最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 景顺长城上证科创板50成份指数A(021484) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4200184 | ||||||||
| 基金代码 | 021484 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金2024年第3号更新招募说明书 | ||||||||
| 信息全文 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式 证券投资基金2024年第3号更新招募说明 书 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 重要提示 （一）景顺长城上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金（以下简 称“基金”或“本基金”）由基金管理人依照《中华人民共和国民法典》、《中 华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券 投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募 集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理 规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》 （以下简称“《指数基金指引》”）、《景顺长城上证科创板50成份指数型发 起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定募 集，并经中国证监会证监许可【2024】747号文准予募集注册。本基金基金合 同于2024年6月6日正式生效。 （二）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明 书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基 金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。 （三）投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说 明书、基金产品资料概要，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自 行承担投资风险。 （四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金 的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 （五）基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金 投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事 人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照 《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了 解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 （六）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 （七）本基金单一投资者（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金 经理作为发起资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数 的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的 除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 （八）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生 波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书和基金合同、基金产 品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品 的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基 金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的 风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风 险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因 交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风 险，等等。本基金是一只股票型指数基金，其预期风险与预期收益高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，本基金主要 投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险，但不能完全规避。基金管理人 提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 （九）本基金为股票型指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制 未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，具体风险详 见本招募说明书。 （十）本基金投资国内上市的科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以 及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、退市风险、投 资集中的风险、股价大幅波动的风险、科创板法律法规修改的风险等。具体风 险烦请查阅本招募说明书的“风险揭示”部分的具体内容。 （十一）本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证 价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国 存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。具体风险烦请查阅本招募说明 书的“风险揭示”部分的具体内容。 （十二）基金管理人深知个人信息对投资者的重要性，致力于投资者个人 信息的保护。基金管理人承诺按照法律法规和相关监管要求的规定处理投资者 的个人信息，包括通过基金管理人直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长 城基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理的机 构投资者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息，也 将遵守上述承诺进行处理。 (十三)本基金标的指数为上证科创板50成份指数（000688） 1、选样空间 上证科创板50成份指数样本空间由满足以下条件的科创板上市证券（含股 票、红筹企业发行的存托凭证）组成： i.上市时间超过6个月；待科创板上市满12个月的证券数量达100只至150 只后，上市时间调整为超过12个月； ii.上市以来日均总市值排名在科创板市场前5位，定期调整数据考察截止 日后第10个交易日时，上市时间超过3个月； iii.上市以来日均总市值排名在科创板市场前3位，不满足条件ii，但上市 时间超过1个月并获专家委员会讨论通过。 存在以下情形的公司除外： i.被实施退市风险警示； ii.存在重大违法违规事件、重大经营问题、市场表现严重异常等不宜作为 样本的情形。 2、选样方法 （1）对样本空间内的证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名， 剔除排名后10%的证券作为待选样本； （2）对待选样本按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取排名前 50的证券作为指数样本。 3、指数计算 上证科创板50成份指数的计算公式为： 其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数 的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间， 以使单个样本权重不超过10%，前五大样本权重合计不超过40%。 4、投资者可通过中证指数官网（http://www.csindex.com.cn/zh-CN）免费查 阅指数相关信息，包括指数概要、编制方法、指数行情、收益表现、临时变动、 成份股列表等。 标的指数相关信息请详见本招募说明书“第二十四部分、标的指数的编制 方法及指数信息查阅方式”。 （十四）本招募说明书已经本基金托管人复核，本招募说明书所载内容截 止日为2024年9月30日，本更新招募说明书中财务数据未经审计。如本基金发 生重大期后事项的，本招募说明书也对相应内容进行了更新。 目录 第一部分、绪言......................................................................................................................................7 第二部分、释义......................................................................................................................................8 第三部分、基金管理人........................................................................................................................14 第四部分、基金托管人........................................................................................................................29 第五部分、相关服务机构....................................................................................................................35 第六部分、基金的募集........................................................................................................................48 第七部分、基金合同的生效................................................................................................................54 第八部分、基金份额的申购、赎回、转换及其他登记业务............................................................56 第九部分、基金的投资........................................................................................................................70 第十部分、基金的业绩........................................................................................................................84 第十一部分、基金的财产....................................................................................................................84 第十二部分、基金资产的估值............................................................................................................86 第十三部分、基金的收益分配............................................................................................................93 第十四部分、基金的费用与税收........................................................................................................95 第十五部分、基金的会计与审计........................................................................................................98 第十六部分、基金的信息披露............................................................................................................99 第十七部分、侧袋机制......................................................................................................................108 第十八部分、风险揭示......................................................................................................................111 第十九部分、基金合同的变更、终止与清算..................................................................................123 第二十部分、基金合同的内容摘要..................................................................................................126 第二十一部分、基金托管协议的内容摘要......................................................................................145 第二十二部分、对基金份额持有人的服务......................................................................................168 第二十三部分、其它应披露事项......................................................................................................171 第二十四部分、招募说明书的存放及查阅方式..............................................................................173 第二十五部分、标的指数的编制方法及指数信息查阅方式..........................................................174 第二十六部分、备查文件..................................................................................................................177 第一部分、绪言 本基金由景顺长城基金管理有限公司依照《基金法》、《运作办法》、《销售 办法》、基金合同及其它有关规定募集。 《景顺长城上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金招募说明书》（以 下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《基金法》、《运作办法》、《销 售办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《指数基金指引》等相关 法律法规以及基金合同等编写。 本招募说明书阐述了景顺长城上证科创板50成份指数型发起式证券投资基 金的投资目标、投资策略、风险、费率、管理等与投资人投资决策有关的全部 必要事项，投资者在做出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说 明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供 未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合 同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同 及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权 利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指景顺长城上证科创板50成份指数型发起式证券投资 基金 2、基金管理人：指景顺长城基金管理有限公司 3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司 4、基金合同：指《景顺长城上证科创板50成份指数型发起式证券投资基 金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《景顺长城上证 科创板50成份指数型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有 效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《景顺长城上证科创板50成份指数型 发起式证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《景顺长城上证科创板50成份指数型发起式证 券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《景顺长城上证科创板50成份指数型发起式证 券投资基金基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知 等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员 会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实 施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日 实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时 做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年 10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日 实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机 关对其不时做出的修订 16、标的指数：指上证科创板50成份指数 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担 义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然 人 21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境 内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织 22、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机 构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资 金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民 币合格境外机构投资者 23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发 起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 的合称 24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投 资人 25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份 额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 26、销售机构：指景顺长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中 国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金 销售服务协议，办理基金销售业务的机构 27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包 括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为景顺长城基金 管理有限公司或接受景顺长城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售 机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条 件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面 确认的日期 32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金 财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最 长不得超过3个月 34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请 的开放日 37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数 38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40、《业务规则》：指《景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则》， 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金 管理人和投资人共同遵守 41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为 基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更 所持基金份额销售机构的操作 46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总 数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转 入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10% 48、元：指人民币元 49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的 节约 50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应 收申购款及其他资产的价值总和 51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程 54、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性 报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管 人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回 购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通 受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转 让或交易的债券等 56、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金 份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合 法权益不受损害并得到公平对待 57、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以 及基金份额持有人服务的费用 58、基金份额类别：指本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取的不 同，将基金份额类别分为A类基金份额和C类基金份额。其中A类基金份额类 别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且不从本类别基金资产净值 中计提销售服务费的基金份额；C类基金份额为从本类别基金资产净值中计提 销售服务费，但不收取认购/申购费用的基金份额 59、发起式基金：指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件而募 集、运作，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金 经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但可能不限于本基 金的基金经理，同时也可以包括基金经理之外公司投研人员，下同）等人员承 诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金。 60、发起资金：指基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管 理人高级管理人员或基金经理等人员参与认购的资金。发起资金认购本基金的 金额不低于1000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效日 起不低于三年。 61、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的 基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于三年的基金管理人股东、基金管 理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员。 62、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专 门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对 待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户， 专门账户称为侧袋账户 63、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确 定性的资产 64、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务 平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期 归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 65、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件 第三部分、基金管理人 一、基金管理人概况 名称：景顺长城基金管理有限公司 住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层 设立日期：2003年6月12日 法定代表人：李进 注册资本：1.3亿元人民币 批准设立文号：证监基金字［2003］76号 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层 电话：0755-82370388 客户服务电话：400 8888 606 传真：0755-22381339 联系人：杨皞阳 股东名称及出资比例： 序号 股东名称 出资比例 1 长城证券股份有限公司 49% 2 景顺资产管理有限公司 49% 3 开滦（集团）有限责任公司 1% 4 大连实德集团有限公司 1% 合计 100% 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 李进先生，董事长，经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国 华能财务公司上海营业部副主任、综合计划部副经理、计划部副经理、综合计 划部经理，中国华能财务有限责任公司副总经理、党组成员、总经理，永诚财 产保险股份有限公司总经理、党委委员，华能资本服务有限公司副总经理、党 组成员、总法律顾问、纪检组组长、工会主席、副总经理（主持经营工作）、 总经理、党组副书记、党委副书记，2011年至2016年兼任华能贵诚信托有限公 司董事长。现任华能资本服务有限公司党委书记、副董事长，景顺长城基金管 理有限公司董事长。 康乐先生，董事、总经理、财务负责人，经济学硕士。曾任中国人寿资产 管理有限公司研究部研究员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理，景 顺投资管理有限公司市场销售部经理、北京代表处首席代表，中国国际金融有 限公司销售交易部副总经理。2011年7月加入本公司，现任公司董事、总经理。 罗德城先生，董事，工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行 投资管理部副总裁、Capital House亚洲分公司的董事总经理，并于1992至 1996年间出任香港投资基金公会管理委员会成员，1996至1997年间出任香港 投资基金公会主席，1997至2000年间出任香港联交所委员会成员，1997至2001 年间出任香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员。1994年加入景顺集 团，现任亚太区首席执行官。 赵昕倩女士，董事，经济学硕士。曾任深圳证监局机构监管一处副处长、 投资者保护工作处副处长、机构监管二处副处长、机构监管一处（前海监管办 公室）副处长。现任长城证券股份有限公司副总裁、合规总监、首席风险官兼 风险管理部总经理，深圳市长城长富投资管理有限公司董事，长证国际金融有 限公司董事，长城证券资产管理有限公司董事、合规总监、首席风险官。 伍同明先生，独立董事，文学学士。香港会计师公会会员（HKICPA）、英 国特许公认会计师（ACCA）、香港执业会计师（CPA）、加拿大公认管理会计师 （CMA）。拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识， 1972-1977受训于国际知名会计师楼“毕马威会计师行”[KPMG]。现为“伍同明 会计师行”所有者。 靳庆军先生，独立董事，法学硕士。曾任中信律师事务所涉外专职律师， 在香港马士打律师行、英国律师行C1yde＆Co.从事律师工作，1993年发起设 立信达律师事务所，担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。 黄海洲先生，独立董事，哲学博士。曾任教于香港中文大学和伦敦政治经 济学院及曾任国际货币基金组织货币与汇率部、欧洲一部和研究部经济学家及 高级经济学家，巴克莱资本大中华区研究主管兼首席经济学家，中国国际金融 股份有限公司（CICC）研究部联席负责人、首席策略师、股票业务部全球负责 人、董事总经理、管理委员会成员。现任中国人民银行货币政策委员会委员、 国务院参事室金融研究中心研究员、中国宏观经济学会副会长、香港金融发展 局委员、清华大学五道口金融学院和上海交通大学高级金融学院特聘教授。 2、基金管理人监事会成员 阮惠仙女士，监事，会计学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总经 理。 郭慧娜女士，监事，管理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师，景 顺投资管理有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区 监察总监、亚太区首席行政官。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席营运总 监。 邵媛媛女士，监事，管理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）会计师事 务所，福建兴业银行深圳分行计财部。2003年3月加入本公司，现任基金事务 部总经理。 杨波先生，监事，工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。 2003年8月加入本公司，现任交易管理部总经理。 3、高级管理人员 李进先生，董事长，简历同上。 康乐先生，总经理，简历同上。 CHEN WENYU（陈文宇先生），工商管理硕士。曾任中国海口电视台每日新 闻记者及每周金融新闻节目制作人，安盛罗森堡投资管理公司（美国加州）美 洲区副首席投资官，以及研究、投资组合管理和策略等其他多个职位，安盛投 资管理亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官。2018年加入本公司，现 任公司副总经理。 毛从容女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际 业务部及担任长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。2003年3月加 入本公司，现任公司副总经理。 刘彦春先生，副总经理，管理学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员，香港 中信投资研究有限公司研究员，博时基金研究员、基金经理助理、基金经理。 2015年1月加入本公司，现任公司副总经理。 黎海威先生，副总经理，经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪KMV公司研究员， 美国贝莱德集团（原巴克莱国际投资管理有限公司）基金经理、主动股票部副 总裁，香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。 2012年8月加入本公司，现任公司副总经理。 赵代中先生，副总经理，理学硕士。曾任深圳发展银行北京分行金融同业 部投资经理、宁夏嘉川集团项目部项目负责人、全国社会保障基金理事会境外 投资部全球股票处处长、浙江大钧资产管理有限公司合伙人兼副总经理。2016 年3月加入本公司，现任公司副总经理。 李黎女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于广发证券机构客户中心及景 顺长城基金管理有限公司市场部，之后加入国投瑞银基金市场服务部担任副总 监。2009年6月再次加入本公司，现任公司副总经理。 吴建军先生，副总经理，经济学硕士。曾任海南汇通国际信托投资公司证 券部副经理，长城证券有限责任公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003 年3月加入本公司，现任公司副总经理。 刘焕喜先生，副总经理，投资与金融系博士。曾任武汉大学教师工作处副 科长、成人教育学院讲师，《证券时报》社编辑记者，长城证券研发中心研究 员、总裁办副主任、行政部副总经理。2003年3月加入本公司，现任公司副总 经理。 杨皞阳先生，督察长，法学硕士。曾任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助 理审判员，南方基金管理有限公司监察稽核经理、监察稽核高级经理、总监助 理。2008年10月加入本公司，现任公司督察长。 张明先生，首席信息官，工商管理硕士。曾任平安证券股份有限公司信息 技术部架构与开发支持组经理、信息技术中心技术开发部执行总经理。2020年 3月加入本公司，现任公司首席信息官、信息技术部总经理。 4、本基金现任基金经理简历 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争 取良好投资业绩。本基金现任基金经理如下： 龚丽丽女士，理学硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究 员、基金经理助理、基金经理，申万菱信基金管理有限公司指数投资部负责人、 基金经理。2022年3月加入本公司，担任ETF与创新投资部副总经理，自2023 年11月起担任ETF与创新投资部基金经理，现任ETF与创新投资部副总经理、 基金经理，兼任投资经理。具有13年证券、基金行业从业经验。 5、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间 本基金现任基金经理龚丽丽女士曾于2015年6月至2017年8月管理上证红 利交易型开放式指数证券投资基金；2019年11月至2020年4月管理申万菱信 中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)；2017年12月至2020 年7月管理申万菱信深证成份指数型证券投资基金、申万菱信深证成指分级证 券投资基金、申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证环 保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金 (LOF)、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万 证券行业指数型证券投资基金；2019年11月至2020年11月管理申万菱信中证 申万电子行业投资指数分级证券投资基金；2019年11月至2020年12月管理申 万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级 证券投资基金；2018年9月至2022年3月管理申万菱信上证50交易型开放式 指数发起式证券投资基金；2019年10月至2022年3月管理申万菱信中证研发 创新100交易型开放式指数证券投资基金；2019年11月至2022年3月管理申 万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信 中证申万医药生物指数型证券投资基金、申万菱信沪深300价值指数证券投资 基金、申万菱信中证军工指数型证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投 资指数型证券投资基金(LOF)；2021年7月至2022年3月管理申万菱信中证内 地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金；2021年9月至2022年3月管理 申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金。 6、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况 本基金现任基金经理龚丽丽女士兼任景顺长城中证500交易型开放式指数 证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中 证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证红利低波动 100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、景顺长城国证2000交易 型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式 指数证券投资基金、景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式指数证券 投资基金、景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证 国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城中证 A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 7、本基金历任基金经理姓名及管理时间 基金经理姓名 管理时间 郑天行 先生 2024年6月6日-2024年8月19日 龚丽丽 女士 2024年6月29日-至今 8、投资决策委员会委员名单 本公司投资决策委员会由分管投资的副总经理、各相关投资部门负责人、 研究部门负责人、基金经理代表等组成。 公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下： CHENWENYU（陈文宇）先生，公司副总经理； 毛从容女士，公司副总经理、固定收益部基金经理； 刘彦春先生，公司副总经理、股票投资部基金经理； 黎海威先生，公司副总经理、量化及指数投资部总经理、基金经理； 余广先生，公司总经理助理、股票投资部总经理、基金经理； 王勇先生，公司总经理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总经理、 基金经理； 刘苏先生，研究部总经理、股票投资部基金经理； 汪洋先生，ETF与创新投资部总经理、基金经理； 彭成军先生，固定收益部总经理、基金经理； 李怡文女士，混合资产投资部总经理、基金经理。 9、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的权利和义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部 门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换 申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的 利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资和参 与转融通证券出借业务； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或 者实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪机构或其 他为基金提供服务的外部机构，并与选择的证券、期货经纪机构签订相关协议， 就证券、期货经纪机构应履行的异常交易监控等职责进行约定； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换、转托管、定期定额投资和非交易过户等的业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分 别管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信 息，确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露 及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保 密，不向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、 法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持 有人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他 相关资料不低于法律法规规定的最低期限； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并 且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有 关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监 会并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合 法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务， 基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额 持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关 基金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施 其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款 利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、基金合同和中国 证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有 效的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有 关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规或中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守 国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关 的交易活动； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 1、风险管理理念与目标 （1）确保合法合规经营； （2）防范和化解风险； （3）提高经营效率； （4）保护投资者和股东的合法权益。 2、风险管理措施 （1）建立健全公司组织架构； （2）树立监察稽核功能的权威性和独立性； （3）加强内控培训，培养全体员工的风险管理意识和监察文化； （4）制定员工行为规范和纪律程序； （5）建立岗位分离制度； （6）建立危机处理和灾难恢复计划。 3、风险管理和内部控制的原则 （1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各 项业务过程和业务环节； （2）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司 基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离； （3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相 互制约机制，建立不同岗位之间的制衡体系； （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理 更具客观性和操作性； （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分 开并独立核算。 4、内部控制体系 （1）内部控制的组织架构 1）董事会审计与风险控制委员会：负责对公司经营管理和基金投资业务进 行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督。该委员会主要职责 是：审议并批准公司内控制度和政策并检查其实施情况；监督公司内部审计制 度的实施；向董事会提名外部审计机构；负责内部审计和外部审计之间的协调； 审议公司的关联交易；对公司的风险及管理状况及风险管理能力及水平进行评 价，提出完善风险管理和内部制度的意见、制定公司日常经营、拟募集基金及 运用基金资产进行投资的风险控制指标和监督制度，并不定期地对风险控制情 况进行检查和监督，形成风险评估报告和建议，在例行董事会会议上提出公司 上半个年度风险控制工作总结报告；监督和指导经理层所设立的风险管理委员 会的工作及董事会赋予的其他职责。 2）风险管理委员会：是公司日常经营中整体风险控制的决策机构，该委员 会是对公司各种风险的识别、防范和控制的非常设机构，负责公司整体运作风 险的评估和控制，由总经理、副总经理、督察长、以及其他相关部门负责人或 相关人员组成，其主要职责是：评估公司各机构、部门制度本身隐含的风险， 以及这些制度在执行过程中显现的问题，并负责审定风险控制政策和策略；审 议基金财产风险状况分析报告，基于风险与回报对业务策略提出质疑，需要时 指导业务方向；审定公司的业务授权方案；负责协调处理突发性重大事件；负 责界定业务风险损失责任人的责任；审议公司各项风险与内控状况的评价报告； 需要风险管理委员会审议、决策的其他重大风险管理事项。 3）投资决策委员会：是公司投资领域的最高决策机构，以定期或不定期会 议的形式讨论和决定公司投资的重大问题。投资决策委员会由公司总经理、分 管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、基金经理代表等组成，其主要职 责包括：依照基金合同、资产管理合同的规定，确立各基金、特定客户资产管 理的投资方针及投资方向；审定基金资产、特定客户资产管理的配置方案，包 括基金资产、特定客户资产管理在股票、债券、现金之间的配置比例；制定基 金、特定客户资产管理投资授权方案；对超出投资负责人权限的投资项目做出 决定；考核包括基金经理、投资经理在内的投资团队的工作绩效；需要投资决 策委员会决定的其它重大投资事项。 4）督察长：督察长制度是基金管理人特有的制度。督察长负责组织指导公 司的监察稽核工作；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金运 作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核；每月独立出具 稽核报告，报送中国证监会和董事长。 5）法律监察稽核部：公司设立法律监察稽核部，开展公司的监察稽核工作， 并保证其工作的独立性和权威性，充分发挥其职能作用。法律监察稽核部有权 对公司各类规章制度及内部风险控制制度的完备性、合理性、有效性进行检查 并提出相应意见和建议，并将意见和建议上报公司总经理、督察长和风险管理 委员会进行讨论。法律监察稽核部协助对全公司员工进行相关法律、法规、规 章制度培训，回答公司各部门提出的法律咨询，并对公司出现的法律纠纷提出 解决方案，同时组织各部门对公司管理上存在的风险隐患或出现的风险问题进 行讨论、研究，提出解决方案，提交风险管理委员会、投资决策委员会或总经 理办公会等进行审核、讨论，并监督整改。 （2）内部控制的原则 公司的内部控制遵循以下原则： 1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各 级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； 2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护 内控制度的有效执行； 3）独立性原则：公司设立独立的法律、监察稽核部，法律、监察稽核部保 持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查； 4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡； 5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经 济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 公司制订内部控制制度遵循以下原则： 1）合法合规性原则：公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项 规定； 2）全面性原则：内部控制制度涵盖公司管理的各个环节，不得留有制度上 的空白或漏洞； 3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出 发点； 4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司 经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 （3）内部风险控制措施 建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系和完善的内部控制制 度。公司成立以来，根据中国证监会的要求，借鉴外方股东的经验，建立了科 学合理的层次分明的内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的 运行高效、严密的内部控制体系。通过不断地对内部控制制度进行修改，公司 已初步形成了较为完善的内部控制制度。 建立健全了管理制度和业务规章。公司建立了包括风险管理制度、投资管 理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、 公司财务制度等基本管理制度以及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在 内的业务流程、规章等，从基本管理制度和业务流程上进行风险控制。 建立了岗位分离、相互制衡的内控机制。公司在岗位设置上采取了严格的 分离制度，实现了基金投资与交易，交易与清算，公司会计与基金会计等业务 岗位的分离制度，形成了不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和 防范操作及操守风险。 建立健全了岗位责任制。公司通过建立健全了岗位责任制使每位员工都能 明确自己的岗位职责和风险管理责任。 构建了风险管理系统。公司通过建立风险评估、预警、报告和控制以及监 督程序，并经过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督， 从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险，通过顺畅的报告渠 道，对风险问题进行层层监督、管理、控制，使部门和管理层及时把握风险状 况并快速做出风险控制决策。建立自动化监督控制系统：公司启用了电子化投 资、交易系统，对投资比例进行限制，在“股票黑名单”、交叉交易以及防范操 守风险等方面进行电子化自动控制，将有效地防止合规性运作风险和操守风险。 使用数量化的风险管理手段。采用数量化、技术化的风险控制手段，建立 数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及 时采取有效的措施，对风险进行分散、规避和控制，尽可能减少损失。 提供足够的培训。制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的 培训，使员工具有较高的职业水准，从培养职业化专业理财队伍角度控制职业 化问题带来的风险。 5、基金管理人关于内部控制制度的声明 基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。 第四部分、基金托管人 一、基金托管人基本情况 1、基本情况 名称：兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 办公地址：上海市银城路167号 邮政编码：200120 法定代表人：吕家进 成立日期：1988年8月22日 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号 组织形式：股份有限公司 注册资本：207.74亿元人民币 存续期间：持续经营 2、发展概况及财务状况 兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批 股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证 券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本207.74亿元。截至2024年6 月30日，兴业银行资产总额达10.35万亿元，实现营业收入1130.43亿元，同比 增长1.80%，实现归属于母公司股东的净利润430.49亿元。开业三十多年来， 兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于为客户提供全 面、优质、高效的金融服务。 二、托管业务部部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、证券基金处、 信托保险处、理财私募处、需求支持处、稽核监察处、投资监督处、运行管理 处，共有员工100余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。 三、基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业 务批准文号：证监基金字[2005]74号。截至2024年9月30日，兴业银行共托管 证券投资基金743只，托管基金的基金资产净值合计25025.72亿元，基金份额 合计23824.75亿份。 四、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规 定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的 安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的 合法权益。 （二）内部控制组织结构 兴业银行基金托管业务内部控制组织架构由总行内部控制委员会、总行风 险管理部门、总行审计部、总行资产托管部、总行运营管理部及分行托管运营 机构共同组成。各级内部控制组织依照本行相关制度对本行托管业务风险管理 和内部控制实施管理。 （三）内部控制原则 1、全面性原则：内部控制贯穿资产托管业务的全过程，覆盖各项业务和产 品，以及从事资产托管业务的各机构和从业人员； 2、重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和 高风险领域； 3、独立性原则：开展托管业务的部门和岗位的设置应权责分明、相对独立、 相互制衡； 4、审慎性原则：内控与风险管理必须以防范风险，保证托管资产的安全与 完整为出发点，“内控优先”，“制度优先”，审慎发展资产托管业务； 5、制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流 程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率； 6、适应性原则：内部控制体系应同所处的环境相适应，以合理的成本实现 内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经 营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制存在的问题应当能够得到 及时反馈和纠正； 7、成本效益原则：内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本 实现有效控制。 （四）内部控制制度及措施 1、制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系列规章制度。 2、建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 3、风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定 并实施风险控制措施。 4、相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像 监控。 5、人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控 制理念，并签订承诺书。 6、应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地 灾备中心，保证业务不中断。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金 法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、 投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产 估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的 事项，对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有 关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管 理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人 对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证 监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同 时，通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中 国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理 人，并及时向中国证监会报告。 六、基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括 但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失 的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同 的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账 管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所 需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清 算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机构、 司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提 供的情况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基 金份额申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见， 说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行； 如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是 否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于 法律法规规定的最低期限； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益 和赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有 人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监 会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔 偿责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的 义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持 有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 第五部分、相关服务机构 一、基金份额销售机构 各销售机构的具体名单见基金管理人披露的基金销售机构名录。基金管理 人可根据有关法律法规、依据实际情况增减、变更基金销售机构。 1、直销中心 名称：景顺长城基金管理有限公司 注册地址：深圳市中心四路1号嘉里建设广场第一座21层 办公地址：深圳市中心四路1号嘉里建设广场第一座21层 法定代表人：李进 批准设立文号：证监基金字［2003］76号 电话：0755-82370388 传真：0755-22381325 联系人：周婷 客户服务电话：0755-82370688、4008888606 网址：www.igwfmc.com 注：直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置 式自助前台（具体以本公司官网列示为准） 2、其他销售机构 序号 销售机构全称 销售机构信息 1 兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154号中山大厦 法定代表人：吕家进 联系人：陈丹 电话：(0591)87844211 客户服务电话：95561 网址：www.cib.com.cn 2 招商银行股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 联系人：季平伟 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com 3 中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 邮编：100073 法定代表人：王晟 客服电话：4008-888-888、95551 网址：www.chinastock.com.cn 4 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人：朱健 联系人：钟伟镇 联系电话：021-38676666 传真：021-38670666 服务热线:95521/4008888666 网址：www.gtja.com 5 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳区光华路10号 法定代表人：王常青 联系人：陈海静 电话：（010）85156499 客户服务电话:4008888108/95587 网址：www.csc108.com 6 国都证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9号10层 法定代表人：翁振杰 联系人：戈文 电话：010-84183150 客服电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com 7 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市黄浦区中山南路888号 法定代表人：周杰 联系人：丁禹戈 电话：021-23185426 客服电话：95553 网址：www.htsec.com 8 国投证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法定代表人：段文务 联系人：郑向溢 电话：0755-81682517 客服电话：95517 网址：http://www.essence.com.cn/ 9 平安证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座22-25层 法人代表：何之江 联系人：王阳 客户服务电话：95511-8 网址：http://stock.pingan.com 10 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：广东省深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 法定代表人：张纳沙 联系人：于智勇 电话：0755-81981259 客户服务电话:95536 网址：www.guosen.com.cn 11 西部证券股份有限公司 注册（办公）地址：西安市新城区东新街319号8幢10000室 法定代表人：徐朝晖 联系人：张吉安 联系方式：029-87211668 客服热线：95582 网址：www.west95582.com 12 华宝证券股份有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 办公地址：上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦华宝证券2楼 法定代表人：刘加海 联系人：刘之蓓 电话：021-68777222 传真：021-20515530 客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com 13 国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街95号 办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号 法定代表人：冉云 联系人：王凯伦 电话：021-80234217 客服电话：95310 公司网站：https://www.gjzq.com.cn/ 14 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：王一通 电话：010－60838888 传真：010－60833739 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com 15 中国中金财富证券有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-4608 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层 法人代表：高涛 客服电话：95532 公司网站：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/ 16 长江证券股份有限公司 注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号 法定代表人：金才玖 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com 17 东莞证券股份有限公司 注册（办公）地址：东莞市莞城区可园南路一号 法定代表人：陈照星 联系人：陈士锐 电话：0769-22112151 传真：0769-22115712 客户服务电话：95328 网址：www.dgzq.com.cn 18 中泰证券股份有限公司 注册（办公）地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：王洪 联系人：张雪雪 电话：0531-68881051 客户服务电话：95538 网址：www.zts.com.cn 19 国盛证券有限责任公司 注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589号 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼 法定代表人：徐丽峰 联系人：占文驰 电话：0791-88250812 客户服务电话:956080 网址：www.gszq.com 20 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座 法定代表人：肖海峰 联系人：赵如意 联系电话：0532-85725062 客户服务电话：95548 网址：sd.citics.com 21 西南证券股份有限公司 注册（办公）地址：重庆市江北区金沙门路32号 法定代表人：吴坚 联系人：宋涧乔 电话：023-67747414 客服电话：95355 公司网站：www.swsc.com.cn 22 第一创业证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人：刘学民 联系人：单晶 电话：0755-23838750 传真：0755-23838750 客服电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn 23 中信期货有限公司 注册（办公）地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：窦长宏 联系人：梁美娜 电话：021-60812919 客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com 24 中信证券华南股份有限公司 注册（办公）地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号） 法定代表人：陈可可 联系人：郭杏燕 联系电话：020-88834787 客户服务电话：95548 网址：www.gzs.com.cn 25 华安证券股份有限公司 注册（办公）地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号 法定代表人：章宏韬 联系人：范超、孙懿 电话：0551-65161821、0551-65161963 客户服务电话：95318 网址：www.hazq.com 26 国新证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 法人：张海文 联系人：杨婷婷 客服电话：95390 官网地址：https://www.crsec.com.cn/ 27 渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：安志勇 联系人：王星 电话：022-28451922 客户服务电话：956066 网址：www.ewww.com.cn 28 东北证券股份有限公司 注册（办公）地址：长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 电话：021-20361166 客户服务电话：95360 网址：www.nesc.cn 29 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 法定代表人：薛峰 联系人：龚江江 电话：0755-33227950 传真：075533227951 客户服务电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com 30 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号蚂蚁元空间 法定代表人：王珺 联系人：韩爱彬 客服电话：95188-8 公司网址：www.fund123.cn 31 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层 办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心A栋3楼 法定代表人：吴卫国 联系人：黄欣文 电话：15801943657 客服电话：4008-215-399 网址：www.noah-fund.com 32 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场10-14层 法定代表人：陶怡 联系人：程艳 电话：021-68077516 客户服务电话：4007009665 网址：www.howbuy.com 33 和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：章知方 联系人：陈慧慧 联系电话：010-85657353 传真号码：010-65884788 客户服务热线：400-920-0022 公司网址：http://licaike.hexun.com/ 34 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：021-54509977 客服电话：95021 网址：www.1234567.com.cn 35 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街18号同花顺大楼 法定代表人：吴强 联系人：洪泓 电话：13777365732 客户服务电话：952555 网址：www.5ifund.com 36 浦领基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区建国路乙118号16层1611 法定代表人：张莲 联系人：李艳 电话：010-59497361 客户服务电话：400-012-5899 网址：www.prolinkfund.com 37 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区建国路乙118号12层01D、02A-02F、03A-03C 法定代表人：汤蕾 联系人：魏晨 电话：010-58664558 客户服务电话：400-609-9200 网址：https://www.puzefund.com/ 38 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册（办公）地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室 法定代表人：陈洪生 联系人：梁云波 联系电话：0592-3122757 客服电话：400-9180808 公司网站：www.xds.com.cn 39 嘉实财富管理有限公司 注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座 法定代表人：张峰 联系人：闫欢 电话：010-85097302 传真：010-85097308 客户服务电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn 40 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401 办公地址：北京市丰台区丽泽平安幸福中心B座31层 法定代表人：张斌 联系人：张博文 电话：010-03363143 客户服务电话：400-166-1188-2 网址：www.new-rand.cn 41 北京创金启富基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 法定代表人：梁蓉 联系人：程义 电话：010-66154828 客户服务电话：010-66154828 网址：www.5irich.com 42 上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址：上海市虹口区临潼路188号 法定代表人：尹彬彬 联系人：陈东 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话：400-118-1188 网址：www.66liantai.com 43 上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层 法定代表人：李兴春 联系人：张仕钰 电话：021-60195205 传真：021-61101630 客户服务电话：400-032-5885 公司网址：www.leadfund.com.cn 44 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层） 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层 法定代表人：陈祎彬 联系人：缪刘颖 电话：15921832997 客户服务电话：4008219031 网址：https://lupro.lufunds.com/ 45 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 电话：020-89629099 传真：020-89629011 客户服务电话：020-89629066 网址：www.yingmi.com 46 中证金牛（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街新华社第三工作区A座4、5层 法定代表人：吴志坚 联系人：焦金岩 电话：13311295863 传真：010-63156532 客户服务电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com 47 奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1703-04室 法定代表人：TEOWEEHOWE 联系人：叶健 电话：0755-89460507 传真：0755-21674453 客户服务电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn 48 和耕传承基金销售有限公司 注册（办公）地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人：王旋 电话：0371-85518396 传真：0371-85518397 联系人：董亚芳 客服热线：400-0555-671 公司网站：www.hgccpb.com 49 上海凯石财富基金销售 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 有限公司 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人：陈继武 联系人：宗利军 电话：13817014525 传真：021-63333390 客户服务电话：4006433389 网址：www.vstonewealth.com 50 深圳市金斧子基金销售有限公司 注册（办公）地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园B栋B3-1801 法人代表：赖任军 联系人：李鹏飞 电话：17688937775 客服电话：400-8224-888 公司网址：https://www.jfz.com/ 51 北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401 法定代表人：王伟刚 电话：010-62680527 传真：010-62680827 联系人：王骁骁 网址：www.hcfunds.com 客服电话：400-055-5728 52 南京苏宁基金销售有限公司 注册（办公）地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：钱燕飞 联系人：冯鹏鹏 电话：18551604006 客户服务电话：95177 网址：www.snjijin.com 53 上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人：张俊 联系人：张蜓 电话：18017373527 客户服务电话：021-20292031 网址：www.wg.com.cn 54 上海万得基金销售有限公司 注册（办公）地址：中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 法定代表人：简梦雯 联系人：余可 客户服务电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn 55 北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座22层 法定代表人：李楠 联系人：田文晔 电话：010-61840688 客服电话：010-84997571 网址：https://danjuanfunds.com/ 56 上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 联系人：何楚楚 电话：021-65370077 客户服务电话：4008205369 网址：http://www.jigoutong.com/ 57 北京格上富信基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 法定代表人：肖伟 联系人：王梦 电话：010-85594745 传真：010-85932427 客户服务电话：400-080-5828-2 网址：https://mobile.licai.com/licai/public/channel 58 泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号 法定代表人：于海锋 联系人：曾健灿 电话：020-28381666 传真：028-84252474-8055 客户服务电话：400-080-3388 网址：www.puyifund.com 59 上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：毛淮平 联系人：张静怡 电话：010-88066326 传真：010-63136184 客户服务电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com 60 上海挖财基金销售有限公司 注册（办公）地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 法定代表人：吕柳霞 联系人：毛善波 电话：15901622389 客户服务电话：4007118718 网址：www.wacaijijin.com/ 61 万家财富基金销售（天津）有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心16层 法定代表人：戴晓云 联系人：王茜蕊 电话：010-59013895 传真：021-38909798 客户服务电话：021-38909613 网址：www.wanjiawealth.com 62 济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼11层1105 法定代表人：杨健 联系人：陈梦颖 电话：15070015766 传真：010-65330699 客户服务电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com 63 腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼 法定代表人：林海峰 联系人：谭广锋 客户服务电话：95017 网址：www.tenganxinxi.com 64 玄元保险代理有限公司 注册（办公）地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人：马永谙 联系人：姜帅伯 电话：010-58732256/18610907207 客户服务电话：400-080-8202 网址：www.licaimofang.com 65 江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 法定代表人：吴言林 联系人：张竞妍 电话：025-66046166-849 传真：025-56878016 客户服务电话：025-66046166-849 网址：http://www.huilinbd.com 66 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 法定代表人：齐凌峰 联系人：任卓异 电话：18201197956 传真：010-82086110 客户服务电话：400-158-5050 网址：www.9ifund.com；https://www.tl50.com 67 泰信财富基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 法定代表人：彭浩 联系人：孙小梦 电话：18339217746 客户服务电话：400-004-8821 网址：www.taixincf.com 68 上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路116、128号7楼层（名义楼层，实际楼层6层）03室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼 法定代表人：郑新林 联系人：邓琦 电话：021-68889082 客户服务电话：021-68889082 网址：www.weonefunds.com 69 博时财富基金销售有限公司 注册（办公）地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 法定代表人：王德英 联系人：崔丹 电话：075583169999 传真：0755-83195220 客户服务电话：4006105568 网址：www.boserawealth.com 基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求 的机构代理销售本基金，并在基金管理人网站公示。销售机构代销具体基金份 额情况、具体业务开通及办理情况以各销售机构安排和规定为准，详见各销售 机构的有关公告。敬请投资者留意。 二、登记机构 名称：景顺长城基金管理有限公司 住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层 法定代表人：李进 电话：0755-82370388-1646 传真：0755-22381325 联系人：邹昱 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、陈颖华 联系人：陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 执行事务合伙人：毛鞍宁 联系电话：（010）58153000 传真：（010）85188298 经办注册会计师：吴翠蓉、黄拥璇 联系人：吴翠蓉 第六部分、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《流动性 风险管理规定》基金合同及其他有关规定，并经中国证监会证监许可【2024】 747号文准予募集注册。 本基金为股票型证券投资基金、指数基金、契约型开放式基金，基金存续 期限为不定期。 一、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发 售公告。 基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时 间，并及时公告。 二、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、 合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投 资基金的其他投资人。 三、发售方式和销售渠道 本基金同时通过直销中心和其他销售机构两种方式公开募集。 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金 管理人披露的基金销售机构名录。 除法律法规另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人不得提前发售 基金份额。 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，按发售面值发售，采用全额缴 款的认购方式。 投资人在基金募集期内可以多次认购基金份额，认购费用按每笔认购申请 单独计算。认购申请一经受理不得撤销。 四、发起资金认购 本基金发起资金认购本基金的金额不少于1000万元，且发起资金认购的基 金份额持有期限自基金合同生效日起不少于3年，法律法规或中国证监会另有 规定的除外。 本基金发起资金的认购情况详见基金管理人届时发布的公告。 五、基金份额类别设置 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分 为不同的类别。A类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费 用，且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C类基金份额 为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，但不收取认购/申购费用的基金份 额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同， 本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为：计 算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售 在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。 本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定。基金管理人 可根据基金实际运作情况，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况 下，经与基金托管人协商一致，增加新的基金份额类别，或取消某基金份额类 别，或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告，不需召开基金份额持有人 大会审议。 六、认购费用 本基金A类基金份额在投资者认购时收取认购费，本基金C类基金份额不 收取认购费。投资者在认购A类基金份额时需交纳认购费，认购费率按认购金 额递减。基金认购费用主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发 生的各项费用，不列入基金财产。 投资者如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。 本基金A类基金份额对通过直销柜台认购的养老金客户与除此之外的其他 投资者实施差别的认购费率。 拟实施特定认购费率的养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养 老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括： 1、依法设立的基本养老保险基金； 2、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充 养老保险基金（包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方 社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定 客户资产管理计划） 3、企业年金养老金产品； 4、个人税收递延型商业养老保险产品； 5、养老目标证券投资基金； 6、商业养老金； 7、团体养老保障产品； 8、养老理财产品； 9、经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、企业年金或其他养 老金客户类型。 如将来出现可以投资基金的享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监 管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入养老金客户范围。 A类基金份额的具体的认购费率表如下： 认购金额 认购费率（其他投资者） 认购费率（通过直销柜台认购的养老金客户） M＜100万元 0.80% 0.08% 100万元≤M＜300万元 0.60% 0.06% 300万元≤M＜500万元 0.40% 0.04% M≥500万元 1,000.00元/笔 1,000.00元/笔 基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》 约定的情形下，对本基金A类基金份额的认购费用实行一定的优惠，费率优惠 的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或 通知。 七、认购的具体规定 1、认购的程序 （1）申请方式：书面申请或基金管理人公布的其他方式。 （2）认购款项支付：基金投资者认购时，采用全额缴款方式，若资金未全 额到账则认购不成立，基金管理人将认购无效的款项退回。 2、认购的确认 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售 机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结 果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使 合法权利。 3、认购金额的限制 本基金首次认购最低限额为1元（含认购费），追加认购不受首次认购最低 金额的限制（基金管理人直销及各销售机构可根据业务情况设置高于或等于前 述的交易限额，具体以基金管理人及各销售机构公告为准，投资者在提交基金 认购申请时，应遵循基金管理人及各销售机构的相关业务规则）。 募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制。但如本基金单个投资 人（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理作为发起资金提供方除 外）累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以采 取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者 某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权 拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后 登记机构的确认为准。 4、认购期利息的处理方式 有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持 有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 5、认购份额的计算 本基金认购份额的计算如下： （1）认购A类基金份额时，认购份额的计算方法如下： 当认购费用适用比例费率时： 净认购金额=认购金额/（1+认购费率） 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=（净认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值 当认购费用适用固定金额时： 认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额-认购费用 认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值 （2）认购C类基金份额时，认购份额的计算方法如下： 认购份额=（认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值 认购费用、净认购金额以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法， 保留到小数点后两位；认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后 的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人（非直销养老金客户）投资10,000元认购本基金A类基金份 额，对应费率为0.80%，假设该笔认购产生利息10元，则其可得到的A类基金 份额为： 净认购金额=10,000/（1+0.80%）=9,920.63元 认购费用=10,000–9,920.63=79.37元 认购份额=（9,920.63+10）/1.00=9,930.63份 即：该投资者（非直销养老金客户）投资10,000元认购本基金A类基金份 额，假设该笔认购款项在募集期间产生利息10元，基金合同生效后，投资者可 得到9,930.63份A类基金份额。 例：某投资人投资10,000元认购本基金C类基金份额，假设该笔认购产生 利息10元，则其可得到的认购份额为： 认购份额＝（10,000＋10）／1.00=10,010.00份 即：该投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额，假设该笔认购款项 在募集期间产生利息10元，基金合同生效后，投资者可得到10,010.00份C类 基金份额。 八、首次募集规模上限 本基金可设置首次募集规模上限，具体募集上限及规模控制的方案详见基 金份额发售公告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同生效 后不受此募集规模的限制。 九、基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集 行为结束前，任何人不得动用。 十、若基金管理人注册并成立追踪同一标的指数的交易型开放式指数基金 （ETF），在该ETF上市后，在不改变本基金投资目标的前提下，本基金可变更 为该ETF的联接基金且无需召开基金份额持有人大会。该联接基金将其绝大部 分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟 踪偏离度和跟踪误差的最小化。该联接基金具体投资范围及比例等将依据届时 有效的法律法规或监管机构要求确定。以上变更需经基金管理人和基金托管人 协商一致后修改基金合同，但不需召开基金份额持有人大会审议。 第七部分、基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在发起资金认购本基金的金额不 少于1000万元且发起资金提供方承诺其认购的基金份额持有期限自基金合同生 效日起不少于3年的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招 募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，会计师 事务所提交的验资报告需对发起资金提供方及其持有基金份额进行专门说明。 基金管理人自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公 告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为 结束前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行 同期活期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自 承担。 三、基金合同的生效 本基金基金合同于2024年6月6日正式生效。 四、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基 金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止并按其约定程序进行清算，无需召 开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。 如届时有效的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更 改或补充的，则本基金按照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 基金合同生效三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数 量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期 报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开 基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分、基金份额的申购、赎回、转换及其他登记业务 一、申购、赎回与转换办理的场所 本基金的申购、赎回与转换将通过销售机构进行。具体的销售机构将在基 金管理人披露的基金销售机构名录或其他相关公告中列明。基金管理人可根据 情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售 机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额 的申购、赎回与转换。 二、申购、赎回与转换办理的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回与转换，具体业务办理时间为 上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根 据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回与转换 时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相 应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 告。 2、申购、赎回与转换的开始日及业务办理时间 本基金已于2024年6月17日起开始办理日常申购、赎回与转换业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转 换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类 基金份额申购、赎回的价格。 三、申购、赎回与转换的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回与转换价格以申请当日收市后计算的各类 别基金份额的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购、赎回与转换申请可以在当日业务办理时间结束前撤销，在 当日的业务办理时间结束后不得撤销； 4、赎回与转换遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序 进行顺序赎回或转换； 5、投资者可在同时代理转出基金及转入目标基金销售的销售机构处办理基 金转换业务。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理 的、在同一登记机构处办理注册登记的基金； 6、基金转换转出后剩余份额不产生强制赎回；基金转换转入金额不受转入 基金首次申购及追加数额限制，基金转换转出后，原持有时间将不延续计算， 若转换申请当日同时有赎回申请，则遵循先赎回后转换的处理原则； 7、办理申购、赎回与转换业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则， 确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 告。 四、申购、赎回与转换的程序 1、申购、赎回与转换的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提 出申购、赎回或转换的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时， 赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支 付赎回款项。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、 银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响 业务处理流程时，赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在发 生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款 项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购、赎回与转换申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、赎回与转换申请的当天作 为申购、赎回与转换申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内 对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括 该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成功或无效，则申购款项退还给投资人。因投资人怠于履行该项查询 等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、基金销售机 构不承担由此造成的损失或不利后果。 基金销售机构对申购、赎回与转换申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代表销售机构确实接收到该申请。申购、赎回与转换申请的确认以登记机 构的确认结果为准。对于申购、赎回与转换申请的确认情况，投资者应及时查 询并妥善行使合法权利。 五、申购、赎回与转换的数量限制 1、每个账户首次申购的最低金额为1元（含申购费）。追加申购不受首次 申购最低金额的限制（具体以基金管理人及各销售机构公告为准）。投资者可多 次申购，除本招募说明书或更新招募说明书另有规定外，对单个投资者累计持 有基金份额的数量不设上限，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或 超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动 达到或超过50%的除外）。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 2、本基金不设最低赎回份额（其他销售机构另有规定的，从其规定），但 某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1份时，余额部分基金 份额必须一同全部赎回。 3、本基金单笔转换转出的最低申请份额为1份，基金转换转出后剩余份额 不产生强制赎回。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权 益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模 予以控制。具体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定 在规定媒介上公告。 六、申购、赎回与转换费用 1、本基金A类基金份额在申购时收取申购费，A类基金份额的申购费用由 申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场销 售、登记等各项费用。C类基金份额在申购时不收取申购费。本基金A类基金 份额对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申 购费率。 拟实施特定申购费率的养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养 老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括： 1、依法设立的基本养老保险基金； 2、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充 养老保险基金（包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方 社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定 客户资产管理计划） 3、企业年金养老金产品； 4、个人税收递延型商业养老保险产品； 5、养老目标证券投资基金； 6、商业养老金； 7、团体养老保障产品； 8、养老理财产品； 9、经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、企业年金或其他养 老金客户类型。 如将来出现可以投资基金的享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监 管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入养老金客户范围。 本基金A类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减，具体适用以下 前端收费费率标准： 申购金额 申购费率（其他投资者） 申购费率（通过直销柜台申购的养老金客户） M＜100万元 1.00% 0.10% 100万元≤M＜300万元 0.80% 0.08% 300万元≤M＜500万元 0.60% 0.06% M≥500万元 1000.00元/笔 1000.00元/笔 注：养老金客户通过基金管理人直销柜台转换转入至本基金A类基金份额 时，申购补差费享受上述同等折扣优惠。 基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》 约定的情形下，对A类基金份额的申购费用实行一定的优惠，费率优惠的相关 规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。 2、本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额 持有人赎回基金份额时收取。 本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减。 本基金A类基金份额和C类基金份额皆适用的赎回费率见下表： 持有期限 赎回费率 归基金资产比例 7日以内 1.50% 100% 7日（含）以上 0 - 3、本基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成，转出时收取赎回费，转 入时收取申购补差费。其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定，申购 补差费的收取标准为：申购补差费=MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费 用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】。 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒 介上公告。 5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持 有人无实质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定 期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会 要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申购费率和赎回费率。 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机 制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以 及监管部门、自律规则的规定。 七、申购份额、赎回金额与转换交易的计算 1、本基金申购份额的计算： （1）申购A类基金份额时，申购份额的计算方法如下： A类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后， 以申请当日A类基金份额净值为基准计算，申购金额及申购份额的计算结果按 照四舍五入的方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产 承担。 本基金A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 当申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日A类基金份额的基金份额净值 当申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T日A类基金份额的基金份额净值 （2）申购C类基金份额时，申购份额的计算方法如下： C类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额，以申请当日C类基 金份额净值为基准计算，计算结果按四舍五入的方法，保留到小数点后两位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的C类基金份额申购时不收取申购费用，申购金额即为净申购金额。 申购份额=净申购金额/T日C类基金份额的基金份额净值 例如：某投资者（非直销养老金客户）申购本基金A类基金份额10万元， 所对应的申购费率为1.00%，并假定当日A类基金份额的基金份额净值为1.0620 元。则申购份额为： 净申购金额＝100,000／（1+1.00％）=99,009.90元 申购费用＝100,000－99,009.90＝990.10元 申购份额＝99,009.90／1.0620＝93,229.66份 即：投资者（非直销养老金客户）投资10万元申购本基金A类基金份额， 假定当日的A类基金份额的基金份额净值为1.0620元，则可得到93,229.66份 A类基金份额。 例如：某投资者申购本基金C类基金份额10万元，假定当日C类基金份额 的基金份额净值为1.0160元。则申购份额为： 申购份额=100,000/1.0160=98,425.20份 即：投资者投资10万元申购本基金C类基金份额，假定当日C类基金份额 的基金份额净值为1.0160元，则可得到98,425.20份C类基金份额。 2、本基金赎回金额的计算： A类及C类基金份额的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该 类基金份额的基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金 额，赎回金额单位为元。上述计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 A类及C类基金份额的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中： 赎回金额＝赎回份额×T日A/C类基金份额的基金份额净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额－赎回费用 例：某投资者持有本基金10,000份A类基金份额5天，赎回费率为1.50%， 假设赎回当日A类基金份额的基金份额净值是1.1480元，则可得到的净赎回金 额为： 赎回金额=10,000×1.1480=11,480.00元 赎回费用=11,480.00×1.50%=172.20元 净赎回金额=11,480.00－172.20=11,307.80元 即：投资者赎回持有期为5天的10,000份本基金A类基金份额，假设赎回 当日的A类基金份额净值为1.1480元，可得到11,307.80元净赎回金额。 3、本基金转换交易的计算： 本基金A类及C类基金份额的转换交易包括了基金转出和基金转入，其中： ①基金转出时赎回费的计算： 由非货币基金转出时： 转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值 由货币基金转出时： 转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出 时） 赎回费用＝转出总额×转出基金赎回费率 转出净额＝转出总额－赎回费用 ②基金转入时申购补差费的计算： 净转入金额＝转出净额－申购补差费 其中，申购补差费=MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净 额在转出基金中对应的申购费用，0】 转入份额＝净转入金额/转入基金当日基金份额净值 例：某投资者（直销柜台养老金客户除外）申请将持有的本基金A类基金 份额10,000份转换为景顺长城内需增长开放式证券投资基金，假设转换当日本 基金的A类基金份额净值为1.0280元，投资者持有该基金50天，对应A类的 赎回费率为0%，A类的申购费率为1.0%，内需增长基金的基金份额净值为1.063 元，申购费率为1.5%，则投资者转换后可得到的内需增长基金份额为： 转出总额＝10,000×1.0280=10,280元 赎回费用＝10,280×0%=0元 转出净额＝10,280-0=10,280元 转出净额在转入基金中对应的净申购金额＝10,280/1.015=10,128.08元 转出净额在转入基金中对应的申购费用＝10,280-10,128.08=151.92元 转出净额在转出基金中对应的净申购金额＝10,280/1.01=10,178.22元 转出净额在转出基金中对应的申购费用＝10,280-10,178.22=101.78元 净转入金额＝10,280-MAX【151.92-101.78，0】=10,229.86元 转入份额＝10,229.86/1.063=9,623.57份 4、本基金基金份额净值的计算： 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位 舍去，由此产生的误差计入基金财产。T日的各类基金份额净值在当天收市后 计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算 或公告。 5、申购份额的处理方式： 申购费用、净申购金额以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法， 保留到小数点后两位；申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额 净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 6、赎回金额的处理方式： 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除 相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小 数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者（基金管 理人、基金管理人高级管理人员或基金经理作为发起资金提供方除外）持有基 金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。 8、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况 导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 9、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单 个投资者单日或单笔申购金额上限的。 10、指数编制机构或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、 计算错误或发布异常时。 11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8、10、11项暂停申购情形之一且基金管理人 决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊 登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购 款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购 业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金 管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基 金管理人应在当日报中国证监会备案。已确认的赎回申请，基金管理人应足额 支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的 比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形， 按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日 可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢 复赎回业务的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账 户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎 回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎 回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎 回申请一并处理，无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基 础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时 未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受 单笔赎回最低份额的限制。 （3）如果基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过前一开放日基金 总份额20%以上的赎回申请的情形下，基金管理人可以对该基金份额持有人超 过20%以上的部分延期办理赎回申请。对于当日非延期的赎回申请，应当按单 个账户非延期赎回申请量占非延期赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回 份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为 止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申 请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日该类基金份额的 基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人 在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理 人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支 付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者 招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处 理方法，并在两日内在规定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒 介上刊登暂停公告。 2、暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露 办法》的有关规定，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并公 告最近1个工作日各类基金份额的基金份额净值。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告， 并提前告知基金托管人与相关机构。 十三、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情 形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额 的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提 供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金 登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十四、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十五、定期定额投资计划 “定期定额投资计划”是申购业务的一种方式，投资者可通过向代销机构 提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由代销机构于约定扣款 日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。投资者在办理“定期定 额投资计划”的同时，仍然可以进行本基金的日常申购、赎回业务。 本基金开通定期定额投资业务的时间、销售机构名单和具体规则详见基金 管理人或各销售机构有关定期定额投资业务的公告。 十六、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍 然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 十七、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人 通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将与基 金托管人协商一致并提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务 规则办理基金份额转让业务。 十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋 机制”部分的规定或相关公告。 第九部分、基金的投资 一、投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 二、投资范围 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）， 此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包含科创板、 创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、债券(包括国 内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构 债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换公司债)、资产支持 证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业 存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许 基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金将根据法 律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比 例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日 日终在扣除股指期货合约、股票期权合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金 后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府 债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 本基金采用完全复制被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的 基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相 应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基 金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特 殊情况导致流动性不足时，或者因法律法规限制时，或其他原因导致无法有效 负责和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，对投 资组合管理进行适当性变更和调整，力争降低跟踪误差。在正常情况下，本基 金力争相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪 误差不超过4%。 （一）资产配置策略 本基金管理人主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合， 并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于标的指数成 份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资 产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约和国债期货合 约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到 期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收 申购款等。 （二）股票（含存托凭证）投资策略 （1）股票投资组合构建 本基金原则上将采用完全复制法构建股票投资组合，以拟合、跟踪标的指 数的收益表现。 （2）股票投资组合调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据标的指数成份股组成及其权重的 变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比 例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，在考虑跟踪误差风险的基 础上，对股票投资组合进行实时调整。基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使得本基金的股票投资组合比例符合《基金合同》的约定。 1）定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调 整。本基金将按照标的指数对成份股及其权重的调整方案，对股票投资组合进 行相应调整。 2）不定期调整 ①当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时，本基 金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合； ②根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟 踪标的指数； ③根据法律、法规的规定，成份股在标的指数中的权重因其它原因发生相 应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数一 致。 （3）本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市， 且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则， 履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 （4）本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审 慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和 跟踪误差的最小化。 （三）债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券 进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金 流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及 幅度，确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。 （四）可转换债券和可交换公司债投资策略 （1）相对价值分析：基金管理人根据定期公布的宏观和金融数据以及对宏 观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，判断下一阶段的市场走势，分析可 转换债券、可交换公司债股性和债性的相对价值。通过对可转换债券、可交换 公司债转股溢价率和Delta系数的度量，筛选出股性或债性较强的品种作为下一 阶段的投资重点。 （2）基本面研究：基金管理人依据内、外部研究成果，运用景顺长城股票 研究数据库（SRD）对可转换债券、可交换公司债标的公司进行多方位、多角 度的分析，重点选择行业景气度较高、公司基本面素质优良的标的公司。 （3）估值分析：在基本面分析的基础上，运用PE、PB、PCF、 EV/EBITDA、PEG等相对估值指标以及DCF、DDM等绝对估值方法对标的公 司的股票价值进行评估，并根据标的股票的当前价格和目标价格，运用期权定 价模型分别计算可转换债券、可交换公司债当前的理论价格和未来目标价格， 进行投资决策。 （五）股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制 定相应的投资策略。 （1）时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、 政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。 （2）套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的 前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股 指期货交易的买卖张数。 （3）合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差 等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 （六）国债期货投资策略 本基金可投资国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金 投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约 的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资 产调整的频率和交易成本。 （七）股票期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，结 合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定 参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时，基金 管理人股票期权投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变 化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他股票期权品种，本基金将在 履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。 （八）资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在 行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证 券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时， 基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、 收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的 情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资， 以期获得长期稳定收益。 （九）参与融资及转融通证券出借业务的投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法 律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和 转融通证券出借业务。 参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基 金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 为更好实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金 可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、 投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合 理确定出借证券的范围、期限和比例。参与转融通证券出借业务时，本基金将 从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借 交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金 还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净 值的90%，且不低于非现金基金资产的80%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约和国债期货合约 需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期 日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等； （3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10％； （6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在 评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净 值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资； （10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致； （11）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； （12）本基金若参与股指期货交易，依据下列标准建构组合： (12.1)本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过 基金资产净值的10%； (12.2)本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约及国债期货合约 价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股 票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融 资产（不含质押式回购）等； (12.3)本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本 基金持有的股票总市值的20%； (12.4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧 差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； (12.5)本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； （13）本基金若参与国债期货交易，需遵守下列投资比例限制： (13.1)本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过 基金资产净值的15%； (13.2)本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基 金持有的债券总市值的30%； (13.3)本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的30%； (13.4)本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投 资比例的有关约定； （13.5）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约及国债期货 合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券 指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售 金融资产（不含质押式回购）等； （14）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资 产净值的10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认 沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股 票期权保证金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净 值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；基金投资股票期权 符合基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、投资目标和风险收 益特征； （15）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与 境内上市交易的股票合并计算； （17）本基金参与转融通证券出借业务，应当遵守以下交易限制： （17.1）参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%， 其中出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所 述流动性受限证券的范围； （17.2）参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总 量的50%； （17.3）最近6个月内日均基金资产净值不低于2亿元； （17.4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值 加权平均计算； 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金投资不符合前述第（17）所规定比例限制的，基金管理人不 得新增转融通证券出借业务； （18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（2）、（7）、（9）、（10）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动 性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之 日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基 金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机 制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过 三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资按照取消或按照调整后的规定执行。 五、业绩比较基准和标的指数 1、本基金的业绩比较基准： 上证科创板50成份指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率(税后)×5% 2、标的指数 上证科创板50成份指数 上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50 只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。 采用该业绩比较基准主要基于如下考虑：本基金为完全复制策略的股票指 数基金，标的指数上证科创板50成份指数。本基金投资于标的指数成份股及备 选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 该业绩比较基准能够比较真实、客观地反映本基金的风险收益特征。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动 之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、 指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内 向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并、或者 终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额 持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管 理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有 人利益优先原则维持基金投资运作。 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 六、风险收益特征 本基金是一只股票指数基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，本基金主要投资于标 的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保 护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 八、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基 金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计 师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部 分的规定。 九、基金投资组合报告 景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 基金托管人根据基金合同规定，已经复核了本投资组合报告，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至 2024年9月30日，本报告中所列财务数据未审计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 27,776,192.04 89.17 其中：股票 27,776,192.04 89.17 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,853,604.51 5.95 8 其他资产 1,520,547.78 4.88 9 合计 31,150,344.33 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 22,810,137.52 74.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,966,054.52 16.28 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 27,776,192.04 91.04 2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 3.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688981 中芯国际 45,721 2,742,802.79 8.99 2 688041 海光信息 21,539 2,224,547.92 7.29 3 688012 中微公司 10,194 1,671,816.00 5.48 4 688008 澜起科技 21,155 1,414,846.40 4.64 5 688111 金山办公 5,235 1,394,604.00 4.57 6 688256 寒武纪 4,724 1,365,991.84 4.48 7 688036 传音控股 10,608 1,144,921.44 3.75 8 688271 联影医疗 7,742 990,976.00 3.25 9 688223 晶科能源 92,713 816,801.53 2.68 10 688169 石头科技 2,848 791,516.16 2.59 3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投 资策略。 （1）时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、 资金流向、和技术指标等因素。 （2）套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决 定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张 数。 （3）合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选 择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 本基金可投资国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资国债期 货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交易活跃度 等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 11.投资组合报告附注 11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 深圳传音控股股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到住建部的处罚。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资 决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。本基金投资前十名证券的其余发行主体本报 告期内未出现被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,590.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,515,957.54 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,520,547.78 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 第十部分、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资 者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2024 年9月30日。 1.净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 截至2024年9月30日，本基金成立不满半年，暂不列示业绩。 2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 截至2024年9月30日，本基金成立不满半年，暂不列示业绩。 第十一部分、基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收 的款项以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券 账户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基 金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其 他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由 基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻 结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产 不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等 原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担 的债务，不得对基金财产强制执行。 第十二部分、基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法 律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、资产 支持证券、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业 会计准则》、监管部门有关规定。 （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估 值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于 该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允 价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据 表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整， 确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价 值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或 使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该 限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债 所产生的溢价或折价。 （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足 够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公 允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察 输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事 件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应 对估值进行调整并确定公允价值。 四、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生 重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的 市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机 构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变 化因素，调整最近交易市价，确定公允价值； （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值； （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外）， 选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推 荐估值全价进行估值； 对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实 际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或 推荐估值全价，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回 售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行 估值； （4）交易所上市交易的可转换债券实行全价交易的债券选取估值日收盘价 作为估值全价；实行净价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计 利息作为估值全价； （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用在当前情况下适用并且 有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估 值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值； （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票， 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值； （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，应采用 在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公 允价值。 3、对全国银行间市场固定收益品种，参照交易所固定收益品种的估值方法 进行估值。 4、存款的估值方法 持有的银行定期存款或通知存款，按协议或合同利率逐日确认利息收入。 5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估 值。 6、投资证券衍生品的估值方法 （1）股指期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 （2）国债期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 （3）股票期权合约，一般以股票期权估值日的结算价进行估值，估值当日 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结 算价估值。 7、本基金可以采用第三方估值基准服务机构按照上述公允价值确定原则提 供的估值价格数据。 8、本基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规及行业协会的相 关规定进行估值。 9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值。 10、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性。 11、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。 12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即 通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关 的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见， 按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 五、估值程序 1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金份额 的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小 数点后第5位舍去，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额 赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值， 并按规定公告。 2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后， 将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误 后，由基金管理人按约定对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当某类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内(含第 4位)发生估值错误时，视为该类基金份额的基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或 销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的， 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下 述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承 担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的， 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调， 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应 赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值 错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返 还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的 当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部 分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得 的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到某类基金份额的基金份额净值的0.25%时，基金管理人 应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到某类基金份额的基金 份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或者监管机关另有规定的，从其规定处理。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协 商确认后，基金管理人应当暂停估值； 4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基 金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基 金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人 对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按约 定予以公布。 九、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户基金份额净值。 十、特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法的第9项进行估值 时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力，或证券交易所、期货交易所、登记结算公司、指数编制 机构及存款银行等第三方机构发送的数据错误等非基金管理人与基金托管人原 因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查， 但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人 免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减 轻由此造成的影响。 第十三部分、基金的收益分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，若《基 金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类基金份 额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红 利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基 金份额只能选择一种分红方式； 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的 面值，即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基 金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所 不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在履行 适当程序后，可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，但 应于变更实施日前在规定媒介公告。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，由基金管 理人依据《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基 金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 第十四部分、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、本基金从C类基金份额的基金资产中计提的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货等交易费用； 8、证券、期货等账户的开户费、账户维护费用； 9、基金的银行汇划费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。管理费的 计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在次月首日起5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。 若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应 进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的 计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在次月首日起5个工作日内按照指定的账户路径进行支取。 若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应 进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费 率为0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服 务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法 如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核 对一致的财务数据，自动在次月首日起5个工作日内按照指定的账户路径进行 支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管 理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。 上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、标的指数许可使用费，本基金的标的指数许可使用费由基金管理人承担； 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收 取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其 他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 第十五部分、基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会 计年度披露； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民 共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表 进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更 换会计师事务所需依据《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 第十六部分、基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。若相关法律法规修订 或变更后对于基金信息披露的信息类型、披露内容、披露方式等规定与本部分 的内容不同，若适用于本基金，本基金的信息披露按照修订或变更后的法律法 规的要求执行。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有 人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人 和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法 律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确 性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金 信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及 《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并 保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披 露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基 金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以 中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民 币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确 基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金 投资者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息 披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信 息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并 登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每 年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简 明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变 更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更 的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基 金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三 日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公 告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料 概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要 登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金 托管协议登载在规定网站上。 （二）基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。 （三）《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基 金合同》生效公告。 基金合同生效公告中将说明基金募集情况及发起资金提供方持有的基金份 额、承诺持有的期限等情况。 （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人 应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累 计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放 日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日各类 基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露 半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 （五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明各类基 金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够 在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将 年度报告登载于规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基 金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的 会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告， 将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告， 将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、 中期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者 决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形 除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。 基金管理人应当在在基金年度报告、中期报告和季度报告中分别披露基金 管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员持有 基金的份额、期限及期间的变动情况。 （七）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书， 并登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格 产生重大影响的下列事件： 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、《基金合同》终止、基金清算； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事 务所； 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制 人变更； 8、基金募集期延长或提前结束募集； 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门 负责人发生变动； 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十； 11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12 个月内变动超过百分之三十； 12、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受 到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金 托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； 15、基金收益分配事项； 16、管理费、托管费、申购费、赎回费、销售服务费等费用计提标准、计 提方式和费率发生变更； 17、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五； 18、本基金开始办理申购、赎回； 19、本基金发生巨额赎回并延期办理； 20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 21、变更标的指数； 22、本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请； 23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项 时； 24、调整基金份额类别的设置； 25、履行相关程序后，基金推出新业务或服务； 26、基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 27、基金合同生效三年后继续存续的，如存在连续30、40、45个工作日出 现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的； 28、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的 价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。 （八）澄清公告 在《基金合同》期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息 可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份 额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。 （九）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公 告。 （十）投资股指期货的信息披露 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书 （更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情 况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符 合既定的交易政策和交易目标等。 （十一）投资国债期货的信息披露 基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明 书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益 情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否 符合既定的交易政策和交易目标。 （十二）投资资产支持证券的信息披露 基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总 额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明 细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序 的前10名资产支持证券明细。 （十三）投资非公开发行股票的相关公告 基金管理人应当在本基金投资非公开发行股票后2个交易日内，在中国证 监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值以 及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期的信息。 （十四）投资股票期权的信息披露 基金管理人应当在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况， 包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股 票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 （十五）参与融资和转融通证券出借业务的相关公告 基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明 书（更新）等文件中披露参与融资及转融通证券出借业务的交易情况，包括投 资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内本基 金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。若法律法规 或中国证监会另有规定时，从其规定。 （十六）清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产 进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站 上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 （十七）实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合 同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规 定。 （十八）中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门 及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信 息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的 约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、各 类基金份额的基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基 金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查， 并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基 金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需 要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息， 并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外、也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影 响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当 符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用， 该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的 专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律 法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 八、暂停或延迟披露基金信息的情形 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息： 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协 商确认后，基金管理人应当暂停估值； 4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 第十七部分、侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基 金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计 师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内 聘请侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师 事务所进行审计并披露专项审计意见。 二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为 基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请， 按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋 账户的赎回申请并支付赎回款项。 2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转 换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的 赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎 回外，本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回规定适用于 主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一 开放日主袋账户总份额的10%认定。 三、实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比 例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋 账户。基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户 资产。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投 资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操 作。 四、实施侧袋机制期间的基金估值 本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行 估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户 的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。 五、实施侧袋账户期间的基金费用 1、本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费等按主袋账户基金资产净值作 为基数计提。 2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现 后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。 六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人 应当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方 式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。 侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都 应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户 资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法 律法规要求及时发布临时公告。 侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符 合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意 见。 七、侧袋机制的信息披露 1、临时公告 在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资 者利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。 2、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信 息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实 施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。 3、定期报告 侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋 账户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。 会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相 关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。 八、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则 的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金 管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行 修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 第十八部分、风险揭示 一、本基金的特有风险 本基金为股票指数基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型 基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，本基金主要投资于标的指数成份 股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与 整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 2、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、 投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金 收益水平发生变化，产生风险。 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离及跟踪误差控制未达约定的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，亦 可能使本基金跟踪误差控制未达约定： （1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合调整 中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中 的权重发生变化，使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （3）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的 指数收益率，产生正的跟踪偏离度。 （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法及时调整投资组 合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费 用的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （6）在基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的 水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对基金的收益产生影响，从而 影响基金对标的指数的跟踪程度。 （7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合 中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖 空及其他机制工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变 动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 4、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%， 年跟踪误差不超过4%。但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误 差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 5、标的指数变更的风险 尽管可能性很小，根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，基金 将变更标的指数。如变更的标的指数和原标的指数的编制方法发生实质性变更 的，则基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收 益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与 成本。 6、招募说明书中指数编制方案简述未及时更新的风险 如指数编制方案发生了修订，本基金将在后续年度更新招募说明书中更新 指数编制方案简述。本基金存在着招募说明书中所载的指数编制方案简述与指 数编制方的最新指数编制方案不一致的风险。 7、本基金存在指数成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时，基 金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 8、指数编制方停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构 可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自 该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运 作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额 持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通 过的，基金合同终止。投资人将面临转换运作方式，与其他基金合并、或者终 止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管 理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有 人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 9、本基金可按照基金合同的约定投资流通受限证券。但由于投资流通受限 证券在锁定期内无法变现，处于锁定期内的证券可能因为市场调整的影响而出 现价格波动的风险。 10、衍生品投资风险 本基金可投资于股指期货、国债期货和股票期权等金融衍生品。投资股指 期货、国债期货和股票期权主要存在以下风险： （1）市场风险：定义为由于投资标的物价格变动而产生的衍生品的价格波 动； （2）市场流动性风险：当衍生品合约无法及时变现所带来的风险； （3）基差风险：定义为衍生品市场价格与连动之标的价格不一致所产生的 风险； （4）结算流动性风险：定义为当基金之保证金部位不足而无法交易衍生品， 或因指数波动导致保证金低于维持保证金而必须追缴保证金的风险； （5）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合 约头寸所要求的保证金而带来的风险； （6）信用风险：定义为交易对手不愿或无法履行契约之风险； （7）作业风险：定义为因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预 期事件所导致的损失。 11、资产支持证券投资风险 本基金将资产支持证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险： （1）信用风险：基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易 过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降， 造成基金财产损失。 （2）利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动， 一般而言，如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本 金损失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临 下降的风险。 （3）流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产 支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的 流动性风险。 （4）提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从 而使基金资产面临再投资风险。 （5）操作风险：基金相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存 在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权 违规交易、交易错误、IT系统故障等风险。 （6）法律风险：由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同 不能正常执行，导致基金财产的损失。 12、科创板股票投资风险 本基金投资国内上市的科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交 易规则等差异带来的特有风险，包括不限于如下特殊风险： （1）流动性风险 由于科创板投资门槛高于A股其他板块，整体板块活跃度可能弱于A股其 他板块，由此导致该板块流动性欠佳。此外，科创板上市的企业中，不同流动 性的企业在不同市场行情下(牛市/熊市)的流动性风险各不相同，流动性差的企 业所面临的流动性风险要高于流动性好的企业,熊市风险高于牛市风险,但也有 少数企业与之相反。 （2）退市风险 科创板退市制度较主板更为严格：首先，退市时间更短，退市速度更快； 其次，退市情形更多，新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运 作存在重大缺陷导致退市的情形；第三，执行标准更严，明显丧失持续经营能 力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市 公司可能会被退市。且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，因此科 创板上市公司的退市风险更大。 （3）投资集中的风险 科创板上市的企业主要是科技创新主题的企业，股票的风险特征存在一定 趋同性，股票价格的波动也会呈现一定程度的同向变化，分散化投资的效果可 能不显着，有投资风险相对集中的风险。 （4）股价大幅波动的风险 科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，对个股每日涨跌幅限制为20%， 新股上市后的前5个交易日不设置涨跌幅限制，股价可能表现出比A股其他板 块更为剧烈的股价波动。 （5）科创板法律法规修改的风险 科创板股票相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规 则，可能根据市场情况进行修改，或者制定新的法律法规和业务规则。新的法 律法规和规则可能会影响科创板的整体运行、股价波动等。 13、可转换债券、可交换公司债投资风险 公司经营风险（信用风险）：可转换债券、可交换公司债的发行主体是上市 公司（上市公司股东）本身。如果可转换债券、可交换公司债在存续期间，上 市公司或其股东存在较大的经营风险或偿债能力风险时，对可转换债券、可交 换公司债的价格冲击较大。 提前赎回风险：可转换债券、可交换公司债都规定了发行人可以在满足特 定条件后，以某一价格强制赎回债券。当发行人发布强制赎回公告后，投资者 未在规定时间内申请转股，将被以赎回价强制赎回，可能遭受损失。 14、基金参与融资与转融通证券出借业务的风险 本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通证券出借业务， 可能存在流动性风险、信用风险、市场风险以及政策风险等融资及转融通业务 特有风险。 （1）流动性风险：本基金面临大额赎回时可能因转融通证券出借的原因， 发生无法及时变现并支付赎回款项的风险； （2）信用风险：转融通证券出借的对手方可能无法及时归还出借证券、无 法及时支付权益补偿及相关费用的风险； （3）市场风险：证券出借后，可能面临出借期间无法及时处置证券的市场 风险；当已出借证券或一篮子证券中，有部分或单一权重较大的证券，股价出 现连续的下跌或连续的上涨，可能造成按市值加权平均计算的出借剩余期限， 较大偏离出借之日所预计的平均期限；同时，股价出现连续的下跌或连续的上 涨，也会使出借证券的资产占基金资产净值的权重，在出借期间偏离出借之日 所预计的权重。 （4）政策风险：证券出借后如遇相关法律法规要求发生变化，可能影响业 务后继运作和收益，甚至产生损失。 15、存托凭证投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金 所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较 大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有 人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引 发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引 发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭 证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退 市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内 可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导 致的其他风险。 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。 二、市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素 的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 1、政策风险 因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等） 发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险 随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投 资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 3、利率风险 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响 着股票和债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债 券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。 4、上市公司经营风险 上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、 行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资 的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少， 使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险， 但不能完全规避。 5、购买力风险 基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响 而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。 三、流动性风险 1、基金申购、赎回安排 本基金属于开放式基金，一般在基金的所有开放日，基金管理人都有义务 接受投资者的申购和赎回。由于股票市场波动性较大，在市场下跌时经常出现 交易量急剧减少的情况，如果在这时出现较大数额的基金赎回申请，则使基金 财产变现困难，基金面临流动性风险。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。本基金一般不主动投资 于流动性差或流通受限的股票。债券部分一般投资于具备较高信用等级和流动 性较好的债券。故投资组合整体流动性风险较低。但不排除由于市场波动或所 持证券发行人出现异常情况导致组合流动性降低的情形。为防范此类风险，本 基金管理人制定了适用于开放式和定期开放式基金的流动性风险管理办法并对 该管理办法的有效性和执行情况作定期回顾。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理测试 本基金管理人构建了压力测试模型用于每日监测基金的各类风险以及不同 市场环境下可应付的最大赎回。在发生巨额赎回情况时，本基金管理人根据当 时市场状况并辅以压力测试模型等流动性分析工具及时制定投资组合变现计划 以确保在尽可能地保护投资者权益的前提下满足赎回需求。 压力测试模型使用的指标包括：持仓中各类资产的市值占比、持仓证券对不 同市场（上海主板、深圳主板、创业板、科创板）的Beta值、投资组合的杠杆 率、债券资产在各信用等级和到期期限的分布、债券组合的久期、客户集中度、 机构客户占比等。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响等 基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下， 可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎 回申请等进行适度调整，依照法律法规还可以使用的备用流动性风险管理工具， 包括但不限于： （1）延期办理巨额赎回申请； （2）暂停接受赎回申请； （3）延缓支付赎回款项； （4）收取短期赎回费； （5）暂停基金估值； （6）摆动定价； （7）实施侧袋机制； （8）中国证监会认定的其他措施。 实施这些备用工具对投资者的潜在影响包括但不限于： 延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项等工具的 情形、程序见本招募说明书“第八部分、基金份额的申购、赎回”之“九、暂 停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“十、巨额赎回的情形及处理方式”的 相关规定。若本基金延期办理巨额赎回申请，投资者被延期办理的基金份额将 面临基金份额净值波动的风险并对投资者资金安排形成影响。若本基金暂停接 受赎回申请，投资者将面临无法赎回本基金的风险。若本基金延缓支付赎回款 项，赎回款到账时间将延后，可能对投资者的资金安排带来不利影响。 本基金收取的短期赎回费适用于持续持有期少于7日的投资者，费率为 1.50%。短期赎回费由上述投资者承担，在赎回基金份额时收取，并全额计入基 金财产。短期赎回费将增加持续持有期少于7天投资者的投资成本，对其可获 取的赎回款项造成不利影响。 暂停基金估值适用于当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经 与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值，并采取延缓支付赎回款 项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。若本基金暂停基金估值，一方面投资 者将无法获知该估值日的基金份额净值信息；另一方面基金将延缓支付赎回款 项或暂停接受基金的申购赎回申请。延缓支付赎回款项可能影响投资者的资金 安排，暂停接受基金申购赎回将导致投资者无法申购或者赎回本基金。 当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以采用摆动定价机 制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以 及监管部门、自律规则规定。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购 或者赎回产生的交易及其他成本的风险。 实施侧袋机制。投资人具体请参见招募说明书“第十六部分、侧袋机制”， 详细了解本基金侧袋机制的情形及程序。 同时，基金管理人将密切关注市场资金动向，提前调整投资和头寸安排， 尽可能的避免出现不得不实施上述备用风险管理工具的流动性风险，将对投资 者可能出现的潜在影响降至最低。 5、实施侧袋机制对投资者的影响 侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账 户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在 于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基 金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回， 因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋 账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时 间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋 机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理 人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作 为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价 格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅 需考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产 减少按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价 值及变化情况。 四、管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等， 会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收 益水平。因此，本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理 技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水 平。 五、信用风险 基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝 支付到期本息等情况，从而导致基金资产损失。 六、操作和技术风险 基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中，可能因内部控制不到位或 者人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险，如越权交易、内幕交易、 交易错误和欺诈等。 此外，在基金的后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交 易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自 基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算 机构等。 七、合规性风险 基金管理或运作过程中，违反国家法律法规或基金合同有关规定的风险。 八、提前终止的风险 《基金合同》生效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日）， 若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止并按其约定程序进行清算，无 需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式 延续。《基金合同》生效三年后继续存续的，如果存在连续50个工作日出现基 金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金 将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动 之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、 指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内 向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并、或者 终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。基金份额 持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。 九、其他风险 1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统出现问题产生的风险； 2、因基金业务快速发展但在人员配备、内控等方面不完善而产生的风险； 3、因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 5、因业务竞争压力可能产生的风险； 6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产损失并影响基金收益水平， 从而带来风险； 7、其他意外导致的风险。 十、税负增加风险 财政部、国家税务总局财政[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅 助服务等增值税政策的通知》第四条规定：“资管产品运营过程中发生的增值税 应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。”鉴于基金合同中基金管理人的 管理费中不包括产品运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳增值 税应税的，将由基金份额持有人承担并从基金资产中支付，按照税务机关的规 定以基金管理人为增值税纳税人履行纳税义务，因此可能增加基金份额持有人 的投资税费成本。 十一、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资 比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金 的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销中心和其他销售机构)根 据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不 同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能 存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与 产品风险之间的匹配检验。 第十九部分、基金合同的变更、终止与清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规 规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理 人和基金托管人同意后变更并公告。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 自决议生效后两日内在规定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、基金合同生效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日）， 若基金资产净值低于2亿元的。法律法规或中国证监会另有规定时从其规定； 4、基金合同生效三年后继续存续的，连续50个工作日出现基金份额持有 人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的； 5、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外 的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数 编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表 决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的； 6、《基金合同》约定的其他情形； 7、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 基金合同终止情形发生后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、 《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给 付报酬、从基金资产中获得补偿的权利。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日 内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会 的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监 会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华 人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书 后，由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金 财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公 告登载在规定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法 规规定的期限。 第二十部分、基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一）基金管理人 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部 门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换 申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的 利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资和参 与转融通证券出借业务； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或 者实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪机构或其 他为基金提供服务的外部机构，并与选择的证券、期货经纪机构签订相关协议， 就证券、期货经纪机构应履行的异常交易监控等职责进行约定； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换、转托管、定期定额投资和非交易过户等的业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分 别管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信 息，确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露 及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保 密，不向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、 法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持 有人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他 相关资料不低于法律法规规定的最低期限； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并 且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有 关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监 会并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合 法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务， 基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额 持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关 基金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施 其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款 利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金托管人 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括 但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失 的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同 的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账 管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所 需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清 算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机构、 司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提 供的情况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基 金份额申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见， 说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行； 如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是 否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于 法律法规规定的最低期限； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益 和赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有 人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监 会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔 偿责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的 义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持 有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人 和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条 件。 本基金同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利 包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： （1）认真阅读并遵守法律法规、《基金合同》、招募说明书等信息披露文件 及其他有关规定； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）遵守基金管理人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则； （10）发起资金提供方认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少 于3年； （11）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权 代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的同一类 别的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法 律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定的除外： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高C类基金份额的销售 服务费率； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金 份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项 书面要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修 改，不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）调整本基金的申购费率、调低销售服务费率或变更收费方式； （3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化； （5）增加、取消或调整基金份额类别设置； （6）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、 转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则； （7）履行相关程序后，推出新业务或服务； （8）若基金管理人注册并成立追踪同一标的指数的交易型开放式指数基金 （ETF），在该ETF上市后，在不改变本基金投资目标的前提下，经基金管理人 与基金托管协商一致，本基金依据基金合同约定变更为ETF联接基金； （9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基 金管理人召集； 2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集； 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当 由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理 人，基金管理人应当配合； 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应 当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份 额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之 日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%） 的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基 金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提 议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具 书面决定之日起60日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合； 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计 代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提 前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会 的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰； 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应 另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表 决意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式、网络开会方式 等方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召 集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额 持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现 场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资 料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连 续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金 托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管 理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原 公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事 项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表 三分之一以上（含三分之一）基金份额的基金份额持有人直接出具表决意见或 授权他人代表出具表决意见； （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他 人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意 见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证 明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 3、在不与法律法规冲突的前提下，经会议通知载明，基金份额持有人大会 可通过网络等方式召开，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非 现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通 讯方式开会的程序进行，且除书面授权外，基金份额持有人之间的授权亦可根 据召集人在大会通知中规定的方式，通过电话、网络等方式进行。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大 修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金 合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基 金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确 定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大 会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代 表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基 金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基 金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份 额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒 不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的 效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓 名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托 人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公 证机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须 以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构 另有规定或《基金合同》另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或 者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为 有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提 交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金 份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由 基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基 金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担 任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进 行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重 新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基 金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人 拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监 会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议生效后依据《信息披露办法》的有关规定在规定 媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有 人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金 管理人、基金托管人均有约束力。 （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有 人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若 相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额 持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例： 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关 基金份额10%以上（含10%）； 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二 分之一）； 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人 大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持 有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与 或授权他人参与基金份额持有人大会投票； 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上 （含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持 人； 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上（含二分之一）通过； 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、 表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规 或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商 一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额 持有人大会审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，若《基 金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类基金份 额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红 利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基 金份额只能选择一种分红方式； 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的 面值，即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基 金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所 不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在履行 适当程序后，可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，但 应于变更实施日前在规定媒介公告。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，由基金管 理人依据《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基 金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 （七）实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规 定。 四、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规 规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理 人和基金托管人同意后变更并公告。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 自决议生效后两日内在规定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、基金合同生效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日）， 若基金资产净值低于2亿元的。法律法规或中国证监会另有规定时从其规定； 4、基金合同生效三年后继续存续的，连续50个工作日出现基金份额持有 人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的； 5、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外 的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数 编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表 决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的； 6、《基金合同》约定的其他情形； 7、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 基金合同终止情形发生后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、 《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给 付报酬、从基金资产中获得补偿的权利。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日 内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会 的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监 会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华 人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书 后，由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金 财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公 告登载在规定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法 规规定的期限。 五、争议的处理 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切 争议，基金合同各方当事人应尽量通过协商、调解途径解决。如经友好协商、 调解未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际 仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的， 对各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担， 除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽 责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权 益。 基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区和台湾地区法律）管辖。 六、基金合同存放地和投资者取得合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。 第二十一部分、基金托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人（或简称“管理人”） 名称：景顺长城基金管理有限公司 住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层 邮政编码：518048 法定代表人：李进 成立时间：2003年6月12日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监基金字［2003］76号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.3亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业 务 （二）基金托管人（或简称“托管人”） 名称：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行） 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 办公地址：上海市浦东新区银城路167号 法定代表人：吕家进 成立日期：1988年8月22日 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号 组织形式：股份有限公司 注册资本：207.74亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结 算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债 券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买 卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外 汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款 项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业 务；经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务；保险兼业代理业务；黄 金及其制品进出口；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准） 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范 围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的， 基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运 用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定 进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下 同），此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包含 科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、债券 (包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司 债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支 持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换公司债)、资 产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存 款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证 监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金 将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比 例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日 日终在扣除股指期货合约、股票期权合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金 后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府 债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 基金管理人应将拟投资的上证科创板50成份指数成份股及备选成份股股票 库、债券库等各投资品种的具体范围及时提供给基金托管人。基金管理人可以 根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并及时通知 基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。 （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投 资、融资比例进行监督。 基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： （1）本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净 值的90%，且不低于非现金基金资产的80%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约和国债期货合约 需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期 日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等； （3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10％； （6）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原 始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； （7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产 净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资； （10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致； （11）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； （12）本基金若参与股指期货交易，依据下列标准建构组合： (12.1)本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超 过基金资产净值的10%； (12.2)本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约及国债期货合 约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指 股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金 融资产（不含质押式回购）等； (12.3)本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过 本基金持有的股票总市值的20%； (12.4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧 差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； (12.5)本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； （13）本基金若参与国债期货交易，需遵守下列投资比例限制： (13.1)本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过 基金资产净值的15%； (13.2)本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基 金持有的债券总市值的30%； (13.3)本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的30%； (13.4)本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投 资比例的有关约定； （13.5）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约及国债期货 合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券 指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售 金融资产（不含质押式回购）等； （14）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资 产净值的10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认 沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股 票期权保证金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净 值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；基金投资股票期权 符合基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、投资目标和风险收 益特征； （15）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与 境内上市交易的股票合并计算； （17）本基金参与转融通证券出借业务，应当遵守以下交易限制： （17.1）参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%， 其中出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所 述流动性受限证券的范围； （17.2）参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总 量的50%； （17.3）最近6个月内日均基金资产净值不低于2亿元； （17.4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值 加权平均计算； 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金投资不符合前述第（17）所规定比例限制的，基金管理人不 得新增转融通证券出借业务； （18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限 制。 除上述（2）、（7）、（9）、（10）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动 性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形 除外。法律法规另有规定的，从其规定。基金管理人应当自基金合同生效之日 起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内， 本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的 投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管 协议项下的基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金 管理人基金投资禁止行为进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵 循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评 估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同 意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并 经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资按照取消或按照调整后的规定执行。 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人 应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有其他重大 利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单，加盖公章并书面提交，并 确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人及基金托 管人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。 名单变更后基金管理人及基金托管人应及时发送另一方，另一方于2个工作日 内进行回函确认已知名单的变更。一方收到另一方书面确认后，新的关联交易 名单开始生效。 （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管 理人参与银行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业 标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定 各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范 围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提 供的银行间债券市场交易对手名单进行交易，如基金管理人在基金投资运作之 前未向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的，视为基金管理人认可 全市场交易对手。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结 算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的 交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行 间债券市场交易对手名单及结算方式的，应在事后及时向基金托管人说明理 由。。 基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进 行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷，基金托管人不承担 由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人有权 向相关交易对手追偿，基金托管人应予以必要的协助与配合。基金托管人根据 银行间债券市场成交单对本基金银行间债券交易的交易对手及其结算方式进行 监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易 方式进行交易时，基金托管人应及时书面或以双方认可的其他方式提醒基金管 理人，经提醒后仍未改正时造成基金财产损失的，基金托管人不承担由此造成 的相应损失和责任。如果基金托管人未能切实履行监督职责，导致基金出现风 险或造成基金资产损失的，基金托管人应承担相应责任。 （五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投 资流通受限证券进行监督。 1、基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通 受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 2、流通受限证券与上文的流动性受限资产的定义不同，包括由《上市公司 证券发行注册管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分 等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其 他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受 限证券。 3、在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流 程、风险控制等规章制度并提供给基金托管人。基金管理人应当根据基金的投 资风格和流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在相关制度中明 确具体比例，避免基金出现流动性风险。基金投资非公开发行股票，基金管理 人还应提供流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限 证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发 至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到 上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 4、在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托 管人提供有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件(如 有)： 拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与 承销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成 本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真 实、完整。 5、基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证 监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值， 以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 6、基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管 理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险 的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进 行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证 券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有 关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责 任，并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解 决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人 没有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。 7、相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。 （六）基金托管人对基金投资银行存款进行监督。 基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银 行存款业务账目及核算的真实、准确。基金管理人应当按照有关法规规定，与 基金托管人、存款机构签订相关书面协议。基金托管人应根据有关相关法规及 协议对基金银行存款业务进行监督与核查，严格审查、复核相关协议、账户资 料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、 《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算 等的各项规定。 基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约 定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托 管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。如基 金管理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供存款银行名单的，视为基金 管理人认可所有银行。 （七）基金托管人应当依照法律法规和基金合同约定，加强对侧袋机制启 用、特定资产处置和信息披露等方面的复核和监督。 当基金持有特定资产且存在或潜在重大赎回申请时，根据最大限度保护基 金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计 师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 （八）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资 产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确 定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数 据等进行监督和核查。 （九）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作 违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示 等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的 监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面 形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，说明 违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基 金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对 基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监 会。如果基金托管人未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或造成基金资 产损失的，基金托管人应承担相应责任。 （十）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同 和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理 人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证； 对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报 送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 （十一）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反 法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即以书面 或以双方认可的其他方式通知基金管理人，由此造成的相应损失由基金管理人 承担。 （十二）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证 监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管 理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖 延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍 不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包 括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账 户及投资所需的其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份 额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运 作等行为。 （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行 分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信 息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式 通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给 基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改 正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金 托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于： 提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内 答复基金管理人并改正。 （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监 会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管 人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺 诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正 的，基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法 律法规、《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任 何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账 户及投资所需其他账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，与基金 托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产 的完整与独立。 5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管 基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人 确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金 托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失 的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此予 以必要的配合与协助，但不承担任何相应责任。 7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管 基金财产。（二）基金募集期间及募集资金的验资 1、基金募集期间募集的资金应存于在基金托管人的营业机构或其他具备基 金托管资格或基金销售资格的商业银行开立的“基金募集专户”。该账户由基金 管理人委托登记机构开立并管理。 2、基金募集期满或基金停止募集时，发起资金的认购金额、发起资金提供 方及其承诺的持有期限符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理 人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在 规定时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验 资，出具验资报告,会计师事务所提交的验资报告需对发起资金提供方及其持有 基金份额进行专门说明。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注 册会计师签字方为有效。 3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按 规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。 （三）基金银行账户的开立和管理 基金托管人为本基金单独开立托管资金账户。托管资金账户的名称应当包 含本基金名称，具体名称以实际开立为准。本基金的一切货币收支活动，包括 但不限于投资、支付赎回金额、支付计划收益、收取认购/申购款，均需通过该 托管资金账户进行。基金管理人应当在开户过程中给予必要的配合，并提供所 需资料。 基金托管账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 （四）定期存款账户 基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户，包括实体或虚拟账 户，其预留印鉴经各方商议后预留。本着便于本基金的安全保管和日常监督核 查的原则，存款行应尽量选择基金托管人经办行所在地的分支机构。对于任何 的定期存款投资，基金管理人都必须和存款机构签订定期存款协议，约定双方 的权利和义务，该协议作为划款指令附件。该协议中必须有如下明确条款：“存 款证实书仅可用于存款、提款，不可用于出借、质押或转让等任何其他行为。 除合同另有规定外，本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管账户 （明确户名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。如定期存款协议中 未体现前述条款，基金托管人有权拒绝定期存款投资的划款指令。在取得存款 证实书后，基金托管人保管证实书正本或者复印件。基金管理人应该在合理的 时间内进行定期存款的投资和支取事宜，若基金管理人提前支取或部分提前支 取定期存款，若产生息差（即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到的资 金利息差额），该息差的处理方法由基金管理人和基金托管人双方协商解决。 （五）债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限 责任公司、银行间市场登记结算机构的有关规定，在中央国债登记结算有限责 任公司和银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户，持有人账户和资 金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人代表基金签 订全国银行间债券市场债券回购主协议。 （六）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公 司、北京分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户， 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产 的管理和运用由基金管理人负责。 4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司 的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证 金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基 金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 （七）期货相关账户的开立和管理 基金管理人、基金托管人应当按照相关规定开立期货结算账户、期货资金 账户，在中国金融期货交易所获取交易编码。期货结算账户名称、期货资金账 户名称及交易编码对应名称应按照有关规定设立。 （八）其他账户的开立和管理 1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规 定，在基金管理人和基金托管人协商一致后开立。新账户按有关规定使用并管 理。 2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办 理。 （九）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保 管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人 的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或票据营业中心的代保管库，保管 凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管理人和 基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资 产不承担保管责任。 （十）与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代 表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托 管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关 的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本 的原件。重大合同的保管期限为不低于法律法规规定的期限。 对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公 章的合同传真件或扫描件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。 五、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金份额的基金资产净 值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5 位舍去，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下 的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定 公告。 2、复核程序 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果以双 方约定的方式提交给基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按 规定对外公布，但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除 外。 （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 1、估值对象 基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、资产 支持证券、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 2、估值方法 （1）证券交易所上市的有价证券的估值 1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重 大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市 价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化 因素，调整最近交易市价，确定公允价值； 2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值； 3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外）， 选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推 荐估值全价进行估值； 对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实 际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或 推荐估值全价，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回 售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行 估值； 4）交易所上市交易的可转换债券实行全价交易的债券选取估值日收盘价作 为估值全价；实行净价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利 息作为估值全价； 5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用在当前情况下适用并且有 足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。 （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估 值； 2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值； 3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票， 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值； 4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，应采用在 当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允 价值。 （3）对全国银行间市场固定收益品种，参照交易所固定收益品种的估值方 法进行估值。 （4）存款的估值方法 持有的银行定期存款或通知存款，按协议或合同利率逐日确认利息收入。 (5)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估 值。 (6)投资证券衍生品的估值方法 1）股指期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价的，且 最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 2）国债期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价的，且 最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 3）股票期权合约，一般以股票期权估值日的结算价进行估值，估值当日无 结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算 价估值。 (7)本基金可以采用第三方估值基准服务机构按照上述公允价值确定原则提 供的估值价格数据。 (8)本基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规及行业协会的相 关规定进行估值。 (9)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值。 (10)当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性。 (11)本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。 (12)相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事 项，按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即 通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关 的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 3、特殊情况的处理 （1）基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法的第（9）项进 行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、登记结算公 司、指数编制机构及存款银行等第三方机构发送的数据错误等原因，基金管理 人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现 错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责 任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成 的影响。 （3）对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权 责发生制进行估值的应交税金有差异的，相关估值调整不作为基金资产估值错 误处理。 （三）基金份额净值错误的处理方式 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当某类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内(含第 4位)发生估值错误时，视为该类基金份额的基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或 销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的， 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失 按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承 担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失 的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极 协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承 担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确 保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负 责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返 还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错 误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得 利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将 此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经 获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任 方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方 式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到某类基金份额的基金份额净值的0.25%时，基金管理人 应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到某类基金份额的基金 份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或者监管机关另有规定的，从其规定处理。 （四）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协 商确认后，基金管理人应当暂停估值； 4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （五）基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 （六）基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基 金托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。基金托管人按规定 制作相关账册并与基金管理人核对。若基金管理人和基金托管人对会计处理方 法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查 找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金管理人的账册 为准。 （七）基金财务报表与报告的编制和复核 1、财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 2、报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。 核对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据 完全一致。 3、财务报表的编制与复核时间安排 （1）报表的编制 在季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束 之日起两个月内完成基金中期报告的编制；在每年结束之日起三个月内完成基 金年度报告的编制。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民 共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的，基金 管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 （2）报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；如果 基金招募说明书发生重大变更的信息不属于基金托管人法定复核责任范围且基 金托管人不掌握相关信息的，无需经基金托管人复核；基金托管人在复核过程 中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因， 进行调整，调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。 （八）实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户基金份额净值。 六、基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份 额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管， 基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于法定 最低期限，法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管， 则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资 料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和 完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以 外的其他用途，并应遵守保密义务。 七、争议解决方式 双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，应尽量 通过协商、调解途径解决。如经友好协商未能解决的，双方当事人任何一方均 有权将争议提交深圳国际仲裁院，仲裁地点为深圳市，按照深圳国际仲裁院届 时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局性的，对双方当事人具有约束 力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、 勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合 法权益。 本协议受中国法律（为本协议之目的，不包括香港、澳门特别行政区和台 湾地区法律）管辖并从其解释。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）托管协议的变更程序 本托管协议双方当事人经协商一致，可以对本托管协议进行修改。修改后 的新托管协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。 （二）基金托管协议终止的情形 1、基金合同终止； 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资 产； 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理 权； 4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组 （1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作 日内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监 会的监督下进行基金清算。 （2）在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应 按照《基金合同》和《托管协议》的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 （3）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金 托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作 人员。 （4）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 基金合同终止情形发生，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财 产进行清算。基金财产清算程序主要包括： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 3、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配： 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华 人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书 后，由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金 财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公 告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示 性公告登载在规定报刊上。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法 规规定的最低期限。 第二十二部分、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，以下是主要的服务 内容，基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加和修改 以下服务项目： （一）基金份额持有人的对账单服务 1、基金注册登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有 人的基金交易记录。 2、本公司至少每年度以电子邮件、短信或其他形式向通过本公司直销系统 持有本公司基金份额的基金份额持有人提供基金保有情况信息。 3、基金份额持有人可以向本公司定制月度对账单，基金管理人按照投资者 成功定制的服务形式提供基金对账单服务。 （1）月度电子邮件对账单：每月初本公司以电子邮件方式给截至上月最后 一个交易日仍持有本公司基金份额或者账户余额为0但当期有交易发生的定制 投资者发送月度电子邮件对账单。 （2）月度短信对账单：每月初本公司以短信方式给截至上月最后一个交易 日仍持有本公司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。 （3）月度微信对账单：每月初本公司以微信方式给截至上月最后一个交易 日仍持有本公司基金份额或者账户余额为0但当期有交易发生、且已在“景顺 长城基金”微信公众号上成功绑定账户的投资者发送月度微信对账单。 （4）季度及年度纸质对账单：每年一、二、三季度结束后，本公司向定制 纸质对账单且在当季度内有交易的投资者寄送季度对账单；每年度结束后，本 公司向定制纸质对账单且在第四季度内有基金交易或者年度最后一个交易日仍 持有本公司基金份额的投资者寄送年度纸质对账单。 具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线咨询。因提 供的个人信息（包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等）不详、 错误、变更或邮局投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按 时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的，请及时到原基金销售网点 或本公司网站办理联系方式变更手续。详询400-8888-606，或通过本公司网站 （www.igwfmc.com）“在线客服”咨询。 （二）网络在线服务 基金管理人利用其网站（www.igwfmc.com）定期或不定期为投资者提供基 金管理人信息、基金产品信息、账户查询等服务。投资者可以登录该网站修改 基金查询密码。 对于直销个人客户，基金管理人同时提供网上交易服务。 （三）客户服务中心（Call Center）电话服务 投资者想要了解交易情况、基金账户余额、基金产品与服务信息或进行投 诉等，可拨打基金管理人客户服务电话：400 8888 606（免长途费）。 客户服务中心的人工坐席服务时间为每周一至周五（法定节假日及因此导 致的证券交易所休市日除外）9：00—17：00。 （四）客户投诉受理服务 投资者可以通过各销售机构网点、基金管理人客户服务热线和在线服务、 书信、电子邮件等渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务以及基金管理人 的政策规定进行投诉。 基金管理人承诺在工作日收到的投诉，将在下一个工作日内作出回应，在 非工作日收到的投诉，将顺延至下一个工作日当日或者次日回复。对于不能及 时解决的投诉，基金管理人就投诉处理进度向投诉人作出定期更新。 （五）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方 式联系本基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 第二十三部分、其它应披露事项 2024年8月28日发布《关于景顺长城上证科创板50成份指数型发起式证 券投资基金新增招商银行股份有限公司为销售机构的公告》 2024年8月22日发布《景顺长城上证科创板50成份指数型发起式证券投 资基金2024年第2号更新招募说明书》 2024年8月22日发布《景顺长城上证科创板50成份指数型发起式证券投 资基金基金产品资料概要更新》 2024年8月20日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城上证科创 板50成份指数型发起式证券投资基金基金经理变更公告》 2024年8月1日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增 腾安基金为销售机构的公告》 2024年7月9日发布《景顺长城基金管理有限公司关于聘任基金经理助理 的公告》 2024年7月3日发布《景顺长城上证科创板50成份指数型发起式证券投资 基金2024年第1号更新招募说明书》 2024年7月3日发布《景顺长城上证科创板50成份指数型发起式证券投资 基金基金产品资料概要更新》 2024年6月29日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城上证科创 板50成份指数型发起式证券投资基金基金经理变更公告》 2024年6月13日发布《景顺长城上证科创板50成份指数型发起式证券投 资基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告》 2024年6月13日发布《关于景顺长城上证科创板50成份指数型发起式证 券投资基金参加部分销售机构申购及/或定期定额投资申购费率优惠活动的公告》 2024年6月7日发布《关于景顺长城上证科创板50成份指数型发起式证券 投资基金基金合同生效公告》 2024年5月30日发布《关于景顺长城上证科创板50成份指数型发起式证 券投资基金不参加直销网上交易系统认购费率优惠活动的公告》 2024年5月29日发布《景顺长城上证科创板50成份指数型发起式证券投 资基金基金合同及招募说明书提示性公告》 2024年5月29日发布《景顺长城上证科创板50成份指数型发起式证券投 资基金基金产品资料概要》 2024年5月29日发布《景顺长城上证科创板50成份指数型发起式证券投 资基金基金份额发售公告》 2024年5月29日发布《景顺长城上证科创板50成份指数型发起式证券投 资基金基金合同》 2024年5月29日发布《景顺长城上证科创板50成份指数型发起式证券投 资基金托管协议》 2024年5月29日发布《景顺长城上证科创板50成份指数型发起式证券投 资基金招募说明书》 第二十四部分、招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售 机构的住所，供公众查阅、复制。投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本 费购买基金招募说明书复制件或复印件，但应以基金招募说明书正本为准。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 第二十五部分、标的指数的编制方法及指数信息查阅方式 一、标的指数简介 上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50 只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。 二、标的的指数编制方案 1、代码与名称 指数名称：上证科创板50成份指数 指数简称：科创50 英文名称：SSE Science andTechnology Innovation Board 50 Index 英文简称：STAR 50 指数代码：000688 2、基日与基点 指数的基日为2019年12月31日，基点为1000点。 3、选样空间 上证科创板50成份指数样本空间由满足以下条件的科创板上市证券（含股 票、红筹企业发行的存托凭证）组成： i.上市时间超过6个月；待科创板上市满12个月的证券数量达100只至150 只后，上市时间调整为超过12个月； ii.上市以来日均总市值排名在科创板市场前5位，定期调整数据考察截止 日后第10个交易日时，上市时间超过3个月； iii.上市以来日均总市值排名在科创板市场前3位，不满足条件ii，但上市 时间超过1个月并获专家委员会讨论通过。 存在以下情形的公司除外： i.被实施退市风险警示； ii.存在重大违法违规事件、重大经营问题、市场表现严重异常等不宜作为 样本的情形。 4、选样方法 （1）对样本空间内的证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名， 剔除排名后10%的证券作为待选样本； （2）对待选样本按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取排名前 50的证券作为指数样本。 5、指数计算 上证科创板50成份指数的计算公式为： 其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数 的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间， 以使单个样本权重不超过10%，前五大样本权重合计不超过40%。 6、指数样本和权重调整 1）定期调整 上证科创板50成份指数的样本每季度调整一次，样本调整实施时间为每年 3月、6月、9月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整数量比例原 则上不超过10%。采用缓冲区规则，排名在前40名的候选新样本优先进入指 数，排名在前60名的老样本优先保留。权重因子随样本定期调整而调整，调整 时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一 般固定不变。 上证科创板50成份指数定期审核时设置备选名单，具体规则参见指数计算 与维护细则。当指数因为样本退市、合并等原因出现样本空缺或其他原因需要 临时更换样本时，依次选择备选名单中排序靠前的证券作为样本。 2）临时调整 特殊情况下将对上证科创板50成份指数样本进行临时调整。当样本发生退 市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理， 参照指数计算与维护细则处理。 三、指数信息查阅方式 投资者可通过中证指数有限公司网站（www.csindex.com.cn）免费查阅标的 指数的最新的编制方案及成份股信息。 四、指数信息的更新 如标的指数的编制方案进行了修订，本基金基金管理人将在年度更新招募 说明书更新指数编制方案。本基金存在招募说明书中的指数编制方案与指数编 制方最新的指数编制方案不一致的风险。 第二十六部分、备查文件 （一）中国证监会准予景顺长城上证科创板50成份指数型发起式证券投资 基金募集注册的文件 （二）景顺长城上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金基金合同 （三）法律意见书 （四）基金管理人业务资格批件、营业执照 （五）基金托管人业务资格批件、营业执照 （六）景顺长城上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金托管协议 （七）中国证监会要求的其他文件 上述文件分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复 制。 景顺长城基金管理有限公司 2024年11月30日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |