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| 天治量化核心精选混合A(006877) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4210450 | ||||||||
| 基金代码 | 006877 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-10 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 天治量化核心精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 天治量化核心精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年12月05日送出日期：2024年12月10日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 天治量化核心精选混合 基金代码 006877 基金简称A 天治量化核心精选混合A 基金代码A 006877 基金简称C 天治量化核心精选混合C 基金代码C 006878 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金合同生效日 2019年06月11日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 许家涵 2023年08月01日 2005年07月01日 李申 2024年08月02日 2014年04月08日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 注：本部分请阅读《天治量化核心精选混合型证券投资基金更新的招募说明书》"第九章基金的 投资"了解详细情况。 投资目标 本基金通过量化策略精选股票，在严格控制风险及考虑流动性的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、衍生工具(权证、股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 主要投资策略 本基金采取"自上而下"的方式进行大类资产配置，通过定性与定量相结合的方法，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金量化选股策略主要包括行业内多因子选股模型和公司基本面量化筛选策略，通过以上策略，把握各行业特有的核心逻辑，力求寻找核心优势突出、业务模式清晰、基本面扎实、行业地位稳固、公司治理健康且能够带来长期稳定超额收益的股票，通过量化风险模型进一步控制风险，综合考虑交易成本，最后通过统一的优化器构建股票投资组合。在选择债券品种时，首先根据宏观经济、资金面动向、发行人情况和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置；再次，在上述基础上利用债券定价技术选择个券，选择被价格低估的债券进行投资。 业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+1年期定期存款利率（税后）×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 天治量化核心精选混合A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M 1.50% 100万≤M 1.00% 200万≤M 0.70% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 天≤N 1.50% 7天≤N 0.75% 30天≤N 0.50% 365天≤N 0.30% N≥730天 0.00% 天治量化核心精选混合C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 赎回费 N 1.50% 7天≤N 0.50% N≥30天 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 销售服务费C 0.20% 销售机构 审计费用 20,000.00 会计师事务所 信息披露费 0.00 规定披露报刊 注： ①本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 ②本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 ③本基金自2024年7月1日起，由管理人承担本基金信息披露费、审计费，当本基金规模不低于 5000万元时，自次一自然日起恢复由基金资产承担前述费用。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 天治量化核心精选混合A 基金运作综合费率（年化） 1.88% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近 一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 天治量化核心精选混合C 基金运作综合费率（年化） 2.08% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近 一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有的 风险、信用风险、操作或技术风险、合规风险、其他风险。 本基金的特定风险：1、量化策略风险2、股指期货投资风险3、资产支持证券投资风险4、投资 于存托凭证的风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后性， 如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.chinanature.com.cn 客服电话：400-098-4800（免长途通话费用）、021-60374800 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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