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| 景顺长城国证石油天然气ETF(159588) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4200191 | ||||||||
| 基金代码 | 159588 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金2024年第3号更新招募说明书 | ||||||||
| 信息全文 | 景顺长城国证石油天然气交易型开放式指 数证券投资基金2024年第3号更新招募 说明书 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中泰证券股份有限公司 重要提示 （一）景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由基金管理 人依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简 称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办 法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规 定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指 引》”）、《景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 【2023】2907号文准予募集注册。本基金基金合同于2024年5月23日正式生效。 （二）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 （三）基金的过往业绩并不预示其未来表现。 （四）基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金 份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基 金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 （五）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资 本基金一定盈利，也不保证最低收益。 （六）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有 的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF）， 将在深圳证券交易所上市。由于本基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所，本基金的 申购、赎回流程将采用深圳证券交易所场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”的申赎模式进行， 其申购、赎回流程与仅在深圳或上海证券交易所上市的非跨市场ETF产品有所差异。通常情况下，投资 人T日申购的ETF份额，当日可竞价卖出，T+1日可以赎回；T日赎回得到的股票，当日可竞价卖出， T+1日可用于申购ETF份额；当日竞价买入的股票，当日可用于申购ETF份额。如投资人需要通过申购 赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，则应持有并使用深圳A股账户。但需注意，使用深圳证券交易 所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易。如投资人需要使用标的指数成份股中的深圳证券 交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立深圳证券交易所A股账户；如投资人 以上海证券交易所上市股票参与网下股票认购的，除了需持有深圳A股账户或深圳证券投资基金账户外， 还应持有上海证券交易所A股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有，并注意投资 人用以认购基金份额的深圳证券交易所A股账户或深圳证券投资基金账户的托管证券公司与上海证券交 易所A股账户指定交易的证券公司应为同一发售代理机构。 （七）基金合同生效后，若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放式指 数证券投资基金调整现有的清算交收与登记模式或推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回 方式，本基金管理人与基金托管人协商一致后，有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方 式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告予以披露并在招 募说明书及其更新中予以更新，无须召开基金份额持有人大会审议。 （八）投资人在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和 产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购和/或申购基金的意愿、时机、数量 等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇 到的风险包括但不限于：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作或技术风险、合规性风 险、政策变更风险、税负增加风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不 一致的风险、本基金的特有风险和其他风险等。 （九）本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市 场基金。同时，本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表 的股票市场相似的风险收益特征。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 （十）本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停 止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书。 （十一）本基金的投资范围包括存托凭证，若投资，可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现 较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。 （十二）基金管理人深知个人信息对投资者的重要性，致力于投资者个人信息的保护。基金管理人 承诺按照法律法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息，包括通过基金管理人直销、销售机构 或场内经纪机构购买景顺长城基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理的 机构投资者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息，也将遵守上述承诺进行处 理。 （十三）指数编制规则概要 1、标的指数简介 为反映沪深北交易所石油与天然气领域相关上市公司的整体表现，为投资者提供更丰富的指数化投 资工具，编制国证石油天然气指数。 2、标的的指数编制方案 （1）指数名称和代码 指数名称：国证石油天然气指数 指数简称：国证油气 英文名称：CNIOil&GasIndex 英文简称：CNIOil&Gas 指数代码：399439 （2）指数基日和基点 该指数以2002年12月31日为基日，以1000点为基点。 （3）样本空间 满足下列条件的A股和红筹企业发行的存托凭证： 1、非ST、*ST证券； 2、科创板证券、北交所证券上市时间超过1年；其他证券上市时间超过六个月； 3、公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题； 4、公司最近一年经营无异常、无重大亏损； 5、考察期内证券价格无异常波动； 6、公司业务领域属于石油天然气产业，包括石油天然气勘探开发、油气设备与服务、燃气输配销 售等细分领域。 （4）选样方法 首先，计算入围选样空间证券在最近半年的日均总市值和日均成交金额； 其次，对入围证券在最近半年的日均成交金额按从高到低排序，剔除排名后10%的证券； 然后，对选样空间剩余证券按照最近半年的日均总市值从高到低排序，选取前100名证券作为指 数样本，样本数量不足则按实际数量纳入。 （5）具体编制方案详见本招募说明书“二十五、标的指数的编制方案及指数信息查阅方式”。 （十四）本招募说明书已经本基金托管人复核，本招募说明书所载内容截止日为2024年9月30 日，本更新招募说明书中财务数据未经审计。如本基金发生重大期后事项的，本招募说明书也对相应内 容进行了更新。 目录 一、绪言........................................................1 二、释义........................................................2 三、基金管理人...................................................8 四、基金托管人..................................................20 五、相关服务机构................................................25 六、基金的募集..................................................33 七、基金合同的生效..............................................40 八、基金份额折算与变更登记......................................42 九、基金份额的上市交易..........................................43 十、基金份额的申购与赎回........................................45 十一、基金的投资................................................58 十二、基金的业绩................................................68 十三、基金的财产................................................68 十四、基金资产的估值............................................70 十五、基金的收益与分配..........................................75 十六、基金的费用与税收..........................................76 十七、基金的会计与审计..........................................78 十八、基金的信息披露............................................79 十九、风险揭示..................................................85 二十、基金合同的变更、终止与清算................................94 二十一、基金合同的内容摘要......................................96 二十二、基金托管协议的内容摘要.................................112 二十三、对基金份额持有人的服务.................................130 二十四、其他应披露事项.........................................132 二十五、招募说明书的存放及查阅方式.............................134 二十六、标的指数的编制方案及指数信息查阅方式...................135 二十七、备查文件...............................................138 一、绪言 本基金由景顺长城基金管理有限公司依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基 金合同及其它有关规定募集。 景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（以下简称“招 募说明书”或“本招募说明书”）依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办 法》、《流动性风险管理规定》、《指数基金指引》等相关法律法规以及基金合同等编写。 本招募说明书阐述了本基金的投资目标、投资策略、风险、费率、管理等与投资人投 资决策有关的全部必要事项，投资人在做出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成 为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投 资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指景顺长城基金管理有限公司 3、基金托管人：指中泰证券股份有限公司 4、基金合同：指《景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《景顺长城国证石油天然 气交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证 券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基 金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基 金基金份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金 基金份额上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法 解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十 四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律 的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募 集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经 2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 16、《业务规则》：指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、景顺长城 基金管理有限公司、基金销售机构的相关业务规则和规定（及其不时修订） 17、交易型开放式指数证券投资基金：指《业务规则》定义的“交易型开放式基 金”，简称“ETF” 18、联接基金：指将绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似， 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基 金 19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法 律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登 记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组 织 23、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来自境外的资 金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境 外机构投资者 24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 26、基金份额持有人大会：指按照基金合同之规定召集、召开并由基金份额持有人 或其合法的代理人进行表决的会议 27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理 基金份额的申购、赎回等业务 28、销售机构：指景顺长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会 规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办 理基金销售业务的机构，包括直销机构和代销机构 29、直销机构：指景顺长城基金管理有限公司 30、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售 业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机 构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商（代办证券公司） 31、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管 理人指定的在募集期间代理本基金发售业务的机构 32、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基 金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 33、登记业务：指《业务规则》定义的基金份额的登记、托管和结算及相关业务 34、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限 责任公司 35、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金 管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算 完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 37、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超 过3个月 38、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 39、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 40、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 41、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 42、收益评价日：指基金管理人计算本基金基金份额净值增长率与标的指数同期增 长率差额之日 43、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 45、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买 基金份额的行为 46、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，以申购 赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为 47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书的规定 申请将其持有的本基金基金份额兑换为申购赎回清单所规定的对价资产的行为 48、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的 文件 49、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的 组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 50、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募 说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 51、标的指数：指深圳证券信息有限公司编制并发布的国证石油天然气指数 52、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 53、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的 所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复 制指数的目的 54、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购或 赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 55、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用 于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 56、现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本 及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则 本基金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相关 费用，则投资人需向本基金补缴差额 57、现金差额：指最小申购赎回单位的基金资产净值与按当日收盘价计算的最小申 购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的 现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 58、预估现金差额：指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差 额预估值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结 59、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托其他机构根据申购赎回 清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由深圳证券交易所在交易时间内发布 的基金份额参考净值，简称IOPV 60、指令：指基金管理人在管理基金资产时，向基金托管人发出的资金划拨及实物 券调拨等指令 61、元：指人民币元 62、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款 利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 63、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额 净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重 新计算） 64、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指 数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始 日重新计算） 65、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及 其他资产的价值总和 66、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 67、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 68、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基 金份额净值的过程 69、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及 《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证 监会基金电子披露网站）等媒介 70、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理 价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款 （含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股 票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 71、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中 国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相 应权益补偿并支付费用的业务 72、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开 募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 73、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：景顺长城基金管理有限公司 住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层 设立日期：2003年6月12日 法定代表人：李进 注册资本：1.3亿元人民币 批准设立文号：证监基金字［2003］76号 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层 电话：0755-82370388 客户服务电话：4008888606 传真：0755-22381339 联系人：杨皞阳 股东名称及出资比例： 序号 股东名称 出资比例 1 长城证券股份有限公司 49% 2 景顺资产管理有限公司 49% 3 开滦（集团）有限责任公司 1% 4 大连实德集团有限公司 1% 合计 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 李进先生，董事长，经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国华能财务公 司上海营业部副主任、综合计划部副经理、计划部副经理、综合计划部经理，中国华能财 务有限责任公司副总经理、党组成员、总经理，永诚财产保险股份有限公司总经理、党委 委员，华能资本服务有限公司副总经理、党组成员、总法律顾问、纪检组组长、工会主席、 副总经理（主持经营工作）、总经理、党组副书记、党委副书记，2011年至2016年兼任华 能贵诚信托有限公司董事长。现任华能资本服务有限公司党委书记、副董事长，景顺长城 基金管理有限公司董事长。 康乐先生，董事、总经理、财务负责人，经济学硕士。曾任中国人寿资产管理有限公 司研究部研究员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理，景顺投资管理有限公司市 场销售部经理、北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司销售交易部副总经理。2011 年7月加入本公司，现任公司董事、总经理。 罗德城先生，董事，工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部 副总裁、Capital House亚洲分公司的董事总经理，并于1992至1996年间出任香港投资 基金公会管理委员会成员，1996至1997年间出任香港投资基金公会主席，1997至2000 年间出任香港联交所委员会成员，1997至2001年间出任香港证券及期货事务监察委员会 咨询委员会委员。1994年加入景顺集团，现任亚太区首席执行官。 赵昕倩女士，董事，经济学硕士。曾任深圳证监局机构监管一处副处长、投资者保护 工作处副处长、机构监管二处副处长、机构监管一处（前海监管办公室）副处长。现任长 城证券股份有限公司副总裁、合规总监、首席风险官兼风险管理部总经理，深圳市长城长 富投资管理有限公司董事，长证国际金融有限公司董事，长城证券资产管理有限公司董事、 合规总监、首席风险官。 伍同明先生，独立董事，文学学士。香港会计师公会会员（HKICPA）、英国特许公认 会计师（ACCA）、香港执业会计师（CPA）、加拿大公认管理会计师（CMA）。拥有超过二十年 以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识，1972-1977受训于国际知名会计师楼“毕 马威会计师行”[KPMG]。现为“伍同明会计师行”所有者。 靳庆军先生，独立董事，法学硕士。曾任中信律师事务所涉外专职律师，在香港马士 打律师行、英国律师行C1yde＆Co.从事律师工作，1993年发起设立信达律师事务所，担 任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。 黄海洲先生，独立董事，哲学博士。曾任教于香港中文大学和伦敦政治经济学院及曾 任国际货币基金组织货币与汇率部、欧洲一部和研究部经济学家及高级经济学家，巴克莱 资本大中华区研究主管兼首席经济学家，中国国际金融股份有限公司（CICC）研究部联席 负责人、首席策略师、股票业务部全球负责人、董事总经理、管理委员会成员。现任中国 人民银行货币政策委员会委员、国务院参事室金融研究中心研究员、中国宏观经济学会副 会长、香港金融发展局委员、清华大学五道口金融学院和上海交通大学高级金融学院特聘 教授。 2、基金管理人监事会成员 阮惠仙女士，监事，会计学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总经理。 郭慧娜女士，监事，管理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师，景顺投资管理 有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监、亚太区首席 行政官。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席营运总监。 邵媛媛女士，监事，管理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）会计师事务所，福建 兴业银行深圳分行计财部。2003年3月加入本公司，现任基金事务部总经理。 杨波先生，监事，工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。2003年8月 加入本公司，现任交易管理部总经理。 3、高级管理人员 李进先生，董事长，简历同上。 康乐先生，总经理，简历同上。 CHEN WENYU（陈文宇先生），工商管理硕士。曾任中国海口电视台每日新闻记者及每 周金融新闻节目制作人，安盛罗森堡投资管理公司（美国加州）美洲区副首席投资官，以 及研究、投资组合管理和策略等其他多个职位，安盛投资管理亚洲有限公司（新加坡）泛 亚地区首席投资官。2018年加入本公司，现任公司副总经理。 毛从容女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业务部及担 任长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。2003年3月加入本公司，现任公司副 总经理。 刘彦春先生，副总经理，管理学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员，香港中信投资研 究有限公司研究员，博时基金研究员、基金经理助理、基金经理。2015年1月加入本公 司，现任公司副总经理。 黎海威先生，副总经理，经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪KMV公司研究员，美国贝 莱德集团（原巴克莱国际投资管理有限公司）基金经理、主动股票部副总裁，香港海通国 际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入本公司， 现任公司副总经理。 赵代中先生，副总经理，理学硕士。曾任深圳发展银行北京分行金融同业部投资经理、 宁夏嘉川集团项目部项目负责人、全国社会保障基金理事会境外投资部全球股票处处长、 浙江大钧资产管理有限公司合伙人兼副总经理。2016年3月加入本公司，现任公司副总 经理。 李黎女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于广发证券机构客户中心及景顺长城基金 管理有限公司市场部，之后加入国投瑞银基金市场服务部担任副总监。2009年6月再次 加入本公司，现任公司副总经理。 吴建军先生，副总经理，经济学硕士。曾任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理， 长城证券有限责任公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003年3月加入本公司，现任 公司副总经理。 刘焕喜先生，副总经理，投资与金融系博士。曾任武汉大学教师工作处副科长、成人 教育学院讲师，《证券时报》社编辑记者，长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、行政 部副总经理。2003年3月加入本公司，现任公司副总经理。 杨皞阳先生，督察长，法学硕士。曾任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理审判员， 南方基金管理有限公司监察稽核经理、监察稽核高级经理、总监助理。2008年10月加入 本公司，现任公司督察长。 张明先生，首席信息官，工商管理硕士。曾任平安证券股份有限公司信息技术部架构 与开发支持组经理、信息技术中心技术开发部执行总经理。2020年3月加入本公司，现任 公司首席信息官、信息技术部总经理。 4、本基金现任基金经理简历 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资 业绩。本基金现任基金经理如下： 金璜先生，工学硕士，CFA。曾任美国AltfestPersonalWealthManagement（艾福斯特 个人财富管理）投资部量化研究员，Morgan Stanley（美国摩根士丹利）风险管理部信用 风险分析员。2018年7月加入本公司，历任风险管理部经理、ETF与创新投资部研究员、 ETF与创新投资部基金经理助理，自2023年9月起担任ETF与创新投资部基金经理。具 有8年证券、基金行业从业经验。 5、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间 无。 6、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况 本基金现任基金经理金璜先生兼任景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券 投资基金、景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、景 顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）、景顺长城恒生消费交易型 开放式指数证券投资基金（QDII）、景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金（QDII）、景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、 景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、景顺长城中证 港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 7、本基金历任基金经理姓名及管理时间 基金经理姓名 管理时间 郑天行 先生 2024年5月23日-2024年8月19日 金 璜 先生 2024年6月14日-至今 8、投资决策委员会委员名单 本公司投资决策委员会由分管投资的副总经理、各相关投资部门负责人、研究部门负 责人、基金经理代表等组成。 公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下： CHEN WENYU（陈文宇）先生，公司副总经理； 毛从容女士，公司副总经理、固定收益部基金经理； 刘彦春先生，公司副总经理、股票投资部基金经理； 黎海威先生，公司副总经理、量化及指数投资部总经理、基金经理； 余广先生，公司总经理助理、股票投资部总经理、基金经理； 王勇先生，公司总经理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总经理、基金经理； 刘苏先生，研究部总经理、股票投资部基金经理； 汪洋先生，ETF与创新投资部总经理、基金经理； 彭成军先生，固定收益部总经理、基金经理； 李怡文女士，混合资产投资部总经理、基金经理。 9、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的权利和义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他 费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了 《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施 保护基金投资人的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因 基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资和参与转融通证 券出借业务； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪机构或其他为基金提供 服务的外部机构； （16）在符合有关法律法规、基金合同、相关证券交易所及登记机构相关业务规则的 规定的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、收益分配等业务的规则，在法律 法规和基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关 费率结构和收费方式； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额 的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方 式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管 理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账， 进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符 合基金合同等法律文件的规定；计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价， 编制申购赎回清单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但 因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要 提供的情况除外； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基 金收益； （14）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付投资人申购或赎回之基金份额的 投资人应收对价； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不 低于法律法规规定的最低期限； （17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资 人能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支 付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基 金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时， 应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人 违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管 人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的 行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基 金管理人承担全部募集费用，将已募集的认购款项、股票连同认购款项的银行同期活期存 款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、基金合同和中国证监会的 有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律法规、 基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法 规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规或中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关 法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄 露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场 秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在 任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计 划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的风险管理和内部控制体系 1、风险管理理念与目标 （1）确保合法合规经营； （2）防范和化解风险； （3）提高经营效率； （4）保护投资者和股东的合法权益。 2、风险管理措施 （1）建立健全公司组织架构； （2）树立监察稽核功能的权威性和独立性； （3）加强内控培训，培养全体员工的风险管理意识和监察文化； （4）制定员工行为规范和纪律程序； （5）建立岗位分离制度； （6）建立危机处理和灾难恢复计划。 3、风险管理和内部控制的原则 （1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过 程和业务环节； （2）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金财产、 自有资产、其他资产的运作应当分离； （3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约机 制，建立不同岗位之间的制衡体系； （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观 性和操作性； （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分开并独立 核算。 4、内部控制体系 （1）内部控制的组织架构 1）董事会审计与风险控制委员会：负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性 控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督。该委员会主要职责是：审议并批准公司 内控制度和政策并检查其实施情况；监督公司内部审计制度的实施；向董事会提名外部审 计机构；负责内部审计和外部审计之间的协调；审议公司的关联交易；对公司的风险及管 理状况及风险管理能力及水平进行评价，提出完善风险管理和内部制度的意见、制定公司 日常经营、拟募集基金及运用基金资产进行投资的风险控制指标和监督制度，并不定期地 对风险控制情况进行检查和监督，形成风险评估报告和建议，在例行董事会会议上提出公 司上半个年度风险控制工作总结报告；监督和指导经理层所设立的风险管理委员会的工作 及董事会赋予的其他职责。 2）风险管理委员会：是公司日常经营中整体风险控制的决策机构，该委员会是对公 司各种风险的识别、防范和控制的非常设机构，负责公司整体运作风险的评估和控制，由 总经理、副总经理、督察长、以及其他相关部门负责人或相关人员组成，其主要职责是： 评估公司各机构、部门制度本身隐含的风险，以及这些制度在执行过程中显现的问题，并 负责审定风险控制政策和策略；审议基金财产风险状况分析报告，基于风险与回报对业务 策略提出质疑，需要时指导业务方向；审定公司的业务授权方案；负责协调处理突发性重 大事件；负责界定业务风险损失责任人的责任；审议公司各项风险与内控状况的评价报告； 需要风险管理委员会审议、决策的其他重大风险管理事项。 3）投资决策委员会：是公司投资领域的最高决策机构，以定期或不定期会议的形式 讨论和决定公司投资的重大问题。投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、 各投资总监、研究总监、基金经理代表等组成，其主要职责包括：依照基金合同、资产管 理合同的规定，确立各基金、特定客户资产管理的投资方针及投资方向；审定基金资产、 特定客户资产管理的配置方案，包括基金资产、特定客户资产管理在股票、债券、现金之 间的配置比例；制定基金、特定客户资产管理投资授权方案；对超出投资负责人权限的投 资项目做出决定；考核包括基金经理、投资经理在内的投资团队的工作绩效；需要投资决 策委员会决定的其它重大投资事项。 4）督察长：督察长制度是基金管理人特有的制度。督察长负责组织指导公司的监察 稽核工作；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金运作、内部管理、制度 执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核；每月独立出具稽核报告，报送中国证监会和董 事长。 5）法律监察稽核部：公司设立法律监察稽核部，开展公司的监察稽核工作，并保证 其工作的独立性和权威性，充分发挥其职能作用。法律监察稽核部有权对公司各类规章制 度及内部风险控制制度的完备性、合理性、有效性进行检查并提出相应意见和建议，并将 意见和建议上报公司总经理、督察长和风险管理委员会进行讨论。法律监察稽核部协助对 全公司员工进行相关法律、法规、规章制度培训，回答公司各部门提出的法律咨询，并对 公司出现的法律纠纷提出解决方案，同时组织各部门对公司管理上存在的风险隐患或出现 的风险问题进行讨论、研究，提出解决方案，提交风险管理委员会、投资决策委员会或总 经理办公会等进行审核、讨论，并监督整改。 （2）内部控制的原则 公司的内部控制遵循以下原则： 1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员， 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； 2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行； 3）独立性原则：公司设立独立的法律监察稽核部，法律监察稽核部保持高度的独立 性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查； 4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡； 5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益， 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 公司制订内部控制制度遵循以下原则： 1）合法合规性原则：公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定； 2）全面性原则：内部控制制度涵盖公司管理的各个环节，不得留有制度上的空白或 漏洞； 3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点； 4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、 经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 （3）内部风险控制措施 建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系和完善的内部控制制度。公司成 立以来，根据中国证监会的要求，借鉴外方股东的经验，建立了科学合理的层次分明的内 控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。 通过不断地对内部控制制度进行修改，公司已初步形成了较为完善的内部控制制度。 建立健全了管理制度和业务规章。公司建立了包括风险管理制度、投资管理制度、基 金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管 理制度以及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等，从基本管 理制度和业务流程上进行风险控制。 建立了岗位分离、相互制衡的内控机制。公司在岗位设置上采取了严格的分离制度， 实现了基金投资与交易，交易与清算，公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度，形成 了不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。 建立健全了岗位责任制。公司通过建立健全了岗位责任制使每位员工都能明确自己的 岗位职责和风险管理责任。 构建了风险管理系统。公司通过建立风险评估、预警、报告和控制以及监督程序，并 经过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而确认、评估和预警 与公司管理及基金运作有关的风险，通过顺畅的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管 理、控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。建立自动化监督 控制系统：公司启用了电子化投资、交易系统，对投资比例进行限制，在“股票黑名单”、 交叉交易以及防范操守风险等方面进行电子化自动控制，将有效地防止合规性运作风险和 操守风险。 使用数量化的风险管理手段。采用数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风 险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对 风险进行分散、规避和控制，尽可能减少损失。 提供足够的培训。制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员 工具有较高的职业水准，从培养职业化专业理财队伍角度控制职业化问题带来的风险。 5、基金管理人关于内部控制制度的声明 基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基金托管人概况 名称：中泰证券股份有限公司（简称中泰证券） 住所：济南市市中区经七路86号 办公地址：济南市市中区经七路86号证券大厦10楼 法定代表人：王洪 成立日期：2001年05月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国证监会证监机构字【2001】69号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可[2015]3037号 注册资本：人民币6,968,625,756元 存续期间：持续经营 联系电话：0531-68889568 传真：0531-68889445 联系人：史恒 中泰证券股份有限公司（原名齐鲁证券有限公司）成立于2001年5月，是全国大型 综合类上市券商（股票代码：600918），在全国28个省市自治区设有45家分公司、近280 家证券营业部，员工9000多人，控股中泰期货、中泰资本、中泰国际、中泰资管、中泰 创投、齐鲁股交、万家基金、中泰物业，形成了证券、期货、基金、投资等各项业务齐头 并进的发展格局。 中泰证券主要经营证券经纪、承销与保荐、投资咨询、证券自营、财务顾问、融资融 券、基金与金融产品代销、基金托管、股票期权做市等业务。公司服务财富管理客户超过 930万户，管理客户资产近1.3万亿元；股权承销单数近3年保持市场前10位，股权、债 券业务山东市场占有率连续3年位列行业首位。 （二）主要人员情况 中泰证券托管部根据业务发展需要共设置了五个业务中心（产品管理中心、托管服务 中心、外包服务中心、营销服务中心和客户服务中心）、四个业务团队（技术支持团队、内 控管理团队、研究发展团队和综合管理团队），部门人员共计93人。其中，主要负责基金 托管业务相关环节的是托管服务中心，托管服务中心目前员工24人，设置了估值核算岗、 信息披露岗、投资监督岗、账户管理岗、资金交收岗、投资清算岗，对重要岗位建立了轮 岗与备岗机制。 （三）基金托管业务经营情况 中泰证券股份有限公司于2015年12月24日正式获得公募基金托管资格。中泰证券 在获得公募基金托管资格后，稳步有序地开展了基金托管业务，在营业创收的同时也积累 了业务经验，不断完善业务流程，为公募基金托管业务的上线夯实业务基础，并顺利开展 了多只公募基金托管业务和商业银行理财产品托管业务。现托管产品类型已包括公募基金、 银行理财、券商资管、期货资管、基金专户、私募证券投资基金、私募股权投资基金等。 二、基金托管人的内部控制制度 中泰证券托管部严格遵守国家法律法规和监管机构的相关规定，针对基金托管业务建 立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，努力防范和化解托管业务风险，确 保托管业务的稳健运行和受托资产的安全完整，确保信息披露的真实、准确、完整、及时， 保护投资者的合法权益。中泰证券托管部的组织结构设置遵循职责明确、相互制约的原则。 各岗位有明确的职责分工，严格按照制度流程进行业务操作。主要采取以下内部控制措施： 1、建立完善的托管业务制度体系，对托管业务各个方面的业务规范及业务流程进行 了明确，确保业务开展有章可循，确保托管业务内部控制的有效性。 2、建立有效的信息隔离控制机制，确保托管业务与证券经纪、证券自营、证券做市、 资产管理、投资银行、研究咨询、产品销售、另类投资等可能存在利益冲突业务之间在机 构、人员、信息、资金、账户、核算等方面相互独立，隔离业务风险，切实防范利益冲突 和利益输送。 3、托管业务核心业务运作区域、综合办公区域之间实行物理隔离，通过录音、录像、 门禁等技术手段强化内部控制。 4、对各类突发事件或故障，建立完善有效的应急机制。 5、建立有效的信息沟通渠道和清晰的报告机制。如出现重大违规、异常紧急等特殊 事件，严格按照中泰证券重大事项报告机制处理。 6、建立有效的内部稽核监控机制，公司依据法律法规、监管规定、自律规则及公司 制度规定，对托管业务内部管理情况进行检查、审核、评价。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。严格 按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投 资限制等情况进行监督，对违法违规行为及时予以风险提示，要求其限期纠正，按规定报 告相关监管机构或自律组织。在基金清算和估值核算服务环节，对基金管理人发送的投资 指令、各项费用的提取与开支情况进行监督。 2、监督流程 基金托管人发现基金管理人的投资指令或投资运作违反法律法规、基金合同和托管协 议的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，并按规定报告相关监管机构。基 金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工 作日前及时核对并以书面形式给基金托管人回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证， 说明违规原因及整改期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管 人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的 违规事项未能在上述规定期限内纠正的，基金托管人有权报告相关监管机构。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基 金合同约定的，应当拒绝执行，并立即通知基金管理人及时改正。如基金管理人拒绝改正 的，基金托管人有权报告相关监管机构。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他 有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向相关监管机构 报告。 四、基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他 费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》 及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国 证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金 办理证券、期货交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟 悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金 财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在 基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的 要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、 赎回对价的现金部分； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管 理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执 行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规 定的最低期限； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价 的现金部分； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配 合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，并通知 基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因 其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人 追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、申购赎回代理券商（简称：一级交易商） 序号 销售机构全称 销售机构信息 1 中泰证券股份有限公司 注册（办公）地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：王洪 联系人：张雪雪 电话：0531-68881051 客户服务电话：95538 网址：www.zts.com.cn 2 中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 邮编：100073 法定代表人：王晟 客服电话：4008-888-888、95551 网址：www.chinastock.com.cn 3 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市黄浦区中山南路888号 法定代表人：周杰 联系人：丁禹戈 电话：021-23185426 客服电话：95553 网址：www.htsec.com 4 招商证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 联系人：业清扬 电话：0755-82943666 传真：0755-83734343 客户服务电话:400-8888-111，95565 网址：www.newone.com.cn 5 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 联系电话：021-38565547 传真：0591-38507538 客户服务电话:95562 网址：www.xyzq.com.cn 6 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：刘秋明 联系人：郁疆 电话：021-22169999 客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com 7 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳区光华路10号 法定代表人：王常青 联系人：陈海静 电话：（010）85156499 客户服务电话:4008888108/95587 网址：www.csc108.com 8 广发证券股份有限公司 注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人：林传辉 客服电话：95575、020-95575或致电各地营业网点 网址：www.gf.com.cn 9 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表人：刘健 联系人：鲍佳琪 联系电话：021-33388378 客户服务电话：95523 网址：www.swhysc.com 10 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人：朱健 联系人：钟伟镇 联系电话：021-38676666 传真：021-38670666 服务热线:95521/4008888666 网址：www.gtja.com 11 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：王一通 电话：010－60838888 传真：010－60833739 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com 12 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座 法定代表人：肖海峰 联系人：赵如意 联系电话：0532-85725062 客户服务电话：95548 网址：sd.citics.com 13 中信证券华南股份有限公司 注册（办公）地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号） 法定代表人：陈可可 联系人：郭杏燕 联系电话：020-88834787 客户服务电话：95548 网址：www.gzs.com.cn 14 华宝证券股份有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 办公地址：上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦华宝证券2楼 法定代表人：刘加海 联系人：刘之蓓 电话：021-68777222 传真：021-20515530 客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com 15 爱建证券有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼 办公地址：上海市世纪大道1600号33楼 法定代表人：祝健 联系人：庄传勇 电话：021-32229888-33362 客服热线：956021 网址：https://www.ajzq.com/ 16 方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼2701-3717 办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼2701-3717 法定代表人：施华 联系人：胡创 电话：010-56992402 传真：010-56992426 客服热线：95571 网址：www.foundersc.com 17 平安证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座22-25层 法人代表：何之江 联系人：王阳 客户服务电话：95511-8 网址：http://stock.pingan.com 18 申万宏源西部证券有限公司 注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：王献军 联系人：鲍佳琪 联系电话：021-33388378 客户服务电话：95523 网址：www.swhysc.com 19 国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街95号 办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号 法定代表人：冉云 联系人：王凯伦 电话：021-80234217 客服电话：95310 公司网站：https://www.gjzq.com.cn/ 20 华福证券有限责任公司 注册（办公）地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层 法定代表人：苏军良 联系人：王虹 电话：021-20655183 传真：021-20655176 客户服务电话：95547 网址：www.hfzq.com.cn 21 中国中金财富证券有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-4608 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层 法人代表：高涛 客服电话：95532 公司网站：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/ 22 国盛证券有限责任公司 注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589号 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼 法定代表人：徐丽峰 联系人：占文驰 电话：0791-88250812 客户服务电话:956080 网址：www.gszq.com 23 华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：张伟 联系人：庞晓芸 电话：0755-82492193 客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn 24 东方证券股份有限公司 法定代表人：金文忠 注册地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-23层、25层-29层 联系人：龚玉君 电话：021-63325888 传真：021-63326729 客户服务热线：95503 公司网站：http://www.dfzq.com.cn 25 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：广东省深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 法定代表人：张纳沙 联系人：于智勇 电话：0755-81981259 客户服务电话:95536 网址：www.guosen.com.cn 26 中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座11层 法定代表人：陈亮 联系人：刘澜、杜悦 电话：010-65051166-2592、010-65051166-50405 客户服务电话：4008209068 网址：www.cicc.com 27 山西证券股份有限公司 注册（办公）地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：王怡里 联系人：王谷雨 电话：13623624252 客户服务电话：400-666-1618、95573 网址：www.i618.com.cn 28 渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：安志勇 联系人：王星 电话：022-28451922 客户服务电话：956066 网址：www.ewww.com.cn 29 湘财证券股份有限公司 注册地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼 法定代表人：高振营 联系人：江恩前 电话：021-50295432 客户服务电话：95351 网址：www.xcsc.com 30 华安证券股份有限公司 注册（办公）地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号 法定代表人：章宏韬 联系人：范超、孙懿 电话：0551-65161821、0551-65161963 客户服务电话：95318 网址：www.hazq.com 31 东北证券股份有限公司 注册（办公）地址：长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 电话：021-20361166 客户服务电话：95360 网址：www.nesc.cn 32 恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 法定代表人：祝艳辉 联系人：熊丽 电话：0471-4972675 客户服务电话：956088 网址：www.cnht.com.cn 33 国投证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道福华一 路119号安信金融大厦 法定代表人：段文务 联系人：郑向溢 电话：0755-81682517 客服电话：95517 网址：http://www.essence.com.cn/ 34 江海证券有限公司 注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号 法定代表人：赵洪波 联系人：周俊 电话：0451-85863726 传真：0451-82337279 客户服务电话：956007 网址：www.jhzq.com.cn 35 东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15、16层 北京市西城区金融大街9号金融街中心17、18层 法定代表人：李娟 联系人：程浩亮 电话：010-66559211 客户服务电话：95309 网址：www.dxzq.net 36 华金证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区天目西路128号1902室 办公地址：上海市浦东新区杨高南路759号27层 法定代表人：燕文波 联系人：秦臻 电话：021-20655438 客户服务电话：956011 网址：https://www.huajinsc.cn/ 37 东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：戴彦 联系人：陈亚男 电话：021-23586583 传真：021-23586864 客户服务电话：95357 网址：http://www.18.cn 2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 联系人：廖文琳 联系电话：0755-21899329 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、陈颖华 联系人：陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 电话：010-66001391 传真：010-66001392 执行事务合伙人：肖厚发、刘维 经办会计师：陈逦迤、姜爱悦 联系人：姜爱悦 六、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法 律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会证监许可【2023】2907号文准予 募集注册。 （二）基金类型 股票型证券投资基金 （三）基金的运作方式 交易型开放式 （四）基金的标的指数 本基金的标的指数为：国证石油天然气指数 （五）基金存续期间 不定期 （六）基金份额发售面值、认购价格 本基金基金份额的发售面值、认购价格为人民币1.00元。 （七）基金最低募集份额总额和最低募集金额 本基金的最低募集份额总额为2亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票 市值）不少于2亿元人民币。 基金管理人可根据基金发售情况对本基金的发售进行规模控制，具体规定见本基金的 基金份额发售公告或基金管理人发布的其他公告。《基金合同》生效后不受前述募集规模 的限制。 （八）募集方式 投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式认购本基金。 基金管理人可以根据具体情况调整本基金的发售方式，并在基金份额发售公告或相关 公告中列明。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用深圳证券交易所 网上系统以现金进行认购。 网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行认购。 网下股票认购是指投资人通过基金管理人和/或其指定的发售代理机构以股票进行认 购。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到 认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况， 投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 （九）募集场所 投资人应当在基金管理人和/或其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所， 或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。 基金管理人、发售代理机构可接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系 方式见基金管理人披露的基金销售机构名录。 基金管理人可以根据情况调整销售机构。 （十）募集期限 自基金份额发售之日起，最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时 公告。 （十一）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投 资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 （十二）认购开户 1、投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户（以下简称“深圳A股账户”） 或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称“深圳证券投资基金账户”）。 (1)已有深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手续。 (2)尚无深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资人，需在认购前持本人身份证 到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳A股账户或深圳 证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳A股账户和深圳证券投资基金账户的具体 程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。 2、账户使用注意事项 (1)如投资人需要参与网下现金认购或网上现金认购，应使用深圳A股账户或深圳证 券投资基金账户；深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易。 (2)如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金公告的允许网下股票认购的股票进 行网下股票认购的，应开立并使用深圳A股账户。 (3)如投资人以上海证券交易所上市交易的本基金公告的允许网下股票认购的股票进 行网下股票认购的，除了需持有深圳A股账户或深圳证券投资基金账户外，还应持有上海 证券交易所A股账户（以下简称“上海A股账户”），且该两个账户的证件号码及名称属于 同一投资人所有，并注意投资人用以认购基金份额的深圳A股账户或深圳证券投资基金 账户的托管证券公司与上海A股账户指定交易的证券公司应为同一发售代理机构。 (4)如投资人需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，应持有并使用深圳 A股账户。 (5)已购买过由景顺长城基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资人，其所持有的 景顺长城基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购和申购本基金。 （十三）认购费用 本基金的认购采用份额认购的原则。 基金管理人办理网下现金认购时按照下表费率收取认购费用。基金管理人办理网下股 票认购、发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时，可参照下表 费率结构收取一定的佣金。 认购份额（M） 认购费率/佣金比率 M＜ 50万份 0.80% 50万份≤M＜ 100万份 0.50% M≥100万份 每笔500元 基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期 间发生的各项费用。 （十四）网上现金认购 1、认购时间：认购时间详见本基金份额发售公告。 2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1000份或 其整数倍。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。 3、认购申请：认购佣金由发售代理机构在投资人认购时收取，投资人需以现金方式 交纳认购佣金。投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定备足认购资金，办理认 购手续。投资人可多次提出认购申请，认购一经受理不可撤销，认购资金即被冻结。 4、认购金额和利息折算的份额的计算 通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，本基金认购金额和利息折算的份额的 计算如下： 认购金额＝认购价格×认购份额×(1＋佣金比率) （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用） 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 （或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 利息折算的份额＝利息/认购价格 网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有。网上现金认购的利息和具体份额以登记机构的记录为准。利息折算的基金份额保留 至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 例：某投资人通过发售代理机构采用网上现金方式认购本基金基金份额100,000份， 假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.80％，则需准备的资金数额计算如下： 认购金额＝1.00×100,000×（1＋0.80％）＝100,800元 认购佣金＝1.00×100,000×0.80％＝800元 又假设该笔资金在募集期间产生了10.8元的利息，则利息折算的份额＝10.8／1.00＝ 10份（保留至整数位）。 即，若该投资人通过发售代理机构采用网上现金认购本基金基金份额100,000份，则 需缴纳认购金额100,800元，其中认购佣金800元，并可获得利息折算的份额10份，该 投资人一共可获得100,010份基金份额。 （十五）网下现金认购 1、认购时间：认购时间详见本基金份额发售公告。 2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现 金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍，投资者通过基金管理人办理网下现金 认购的每笔认购份额须在10万份以上(含10万份)。投资人可以多次认购，累计认购份额 不设上限。 3、认购手续：认购费用由基金管理人在投资人认购时收取，投资人需以现金方式交 纳认购费用。投资人在认购本基金时，需按基金管理人的规定办理相关认购手续，并备足 认购资金。网下现金认购申请一经受理不得撤销。 4、认购金额和利息折算的份额的计算 （1）通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，本基金认购金额和利息折算的份 额的计算如下： 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率） （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用） 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 （或若适用固定费用的，认购费用=固定费用） 利息折算的份额＝利息/认购价格 网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有。网下现金认购的利息和具体份额以基金管理人的记录为准。利息折算的基金份额保 留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 例：某投资人通过基金管理人采用网下现金方式认购本基金基金份额500,000份，认 购费率为0.50％，则该投资人的认购金额为： 认购金额＝1.00×500,000×（1＋0.50％）＝502,500元 认购费用＝1.00×500,000×0.50％＝2500元 又假设该笔资金在募集期间产生了55.8元的利息，则利息折算的份额＝55.8／1.00＝ 55份（保留至整数位） 即，若该投资人通过基金管理人采用网下现金方式认购本基金基金份额500,000份， 则需缴纳认购金额502,500元，其中认购费用2500元，并可获得利息折算的份额55份， 该投资人一共可获得500,055份基金份额。 （2）通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构 进行网上现金认购的认购金额的计算。 5、投资人通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人确认后，将认购 资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。 6、在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。 (十六）网下股票认购 基金管理人将就认购期内的允许作为网下股票认购的股票名录予以公告并不时调整。 1、认购时间：认购时间详见本基金份额发售公告。 2、认购限额： 以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是基金管理人公告的允许网下股票认购的 股票名单。单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数 倍。投资人可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。 3、认购手续： 认购佣金由发售代理机构在投资人认购时收取。投资人认购本基金时，需按销售机构 的规定，到基金销售网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请一经受理不 得撤销，投资人申报的股票由发售代理机构予以冻结。投资人的认购股票在网下股票认购 日至登记机构进行股票过户日（不含）的冻结期间所产生的权益归投资人所有。 4、特别提示：投资人应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购，并及时 履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 5、特殊情形 (1)已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。 (2)限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价 格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少 3日公告限制认购规模的个股名单。如果投资者的个股认购规模超过该券在标的指数的构 成比例，基金管理人有权对超过构成比例的部分予以拒绝。 (3)临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常、长期停牌或认购申报 数量异常等允许其认购可能影响基金份额持有人利益的个股，基金管理人可不经公告，全 部或部分拒绝该股票的认购申报。 (4)根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于认购本基金。 6、清算交收：L日日终(L日为本基金发售期最后一日)，发售代理机构将股票认购数 据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人收到股票认购数据后初步确认各 股票的有效认购数量。L+1日起，登记机构根据基金管理人提供的确认数据，冻结上海市 场网下认购股票，并将深圳市场网下认购股票过户至本基金组合证券认购专户。以基金份 额方式支付佣金的，基金管理人为投资人计算认购份额，并根据发售代理机构提供的数据 计算投资人应以基金份额方式支付的佣金，从投资人的认购份额中扣除，为发售代理机构 增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据，将上海和 深圳的股票分别过户至本基金在上海、深圳开立的证券账户。基金合同生效后，登记机构 根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购份额的初始登记。 在基金管理人或发售代理机构允许的条件下，投资人可选择以现金或基金份额的方式 支付认购费用。 7、认购份额的计算公式： 投资人的认购份额＝Σ(第i只股票在L日的均价×有效认购数量)/1.00 其中， (1)i代表投资人提交认购申请的第i只股票，如投资人仅提交了1只股票的申请，则 i＝1。 (2)“第i只股票在L日的均价”由基金管理人根据深圳证券交易所及上海证券交易所 的L日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小 数点后两位。若该股票在L日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作 为计算价格。 若某一股票在L日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股(转增)、配 股等权益变动，则由于投资人获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在T 日的均价进行调整： ①除息：调整后价格＝L日均价-每股现金股利或股息 ②送股：调整后价格＝L日均价/(1＋每股送股比例) ③配股：调整后价格＝(L日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股配股比例) ④送股且配股：调整后价格＝(L日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股送股比例＋每 股配股比例) ⑤除息且送股：调整后价格=（L日均价-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例） ⑥除息且配股：调整后价格=（L日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息）/ （1+每股配股比例） ⑦除息、送股且配股：调整后价格＝(L日均价＋配股价×配股比例-每股现金股利或 股息)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例) (3“)有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收的股票股数： ①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限详见届时相关 公告。 如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则根据 认购日期的先后按照先到先得的方式确认。如同一天申报的个股认购数量全部确认将突破 基金管理人可确认上限的，则按比例分配确认。 ②若某一股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法冻 结或执行，则基金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投资人的有效认购数量进 行相应调整。 （十七）募集资金利息及募集股票权益的处理 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额，归投资人所有，利息折算的 份额以基金管理人及登记机构的记录为准。 基金网下股票认购所募集的股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过户日（不含） 的冻结期间所产生的权益归认购投资人本人所有。 （十八）募集期间的资金、股票与费用 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动 用。基金网下股票认购所募集的认购股票由发售代理机构予以冻结。基金募集期间的信息 披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 七、基金合同的生效 （一）基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募 集金额（含网下股票认购募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于 200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止 基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国 证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证 监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到 中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募 集期间募集的资金存入专门账户，网下股票认购所募集的股票由发售代理机构予以冻 结，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 （二）基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期 存款利息。网下认购所募集股票的解冻按照《业务规则》的规定处理，基金管理人不承 担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及发售代理机构将协助基金管理人 完成相关资金和证券的退还工作； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。基金 管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 （三）基金合同的生效 本基金的基金合同已于2024年5月23日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金 管理人正式开始管理本基金。 （四）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日 出现前述情形的，基金管理人应当在十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如 持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金 份额持有人大会进行表决。 法律法规、深圳证券交易所或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 （一）基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定提前公 告。 （二）基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更 登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发 生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。 除因小数点后的尾数处理导致的损益外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性 影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 （三）基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 九、基金份额的上市交易 （一）基金份额的上市 基金合同生效后，本基金具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券 投资基金上市规则》,向深圳证券交易所申请基金份额上市： 1、本基金场内资产净值不少于2亿元人民币； 2、本基金场内份额持有人不少于1,000人； 3、符合深圳证券交易所规定的其他条件。 基金份额上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在 深圳证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日的3个工作日前发布基金份额上 市交易公告书及其提示性公告。 （二）基金份额的上市交易 基金份额在深圳证券交易所的上市交易、暂停或终止上市交易，应遵照《深圳证券交 易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基 金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。 （三）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 上市基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《深圳证券交易所证券 投资基金上市规则》的相关业务规则、通知、指引、指南等有关规定执行。 当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而被深圳证券 交易所终止上市的情形时，本基金可由跟踪标的指数的交易型开放式指数证券投资基金变 更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会审议。届 时，基金管理人需制定基金终止上市后场内份额的处理规则并提前公告。基金管理人需按 照非上市的开放式指数基金调整相应的业务规则（包括可变更本基金的登记机构并相应调 整申购赎回业务规则等）及其他涉及内容，基金变更的具体安排见基金管理人届时发布的 相关公告。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人将本着维 护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数，或在履 行适当的程序后与该指数基金合并。 （四）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人或者基金管理人委托其他机构在相关证券交易所开市后根据申购赎回清 单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由深圳证券交 易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中 可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代 成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金差额)/最小申购赎 回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后4位。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 （五）相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公 司对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同从其规定，并按照新规定 执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 （六）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新 功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 （七）在不违反法律法规的前提下，在基金管理人履行适当程序后，本基金可以申请 在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额持有人大会。 十、基金份额的申购与赎回 (一)申购与赎回的场所 投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代 理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回业务。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情 况增加或减少申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。 (二)申购与赎回办理的开放日及时间 1、开放日及开放时间 基金投资人办理基金份额的申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所及上海证券 交易所的交易日，具体办理时间为深圳证券交易所及上海证券交易所的正常交易日的交易 时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、相关证券、期货交易所交易时间 变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。若证券、期货交易场 所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市，基金管理人在次日依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购与赎回开始日及业务办理时间 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理 时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在 赎回开始公告中规定。 基金管理人应在申购开始日、赎回开始日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定 媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。 本基金在上市交易之前可开始办理申购、赎回。但在基金申请上市期间，基金可暂停 办理申购、赎回。 (三)申购与赎回的数额限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购、 赎回单位为50万份。 2、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购与赎回的数额 限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 3、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限，最小申购、赎回单位 由基金管理人确定和调整，具体规定参见相关公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人 应当采取设定单一投资者申购份额上限、基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购或限制基金当日最大申购份额等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体 请参见相关公告。 5、基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素设定当日申购 份额上限、当日赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并依据有 关规定提前在规定媒介上公告。 6、基金管理人可以在法律法规允许的情况下，根据市场情况，调整上述规定的数量 或比例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在规定媒介上公告。 (四)申购与赎回的原则 1、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定。 2、本基金采用“份额申购、份额赎回”原则，即申购和赎回均以份额申请。 3、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 4、申购、赎回申请提交后不得撤销。 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的 合法权益不受损害并得到公平对待。 6、基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下， 或依据深圳证券交易所或登记机构相关规则及其变更调整，对上述原则进行调整。基金管 理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 (五)申购与赎回的程序 1、申购与赎回申请的提出 投资人通过申购赎回代理券商在深圳证券交易所场内申报申购、赎回业务。 基金投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业 务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在申购本基金时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申 请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成 交。 2、申购与赎回申请的确认 基金投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购 对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足 额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 投资人T日申购的ETF份额，当日可竞价卖出，T+1日可以赎回；T日赎回得到的股 票，当日可竞价卖出，T+1日可用于申购ETF份额；T日竞价买入的股票，当日可用于申 购ETF份额；T日竞价买入的ETF份额，当日可赎回，T+1日可竞价卖出。 申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、 赎回的确认以登记机构的确认结果为准。投资人应及时查询有关申请的确认情况并妥善行 使合法权利。 3、申购与赎回的清算交收与登记 本基金申购和赎回过程中涉及的申购赎回对价和基金份额的交收适用《业务规则》的 规定。 投资人T日申购或赎回成功后，登记机构在T日收市后办理基金份额的交收、深圳 证券交易所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以 及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、 基金管理人和基金托管人；一般在补齐基金份额所对应的组合证券后，进行相应的现金替 代退补款的清算与交收。 如果基金管理人及登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规 则》及其他相关规定进行处理。 投资人应按照基金合同及招募说明书的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支 付应付的组合证券、现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致组合证券、 现金差额、现金替代和现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利 益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 若投资人用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额因被 国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申购赎回代理券商及登 记机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的，基 金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资人进行赔偿。 4、基金管理人、深圳证券交易所和登记机构可在法律法规允许的范围内，对基金份 额持有人利益无实质性不利影响的前提下，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的 办理时间、方式、处理规则等进行调整，基金管理人应最迟于新规则开始实施前按照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。 (六)申购、赎回的对价、费用 1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。 申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、 现金差额及其他对价。 2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开 市前通知深圳证券交易所及登记机构，并在深圳证券交易所及基金管理人网站公告。T日 的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告，计算公式为计算日基金资产净 值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟 计算或公告。 3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份 额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 4、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此 产生的误差由基金财产承担。 5、若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关 法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，履行相关程序后，对基金 申购赎回业务规则、基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间等进行调整并提前公告， 无须召开基金份额持有人大会。 (七)申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单内容包括最小申购赎回单位所对应的申赎现金、组合证券、现金替 代、T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、申赎现金 “申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记机构的清算交收安排，在申购赎回 清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份证券的 必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的现金替代标志为 “必须”的沪市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的沪市成份证券的申购 替代金额之和;赎回替代金额为最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必须”的沪市成份 证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的沪市成份证券的赎回替代金额之和。 3、组合证券 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申 购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 4、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代 组合证券中部分证券的一定数量的现金。 采用现金替代是为了在相关组合成份股停牌等情况下便利投资人的申购和赎回、提高 基金运作的效率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则，以保 护基金份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。 （1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为 “允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。 对于深市成份证券，现金替代的类型可以设为：“禁止”、“允许”和“必须”。 对于沪市成份证券，可以设为：“允许”和“必须”。 禁止现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时， 该成份证券不允许使用现金作为替代。 当可以现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股时，可以现金替代是指在申购基 金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成 份证券不允许使用现金作为替代。 当可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股时，可以现金替代是指在申购、 赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资 者进行退款或补款。 必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使 用现金作为替代。 （2）可以现金替代 可以现金替代的组合证券分为：深市成份证券和沪市成份证券。 1）对于深市成份证券 ①适用情形：投资人申购时持仓不足的深市成份证券。登记机构先用深市成份证券， 不足时差额部分用现金替代。可以现金替代标记的深市成份证券，在赎回时不允许使用现 金作为替代。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为： 申购替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×(1＋申购现金替代保证金率) 其中，“该证券参考价格”为该证券经除权除息调整的T-1日收盘价。如果深圳证券交 易所参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考价格为准。 对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加 上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎 回清单中预先确定申购现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高 于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的 金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代保证金率，并据此收取替代金 额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管 理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入 成本(包括买入价格与交易费用，下同)的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的 款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入 成本加上按照T＋2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退 还投资人或投资人应补交的款项。 特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易 日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收 盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交 的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日） 期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T＋2日后第1个工作日(若在特例情况下，则为T日起第21个交易日)，基金管理人 将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，现金替代多退少补， 资金的清算和交收在此后3个工作日内完成，登记机构对此提供代收代付服务。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使 用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的 计算公式为： ?i第i只替代证券的数量×该证券的参考价格 ×100%现金替代比例（%）＝ 申购基金份额×参考基金份额净值 参考基金份额净值目前为该ETF前一交易日除权除息后的收盘价，如果深圳证券交 易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考基金份额净 值为准。如果深圳证券交易所现金替代比例计算公式发生调整，以深圳证券交易所通知规 定的为准。 2）对于沪市成份证券 ①适用情形：投资人申购和赎回时的沪市成份证券。登记机构对设置可以现金替代的 沪市成份证券全部用现金替代。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为： 申购替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×(1＋申购现金替代保证金率) 赎回替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×(1?赎回现金替代保证金率) 其中，“该证券参考价格”为该证券经除权除息调整的T-1日收盘价。如果上海证券交 易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 申购时收取现金替代保证金的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入 该部分证券，实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便 于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代保证金率，并据此收取替代 金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多 收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将 向投资人收取欠缺的差额。 赎回时扣除现金替代保证金的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出 该部分证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考价格可能有所差异。为便 于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定赎回现金替代保证金率，并据此支付赎回 替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退 还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理 人将向投资者收取多支付的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购和赎回现金替代保证金率，并据此收取 申购替代金额和支付赎回替代金额。 基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依 次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原 则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成 份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内完成上述交易。 时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后 顺序按照深圳证券交易所确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为：基金管理人在上海证券交易所连续竞价期间，根据收到的深圳证 券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向上海证券交易所申报被替代 证券的交易指令。 基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资人确定基金应退还投资者或投资 人应补交的款项，即按照申购确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成 本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交 的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资人确定基金应退还投资人或投资人应补 交的款项，即按照赎回确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖 出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资人或赎回投资者应补交的款项。 对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代部分证券，T日后基金 管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资人或投 资人应补交的款项。 T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入 成本(包括买入价格与交易费用，下同)的差额，确定基金应退还申购投资人或申购投资人 应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券 实际购入成本加上按照T＋2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定 基金应退还申购投资人或申购投资人应补交的款项。 T＋2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出 收入(包括卖出价格扣除交易费用，下同)的差额，确定基金应退还赎回投资人或赎回投资 人应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，则以替代金额与所卖出的部分被替代证 券实际卖出收入加上按照T＋2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确 定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。 特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易 日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收 盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资人或申购投资 人应补交的款项。以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入加上按照最近一次 收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资人或赎回投 资人应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日） 期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T＋2日后第1个工作日(若在特例情况下，则为T日起第21个交易日)，基金管理人 将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收 在此后3个工作日内完成。 (3)必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是因标的指数调整将被剔除、或基金管理人出 于保护基金份额持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的 一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券 的数量乘以该证券参考价格。 5、预估现金差额相关内容 T日申购赎回清单中公布T日预估现金差额，是指由基金管理人估计的当日现金差 额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。 预估现金差额的计算公式为： T日预估现金差额＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须 用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日经 除权除息调整后的开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数 量与T日经除权除息调整后的开盘参考价乘积之和) 其中，T日经除权除息调整后的开盘参考价主要根据指数编制机构提供的标的指数成 份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T- 1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的 数值可能为正、为负或为零。 6、现金差额相关内容 T日申购赎回清单中公布T-1日现金差额，其计算公式为： T-1日现金差额＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用 现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T-1日收 盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T-1日收盘价乘积之 和) T-1日投资人申购、赎回基金份额后，需按T日公告的T-1日现金差额进行资金的清 算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投 资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申 购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其 赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额 支付相应的现金。 7、申购赎回清单的格式 T日申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息 基金名称： 基金管理公司名称： 基金代码： 目标指数代码 基金类型： T-1日信息内容 现金差额： 最小申购、赎回单位资产净值： 基金份额净值： T日信息内容 预估现金差额： 可以现金替代比例上限： 是否需要公布IOPV： 最小申购、赎回单位： 最小申购赎回单位现金红利： 本市场申购赎回组合证券只数： 全部申购赎回组合证券只数： 是否开放申购： 是否开放赎回： 当天净申购的基金份额上限： 当天净赎回的基金份额上限： 单个证券账户当天净申购的基金份额上限： 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限： 当天累计可申购的基金份额上限： 当天累计可赎回的基金份额上限： 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限： 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限： 组合信息内容 证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 说明：申购赎回清单的格式可根据深圳证券交易所的系统升级相应调整，具体格式以深圳 证券交易所提供的清单模版为准，届时不再另行公告。 (八)拒绝或暂停申购的情形及处理方式 在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请： （1）因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法受理投资人的申购申请； （2）因特殊原因（包括但不限于相关证券、期货交易场所依法决定临时停市或在交 易时间非正常停市）导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； （3）发生基金合同约定的暂停基金资产估值情况的，基金管理人可以暂停接受投资 者的申购申请； （4）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采 用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理 人应当暂停接受基金申购申请； （5）基金管理人开市前未能公布申购赎回清单，或在开市后发现申购赎回清单编制 错误； （6）相关证券、期货交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理 申购，或者指数编制机构、相关证券、期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制 或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统 故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等； （7）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害其他基金份额持有 人利益时； （8）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基 金业绩产生负面影响，或其他损害现有基金份额持有人利益的情形； （9）当日申购申请达到基金管理人设定的申购份额上限的情形； （10）法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一（第（7）、（9）项除外）且基金管理人决定暂停接受投资人的申购 申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申 购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除 时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形和处理方式 发生下列情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价： （1）因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法接受投资人的赎回申请或 不能支付赎回对价； （2）发生基金合同约定的暂停基金资产估值情况的，基金管理人可以暂停接受投资 者的赎回申请或延缓支付赎回对价； （3）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采 用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理 人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请； （4）因相关证券、期货交易场所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市，导致 基金管理人无法计算当日基金资产净值； （5）相关证券或期货交易所、登记机构等因异常情况无法办理赎回，或者指数编制 机构、相关证券或期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异 常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于网络故障、通讯故障、电 力故障、数据错误等； （6）基金管理人开市前未能公布申购赎回清单，或在开市后发现申购赎回清单编制 错误； （7）当日赎回申请达到基金管理人设定的赎回份额上限的情形； （8）发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人 可暂停接受投资人的赎回申请； （9）法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一（第（7）项除外）且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对 价时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支 付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎 回申请人，未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎 回业务的办理。 （十）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基 金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自 然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对 于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准 收费。 （十一）基金份额的冻结与解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 （十二）基金合同生效后，若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对 交易型开放式指数证券投资基金调整现有的清算交收与登记模式或推出新的清算交收与 登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人与基金托管人协商一致后，有权调整 本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并 引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告予以披露并在招募说明书及其更新中予以更新， 无须召开基金份额持有人大会审议。 （十三）其他申购赎回方式 1、若基金管理人推出以本基金为目标ETF的联接基金，本基金可根据实际情况需要 向本基金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。 2、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的情况下，增加其他申购赎回方式，并提前公告，无需召开基金份额持有人大会。 3、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并应当依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告。 4、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托 代理协议，且应当依照《信息披露办法》的有关规定予以公告。 （十四）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证 监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过 户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基 金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 （十五）集合申购 在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许单个或多个投资人集合其持有的 组合或单个证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。在不违反法律法 规规定以及不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人履行适当程序后有权制定集 合申购业务的相关规则，集合申购业务的相关规则在开始执行前将予以公告。 十一、基金的投资 （一）投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，以期获得与标的指数收益相 似的回报。 （二）投资范围 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同），此外， 为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板及其他经中国证 监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包 括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、可交换债券、可转 换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存 款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资 的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金 资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80％，因法律法规的规定而受限制的情形 除外。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应 收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （三）投资策略 1、股票投资策略 本基金以国证石油天然气指数为标的指数，采用完全复制法，即以完全按照标的指数 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资 组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况 （包括但不限于成份股停牌、流动性不足、法律法规限制、其它合理原因导致本基金管理 人对标的指数的跟踪构成严重制约等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据 市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成 份股或备选成份股进行替代或者采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以期在规 定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超 过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构 暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程 序后及时对相关成份股进行调整。 2、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频 率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 3、股票期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，结合投资目标、 比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资 时机和投资比例。基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股占 比等）、投资目标和风险收益特征。若相关法律法规发生变化时，基金管理人股票期权投 资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机 构允许基金投资其他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投 资策略。 4、存托凭证投资策略 本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资目标和上述股票投资策略，基于对基础证 券投资价值的深入研究判断，通过定性和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存 托凭证作为投资标的，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 5、债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。 通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而 下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各 类资产的预期收益率，确定债券资产配置。 6、可转换债券投资策略和可交换债券投资策略 A)相对价值分析：基金管理人根据定期公布的宏观和金融数据以及对宏观经济、股市 政策、市场趋势的综合分析，判断下一阶段的市场走势，分析可转换债券和可交换债券的 股性和债性的相对价值。通过对可转换债券和可交换债券的转股溢价率和Delta系数的度 量，筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点。 B)基本面研究：基金管理人依据内、外部研究成果，运用景顺长城股票研究数据库 （SRD）对可转换债券和可交换债券标的公司进行多方位、多角度的分析，重点选择行业 景气度较高、公司基本面素质优良的标的公司。 C)估值分析：在基本面分析的基础上，运用PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG等相 对估值指标以及DCF、DDM等绝对估值方法对标的公司的股票价值进行评估，并根据标 的股票的当前价格和目标价格，运用期权定价模型分别计算可转换债券和可交换债券当前 的理论价格和未来目标价格，进行投资决策。 7、融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许 的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。 参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低 带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 为更好实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资 管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基 金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比 例。参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、 交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 8、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变 化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前 偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标 的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会 等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收 益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前提下，履行适当 程序后相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 （四）投资限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%， 且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外； （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产 净值的10％； （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的10％； （5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不 得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； （7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本 基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （8）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合： 8.1本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净 值的10%； 8.2本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和不 得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的 政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 8.3本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的 股票总市值的20%； 8.4本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应 当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 8.5本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的20%； 8.6本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金 后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金 和应收申购款等； （9）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持 有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；未 平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘 以合约乘数计算；基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股 占比等）、投资目标和风险收益特征； （10）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价 证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； （11）本基金参与转融通证券出借业务，应当遵守以下交易限制： 11.1参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%，其中出借期限在 10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围； 11.2参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%； 11.3最近6个月内日均基金资产净值不低于2亿元； 11.4证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 资不符合本条规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务。法律法规另有规定的， 从其规定； （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （14）基金总资产不得超过基金净资产的140%； （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照股票执行，与股票合并计算； （16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（6）、（11）、（12）、（13）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调 整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合 同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当 程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防 范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易 必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理 人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对 关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当 程序后，则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。 （五）标的指数和业绩比较基准 本基金的标的指数为：国证石油天然气指数 业绩比较基准为：国证石油天然气指数收益率。 本基金为交易型开放式指数证券投资基金，将紧密跟踪标的指数国证石油天然气指数， 努力追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，故国证石油天然气指数适合作为本基金的业绩比 较基准。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素 致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等 情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方 案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项 表决未通过的，基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照 指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持 基金投资运作。 （六）风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及 货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标 的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 （七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份 额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任 何不当利益。 （八）基金投资组合报告 景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中泰证券股份有限公司根据基金合同规定，已经复核了本投资组合报告， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。财务数据截至2024年9月30 日，本报告中所列财务数据未经审计。 1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 102,767,157.50 90.99 其中：股票 102,767,157.50 90.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,828,241.48 1.62 8 其他资产 8,352,088.74 7.39 9 合计 112,947,487.72 100.00 2报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 55,968,914.00 53.54 C 制造业 21,982,565.50 21.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,391,456.00 14.72 E 建筑业 966,600.00 0.92 F 批发和零售业 2,906,751.00 2.78 G 交通运输、仓储和邮政业 5,550,871.00 5.31 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 102,767,157.50 98.30 2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600028 中国石化 2,403,500 16,728,360.00 16.00 2 601857 中国石油 1,514,600 13,661,692.00 13.07 3 600938 中国海油 350,900 10,544,545.00 10.09 4 600256 广汇能源 738,800 5,311,972.00 5.08 5 600346 恒力石化 211,800 3,316,788.00 3.17 6 002353 杰瑞股份 99,300 3,266,970.00 3.12 7 002493 荣盛石化 309,200 3,200,220.00 3.06 8 600803 新奥股份 148,200 3,049,956.00 2.92 9 000703 恒逸石化 374,300 2,623,843.00 2.51 10 600026 中远海能 164,800 2,612,080.00 2.50 3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股 票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频 率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 11投资组合报告附注 11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中国石油天然气股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方国税局的处罚。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资 决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。本基金投资前十名证券的其余发行主体本报 告期内未出现被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 655,181.10 2 应收证券清算款 7,696,907.64 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 8,352,088.74 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资 者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2024 年9月30日。 1.基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至2024年9月30日，本基金成立不满半年，暂不列示业绩。 2.自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 截至2024年9月30日，本基金成立不满半年，暂不列示业绩。 十三、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的款项以及 其他投资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 （四）基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人 保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法 规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清 算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 十四、基金资产的估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要 对外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的股票、股指期货合约、股票期权合约、债券、资产支持证券和银行存款 本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 （三）估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、 监管部门有关规定。 1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交 易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允 价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础， 并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管 理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 2.对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观 察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才 可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估 值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公 允价值。 （四）估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构 未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日 后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似 投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值； （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值基 准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值； （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取估值 日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估 值； 对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期 间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价，同时应 充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行 使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值； （4）交易所上市交易的可转换债券实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值 全价；实行净价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价； （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用在当前情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股 票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值； （3）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，应采用在当前情 况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值； （4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公 开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停 牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值。 3、对全国银行间市场固定收益品种，参照交易所固定收益品种的估值方法进行估值。 4、存款的估值方法 持有的银行定期存款或通知存款，按协议或合同利率逐日确认利息收入。 5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价 的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 6、本基金投资股票期权合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价 的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 7、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 8、本基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规及行业协会的相关规定进 行估值。 9、本基金可以采用第三方估值基准服务机构按照上述公允价值确定原则提供的估值 价格数据。 10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 11、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。 12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最 新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原 因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关 各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息 的计算结果对外予以公布。 （五）估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额 数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差由基金财产承 担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从 其规定。 基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合 同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结 果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。 （六）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净 值估值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由 于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予 赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差 错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各 方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责 任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失 承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间 进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关 当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅 对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错 误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当 得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经 获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估 值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 （5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确 定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔 偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机 构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管 人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报 中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国 证监会备案。 （3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时， 基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任。 （4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通 行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 （七）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人 应当暂停估值； 4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （八）基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管 人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金 份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人， 由基金管理人对基金净值信息按约定予以公布。 （九）特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按《基金合同》规定的估值方法的第10项进行估值时， 所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、登记机构、指数编制机构及存款银 行等第三方机构发送的数据错误等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、 合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和 基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消 除由此造成的影响。 十五、基金的收益与分配 （一）收益分配原则 1、每份基金份额享有同等分配权； 2、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上 时，基金管理人可以进行收益分配； 3、在符合上述基金分红条件的前提下，每次基金收益分配数额的确定原则为：使收 益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；若基金合同生效不满3个 月可不进行收益分配； 4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后 有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值； 5、本基金收益分配采取现金方式； 6、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人 可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。 （二）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （三）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核。基金收益分配方案确 定后，由基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 （四）收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。 十六、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后的信息披露费用； 4、基金上市费及年费、注册登记费用、IOPV计算与发布费用、收益分配中发生的费 用； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 7、因基金的证券、期货等交易或结算而产生的费用； 8、基金财产拨划支付的银行费用； 9、证券、期货账户开户费用和账户维护费； 10、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核 对后，由基金托管人于次月前5个工作日内按照与基金管理人协商一致的方式从基金财产 中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核 对后，由基金托管人于次月前5个工作日内按照与基金管理人协商一致的方式从基金财产 中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、上述“（一）基金费用的种类”中第3－10项费用，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、标的指数许可使用费，本基金的标的指数许可使用费由基金管理人承担； 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金 财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家 有关税收征收的规定代扣代缴。 十七、基金的会计与审计 （一）基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度 按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算， 按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对确认。 （二）基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师 事务所需按照《信息披露办法》要求在规定媒介公告。 十八、基金的信息披露 （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、 《基金合同》及其他有关规定。若相关法律法规修订或变更后对于基金信息披露的信息类型、披露内容、 披露方式等规定与本部分的内容不同，若适用于本基金，本基金的信息披露按照修订或变更后的法律法 规的要求执行。 （二）信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人及 其日常机构（如有）等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定 披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规 定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网 站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信 息资料。 （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证 不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 （五）公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开 的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎 回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后， 基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在 规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基 金管理人不再更新基金招募说明书。 （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、 义务关系的法律文件。 （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基 金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金 产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更 的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 （5）基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，将基金份额发售 公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金 招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要 登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载 于规定媒介上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。 4、基金净值信息 《基金合同》生效后，在基金份额上市交易前且未开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应 当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个交易日/开 放日的次日，通过其规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露交易日/开放日的基金份额净值和基金份 额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金 份额净值和基金份额累计净值。 5、申购赎回清单 在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过规定网站、申购赎回代 理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。 6、基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易的三个工作日前将基金 份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登载在规定报刊上。 7、基金份额折算日和折算结果公告 基金管理人确定基金份额折算日后应依照《信息披露办法》的有关规定将基金份额折算日公告登载于 规定报刊及规定网站上。 基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应将基金份额折算结果公告 登载于规定报刊及规定网站上。 8、基金份额申购、赎回对价 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回对价的计算方 式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 9、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载于规定网站上， 并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经符合《中华人民共和 国证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站 上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定 网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他投资者的 权益，基金管理人应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报 告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除 外。 10、临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定 网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件： （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； （2）基金终止上市交易、基金合同终止、基金清算； （3）转换基金运作方式、基金合并； （4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所； （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基 金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； （6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； （7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更； （8）基金募集期延长或提前结束募集； （9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动； （10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金托 管部门的主要业务人员在最近12个月内，变动超过百分之三十； （11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； （12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处 罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； （13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有 重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会 另有规定的情形除外； （14）基金收益分配事项； （15）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； （16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； （17）本基金开始办理申购、赎回； （18）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； （19）基金变更标的指数； （20）基金份额停牌、复牌、暂停上市、恢复上市； （21）调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成； （22）调整基金份额类别的设置； （23）基金推出新业务或服务； （24）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项； （25）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他 事项或中国证监会规定的其他事项。 11、澄清公告 在基金合同期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性 影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告基金上市交易的证券交易所。 12、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 13、清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。 基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 14、基金投资股指期货的信息披露 本基金投资股指期货，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更 新）等文件中披露股指期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股 指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标等。 15、基金投资资产支持证券的信息披露 本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总 额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季 度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基 金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 16、参与融资和转融通证券出借业务的信息披露 本基金参与融资及转融通证券出借业务，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告 和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借业务的情况，包括投资策略、业务开展情 况、损益情况、风险及管理情况，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项 做详细说明。 17、基金投资股票期权的信息披露 本基金投资股票期权，基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括 投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影 响等。 18、基金投资流通受限证券的信息披露 本基金投资流通受限证券，基金管理人应当在本基金投资非公开发行股票后2个交易日内，在中国证 监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值以及总成本和账面价值占基金 资产净值的比例、锁定期的信息。 19、中国证监会规定的其他信息。 （六）信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信 息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法 律法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的 基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价的现金部分、基金定期报告、更新的招募说明书、 基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面 或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人 应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、 及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息， 但是其他公共媒介不得早于规定媒介、基金上市交易的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露 同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外、也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角 度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务 的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费 用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底 稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 （七）信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自 住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。 （八）当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息： 1、不可抗力； 2、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，应当暂停估值的； 4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 十九、风险揭示 （一）本基金的特有风险 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率 可能存在偏离。 2、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等 各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离及跟踪误差控制未达约定的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，亦可能使本基金跟踪误差控制 未达约定： （1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪 误差。 （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使基金在 相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （3）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生正的跟踪 偏离度。 （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生 跟踪偏离度和跟踪误差。 （5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使基金投资组合 与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （6）在基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出 的时机选择等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对标的指数的跟踪程度。 （7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标 的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空及其他机制工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申 购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 4、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%，但因标的指数编制规 则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 5、标的指数变更的风险 尽管可能性很小，根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，基金将变更标的指数。如变更的 标的指数和原标的指数的编制方法发生实质性变更的，则基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合 将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 6、指数编制机构停止服务风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指 数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提 出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月 内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金 合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机 构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标 的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 7、成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险： 1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二级市场价格的折 溢价水平。 3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将按照约定方式进 行结算（具体见招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”之“(七)申购赎回清单的内容与格式”相关约 定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合 要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措 施，投资者将面临无法赎回全部或部分ETF份额的风险。 8、招募说明书中指数编制方案简述未及时更新的风险 如指数编制方案发生了修订，本基金将在年度更新招募说明书中更新指数编制方案简述。本基金存在 着招募说明书中所载的指数编制方案简述与指数编制方的最新指数编制方案不一致的风险。 9、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份 额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 10、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 基金管理人或者基金管理人委托其他机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时 成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并深圳证券交易所在交易时间内发布，供投资者交易、申购、 赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算还可能出现错误，投资者若参 考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。 11、退市风险 因基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致 基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 12、投资者申购失败的风险 基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代比例上限，因此， 投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股， 导致申购失败的风险。 基金管理人根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素设定了当日申购份额上限，以对当日 的申购总规模进行控制，投资者的申购份额如超过当日申购份额上限，可能导致申购失败的风险。 13、投资者赎回失败的风险 投资者在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合要求的赎回对价，可能导致赎回失败。基 金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导致投资者按原最小申 购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市 场卖出全部或部分基金份额。 基金管理人根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素设定了当日赎回份额上限，以对当日 的赎回总规模进行控制，投资者的赎回份额如超过当日赎回份额上限，可能导致赎回失败的风险。 14、基金份额赎回对价的变现风险 基金赎回对价包括组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素， 导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。 15、现金替代标志的风险 申购、赎回ETF份额时，每个股票的现金替代标志不尽相同。现金替代是指申购、赎回过程中，投资 者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。现金替代分为3种 类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 因为现金替代标志的差异和变动，可能导致投资者申购与赎回成本、套利成本等行为的不确定性风险。 16、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险 基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能存在使基金份 额净值低于面值的风险。 17、衍生品投资风险 本基金可投资于股指期货和股票期权等金融衍生品。投资股指期货和股票期权主要存在以下风险： （1）市场风险：定义为由于投资标的物价格变动而产生的衍生品的价格波动； （2）市场流动性风险：当衍生品合约无法及时变现所带来的风险； （3）基差风险：定义为衍生品市场价格与连动之标的价格不一致所产生的风险； （4）结算流动性风险：定义为当基金之保证金部位不足而无法交易衍生品，或因指数波动导致保证金 低于维持保证金而必须追缴保证金的风险； （5）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而 带来的风险； （6）信用风险：定义为交易对手不愿或无法履行契约之风险； （7）作业风险：定义为因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期事件所导致的损失。 18、投资资产支持证券的风险 本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括 资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表 现为信用评级风险、法律风险等。 19、基金参与融资与转融通证券出借业务的风险 本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通证券出借业务，可能存在杠杆投资风险和 对手方交易风险等融资及转融通证券出借业务特有风险。 20、存托凭证投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基 金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风 险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的 风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存 托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的 风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在 差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 21、第三方机构服务的风险 基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对投 资者申购赎回服务的风险。 （2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资者基金份额、组合证券及资金的结算 方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他 代理机构。 （3）证券交易所、登记机构、基金托管人、申购赎回代理券商及其他代理机构可能违约，导致基金或 投资者利益受损的风险。 22、可转换债券（可交换债券）投资风险 公司经营风险（信用风险）：可转换债券（可交换债券）的发行主体是上市公司（上市公司股东）本身。 如果可转换债券（可交换债券）在存续期间，上市公司或其股东存在较大的经营风险或偿债能力风险时， 对可转换债券（可交换债券）的价格冲击较大。 提前赎回风险：可转换债券（可交换债券）都规定了发行人可以在满足特定条件后，以某一价格强制 赎回债券。当发行人发布强制赎回公告后，投资者未在规定时间内申请转股，将被以赎回价强制赎回，可 能遭受损失。 23、科创板股票投资风险 本基金如投资国内上市的科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险，包括但不限于如下风险： （1）流动性风险 由于科创板投资门槛高于A股其他板块，整体板块活跃度可能弱于A股其他板块，由此导致该板块流 动性欠佳。此外，科创板上市的企业中，不同流动性的企业在不同市场行情下(牛市/熊市)的流动性风险各 不相同，流动性差的企业所面临的流动性风险要高于流动性好的企业,熊市风险高于牛市风险,但也有少数 企业与之相反。 （2）退市风险 科创板退市制度较主板更为严格：首先，退市时间更短，退市速度更快；其次，退市情形更多，新增 市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形；第三，执行标准更严， 明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可 能会被退市。且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，因此科创板上市公司的退市风险更大。 （3）投资集中的风险 科创板上市的企业主要是科技创新主题的企业，股票的风险特征存在一定趋同性，股票价格的波动也 会呈现一定程度的同向变化，分散化投资的效果可能不显着，有投资风险相对集中的风险。 （4）股价大幅波动的风险 科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，对个股每日涨跌幅限制为20%，新股上市后的前5个交 易日不设置涨跌幅限制，股价可能表现出比A股其他板块更为剧烈的股价波动。 （5）科创板法律法规修改的风险 科创板股票相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则，可能根据市场情况进行 修改，或者制定新的法律法规和业务规则。新的法律法规和规则可能会影响科创板的整体运行、股价波动 等。 24、基金合同提前终止的风险 基金合同生效后，如本基金出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的 因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情形，基金管 理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就相关事项表决未 通过的，基金合同终止。因此，本基金存在提前终止的风险。 （二）市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平 变化，产生风险，主要包括： 1、政策风险 因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波 动而产生风险。 2、经济周期风险 随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票， 收益水平也会随之变化，从而产生风险。 3、利率风险 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着股票和债券的价格和收益 率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。 4、上市公司经营风险 上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等， 这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能 够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但 不能完全规避。 5、购买力风险 基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而 使基金的实际收益下降。 （三）流动性风险 1、基金申购、赎回安排 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。由于股票市场波动性较大，在市场下跌时经常出现交易 量急剧减少的情况，如果在这时出现较大数额的基金赎回申请，使得基金投资组合内不具备足额的符合要 求的赎回对价，基金面临流动性风险。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金属于跟踪标的指数的交易型开放式指数证券投资基金，主要投资于中国A股市场（包含上海证 券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所上市股票），基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资 产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80％，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 本基金的投资标的指数为国证石油天然气指数，反映沪深北交易所石油与天然气领域相关上市公司的整体 表现。因此在正常市场环境下本基金的流动性风险较低。但在特殊情况下，本基金仍可能出现流动性不足 的情况，基金管理人将根据不同的情况采取相应的流动性风险管理措施，防范风险。 3、流动性风险管理工具的实施及对投资者的潜在影响 基金管理人已建立赎回应对机制，对基金赎回情况进行严格的事前监测、事中管控和事后评估。基金 管理人将根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素进行流动性评估，采取备用的流动性风险管 理应对措施，包括但不限于：（1）设置当日赎回份额上限；（2）对当日的赎回总规模进行控制；（3）拒绝 或暂停赎回；（4）延缓支付赎回对价；（5）暂停基金估值；（6）中国证监会认定的其他措施。当基金管理 人启用备用的流动性风险管理应对措施时，基金份额持有人将面临以下风险：无法办理申购业务；无法及 时赎回所持有的全部基金份额或无法及时收到赎回对价；无法获得基金净值数据等。 （四）管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对 经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金的收益水平与基金管理人的管理 水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。 （五）信用风险 基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支付到期本息等情况，从而 导致基金资产损失。 （六）操作风险 基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中，可能因内部控制不到位或者人为因素造成操作失误或 违反操作规程而引致风险，如越权交易、内幕交易、交易错误和欺诈等。 （七）技术风险 在基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统的故障或差错导致投资者的 利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易所、登记机构及销售机构等。 （八）合规性风险 基金管理或运作过程中，违反国家法律法规或基金合同有关规定的风险。 （九）政策变更风险 因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化，使基金或投资者利益受到 影响的风险，例如，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调整而引起基金净值波动的风险、 相关法规的修改导致基金投资范围变化基金管理人为调整投资组合而引起基金净值波动的风险等。 （十）税负增加风险 财政部、国家税务总局财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通 知》第四条规定：“资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。”鉴 于基金合同中管理人的管理费中不包括产品运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳增值税应 税的，将由基金份额持有人承担并从基金资产中支付，按照税务机关的规定以基金管理人为增值税纳税人 履行纳税义务，因此可能增加基金份额持有人的投资税费成本。 （十一）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等 做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机 构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因 此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时 需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 （十二）其他风险 1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统出现问题产生的风险； 2、因基金业务快速发展但在人员配备、内控等方面不完善而产生的风险； 3、因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 5、因业务竞争压力可能产生的风险； 6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产损失并影响基金收益水平，从而带来风险； 7、其他意外导致的风险。 声明 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须自行承担投资风险。 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过代销机构销售，但是，本基金并不是代销机 构的存款或负债，也没有经代销机构担保或者背书，代销机构并不能保证其收益或本金安全。 二十、基金合同的变更、终止与清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通 过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议 通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议表决通过之日起生效，生效后 方可执行，自决议生效后两日内在规定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情 形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金 财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符 合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具 法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及 时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清 算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国 证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并 公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财 产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报 告提示性公告登载在规定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最 低期限。 二十一、基金合同的内容摘要 一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 （一）基金管理人 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他 费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了 《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施 保护基金投资人的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因 基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资和参与转融通证 券出借业务； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪机构或其他为基金提供 服务的外部机构； （16）在符合有关法律法规、基金合同、相关证券交易所及登记机构相关业务规则的 规定的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、收益分配等业务的规则，在法律 法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相 关费率结构和收费方式； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额 的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方 式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管 理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账， 进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符 合基金合同等法律文件的规定；计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价， 编制申购赎回清单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但 因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要 提供的情况除外； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基 金收益； （14）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付投资人申购或赎回之基金份额的 投资人应收对价； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不 低于法律法规规定的最低期限； （17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资 人能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支 付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基 金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时， 应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人 违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管 人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的 行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基 金管理人承担全部募集费用，将已募集的认购款项、股票连同认购款项的银行同期活期存 款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金托管人 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他 费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》 及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国 证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金 办理证券、期货交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟 悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金 财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在 基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的 要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、 赎回对价的现金部分； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管 理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执 行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规 定的最低期限； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价 的现金部分； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配 合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，并通知 基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因 其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人 追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金份额持有人 基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投 资人自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事 人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以 在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限 于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项 行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉 讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限 于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自 主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价和赎回对价及《基金合同》规定 的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）遵守基金管理人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则； （10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 （一）基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表 有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等 的投票权。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为 准。 本基金份额持有人大会不设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的运作需要， 基金份额持有人大会可以增设日常机构，日常机构的设立与运作应当根据相关法律法规和 中国证监会的规定进行。 （二）若以本基金为目标ETF的联接基金的基金合同生效，鉴于本基金和联接基金 的相关性，本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出 席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时， 联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人 大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接 基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。 联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人 以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人 的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并 参与表决。 联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额 持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会， 联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基 金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 （三）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规、 中国证监会或基金合同另有规定的除外： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额 持有人大会； （12）终止基金上市，但被深圳证券交易所决定终止上市的除外； （13）对《基金合同》当事人权利、义务产生重大影响的其他事项； （14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大 会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份 额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）调整基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式； （3）因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动以 及中国证监会的相关规定，应当对《基金合同》进行修改； （4）在法律法规、中国证监会的允许范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、 收益分配、非交易过户等业务的规则； （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （6）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成； （7）调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间或频率； （8）本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回； （9）增加、减少、调整基金份额类别设置； （10）履行相关程序后，基金推出新业务或服务； （11）按照法律法规或《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 （四）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人 召集； 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面 提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托 管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管 人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当 配合； 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基 金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之 日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召 集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基 金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当 自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合； 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份 额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以 上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基 金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合， 不得阻碍、干扰； 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 （五）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金 份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期 限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本 次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、 表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的 计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决 意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金 托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表 决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 （六）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机关允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理 人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以 进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金 份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的 规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基 金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权 益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人 可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事 项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代 表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基 金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方 式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相 关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金 管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托 管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金 份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响 表决效力； （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持 有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若本人直接出 具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权 益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基 金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的基金份额持有人直 接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见； （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决 意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托 人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和 会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 3、在不与法律法规冲突的前提下，经会议通知载明，基金份额持有人也可以采用网 络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式进行表决，会议程序 比照现场开会和通讯开会的程序进行，且除书面授权外，基金份额持有人之间的授权亦可 根据召集人在大会通知中规定的方式，通过电话、网络等方式进行。 （七）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定 终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基 金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（九）条规定程序确定和公布监 票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为 基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金 托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未 能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二 分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理 人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的 决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位 名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称） 和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期 后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决 议。 （八）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二 分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项 以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构另有规定或《基金合 同》另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、 本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议 通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规 定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入 出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项 表决。 （九）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在 会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表 与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大 会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基 金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举 三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计 票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计 票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以 在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清 点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的， 不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授 权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证 机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。 （十）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式 进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓 名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均 有约束力。 （十一）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件 等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致 相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本 部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决 议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大 会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议表决通过之日起生效，生效后 方可执行，自决议生效后两日内在规定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情 形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金 财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符 合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具 法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及 时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清 算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国 证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并 公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财 产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报 告提示性公告登载在规定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最 低期限。 四、争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，基金 合同各方当事人应尽量通过协商、调解途径解决。如经友好协商、调解未能解决的，提交 深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。 仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉 方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行《基 金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》适用中华人民共和国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾地区法律）并从其解释。 五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场 所和营业场所查阅。 二十二、基金托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：景顺长城基金管理有限公司 住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层 法定代表人：李进 设立日期：2003年6月12日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，中国证监会证监基金字 ［2003］76号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.3亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：400-8888-606 （二）基金托管人 名称：中泰证券股份有限公司 住所：济南市市中区经七路86号 办公地址：济南市市中区经七路86号证券大厦10楼 法定代表人：王洪 成立时间：2001年05月15日 组织形式：股份有限公司 注册资本：696862.575600万人民币 存续期间：持续经营 基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可[2015]3037号 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范 围、投资对象进行监督。 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同），此外， 为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板及其他经中国证 监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包 括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、可交换债券、可转 换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存 款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资 的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金 资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80％，因法律法规的规定而受限制的情形 除外。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应 收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比 例进行监督： 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%， 且不低于非现金基金资产的80％，因法律法规的规定而受限制的情形除外； （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产 净值的10％； （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的10％； （5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不 得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； （7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本 基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （8）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合： 8.1本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净 值的10%； 8.2本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和不 得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的 政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 8.3本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的 股票总市值的20%； 8.4本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应 当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 8.5本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的20%； 8.6本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金 后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金 和应收申购款等； （9）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持 有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；未 平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘 以合约乘数计算；基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股 占比等）、投资目标和风险收益特征； （10）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价 证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； （11）本基金参与转融通证券出借业务，应当遵守以下交易限制： 11.1参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%，其中出借期限在 10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围； 11.2参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%； 11.3最近6个月内日均基金资产净值不低于2亿元； 11.4证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 资不符合本条规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务。法律法规另有规定的， 从其规定； （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （14）基金总资产不得超过基金净资产的140%； （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照股票执行，与股票合并计算； （16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（6）、（11）、（12）、（13）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调 整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合 同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当 程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止 行为进行监督： 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防 范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易 必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理 人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对 关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当 程序后，则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互 提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新，并 以双方约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性，并负责 及时将更新后的名单发送给对方。 基金参与融资及转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守谨慎经营的原则，配备技 术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效防范 和控制风险，基金托管人将对基金参与出借业务进行监督。 基金托管人履行了监督职责，基金管理人仍违反法律法规规定或基金合同约定的投资 禁止行为而造成基金财产损失的，基金托管人不承担相应责任。 4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银 行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经 慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易 结算方式。基金管理人有责任确保及时将交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造成 的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市 场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手 名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以定期更新交易对手名单，但应将调整结果 至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行 但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间 债券交易对手名单及结算方式的，应在交易后及时向基金托管人说明理由。如基金管理人 在基金投资运作之前未向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的，视为基金管理 人认可全市场交易对手。 基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的相应 法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担 违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人应向相关交易对手追偿。基金托管人则根据 银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。对于基金托管人仅承担事后监督的事项， 如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人 应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的相应损失和责任。 5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，确 定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金 投资银行存款的交易对手是否按存款银行名单交易进行监督。如基金管理人未向基金托管 人提供符合条件的存款银行名单，基金托管人有权拒绝划付投资款，由此带来的损失由基 金管理人承担，基金托管人对此不承担任何责任。 6、基金托管人对基金投资中期票据的监督 （1）基金管理人管理的基金在投资中期票据前，基金管理人须根据法律、法规、监 管部门的规定，制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险处置预案，并 书面提供给基金托管人，基金托管人依据上述文件对基金管理人投资中期票据的比例进行 监督。 （2）如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票据另有规定的， 从其约定，基金管理人应及时书面通知基金托管人。 （3）基金托管人对基金投资中期票据的监督责任为依据本协议和管理人提供书面材 料的相关规定对投资比例和投资限制进行事后监督。基金托管人发现基金管理人的上述事 项违反法律法规和基金合同以及本协议的规定，有权及时以书面形式通知基金管理人纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人应按相关托管协议要 求向基金托管人及时发出回函，并及时改正。基金托管人有权随时对所通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。如果基金管理人违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人有权报 告中国证监会。 7、本基金参与交易所债券通用质押式融资回购交易前，需事先与基金托管人协商一 致，并签署托管人证券资金结算协议、风险揭示书等基金托管人要求的协议文本后方可开 展。 （二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净 值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、 相关信息披露等进行监督和核查。 （三）基金托管人发现基金管理人根据交易程序已生效的投资运作及其他运作违反 《基金法》、《基金合同》、基金托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金 管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回 函，进行解释或举证。 在限期内，基金托管人有权随时对书面通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监 会。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约 定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和 其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即书面通知基金管理人，并报告中 国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复基金 托管人并改正，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法律法规要 求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度 等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时书面通知 基金管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取 拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出书面警告 仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 根据有关法律法规、《基金合同》及本协议规定，基金管理人对基金托管人履行托管 职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账 户、证券账户和期货结算账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基 金份额净值，根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行 为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理或独立核 算、未执行或无故延迟执行基金管理人的有效资金划拨指令、违反约定泄露基金投资信息 等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书 面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向 基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托 管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金管理人应报告中国证监会。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管 理机构，同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基 金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取 拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不 改正的，基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产保管 （一）基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、 处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资 所需账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和 其他基金的托管业务实行严格的分账管理，独立核算，确保基金财产的完整与独立。 5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照法律法规的规定、基金合同和本协议的 约定保管基金财产。 6、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理人负责与 有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的， 基金托管人应及时通知基金管理人。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有 关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人有义务在合理且必要的范围内配合基金管理人 进行追偿，但对此不承担相应责任。 7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 （二）募集资金的验证 1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金 额（含网下股票认购所募集的股票市值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办 法》等有关规定的，由基金管理人在法定期限内聘请符合《中华人民共和国证券法》规定 的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名 以上（含2名）中国注册会计师签章方为有效。 2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的 基金托管账户中，登记机构应将网下股票认购所募集到的股票划入以基金托管人和基金联 名方式开立的证券账户下。 3、若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，针对投资人以现金交纳 的认购资金，在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项并加计银行同期活 期存款利息，网下股票认购所募集股票的解冻按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司交易型开放式基金登记结算业务指南》的规定处理，基金托管人应予以必要的协助 和配合。 （三）基金资金账户的开立和管理 基金托管人应以本基金名义在具有托管资格的商业银行开立基金资金账户（托管账 户），托管账户名称以实际开立为准，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付， 本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。基金管理人保证本基金的一切货币收支 活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金 资金账户进行。 基金托管人以基金托管人的名义在具有托管资格的商业银行开设托管结算账户，该托 管结算账户是指基金托管人在集中托管模式下，代表所托管的基金与中国证券登记结算有 限责任公司进行一级结算的专用账户。 基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用 基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 基金资金账户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、 《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机 构的其他规定。 基金托管人应严格管理基金在基金托管人处开立的基金资金账户、定时核查基金资金 账户余额。 （四）基金证券账户与结算备付金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司/深圳分公司/北京分公司开设证券账户。证券账户开户费由基金托管人先行垫付 的，待本基金启始运营后，由基金管理人向基金托管人出具划款指令，将代垫的开户费从 本基金托管资金账户中扣还基金托管人。 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户， 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管 理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金的收取按照中国证券登记结算 有限责任公司的规定以及基金管理人与基金托管人签署的《托管人证券资金结算协议》执 行。 基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管 理人不得出借和未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何 证券账户进行本基金业务以外的活动。 （五）债券托管账户的开立和管理 1、《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同 业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责根据中国人民银行、银行 间市场登记结算机构的有关规定，在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，持有人 账户和资金结算账户，并由基金托管人负责基金的债券的后台确认及资金的清算。 2、基金管理人负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购主协议。 （六）其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定 的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助基金 托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规 则使用并管理。 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 （七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券根据实际需要，可存放于基金托管人的保管库，也可存 入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分 公司/北京分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。实物证券 的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的正当指令办理。属于基金托管人实际有效 控制下的实物证券及银行定期存款存单等有价凭证在基金托管人保管期间的损坏、灭失， 由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的 有价凭证不承担保管责任。 （八）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基 金管理人保管。除本协议另有约定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同 时应保证持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。 基金管理人在合同签署后30个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件 送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门，保存 期限按照法律法规的规定执行。 对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的 合同传真件并保证其真实性及其与原件的完全一致性，未经双方协商或未在合同约定范围 内，合同原件不得转移。 五、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是按照每个工 作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点 后第5位四舍五入，由此产生的误差由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形 下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人应于每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同 的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》 及其他法律、法规的规定。基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托 管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净 值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后以双方 认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值信息的计算结果按约定予以公布。 根据《基金法》，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担，基金 管理人计算并公告基金净值信息，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金净值信息。 因此，本基金的会计责任方是基金管理人，就与本基金有关的会计问题，如经双方在平等 基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果 对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家 最新规定估值。 （二）基金资产估值方法 1、估值对象 基金所拥有的股票、股指期货合约、股票期权合约、债券、资产支持证券和银行存款 本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 2、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、 监管部门有关规定。 （1）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价 的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价 值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最 近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映 公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础， 并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管 理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 （2）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数 据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用 可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下， 才可以使用不可观察输入值。 （3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在 估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定 公允价值。 3、估值方法 （1）证券交易所上市的有价证券的估值 1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构 未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日 后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似 投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值； 2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值基准 服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值； 3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取估值日 第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值； 对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期 间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价，同时应 充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行 使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值； 4）交易所上市交易的可转换债券实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全 价；实行净价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价； 5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用在当前情况下适用并且有足够可利 用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。 （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值； 3）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，应采用在当前情况 下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值； 4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开 发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确 定公允价值。 （3）对全国银行间市场固定收益品种，参照交易所固定收益品种的估值方法进行估 值。 （4）存款的估值方法 持有的银行定期存款或通知存款，按协议或合同利率逐日确认利息收入。 （5）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算 价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 （6）本基金投资股票期权合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算 价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 （7）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 （8）本基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规及行业协会的相关规定 进行估值。 （9）本基金可以采用第三方估值基准服务机构按照上述公允价值确定原则提供的估 值价格数据。 （10）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理 人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 （11）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。 （12）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家 最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原 因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关 各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息 的计算结果对外予以公布。 （三）估值差错处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净 值估值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由 于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予 赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差 错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各 方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责 任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失 承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间 进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关 当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅 对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错 误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当 得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经 获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估 值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 （5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确 定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔 偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机 构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管 人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报 中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国 证监会备案。 （3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时， 基金管理人和基金托管人应根据双方过错界定双方应承担的责任。 （4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通 行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 （四）基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和 会计处理原则，分别独立地设置、登记和保管本基金的全套账册，对双方各自的账册定期 进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基 金管理人的处理方法为准。 经对账发现双方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠 正，确保核对一致。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息 的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 （五）基金定期报告的编制和复核 1.财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 2.报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时， 应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准。 3.财务报表的编制与复核时间安排 基金管理人、基金托管人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制及复 核；在季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制及复核并予以公告；在上 半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制及复核并予以公告；在每年结束之日起 三个月内完成基金年度报告的编制及复核并予以公告。基金托管人在复核过程中，发现双 方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双 方认可的账务处理方式为准。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可 以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 （六）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人 应当暂停估值； 4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 六、基金份额持有人名册的保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管基金份额持有人名册。基金份额持有人名册 的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金 管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采 用电子或文档的形式。保存期限不低于法律法规规定的最低期限。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期备份，保存期限不低 于法律法规规定的最低年限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托 管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有 关法规规定各自承担相应的责任。 七、争议解决方式 双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，双方当事人应尽量 通过协商、调解途径解决。如经友好协商、调解未能解决的，提交深圳国际仲裁院，按照 深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的， 对双方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，双方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合 同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾地区法律）并从其解释。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况，本托管协议终止： （1）《基金合同》终止； （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产； （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权； （4）发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。 （二）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金 财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合 同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符 合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序 （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具 法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及 时变现的，清算期限相应顺延。 7、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清 算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 8、基金财产清算剩余财产按下列顺序清偿： （1）支付清算费用； （2）交纳所欠税款； （3）清偿基金债务； （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易单元保证 金等，在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。 9、基金账户的注销 产品清算完成后，基金管理人应配合基金托管人对基金托管账户、证券账户及相关交 易账户及时进行注销。 （三）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国 证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并 公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财 产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报 告提示性公告登载在规定报刊上。 （四）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最 低期限。 二十三、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，以下是主要的服务内容，基金 管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加和修改以下服务项目： （一）基金份额持有人的对账单服务 1、基金注册登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金 交易记录。 2、本公司至少每年度以电子邮件、短信或其他形式向通过本公司直销系统持有本公 司基金份额的基金份额持有人提供基金保有情况信息。 3、基金份额持有人可以向本公司定制月度对账单，基金管理人按照投资者成功定制 的服务形式提供基金对账单服务。 （1）月度电子邮件对账单：每月初本公司以电子邮件方式给截至上月最后一个交易 日仍持有本公司基金份额或者账户余额为0但当期有交易发生的定制投资者发送月度电 子邮件对账单。 （2）月度短信对账单：每月初本公司以短信方式给截至上月最后一个交易日仍持有 本公司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。 （3）月度微信对账单：每月初本公司以微信方式给截至上月最后一个交易日仍持有 本公司基金份额或者账户余额为0但当期有交易发生、且已在“景顺长城基金”微信公众号 上成功绑定账户的投资者发送月度微信对账单。 （4）季度及年度纸质对账单：每年一、二、三季度结束后，本公司向定制纸质对账单 且在当季度内有交易的投资者寄送季度对账单；每年度结束后，本公司向定制纸质对账单 且在第四季度内有基金交易或者年度最后一个交易日仍持有本公司基金份额的投资者寄 送年度纸质对账单。 具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线咨询。因提供的个人信 息（包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等）不详、错误、变更或邮局投 递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法 正常收取对账单的，请及时到原基金销售网点或本公司网站办理联系方式变更手续。详询 400-8888-606，或通过本公司网站（www.igwfmc.com）“在线客服”咨询。 （二）网络在线服务 基金管理人利用其网站（www.igwfmc.com）定期或不定期为投资者提供基金管理人信 息、基金产品信息、账户查询等服务。投资者可以登录该网站修改基金查询密码。 （三）客户服务中心（CallCenter）电话服务 投资者想要了解交易情况、基金账户余额、基金产品与服务信息或进行投诉等，可拨 打基金管理人客户服务电话：4008888606（免长途费）。 客户服务中心的人工坐席服务时间为每周一至周五（法定节假日及因此导致的证券交 易所休市日除外）9：00—17：00。 （四）客户投诉受理服务 投资者可以通过各销售机构网点、基金管理人客户服务热线和在线服务、书信、电子 邮件等渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务以及基金管理人的政策规定进行投诉。 基金管理人承诺在工作日收到的投诉，将在下一个工作日内作出回应，在非工作日收 到的投诉，将顺延至下一个工作日当日或者次日回复。对于不能及时解决的投诉，基金管 理人就投诉处理进度向投诉人作出定期更新。 （五）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系本基 金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 二十四、其他应披露事项 2024年8月22日发布《景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券 投资基金2024年第2号更新招募说明书》 2024年8月22日发布《景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券 投资基金基金产品资料概要更新》 2024年8月20日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城国证石 油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告》 2024年7月12日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新 增东方证券为一级交易商的公告》 2024年7月9日发布《景顺长城基金管理有限公司关于聘任基金经理助理 的公告》 2024年6月21日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新 增爱建证券为一级交易商的公告》 2024年6月18日发布《景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券 投资基金2024年第1号更新招募说明书》 2024年6月18日发布《景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券 投资基金基金产品资料概要更新》 2024年6月14日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城国证石 油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告》 2024年6月14日发布《景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券 投资基金基金产品资料概要更新》 2024年6月6日发布《关于景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证 券投资基金新增海通证券等多家公司为一级交易商的公告》 2024年5月31日发布《关于景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数 证券投资基金上市交易提示性公告》 2024年5月31日发布《关于景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数 证券投资基金新增流动性服务商的公告》 2024年5月28日发布《景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券 投资基金上市交易公告书》 2024年5月28日发布《景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券 投资基金上市交易公告书提示性公告》 2024年5月28日发布《关于景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数 证券投资基金关于开放日常申购和赎回业务的公告》 2024年5月24日发布《关于景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数 证券投资基金基金合同生效公告》 2024年5月13日发布《关于景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数 证券投资基金新增华泰证券和国泰君安证券为发售代理机构的公告》 2024年4月16日发布《景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券 投资基金基金合同及招募说明书提示性公告》 2024年4月16日发布《景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券 投资基金份额发售公告》 2024年4月16日发布《景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券 投资基金基金产品资料概要》 2024年4月16日发布《景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券 投资基金基金合同》 2024年4月16日发布《景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券 投资基金托管协议》 2024年4月16日发布《景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券 投资基金招募说明书》 二十五、招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额发售机构 的住所，基金上市交易的证券交易所，供公众查阅、复制。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 二十六、标的指数的编制方案及指数信息查阅方式 （一）标的指数简介 为反映沪深北交易所石油与天然气领域相关上市公司的整体表现，为投资者提供更丰 富的指数化投资工具，编制国证石油天然气指数。 （二）指数名称和代码 指数名称：国证石油天然气指数 指数简称：国证油气 英文名称：CNIOil&GasIndex 英文简称：CNIOil&Gas 指数代码：399439 （三）指数基日和基点 该指数以2002年12月31日为基日，以1000点为基点。 （四）选样空间 满足下列条件的A股和红筹企业发行的存托凭证： 1、非ST、*ST证券； 2、科创板证券、北交所证券上市时间超过1年；其他证券上市时间超过六个月； 3、公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题； 4、公司最近一年经营无异常、无重大亏损； 5、考察期内证券价格无异常波动； 6、公司业务领域属于石油天然气产业，包括石油天然气勘探开发、油气设备与服务、 燃气输配销售等细分领域。 （五）选样方法 首先，计算入围选样空间证券在最近半年的日均总市值和日均成交金额； 其次，对入围证券在最近半年的日均成交金额按从高到低排序，剔除排名后10%的 证券； 然后，对选样空间剩余证券按照最近半年的日均总市值从高到低排序，选取前100名 证券作为指数样本，样本数量不足则按实际数量纳入。 （六）指数计算 指数采用派氏加权法，依据下列公式逐日连锁实时计算： ∑（样本股实时成交价×样本权数×权重调整因子） 实时指数=上一个交易日收市指数× ∑（样本股上一交易日收市价×样本权数×权重调整因子） 其中，样本权数调整方法参见指数计算与维护细则，权重调整因子见“（八）样本权重调整”。 （七）样本调整 1、样本定期调整 指数样本实施半年定期调整，于每年6月和12月的第二个星期五的下一个交易日 实施。样本调整方案通常在实施前两周公布。 每次样本调整数量不超过样本总数的10%。排名在样本数70%范围之内的非原样本 按顺序入选，排名在样本数130%范围之内的原样本按顺序优先保留。 在确定新入选样本后，在剩余证券中按选样指标从高到低排序选取样本数量5%的 证券作为备选样本。 2、样本临时调整 样本出现终止上市时，将其从指数样本中剔除，选择备选样本名单中排序最靠前的证 券补足。 样本公司被实施风险警示，发生收购、合并、分拆情形的处理，同国证1000指数。 （八）样本权重调整 在指数计算中，设置权重调整因子，使每次样本定期调整时，单只石油天然气勘探开 发、油气设备与服务类样本的权重不超过15%，单只其他样本的权重不超过3%，前五大 样本合计权重不超过60%，石油天然气勘探开发、油气设备与服务类样本合计权重不低于 2/3。 权重调整因子每年调整2次，于样本定期调整时实施。在下一个定期调整日之前， 权重调整因子一般固定不变。 当出现样本临时调整时，新进样本继承被剔除样本在调整前最后一个交易日的权重， 据此计算新进样本的权重调整因子。 （九）指数信息查阅方式 投资者可通过国证指数网（http://www.cnindex.com.cn/）免费查阅标的指数的最新的编 制方案。 （十）指数信息的更新 如标的指数的编制方案进行了修订，本基金基金管理人将在年度更新招募说明书更新 指数编制方案。本基金存在招募说明书中的指数编制方案与指数编制方最新的指数编制方 案不一致的风险。 二十七、备查文件 （一）中国证监会准予景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金募集 注册的文件 （二）景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金合同 （三）证券投资基金登记结算服务协议 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 （七）景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金托管协议 （八）中国证监会要求的其他文件 上述文件分别置备于基金管理人和基金托管人的各自住所，基金上市交易的证券交易 所，以供公众查阅、复制。 景顺长城基金管理有限公司 二〇二四年十一月三十日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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