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| 人保中证800指数增强A(022513) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4184440 | ||||||||
| 基金代码 | 022513 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-18 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 人保中证800指数增强型证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 人保中证800指数增强型证券投资基金基金产品资料概要 人保中证800指数增强型证券投资基金基金产品资料概要 编制日期：2024年11月15日 送出日期：2024年11月18日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 人保中证800指数增强 基金代码 022513 基金简称A 人保中证800指数增强A 基金代码A 022513 基金简称C 人保中证800指数增强C 基金代码C 022514 基金管理人 中国人保资产管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 刘石开 - 2009年08月06日 注：本基金为股票型指数增强基金。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况 投资目标 本基金通过数量化方法进行组合管理和风险控制，在力求对标的指数中证800有效跟踪的基础上，力争实现超越基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%，年跟踪误差不超过8.00%。 投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证），为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会部分投资于依法发行上市的非成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称：“港股通标的股票”）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、衍生工具（国债期货、股指期货、股票期权）、债券回购、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）以及法律法规或中国 人保中证800指数增强型证券投资基金基金产品资料概要 证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于80%，其中投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 主要投资策略 1、大类资产配置；2、股票投资策略。本基金主要利用量化选股模型，在保持对中证800指数紧密跟踪的前提下，力争实现超越目标指数的投资收益；（1）指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重，初步构建投资组合，并通过分析投资组合相对标的指数的暴露度等因素，对组合跟踪效果进行评估，及时调整投资组合，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8.00%。（2）量化增强投资策略本基金将基于数量化投资分析及基本面研究等方法智能筛选优质上市公司、优化投资组合，根据模型结果结合市场环境进行组合投资，以争取实现指数增强型的目标。（3）模型的应用与调整在正常的市场情况下，本基金将主要依据量化增强模型的运行结果来进行组合的构建。同时，基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新，以反映市场结构趋势的变化。在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重大非正常波动时，本基金将结合市场情况做出具有一定前瞻性的判断，及时调整各因子类别的具体组成及权重。3、债券投资策略；4、可转换债券及可交换债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、股指期货投资策略；7、国债期货投资策略；8、股票期权投资策略；9、港股通标的股票投资策略；10、存托凭证投资策略；11、参与融资业务的投资策略；12、参与转融通证券出借业务投资策略；13、其他 业绩比较基准 中证800指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% 风险收益特征 本基金属于股票型指数增强基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市 人保中证800指数增强型证券投资基金基金产品资料概要 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 无。 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 无。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 人保中证800指数增强A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 M 1.20% 100万≤M 0.80% 200万≤M 0.50% M≥500万 1000.00元/笔 申购费（前收费） M 1.50% 100万≤M 1.20% 200万≤M 0.80% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 N 1.50% 7天≤N 0.75% 30天≤N 0.50% N≥180天 0.00% 人保中证800指数增强C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 赎回费 N 1.50% N≥7 0.00% 注：投资人重复认/申购，须按每次认/申购所对应的费率档次分别计费。A类基金认购费用、申 购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。赎回 费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期限 少于7日的份额收取的赎回费应全额计入基金财产，除此之外按赎回费总额的25%归入基金财产，其 余用于支付市场推广、销售、登记和其他必要的手续费。 认购费C：C类基金份额不收取认购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。 申购费C：C类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。 人保中证800指数增强型证券投资基金基金产品资料概要 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.80% 基金管理人和销售机构 托管费 0.15% 基金托管人 销售服务费C 0.40% 销售机构 审计费用 - 会计师事务所 信息披露费 - 规定披露报刊 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、诉讼费和仲裁费，基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货、股票期权交易费用，基金的银行汇划费用，基金的相关账户开户及维护费用，因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 相关服务机构 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最 终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 注：本基金合同未生效。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括： 1、市场风险 （1）政策风险 （2）利率风险 （3）再投资风险 （4）购买力风险 （5）信用风险 （6）公司经营风险 （7）经济周期风险 （8）资产支持证券风险 人保中证800指数增强型证券投资基金基金产品资料概要 2、流动性风险 3、管理风险 4、本基金特有风险 （1）被动投资的风险 1）标的指数的风险 标的指数的风险：即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现 存在差异，因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，并有可能 因此而增加跟踪误差，影响投资收益。 2）标的指数下跌的风险 本基金绝大部分基金资产将用于跟踪标的指数，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同 时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标 的指数同步下跌的风险。 3）跟踪偏离的风险 本基金投资组合收益率可能由于标的指数调整成份股或变更编制方法、成份股派发现金红利、 流动性风险（成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担较大的冲 击成本）、本基金的运营费用（证券投资中的交易成本、基金管理费、托管费等）、债券投资等原 因导致基金的收益率与业绩比较基准收益率发生较大偏离。 4）标的指数变更的风险 根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜继续作为本基金 的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合将随之调整，基金的 收益风险特征可能发生变化，投资者还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。 5）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停 止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监 会报告并提出解决方案，如转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召 集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基 金合同终止。因此，投资人将面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制 机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期 间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 6）成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险： (A)基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 (B)在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额 的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能采取延缓支付赎回款项或者暂停赎回的措施，投资者 将面临无法按时获得赎回款项或者无法赎回全部或部分基金份额的风险。 7）成份股退市的风险 标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理 人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对 跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。 人保中证800指数增强型证券投资基金基金产品资料概要 8）跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金通过数量化方法进行组合管理和风险控制，在力求对标的指数中证800有效跟踪的基础 上，力争实现超越基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值，力争控制本基金的净值增长率与业 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%，年跟踪误差不超过8.0%。但因标的指数编制规则调整 或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 (2)通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于港股通股票的风险 本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的港股通标的股票，除 与其他投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临以下特有风险，包括但不 限于： 1）投资于香港证券市场的特有风险 （A）香港证券市场与内地证券市场规则差异的风险。香港证券市场与内地证券市场存在诸多差 异，本基金参与港股通交易需遵守内地与香港相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务 规则，对香港证券市场有所了解。以上情形可能增加本基金的投资风险。 （B）股价较大波动的风险。港股股票可能出现因公司基本面变化、第三方研究分析报告的观点、 异常交易情形等原因引起股价较大波动。此外，港股市场实行T+0回转交易机制，且个股涨跌幅不设 限制，加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的存在，港股股价受到意外事 件影响可能表现出更为剧烈的股价波动，由此增加本基金净值的波动风险。 （C）中小市值公司投资风险。中小市值公司存在业绩不稳定、股价波动性较大、市场流动性较 差等风险，若本基金投资中小市值股票，本基金的投资风险可能增加。 （D）股份数量、股票面值大幅变化的风险。部分港股上市公司基本面变化大，股票价格低，可 能存在大比例折价供股或配股、频繁分拆合并股份的行为，投资者持有的股份数量、股票面值可能 发生大幅变化，由此可能增加本基金的投资风险。 （E）停牌风险。与内地市场相比，香港市场股票停牌制度存在一定差异，港股股票可能出现长 时间停牌现象，由此可能增加本基金的投资风险。 （F）直接退市风险。与内地市场相比，香港市场股票交易没有退市风险警示、退市整理等安排， 相关股票存在直接退市的风险。港股股票一旦退市，本基金将面临无法继续通过港股通买卖相关股 票的风险。此外，港股通股票退市后，中国证券登记结算有限责任公司通过香港结算继续为本基金 提供的退市股票名义持有人服务可能会受限。以上情况可能增加本基金的投资风险。 （G）交收制度带来的风险。香港证券市场与内地证券市场在证券资金的交收期安排上存在差异， 香港证券市场的交收期为T+2日，卖出资金回到本基金人民币账户的周期比内地证券市场要长，此外 港股的交收可能因香港出现台风或黑色暴雨等发生延迟交易。因此，本基金可能面临卖出港股后资 金不能及时到账，而造成支付赎回款日期比正常情况延后而带来流动性风险。 2）通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的特有风险 （A）港股通规则变动带来的风险。本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于 香港市场，在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制 可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收 益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。 （B）港股通股票范围受限及动态调整的风险本基金可以通过港股通买卖的股票存在一定的范围 限制，且港股通股票名单会动态调整。对于被调出的港股通股票，自调整之日起，本基金将不得再 行买入。以上情形可能对本基金带来不利影响。 人保中证800指数增强型证券投资基金基金产品资料概要 （C）基金净值波动风险。在内地与香港股票市场交易互联互通机制下，只有内地和香港两地均 为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，存在港股通交易日不连贯的情形，而导 致基金所持的港股组合在后续港股通交易日开市交易中集中体现市场反应而造成其价格波动骤然增 大，进而导致本基金所持港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。 （D）交易失败及交易中断的风险。在内地与香港股票市场交易互联互通机制下，港股通交易存 在每日额度限制，本基金可能面临每日额度不足而交易失败的风险。若香港联交所与内地交易所的 证券交易服务公司之间的报盘系统或者通信链路出现故障，可能导致15分钟以上不能申报和撤销申 报的交易中断风险； （E）无法进行交易的风险。香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时，香港证券 市场将可能停市，投资者将面临在停市期间无法进行港股交易的风险；出现内地证券交易服务公司 认定的交易异常情况时，将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，本基金将面临在暂停服务期间 无法进行港股通交易的风险。 （F）汇率风险。在内地与香港股票市场交易互联互通机制下，港股的买卖是以港币报价、人民 币支付，本基金承担港币对人民币汇率波动的风险；同时，由于在交易时间内提交订单依据的港币 买入参考汇率和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率，最终结算汇率为相关机构日终确定的数值。 此外，若因汇率大幅波动等原因，可能会导致本基金的账户透支风险。因此，本基金面临汇率波动 的不确定性风险，由此可能增加本基金的风险。 （G）交易价格受限的风险。港股通股票不设置涨跌幅限制，但根据联交所业务规则，适用市场 波动调节机制的港股通股票的买卖申报可能受到价格限制。此外，对于适用收市竞价交易的港股通 股票，收市竞价交易时段的买卖申报也将受到价格限制。以上情形可能增加本基金的投资风险。 （H）港股通制度下对公司行为的处理规则带来的风险。本基金因所持香港证券市场股票权益分 派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通股票以外的香港联交所上市证券， 只能通过港股通卖出，但不得买入；因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联交所上市 股票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转 换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入 或卖出。本基金存在因上述规则，利益得不到最大化甚至受损的风险。 （I）结算风险。香港结算机构可能因极端情况存在无法交付证券和资金的结算风险；另外港股 通境内结算实施分级结算原则，本基金可能面临以下风险：因结算参与人未完成与中国结算的集中 交收，导致本基金应收资金或证券被暂不交付或处置；结算参与人对本基金出现交收违约导致本基 金未能取得应收证券或资金；结算参与人向中国结算发送的有关本基金的证券划付指令有误的导致 本基金权益受损；其他因结算参与人未遵守相关业务规则导致本基金利益受到损害的情况。 3）其他可能的风险 除上述风险外，本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股 票，还可能面临的其他风险，包括但不限于： （A）本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，但若该交易日为非港股通 交易日，则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务，投资人可能无法进行申购与赎回； （B）因港股通交易当日额度使用完毕而暂停或停止接受买入申报，或者发生证券交易服务公司 等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服务，或者发生其他影响通过股票 市场交易互联互通机制进行正常交易的情形，本基金可能发生拒绝或暂停申购，暂停赎回或延缓支 付赎回款的情形，可能影响投资人的申购以及份额持有人的赎回。 人保中证800指数增强型证券投资基金基金产品资料概要 4）本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股 或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 (3)股票期权投资风险 (4)国债期货投资风险 (5)股指期货投资风险 (6)资产支持证券（ABS）的投资风险 (7)新股申购风险 (8)投资于存托凭证的风险 5、启用侧袋机制的风险 6、其他风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址：http://fund.piccamc.com客服电话：400-820-7999 （1）基金合同、托管协议、招募说明书 （2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （3）基金份额净值 （4）基金销售机构及联系方式 （5）其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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