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| 长盛环球行业混合(QDII)(080006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4208998 | ||||||||
| 基金代码 | 080006 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-10-25 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2010年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 2010 年 09 月 30 日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2010 年 10 月 25 日 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 第 1 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 10 月 22 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2010 年 7 月 1 日起至 2010 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛环球行业股票（QDII） 交易代码 080006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 5 月 26 日 报告期末基金份额总额 139,780,495.71 份 投资目标 本基金主要投资于全球证券市场，把握全球经济趋势， 精选景气投资行业，并在此基础上投资于其中的优势公 司，实现充分分享全球经济增长收益的目标；同时在投 资国家或地区配置上，有效实现全球分散化投资，力争 充分分散风险，追求基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金投资组合的构建采用了自上而下的行业配置和自 下而上的个股精选相结合的方法，运用 Black-Litterman 资产配置模型实现行业层面的风险最优配置，在行业内 部，运用全球量化选股模型精选个股，投资管理人将两 者进行有机结合，构建最优化的投资组合。 业绩比较基准 摩根斯坦利世界大盘股指数（MSCI World Large Cap Index） 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券 基金和混合型基金。同时，本基金为全球股票型证券投 资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 第 2 页 共 10 页 波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险、新 兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。此 外，由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单 一市场的股票型基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 英文名称：GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT, L.P. 境外投资顾问 中文名称：高盛资产管理有限责任合伙 英文名称：BANK OF CHINA （HONG KONG） 境外资产托管人 中文名称：中国银行(香港)有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2010 年 07 月 01 日-2010 年 09 月 30 日) 1.本期已实现收益 35,543.79 2.本期利润 9,975,268.89 3.加权平均基金份额本期利润 0.0466 4.期末基金资产净值 143,891,745.99 5.期末基金份额净值 1.029 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到 2010 年 9 月 30 日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.47% 0.48% 12.88% 0.99% -8.41% -0.51% 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 第 3 页 共 10 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2010 年 5 月 26 日生效，截至报告期日基金合同生效 未满一年。 2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的 投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金 合同第十四条（三）投资范围、（九）投资限制的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 吴达 本基金基金经 理，长盛积极 配置债券型证 券投资基金基 金经理，国际 业务部总监。 2010年 5月 26 日 — 8 年 男，1979 年 8 月出生，伦敦 政治经济学院金融经济学硕 士，CFA（美国特许金融分析 师）。历任新加坡星展资产管 理有限公司研究员、星展珊 顿全球收益基金经理助理、 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 第 4 页 共 10 页 星展增裕基金经理，专户投 资组合经理；新加坡毕盛高 荣资产管理公司亚太专户投 资组合经理，资产配置委员 会成员；华夏基金管理有限 公司国际策略分析师、固定 收益投资经理；2007 年 8 月 起加入长盛基金管理有限公 司，现任国际业务部总监， 长盛积极配置债券型证券投 资基金基金经理，长盛环球 景气行业大盘精选股票型证 券投资基金（本基金）基金 经理。 邓永健 本基金基金经 理。 2010年 5月 26 日 — 15 年 男，1967 年 10 月出生。英 国兰卡斯特大学工商管理硕 士，CFA（美国特许金融分析 师）。历任恩佩投资管理有限 公司助理基金经理；元大京 华证券（香港）有限公司高 级经理；大福资产管理有限 公司助理董事；星展资产管 理（香港）有限公司总监及 高级基金经理；加拿大宏利 资产管理（香港）有限公司 股票部行政总监；2007 年 12 月起加入长盛基金管理有限 公司，现任长盛环球景气行 业大盘精选股票型证券投资 基金（本基金）基金经理。 注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 Len Ioffe 高盛全球量化股票团队的高级 投资组合经理，全球量化股票投 资政策委员会成员。 16 年 俄罗斯圣彼得堡理工大学颁 发的计算机科学硕士，纽约 大学斯特恩商学院工商管理 硕士，曾供职于史密斯· 巴 尼·希尔森公司。1994 年加 入高盛资产管理，曾负责美 国国内及国际投资组合的建 立及风险分析，并实施不同 的交易策略。 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 第 5 页 共 10 页 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长 盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管 部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益 的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩 评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确 保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。 4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法 对本基金的投资业绩进行比较 4.4.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生异常交易情况。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 国际经济的上半年良好增长势头在三季度出现下滑，从 5 月份开始，各国股市经 历了四个月的宽幅震荡，期间由于成本控制和资产负债表的优势，大盘股表现持续好 于中小盘股票。欧洲银行业的危机仍然没有结束，爱尔兰与葡萄牙的主权评级被降， 仅有德国的本地经济情况一支独秀。美国就业人口增加数在政府用工短暂利好之后又 跌入负值，失业率的居高不下使消费者信心低迷，市场投资者普遍对下半年甚至是 2011 年的经济增长不乐观。美国联储银行在 8 月份宣布再次考虑动用量化宽松的手段 刺激经济，市场在流动性的憧憬下推高风险类资产，包括股票及大宗商品，其中黄金 成功站上 1300 美金一盎司的高位。新兴市场特别是亚太市场由于较好的经济增长预 期和资金持续流入的推动表现好于其它地区市场。美元汇率受到资金流动的影响大幅 贬值，日元虽然有央行的干预也创出近十年来新高，更多的央行也被迫加入干预汇市 和量化宽松的进程中。 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 第 6 页 共 10 页 基金自成立以来秉承建仓期的谨慎原则，对仓位执行了保守的策略，以基本面良 好的个股选择为主稳健操作，相对基准业绩表现不够理想。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 本基金于 2010 年 5 月 26 日成立，截至本报告期末，本基金份额净值为 1.029 元， 本报告期份额净值增长率为 4.47%，同期业绩比较基准增长率为 12.88%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，我们认为各国央行之间的货币供应和汇率博弈仍将持续，全球流动 性泛滥的格局使得通货膨胀的前景堪忧。受欧洲债务危机和美国无就业低速复苏的困 扰，短期内难以看到全球经济有比较明显的改善。美元贬值导致的资金流出货币类资 产，风险类资产上涨将继续呈现流动性推动格局。美国 11 月中期选举后政策的导向 与中国十二五规划的设计将对未来的经济走向和结构调整产生重要影响。 按照目前的盈利增长水平，除部分新兴市场中小盘和消费类股票外，全球证券市 场的整体估值水平仍然不高。不过，无就业复苏的基本面让目前的 2010 年盈利存在 下调风险，量化宽松正式宣布后美元汇率的走向是整体市场风险的关键。本基金下阶 段将继续围绕通货膨胀预期、新兴市场消费增长、新能源经济转型等方面的主题，挖 掘增长较为明确，相对估值较低的个股，争取基金的稳健增值。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资 产的比例（%） 1 权益投资 93,013,699.70 59.32 其中：普通股 93,013,699.70 59.32 存托凭证 - 2 基金投资 - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - 期货 - 期权 - 权证 - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 第 7 页 共 10 页 7 银行存款和结算备付金合计 58,483,552.47 37.30 8 其他各项资产 5,311,060.97 3.39 9 合计 156,808,313.14 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（%） 美国 49,509,000.03 34.41 香港 26,712,745.32 18.56 法国 5,423,243.88 3.77 英国 5,418,675.40 3.77 瑞士 4,068,071.68 2.83 加拿大 1,881,963.39 1.31 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例 (%) 信息技术 15,932,230.41 11.07 消费者非必需品 15,735,834.22 10.94 能源 11,302,316.51 7.85 医疗保健 10,793,881.47 7.50 原材料 10,221,979.69 7.10 工业 10,163,742.68 7.06 消费者必需品 8,921,454.47 6.20 金融 7,988,916.34 5.55 电信服务 1,029,064.21 0.72 公用事业 924,279.70 0.64 合计 93,013,699.70 64.63 注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 序 号 证券 代码 公司名称 （英文） 公司名称 （中文） 所在证券 市场 所属国家 （地区） 数量 （股） 公允价值 （人民币元） 占基金资产 净值比例（%） 1 AAPL US APPLE INC - 纳斯达克 证券交易所 美国 2,000 3,802,874.25 2.64 2 WMT US WAL-MART STORES INC - 纽约 证券交易所 美国 9,800 3,514,700.15 2.44 3 883 HK CNOOC LTD 中国海洋 石油有限公 司 香港 证券交易所 中国香港 230,000 2,986,984.61 2.08 4 2342 HK COMBA TELECOM SYSTEM HOLDING LTD 京信通信 系统控股有 限公司 香港 证券交易所 中国香港 385,000 2,885,610.88 2.01 5 V US VISA INC - 纽约 美国 5,700 2,836,455.01 1.97 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 第 8 页 共 10 页 证券交易所 6 JPM US JPMORGAN CHASE & CO - 纽约 证券交易所 美国 10,500 2,678,664.21 1.86 7 SKX US SKECHERS USA INC - 纽约 证券交易所 美国 17,000 2,675,950.26 1.86 8 BA/ LN BAE SYSTEMS PLC - 伦敦 证券交易所 英国 73,000 2,649,167.18 1.84 9 BK US BANK OF NEW YORK MELLON CORP - 纽约 证券交易所 美国 13,500 2,363,846.53 1.64 10 SLB US SCHLUMBER GER LTD - 纽约 证券交易所 美国 5,700 2,353,272.19 1.64 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 第 9 页 共 10 页 2 应收证券清算款 931,696.15 3 应收股利 29,773.10 4 应收利息 7,692.85 5 应收申购款 24,448.87 6 其他应收款 4,317,450.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,311,060.97 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 340,041,384.63 本报告期基金总申购份额 330,142.46 减：本报告期基金总赎回份额 200,591,031.38 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期末基金份额总额 139,780,495.71 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 7.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 第 10 页 共 10 页 7.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所和/或管理人互联网站免费 查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复 印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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