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| 国泰量化收益灵活配置混合C(011907) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4185315 | ||||||||
| 基金代码 | 011907 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-19 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金（国泰量化收益灵活配置混合C）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金（国泰量 化收益灵活配置混合C）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年11月8日 送出日期：2024年11月19日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 国泰量化收益灵活配置 基金简称基金代码001789 混合 国泰量化收益灵活配置 下属基金简称下属基金代码011907 混合C 基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司 基金合同生效日2017-05-19 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2018-07-31 基金经理的日期 梁杏 证券从业日期2007-07-01 基金经理 开始担任本基金 2023-06-07 基金经理的日期 吴可凡 证券从业日期2019-06-24 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在 定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人 其他应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运 作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个 月内召集基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见本基金招募说明书（更新）“第九部分基金的投资”。 本基金主要以数量化投资技术为基础，并辅以基本面研究，严格控制 投资目标 下行风险，以期实现基金资产的持续稳健增长。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 投资范围上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股 票、存托凭证）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券(包括国债、 央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地 方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换 债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资 券等)，资产支持证券，债券回购，银行存款，货币市场工具等，以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国 证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不 包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限 制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围 和投资比例规定。 本基金采用自主开发的量化风险模型对中短期市场的系统性风险进行 判断，从而决定本基金在股票、债券和现金等金融工具上的投资比例， 并充分利用股指期货作为对冲工具；在股票选择方面，本基金采用量 化多因子选股系统和基本面研究相结合的方式进行股票选择和投资， 多维度地分析股票的投资价值，精选具有较高投资价值的上市公司构 主要投资策略 建本基金的多头组合。 本基金主要投资策略包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、 存托凭证投资策略；4、固定收益类投资工具投资策略；5、中小企业 私募债投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、权证投资策略；8、 股指期货投资策略。 业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40% 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债 风险收益特征 券型基金，低于股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-09-30 1.00%其他资产 1.46%固定收益投资 6.08%银行存款和结算 备付金合计 91.46%权益投资 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期：2023-12-31 5.00%0.00%-5.00%-10.00%-15.00%-20.00%-25.00%-30.00% 2021 2022 2023 净值增长率 1.27% -24.66% -8.69% 业绩基准收益率 0.39% -11.94% -5.40% 注：1、自2021年4月9日起本基金增加C类基金份额并分别设置对应的基金代码。本基金新 增C类基金份额当年不满完整自然年度，按当年实际运作期限计算净值增长率，不按整个自 然年度进行折算。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 申购费（前收费）-0.00% N 赎回费7天≤N 30天≤N （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 收费方式/年费率 费用类别收取方 或金额（元） 管理费1.00%基金管理人、销售机构 托管费0.20%基金托管人 销售服务费0.25%销售机构 审计费用9,944.48会计师事务所 信息披露费24,863.02规定披露报刊 其他按照国家有关 规定和《基金合同》 其他费用相关服务机构 约定可以在基金财 产中列支的费用 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最 终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.69% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基 金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书（更新）等销售文件。 本基金面临的主要风险有系统性风险、非系统性风险、流动性风险、运作管理风险、法 律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评级可能不一致的风险、本基金特定风险及其 他风险等。 本基金特定风险： 1、本基金是混合型基金，股票资产占基金资产的0-95%，其余资产投资于债券等金融 工具。因此股市、债市的变化将影响到本基金的业绩表现。本基金管理人将发挥专业研究优 势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控 制特定风险。 2、科创板股票投资风险 本基金可投资国内上市的科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险，包括不限于如下特殊风险： （1）退市风险 科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快；退市情形更多，新增 市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形；执行标 准更严，明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易 维持收入的上市公司可能会被退市；且不设暂停上市、恢复上市和重新上市制度，科创板上 市公司股票退市风险更大。 （2）市场风险 科创板股票集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医 药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数公司为初创型公司，公司未来盈利、现金流、估 值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，科创板股票市场风 险加大。 科创板股票竞价交易设置较宽的价格涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后前 5个交易日不设价格涨跌幅限制，其后涨跌幅比例为20%，可能产生股票价格大幅波动的 风险。 （3）流动性风险 科创板整体投资门槛较高，科创板的投资者可能以机构投资者为主，科创板股票流动性 可能弱于其他市场板块，基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。 （4）集中度风险 科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量股票，市场可能存 在高集中度状况，整体存在集中度风险。 （5）系统性风险 科创板上市公司均为市场认可度较高的科技创新公司，在公司经营及盈利模式上存在趋 同，所以科创板股票相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显着。 （6）政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板上市公司带来较大影响，国 际经济形势变化对战略新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。 3、本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债由于发行人自身特点，存在一定的 违约风险。同时单只债券发行规模较小，且只能通过两大交易所特定渠道进行转让交易，存 在流动性风险。 4、存托凭证投资风险 本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证 券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行人及境内外交易机制相 关的风险可能直接或间接成为本基金风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经友好协商解决，如经 友好协商未能解决的，则任何一方有权按《基金合同》的约定提交仲裁，仲裁机构见《基金 合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.gtfund.com或咨询客服电话：400-888-8688 1、基金合同、托管协议、招募说明书及更新 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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