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| 融通债券A/B(161603) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 41743 | ||||||||
| 基金代码 | 161603 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通利系列证券投资基金2008年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 本系列开放式证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。 本系列基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本系列基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本系列基金合同规定，于2008年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年4月1日起至2008年6月30日止。 第二节 基金产品概况 （一）基金基本情况 基金简称：融通通利系列基金。其中：融通债券投资基金简称融通债券基金、融通深证100指数证券投资基金简称融通深证100指数基金、融通蓝筹成长证券投资基金简称融通蓝筹成长基金 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2003年9月30日 期末基金份额总额： 融通债券基金 553,915,408.75份 融通深证100指数基金 7,459,659,197.78份 融通蓝筹成长基金 3,126,963,587.30份 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 （二）基金投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征 1、融通债券基金 投资目标：在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略：以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定价模型，在获取较好的稳定收益的基础上，捕捉市场出现的中短期投资机会。 业绩比较基准：全国银行间同业拆借中心编制的银行间债券综合指数。 风险收益特征：属于相对低风险的基金品种。 2、 融通深证100指数基金 投资目标：运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差，力求实现对深证100指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。 投资策略：以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%，采用复制法跟踪深证100指数，对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100指数的情况，将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。 业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。 风险收益特征：风险和预期收益率接近市场平均水平。 3、 融通蓝筹成长基金 投资目标：组合投资，资本增值，为持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略：在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面 分析，强调通过基本面分析挖掘个股。 业绩比较基准：75%×国泰君安指数 + 25%×银行间债券综合指数。 风险收益特征：力求获得超过市场平均水平的收益，承担相应的风险。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 单位：人民币元 项目 2008年4月1日至2008年6月30日 融通债券基金 融通深证100指数基金 融通蓝筹成长基金 1.本期利润 -6,868,208.73 -3,082,210,589.96 -1,044,446,540.88 2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 3,770,911.08 -10,958,349.36 -106,864,473.71 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0127 -0.4239 -0.3170 4.期末基金资产净值 628,039,626.46 8,215,956,540.22 3,527,227,462.50 5.期末基金份额净值 1.134 1.101 1.128 （二）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 融通债券基金 阶段 净值增 长 率① 净值增长率标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 -1.04% 0.12% 0.99% 0.03% -2.03% 0.09% 融通深证100指数基金 阶段 净值增 长 率① 净值增长率标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 -27.37% 3.22% -27.73% 3.25% 0.36% -0.03% 融通蓝筹成长基金 阶段 净 值 增 长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去3个月 -22.05% 2.09% -19.79% 2.50% -2.26% -0.41% （三）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较 注：上表中深证100指数基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2005年8月21日之前（含此日）采用"75%×深证100指数 + 25%×银行间债券综合指数"，2005年8月22日起使用新基准即"深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%"。 第四节 基金管理人报告 （一）本系列基金经理简介 乔羽夫先生，融通债券基金基金经理，1976 年生，南开大学经济学硕士学位，4 年证券从业经验。2000 年9 月至2001 年10 月，就职于深圳远永盛投资有限责任公司，从事证券交易工作；2004 年9 月至今，就职于融通基金管理有限公司，先后从事债券交易、债券研究以及债券投资等工作。具有4 年债券投资研究经历，2005 年通过基金从业人员资格考试，2006 年获得全国银行间同业拆借中心交易员资格、债券托管结算业务资格。现同时担任融通易支付货币市场基金基金经理。 张野先生，融通深证100指数基金基金经理，1962年出生，工商管理硕士，13年证券从业经验。历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员。现同时担任融通巨潮100指数基金基金经理。 陈晓生先生，融通蓝筹成长基金基金经理，1972 年生，经济学硕士，13年证券从业经验。曾就职于中信集团中大投资管理有限公司，历任证券投资部交易员、期货业务负责人、股票投资经理助理、股票投资经理。2003 年2 月加入融通基金管理有限公司，历任融通新蓝筹基金经理助理、机构理财部投资经理、副总监，现任公司总经理助理、同时任融通动力先锋基金基金经理和日兴黄河基金融通模拟组合组合经理。 严菲女士，融通蓝筹成长基金基金经理，1978年生，经济学硕士，5年证券从业经验。曾先后就职于日盛嘉富证券国际上海代表处、红塔证券从事证券研究工作。2006年7月加入融通基金管理有限公司任行业研究员。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本系列基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）公平交易制度执行及异常交易情况说明 1、公平交易制度执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 2、与其他投资风格相似的基金之间的业绩比较 （1）本系列基金管理人旗下没有与融通债券基金投资风格相似的基金。 （2）本系列基金管理人旗下没有与融通深证100指数基金投资风格相似的基金。 （3）融通蓝筹成长基金 基金名称 本报告期基金份额净值增长率 融通蓝筹成长证券投资基金 -22.05% 融通新蓝筹证券投资基金 -12.99% 融通蓝筹成长基金与融通新蓝筹基金的业绩差异为9.06%，差异原因主要有以下两点： 一是两只基金的股票配置仓位有显著差异。在上季度末，融通新蓝筹基金的股票市值占基金净值的比例为52.35%，而融通蓝筹成长基金的股票比例68.52%；在本季度末，融通新蓝筹基金的股票市值占基金净值的比例为47.73%，而融通蓝筹成长基金的股票比例62.06%。在本季度沪深300指数下跌了26.35%的市场中，上述股票仓位差异造成了业绩表现的差异。 二是两只基金的股票组合配置不同。融通新蓝筹基金的股票组合中，价值股占比为71.79%，成长股占比为28.21%；融通蓝筹成长基金的股票组合中，价值股占比为44.86%，成长股占比为55.14%。上述配置差异业也造成了业绩表现的差异。 3、异常交易专项说明 本系列基金报告期内未发生异常交易。 （四）基金运作报告 1、融通债券基金运作报告 2008年二季度，随着能源和粮食价格的持续上涨，世界各国宏观经济政策的取向都试图在经济增长与通胀之间寻找新的平衡点。我国央行二季度继续执行以上调存款准备金率、紧缩信贷等从紧的货币政策 ，以此来控制货币投放，达到抑止通胀的目的。 从07年末开始的从紧的货币政策在二季度取得了一定的效果，加上翘尾因素的下滑，二季度CPI开始缓慢回落。但由于能源价格上调等因素，通胀压力仍难以缓解。展望三季度，由于通胀问题导致的政策面和资金面风险仍对债市构成较大威胁，主要体现在以下几个方面： 首先，利率政策方面。成品油电力价格调整对稍有回落的通胀水平提出新的挑战，近日央行对治理通胀的强硬表态，使市场产生强烈的加息预期。另一方面，由于外汇的流入，我国的利率政策受制于国外因素。但美国降息周期基本结束，如果通胀不断恶化将会使美联储不得不重走加息的道路，从而将打开中国的加息空间。其次，通胀方面。资源价格改革步伐已经启动，虽然近期内对CPI直接影响较小，但资源价格上涨通过PPI会部分传导至CPI，因此下半年非食品价格走势也不容乐观。另外，受南方洪涝灾害的影响，近期趋于稳定的食品价格下半年存在反弹的可能。最后，资金方面。央行出于控制货币投放从而抑止通胀的思路，在通胀情况没有明显缓解的情况下，央行以数量型工具为主的从紧的货币政策将继续维持。而如果国外主要国家进入加息周期，外汇的净流入将有可能出现逆转，资金面将存在更大的不确定性。 二季度，由于通胀和资金面的压力，债券市场出现较大调整。而从紧的信贷政策，使企业开始转以发行企业债、公司债等为融资方式，从而企业债供给大量增加，推高了债券利率。为回避利率风险，本基金二季度减持了部分长期信用债券，增持了短期国债、央票和浮息金融债。另一方面，由于股票市场出现了大幅下跌，基金持有的部分可转债品种也出现较大调整。我们认为，部分已经临近回售价格的品种已经具备较好的防御性，而即将进入转股期，转股价存在下调可能的品种仍然具有投资价值。三季度，我们将密切关注CPI等宏观数据以及货币政策走向，寻找适当的投资机会。 我们将本着勤勉尽责的工作态度，在保证基金流动性和安全性的前提下，追求持有人利益最大化。 2、融通深证100指数基金运作报告 2008年二季度市场指数继续大幅度下调，上证综合指数下跌21.21%,沪深300指数下跌26.35%。 从行业类指数的表现来看：房地产、有色金属、交运、电子元器件等行业在第一季度下跌幅度超过35%，采掘、医药生物、金融等行业下跌幅度在20%以内。从风格类指数的表现来看：高价股、绩优股、中市盈率股票指数下跌相对较少，超越上证综合指数；而微利股、高市盈率、低市净率指数跌幅在30%以上。由于深证100指数中房地产行业占比较高以及高市盈率股票占比较高的特点，深证100指数在本季度下跌29.10%,较其它跨市场指数及大盘指数差一些,同期本基金净值下跌27.37%。 经过了2007年10月以来连续三个季度的大幅下跌之后，站在这个时点展望2008年第三季度，我们认为由于石油和粮食引发的全球性的高通胀趋势将会持续。过高的CPI将影响投资、消费与进出口等各个方面，证券市场长期趋势取决于经济发展形势及上市公司盈利状况，由于以上种种国内外不利因素在当前并未有改变的趋势，我们对证券市场未来几年的发展趋势继续持谨慎态度。但是短期内，由于A股连续三个季度的暴跌损害了几乎所有投资者的利益，从国家维护资本市场的健康发展和社会和谐的角度来看，目前正处于资本市场制度完善的敏感期；同时从当前估值水平来看，已经有部分上市公司估值水平处于长期较为合理的区域，所以我们保持谨慎乐观的态度。我们认为中报盈利增长相对确定、在高通胀过程中受益以及目前估值处于长期平均水平之下的上市公司具有获取超额收益的较大可能。 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，竭力通过控制股票投资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对深证100指数的跟踪误差，力求最终实现对深证100指数的有效跟踪。 3、融通蓝筹成长基金运作报告 （1）市场和基金运作回顾 本季度市场呈现一波三折的态势，季度初市场延续上季度的调整态势，沪综指跌穿3000点，随后在降低印花税等利好的刺激下，市场出现26.60%的反弹行情，但市场并没有就此走出低迷，在随后的一个多月里市场振荡下行，沪综指不但再次跌破3000点，本季度最低已经探至2693点。本季度除了采掘业呈现较强抗跌性外，其他行业均出现较大幅度的下跌，市场显现出较为严重的系统性风险，其中房地产行业跌幅高达44%。 本季度基金净值增长率为-22.05%，基金收益很不理想。 我们认为，对宏观经济前景的担忧以及由此带来的对上市公司盈利能力的悲观预期、产业资本与金融资本互动制度的缺失以及持续的财富灭失效应严重打击了投资者的持股信心，仓位高低成为决定损失程度的最关键要素。第二季度尽管政府出台了降低印花税的利好政策，但在国际油价大幅飚升冲击下，我国宏观经济前景更加不明朗以及管理层缺乏明确且有效的应对政策，致使投资者对于上市公司未来盈利能力的预期越来越悲观；大、小非的大额减持（每月超过1%的）必须通过大宗交易渠道的新政尽管在一定程度上减轻了大、小非减持对二级市场的冲击，但仍然无法改变金融资本在与实业资本的博弈中的被动与无奈的处境；短短的8个月股指跌幅高达56%也是世界股市中少见的波动，系统性风险成了市场的主要风险。 本季度我们的仓位选择以及中、长期持有质优成长股的策略遭受严重挑战，在单边下跌的市场中，较高仓位给组合带来大幅度的亏损，与此同时，组合结构的调整也没有体现出良好的抗跌能力。 （2）三季度展望 从估值角度来看，目前市场估值水平已经回落到较低的水平：至6月底，沪深300指数过去12个月滚动PE为20.2倍，2008预期PE为17.17倍。从金融资本的角度判断，市场已经具有明显的相对投资价值，不但大部分质优股的中、长期预期回报已经远远超越固定收益回报，而且当前部分企业经过大幅调整后，总市值已经接近或低于清算价值，正逐步显示出其绝对投资价值。与此同时，从实业资本的角度看，尽管市场估值水平已经大幅度降低，但整体估值水平离实业资本所要求的投资价值区仍然存在一定的距离。 从宏观经济及上市公司盈利能力方面，我们认为国际油价的大幅度飚升以及由此引发的通胀压力仍然对我国的宏观经济构成巨大压力，在上游资源持续大幅涨价和下游价格传导不畅的情况下，中游行业盈利前景将很不乐观，唯一的出路是技术创新，进行产业升级。目前市场对于上市公司业绩增长的一致性预期仍然偏于乐观，我们判断上市公司未来的盈利能力的下行风险或许还没有充分反映在当前股价中。 此外，短期内大幅度的调整形成了持续的财富灭失效应，这严重打击了投资者的持股信心。要恢复投资者的信心还需要宏观面的进一步明朗以及政策面的强力支持。 综合分析，我们认为，在估值水平大幅降低、A-H股价格倒挂、部分个股逐步显现出绝对投资价值等情况下，如果政策面能相应配合，相信第三季度市场经过逐步积聚反弹动力后有可能出现较强的反弹行情。但是，我们也必须认识到，由于市场规则重构尚未完成、宏观面未有明确的方向以及上市公司盈利前景没有恢复乐观等因素的影响，市场要出现大的投资机会仍需假以时日。 第三季度，蓝筹成长基金将努力把握可能来临的反弹机会，提高波段操作能力，在坚持中、长期持有质优个股的策略下尽全力兼顾中、短期内的收益回报。 第五节 投资组合报告 （一）融通债券基金投资组合报告 1、本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 26,111,185.17 3.44% 债券投资市值 571,042,495.32 75.14% 权证投资市值 701,346.24 0.09% 资产支持证券市值 19,980,999.35 2.63% 其他资产 142,157,891.26 18.71% 资产合计 759,993,917.34 100.00% 排除正回购对基金资产总值的影响后，本基金本报告期末债券投资市值占基金资产总值的比例为86.26%，符合基金合同约定的投资组合要求。 2、本报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 73,603,175.00 11.72% 可转债 81,714,308.30 13.01% 企业债 133,627,012.02 21.28% 金融债 29,970,000.00 4.77% 央行票据 242,130,000.00 38.55% 企业短期融资券 9,998,000.00 1.59% 合计 571,042,495.32 90.92% 3、本报告期末基金持有的资产支持证券情况 种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 资产支持证券 19,980,999.35 3.18% 4、本报告期末基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 08央行票据16 144,135,000.00 22.95% 21国债(15) 68,615,675.00 10.93% 08央行票据47 49,930,000.00 7.95% 08央行票据04 48,065,000.00 7.65% 五洲转债 41,051,975.70 6.54% 5、本报告期末基金投资资产支持证券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 澜电03 19,980,999.35 3.18% 6、投资组合报告附注 （1）本报告期内基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； （2）其他资产的构成 项目 金 额（元） 应收交易保证金 250,000.00 应收利息 6,252,759.32 应收申购款 15,655,131.94 应收证券清算款 120,000,000.00 合计 142,157,891.26 （3）处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 125709 唐钢转债 31,527,000.00 5.02% （4）报告期内本基金权证投资情况 权证名称 本期买入数量(份) 买入成本总额(元) 类别 国电CWB1 273,920 641,678.72 被动持有 康美CWB1 489,140 813,756.79 被动持有 宝钢CWB1 585,920 820,290.42 被动持有 上述权证投资是因投资可分离债券而被动获配的权证部分，非主动投资。 （二）融通深证100指数基金投资组合报告 1、本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 130,124,269.38 1.58% 股票投资市值 7,614,081,813.19 92.27% 债券投资市值 384,370,000.00 4.66% 其他资产 123,475,596.71 1.50% 资产合计 8,252,051,679.28 100.00% 2、本报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）指数投资部分 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 -- -- B 采掘业 495,714,495.86 6.03% C 制造业 4,126,682,617.16 50.22% C0 食品、饮料 746,773,474.21 9.09% C1 纺织、服装、皮毛 60,323,877.10 0.73% C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 70,787,891.20 0.86% C4 石油、化学、塑胶、塑料 547,067,682.30 6.66% C5 电子 120,008,697.72 1.46% C6 金属、非金属 1,316,319,169.55 16.02% C7 机械、设备、仪表 825,915,830.24 10.05% C8 医药、生物制品 400,115,776.04 4.87% C99 其他制造业 39,370,218.80 0.48% D 电力、煤气及水的生产和供应业 221,188,571.36 2.69% E 建筑业 44,533,279.48 0.54% F 交通运输、仓储业 171,691,624.77 2.09% G 信息技术业 406,767,459.81 4.95% H 批发和零售贸易 402,824,905.92 4.90% I 金融、保险业 400,936,699.40 4.88% J 房地产业 985,825,290.05 12.00% K 社会服务业 206,744,690.76 2.52% L 传播与文化产业 48,953,576.98 0.60% M 综合类 102,218,601.64 1.24% 合计 7,614,081,813.19 92.67% （2）积极投资部分 无 3、本报告期末基金投资前五名股票明细 （1）指数投资部分 股票代码 股票名称 数量（股） 市 值（元） 占基金资产净值比例 000002 万 科Ａ 71,695,657 645,977,869.57 7.86% 002024 苏宁电器 8,617,261 355,892,879.30 4.33% 000858 五 粮 液 17,064,843 310,921,439.46 3.78% 000792 盐湖钾肥 3,329,978 293,437,661.36 3.57% 000063 中兴通讯 4,609,551 288,557,892.60 3.51% （2）积极投资部分 无 4、本报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 央行票据 384,370,000.00 4.68% 合计 384,370,000.00 4.68% 5、本报告期末基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 08央行票据16 288,270,000.00 3.51% 08央行票据13 96,100,000.00 1.17% 6、投资组合报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； （2）报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； （3）报告期末其他资产的构成 项目 金 额（元） 应收交易保证金 3,765,671.11 应收利息 6,047,586.49 应收申购款 113,662,339.11 合计 123,475,596.71 （4）报告期末处于转股期的可转换债券明细 无 （5）报告期内本基金权证投资情况 无 （6）报告期内本基金未投资资产支持证券 （三）融通蓝筹成长基金投资组合报告 1、本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 146,974,017.16 4.15% 股票投资市值 2,188,928,413.81 61.80% 债券投资市值 1,155,658,003.60 32.63% 权证投资市值 3,506,922.72 0.10% 其他资产 46,653,410.76 1.32% 资产合计 3,541,720,768.05 100.00% 2、本报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 -- -- B 采掘业 93,030,550.00 2.64% C 制造业 765,453,705.52 21.70% C0 食品、饮料 262,835,993.88 7.45% C1 纺织、服装、皮毛 -- -- C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 -- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 61,650,366.96 1.75% C5 电子 -- -- C6 金属、非金属 152,540,113.18 4.32% C7 机械、设备、仪表 186,223,933.00 5.28% C8 医药、生物制品 102,203,298.50 2.90% C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 -- -- E 建筑业 67,860,000.00 1.92% F 交通运输、仓储业 23,730,000.00 0.67% G 信息技术业 24,732,000.00 0.70% H 批发和零售贸易 249,983,124.80 7.09% I 金融、保险业 763,908,744.26 21.66% J 房地产业 121,625,440.39 3.45% K 社会服务业 63,454,848.84 1.80% L 传播与文化产业 -- -- M 综合类 15,150,000.00 0.43% 合计 2,188,928,413.81 62.06% 3、本报告期末基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 数 量（股） 市 值（元） 占基金资产净值比例 600036 招商银行 9,000,000 210,780,000.00 5.98% 600519 贵州茅台 1,295,721 179,561,016.18 5.09% 000001 深发展Ａ 8,672,356 167,636,641.48 4.75% 002024 苏宁电器 4,000,000 165,200,000.00 4.68% 000002 万 科Ａ 13,498,939 121,625,440.39 3.45% 601939 建设银行 16,999,998 100,469,988.18 2.85% 000061 农 产 品 4,167,980 84,443,274.80 2.39% 000568 泸州老窖 2,767,530 83,274,977.70 2.36% 601318 中国平安 1,594,710 78,555,414.60 2.23% 600690 青岛海尔 8,000,000 70,720,000.00 2.00% 4、本报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 145,401,104.80 4.12% 可转债 34,452,000.00 0.98% 企业债 87,763,898.80 2.49% 金融债 199,960,000.00 5.67% 央行票据 688,081,000.00 19.51% 合计 1,155,658,003.60 32.76% 5、本报告期末基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 08央行票据10 297,941,000.00 8.45% 07央行票据97 290,190,000.00 8.23% 01国开09 199,960,000.00 5.67% 21国债⑽ 110,418,604.80 3.13% 08央行票据17 99,950,000.00 2.83% 6、报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； （2）报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； （3）报告期末其他资产的构成如下： 项目 金 额（元） 交易保证金 2,523,318.46 应收证券清算款 14,402,386.07 应收股利 2,567,555.88 应收利息 25,503,448.76 应收申购款 1,656,701.59 合计 46,653,410.76 （4）报告期末处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 125960 锡业转债 34,452,000.00 0.98% （5）报告期内本基金获得权证业务情况 权证名称 本期买入数量(份) 买入成本总额(元) 类别 康美CWB1 262,515 322,145.04 被动持有 宝钢CWB1 2,929,760 4,101,676.12 被动持有 （6）报告期内本基金未投资资产支持证券 第六节 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通债券基金 融通深证100指数基金 融通蓝筹成长基金 期初基金份额 511,235,846.44 6,816,986,690.92 3,459,685,908.43 本期总申购份额 800,561,776.14 1,893,796,754.12 77,148,844.71 本期总赎回份额 757,882,213.83 1,251,124,247.26 409,871,165.84 期末基金份额 553,915,408.75 7,459,659,197.78 3,126,963,587.30 第七节 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件 （二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》 （三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》 （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 融通基金管理有限公司 2008年7月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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