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景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A(018137)  基金公开信息
流水号 4200564
基金代码 018137
公告日期 2024-11-30
编号 2
标题 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新
信息全文 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2024年11月27日
送出日期：2024年11月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数 基金代码 018137
下属基金简称 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A 下属基金交易代码 018137
下属基金简称 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C 下属基金交易代码 018138
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司
基金合同生效日 2023年6月14日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日
基金经理 米良 开始担任本基金基金经理的日期 2023年6月14日
证券从业日期 2014年4月29日
其他 基金合同存续期内，如果连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会。故基金份额持有人可能面临基金合同提前终止的风险。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券,为更好实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、货币市场工具、国债期货、银行活期存款及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资权益类资产（包括可转债）。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于待偿期0年-3年（包含3年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金标的指数为中债-0-3年政策性金融债指数及其未来可能发生的变更。
主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、国债期货投资策略
业绩比较基准 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
注：了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书“基金的投资”部分。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：如基金合同生效当年/基金份额增设当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。基金的过
往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注
认购费 M＜1,000,000 0.40% 普通投资群体
1,000,000≤M＜3,000,000 0.20% 普通投资群体
3,000,000≤M＜5,000,000 0.10% 普通投资群体
M≥5,000,000 1,000.00元/笔 普通投资群体
M＜1,000,000 0.04% 养老金客户
1,000,000≤M＜3,000,000 0.02% 养老金客户
3,000,000≤M＜5,000,000 0.01% 养老金客户
M≥5,000,000 1,000.00元/笔 养老金客户
申购费 （前收费） M＜1,000,000 0.50% 普通投资群体
1,000,000≤M＜3,000,000 0.30% 普通投资群体
3,000,000≤M＜5,000,000 0.15% 普通投资群体
M≥5,000,000 1,000.00元/笔 普通投资群体
M＜1,000,000 0.05% 养老金客户
1,000,000≤M＜3,000,000 0.03% 养老金客户
3,000,000≤M＜5,000,000 0.015% 养老金客户
M≥5,000,000 1,000.00元/笔 养老金客户
赎回费 N＜7 1.50% -
N≥7 0 -
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率
赎回费 N＜7 1.50%
N≥7 0
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.15% 基金管理人和销售机构
托管费 0.05% 基金托管人
销售服务费 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C 0.01% 销售机构
审计费用 100,000.00元 会计师事务所
信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、审计费用、信息披露费用等为由基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用。年金额为当年
度预估年费用金额，非实际产生费用金额，最终实际金额以基金定期报告披露为准。其中，当年度指产品资
料概要更新所在年度，预估年费用金额可能因具体更新时点不同存在差异。
3、管理费、托管费为最新合同费率。
4、销售服务费（如有）为最新合同费率，不含费率优惠。
5、其他费用详见本基金基金合同、招募说明书及其更新、基金定期报告等信息披露文件。
(三)基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A
基金运作综合费率（年化）
0.20%
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C
基金运作综合费率（年化）
0.21%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报
披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
一、本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本
基金的《招募说明书》等销售文件。
二、本基金的特有风险
1、标的指数的风险
即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差异，因标的指数编
制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收
益。
2、标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份债券的平均回报率与整个债券市场的平均回报
率可能存在偏离。
3、标的指数波动的风险：标的指数成份债券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风
险。
4、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
（1）由于标的指数调整成份债券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟
踪误差。
（2）由于标的指数成份债券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏
离度和跟踪误差。
（3）由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合债券利息收入只在卖券时和债券付息时才收到
利息部分的现金，然后才可能进行这部分资金的再投资，因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏离
标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。另外，指数成份债券在付息时，根据法规，持有人需缴纳利息税，
因此实际收到的利息金额将低于票面利息金额，相应的，利息再投资收益也较全额票面利息降低，该两方面
差异也进一步导致基金收益率偏离标的指数收益率和加大跟踪误差偏离度。
（4）由于成份债券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度
和跟踪误差。
（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使基金投资组合
与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖
出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
（7）其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别债券的持有比例与标的指数中该债券的权重可能不完
全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；
因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
5、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内，但因标的指数
编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大
偏离。
6、标的指数变更的风险
根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜继续作为本基金的投资标
的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调整，基金收益风险特征可能发生
变化，投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成本。
7、指数编制机构停止服务风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指
数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提
出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内
召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同
终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机
构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标
的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
8、成份券停牌或违约的风险
标的指数成份债券可能因各种原因停牌或者违约，发生停牌或违约时，基金可能因无法及时调整投资组
合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
9、本基金主要投资于政策性金融债，可能面临的风险如下：
（1）政策性金融债发行人、政策性银行改制后的信用风险
若未来政策性金融债发行人、政策性银行进行改制，政策性金融债的性质可能发生较大变化，债券的信
用等级可能相应调整、基金投资可能面临一定的风险。
（2）政策性金融债流动性风险
政策性金融债市场投资者行为可能具有一定的趋同性，在极端市场环境下，可能集中买入或者卖出，存
在流动性风险。
（3）投资集中度风险
政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重大事项变化，可能对基金净值表现产生较大影响。
10、招募说明书中指数编制方案简述未及时更新的风险
如指数编制方案发生了修订，本基金将在后续年度更新招募说明书中更新指数编制方案简述。本基金存
在着招募说明书中所载的指数编制方案简述与指数编制单位的最新指数编制方案不一致的风险。
11、基金合同自动终止风险
基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000
万元情形的，基金管理人应当终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会。基金份额持有人可能面临基金
合同自动终止的风险。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不
符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表
决。未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
12、国债期货投资风险
（1）流动性风险
本基金在国债期货市场成交不活跃时，可能在建仓和平仓国债期货时面临交易价格或者交易数量上的
风险。
（2）基差风险
国债期货基差是指国债现货价格与国债期货价格之间的差额。若产品运作中出现基差波动不确定性加
大、基差向不利方向变动等情况，则可能对本基金投资产生影响。
（3）合约展期风险
本基金所投资的国债期货合约主要包括国债期货当月和近月合约。当本基金所持有的合约临近交割期
限，即需要向较远月份的合约进行展期，展期过程中可能发生价差损失以及交易成本损失，将对投资收益产
生影响。
（4）国债期货保证金不足风险
由于国债期货价格朝不利方向变动，导致期货账户的资金低于最低保证金要求，如果不能及时补充保证
金，国债期货头寸将被强行平仓，直接影响本基金收益水平，从而产生风险。
（5）杠杆风险
国债期货作为金融衍生品，其投资收益与风险具有杠杆效应。若行情向不利方向剧烈变动，本基金可能
承受超出保证金甚至委托财产本金的损失。
三、其他风险
1、市场风险；2、流动性风险；3、管理风险；4、信用风险；5、操作和技术风险；6、合规性风险；7、
其他风险；8、税负增加风险；9、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的
风险。
(二)重要提示
基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他
信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，
如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）经中国证监会
证监许可【2023】389号文准予募集注册。
中国证监会对本基金募集的注册及变更注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金
份额持有人和基金合同的当事人。
基金管理人深知个人信息对投资者的重要性，致力于投资者个人信息的保护。基金管理人承诺按照法律
法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息，包括通过基金管理人直销、销售机构或场内经纪机构购
买景顺长城基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理的机构投资者信息中可
能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息，也将遵守上述承诺进行处理。
因基金合同产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解决的，任何
一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，仲裁地点为深圳市，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进
行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用、律师费由败诉方承担。
五、其他资料查询方式
以下资料详见景顺长城基金官方网站[www.igwfmc.com][客服电话：400-8888-606]
1、《景顺长城中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《景顺长城中债0-3年政策性
金融债指数证券投资基金托管协议》、《景顺长城中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》。
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明
无。
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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