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| 中科沃土沃安中短利率债券A(004596) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4199937 | ||||||||
| 基金代码 | 004596 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-29 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 中科沃土基金管理有限公司公募基金风险等级评估说明 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机 构监督管理办法》、《证券投资基金销售适用性指导意见》、《证券期货投资者 适当性管理办法》及《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等相 关法律法规，公司对旗下公募基金的风险等级进行审慎评估，评价方法及体系如 下所示： 一、产品成立后具体指标及权重分布： （1）产品基本情况。产品的基本情况主要包括两大内容，一是产品的类型， 主要考察产品的投资方向、范围和复杂性；二个是产品的认申购、运作方式及估 值政策，主要考察产品的募集方式、运作方式、申购最低金额和估值政策的复杂 度。 其具体的指标、权重及风险得分情况如下表： 指标 权重 风险得分 产品类型 （主要考 虑产品的 投资方向、 范围、复杂 性）（A1） 50% 产 类型 得分 普通股票型、股票指数型、偏股混合型基金 [90-60) 偏债混合型基金（含避险策略基金）、灵活 配置混合型基金、可转债基金 [60-50) 普通债券型基金、短债基金、利率债基金 [50-30) 短期理财债券型基金、货币市场基金 [30-10) 产品认申 购、运作方 式及估值 政策等（募 集方式、运 作方式、申 购最低金 额、估值政 策的复杂 度）（A2） 2.5% 参与的最 低金额 1000 万以 上 1000 万到 500 之 间 500 万以下 允许个人 客户申购 60 40 0 不允许个 人客户申 购 40 20 0 基金管理人根据该基金估值政策的复杂程度在上面得分的 基础上酌情予以加分，采用净值法估值的，评 0 分，采用成 本法估值加 40 分，最低得 0 分。 若产品采用封闭式运作或者定期开放运作，且不上市交易， 则在上面相应的得分上再加 40 分。 本项最高分为 100 分，超过 100 分按 100 分计算。 （2）资产配置情况。产品的资产配置情况主要包括四大内容，一是产品的 资产配置潜在风险，主要考虑合同规定的权益类多头资产可投资最大比例；二是 产品的实际资产配置情况，主要考察产品的实际配置的权益类多头比例、杠杆比 例和流动性受限股票比例和单一标的集中度占比；三是产品的过往业绩，主要考 察基金净值日增长率的波动率与业绩比较基准日收益率的波动率的比较情况；四 是产品到期期限及巨额赎回风险，主要考察产品的规模及单一投资者持有份额占 比，用于衡量期提前终止合同或转型以及发生巨额赎回的风险。其具体的指标、 权重及风险得分情况如下表： 指标 权重 风险得分 资产配置 潜在风险 (B1) 12.5% 合同规定的权益类多头资产可投资最大比例： 80%（不含）以上：100 分 60%（不含）-80%（含）：80 分 40%（不含）-60%（含）：60 分 20%（不含）-40%（含）：40 分 0%（含）-20%（含）：20 分 产品实际 资产配置 情况(B2) 17.5% 使用 B2=（权益类多头比例得分）M1+（杠杆比例得分） M2+（流动性受限资产比例得分）M3 来衡量产品战术资产 配置的风险。 权益类多头比例：指基金最近一个季度的期末权益类 多头（指股票与股指期货多头合约价值）持仓比例； 杠杆比例：最近一个季度期末基金总资产与净资产的 比例； 流动性受限资产比例：指最近一个季度期末基金投资 于流通受限资产的比例。 其相应得分如下： 权益类多头比例范围及得分 M1 如下： 80% 以上：100 分 （60%，80%]：80 分 （40%，60%]：60 分 （20%，40%]：40 分 （0%，20%]：20 分 0%:0 分 杠杆比例范围及得分 M2 如下： (100%，120%]：20 分 (120%,140%]：40 分 流动性受限资产比例范围及得分 M3 如下： [0%，5%):0 分 [5%，20%)：20 分 [20%，50%)：40 分 [50%，100%)：60 分 单一标的集中度占比及得分 M4 如下： （0%，5%]:20 分 （5%，10%]:40 分 产品的实际资产配置总得分 B2=M1+M2+M3+M4，但最高 不超过 100 分。总分数超过 100 分则按 100 分计算。 过往业绩 (B3) 10% 60 40 20 权重 收益率 N1 排名后 1/3 排名中间 1/3 排名前 1/3 2.5% 标准差 N2 排名后 1/3 排名中间 1/3 排名前 1/3 2.5% 最大回 撤 N3 >10% 5% ≤ 回 撤 ≤ 10% <5% 2.5% 夏普比 率 N4 排名后 1/3 排名中间 1/3 排名前 1/3 2.5% 收益率、标准差、最大回撤、夏普比率，建仓期未结束 的基金均按单项最小风险计算。 到期期限 及巨额赎 回风险 (B4) 5% 对于大部分公募基金来说，其到期期限为不定期，若 基金规模连续六十天低于 5000 万，则基金存在转型、与其 他基金合并或者提前终止的风险。通过对最近一个季度基 金资产净值来衡量基金的提前到期的风险。 当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回 本基金时，可能触发本基金巨额赎回条款，基金份额持有 人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；通过单一 投资者持有基金份额最大占比来衡量基金巨额赎回的风 险。 具体的风险系数设置如下： I<20% 20%<=I<50% I>50% X<1000 万 100 100 100 1000 万<=X<2000 万 80 100 100 2000 万<=X<5000 万 60 80 100 5000 万<=X<1 亿 40 60 80 1 亿<=X<2 亿 20 40 60 X>=2 亿 0 20 40 注：其中，X 为最近一个季度期末基金资产净值；I 为最近 一个季度期末基金单一投资者持有基金份额的最大占比。 （3）管理人的情况。管理人情况主要包括管理人相关主体状况及基金违规 情况。其具体的指标、权重及风险得分情况如下表： 指标 权重 风险得分 发行人等 相关主体 的信用状 况（C） 2.5% 综合分析基金管理人成立时间、治理结构、资本金规 模、评价日前一年内管理基金规模、投研团队稳定性、资 产配置能力、内部控制制度健全性及执行度、风险控制完 备性、是否有风险准备金制度安排、从业人员合规性、股 东、高级管理人员及基金经理的稳定性、基金发生的违规 行为次数及违规严重程度、基金管理人、实际控制人、高 管人员涉嫌重大违法违规行为或正在接受监管部门或自律 管理部门调查等给予不同程度的评分，综合评价风险较低 （无重大事项发生）的基金该风险系数 C 得 0 分，累计得 分最高不超过 100 分，具体得分依据综合评价的情况而定。 根据基金风险评价的加权平均风险系数数值，查询下表，便得到该基金的风 险等级。 表：基金风险等级 基金风险等级 加权平均风险系数数值 Z R5 高风险 [90，100] R4 较高风险 [70，90) R3 中风险 [50，70) R2 较低风险 [30，50) R1 低风险 [0，30) 注：以上出现的“（”、“）”为不含本数，“[”、“]”为含本数。 二、公募基金风险等级评估结果（2024 年 9 月） 产品名称 产品类型 产品风险等级 风险等级相 比上次变化 中科沃土货币市场基金 （A/B） 货币型 R1 不变 中科沃土沃瑞灵活配置 混合型发起式证券投资 基金(A/C) 灵活配置型 R3 不变 中科沃土沃鑫成长精选 灵活配置混合型发起式 灵活配置型 R3 不变 证券投资基金(A/C) 中科沃土转型升级灵活 配置混合型证券投资基 金(A/C) 灵活配置型 R3 不变 中科沃土沃嘉灵活配置 混合型证券投资基金 (A/C) 灵活配置型 R3 不变 中科沃土沃安中短期利 率债债券型证券投资基 金(A/C) 债券型 R2 不变 风险提示： 上述基金产品的风险评级仅代表本公司的观点，投资者亦应认真阅读各基 金的招募说明书、基金合同，以及过往的基金产品的定期报告等相关信息，以 充分判断各基金产品的风险收益特征。并根据自身的风险承受能力、投资期限 和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。 上述基金产品的风险评级仅适用于中科沃土基金管理有限公司的直销客 户，其解释权归中科沃土基金管理有限公司。 中科沃土基金管理有限公司 2024 年 11 月 29 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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