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| 苏新中证500指数增强A(022790) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4208786 | ||||||||
| 基金代码 | 022790 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-07 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 苏新中证500指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 苏新中证500指数增强型证券投资基金（A类份额） 基金产品资料概要 编制日期：2024年12月6日 送出日期：2024年12月7日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 苏新中证500指数增强 基金代码 022790 下属基金简称 苏新中证500指数增强A 下属基金交易代码 022790 基金管理人 苏新基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 — 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 林茂政 开始担任本基金基金经理的日期 — 证券从业日期 2019-07-01 其他 若将来本基金管理人推出投资同一标的指数的增强策略交易型开放式指数基金（ETF），则基金管理人在履行适当程序后可使本基金采取ETF联接基金模式运作并相应修改基金合同，且无需召开基金份额持有人大会审议。未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况 投资目标 本基金为跟踪中证500指数的指数增强型基金，在实现对中证500指数有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的组合配置和管理，力争实现稳定的、优于标的指数的投资收益，追求基金资产的长期增值。 苏新中证500指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 投资范围 本基金的标的指数是中证500指数。本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市股票（含主板、创业板、科创板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产（含存托凭证）的比例不低于基金资产的90%；投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金属于指数增强型基金，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7%；同时通过量化策略进行投资组合管理，力争实现超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。本基金指数化投资以标的指数的构成为基础，通过对各成份股权重偏离的控制，实现对标的指数的跟踪。本基金利用基金管理人自主研发的定量投资模型预测股票超额回报，在力争有效控制风险及交易成本的基础上构建和优化投资组合，其中股票选择以指数成份股及备选成份股为主，同时适当投资于非成份股，并根据定量投资模型在全市场优先选择综合评估较高的股票，对投资组合构成及权重进行优化调整。本基金的投资策略主要包括：股票（含存托凭证）投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、参与股指期货交易策略、融资投资策略、参与转融通证券出借业务投资策略。 业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益，具有与标的指数相似的风险收益特征。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 截至本产品资料概要编制日，本基金尚未发布基金季度报告。 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 截至本产品资料概要编制日，本基金尚未发布基金年度报告。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 苏新中证500指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 认购费 M＜50万元 1.00% 50万元≤M＜100万元 0.80% 100万元≤M＜500万元 0.60% M≥500万元 1,000元/笔 申购费 M＜50万元 1.00% 50万元≤M＜100万元 0.80% 100万元≤M＜500万元 0.60% M≥500万元 1,000元/笔 赎回费 N＜7日 1.50% N≥7日 0 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.70% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 审计费用 -- 会计师事务所 信息披露费 -- 规定披露报刊 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券、期货等交易或结算费用、银行汇划费用、相关账户开户费和账户维护费、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用等。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用和信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际 金额以基金定期报告披露为准。 3、本基金标的指数许可使用费由基金管理人承担，不列入基金费用。 (三)基金运作综合费用测算 截至本产品资料概要编制日，本基金尚未发布基金年度报告。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的特有风险： （1）本基金为指数增强基金，在实现对中证500指数有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极 的组合配置和管理，力争实现稳定的、优于标的指数的投资收益，追求基金资产的长期增值。本基金可以 在被动跟踪指数的基础上进行一些优化调整。最终结果存在一定的不确定性，投资收益率可能高于指数收 益率但也有可能低于指数收益率。 （2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 苏新中证500指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率可能与整个股票市场的平均回 报率存在偏离。 （3）标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等 各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 （4）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的跟踪误差控制 未达约定目标： 1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差。 2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在 相应的组合调整中产生跟踪误差。 3）成份股派发现金红利、新股收益将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生跟踪误差。 4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟 踪误差。 5）由于基金应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等 费用的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪误差。 6）其他因素产生的跟踪误差。包括但不限于：因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本 较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数编制机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪 误差。 （5）跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化 跟踪误差不超过7%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值 表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 （6）标的指数值计算出错的风险 尽管指数编制机构将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任 何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，投资人参考指数值进行投资决策，则可能导致损 失。 （7）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指 数的管理和维护，本基金将根据基金合同的自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解 决方案，如转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会 进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临本 基金转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提 供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指 数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 （8）成份股停牌的风险 如发生标的指数个别成份股停牌或交易限制，则组成该指数的成份股可能会发生改变，该等成份股可 能被剔除，此后也可能会有其它证券加入成为该指数的成份股。本基金可能因该成份股的交易限制而无法 完全按照标的指数成份股的变动而买卖或调整基金持有的证券，基金投资组合回报或会因此与标的指数回 报发生偏差，存在跟踪误差偏离较大的风险。 （9）投资资产支持证券的风险 苏新中证500指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 本基金投资资产支持证券，可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。利率风险是指市场利 率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支持证券收益。流动性风险是指在交易对手 有限的情况下，资产支持证券持有人将面临无法在合理的时间内以公允价格出售资产支持证券而遭受损失 的风险。资产支持证券的还款来源为基础资产未来现金流，现金流预测风险是指由于对基础资产的现金流 预测发生偏差导致的资产支持证券本息无法按期或足额偿还的风险。 （10）参与债券回购的风险 债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回购的主要风险包括信用 风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全 部或部分证券或价款，造成基金净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投 资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使整个组合风险放大的风险；而波动性加大 的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同时，也对基金组合的波动性（标准差）进 行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值造成损失的 可能性也就越大。 （11）参与存托凭证的风险 存托凭证由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行，代表境外基础证券权益。本基金可投资 存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外 基础证券的发行人及境内外交易机制相关的风险可能直接或间接成为本基金风险。 1）与存托凭证相关的风险 a）存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当，但并不能等同于 直接持有境外基础证券，存托凭证与基础证券所代表的权利在范围和行使方式等方面的存在差异。同 时，存托凭证具有证券交易普遍存在的宏观经济风险、政策风险、市场风险、不可抗力风险。 b）存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，包括但不限于存托凭证与基 础证券转换比例发生调整、发行主体和存托人可能对存托协议作出修改、更换存托人、更换托管人、 存托凭证主动退市等。 c）存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制执行等情 形，本基金可能存在失去应有权利的风险。 d）若存托凭证退市，本基金可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基础证券、本基金持有 的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让、存托人无法继续按照存托协议的约定提供 相应服务等风险。 2）与存托凭证的境外基础证券发行人相关的风险 a）境外基础证券发行人在境外注册设立，适用境外注册地公司法等法律法规的规定以及境外上市 地相关规则。本基金可能需要承担跨境行使权利或者维护权利的成本和负担。同时，本基金参与存托 凭证享有的权益可能受境外法律变化影响。 b）境外基础证券发行人可能仅在境内市场发行并上市较小规模的存托凭证，公司大部分或者绝大 部分的表决权由境外股东等持有；另外若发行人设置投票权差异安排的，投资者投票权利也可能存在 较大差异。本基金可能无法实际参与公司重大事务的决策。 c）境外基础证券发行人如果采用协议控制架构，可能由于法律、政策变化带来合规、经营等风 险，可能面临对境内实体运营企业重大依赖、协议控制架构下相关主体违约等风险。 d）境外基础证券发行人决定分红后，将有换汇、清算等程序，可能导致本基金取得分红派息时间 较境外有所延迟。同时，延迟期间的汇率波动，也可能导致本基金实际取得分红派息与境外投资者存 在一定差异。分红派息还可能因外汇管制、注册地法规政策等发生延迟或税费。 e）本基金无法直接作为境外基础证券发行人境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当地法律 制度提起证券诉讼。 3）与境内外交易机制相关的风险 苏新中证500指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 a）存托凭证和境外基础证券分别在境内和境外上市，由于境内外市场的交易时差和交易制度的差 异，存托凭证的交易价格可能受到境外市场开盘价或者收盘价的影响，从而出现大幅波动。 b）存托凭证首次公开发行的价格可能高于境外基础证券的发行价格或者二级市场交易价格，境外 基础证券的交易价格也可能因基本面变化、第三方研究报告观点、境内外交易机制差异、异常交易情 形、做空机制等出现较大波动，影响境内存托凭证价格；因境内外市场股权登记日、除权除息日的不 同，境内外证券在除权除息日也可能出现较大价格差异。 c）在境内法律及监管政策允许的情况下，境外基础证券可能转移至境内市场上市交易，或者公司 实施配股、非公开发行、回购等行为，从而增加或者减少境内市场的存托凭证流通数量，可能引起存 托凭证交易价格波动。 d）境内外市场证券停复牌制度存在差异，存托凭证与境外基础证券可能出现在一个市场正常交易 而在另一个市场实施停牌等现象。 （12）参与股指期货交易的风险 1）杠杆性风险。因股指期货采用保证金交易制度而存在杠杆效应，基金财产可能因此产生更大的收益 波动。 2）股指期货采用保证金交易、每日无负债结算的制度。若行情朝相反的方向发展，可导致基金的亏损 放大，从而可能造成保证金不足，被要求追加保证金，如果没有在规定时间内补足保证金将面临被强制平 仓的风险。 3）其他风险。本基金使用股指期货的目的是套期保值。在使用股指期货对冲市场风险的过程中，可能 出现因股指期货合约与合约标的指数价差的波动影响基金套期保值效果的风险。在需要将股指期货合约展 期时，旧合约的平仓价格与新合约的开仓价格可能存在价差，本基金面临展期风险。 （13）投资科创板股票的风险 本基金还可投资国内上市的科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特 有风险，包括不限于如下特殊风险： 1）科创板上市公司股价波动较大的风险。科创板对个股每日涨跌幅限制为20%，且新股上市后的前5个 交易日不设置涨跌幅限制，股价可能表现出比A股其他板块更为剧烈的波动； 2）科创板上市公司退市的风险。科创板执行比A股其他板块更为严格退市标准，且不再设置暂停上 市、恢复上市和重新上市环节，可能会对基金净值产生不利影响； 3）科创板股票流动性较差的风险。由于科创板投资门槛高于A股其他板块，整体活跃度可能弱于A股其 他板块；科创板机构投资者占比较大，股票存在一致性预期的可能性高于A股其他板块，在特殊时期存在基 金交易成交等待时间较长或无法成交的可能； 4）科创板上市公司所发行的股票，其商业模式、盈利模式等可能存在一定的相似性，因此，本基金所 持仓的科创板股票股价存在同向波动的可能，从而产生对基金净值不利的影响等。 本基金面临的主要风险包括但不限于：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、技术风险、操 作风险、本基金的特有风险（包括指数化投资风险、投资资产支持证券的风险、参与债券回购的风险、参 与存托凭证的风险、参与股指期货交易的风险、投资科创板股票的风险）、本基金法律文件风险收益特征 表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险等。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商、调解 未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），根据该会当时有效的仲裁规则 苏新中证500指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有决定， 仲裁费由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.susingfund.com，客服电话：400-622-8862 ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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