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| 汇添富理财60天债券E(005503) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4194351 | ||||||||
| 基金代码 | 005503 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富理财60天债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 汇添富理财60天债券型证券投资基金2021 年第3季度报告 2021年09月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2021年10月27日 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年07月01日起至2021年09月30日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 汇添富理财60天债券 基金主代码 470060 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年04月18日 报告期末基金份额总额(份) 248,850,528.86 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在180天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。本基金的投资策略主要包括：利率策略、信用策略、个券选择策略、其他衍生工具投资策略。 业绩比较 七天通知存款利率(税后) 基准 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富理财60天债券A 汇添富理财60天债券B 汇添富理财60天债券E 下属分级基金的交易代码 470060 471060 005503 报告期末下属分级基金的份额总额(份) 82,772,177.93 - 166,078,350.93 注：本基金本报告期无B类份额。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日) 汇添富理财60天债券A 汇添富理财60天债券B 汇添富理财60天债券E 1.本期已实现收益 348,860.60 - 784,813.02 2.本期利润 464,654.61 - 1,030,449.74 3.加权平均基金份额本期利润 0.0055 - 0.0060 4.期末基金资产净值 87,087,766.47 - 175,386,696.35 5.期末基金份额净值 1.0521 - 1.0560 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富理财60天债券A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.53% 0.02% 0.34% 0.00% 0.19% 0.02% 过去六个月 0.80% 0.02% 0.68% 0.00% 0.12% 0.02% 过去一年 1.86% 0.02% 1.35% 0.00% 0.51% 0.02% 自基金合同生效日起至今 5.21% 0.02% 3.31% 0.00% 1.90% 0.02% 汇添富理财60天债券B 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 自2020-06-01至2020-08-11 0.16% 0.02% 0.27% 0.00% -0.11% 0.02% 自2020-03-01至2020-08-11 0.89% 0.02% 0.61% 0.00% 0.28% 0.02% 自2019-09-01至2020-08-11 2.34% 0.02% 1.28% 0.00% 1.06% 0.02% 自2019-04-18至2020-08-11 3.51% 0.02% 1.78% 0.00% 1.73% 0.02% 汇添富理财60天债券E 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 0.56% 0.02% 0.34% 0.00% 0.22% 0.02% 过去六个月 0.88% 0.02% 0.68% 0.00% 0.20% 0.02% 过去一年 2.01% 0.02% 1.35% 0.00% 0.66% 0.02% 自基金合同生效日起至今 5.60% 0.02% 3.31% 0.00% 2.29% 0.02% 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金由原汇添富理财60天债券型证券投资基金于2019年04月18日转型而来。 2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起五日，建仓期结束时各项资产配置比例符合 合同约定。 3、本基金期末无B类份额。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限（年） 说明 任职日期 离任日期 徐寅喆 本基金的基金经理，现金管理部主管 2018年05月04日 13 国籍:中国。学历:复旦大学管理学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任债券交易员、固定收益基金经理助理，现任现金管理部主管。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。 2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至今任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经 理。 温开强 本基金的基金经理 2020年02月26日 9 国籍:中国。学历:天津大学管理学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格,CFA。从业经历:曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管，高级经理。2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。2016年8月30日至2019年1月25日任汇添富货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2020年2月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月30日至今任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月30日至2019年1月25日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2018年8月7日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理助理。2018 年8月7日至今任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2019年1月25日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公 司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为， 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的 执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司 所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用 交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具 体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成 交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了 公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有4次，投资组合因投资策略与其他组合发生反 向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易时点、交易数量、交 易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度全球新冠疫情依然面临很多不确定因素。海外方面，美联储开启Taper的脚步渐 行渐近，牵动市场的敏感神经。国内方面，经济基本面有明显的边际变化。一方面，信贷控 制层面的地产调控措施仍持续，房地产开发商销售回款同比大幅下滑，融资环境紧张，现金 流压力极大，个别企业已经出现负面舆情。另一方面，全球能源供给紊乱，电力天然气等出 现紧张，国内多个地方拉闸限产限电，对高能耗制造业影响较大。尽管央行季初进行了一次 大超市场预期的全面降准，引发市场对货币政策的乐观预期，但当前货币政策依然偏向结构 性。地产融资受限和地方隐性债务治理依然是强监管。经济走势边际转弱，上下游结构矛盾 更加突出。最新的9月中采制造业PMI录得49.6，自去年2月后首度跌破荣枯线。大宗商 品价格明显上涨，上游采掘业拉动PPI上行，公布的8月PPI已高达9.5%。 流动性方面，三季度银行间市场流动性保持平稳。央行于7月初进行一次全面降准，提 前补足流动性，DR007大体围绕政策利率小幅波动。资金面平稳，预期乐观，债券市场出现 一波明显的收益率快速下行行情。短端债券品类出现小幅度的下探行情，后因季末资金面转 紧而出现调整。组合投资操作灵活积极，灵活调节杠杆率，注重信用风险控制。组合以配置 短久期的中高等级信用债为主，同时严格控制单券比例。通过滚动到期滚动配置的方式，既 控制组合的久期风险，又满足组合的流动性需求。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期A类基金份额净值增长率为0.53%;E类基金份额净值增长率为0.56%。 同期业绩比较基准收益率为0.34%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 289,823,100.00 96.36 其中：债券 289,823,100.00 96.36 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,172,438.47 1.72 8 其他资产 5,781,415.65 1.92 9 合计 300,776,954.12 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金报告期末未投资境内股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 39,826,000.00 15.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 149,526,100.00 56.97 5 企业短期融资券 30,100,000.00 11.47 6 中期票据 60,646,000.00 23.11 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 9,725,000.00 3.71 9 其他 - - 10 合计 289,823,100.00 110.42 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资 产净值比例（％） 1 122660 12石油07 200,000 20,200,000.00 7.70 2 042100183 21电网CP001 200,000 20,078,000.00 7.65 3 219935 21贴现国债35 200,000 19,914,000.00 7.59 4 219937 21贴现国债37 200,000 19,912,000.00 7.59 5 101761006 17首钢MTN002 100,000 10,166,000.00 3.87 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 12,127.60 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,754,788.05 5 应收申购款 14,500.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,781,415.65 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富理财60天债券A 汇添富理财60天债券B 汇添富理财60天债券E 本报告期期初基金份额总额 84,517,268.30 - 180,312,645.89 本报告期基金总申购份额 2,588,197.18 - 5,692,257.93 减：本报告期基金总赎回份额 4,333,287.55 - 19,926,552.89 本报告期基金拆分变动份额 - - - 本报告期期末基金份额总额 82,772,177.93 - 166,078,350.93 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况 注：无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富理财60天债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富理财60天债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富理财60天债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富理财60天债券型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市黄浦区外马路728号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2021年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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