最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 银河中证A500指数增强A(022706) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4204868 | ||||||||
| 基金代码 | 022706 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-04 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 银河中证A500指数增强型证券投资基金（银河中证A500指数增强A份额）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 银河中证A500指数增强型证券投资基金（银河中证A500指数增强A份额 ） 基金产品资料概要 编制日期：2024年12月4日 送出日期：2024年12月4日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 银河中证A500指数增强 基金代码 022706 下属基金简称 银河中证A500指数增强A 下属基金交易代码 022706 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 光大证券股份有限公司 基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 罗博 开始担任本基金基金经理的日期 - 证券从业日期 2001年04月02日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况 投资目标 本基金为股票指数增强基金，在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上，通过量化方法进行积极主动的指数组合管理与风险控制，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，实现超越标的指数的业绩表现，获取基金资产的长期增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含存托凭证，下同）、国内依法发行或上市的其他股票和存托凭证（包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证 监会相关规定）。本基金根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%，其中投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%；投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。本基金的标的指数为：中证A500指数。 主要投资策略 本基金属于指数增强型股票基金，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%；同时通过量化策略进行投资组合管理，力争实现超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。1、股票投资策略（1）指数增强量化投资策略本基金将运用数量化模型构建指数增强股票投资组合，通过研究标的指数成份股的构成及其权重确定本基金投资组合的基本构成和大致占比，通过控制投资组合偏离度的情况下，力争达成对标的指数的超额收益。本基金的增强量化策略主要采用多因子选股及事件驱动策略相结合的模式进行投资组合配置，并结合风险模型进行基金整体风险进行调控。1）多因子选股策略本基金将通过量化选股模型，从成长、估值、盈利能力等多个维度对股票池的个股进行综合打分，力求构建收益风险比具有吸引力的股票投资组合。多因子模型在覆盖主流有效选股因子的前提下，动态优选表现优异因子，以求适应市场环境变化带来因子失效问题，提高策略的有效性。公司的量化投研团队会持续研究市场的状态以及市场变化，并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。2）事件驱动策略本基金将尽力发掘和深入分析可能为个股带来超额收益的事件，把握事件驱动策略为股票投资带来的超额投资回报，可能采取的事件驱动策略包括业绩预增策略、股东增持策略等。通过采用多因子选股与事件驱动策略相叠加的模式，以提高组合的收益风险比。3）风险模型本基金在量化选股模型的基础上，叠加风险模型，对基金的相对风险和波动进行控制，力求在降低基金收益的相对回撤和波动的同时控制指数增强基金的跟踪误差，在一定的风险范围内达到组合收益的最大化。除标的指数成份股之外，本基金也可适当投资于一些基本面较好、股价被较大低估、存在重大投资机会的非成份股，以及通过参与新股认购等方式提高收益水平。（2）股票组合调整及风险控制1）定期调整本基金股票组合根据所跟踪的标的指数成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。 2）不定期调整 ①与指数相关的调整 参考指数编制规则，本基金在标的指数成份股存在一些公司行为（包括但不限于成份股发 生配股、增发、分红、停牌、复牌等），分析这些信息对指数的影响，并进行相应的组合 调整。 ②申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。 ③其它调整 根据法律、法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应 变化的，本基金将对投资组合进行优化、调整。 本基金将根据风险评估模型控制投资组合的跟踪偏离，对投资组合相对于目标指数的偏离 情况进行监控与评估。 （3）港股通标的股票投资策略 本基金还将关注互联互通机制下港股市场投资机会，包括： 1）香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响，比如行业分布 、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方 面； 2）人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港 股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通 标的股票。 （4）存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，合理参与存托凭证的投资， 以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 2、债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。通过 对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，采取自上而下的策略判断未来利率 变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率， 确定债券资产配置。 对于可转换债券和可交换债券的投资，由于可转换债券、可交换债券兼备权益类证券与固 定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点，因此本基金将 通过相对价值分析、基本面研究、估值分析、债券条款分析，选择公司基本素质优良、其 对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资。 3、衍生品投资策略 （1）股指期货投资策略 本基金可投资股指期货。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的 ，力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差，而非用于投机或用作杠杆工具放大 基金的投资。 （2）国债期货投资策略 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的 流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 4、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，制定相应的资产支持证券投资计划，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化、把握市场交易机会，积极调整投资策略。5、融资及转融通证券出借业务为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素，合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务的法律法规发生变化，本基金将从其最新规定。6、随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定并履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 业绩比较基准 中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数增强型基金，具有与标的指数及其所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票，若投资，除需要承担与内地证券投资基金类似市场波动风险外，本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：暂无。 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：暂无。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 认购费 M＜500,000 1.00% 500,000≤M＜2,000,000 0.60% 2,000,000≤M＜5,000,000 0.20% M≥5,000,000 1,000元/笔 申购费 （前收费） M＜500,000 1.20% 500,000≤M＜2,000,000 0.80% 2,000,000≤M＜5,000,000 0.30% M≥5,000,000 1,000元/笔 赎回费 N＜7天 1.50% N≥7天 0 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.80% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 审计费用 - 会计师事务所 信息披露费 - 规定披露报刊 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金资产扣除。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 相关服务机构 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费用为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 暂无。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1.本基金的特定风险 （1）股指期货投资风险 本基金的投资范围包括股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性 ，当出现不利行情时，股价指数微小的变动可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用 每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投 资带来重大损失。 （2）国债期货投资风险 本基金的投资范围包括国债期货，国债期货交易采用保证金交易方式，基金资产可能由于无法 及时筹措资金满足建立或者维持国债期货头寸所要求的保证金而面临保证金风险。同时，该潜 在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市场风险的使用过程中，基金 资产可能因为国债期货合约与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。 （3）投资资产支持证券的风险 本基金可投资资产支持证券，由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行，在特定机构 投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差，抵押资产的流动性一般较差，因此，持有资产 支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。另外，资产支持证券还面临提前偿还和延期支 付等风险。 （4）投资存托凭证的风险 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证 的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 （5）投资港股通标的股票的风险 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通 标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票 。 1）本基金可通过“港股通”投资于香港市场，若投资，则在市场进入、投资额度、可投资对 象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可 能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间 接的影响。 2）香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，此外，在港股通下参与香港股票投资还将面临 包括但不限于如下特殊风险： a.香港市场实行T+0 回转交易，且证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此每日涨跌幅空间相对较大，港股股 价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动； b.只有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，在内地开 市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险 ； c.出现内地证券交易服务公司认定的交易异常情况时，内地证券交易服务公司将可能暂停提供 部分或者全部港股通服务，本基金将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险； d.本基金因港股通标的股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的 港股通标的股票以外的香港联合交易所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，证券交 易所另有规定的除外；因港股通标的股票权益分派或者转换等情形取得的香港联合交易所上市 股票的认购权利在香港联合交易所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通标的 股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非香港联合交易所上市证券，可以享有相 关权益，但不得通过港股通买入或卖出； e.代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结算对投 资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，以投票截止日 的持有作为计算基准；投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数； f.汇率风险。本基金可投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率 和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公 司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。故 本基金投资港股通标的股票还面临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造成影响。 g.港股通每日额度限制。港股通业务实施每日额度限制。在香港联合交易所开市前时段，当日 额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在香港联合交易所持续交易时段或收市 竞价交易时段，港股通当日额度使用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易 的风险。 （6）指数化投资的风险 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%，其中投资于港股通标的股票的比例不高于股 票资产的50%；投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，业绩 表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股 票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。 1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报 率可能存在偏离。 2）标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易 制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 3）部分成份股权重较大的风险 根据本基金标的指数编制方案，存在个别成份股权重较大、集中度较高的情况，可能使基金面 临较大波动风险或流动性风险。 4）基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险 以下因素可能使基金收益率与业绩比较基准收益率发生偏离： a.标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪 误差。 b.标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金 在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 c.成份股派发现金红利、送配等所获收益导致基金收益率偏离业绩比较基准收益率，从而产生 跟踪偏离度和跟踪误差。 d.由于成份股摘牌或流动性差等因素，基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪 偏离度和跟踪误差。 e.基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等，可能导致本基金在跟踪业绩 比较基准时产生收益上的偏离。 f.在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪标的指数的水平、技术手段 、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对业绩比较基准的 跟踪程度。 g.基金现金资产的拖累会影响本基金对业绩比较基准的跟踪程度。 h.特殊情况下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投资组合与标的指数构成的差异可能导 致基金收益率与业绩比较基准收益率产生偏离。 i.其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例 与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟 踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因基金分红带来的证券买卖价格波动、证券 交易成本、基金仓位变动等；因指数编制机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误 差。 5）跟踪误差控制未达约定目标的风险 在正常市场情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对 值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟 踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 6）标的指数值计算出错的风险 尽管指数编制机构将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指 数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，投资人参考指数值进行投资决 策，则可能导致损失。 7）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来若出现标的指数不符合要求（因成 份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机 构另有规定的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自相关情形发生之日起 十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召 开或就上述事项表决未通过的，基金合同自动终止。 投资人将面临转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数 编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运 作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投 资收益。 8）标的指数编制方案带来的风险 本基金标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，指数编制机构有权停止编制标的指数、变 更标的指数编制方案。而指数编制方案基于其样本空间仅能选取部分证券予以构建，其表征性 与可投资性可能存在不成熟或不完备之处。 当指数编制机构变更标的指数编制方案，导致指数成份股样本与权重发生调整，基金管理人需 调整投资组合，从而可能增加基金运作难度、跟踪误差和组合调整的风险与成本，并可能导致 基金风险收益特征发生较大变化；此外，当市场环境发生变化，但指数编制机构未能及时对指 数编制方案进行调整时，可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差异，从而影响投资收 益。投资人需关注并承担上述风险，谨慎作出投资决策。 9）成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：a.基 金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。b.在极端情况下，标的指 数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项， 由此基金管理人可能根据基金合同的约定采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或 部分基金份额的风险。 （7）指数增强策略的风险 本基金在一定的跟踪误差约束范围内，追求超越业绩比较基准的投资回报。为此，本基金可能 在一定幅度内减少或增加部分标的指数成份股的投资比例，甚至从投资组合中剔除个别标的指 数成份股，或在标的指数成份股之外进行投资。由于指数增强策略的表现存在不确定性，本基 金进行增强投资的结果既可能超越业绩比较基准，也可能落后于业绩比较基准。 （8）融资业务的主要风险 1）市场风险 a.可能放大投资损失的风险：融资业务具有杠杆效应，它在放大投资收益的同时也必然放大投 资风险。将股票作为担保品进行融资交易时，既需要承担原有的股票价格下跌带来的风险，又 得承担融资买入股票带来的风险，同时还须支付相应的利息和费用，由此承担的风险可能远远 超过普通证券交易。 b.利率变动带来的成本加大风险：在从事融资交易期间，如中国人民银行规定的同期贷款基准 利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而增加，将面临融资成 本增加的风险。 c.强制平仓风险：融资交易中，投资组合与证券公司间除了普通交易的委托买卖关系外，还存 在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信托关系和担保关系。证券公司为保 护自身债权，对投资组合信用账户的资产负债情况实时监控，在一定条件下可以对投资组合担 保资产执行强制平仓,且平仓的品种、数量、价格、时机将不受投资组合的控制，平仓的数额 可能超过全部负债，由此给投资组合带来损失。 d.外部监管风险：在融资交易出现异常或市场出现系统性风险时，监管部门、证券交易所和证 券公司都将可能对融资交易采取相应措施，例如提高融资保证金比例、维持担保比例和强制平 仓的条件等，以维护市场平稳运行。这些措施将可能给本金带来杠杆效应降低、甚至提前进入 追加担保物或强制平仓状态等潜在损失。 2）流动性风险 融资业务的流动性风险主要指当基金不能按照约定的期限清偿债务，或上市证券价格波动导致 担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓维持担保比例，且不能按照约定的时间追加担保物 时面临强制平仓的风险。 3）信用风险 信用风险主要指交易对手违约产生的风险。一方面，如果证券公司没有按照融资合同的要求履 行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交易期间，证券公司融资业务资格、融资业务 交易权限被取消或被暂停，证券公司可能无法履约，则投资组合可能会面临一定的风险。 （9）本基金参与转融通证券出借业务的风险 本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与转融通证券出借业务，可能存在转融通证券出借 业务特有风险，包括但不限于以下风险： 1）流动性风险 面对大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现、支付赎回款项的风险； 2）信用风险 证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险； 3）市场风险 证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的风险。 （10）基金转型的风险 若将来本基金管理人注册并成立跟踪同一标的指数的增强策略交易型开放式指数基金（ETF） ，则基金管理人在履行适当程序后，可将本基金转型为ETF联接基金并相应修改《基金合同》 。因此，本基金存在转型的风险。 （11）场内投资采用证券公司交易和结算模式的风险 本基金场内投资采用证券公司交易和结算模式，即本基金参与证券交易所场内投资部分将通过 基金管理人选定的证券经营机构进行场内交易，并由选定的证券经纪商作为结算参与人代理本 基金进行结算，该种交易和结算模式可能增加本基金投资运作过程中的交易指令传输和资金使 用效率降低的风险、估值效率降低的风险、信息系统风险、信息泄露的风险等。 2.开放式股票型基金的风险 包括市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、未知价风险、基金法律文件风险收益特征 表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险以及其他风险。 3.当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启 动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间 ，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人 仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业 绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等 。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商 未能解决的，任何一方均应当提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照上海国际经济贸易仲裁 委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点在上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人 均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.cgf.cn][400-820-0860] 1.《银河中证A500指数增强型证券投资基金基金合同》、《银河中证A500指数增强型证券投资 基金托管协议》、《银河中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书》 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |