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| 中信保诚中债0-2年政金债指数A(020165) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4199906 | ||||||||
| 基金代码 | 020165 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-29 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年11月28日 送出日期：2024年11月29日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 中信保诚中债0-2年政金 基金简称基金代码020165 债指数 中信保诚中债0-2年政金 份额类别简称份额类别子代码020165 债指数A 中信保诚基金管理有限公上海浦东发展银行股份有 基金管理人基金托管人 司限公司 基金合同生效日2023年12月26日基金类型债券型 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 交易币种人民币 开始担任本基金基 2023年12月27日 金经理的日期韩海平 证券从业日期2004年10月17日 开始担任本基金基 2023年12月26日 金经理的日期基金经理杨穆彬 证券从业日期2016年07月25日 开始担任本基金基 2024年07月16日 金经理的日期柳红亮 证券从业日期2018年07月13日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回 投资目标 报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可 以投资于国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款以及 投资范围 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相 关规定）。 本基金不投资股票等权益类资产及可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中投资于待偿期2年以内（包含2年）的标的指数成份券及其备选成 份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终现金或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以 变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 本基金为被动式指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标 的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替 主要投资策略 代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效 跟踪。1、优化抽样复制策略；2、替代性策略；3、债券投资策略。 业绩比较基准中债-0-2年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 本基金为债券型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高 于货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的 风险收益特征 指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益 特征。 注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表 注：因四舍五入原因，图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 中信保诚中债0-2年政金债指数A： 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 M 申购费（前收1000000.00≤M 费）3000000.00≤M M≥5000000.00 1000元/笔场外 N 赎回费 N≥7天0.00%场外 申购费：M：申购金额；单位:元 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.15%基金管理人和销售机构 托管费0.05%基金托管人 审计费用78,709.70元会计师事务所 信息披露费120,000.00元规定披露报刊 其它费用律师费等- 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费用为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终 实际金额以基金定期报告披露为准。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本 基金的《招募说明书》等销售文件。 一、市场风险。二、估值风险。三、流动性风险。 四、特有风险：1、标的指数编制方法的风险：即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数 的表现与总体市场表现的差异，因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金 投资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。2、标的指数波动的风险：标的指数成份 券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的 影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。3、跟踪偏离风险：即基金 在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间产生差异的不确定性，可能包 括：（1）基金在跟踪指数过程中由于买入和卖出债券时均存在交易成本，导致本基金在跟踪指数时 可能产生收益上的偏离；（2）受市场流动性风险的影响，本基金在实际管理过程中，由于投资者申 购而增加的资金可能不能及时地转化为标的指数的成份债、或在面临投资者赎回时无法以赎回价格 将债券及时地转化为现金，这些情况使得本基金在跟踪指数时存在一定的跟踪偏离风险；（3）本基 金采用抽样复制和动态最优化的方法，该方法相较完全复制法，有可能加大跟踪误差；（4）在本基 金实行指数化投资过程中，管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数的技术手段、买入卖出的时 机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。4、标的指数变更 的风险：根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指 数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致， 投资者须承担此项调整带来的风险与成本。5、跟踪误差控制未达约定目标的风险：在正常市场情况 下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，将年化跟踪误差控制在4%以内，但因 标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走 势可能发生较大偏离。6、指数编制机构停止服务的风险：本基金的标的指数由指数编制机构发布并 管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合 同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、 转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进 行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同自动终止。投资人 将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。自指数编 制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机构提供 的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标 的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。7、成份券停牌 或违约的风险：标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌或发生违约，发生成份券停牌或违 约时可能面临如下风险：（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 （2）在极端情况下，标的指数成份券可能大面积停牌或违约，基金可能无法及时卖出成份券以获取 足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措 施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。8、成份券退市或违约的风险：指数成份券 发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金 份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份券的退市或违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误 差的影响，据此制定成份券替代策略，并对投资组合进行相应调整。9、与投资政策性金融债相关的 风险：本基金主要投资于政策性金融债，可能面临以下风险：（1）政策性银行改制后的信用风险： 若未来政策性银行进行改制，政策性金融债的性质可能发生较大变化，债券信用等级也可能相应调 整，基金投资可能面临一定信用风险。（2）政策性金融债流动性风险：政策性金融债市场投资者行 为存在一定趋同性，在极端市场环境下，可能集中买入或卖出，存在流动性风险。（3）投资集中度 风险：政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重大事项变化，可能对基金净值表现产生较 大影响。 五、其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、 准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.citicprufunds.com.cn，客服电话400-666-0066 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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