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| 南方中债3-5年农发行债券指数I(022588) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4180633 | ||||||||
| 基金代码 | 022588 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-14 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金（I类份额）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金（I类份额）基金产品资料概要 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金（I类份额） 基金产品资料概要 编制日期：2024年11月13日 送出日期：2024年11月14日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 南方中债3-5年农发行 基金简称基金代码022588 债券指数I 南方基金管理股份有限中国邮政储蓄银行股份 基金管理人基金托管人 公司有限公司 基金合同生效日2018年12月5日 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式 开放频率每个开放日 开始担任本基金 2020年5月22日 基金经理的日期基金经理朱佳 证券从业日期2013年12月20日 注：自2024年11月14日起，本基金增加I类基金份额。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 详见《南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金招募说明书》中“基金的投资”部 分。 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风 投资目标 险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。 本基金的标的指数为中债-3-5年农发行债券指数。 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的政策性银行金融债、国债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收 益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但 须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产 投资范围的80%；其中标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现 金基金资产的80%；每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的 现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适 时合理地调整投资范围。 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金（I类份额）基金产品资料概要 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标 的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险 收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 主要投资策略在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数 编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管 理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金的标的指数为中债-3-5年农发行债券指数，及其未来可能发生的 变更。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为中债-3-5年农发行债券指数收益率*95%+银行活 期存款利率(税后)*5%。 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股 票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 风险收益特征本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的 指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的 风险收益特征。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 无。 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 无。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 份额（S）或金额 费用类型（M）/持有期限收费方式/费率备注 （N） N 赎回费 7天≤N 0%- 本基金I类份额不收取申购费。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.15%基金管理人和销售机构 托管费0.05%基金托管人 销售服务费0.10%销售机构 审计费用108,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 基金资产净值100000万元 指数许可使用费指数编制公司 以下费率0.04%；基金资 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金（I类份额）基金产品资料概要 产净值100000~200000万元 费率0.03%；基金资产净值 200000万元以上费率 0.025% 《基金合同》生效后与基金 相关的信息披露费用、会计 师费、律师费、审计费、诉 讼费和仲裁费、基金份额持 有人大会费用、基金的证券 -其他费用交易费用、基金的银行汇划 费用、基金相关账户的开户 及维护费用、按照国家有关 规定和《基金合同》约定， 可以在基金财产中列支的其 他费用。 注：基金合同生效后标的指数许可使用费,在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金 资产净值所适应的年度费率计提。 基金资产平均净值 季度费率 年度费率 10亿人民币以下（不包括10亿人民币整） 1 bp 4bp 10亿-20亿人民币之间（包括10亿人民币整和20亿人民币整） 0.75 bp 3 bp 超过20亿人民币（不包括20亿人民币整） 0.625 bp 2.5bp 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.33% 基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特有风险 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金（I类份额）基金产品资料概要 （1）本基金有关指数投资的风险 本基金通过被动式指数化投资以实现跟踪中债3-5年农发行债券指数，但由于基金费用、 交易成本、指数成份券取价规则和基金估值方法之间的差异等因素，可能造成本基金实际收 益率与指数收益率存在偏离。 作为一只指数型基金，本基金特有的风险主要表现在以下几方面： 1）标的指数的风险：即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总 体市场表现的差异，因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资 成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。 2）标的指数波动的风险：标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市 公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基 金收益水平发生变化，产生风险。 3）跟踪偏离风险及跟踪误差控制未达约定目标的风险：即基金在跟踪指数时由于各种 原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间产生差异的不确定性。 4）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种 原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作 日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合 并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临 更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金 投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异， 影响投资收益。 5）成份券停牌、摘牌或违约的风险 标的指数的当前成份券可能会改变、停牌、摘牌或违约，此后也可能会有其它债券加入 成为该指数的成份券。本基金投资组合与相关指数成份券之间并非完全相关，在标的指数的 成份券调整时，存在由于成份券停牌、违约或流动性差等原因无法及时买卖成份券，从而影 响本基金对标的指数的跟踪程度。当标的指数的成份券摘牌或违约时，本基金可能无法及时 卖出而导致基金净值下降，跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。 本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数 编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序 后及时对相关成份券进行调整，但并不保证能因此避免该成份证券对本基金基金财产的影响， 当基金管理人对该成份券予以调整时也可能产生跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。 （2）本基金持仓债券的规模大于基金资产净值，可能因市场利率波动、信用利差变化 等因素造成本基金资产净值波动大于普通开放式债券型基金的风险。 （3）本基金收益分配方式有现金分红和红利再投资两种，对于选择红利再投资的投资 人，其因红利再投资所得的份额自确认之日起开始计算持有时间，并于该份额赎回时按照本 基金相关法律文件的约定选择适用的赎回费率并计算赎回费，敬请投资人留意。 2、债券市场风险 债券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括： （1）政策风险；（2）利率风险；（3）信用风险；（4）购买力风险；（5）债券收益 率曲线变动风险；（6）再投资风险；（7）债券回购风险；（8）经济周期风险。 3、开放式基金共有的风险 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金（I类份额）基金产品资料概要 （1）管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平，造成管理风险。 （2）流动性风险 基金投资组合中的投资品种会因各种原因面临流动性风险，使证券交易的执行难度提高， 买入成本或变现成本增加。此外，本基金属开放式基金，在所有开放日管理人有义务接受投 资人的赎回。如果出现巨额赎回的情形，可能造成基金仓位调整和资产变现困难，加剧流动 性风险。 为了克服流动性风险，本基金将在坚持分散化投资和精选个券原则的基础上，通过一系 列风险控制指标加强对流动性风险的跟踪、防范和控制，但基金管理人并不保证完全避免此 类风险。 （3）其他风险 4、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售 机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价， 不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受能力与产品风险之间的匹配检验。 5、流动性风险评估 （1）本基金的申购、赎回安排 （2）投资市场、行业及资产的流动性风险评估 （3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。如果出现流动 性风险，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可实施备 用的流动性风险管理工具，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但 不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值、摆动定价以及中国证监会认定的其他措施。同时基金管理人应时刻防范可能 产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护持有人的利益。当实施备用的流动性 风险管理工具时，有可能无法按合同约定的时限支付赎回款项。 6、实施侧袋机制对投资者的影响 侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险，确 保投资者得到公平对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基 金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期 报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的 责任。 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金（I类份额）基金产品资料概要 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账 户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 （二）重要提示 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2018 年9月7日证监许可〔2018〕1450号文注册募集。中国证监会对本基金募集的注册，并不 表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同有关的 一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委 员会仲裁，仲裁地点为北京市。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 投资人知悉并同意基金管理人可为投资人提供营销信息、资讯与增值服务，并可自主选 择退订，具体的服务说明详见招募说明书“基金份额持有人服务”章节。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899] ●《南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金合同》、 《南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金托管协议》、 《南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金招募说明书》 ●定期报告、包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 暂无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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