费总额的75% 计入基金财产；对持续持有期长于90日但少于180日的投资人，将不低于赎回 费总额的50%计入基金财产。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持 有人利益无实质性影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期 地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，可以按中国证监会要求履行必要手 续后，对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机 制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及 监管部门、自律规则的规定。 （七）申购份额与赎回金额的计算 1、申购份额的计算 基金申购采用“金额申购、份额确认”的方式。基金的申购金额包括申购费 用和净申购金额。 （1）A类基金份额的申购 净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率） （注：对于500万（含）以上的适用绝对费用数额的申购，净申购金额＝申 购金额－固定申购费用） 申购费用＝申购金额－净申购金额 （注：对于500万（含）以上的适用绝对费用数额的申购，申购费用＝固定 申购费用） 申购份额＝净申购金额／T日A类基金份额净值 例：某投资者投资10万元申购本基金A类基金份额，对应申购费率为1.50%， 假设申购当日A类基金份额净值为1.0160元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/(1+1.5%)＝98,522.17元 申购费用＝100,000－98,522.17＝1477.83元 申购份额=98,522.17/1.0160=96,970.64份 上述计算结果均保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （2）C类、E类基金份额的申购 申购份额＝申购金额/T日该类基金份额净值 例：某投资人投资10,000.00元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日 C类基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为： 申购份额=10,000.00/1.0400＝9,615.38份 例：某投资人投资10,000.00元申购本基金的E类基金份额，假设申购当日 E类基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为： 申购份额=10,000.00/1.0400＝9,615.38份 上述计算结果均保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （3）Y类基金份额的申购 净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率） （注：对于适用绝对费用数额的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购 费用） 申购费用＝申购金额－净申购金额 （注：对于适用绝对费用数额的申购，申购费用＝固定申购费用） 申购份额＝净申购金额／T日Y类基金份额净值 例：某投资人通过基金管理人直销渠道申购本基金Y类基金份额5,000元， 对应申购费率为0%，假设申购当日本基金Y类基金份额净值为1.0600元，则可 得到的Y类基金份额为： 净申购金额＝5,000/(1＋0%)＝5,000元 申购费用＝5,000－5,000＝0元 申购份额＝5,000/1.0160＝4,921.26份 上述计算结果均保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 2、赎回金额的计算 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以 当日该类基金份额净值并扣除相应的费用。 赎回总金额=赎回份额×T日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金1万份A类基金份额，持有期限为90日，适用赎 回费率为0.50%，假设赎回当日的A类基金份额净值是1.0679元，则其可得到 的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00元 赎回费用=10,679.00×0.50%=53.40元 净赎回金额=10,679.00-53.40=10,625.60元 例：某投资者赎回本基金10,000份Y类基金份额，假设该笔份额持有期限 为5天，适用赎回费率为1.5%，假设赎回当日的Y类基金份额净值是1.0679元， 则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00元 赎回费用=10679.00×1.5%=160.19元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 3、本基金基金份额净值的计算 T日各类基金份额净值=T日闭市后的该类基金资产净值/T日该类基金份额 的余额数量 本基金A类、C类、E类、Y类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4 位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的 各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行 适当程序，可以适当延迟计算或公告。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还 给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金 管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金 管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付； 如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配 给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合 同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受 理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的 办理并公告。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户 赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未 能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）当基金出现巨额赎回时，在单个基金份额持有人赎回申请超过上一开放 日基金总份额10%的情形下，基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎 回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现 可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人可以对该单个基金份额持有 人超出10%的赎回申请实施延期办理。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申 请时可以选择延期赎回或取消赎回，具体参照上述（2）方式处理。延期的赎回 申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额 净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。而对该单个基金份额 持有人10%以内（含10%）的赎回申请与其他投资者的赎回申请按上述（1）、 （2）方式处理，具体见相关公告。 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人 认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎 回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会 备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净 值。 3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的 有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也 可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行 发布重新开放的公告。 （十二）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并 提前告知基金托管人与相关机构。 （十三）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 如法律法规或监管机构另有规定的，则从其规定处理。 （十四）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 （十五）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 （十六）基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 （十七）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记 机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，基金份 额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 （十八）基金份额质押 如相关法律法规允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务，登 记机构将制定和实施相应的业务规则。 九、基金的投资 （一）投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础 上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、 债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券 （含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超 短期融资券）、货币市场工具、同业存单、银行存款、债券回购、股指期货、资 产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%， 投资于标的指数成份股、备选成份股的资产的比例不低于非现金基金资产的80%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 （三）标的指数和业绩比较基准 本基金的标的指数为：沪深300指数 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%+银行活期存款税后 利率×5% 沪深300指数是由中证指数有限公司编制，上海证券交易所和深圳证券交易 所于2005年4月8日联合发布的反映A股市场整体走势的指数。沪深300指数 编制的目标是反映中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况，并能够作为投 资业绩的评价标准，为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。 本基金为股票型指数增强基金，投资目标是在对标的指数进行有效跟踪的被 动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。因 此，本基金的业绩比较基准为95%的沪深300指数加上5%的现金比例，以反映 本基金的产品定位以及风险收益特征。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的除外）、 指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中 国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决， 基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。 但若标的指数及业绩比较基准变更对基金投资无实质性不利影响（包括但不限于 编制机构名称变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理 人可在履行适当程序后变更标的指数和业绩比较基准，报中国证监会备案并及时 公告。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理 人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人 利益优先原则维持基金投资运作。 （四）风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债 券型基金、混合型基金。 （五）投资策略 本基金采用指数增强型投资策略，以沪深300指数作为基金投资组合的标的 指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上 优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，以实现高于标的指数的 投资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏 离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟 踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 本基金为股票指数增强型证券投资基金，股票资产占基金资产的比例不低于 90%，其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。类别资产配置不作为本基金的核心策略， 一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产 收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基 金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略 股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以指数投资为主，量化 增强为辅。 （1）指数投资策略 本基金的投资组合以成份股在目标指数中的权重为基础，通过控制股票组合 中各股票相对其在目标指数中权重的偏离，实现对跟踪误差的控制，进行指数化 投资。 （2）量化增强策略 本基金使用基金管理人的量化投资团队开发的多因子α预测模型、结构化风 险模型和交易成本估计模型，通过组合优化的方法构建出股票增强组合，该股票 增强组合被约束了预期跟踪误差预算，同时具有较高的交易成本调整后预期超额 收益率。本基金将不定期根据最新数据和量化模型优化的结果对股票组合进行调 整。 1）多因子α预测模型 该模型是基于中国股票市场长期数据，利用金融理论和数理统计方法，对各 因子与股票未来收益率的关系进行深入研究，寻找和开发与未来收益率具有显着 关系的因子，包括估值、盈利、成长、波动率、流动性等多个方面的因子。 之后利用特定算法将多个因子整合，根据各股票在这些因子上的暴露值，估 计各股票未来一段时间的α。 2）结构化风险模型 该模型是国际上研究和应用较多的风险模型，其逻辑是将个股收益率分解为 共有因子的收益率和其特有的收益率，从而将个股风险（收益率的波动）转化为 因子风险和其特有风险，将对股票组合的风险估计转化为对因子组合风险的估计 和个股特有风险的估计，这样可以减少需要估计的变量个数，使得估计更加准确 和稳健。 本基金所用的结构化风险模型也是基于上述逻辑，结合了文献与中国股票市 场的具体情况开发而来。通过限制股票组合在各风险因子（如市值、β、行业等） 上相对目标指数的敞口，力争将股票组合的跟踪误差控制在预算范围内。 3）交易成本估计模型 该模型根据各股票的交易活跃程度、买卖价差、交易费用、可能的持有期限 等来估计各股票的交易成本，从而在构建股票组合时对各股票的预期超额收益率 进行调整，达到优化组合的目的。 3、债券投资策略 本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化 趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构 分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的 债券和货币市场工具组合。 4、其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金将在严格控制投资风险的基础 上适当参与资产支持证券、股指期货等金融工具的投资。 （1）资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，根据本基金资产管理的需要运用个券选 择策略、交易策略等进行投资。 本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约 率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析， 形成对资产证券的风险和收益进行综合评估，同时依据资产支持证券的定价模型， 确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上，本基金通过建立违约波动模型、 测评可能的违约损失概率，对资产支持证券进行跟踪和测评，从而形成有效的风 险评估和控制。 （2）股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目 的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势 的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指 期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊 情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到 降低投资组合的整体风险的目的。 （3）参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金 可根据投资管理的需要，参与融资及转融通证券出借业务，本基金将在分析市场 行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券 流动性情况等因素的基础上，合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。 若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定， 以符合上述法律法规和监管要求的变化。 （4）存托凭证投资策略 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分 析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。 （六）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%，投资于标的指数成 份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％， 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的 比例限制； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此 条款规定的比例限制； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该 资产支持证券规模的10％； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年， 债券回购到期后不得展期； （12）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制； （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净 值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资； （14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （15）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； （16）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过 基金资产净值的10%； （17）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券 市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押 式回购）等； （18）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基 金持有的股票总市值的20%； （19）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； （20）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧 差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定； （21）本基金参与融资业务的，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； （22）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近6个月 内日均基金资产净值不低于2亿元；参与转融通证券出借交易的资产不得超过基 金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性受限资 产；同时，本基金参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平 均计算； （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境 内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定从其规定； （24）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（2）、（9）、（13）、（14）、（22）情形之外，因证券、期货市场波动、 上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限 制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金 管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因 证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 金投资不符合第（22）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有 规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管 理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。 （七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保 护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 十、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2024年06月30日，本报告中所列财务数据 未经审计。以下内容摘自本基金2024年第2季度报告。 1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,843,939,517.15 94.17 其中：股票 1,843,939,517.15 94.17 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 14,382,232.08 0.73 其中：债券 14,382,232.08 0.73 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 96,368,629.40 4.92 8 其他资产 3,358,971.53 0.17 9 合计 1,958,049,350.16 100.00 2报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 15,818,342.00 0.81 B 采矿业 128,976,320.20 6.60 C 制造业 932,845,503.76 47.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 91,474,195.00 4.68 E 建筑业 30,696,512.00 1.57 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 52,048,094.00 2.67 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 107,907,758.08 5.53 J 金融业 422,252,252.71 21.62 K 房地产业 26,513,751.66 1.36 L 租赁和商务服务业 17,824,278.00 0.91 M 科学研究和技术服务业 3,429,868.00 0.18 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 13,608,075.84 0.70 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,843,394,951.25 94.39 2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 477,507.20 0.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,981.02 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 20,077.68 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 544,565.90 0.03 3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 64,810 95,101,545.90 4.87 2 300750 宁德时代 334,106 60,149,103.18 3.08 3 000858 五 粮 液 381,301 48,821,780.04 2.50 4 600900 长江电力 1,672,300 48,362,916.00 2.48 5 601398 工商银行 7,958,900 45,365,730.00 2.32 6 000651 格力电器 1,064,491 41,749,337.02 2.14 7 000725 京东方Ａ 9,847,400 40,275,866.00 2.06 8 600887 伊利股份 1,509,400 39,002,896.00 2.00 9 600050 中国联通 7,364,900 34,615,030.00 1.77 10 601169 北京银行 5,825,700 34,022,088.00 1.74 3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 301589 诺瓦星云 1,244 233,884.44 0.01 2 688692 达梦数据 175 30,612.75 0.00 3 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.00 4 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00 5 601033 永兴股份 1,258 20,077.68 0.00 4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 14,382,232.08 0.74 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 14,382,232.08 0.74 5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 019727 23国债24 55,000 5,600,047.26 0.29 2 019709 23国债16 52,000 5,281,198.36 0.27 3 019705 23国债12 24,000 2,490,255.78 0.13 4 019733 24国债02 10,000 1,010,730.68 0.05 6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11投资组合报告附注 11.1本基金投资的前十名证券发行主体中，【北京银行股份有限公司】于2024 年02月01日收到国家金融监督管理总局北京监管局出具公开处罚的通报。本 基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同 的要求。 11.2基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 604,758.30 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,754,213.23 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,358,971.53 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明 1 301589 诺瓦星云 233,884.44 0.01 创业板打新限售 2 688692 达梦数据 30,612.75 0.00 科创板打新限售 3 603285 键邦股份 24,002.55 0.00 新股未上市 4 603350 安乃达 21,608.56 0.00 新股未上市 5 601033 永兴股份 20,077.68 0.00 新股锁定 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十一、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日2019年12月27日，基金业绩数据截至2024年06月30 日。 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘沪深300指数增强A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2019/12/27-2019/12/31 1.63% 0.66% 1.67% 0.77% -0.04% -0.11% 2020/01/01-2020/12/31 37.94% 1.38% 25.86% 1.36% 12.08% 0.02% 2021/01/01-2021/12/31 5.29% 1.20% -4.85% 1.11% 10.14% 0.09% 2022/01/01-2022/12/31 -21.14% 1.25% -20.58% 1.22% -0.56% 0.03% 2023/01/01-2023/12/31 -7.66% 0.81% -10.79% 0.80% 3.13% 0.01% 2024/01/01-2024/06/30 2.62% 0.81% 0.88% 0.85% 1.74% -0.04% 自基金合同生效日起至今 10.30% 1.14% -12.98% 1.11% 23.28% 0.03% 天弘沪深300指数增强C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2019/12/27-2019/12/31 1.62% 0.66% 1.67% 0.77% -0.05% -0.11% 2020/01/01-2020/12/31 37.54% 1.38% 25.86% 1.36% 11.68% 0.02% 2021/01/01-2021/12/31 4.97% 1.20% -4.85% 1.11% 9.82% 0.09% 2022/01/01-2022/12/31 -21.37% 1.25% -20.58% 1.22% -0.79% 0.03% 2023/01/01-2023/12/31 -7.94% 0.81% -10.79% 0.80% 2.85% 0.01% 2024/01/01-2024/06/30 2.48% 0.81% 0.88% 0.85% 1.60% -0.04% 自基金合同生效日起至今 8.83% 1.14% -12.98% 1.11% 21.81% 0.03% 十二、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金 财产账户相独立。 （四）基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处 分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务， 不得对基金财产强制执行。 十三、基金资产的估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收 款项、其它投资等资产及负债。 （三）估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准 则》、监管部门有关规定。 1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产 或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量 的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日 或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价 值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的 溢价或折价。 2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值 时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或 取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值 进行调整并确定公允价值。 （四）估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大 变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生 影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价，确定公允价格； （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； （4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价； （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值； （6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的 情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的 公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定 其公允价值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对银行 间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市 场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成 本估值。 4、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以 确保基金估值的公平性。 5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算 价估值。 6、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估 值。 7、本基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规及行业协会的相 关规定进行估值。 8、公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。 估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。 9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金份额净值的计算结果对外予以公布。 （五）估值程序 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人 可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值， 并按规定公告。 2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后， 将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后， 由基金管理人对外公布。 （六）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误 时，视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错，若 系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下 述规定执行： 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差 错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差 错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得 到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任 方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事 人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当 得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得 利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人 应当公告，并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行 业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利 益的原则进行协商。 （七）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （八）基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责 计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当 日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值 计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 （九）特殊情况的处理 1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第9项进行估值时，所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于证券、期货交易所、指数编制单位及登记结算公司等第三方机构发 送的数据错误或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取 必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产估值 错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积 极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 十四、基金的收益与分配 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、本基金各类基金份额的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资； 若投资者不选择，本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额默认的 收益分配方式是现金分红，本基金Y类基金份额默认的收益分配方式为红利再 投资； 2、由于本基金A类基金份额及Y类基金份额不收取销售服务费，而C类、 E类基金份额收取销售服务费等原因，各类别基金份额对应的可供分配利润将有 所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类 别的每一基金份额享有同等分配权； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内 在指定媒介公告。 （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基 金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红 利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 十五、基金费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、销售服务费； 4、基金合同生效后的标的指数许可使用费； 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 7、基金份额持有人大会费用； 8、基金的证券、期货交易或结算费用； 9、基金的银行汇划费用； 10、基金的账户开户费用、账户维护费用； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的A类基金份额、C类基金份额及E类基金份额的管理费 本基金A类基金份额、C类基金份额及E类基金份额的管理费按前一日基 金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.6%÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的基金管理费 E为该类基金份额前一日的基金资产净值 A类基金份额、C类基金份额及E类基金份额的基金管理费每日计算，逐日 累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托 管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇 法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的A类基金份额、C类基金份额及E类基金份额的托管费 本基金A类基金份额、C类基金份额及E类基金份额的托管费按前一日基 金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的基金托管费 E为该类基金份额前一日的基金资产净值 A类基金份额、C类基金份额及E类基金份额的基金托管费每日计算，逐日 累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托 管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、 公休日等，支付日期顺延。 3、基金管理人的Y类基金份额管理费 以A类基金份额、C类基金份额及E类基金份额的管理费率为基础，对Y 类基金份额的管理费实施5折的费率优惠。Y类基金份额管理费计算方法和支付 方式参考A类基金份额、C类基金份额及E类基金份额执行。 基金管理人经与基金托管人协商一致后可以调整Y类基金份额的管理费优 惠安排，而无需召开基金份额持有人大会，具体详见基金管理人届时发布的公告。 4、基金托管人的Y类基金份额托管费 以A类基金份额、C类基金份额及E类基金份额的托管费率为基础，对Y 类基金份额的托管费实施5折的费率优惠。Y类基金份额托管费计算方法和支付 方式参考A类基金份额、C类基金份额及E类基金份额执行。 基金管理人经与基金托管人协商一致后可以调整Y类基金份额的托管费优 惠安排，而无需召开基金份额持有人大会，具体详见基金管理人届时发布的公告。 5、C类、E类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额及Y类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的 销售服务费年费率为0.3%，E类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。 C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.3%年费率计 提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 E类基金份额销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.35%年费率计 提。计算方法如下： H＝E×0.35%÷当年天数 H为E类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为E类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金管理人再由基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假 日、公休日等，支付日期顺延。 6、标的指数许可使用费 本基金需根据指数使用许可协议的要求向标的指数的发布方中证指数有限 公司支付指数许可使用费。在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产 净值的0.016%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.016%÷当年天数 H为每日应付的指数许可使用费 E为前一日的基金资产净值 指数许可使用费的收取下限为每季度人民币8000元（大写：捌仟圆），计费 期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付。由基金管理人、基金托管 人和指数供应商核对一致后，于每年1月、4月、7月、10月的前15个工作日 内，由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用费划款指令，按照确认的金额 和指定的账户路径将上一季度的指数许可使用费从基金财产中一次性支付。若遇 法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 如果指数许可使用费的费率或计算方法发生变动，本基金将采取调整后的费 率和计算方法计算指数许可使用费。基金管理人必须按照《信息披露办法》的规 定在指定媒介及时公告并及时通知基金托管人。 上述“（一）基金费用的种类”中第5－11项费用，根据有关法规及相应协 议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十六、基金的会计与审计 （一）基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计 年度披露； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 （二）基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审 计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更 换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。 十七、基金的信息披露 （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。 （二）信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组 织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信 息通过全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指 定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和 方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基 金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币 元。 （五）公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确 基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投 资者重大利益的事项的法律文件。 （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息 发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载 在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新 一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供 简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大 变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的， 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品 资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登 载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、 《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管 协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金 合同》生效公告。基金合同生效公告中应说明基金募集情况及基金管理人、基金 管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承 诺持有的期限等情况。 4、基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应 当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半 年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年 度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年 度报告的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审 计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，并 将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告， 将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。 基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人、基 金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、 期限及期间的变动情况。如将来法律法规或中国证监会有另行规定的，从其规定。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决 策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。 7、临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书， 并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件： （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； （2）《基金合同》终止、基金清算； （3）转换基金运作方式、基金合并； （4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师 事务所； （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； （6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； （7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控 制人变更； （8）基金募集期延长或提前结束募集； （9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部 门负责人发生变动； （10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；基金管理 人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百 分之三十； （11）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； （12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受 到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托 管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； （13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； （14）基金收益分配事项； （15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计 提方式和费率发生变更； （16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； （17）本基金开始办理申购、赎回； （18）本基金收费方式发生变更； （19）本基金发生巨额赎回并延期办理； （20）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； （21）本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请； （22）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项 时； （23）基金管理人采用摆动定价机制进行估值； （24）调整基金份额类别； （25）《基金合同》生效满3年后，连续三十个工作日、四十个工作日、四 十五个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千 万元情形的； （26）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的 价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金 份额持有人权益，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清， 并将有关情况立即报告中国证监会。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 10、投资股指期货的信息披露 基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更 新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的 投资政策和投资目标等。 11、投资资产支持证券的信息披露 基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资 产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持 证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前10名资产支持证券明细。 12、基金参与融资、转融通证券出借业务的信息披露 本基金参与融资、转融通证券出借业务，基金管理人应当在季度报告、中期 报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资、转融 通证券出借业务交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其 管理情况等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易 事项作详细说明。 13、中国证监会规定的其他信息。 （六）信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份 额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金 清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面 或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金 信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10 年。 （七）信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 （八）暂停或延迟信息披露的情形 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信 息： 1、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时； 2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时； 3、基金暂停估值的情形； 4、法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。 十八、风险揭示 （一）市场风险 证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主 要包括： 1、政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区 发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险。随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈 周期性变化。基金投资于股票和债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润，并通过对 股票市场走势变化等方面的影响，引起基金收益水平的变化。 4、通货膨胀风险。如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能 会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。 5、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、 财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于 分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这 种非系统风险，但不能完全规避。 6、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投 资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。 （二）信用风险 信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信用 状况恶化，到期不能履行合约进行兑付的风险。另外，信用风险也包括证券交易 对手因违约而产生的证券交割风险。 （三）流动性风险 流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现 的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支 付所引致的风险。 1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的 规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具（包括国内依法发 行上市的股票、债券和货币市场工具等），同时本基金基于分散投资的原则在行 业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下本基金的流动性 风险适中。 2、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的 前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎 回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自 动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额，以 此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人 未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）当基金出现巨额赎回时，在单个基金份额持有人赎回申请超过上一开 放日基金总份额10%的情形下，基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎 回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现 可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人可以对该单个基金份额持有 人超出10%的赎回申请实施延期办理。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申 请时可以选择延期赎回或取消赎回，具体参照上述（2）方式处理。延期的赎回 申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额 净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。而对该单个基金份额 持有人10%以内（含10%）的赎回申请与其他投资者的赎回申请按上述（1）、（2） 方式处理，具体见相关公告。 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理 人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付 赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的 情形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金 合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎 回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价等流动性风险管理工具作为 辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、 审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序 并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎 回申请、赎回款项支付、投资成本等可能受到相应影响，基金管理人将严格依照 法律法规及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。 （四）本基金特有风险 1、本基金为股票指数增强型证券投资基金，股票资产占基金资产的比例不 低于90%，其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资 产的80%，在股票市场发生较大波动时，本基金系统性风险较大，可能对基金的 净值产生较大影响。 2、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，但因标的指数编制规则调整或 其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能 发生较大偏离。 3、成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险： （1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 （2）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时 卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能设置较低的 赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金 份额的风险。 4、成份股退市的风险 标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出 调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的 退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略， 并对投资组合进行相应调整。 5、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可 能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指 数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基 金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决 未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与 其他基金合并或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金 管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持 有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 6、本基金采用量化增强策略，使用基金管理人的量化投资团队开发的多因 子α预测模型、结构化风险模型和交易成本估计模型，通过组合优化的方法构建 出股票增强组合，其主要工作流程包括采集数据、调用模型分析数据、计算目标 持仓等几个部分，蕴含了数据风险和模型风险。 本基金建立量化模型的数据来源包括宏观数据、行业信息、上市公司基本财 务数据、证券及期货市场交易行情数据、卖方分析师预期及评级数据等多种数据， 广泛涵盖各类信息源，相关数据来源于不同数据提供商，且按不同的需求和规范 进行进行预处理。在数据采集、预处理等过程中可能发生数据错误风险，从而对 量化模型输出结果造成影响。 本基金基于量化模型进行投资决策，量化投资方法的缺陷在一定程度上会影 响本基金的表现。一方面，面对不断变换的市场环境，量化投资策略所遵循的模 型理论均处于不断发展和完善的过程中；另一方面，在量化模型的实际运用中， 核心参数假定的变动均可能影响整体效果的稳定性；最后，定量模型存在对历史 数据的依赖。因此，在实际运用过程中，市场环境的变化可能导致遵循量化模型 构建的投资组合在一定程度上无法达到预期的投资效果。 7、《基金合同》自动终止的风险 基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金资产净值低于两亿元的；或 《基金合同》生效三年后继续存续的，连续五十个工作日出现基金份额持有人数 量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当按照《基 金合同》的约定程序进行清算并终止基金合同，且无需召开基金份额持有人大会。 故投资者还将面临《基金合同》自动终止的风险。 8、若基金管理人将来注册并成立追踪同一标的指数的交易型开放式指数基 金（ETF），在不改变本基金投资目标的前提下，本基金可变更为该ETF的联接基 金。投资者还有可能面临基金自动转型的风险。 （五）本基金投资股指期货的风险 1、保证金管理风险：股指期货交易采用保证金制度，保证金账户实行当日 无负债结算制度，对资金管理要求较高。保证金预留过多会导致资金运用效率过 低，减少预期收益。保证金不足将存在被强行平仓的风险，从而导致超出预期的 损失。 2、基差风险：基差是指股票现货价格减去同种股指期货价格之差价。理论 上，基差具有收敛性，随着到期日接近，现货与期货价格渐趋一致。但实际上套 利结束时间与期货合约到期日往往不在同一天，因此在了结套利进行期货合约对 冲时，期货价格尚未收敛至其标的现货价格，存在基差风险。 3、杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此 产生更大的收益波动。 （六）资产支持证券投资风险 资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息 来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持 证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩 余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易 结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信 用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。 （七）基金参与融资与转融通证券出借业务的风险 本基金可参与融资及转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于： 1、流动性风险：面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现 支付赎回款项的风险； 2、信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券，无法支付相应权益 补偿及借券费用的风险； 3、市场风险：证券出借后，可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风 险；当已出借证券或一篮子证券中，有部分或单一权重较大的证券，股价出现连 续的下跌或连续的上涨，可能造成按市值加权平均计算的出借剩余期限，较大偏 离出借之日所预计的平均期限；同时，股价出现连续的下跌或连续的上涨，也会 使出借证券的资产占基金资产净值的权重，在出借期间偏离出借之日所预计的权 重。 4、政策风险：证券出借后如遇相关法律法规要求发生变化，可能影响业务 后继运作和收益，甚至产生损失。 （八）存托凭证投资风险 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波 动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 （九）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关 法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之 间的匹配检验。 （十）操作风险 操作风险是指基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作 失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易 错误、IT系统故障等风险。 （十一）管理风险 在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基 金收益水平，如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不 充分、投资操作出现失误等，都会影响基金的收益水平。 （十二）合规性风险 合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违反 基金合同有关规定的风险。 （十三）其它风险 1、在符合本基金投资理念的新型投资工具出现和发展后，如果投资于这些 工具，基金可能会面临一些特殊的风险； 2、因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险； 3、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不 完善而产生的风险； 4、因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 5、对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险； 6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水 平，从而带来风险； 7、其他意外导致的风险。 （十四）声明 1、投资者投资于本基金，须自行承担投资风险； 2、本基金通过基金管理人直销中心和指定的基金销售机构公开发售，基金 管理人与基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规 规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理 人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 自决议生效后两日内在指定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金资产净值低于两亿元的； 或《基金合同》生效三年后继续存续的，连续五十个工作日出现基金份额持有人 数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的； 4、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外 的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指 数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表 决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的； 5、《基金合同》约定的其他情形； 6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告 登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 二十、基金合同的内容摘要 一、基金合同当事人的权利和义务 （一）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （1）依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用，若委托其他机构办理登记业务的，应对委托的 基金登记机构办理基金登记的行为进行监督； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、转融 通证券出借业务； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户的业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露，因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括 但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》、《托管协议》 的规定安全保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户和期货结算账户 等投资所需账户、为基金办理证券/期货交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外，不 得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账 户，按照《基金合同》及《托管协议》的约定，根据基金管理人的投资指令，及 时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他 有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因向 审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的 规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以 上； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会， 并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时，应承担赔 偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利 包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于3年； （10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》，但《基金合同》另有约定除外； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式（法律法规和中国证监会另有规定的除外）； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别（法律法规和中国证监会另有规定的除外）； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的 除外）； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份 额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或销售服务费率、或者变更收 费方式或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整； （3）若将来本基金管理人推出投资同一标的指数的交易型开放式指数证券 投资基金（ETF），则基金管理人在履行适当程序后使本基金采取ETF联接基金 模式并相应修改基金合同； （4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化； （6）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关申购、赎回、转换、 基金交易、非交易过户、转托管等业务规则； （7）基金推出新业务或服务； （8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基 金管理人召集； 2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集； 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基 金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人， 基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基 金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管 人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定 之日起60日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代 表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基 金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点; （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决 意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会等基金合同约定的方 式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。基金管理人、基金托管人须为基金 份额持有人行使投票权提供便利。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议 通知载明的形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连 续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具 书面意见； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有 人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式 授权他人代为出席会议并表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方 式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开 会的程序进行。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次 基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份 额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除《基金合同》另有约定 外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、 本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用 通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监 管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本 部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 （一）基金收益分配原则 1、本基金各类基金份额的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资； 若投资者不选择，本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额默认的 收益分配方式是现金分红，本基金Y类基金份额默认的收益分配方式为红利再 投资； 2、由于本基金A类基金份额及Y类基金份额不收取销售服务费，而C类、 E类基金份额收取销售服务费等原因，各类别基金份额对应的可供分配利润将有 所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类 别的每一基金份额享有同等分配权； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （二）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （三）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在 指定媒介公告。 四、与基金财产管理、运用有关费用的计提、支付方式与比例 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、销售服务费； 4、基金合同生效后的标的指数许可使用费； 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 7、基金份额持有人大会费用； 8、基金的证券、期货交易或结算费用； 9、基金的银行汇划费用； 10、基金的账户开户费用、账户维护费用； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的A类基金份额、C类基金份额及E类基金份额的管理费 本基金A类基金份额、C类基金份额及E类基金份额的管理费按前一日基 金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.6%÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的基金管理费 E为该类基金份额前一日的基金资产净值 A类基金份额、C类基金份额及E类基金份额的基金管理费每日计算，逐日 累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托 管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇 法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的A类基金份额、C类基金份额及E类基金份额的托管费 本基金A类基金份额、C类基金份额及E类基金份额的托管费按前一日基 金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的基金托管费 E为该类基金份额前一日的基金资产净值 A类基金份额、C类基金份额及E类基金份额的基金托管费每日计算，逐日 累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托 管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、 公休日等，支付日期顺延。 3、基金管理人的Y类基金份额管理费 以A类基金份额、C类基金份额及E类基金份额的管理费率为基础，对Y 类基金份额的管理费实施5折的费率优惠。Y类基金份额管理费计算方法和支 付方式参考A类基金份额、C类基金份额及E类基金份额执行。 基金管理人经与基金托管人协商一致后可以调整Y类基金份额的管理费优 惠安排，而无需召开基金份额持有人大会，具体详见基金管理人届时发布的公告。 4、基金托管人的Y类基金份额托管费 以A类基金份额、C类基金份额及E类基金份额的托管费率为基础，对Y 类基金份额的托管费实施5折的费率优惠。Y类基金份额托管费计算方法和支付 方式参考A类基金份额、C类基金份额及E类基金份额执行。 基金管理人经与基金托管人协商一致后可以调整Y类基金份额的托管费优 惠安排，而无需召开基金份额持有人大会，具体详见基金管理人届时发布的公告。 5、C类、E类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额及Y类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的 销售服务费年费率为0.3%，E类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。 C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.3%年费率计 提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 E类基金份额销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.35%年费率计 提。计算方法如下： H＝E×0.35%÷当年天数 H为E类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为E类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金管理人再由基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假 日、公休日等，支付日期顺延。 6、标的指数许可使用费 本基金需根据指数使用许可协议的要求向标的指数的发布方中证指数有限 公司支付指数许可使用费。在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产 净值的0.016%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.016%÷当年天数 H为每日应付的指数许可使用费 E为前一日的基金资产净值 指数许可使用费的收取下限为每季度人民币8000元（大写：捌仟圆），计费 期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付。由基金管理人、基金托管 人和指数供应商核对一致后，于每年1月、4月、7月、10月的前15个工作日 内，由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用费划款指令，按照确认的金额 和指定的账户路径将上一季度的指数许可使用费从基金财产中一次性支付。若遇 法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 如果指数许可使用费的费率或计算方法发生变动，本基金将采取调整后的费 率和计算方法计算指数许可使用费。基金管理人必须按照《信息披露办法》的规 定在指定媒介及时公告并及时通知基金托管人。 上述“（一）基金费用的种类”中第5－11项费用，根据有关法规及相应协 议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 五、基金资产的投资方向和投资限制 （一）投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础 上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、 债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券 （含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超 短期融资券）、货币市场工具、同业存单、银行存款、债券回购、股指期货、资 产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%， 投资于标的指数成份股、备选成份股的资产的比例不低于非现金基金资产的80%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 （三）投资策略 本基金采用指数增强型投资策略，以沪深300指数作为基金投资组合的标的 指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上 优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，以实现高于标的指数的 投资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏 离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟 踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 本基金为股票指数增强型证券投资基金，股票资产占基金资产的比例不低于 90%，其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。类别资产配置不作为本基金的核心策略， 一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产 收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基 金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略 股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以指数投资为主，量化 增强为辅。 （1）指数投资策略 本基金的投资组合以成份股在目标指数中的权重为基础，通过控制股票组合 中各股票相对其在目标指数中权重的偏离，实现对跟踪误差的控制，进行指数化 投资。 （2）量化增强策略 本基金使用基金管理人的量化投资团队开发的多因子α预测模型、结构化风 险模型和交易成本估计模型，通过组合优化的方法构建出股票增强组合，该股票 增强组合被约束了预期跟踪误差预算，同时具有较高的交易成本调整后预期超额 收益率。本基金将不定期根据最新数据和量化模型优化的结果对股票组合进行调 整。 1）多因子α预测模型 该模型是基于中国股票市场长期数据，利用金融理论和数理统计方法，对各 因子与股票未来收益率的关系进行深入研究，寻找和开发与未来收益率具有显着 关系的因子，包括估值、盈利、成长、波动率、流动性等多个方面的因子。 之后利用特定算法将多个因子整合，根据各股票在这些因子上的暴露值，估 计各股票未来一段时间的α。 2）结构化风险模型 该模型是国际上研究和应用较多的风险模型，其逻辑是将个股收益率分解为 共有因子的收益率和其特有的收益率，从而将个股风险（收益率的波动）转化为 因子风险和其特有风险，将对股票组合的风险估计转化为对因子组合风险的估计 和个股特有风险的估计，这样可以减少需要估计的变量个数，使得估计更加准确 和稳健。 本基金所用的结构化风险模型也是基于上述逻辑，结合了文献与中国股票市 场的具体情况开发而来。通过限制股票组合在各风险因子（如市值、β、行业等） 上相对目标指数的敞口，力争将股票组合的跟踪误差控制在预算范围内。 3）交易成本估计模型 该模型根据各股票的交易活跃程度、买卖价差、交易费用、可能的持有期限 等来估计各股票的交易成本，从而在构建股票组合时对各股票的预期超额收益率 进行调整，达到优化组合的目的。 3、债券投资策略 本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化 趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构 分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的 债券和货币市场工具组合。 4、其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金将在严格控制投资风险的基础 上适当参与资产支持证券、股指期货等金融工具的投资。 （1）资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，根据本基金资产管理的需要运用个券选 择策略、交易策略等进行投资。 本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约 率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析， 形成对资产证券的风险和收益进行综合评估，同时依据资产支持证券的定价模型， 确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上，本基金通过建立违约波动模型、 测评可能的违约损失概率，对资产支持证券进行跟踪和测评，从而形成有效的风 险评估和控制。 （2）股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目 的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势 的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指 期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊 情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到 降低投资组合的整体风险的目的。 （3）参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金 可根据投资管理的需要，参与融资及转融通证券出借业务，本基金将在分析市场 行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券 流动性情况等因素的基础上，合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。 若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定， 以符合上述法律法规和监管要求的变化。 （4）存托凭证投资策略 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分 析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%，投资于标的指数成 份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％， 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的 比例限制； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此 条款规定的比例限制； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该 资产支持证券规模的10％； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年， 债券回购到期后不得展期； （12）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制； （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净 值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资； （14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致； （15）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； （16）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过 基金资产净值的10%； （17）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券 市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押 式回购）等； （18）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基 金持有的股票总市值的20%； （19）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； （20）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧 差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定； （21）本基金参与融资业务的，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； （22）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近6个月 内日均基金资产净值不低于2亿元；参与转融通证券出借交易的资产不得超过基 金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性受限资 产；同时，本基金参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平 均计算； （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境 内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定从其规定； （24）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（2）、（9）、（13）、（14）、（22）情形之外，因证券、期货市场波动、 上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限 制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金 管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因 证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 金投资不符合第（22）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有 规定的，从其规定。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资 策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金 合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管 理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 （一）基金财产净值的计算方法 基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的 余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以 设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值， 并按规定公告。 （二）基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值的公告方式 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应 当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半 年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规 规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理 人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 自决议生效后两日内在指定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金资产净值低于两亿元的； 或《基金合同》生效三年后继续存续的，连续五十个工作日出现基金份额持有人 数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的； 4、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外 的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指 数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表 决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的； 5、《基金合同》约定的其他情形； 6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告 登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 八、争议的处理 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲 裁委员会按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是 终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履 行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。 二十一、基金托管协议的内容摘要 （一）托管协议当事人 1、基金管理人（或简称“管理人”） 天弘基金管理有限公司 2、基金托管人（或简称“托管人”） 中信建投证券股份有限公司 （二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行 监督： （1）对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、 债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券 （含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超 短期融资券）、货币市场工具、同业存单、银行存款、债券回购、股指期货、资 产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%， 投资于标的指数成份股、备选成份股的资产的比例不低于非现金基金资产的80%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 基金管理人应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围及时提供 给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围 予以更新和调整，并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金 的投资进行监督。 （2）对基金投融资比例进行监督。 1）本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份 股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%； 2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保 持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％， 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的 比例限制； 4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券 的10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条 款规定的比例限制； 5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基 金资产净值的10％； 6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； 7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的10％； 8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； 9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级 报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债 券回购到期后不得展期； 12）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股 票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制； 13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值 的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资； 14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围 保持一致； 15）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； 16）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基 金资产净值的10%； 17）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到 期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式 回购）等； 18）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的20%； 19）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的20%； 20）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差 计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定； 21）本基金参与融资业务的，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； 22）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近6个月内 日均基金资产净值不低于2亿元；参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金 资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产； 同时，本基金参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的50%， 证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内 上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定从其规定； 24）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述2）、9）、13）、14）、22）情形之外，因证券、期货市场波动、上市公 司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人 应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市 场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 不符合第22）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有规定的， 从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 2、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循 基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机 制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并 按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分 之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行 审查。 法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管 理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。 3、基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营原则，配 备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流 程，有效防范和控制风险，基金托管人将对基金参与转融通证券出借业务进行监 督和复核。 4、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金 资产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、各类基金份额的基金份额累 计净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信 息披露中登载基金业绩表现数据等进行复核。 5、基金托管人在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管理人违 反上述约定，应及时提示基金管理人，基金管理人收到提示后应及时核对确认并 以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内，基金托管人有权随时对提 示事项进行复查。基金管理人对基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应及时向中国证监会报告。 6、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定， 应当拒绝执行，及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会 报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、 本协议规定的，应当及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证 监会报告。 7、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限于： 在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，提 供相关数据资料和制度等。 （三）基金管理人对基金托管人的业务核查 1、在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人 遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履 行本协议的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基 金财产、开设基金财产的资金账户（托管账户）和证券账户、期货结算账户等投 资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净 值和累计份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基 金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信 息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知 基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管 理人发出回函。在上述规定限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在上述规定 限期内纠正的，基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相 关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金 管理人并改正。 （四）基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 （1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 （2）基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或 法律法规、《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的 任何财产。 （3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户（托管账户）、证券账户 和期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。 （4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产 的完整与独立。 （5）除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规 定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 2、基金合同生效前募集资金的验资和入账 （1）基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、 基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的， 由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金 进行验资，并出具验资报告，验资报告需对发起资金提供方及其持有的基金份额 进行专门说明。出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会 计师签章方为有效。 （2）基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本 基金开立的基金托管账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 （3）若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管 理人按规定办理退款事宜。 3、基金的托管账户的开设和管理 （1）基金托管人应负责本基金的托管账户的开设和管理。 （2）基金托管人开设本基金的托管账户，户名应包括“天弘沪深300指数 增强型发起式证券投资基金”字样，具体以实际开立为准。本基金的银行预留印 鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、 支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的托管账户进行。 （3）本基金托管账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基 金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何托管账户；亦不得使 用本基金的托管账户进行本基金业务以外的活动。 （4）基金托管账户的管理应符合法律法规的有关规定。 4、基金进行定期存款投资的账户开设和管理 基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立 存款账户，基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立 和账户相关信息变更过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变 更所需的相关资料。 5、基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 （1）基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中 国证券登记结算有限责任公司开设证券账户。 （2）本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基 金托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的 证券账户进行本基金业务以外的活动。 （3）基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结 算备付金账户，用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券 交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登 记结算有限责任公司的规定执行。 （4）在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业 务的，涉及相关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并 遵守上述关于账户开设、使用的规定。 （5）因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和《基金合同》 的规定，在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。 （6）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定 办理。 6、债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间 同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；由基金管理人负责向中国人民 银行报备，在上述手续办理完毕之后，基金托管人负责以基金的名义在中央国债 登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场 债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。 7、基金财产投资的有关有价凭证的保管 基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责 妥善保管。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。 基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 8、与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的 重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正 本后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金 管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上 的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人 在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达 基金托管人处。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。 对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权 业务章的合同传真件并保证其真实性及其与原件的完全一致性，未经双方协商或 未在合同约定范围内，合同原件不得转移。 （五）基金资产净值计算和会计核算 1、基金资产净值的计算和复核 （1）各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，各类基金资 产净值除以当日发售在外的该类别基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元， 小数点后第5位舍去。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整 机制。国家另有规定的，从其规定。 （2）基金管理人应每估值日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、 《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露 的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托 管人复核。基金管理人应于每个估值日结束后计算得出当日的各类基金份额的基 金份额净值，以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结 果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人 对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 （3）当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财 产公允价值时，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反 映公允价值的价格估值。所造成的误差不作为基金财产估值错误处理。 （4）基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值 方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 双方应及时进行协商和纠正。 （5）当基金资产的估值导致任一类基金份额净值小数点后四位内（含第四 位）发生差错时，视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基 金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一 步扩大；当错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案；当错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时， 基金管理人应当公告并报中国证监会备案。如法律法规或监管机关对前述内容另 有规定的，按其规定处理。 （6）由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误，导致基金财产或 基金份额持有人的实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的 净值数据正确，则基金托管人对该损失不承担责任；若基金托管人计算的净值数 据也不正确，并导致基金财产或基金份额持有人的实际损失的，则基金托管人也 应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份 额持有人的不当得利，且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任，则基 金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补 基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额，则双方按照各自赔偿金额的比例对 返还金额进行分配。 （7）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、指数编制单位及登记 结算公司等第三方机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已 经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金 资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托 管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 （8）如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双 方经协商未能达成一致，以基金管理人的意见为准，基金管理人可以按照其对基 金份额净值的计算结果对外予以公布，基金托管人可以将相关情况报中国证监会 备案。 2、基金会计核算 （1）基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记 账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双方 各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处 理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 （2）会计数据和财务指标的核对 基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存 在不符，双方应及时查明原因并纠正。 3、基金财务报表和定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编 制，应于每月终了后5个工作日内完成；《基金合同》生效后，基金招募说明书 的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书 并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每 年更新一次。季度报告应在季度结束之日起10个工作日内编制完毕并于季度结 束之日起15个工作日内将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公 告登载在指定报刊上；中期报告在上半年结束之日起40日内编制完毕并于上半 年结束之日起两个月内将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告 登载在指定报刊上；年度报告在每年结束之日起60日内编制完毕并于每年结束 之日起三个月内将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在 指定报刊上。 基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报 告或者年度报告。 基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基 金托管人在收到后应3个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理 人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金 托管人应在收到后5个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管 人应在收到后10个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基 金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应 在收到后15个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管 理人和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式 进行。 基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金 托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双 方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金 管理人提供的报告上签章确认，或出具签章版复核意见书，双方各自留存一份。 如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一 致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情 况报中国证监会备案。 （六）基金份额持有人名册的保管 1、基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的 基金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类： （1）基金募集期结束时的基金份额持有人名册； （2）基金权益登记日的基金份额持有人名册； （3）基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册； （4）每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 2、基金份额持有人名册的提供 对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应在每半 年度结束后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金 份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大 会权益登记日的基金份额持有人名册，基金管理人应在相关的名册生成后5个工 作日内向基金托管人提供。 3、基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基 金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，基金登记机构保存期不 少于20年，法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管， 则按相关法规承担责任。 （七）争议解决方式 双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，本协议双 方当事人应尽量通过协商、调解途径解决。如经友好协商未能解决的，任何一方 均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市。仲裁裁决 是终局性的并对各方当事人均具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，本协议当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地 履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 （八）托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会 备案。 2、托管协议的终止 发生以下情况，本托管协议应当终止： （1）《基金合同》终止； （2）本基金更换基金托管人； （3）本基金更换基金管理人； （4）发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 二十二、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基 金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下： （一）对账单服务 1、基金份额、持有人可登录本公司网站（www.thfund.com.cn）查阅对账单。 2、基金份额持有人可通过拨打我司客服电话（95046）订制电子对账单（短 信账单或邮件账单）或其他类型的对账单。 由于投资者提供的手机号码、电子邮箱不详或因通讯故障、延误等原因，造 成对账单无法按时准确送达，请及时到原基金销售网点或致电本公司客服中心办 理相关信息变更。如需补发对账单，敬请拨打客服热线。 （二）基金间转换服务 基金管理人在基金合同生效后的适当时候将为投资者办理基金间的转换业 务，具体业务办理时间、业务规则及转换费率在基金转换公告中列明。 （三）信息定制服务 在技术条件成熟时，基金管理人可为基金投资者提供通过基金管理人网站、 客户服务中心提交信息定制申请，基金管理人通过手机短信（因相关方技术系统 原因，小灵通用户暂不享有短信服务，待技术系统开发运行成功后，基金管理人 将及时向小灵通用户提供上述服务）、EMAIL等方式为基金投资者发送所订制的 信息，内容包括：交易确认信息、公告信息、投资理财刊物邮件等。 （四）资讯服务 1、信息查询密码 基金管理人为场外基金份额持有人预设基金查询密码，预设的基金查询密码 为投资者开户证件号码的后6位数字，不足6位数字的，前面加“0”补足。基 金查询密码用于投资者查询基金账户下的账户和交易信息。投资者请在知晓基金 账号后，及时拨打本公司客户服务中心电话或登录本公司网站修改基金查询密码。 2、客户服务电话 投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务 等信息，可拨打本公司客户服务中心电话。 客户服务电话：95046、传真：（022）83865564 3、互联网站 公司网址：www.thfund.com.cn 电子信箱：service@thfund.com.cn （五）客户投诉处理 投资者可以拨打本公司客户服务中心电话投诉直销机构的人员和服务。 （六）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方 式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 二十三、其他应披露的事项 披露日期 披露事项名称 披露媒体 2023年09月01日 天弘基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 中国证监会规定媒介 2023年09月02日 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会规定媒介 2023年09月23日 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会规定媒介 2023年09月27日 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会规定媒介 2023年09月28日 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会规定媒介 2023年10月11日 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会规定媒介 2023年10月21日 天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 中国证监会规定媒介 2023年10月25日 天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 中国证监会规定媒介 2023年11月03日 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会规定媒介 2023年12月30日 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证监会规定媒介 2024年01月06日 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 中国证监会规定媒介 2024年01月13日 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 中国证监会规定媒介 2024年01月22日 天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 中国证监会规定媒介 2024年01月29日 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 中国证监会规定媒介 2024年02月03日 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 中国证监会规定媒介 2024年02月06日 天弘基金将严格落实《证监会新闻发言人就“两融”融券业务有关情况答记者问》相关要求 中国证监会规定媒介 2024年03月15日 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 中国证监会规定媒介 2024年03月21日 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 中国证监会规定媒介 2024年03月29日 天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金2023年年度报告 中国证监会规定媒介 2024年03月30日 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证监会规定媒介 2024年04月22日 天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 中国证监会规定媒介 2024年06月21日 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 中国证监会规定媒介 2024年06月28日 天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） 中国证监会规定媒介 2024年06月28日 天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） 中国证监会规定媒介 2024年07月19日 天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 中国证监会规定媒介 2024年07月26日 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 中国证监会规定媒介 2024年08月02日 天弘基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 中国证监会规定媒介 2024年08月09日 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 中国证监会规定媒介 2024年08月20日 天弘基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 中国证监会规定媒介 2024年08月23日 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 中国证监会规定媒介 2024年08月30日 天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告 中国证监会规定媒介 二十四、招募说明书存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所，投资 者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印 件。 二十五、备查文件 （一）中国证监会准予天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金募集注 册的文件 （二）关于申请募集天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金之法律意 见书 （三）基金管理人业务资格批件、营业执照 （四）基金托管人业务资格批件和营业执照 （五）《天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》 （六）《天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金托管协议》 （七）中国证监会规定的其他文件 以上第（四）项备查文件存放在基金托管人的办公场所，其他文件存放在基 金管理人的办公场所、营业场所。基金投资者在营业时间内可免费查阅，在支付 工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 天弘基金管理有限公司 二〇二四年十二月十二日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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