财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
摩根双息平衡混合A(373010)  基金公开信息
流水号 41707
基金代码 373010
公告日期 2008-07-21
编号 1
标题 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金2008年第2季度报告
信息全文 §1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2008年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况
基金简称：双息平衡
交易代码：373010
基金运作方式：契约型开放式基金
基金合同生效日：2006年4月26日
报告期末基金份额总额：5,880,507,072.54份
投资目标：本基金重点投资高股息、高债息品种，获得稳定的股息与债息收入，同时把握资本利得机会以争取完全收益，力求为投资者创造绝对回报。
投资策略：本基金兼具红利与平衡基金特色，在借鉴JP摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念基础上，充分结合国内资本市场的实际特征，通过严格的证券选择，深入挖掘股息与债息的获利机会，并积极运用战略资产配置（SAA）和战术资产配置（TAA）策略，动态优化投资组合，以实现进可攻、退可守的投资布局。在达到预期投资回报后，本基金会适度锁定投资收益，及时调整资产配置比例以保证基金表现持续平稳。
业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为：新华富时150红利指数收益率×45％＋新华富时中国国债指数收益率×45％＋同业存款利率×10％。
风险收益特征：本基金是混合型证券投资基金，主要投资于红利股及相似条件下到期收益率较高的优良债券品种，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金，属于中低风险的证券投资基金产品。
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
1.本期利润 -1,021,297,611.92
2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -296,310,161.59
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1715
4.期末基金资产净值 4,819,697,843.47
5.期末基金份额净值 0.8196
注：2007年7月1日基金实施新会计准则后，原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润总额扣减公允价值变动损益后的净额"，原"加权平均基金份额本期净收益"=第2项/（第1项/第3项）。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2008/04/01-2008/06/30 -17.19% 2.12% -13.84% 1.63% -3.35% 0.49%
注：本基金于2006年4月26日正式成立。


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效日为2006年4月26日，图示时间段为2006年4月26日至2008年6月30日。


§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
芮崑 本基金基金经理，同时兼任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理 2006年4月26日 7年 1970年7月出生。上海财经大学财政系经济学硕士，博士在读。芮崑先生曾任东北证券金融与产业研究所高级研究员、湘财证券研发中心首席分析师等岗位。2004年加入本公司，任基金经理助理，并从2008年5月起同时担任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理。
李颖 本基金基金经理，同时兼任上投摩根货币市场基金基金经理 2007年8月29日 10年 1975年出生，管理学博士，中国注册会计师。曾任上海金信证券研究所研究员；湘财证券资产管理总部投资经理；2005年1月至2005年9月担任长信基金管理公司长信利息收益基金基金经理；2006年2月起任上投摩根基金管理有限公司上投摩根货币市场基金基金经理。2007年8月29日起兼任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理。



4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》的规定。


4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下上投摩根双核平衡混合型证券投资基金（以下简称"双核平衡基金"）的投资风格与本基金相似。鉴于双核平衡基金基金合同生效日期为2008年5月21日，在报告期内运作时间较短，故本次季度报告暂不就本基金与双核平衡基金进行业绩比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金不存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
二季度，A股市场继续下跌，投资者信心明显受挫。本基金适度降低了仓位，增持了稳定防御型品种，体现了平衡型基金的特点。报告期内本基金的投资策略以防御为主，重点配置内需型的行业，适度降低仓位。截止到6月30日，本基金的净值为0.8196元。
展望第三季度，我们认为在政策面暖风频吹的情况下，市场将进入修复期。当前，关键看两个方面：1）上市公司的整体业绩。如果08中期整体业绩理想，市场将会走稳并反弹；2）紧缩性货币政策是否会放松。如果政府把调控的重心从防止CPI恶化转向保持经济的稳定增长，并适度放松银根，那么，行情就可以期待。


§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 市值（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益类投资 2,863,921,740.83 56.63
其中：股票 2,863,921,740.83 56.63
2 固定收益类投资 1,600,599,151.81 31.65
其中：债券 1,600,599,151.81 31.65
资产支持证券 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 383.04 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 401,300,327.37 7.94
6 其他资产 191,465,487.96 3.79
7 合计 5,057,287,091.01 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 市值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 75,067,665.20 1.56
B 采掘业 280,407,550.65 5.82
C 制造业 1,320,599,229.89 27.40
C0 食品、饮料 310,957,024.33 6.45
C1 纺织、服装、皮毛 34,339,929.90 0.71
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 34,717,135.37 0.72
C4 石油、化学、塑胶、塑料 255,592,143.96 5.30
C5 电子 10,935,323.99 0.23
C6 金属、非金属 166,531,935.27 3.46
C7 机械、设备、仪表 239,570,542.95 4.97
C8 医药、生物制品 184,716,010.77 3.83
C99 其他制造业 83,239,183.35 1.73
D 电力、煤气及水的生产和供应业 106,188,514.83 2.20
E 建筑业 89,844,689.12 1.86
F 交通运输、仓储业 78,046,898.88 1.62
G 信息技术业 169,589,762.77 3.52
H 批发和零售贸易 124,283,104.90 2.58
I 金融、保险业 350,289,477.21 7.27
J 房地产业 151,421,626.29 3.14
K 社会服务业 26,847,183.59 0.56
L 传播与文化产业 12,905.11 0.00
M 综合类 91,323,132.39 1.89
合计 2,863,921,740.83 59.42


5.3 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
市值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 6,715,896 157,286,284.32 3.26
2 600299 蓝星新材 8,654,649 138,128,198.04 2.87
3 600997 开滦股份 2,992,900 119,656,142.00 2.48
4 600519 贵州茅台 847,368 117,428,257.44 2.44
5 000063 中兴通讯 1,808,368 113,203,836.80 2.35
6 000423 东阿阿胶 4,111,789 106,084,156.20 2.20
7 000895 双汇发展 2,442,566 91,107,711.80 1.89
8 600426 华鲁恒升 3,597,300 79,752,141.00 1.65
9 601398 工商银行 14,709,936 72,961,282.56 1.51
10 600030 中信证券 3,000,614 71,774,686.88 1.49


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 0.00 0.00
2 央行票据 384,850,000.00 7.98
3 金融债券 599,490,000.00 12.44
其中：政策性金融债 599,490,000.00 12.44
4 企业债券 595,298,340.42 12.35
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 20,960,811.39 0.43
7 合计 1,600,599,151.81 33.21

5.5 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 市值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 070412 07农发12 3,500,000 350,000,000.00 7.26
2 070217 07国开17 1,500,000 149,850,000.00 3.11
3 050412 05农发12 1,000,000 99,640,000.00 2.07
4 0701107 07央行票据107 1,000,000 96,600,000.00 2.00
5 0801019 08央行票据19 1,000,000 96,090,000.00 1.99


5.6 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券

5.7 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 数量（份） 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 580024 宝钢CWB1 320.00 383.04 0.00


5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,687,922.24
2 应收证券清算款 153,027,033.37
3 应收股利 1,088,725.79
4 应收利息 33,476,257.96
5 应收申购款 2,185,548.60
6 其他应收款 0.00
7 待摊费用 0.00
8 合计 191,465,487.96
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 125709 唐钢转债 12,970,523.07 0.27


5.8.5因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初（或合同生效日）基金份额总额 6,097,257,408.41
报告期期间基金总申购份额 725,196,011.32
报告期期间基金总赎回份额 941,946,347.19
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 0.00
报告期期末基金份额总额 5,880,507,072.54

§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录

7.1.1 中国证监会批准上投摩根双息平衡混合型证券投资基金设立的文件；
7.1.2 《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》；
7.1.3 《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金托管协议》；
7.1.4 《上投摩根开放式基金业务规则》；
7.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
7.1.6 基金托管人业务资格批件和营业执照。

7.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

上投摩根基金管理有限公司
2008年7月21日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑