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| 交银稳健配置混合(519690) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 41768 | ||||||||
| 基金代码 | 519690 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金季度报告（2008年第二季度） | ||||||||
| 信息全文 | 一、 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008 年7 月17 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 报告期为2008 年4 月1 日至6 月30 日。本报告财务资料未经审计师审计。 二、 基金产品概况 基金简称：交银稳健 基金代码：前端519690，后端519691 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006 年6 月14 日 报告期末基金份额总额：3,468,346,459.21 份 投资目标：本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力， 根据宏观经济周期和市场环境的变化，自上而下灵活配置资产，自下而上精选证券，有效分散风 险，谋求实现基金财产的长期稳定增长。 投资策略：把握宏观经济和投资市场的变化趋势，根据经济周期理论动态调整投资组合比例， 自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效分散风险。 基金业绩比较基准：65%×MSCI 中国A 股指数+35%×新华雷曼中国全债指数。 风险收益特征：本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金产品中的中等风险品种，本基 金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 三、 主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 主要财务指标 2008 年4 月1 日至2008 年6 月30 日 本期利润（元） (408,106,222.58) 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额（元） (182,590,196.85) 加权平均份额本期利润（元） (0.1344) 期末基金资产净值（元） 5,550,285,430.80 期末基金份额净值（元） 1.6003 期末基金份额累计净值（元） 2.4303 注：1、本报告中的财务数据如以括号表示，则为负数； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水 平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、报告期本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 (6.40%) 2.04% (17.32%) 2.15% 10.92% (0.11%) 自基金合同生效日 起至今（2006 年6 月14 日－2008 年6 月30 日） 144.99% 1.85% 72.01% 1.53% 72.98% 0.32% 2、基金合同生效以来本基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较 本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：图示日期为2006 年6 月14 日至2008 年6 月30 日。 基金合同及招募说明书中关于基金投资比例的约定： (1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%； (2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； (3) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%； (4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； (5) 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； (6) 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定：股票资产占基 金资产净值的35%-95%，债券资产占基金资产净值的0%-60%，现金、短期金融工具、权 证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的 5%-65%； (7) 本基金财产参与股票发行申购，基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申 报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (8) 基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的5‰； (9) 保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券； (10) 本基金投资于资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券总规模的10%； (11) 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券 规模的10%； (12) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； (13) 同一基金管理公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； (14) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； (15) 法律法规或监管部门取消上述限制，则本基金不受上述限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之 外的因素致使基金投资比例不符合上述(1) — (6)、(12)和(14)项规定的投资比例的，基金 管理人应当在10 个交易日内进行调整。基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使 基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2008 年6 月30 日，本基金符合上述投 资比例的约定。 四、 管理人报告 1、 基金经理简介 郑拓先生，基金经理，CFA，美国芝加哥大学MBA。14 年证券、基金从业经验。历任黑龙江 省进出口公司业务代表、君安证券有限公司投资经理、广达投资管理公司投资经理、贝尔德投资 银行分析师、海富通基金管理有限公司股票分析师、基金经理助理、基金经理。曾于2005 年4 月至2006 年9 月担任海富通精选证券投资基金基金经理，于2005 年8 月至2007 年3 月担任海 富通股票证券投资基金基金经理，于2006 年5 月至2006 年9 月担任海富通强化回报混合型证券 投资基金基金经理，于2006 年10 月至2007 年3 月担任海富通风格优势股票型证券投资基金基 金经理。2007 年加入交银施罗德基金管理有限公司。2007 年7 月4 日起担任本基金基金经理至 今。 历任基金经理：李旭利先生，2006 年6 月14 日至2007 年7 月3 日期间担任本基金基金经 理。 2、报告期内遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德 稳健配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有 人谋求最大利益。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合 的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5 日内、10 日内）同向交易的交易价格并未发现异常差异。本公司旗下投资风格相似的不同投资组合之间的 业绩表现并未出现差异超过5%的情形。 3、报告期内基金的投资策略和业绩表现 2008 年2 季度，中国A 股市场基本上呈现出单边下跌的特征，尽管4 月份降低印花税的政 府救市措施使市场走势一度出现反复。这种走势基本上反映了全球高通胀和经济衰退的风险，以 及投资者心理的变化。 随着一系列宏观经济运行指标和先行指标的逐渐披露，投资者逐渐认可本轮起自2002 年的 宏观经济周期在2007 年见顶，未来宏观经济将处于调整的周期之中，分歧主要在于宏观经济何 时和以何种方式结束调整，以及证券市场是否已经充分反映了宏观经济基本面。我们认为，本轮 经济增长的动力主要来自于几个因素：1、上世纪90 年代的分税制奠定了中央财政盈余的重要基 础，使中央政府在随后几年有能力对金融系统进行改造，并积极实施在竞争领域实行国退民进， 同时对国民经济支柱产业实行国有垄断的国企改革策略，从而从整体上大大提升了国有企业的盈 利。另外，地方政府在财政来源受限后，开始实行城市经营，为之后几年房地产业的繁荣埋下了 伏笔。2、上世纪末中国取消福利分房，引进按揭制等一系列提振房地产业的政策措施，有效拉 动了以房地产业为龙头的国内需求的持续增长。3、全球经济自2002 年进入复苏，中国在2003 年加入WTO,加之中国政府实行的“赶超经济模式”压低了国内的生产要素价格，共同促进了本 轮经济周期出口的迅猛增长。我们的基本判断是，随着国内国际通胀的高企和主要经济体的衰退， 以及国内资产泡沫的形成，本轮经济增长的几个动力渐趋回落。经济将经历一个缓慢减速的过程， 并伴随着经济结构的阵痛式调整。 从短期来看，我们观察到政府在通胀和就业之间力争寻找一种平衡，但历史告诉我们，左右 摇摆不定的政策容易产生政策性失误，从而错过治理通胀的最佳时机。另外，在下一个经济增长 阶段，增长模式只有从出口导向性转向内需拉动型，中国经济才能在未来若干年获得持续的高速 增长，而这种转型需要体制上的巨大突破，难度极大。因此，我们在2008 年剩余的时间里，会 密切关注各种宏观经济数据和政策应对措施，并仔细评估未来经济发展趋势，从而找到行业景气 度上升或维持高位的行业，并作重点投资。 五、 投资组合报告 （一） 报告期末基金资产组合情况 资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例 股 票 2,813,209,894.24 50.29% 权 证 - - 债 券 330,065,000.00 5.90% 银行存款及清算备付金合计 1,550,324,972.02 27.71% 其他资产 900,740,887.30 16.10% 资产总值 5,594,340,753.56 100.00% （二） 报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 股票市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 13,066,977.33 0.23% B 采掘业 898,363,420.63 16.19% C 制造业 945,162,920.44 17.03% C0 食品、饮料 221,278,687.54 3.99% C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 372,868,235.33 6.72% C5 电子 567,060.00 0.01% C6 金属、非金属 29,257,566.30 0.53% C7 机械、设备、仪表 106,214,686.92 1.91% C8 医药、生物制品 209,180,928.64 3.77% C99 其他制造业 5,795,755.71 0.10% D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 55,940,000.00 1.01% H 批发和零售贸易 667,015,697.84 12.02% I 金融、保险业 70,260,000.00 1.27% J 房地产业 4,124,000.00 0.07% K 社会服务业 50,958,481.20 0.92% L 传播与文化产业 35,556,840.00 0.64% M 综合类 72,761,556.80 1.31% 合计 2,813,209,894.24 50.69% （三） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 000983 西山煤电 5,399,911 269,995,550.00 4.86% 2 600859 王府井 6,460,657 247,960,015.66 4.47% 3 000792 盐湖钾肥 2,783,843 245,312,245.16 4.42% 4 000937 金牛能源 3,583,301 158,310,238.18 2.85% 5 600997 开滦股份 3,880,924 155,159,341.52 2.80% 6 000568 泸州老窖 5,000,000 150,450,000.00 2.71% 7 600583 海油工程 5,000,000 108,950,000.00 1.96% 8 000061 农产品 5,107,118 103,470,210.68 1.86% 9 600062 双鹤药业 2,905,905 76,570,596.75 1.38% 10 600895 张江高科 7,840,685 72,761,556.80 1.31% （四） 报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市值（元） 市值占基金资产净值比例 国债 - - 央行票据 240,200,000.00 4.33% 金融债 89,865,000.00 1.62% 债券种类 市值（元） 市值占基金资产净值比例 企业债 - - 可转换债券 - - 合计 330,065,000.00 5.95% （五） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 0801025 08 央行票据25 1,500,000 144,120,000.00 2.60% 2 0801046 08 央行票据46 1,000,000 96,080,000.00 1.73% 3 060218 06 国开18 900,000 89,865,000.00 1.62% （六） 报告期期末未持有资产支持证券。 （七） 投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 2、本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成 其他资产 期末余额（元） 存出保证金 3,781,653.19 买入返售金融资产 - 应收证券交易清算款 889,463,260.00 应收利息 5,369,669.95 应收股利 969,811.84 应收申购款 1,156,492.32 其他资产 - 合计 900,740,887.30 4、报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期期末未持有权证。 6、交银施罗德基金管理有限公司期末持有本基金份额53,110,370.40 份，占本基金期末总份额 的1.53%。报告期内未发生申购、赎回，本报告期基金管理人持有的本基金份额的增长来自 于基金的红利再投资。 六、 基金份额变动表 项目名称 基金份额（份） 报告期期初基金份额总额 2,298,408,311.01 报告期期间基金总申购份额 1,648,311,802.47 报告期期间基金总赎回份额 478,373,654.27 报告期期末基金份额总额 3,468,346,459.21 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 七、 备查文件目录 （一） 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、关于募集交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 （二） 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 （三）查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人 的网站(www.jysld.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间 内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客 户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。 交银施罗德基金管理有限公司 2008 年7 月19 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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