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| 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币(017028) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4185267 | ||||||||
| 基金代码 | 017028 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-19 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金（QDII）（国泰标普500ETF发起联接（QDII） A人民币）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年11月8日 送出日期：2024年11月19日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 国泰标普500ETF发起 基金简称基金代码017028 联接（QDII） 国泰标普500ETF发起 下属基金简称下属基金代码017028 联接（QDII）A人民币 基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司 香港上海汇丰银行有限 - 境外投资顾问境外托管人公司 基金合同生效日2022-11-02 基金类型基金中基金交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2022-11-02 基金经理的日期 基金经理苗梦羽 证券从业日期2015-08-17 《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿 元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基 金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终 止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规 或中国证监会规定执行。 其他《基金合同》生效满三年后基金继续存续的，连续20个工作日出现基 金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元（美 元现汇份额所对应的基金资产净值需按照美元估值汇率折算为人民 币）情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作 日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见本基金招募说明书“第四部分基金的投资”。 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪 投资目标 误差的最小化。 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。此外，为 更好地实现投资目标，本基金可参与其他境外市场投资工具和境内市 场投资工具投资。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录 的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括交易型开放式 基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家 或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存 托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房 按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织 发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商 业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股 权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合 约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、 期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金可以进行境外证 投资范围券借贷交易及境外正回购交易、逆回购交易。 境内市场投资工具包括国内依法发行或上市的股票（含主板、创业板 及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券、债 券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、银行存款、金融 衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产 净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约等 需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限 制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围 和投资比例规定。 本基金的标的指数为标普500指数（S&P 500 Index）及其未来可能 发生的变更。 1、资产配置策略；2、目标ETF投资策略；3、股票投资策略；4、存 主要投资策略托凭证投资策略；5、债券和货币市场工具投资策略；6、资产支持证 券投资策略；7、金融衍生品投资策略。 标普500指数收益率（经估值汇率调整）×95%+银行活期存款利率（税 业绩比较基准 后）×5% 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，其预期收益及预 期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本 基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及 风险收益特征标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金主要通过投 资于目标ETF投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金 类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等 境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-09-30 1.22%其他资产 2.25%银行存款和结算 备付金合计 4.96%固定收益投资 91.58%基金投资 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期：2023-12-31 30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00% 2022 2023 净值增长率 -4.06% 23.05% 业绩基准收益率 -3.58% 24.94% 注：1、本基金合同生效当年不满完整自然年度，按当年实际运作期限计算净值增长率，不 按整个自然年度进行折算。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M 认购费 50万元≤M 按笔收 M≥100万元100元/笔 取 M 50万元≤M 按笔收 M≥100万元100元/笔 取 N 赎回费 N≥7日0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 收费方式/年费率 费用类别收取方 或金额（元） 管理费0.60%基金管理人、销售机构 托管费0.15%基金托管人 审计费用25,000.00会计师事务所 信息披露费50,000.00规定披露报刊 其他按照国家有关 规定和《基金合同》 其他费用相关服务机构 约定可以在基金财 产中列支的费用 注：1、本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金基金财产中投资于 目标ETF的部分不收取托管费。 2、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 3、上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最 终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.80% 注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书等销售文件。 本基金面临的主要风险有市场风险、运作管理风险、流动性风险、本基金特定风险、本 基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险 以及其他风险等。 本基金特定风险： 1、海外投资的相关风险 证券市场价格会因为国际政治环境、宏观和微观经济因素、国家政策、投资人风险收益 偏好和市场流动程度等各种因素的变化而波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括： （1）海外市场风险 海外市场风险是指由于海外市场因素如基础利率、汇率、股票价格和商品价格的变化或 由于上述市场因素的波动率的变化而引起的证券价格的非预期变化，并产生损失的可能性。 本基金投资将主要受到美国市场宏观经济运行情况、货币政策、财政政策、产业政策、交易 规则、结算、托管以及其他运作风险等多种因素的影响，上述因素的波动和变化可能会使基 金资产面临潜在风险。 （2）汇率变动风险 本基金投资的海外市场金融品种以外币计价，如果所投资市场的货币相对于人民币贬值， 将对基金收益产生不利影响；此外，外币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的 幅度。 本基金可采用人民币和美元销售。美元现汇份额的申购赎回价格为相应人民币份额的基 金份额净值按计算日的估值汇率折算的美元金额，由于存在汇率波动，可能导致以美元计算 的收益率和以人民币计算的收益率有所差异。 此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，如果汇率发布机构出现汇率发布时间 延迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。 投资人认购、申购本基金的，在本基金存续期间，由投资人自行承担汇率变动风险。在 本基金存续期间，基金管理人不承担基金销售、基金投资等运作环节中的汇率变动风险。 （3）政治风险 不同国家或地区的财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等宏观政策发生变化， 会导致市场波动进而影响基金收益，产生风险；此外，基金所投资的国家/地区可能会不时 采取某些管制措施，从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。 （4）法律和政府管制风险 由于各个国家/地区适用不同法律法规的原因，可能基金的某些投资行为在部分国家/ 地区受到限制或合同不能正常执行，或者由于税制、破产制度的改变等法律上的原因，给交 易者带来损失的可能性。 （5）会计核算风险 由于境外市场对上市公司日常经营活动的会计处理、财务报表披露等会计核算标准的规 定存在一定差异，可能给本基金投资带来潜在风险。 （6）税务风险 由于各个国家/地区在税务方面的法律法规存在一定差异，当投资某个国家/地区市场时， 该国家/地区可能会要求基金就股息、利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金，该 行为会使基金收益受到一定影响。此外，各个国家/地区的税收规定可能发生变化，或者实 施具有追溯力的修订，从而导致基金向该国家/地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当 日并未预计的额外税项。 （7）引入境外托管人的相关风险 本基金由境外托管人提供境外资产托管服务，存在因适用法律不同导致基金资产损失的 风险。由于境外所适用法律法规与境内法律法规有所不同的原因，可能导致本基金的某些投 资及运作行为在境外受到限制或合同不能正常执行，从而使得基金资产面临损失风险。 （8）信用风险 国家的主权评级下降或评级展望负面，都可能影响该国的投资风险溢价。 （9）外汇额度风险 当基金资产规模接近或达到外汇额度使用上限时，基金管理人有权暂停基金的申购，届 时投资者可能面临申购失败的风险。 2、目标ETF的风险 本基金为ETF联接基金，主要投资于目标ETF，因此目标ETF面临的风险（例如目标 ETF的管理风险、操作风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险和技术风险等风险） 可能直接或间接成为本基金的风险。 本基金为目标ETF的联接基金，但不能保证本基金的表现与目标ETF的表现完全一致， 产生差异的原因包括以下几个方面： （1）投资对象和投资范围的不同，会导致两只基金的业绩有差异； （2）投资管理方式的不同，如在指数化投资过程中，不同的管理方式会导致跟踪指数 的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等的不同，会导致两只基金的业绩有差异； （3）基金规模、投资成本、各种费用与税收的不同，会导致两只基金的业绩有差异。 由于两只基金的投资对象和投资范围不同，投资管理方式不同，基金规模也可能不同，所以， 本基金的投资成本、各种费用及税收可能不同于目标ETF； （4）现金比例及现金管理方式的不同，会导致两只基金的业绩有差异。每个交易日日 终在扣除股指期货合约、股票期权合约等需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存 出保证金和应收申购款等。而目标ETF则没有这项规定。 3、标的指数的风险 （1）标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理 和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。 （2）标的指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征 将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。 （3）标的指数成份股停牌的风险 1）标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时，基金可能因 无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂 未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后 及时对相关成份股进行调整，可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误 差。 4、基金投资组合回报与标的指数回报偏离及跟踪误差控制未达约定目标的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的 跟踪误差控制未达约定目标： （1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟 踪偏离度与跟踪误差。 （2）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担 冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （3）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在， 使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （4）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技 术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指 数的跟踪程度。 （5）其他因素产生的偏离。如因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指 数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （6）在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超 过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度 和跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 5、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种 原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作 日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持 有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标 的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金 投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异， 影响投资收益。 6、基金合同提前终止的风险 本基金为发起式基金，《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届 时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可 以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。《基金合同》生效满三年后基金继续存 续的，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000 万元（美元现汇份额所对应的基金资产净值需按照美元估值汇率折算为人民币）情形的，基 金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风 险。 7、本基金投资特定品种的特有风险 （1）本基金可投资于境内外期货与期权，以及外汇远期合约等汇率衍生品。尽管本基 金将谨慎地使用衍生品进行投资，但衍生品仍可能给基金带来额外风险，包括杠杆风险、交 易对手的信用风险、衍生品价格与其基础品种的相关度降低带来的风险等，由此可能会增加 基金净值的波动幅度。在本基金中，衍生品将仅用于避险和进行组合的有效管理。 （2）本基金的投资范围包括境内外资产支持证券，资产支持证券存在一定的信用风险、 利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，由此可能给基金净值带来不 利影响或损失。 （3）本基金可参与证券借贷/正回购/逆回购。证券借贷的风险表现为，作为证券借出 方，如果交易对手方（即证券借入方）违约，则基金可能面临到期无法获得证券借贷收入甚 至借出证券无法归还的风险，从而导致基金资产发生损失。证券回购中的风险体现为，在回 购交易中，交易对手方可能因财务状况或其他原因不能履行付款或结算的义务，从而对基金 资产价值造成不利影响。 （4）本基金的投资范围包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地 区证券监管机构登记注册的公募基金。基金的过往业绩往往不能代表基金未来的表现，所以 可能引起一定的风险。相应的基金管理人对于基金管理不当时，也可能会引起基金净值波动、 流动性不足等风险。本基金管理人将严密监控第三方基金动态和这些基金与其业绩比较基准 指数相比的净值变化态势，如果波动超出正常范围，将采取适当措施，力求将风险降到最低。 8、政策变更风险 因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化，使基金或投 资者利益受到影响的风险，例如，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调整而 引起基金净值波动的风险；相关法规的修改导致基金投资范围变化，基金管理人为调整投资 组合而引起基金净值波动的风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经友好协商解决，如经 友好协商未能解决的，则任何一方有权按《基金合同》的约定提交仲裁，仲裁机构见《基金 合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.gtfund.com或咨询客服电话：400-888-8688 1、基金合同、托管协议、招募说明书及更新 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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