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| 英大中证ESG120策略指数C(012855) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4168280 | ||||||||
| 基金代码 | 012855 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-06 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） | ||||||||
| 信息全文 | 英大中证ESG120策略指数证券投资基金 招募说明书（更新） （2024年第1号） 基金管理人：英大基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 2024年11月 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 重要提示 英大中证ESG120策略指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于2021 年6月21日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 〔2021〕2087号文准予公开募集。 英大基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“管理人”）保证招 募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对 本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 本基金的标的指数为中证ESG120策略指数（简称“该指数”），指数编制 方法如下： 一、指数名称 中文名称：中证ESG120策略指数 英文名称：CSI ESG 120 Strategy Index 指数代码：931476 二、指数基日和基点 该指数以2017年6月30日为基日，以1000点为基点。 三、样本选取方法 1、样本空间 沪深300指数样本 2、选样方法 （1）依据中证ESG评价的环境（E）、社会（S）、公司治理（G）分数，计 算样本空间中证券的ESG分数。计算方法为： ESG分数=0.2×E分数+0.3×S分数+0.5×G分数 （2）计算样本空间中证券的估值、股息、质量与市场四个因子分数，并进 一步计算综合得分。其中，综合得分为四个因子分数的加权平均； （3）剔除样本空间中ESG分数最低的20%的证券，剩余证券作为待选样本； （4）依据沪深300指数样本在中证二级行业数量分布，确定各中证二级行 业的样本数量，具体方法为： 行业i样本数量=max（floor（沪深300样本中行业i证券数量×120/300）， 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） ceil（沪深300样本中行业i权重/0.05）） 其中，floor为向下取整，ceil为向上取整； （5）在待选样本中对各中证二级行业内证券按照综合得分由高到低排名， 依据已确定的各中证二级行业的样本数量，选取行业内综合得分排名靠前的证券 作为指数样本。若指数样本数量不足，做进一步调整以使样本数量为120只。 四、指数计算 指数计算公式为： 报告期指数=报告期样本的调整市值除数×1000 其中，调整市值＝∑（证券价格×调整股本数×权重因子）。调整股本数的 计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使 中证二级行业权重与沪深300保持一致，行业内按照ESG分数调整后的自由流通 市值加权，且单个样本权重不超过10%，前五大样本权重合计不超过40%。 五、指数样本和权重调整 1、定期调整 指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第 二个星期五的下一交易日。 权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相 同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。 2、临时调整 特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。 样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网 址：http://www.csindex.com.cn/zh-CN/indices/index-detail/931476。 本基金投资于证券市场及期货市场，基金净值会因为证券及期货市场波动等 因素产生波动，基金净值会因为证券及期货市场波动等因素产生波动，投资人根 据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的 风险包括但不限于：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、估值风险、 操作及技术风险、合规性风险、本基金特有风险、其他风险等。 本基金为股票型证券投资基金，预期风险与预期收益高于混合型证券投资基 金、债券型基金与货币市场基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机 构停止服务、成份券停牌等潜在风险。 基金管理人在此特别提示投资者：本基金存在法律文件风险收益特征表述与 销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相 关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因 此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不 同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险 之间的匹配检验。 本基金的投资范围中包括资产支持证券，由于资产支持证券一般都针对特定 机构投资人发行，且仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差， 且抵押资产的流动性较差，持有资产支持证券可能存在风险。另外，资产支持证 券还面临提前偿还和延期支付的风险。 本基金的投资范围中包括股指期货，投资股指期货的主要风险包括流动性风 险、期货基差风险、期货合约展期风险、期货交割风险、期货保证金不足风险、 衍生品杠杆风险、对手方风险、平仓风险、无法平仓风险等。本基金可能投资流 通受限证券，可能存在流动性风险、法律风险和操作风险。 本基金基金份额分为A、C类，A类基金份额收取认（申）购费；C类基金份 额不收取认（申）购费，但计提销售服务费；A、C类基金份额适用不同的赎回 费率。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表 现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、 基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期 限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主 判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金管理人提醒 投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律 法规或监管机构另有规定的，从其规定。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应 程序后，可以启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”等章节。侧袋 机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特 定风险。 本招募说明书所载内容截止日为2024年10月31日，有关财务数据和净值 表现数据截止日为2024年9月30日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经 基金托管人复核。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 目录 第一部分绪言..............................................................................................................1 第二部分释义..............................................................................................................2 第三部分基金管理人..................................................................................................8 第四部分基金托管人................................................................................................23 第五部分相关服务机构............................................................................................26 第六部分基金的募集................................................................................................35 第七部分基金合同的生效........................................................................................36 第八部分基金份额的申购与赎回............................................................................37 第九部分基金的投资................................................................................................49 第十部分基金的业绩................................................................................................62 第十一部分基金的财产............................................................................................63 第十二部分基金资产的估值....................................................................................64 第十三部分基金的收益与分配................................................................................70 第十四部分基金的费用与税收................................................................................72 第十五部分基金的会计与审计................................................................................75 第十六部分基金的信息披露....................................................................................76 第十七部分侧袋机制................................................................................................83 第十八部分风险揭示................................................................................................87 第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................................97 第二十部分基金合同的内容摘要............................................................................99 第二十一部分基金托管协议的内容摘要..............................................................134 第二十二部分对基金份额持有人的服务..............................................................155 第二十三部分其他应披露事项..............................................................................158 第二十四部分招募说明书的存放及其查阅方式..................................................161 第二十五部分备查文件..........................................................................................162 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 第一部分绪言 《英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募 说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国民法典》（以下简称“《民 法典》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风 险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》 （以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关规定以及《英大中证ESG120策 略指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了本基金的投资目标、投资策略、风险、费率、管理等与 投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应当仔细阅读本 招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、 义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有 人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基 金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 第二部分释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指英大中证ESG120策略指数证券投资基金 2、基金管理人：指英大基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国邮政储蓄银行股份有限公司 4、基金合同、《基金合同》或本基金合同：指《英大中证ESG120策略指数 证券投资基金基金合同》及对其的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《英大中证ESG120 策略指数证券投资基金托管协议》及对其的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书》 及对其的更新 7、基金份额发售公告：指《英大中证ESG120策略指数证券投资基金基金份 额发售公告》 8、基金产品资料概要：指《英大中证ESG120策略指数证券投资基金基金产 品资料概要》及其更新 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第 十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员 会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日 实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1 日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年 10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机 关对其不时做出的修订 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 21、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者：指符合《合格境外 机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括对 其的不时修订）及相关法律法规规定，经中国证券会批准，使用来自境外的资金 进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括境外基金管理公司、商业银行、 保险公司、证券公司、期货公司、信托公司、政府投资机构、主权基金、养老基 金、慈善基金、捐赠基金、国际组织等中国证监会认可的机构 22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理 基金销售业务的机构 26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构：指办理登记业务的机构或基金份额登记机构。基金的登记机 构为英大基金管理有限公司或接受英大基金管理有限公司委托代为办理登记业 务的机构 28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 36、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数 37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。 39、《业务规则》：指《英大基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理 人、销售机构和投资人共同遵守 40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基 金管理人管理的其他基金基金份额的行为 44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10% 47、元：指人民币元 48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、票据价值、银行存款本息、 基金应收申购款及其他资产的价值总和 50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 53、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报 刊（以下简称规定报刊）及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站），以下简称“规定网 站”）等媒介 54、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及 基金份额持有人服务的费用 55、基金份额的类别：指根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同 将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基 金份额净值和基金份额累计净值。本基金份额类别分为A类基金份额和C类基金 份额 56、A类基金份额：在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再 从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额 57、C类基金份额：从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/ 申购费用的基金份额，称为C类基金份额 58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券以及法律法规或中国证监会规定的其他流动性受限资产，如未来法律 法规变动，基金管理人在履行适当程序后，可对上述流动性受限资产范围进行调 整 59、摆动定价机制：指在开放期内，当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通 过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资 人的合法权益不受损害并得到公平对待，如未来法律法规变动，基金管理人在履 行适当程序后，可对前述摆动定价机制的定义进行调整 60、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门 账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待， 属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 61、标的指数：指中证ESG120策略指数及其未来可能发生的变更，或基金 管理人按照本基金合同约定更换的其他指数 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 62、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确 定性的资产 63、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件，包括但不限于地震、台风、水灾、火灾、战争、瘟疫、社会动乱、非一方 过错情况下的电力和通讯故障、系统故障、设备故障、网络黑客攻击以及中国证 监会、证券/期货交易所、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会规定的其 他情形 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 第三部分基金管理人 一、基金管理人概况 公司名称：英大基金管理有限公司 公司住所：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 办公地址：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 邮政编码：100020 法定代表人：范育晖 联系人：顾诗 联系电话：400-890-5288、010-57835666 成立时间：2012年8月17日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2012〕759号 组织形式：有限责任公司（法人独资） 注册资本：11.46亿元人民币 存续期间：持续经营 二、基金管理人基本情况 英大基金管理有限公司（以下简称“英大基金”）成立于2012年8月17 日，注册资本金11.46亿元人民币，是国网英大国际控股集团有限公司的全资子 公司。英大基金依托股东优势，坚持市场化发展方向，立足新发展阶段、贯彻新 发展理念，根植主业、服务实业、坚持能源特色、努力创造价值，积极构建规模、 速度、结构、质量、效益、安全“六统一”的新发展格局，致力于为客户提供卓 越的资产管理服务。 公司依托高效的决策机制、专业的投研团队、严谨的风控体系，2023年先 后荣获新浪财经致敬公募25周年评选“最具成长潜力基金公司”，2023东方财 富风云际会“年度潜力电商团队”，在2023金融业高质量发展大会暨第九届金 融企业社会责任论坛上，公司以“深化普惠金融，助力共同富裕”的一系列实践 获评《金融企业社会责任蓝皮书（2022）》优秀案例等奖项。 截至2024年9月30日，本公司管理英大纯债债券型证券投资基金、英大领 先回报混合型发起式证券投资基金、英大现金宝货币市场基金、英大国企改革主 题股票型证券投资基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金、英大策略优 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 选混合型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、英大睿盛灵活 配置混合型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安惠纯债债 券型证券投资基金、英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金、英大智享 债券型证券投资基金、英大通惠多利债券型证券投资基金、英大稳固增强核心一 年持有期混合型证券投资基金、英大中证ESG120策略指数证券投资基金、英大 安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金、英大安益中短债债券型证券投 资基金、英大安悦纯债债券型证券投资基金、英大中证同业存单AAA指数7天持 有期证券投资基金、英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金、英大延福 养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、英大安旸纯债 债券型证券投资基金、英大碳中和混合型证券投资基金、英大延福养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、英大延福养老目标日期2055 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、英大延福养老目标日期2060三年 持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、英大延福养老目标日期2045三年持有 期混合型发起式基金中基金（FOF）、英大延福养老目标日期2050三年持有期混 合型发起式基金中基金（FOF）、英大安华纯债债券型证券投资基金、英大 CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金、英大福鑫稳健养老目标一年持 有期混合型发起式基金中基金（FOF）31只开放式证券投资基金，同时，管理数 十个特定客户资产投资组合。 基金管理人与股东之间实行业务隔离制度，股东并不直接参与基金财产的投 资运作。 三、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 乔发栋先生：董事长。自2023年7月7日起任职，研究生学历，博士学位， 高级会计师。现任国网英大国际控股集团有限公司党委委员，国网英大股份有限 公司董事、总经理、党委副书记。历任西北电网公司财务部基建财务处处长，西 安凯信实业发展有限公司副总经理、总会计师、工会主席、党委委员，西安凯信 实业发展有限公司总经理、党委委员，英大国际信托有限责任公司固有资产管理 部主任、上海业务部总经理，英大国际信托有限责任公司总经理助理兼办公室（董 监办）主任、党组秘书、总经理助理兼风险控制部筹备组组长，英大国际信托有 限责任公司副总经理、总会计师、党委委员，国网英大股份有限公司副总经理、 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 党委委员兼英大汇通商业保理有限公司董事长、党支部书记，国网雄安商业保理 有限公司执行董事，英大证券有限责任公司董事，国网英大股份有限公司副总经 理、党委委员。 范育晖先生：职工董事。自2020年12月28日起任职，研究生学历，硕士 学位。现任英大基金管理有限公司总经理、党总支副书记。历任中国电力信托投 资有限公司信贷部、证券部职员，天津证券营业部交易部副经理、经理，天津证 券营业部副总经理，北京证券营业部副总经理，中国电力财务有限公司债券基金 部副主任、投资银行部副主任，上海国电投资有限公司总经理，中国电力财务有 限公司监察室主任、投资银行部主任、投资管理部主任，华北分公司总经理，英 大基金副总经理、党总支委员，英大基金管理有限公司总经理、党总支副书记兼 英大资本管理有限公司执行董事、代行英大基金管理有限公司董事长职责。 张彤宇先生：董事，自2019年8月25日起任职，本科学历，硕士学位，高 级会计师。现任国网英大股份有限公司董监部高级总监。历任东北电业管理局第 四工程公司财务科、东北电力集团公司财务部专项基金处、辽宁省电力公司财务 部资产资金处、国家电力公司财务部综合处职员，国家电网公司财务部财务管理 处副处长、预算处副处长、金融资产管理部稽审处副处长、处长，国网资产管理 有限公司合规与风险处处长，英大国际控股集团有限公司法律合规部主任、风险 管理部主任，国网英大国际控股集团有限公司风险管理部主任、资产管理业务部 主任，国网英大股份资产管理业务部主任。 马涛先生：董事，自2020年12月28日起任职，研究生学历，硕士学位， 高级经济师。现任国网英大国际控股集团有限公司资产管理业务部主任。历任渤 海证券股份有限公司研究所行业研究员、广发证券股份有限公司发展研究中心行 业研究员、国网英大国际控股集团有限公司投资管理部经理、高级经理，计划投 资部高级经理、主任助理，发展策划部主任助理，发展策划部（引战与上市工作 办公室）副主任、国网英大国际控股集团有限公司投资管理部副主任、主任。 马筱琳女士：独立董事，自2017年11月29日起任职，研究生学历，硕士 学位，高级经济师。历任首钢公司自动化研究所技术贸易翻译，中国国际贸易中 心管理部部门经理，中国国际期货经纪有限公司国际交易员、客户经理，中国工 商银行总行投资银行部、投行研究中心副处长、研究发展部资深经理。在银监会 法规部借调期间，从事我国资产证券化法规制度的研究，参与完成我国首个资产 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 证券化试点法规的编制与发布等相关工作。 贺强先生：独立董事，自2020年12月28日起任职，本科学历，学士学位， 教授。现任中央财经大学金融学院教授、证券期货研究所所长。长期从事金融与 证券的教学和研究工作，具有深厚的金融理论功底和丰富的资本市场实践经验。 先后发表论文、论着500余篇，国家级、省部级与其他课题20余项，出版专着、 教材50余部。参与了全国人大财经委《证券法》《基金法》的起草与修改工作。 宋国良先生：独立董事，自2020年12月28日起任职，研究生学历，经济 学博士。现任对外经济贸易大学金融学院教授、对外经济贸易大学金融产品与投 资研究中心主任。曾任司法部中国律师事务中心律师，瑞士信贷第一波士顿投资 银行中国业务副总裁，中国金融学院副教授等职务。 2、基金管理人监事会成员 松芙蓉女士：监事会主席，自2020年12月28日起任职，本科学历，学士 学位，正高级会计师。现任国网英大国际控股集团有限公司总会计师、党委委员。 历任贵州省电力建设第一工程公司财务部出纳、核算主管，贵州省电力公司财务 资产部资金、电价主管；贵州省贵阳市北供电局电费室主任，长安保险经纪有限 公司财务部财务主管；国家电网人寿保险公司筹备组财务会计小组组员；英大泰 和人寿保险股份有限公司财务会计部财务管理处处长、财务会计部主任助理；英 大国际控股集团有限公司财务资产部职员、主任助理，国网英大国际控股集团有 限公司财务资产部主任助理、审计部主任助理、审计部副主任、审计部主任、风 险管理部主任，国网英大国际控股集团有限公司副总审计师兼审计部、风险管理 部主任等职务。 李婷女士：职工监事，自2020年12月28日起任职，研究生学历，硕士学 位。现任英大基金管理有限公司基金运营部总经理。曾任职英大证券计划财务部 预算管理、会计核算，英大基金运营部资金清算、TA、基金会计，综合管理部财 务负责人、副总经理兼财务负责人、副总经理，基金运营部副总经理、总经理、 风险管理部总经理等职务。 李莉女士：职工监事，自2022年8月3日起任职，本科学历，学士学位。 现任英大基金管理有限公司人力资源部副主任。曾任武汉吉隆过滤集团市场部市 场内务、主管，泰康人寿湖北分公司营销服务部代理人、业务主任、兼职讲师， 泰康人寿总公司员工福利计划事业部职场营销组长，泰康养老总公司人力资源部 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 培训管理、招聘、员工关系、薪酬福利，英大财险北京分公司人事行政部薪酬福 利、绩效考核、人资板块负责人，英大基金管理有限公司综合管理部（董监办） 薪酬绩效、主任助理、人力资源部主任助理等职务。 3、公司高级管理人员 范育晖先生：总经理，自2020年1月7日起任职，研究生学历，硕士学位。 兼任英大基金管理有限公司职工董事、党总支副书记。历任中国电力信托投资有 限公司信贷部、证券部职员，天津证券营业部交易部副经理、经理，天津证券营 业部副总经理，北京证券营业部副总经理，中国电力财务有限公司债券基金部副 经理、投资银行部副主任，上海国电投资有限公司总经理，中国电力财务有限公 司监察室主任、投资银行部主任、投资管理部主任，华北分公司总经理，英大基 金副总经理、党总支委员，英大基金管理有限公司总经理、党总支副书记兼英大 资本管理有限公司执行董事，代行英大基金管理有限公司董事长职责。 岳喜伟先生：副总经理，自2020年12月8日起任职，研究生学历，博士学 位。现兼任英大基金管理有限公司财务负责人、党总支委员、深圳分公司总经理。 历任中共山东省委党校《信息与资料》编辑部编辑，国家电网公司金融资产管理 部合规与风险处四级职员，国网资产管理有限公司合规与风险处四级职员，英大 国际控股集团有限公司风险管理部四级职员，国网英大国际控股集团有限公司风 险管理部高级经理、风险管理部总监、风险管理部主任助理、审计部主任助理、 审计部副主任，英大基金管理有限公司总经理助理兼财务总监，英大基金管理有 限公司总经理助理兼财务总监、产品市场部总经理、工会主席，英大基金管理有 限公司副总经理兼财务负责人、产品市场部总经理、工会主席。 张大铮先生：副总经理，自2020年12月8日起任职，研究生学历，硕士学 位。现兼任英大基金管理有限公司党总支委员、基金经理、北京分公司总经理。 历任中银国际证券有限责任公司高级分析员，中国国际金融有限公司固定收益部 副总经理、资产管理部副总经理，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司助理总经理、 固定收益投资部总监，民生基金管理有限公司（筹）副总裁，英大基金管理有限 公司总经理助理（投资总监）兼固定收益部总经理、基金经理，英大基金管理有 限公司副总经理兼固定收益部总经理、基金经理。 党晶先生：副总经理，自2022年3月11日起任职，研究生学历，博士学位。 现兼任英大基金管理有限公司党总支委员，北京英大资本管理有限公司执行董 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 事。历任国网资产管理有限公司发展策划部职员，国网英大国际控股集团有限公 司投资管理部高级主管、经理，深圳英大资本管理有限公司能源及军工部副总经 理（主持工作）、总经理，英大基金管理有限公司互联网金融部、销售服务部、 机构业务部（电商业务部）、专户投资部总经理，北京英大资本管理有限公司总 经理，英大基金管理有限公司总经理助理兼机构业务部总经理，总经理助理，总 经理助理兼渠道业务部总经理，总经理助理、代行北京英大资本管理有限公司总 经理职责、代行合规负责人职责，副总经理兼英大基金管理有限公司北京分公司 总经理、深圳分公司总经理。 4、督察长 刘康喜先生：督察长。自2019年10月14日起任职，研究生学历，硕士学 位。现兼任英大基金管理有限公司党总支委员、北京英大资本管理有限公司监事。 曾任职于中共北京市怀柔区纪委、监察局，北京市法律援助中心，中国证监会北 京监管局，英大基金管理有限公司监察稽核部副总经理（主持工作）、监察稽核 部总经理、督察长兼监察稽核部总经理。 5、本基金基金经理 张媛女士，博士学位，研究生学历。历任中国国际期货有限公司资产管理部 高级量化策略研究员、投资经理助理。2016年9月加入英大基金管理有限公司， 历任公司权益投资部基金经理助理、基金经理。现任公司权益投资部总经理助理、 基金经理，管理英大策略优选混合型证券投资基金、英大睿盛灵活配置混合型证 券投资基金、英大国企改革主题股票型证券投资基金、英大中证ESG120策略指 数证券投资基金、英大碳中和混合型证券投资基金。 6、投资决策委员会委员名单 公司的公募基金权益业务投资决策委员会成员姓名及职务如下： 主任委员：党晶 一般委员：刘家睿、石茜虹、刘宇斌、张媛、邵楠 秘书：鱼翔 上述人员之间无近亲属关系。 四、基金管理人的权利和义务 1、基金管理人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利包 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申 请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换、定期定额投资和非交易过户等的业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、基金管理人的义务 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务包 括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、中期和年度基金报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露 及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料不低于法律法规规定的最低期限； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 五、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺 建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》 行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》、《运作办法》、《销售办 法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）将基金用于下列投资或者活动： 1）承销证券； 2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 3）从事承担无限责任的投资； 4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5）向其基金管理人、基金托管人出资； 6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人履 行适当程序后，本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （11）贬损同行，以提高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）其他法律、行政法规禁止的行为。 4、基金经理承诺： （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密以及尚未依法公 开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的风险管理和内部控制体系 1、风险管理理念与目标 （1）确保合法合规经营； （2）防范和化解风险； （3）提高经营效率； （4）保护投资者和股东的合法权益。 2、风险管理措施 （1）建立健全公司组织架构； （2）树立监察稽核功能的权威性和独立性； （3）加强内控培训，培养全体员工的风险管理意识和监察文化； （4）制定员工行为规范和纪律程序； （5）建立岗位分离制度； 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） （6）建立危机处理和灾难恢复计划。 3、风险管理和内部控制的原则 （1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各 项业务过程和业务环节； （2）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司 基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离； （3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相 互制约机制，建立不同岗位之间的制衡体系； （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理 更具客观性和操作性； （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分 开并独立核算。 4、内部控制体系 （1）内部控制的组织架构 1）董事会风险管理与审计委员会：负责对公司基金业务运作的合法性、合 规性进行检查和评估；及时发现公司经营过程中存在的问题及不规范的行为和事 项，按照公司章程的规定予以记录、评估及报告；对公司监察稽核制度的有效性 进行评价；监督公司的财务状况，审查公司的财务报表，评估公司的财务表现， 保证公司的财务运作符合法律的要求和通行的会计标准；对公司风险管理制度进 行评价，草拟公司风险管理战略，对公司风险管理制度的实施进行检查，评估公 司风险管理状况；董事会授予的其他职权。 2）风险控制委员会：风险控制委员会贯彻执行公司内部风险控制制度，并 对公司经营管理和运营过程中存在的风险隐患或出现的风险问题进行管理和控 制。风险控制委员会的主要职责为：听取公司运营管理各业务条线的业务汇报， 对公司各业务条线存在的风险事项进行讨论并提出解决意见建议，指导、协调和 监督各职能部门和各业务条线开展风险控制工作；制订相关风险控制政策，审批 风险控制重要流程和风险敞口管理体系，并与公司整体业务发展战略和风险承受 能力相一致；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大事件、重大决策 和重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；识别和评估新产品、 新业务的新增风险，并制定控制措施；重点关注内控机制薄弱环节和可能给公司 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 带来重大损失的事件，提出控制措施和解决方案；根据公司风险控制总体策略和 各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险应对方案。 3）投资决策委员会：投资决策委员会是公司投资管理的最高决策机构，负 责制定投资的投资目标、总体计划、投资策略等重大事项的决策，确定对基金经 理/投资经理的授权，审批超过基金经理/投资经理投资权限的投资计划。投资决 策委员会由公募基金投资决策委员会和私募资产管理业务投资决策委员会组成。 公募基金投资决策委员会包括公募基金固收业务投资决策委员会、公募基金权益 业务投资决策委员会、公募基金FOF业务投资决策委员会，分别是公司公募基金 固收业务投资管理、公募基金权益业务投资管理、公募基金FOF业务投资管理的 最高决策机构。私募资产管理业务投资决策委员会是公司私募资产管理业务的最 高决策机构。 4）督察长：督察长坚持原则、独立客观，以保护基金份额持有人利益为根 本出发点，公平对待全体投资人。督察长的主要职责为：对公司经营和管理、基 金运作遵规守法、风险控制情况进行内部监控和检查；对公司各项制度的合法合 规性及公司内部控制制度的执行情况进行监控和检查；就以上监控和检查中发现 的问题向经营层通报并提出整改和处理意见；定期向董事会提交工作报告；审核 监察稽核部的工作报告。 5）监察稽核部、风险管理部：监察稽核部是公司内部负责监察稽核、内控 合规、风险控制的部门，依照国家有关法律法规、监管精神和公司相关规章制度 所规定的职责、权限、方法和程序独立开展工作，负责对公司各部门和全体员工 的监察稽核工作。监察稽核部独立于其它部门，对督察长负责，在督察长领导下 进行监察稽核工作。风险管理部门独立于业务体系汇报路径，在督察长领导下进 行风险控制工作。风险管理部门对公司的风险控制承担独立评估、监控、检查和 报告职责。风险管理部门在其权限和职责范围内，在公司经营运作和投资管理的 各个阶段、各个方面和各个环节上负责风险控制工作的具体实施。 （2）内部控制的原则 公司的内部控制遵循以下原则： 1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各 级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； 2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 内控制度的有效执行； 3）独立性原则：公司设立独立的法律、监察稽核部，法律、监察稽核部保 持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查； 4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡； 5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经 济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 公司制订内部控制制度遵循以下原则： 1）合法合规性原则：公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项 规定； 2）全面性原则：内部控制制度涵盖公司管理的各个环节，不得留有制度上 的空白或漏洞； 3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出 发点； 4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司 经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 （3）内部风险控制措施 建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系和完善的内部控制制度。 公司成立以来，根据中国证监会的要求，建立了科学合理的层次分明的内控组织 架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。 通过不断地对内部控制制度进行修改，公司已初步形成了较为完善的内部控制制 度。 建立健全了管理制度和业务规章：公司建立了包括风险管理制度、投资管理 制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司 财务制度等基本管理制度以及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业 务流程、规章等，从基本管理制度和业务流程上进行风险控制。 建立了岗位分离、相互制衡的内控机制：公司在岗位设置上采取了严格的分 离制度，实现了基金投资与交易，交易与清算，公司会计与基金会计等业务岗位 的分离制度，形成了不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操 作及操守风险。 建立健全了岗位责任制：公司通过建立健全了岗位责任制使每位员工都能明 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 确自己的岗位职责和风险管理责任。 构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、报告和控制以及监督程 序，并经过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而确 认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险，通过顺畅的报告渠道，对风 险问题进行层层监督、管理、控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做 出风险控制决策。建立自动化监督控制系统：公司启用了电子化投资、交易系统， 对投资比例进行限制，将有效地防止合规性运作风险和操作风险。 使用数量化的风险管理手段：采用数量化、技术化的风险控制手段，建立数 量化的风险管理模型，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、规避和 控制，尽可能减少损失。 提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培 训，使员工具有较高的职业水准，从培养职业化专业理财队伍角度控制职业化问 题带来的风险。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； 基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控 制制度。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 第四部分基金托管人 一、基金托管人基本情况 （一）基金托管人概况 名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司（简称：中国邮政储蓄银行） 住所：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号A座 法定代表人：刘建军 成立时间：2007年3月6日 组织形式：股份有限公司 注册资本：991.61亿元人民币 存续期间：持续经营 批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复〔2006〕484号 基金托管资格批文及文号：证监许可〔2009〕673号 联系人：马强 联系电话：010－68857221 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算； 办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中 国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准，中国邮政储蓄银行有限 责任公司（成立于2007年3月6日）于2012年1月21日依法整体变更为中国 邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮 政储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员，依法承担和履行 原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利、 义务，以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚 持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定位，发挥 邮政网络优势，强化内部控制，合规稳健经营，为广大城乡居民及企业提供优质 金融服务，实现股东价值最大化，支持国民经济发展和社会进步。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） （二）主要人员情况 中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、产品 管理处、风险管理处、运营管理处、运营一处等处室。现有员工93人，全部员 工拥有大学本科以上学历，具备丰富的托管服务经验。 （三）托管业务经营情况 2009年7月23日，中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银 行业监督管理委员会联合批准，获得证券投资基金托管资格，是我国第16家托 管银行。2012年7月19日，中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批 准，获得保险资金托管资格。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基 础的经营理念，依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制 度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为广大基金份额持有人和众多 资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务，并获得了合作伙伴一致 好评。 截至2024年9月30日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共403只。 至今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货经营机构私募资产 管理计划、信托计划、银行理财产品、保险资金、保险资产管理计划、私募投资 基金等多种资产类型的托管产品体系。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法 规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保 业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、 及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国邮政储蓄银行设有风险管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工 作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置内部风险控制 处室，配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督 稽核的工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员 具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控 制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效； 业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人员 负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、 独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比 例、投资范围、投资组合等情况进行监督，对违法违规行为及时予以风险提示， 要求其限期纠正，同时报告中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清 算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用 的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1、每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进 行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基 金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 2、收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及 交易对手等内容进行合法合规性监督。 3、通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人 进行解释或举证，要求限期纠正，并及时报告中国证监会。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 第五部分相关服务机构 一、销售机构 1、直销机构 名称：英大基金管理有限公司 公司住所：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 办公地址：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 邮政编码：100020 法定代表人：范育晖 成立时间：2012年8月17日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2012〕759号 组织形式：有限责任公司（法人独资） 注册资本：11.46亿元人民币 存续期间：持续经营 电话：（010）57835666，400-890-5288 传真：（010）59112222 联系人：顾诗 网址：www.ydamc.com 2、代销机构 （1）和讯信息科技有限公司 地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 法定代表人：章知方 客户服务电话：400-920-0022 网址:www.hexun.com （2）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室 法定代表人：吴强 网址：www.5ifund.cn （3）民商基金销售（上海）有限公司 地址：上海市黄浦区龙华东路868号2208室 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表人：孙莹 客户服务电话：021-50206003 网址：www.msftec.com （4）北京度小满基金销售有限公司 地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 法定代表人：盛超 客服电话：95055-4 网址：www.duxiaomanfund.com （5）深圳众禄基金销售股份有限公司 地址：广东省深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四 层12-13室 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn （6）上海天天基金销售有限公司 地址：上海市徐汇区龙田路190号2楼二层 法定代表人：其实 客户服务电话：400-181-8188 网址：www.1234567.com.cn （7）上海好买基金销售有限公司 地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 法定代表人：陶怡 客户服务电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （8）上海长量基金销售有限公司 地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人：张跃伟 客户服务电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （9）上海利得基金销售有限公司 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36 室 法定代表人：李兴春 客户服务电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn （10）嘉实财富管理有限公司 地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 法定代表人：张峰 客户服务电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn （11）北京创金启富基金销售有限公司 地址：北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A 法定代表人：梁蓉 客户服务电话：010-66154828 网址：www.5irich.com （12）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 地址：北京市朝阳区建国路乙118号12层01D、02A—02F、03A—03C 法定代表人：汤蕾 客户服务电话：400-609-9200 网址：www.yixinfund.com （13）北京中植基金销售有限公司 地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 法定代表人：武建华 客户服务电话：400-8180-888 网址：www.zzfund.com （14）北京汇成基金销售有限公司 地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 法定代表人：王伟刚 客户服务电话：400-619-9059 网址：www.hcfunds.com 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） （15）一路财富（深圳）基金销售有限公司 地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦2111 法定代表人：吴雪秀 客户服务电话：400-001-1566 网址：www.yilucaifu.com （16）北京新浪仓石基金销售有限公司 地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块 新浪总部科研楼5层518室 法定代表人：李柳娜 客户服务电话：010-62675369 网址：www.xincai.com （17）上海联泰基金销售有限公司 地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 法定代表人：尹彬彬 客户服务电话：400-118-1188 网址：www.66liantai.com （18）泰信财富基金销售有限公司 地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 法定代表人：彭浩 客户服务电话：400-004-8821 网址：www.taixincf.com （19）上海基煜基金销售有限公司 地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 法定代表人：王翔 客户服务电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn （20）上海陆金所基金销售有限公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层） 法定代表人：陈祎彬 客户服务电话：400-821-9031 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 网址：www.lufunds.com （21）珠海盈米基金销售有限公司 地址：珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公 法定代表人：肖雯 客户服务电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （22）京东肯特瑞基金销售有限公司 地址：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2 法定代表人：邹保威 客户服务电话：400-098-8511 网址：kenterui.jd.com （23）北京雪球基金销售有限公司 地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 法定代表人：李楠 客户服务电话：400-159-9288 网址：danjuanfunds.com （24）宁波银行股份有限公司 地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人：陆华裕 客户服务电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn （25）中国银河证券股份有限公司 地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 法定代表人：王晟 客户服务电话：95551 网址：www.chinastock.com.cn （26）招商证券股份有限公司 地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 客户服务电话：95565 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 网址：www.newone.com.cn （27）天风证券股份有限公司 地址：武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层楼 法定代表人：庞介民 客服电话：95391 网址：www.tfzq.com （28）东海证券股份有限公司 地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼 法定代表人：王文卓 客服电话：95531 网址：www.longone.com.cn （29）中信证券股份有限公司 地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 客户服务电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com （30）中信证券（山东）有限责任公司 地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人：肖海峰 客户服务电话：95548 网址：sd.citics.com （31）中信期货有限公司 地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层 1301-1305室、14层 法定代表人：窦长宏 客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （32）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01），1001 室 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表人：陈可可 客户服务电话：95548 网址：www.gzs.com.cn （33）中信建投证券股份有限公司 地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 客户服务电话：95587/4008-888-108 网址：www.csc108.com （34）开源证券股份有限公司 地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 客户服务电话：95325 网址：www.kysec.cn （35）英大证券有限责任公司 地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人：段光明 客户服务电话：4000188688 网址：www.ydsc.com.cn （36）东方财富证券股份有限公司 地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 法定代表人：戴彦 客户服务电话：95357 网址：www.xzsec.com （37）诚通证券股份有限公司 地址：北京市朝阳区东三环北路27号楼12层 法定代表人：张威 客户服务电话：95399 网址：www.cctgsc.com.cn （38）诺亚正行基金销售有限公司 地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表人：吴卫国 客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com （39）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 法定代表人：王珺 客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn （40）海通证券股份有限公司 地址：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 客户服务电话：95553 网址：www.htsec.com （41）国金证券股份有限公司 地址：成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人：冉云 客户服务电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn （42）招商银行股份有限公司（招赢通） 地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com （43）中国人寿保险股份有限公司 地址：北京市西城区金融大街16号 法定代表人：白涛 客户服务电话：95519 网址：www.e-chinalife.com （44）上海攀赢基金销售有限公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路116、128号7层（名义楼层， 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 实际楼层6层）03室 法定代表人：郑新林 客户服务电话： 网址：www.pytz.cn 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本 基金，并及时公告。 二、登记机构 名称：英大基金管理有限公司 住所：北京市朝阳区环球金融中心西塔22楼2201 法定代表人：范育晖 办公地址：北京市朝阳区环球金融中心西塔22楼2201 电话：010-57835666，400-890-5288 传真：010-59112222 联系人：王旭 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：北京市君泽君律师事务所 住所：北京市东城区金宝街89号金宝大厦11层 负责人：李云波 电话：010-66523388 传真：010-66523399 经办律师：严夕全、王若琳 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 负责人：邹俊 电话：010-85085000 传真：010-85185111 经办注册会计师：龚凯、张一帆 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 第六部分基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证监会2021年6月21 日证监许可〔2021〕2087号文准予注册。 本基金为契约型开放式基金。基金存续期限为不定期。募集期自2021年12 月20日至2022年3月14日。经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验 资，按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，募集的基金份额及利息转份额 共计208,056,682.51份基金份额，有效认购户数为301户。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 第七部分基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金《基金合同》于2022年3月15日正式生效。自《基金合同》生效日 起，本基金管理人正式开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当于10个工作日内向中 国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或 者终止基金合同等，并于6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 第八部分基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告或基金管理人网站公示的基金销售机构信息中列 明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基 金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其 他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额 申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额 净值为基准进行计算； 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、 处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规 定为准。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 投资者在提交赎回申请时，应确保账户内有足够的基金份额余额，否则提交 的赎回申请不成立。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机 构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包 括该日）内支付赎回款项。如遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统 故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素 影响业务处理流程时，赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往投资 者银行账户。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的 有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功， 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表 销售机构已经接收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果 为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利，否则如因 申请未得到登记机构的确认而产生的后果，由投资人自行承担。 在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业 务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 五、申购和赎回的数额限制 1、申购的数额限制 （1）投资人通过基金管理人网上交易系统申购时，每笔申购本基金的最低 金额为1元，单笔追加申购最低金额为1元，直销柜台每个基金账户首次申购的 最低限额为100元，单笔追加申购的最低限额为100元，已在直销中心有认购本 基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。在符合法律法规规定的前提 下，各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的 相关规定。已在直销柜台有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限 制。投资人将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不 受最低申购金额的限制。 （2）投资人可多次申购，对单个投资人累计持有基金份额不设上限限制。 但对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或超过50%，或者变相规避 50%集中度的情形，基金管理人有权采取控制措施。 （3）对于接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响 时，基金管理人将采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法 权益，基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模 予以控制。具体规定请参见相关公告。 2、赎回的数额限制 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回或转换不得少于 1份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不足1份，则必须一次性 赎回或转出该类基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资人在该销售机构托管的 该类基金份额余额不足1份时，基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的该 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 类基金剩余份额一次性全部赎回。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对 赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。 3、基金管理人可以规定本基金的总规模限额、单日累计申购金额/净申购金 额上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，具 体规定请参见相关公告。 在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下，基金管理人可根据市场情 况，调整上述第1至3项的数额限制。基金管理人必须最迟在调整实施依照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 （一）申购费用和赎回费用 1、本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人在申购A类基金份额 时支付申购费用，申购C类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中 计提销售服务费。投资人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计 算。 本基金A类基金份额的申购费（率）如下表： 申购费率 申购金额M（元）（含申购费） 申购费（率） M＜100万 0.80% 100万≤M＜200万 0.60% 200万≤M＜500万 0.20% M≥500万元 1000元/笔 本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额申购人承担，不列入基金财 产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 2、赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减，具体赎回费率结构 如下表所示： 份额类别 持有期限（N） 赎回费率 A类 N＜7天 1.50% 7天≤N天＜30天 0.30% N≥30天 0% C类 N＜7天 1.50% N≥7天 0 本基金对持续持有A类基金份额少于7天的投资人收取的赎回费，将全额计 入基金资产；对持续持有A类基金份额不少于7天的投资人收取的赎回费，将不 低于赎回费总额的25%计入基金资产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 其他必要的手续费。 本基金对持续持有C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费，将全额计 入基金资产。 （二）申购份额和赎回金额的计算 1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在 当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当 延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式： （1）基金申购份额的计算 1）A类基金份额的申购 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方法如下： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率） （注：对于适用固定金额申购费率的申购，净申购金额=申购金额-固定申购 费用） 申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值 申购费用=申购金额-净申购金额 例：某投资人投资10,000元申购本基金A类基金份额，对应申购费率为 0.80%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=10,000/（1+0.80%）=9,920.63元 申购份额=9,920.63/1.0500=9,448.22份 则该投资人实得申购份额为9,448.22份。 2）C类基金份额的申购 投资人申购C类基金份额时不收取申购费用，申购份额的计算方法如下： 申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值 例：某投资人投资10,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类 基金份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为： 申购份额=10,000/1.0500=9,523.81份 则该投资人实得申购份额为9,523.81份。 （2）申购份额的处理方式 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为 份，采用四舍五入的方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。 3、基金赎回金额的计算及处理方式 （1）赎回金额的计算方法如下： 赎回价格＝赎回当日A/C类基金份额净值 赎回总额＝赎回份额×赎回价格 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 净赎回金额＝赎回总额-赎回费用 例：某基金份额持有人赎回本基金10,000份A类基金份额，持有时间为30 日，对应的赎回费率为0，假设赎回当日基金份额净值是1.0500元，则其可得 到的赎回金额为： 赎回总额=10,000×1.0500=10,500元 赎回费用=10,500×0=0元 净赎回金额=10,500-0=10,500.00元 即：基金份额持有人赎回10,000份A类基金份额，假设赎回当日基金份额 净值是1.0500元，则其可得到的净赎回金额为10,500.00元。 例：某基金份额持有人赎回10,000份C类基金份额，持有时间为5日，对 应的赎回费率为1.50%，假设赎回当日基金份额净值是1.0500元，则其可得到 的赎回金额为： 赎回总额=10,000×1.0500=10,500元 赎回费用=10,500×1.50%=157.5元 净赎回金额=10,500-157.5=10,342.50元 即：基金份额持有人赎回10,000份C类基金份额，假设赎回当日C类基金 份额净值是1.0500元，则其可得到的净赎回金额为10,342.50元。 （2）赎回金额的处理方式 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除 相应的费用（若有），计算结果采用四舍五入的方法保留到小数点后两位，由此 产生的收益或损失计入基金财产。 4、基金份额净值计算 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金份额净值计算公式： T日各类基金份额净值=T日该类基金资产净值/T日该类基金份额总数。 本基金各类基金份额净值的计算，计算结果均保留到小数点后4位，小数点 后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净 值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以 适当延迟计算或公告。为保护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管人协 商一致，可阶段性调整基金份额净值计算精度并进行相应公告，无需召开基金份 额持有人大会审议。 （三）基金管理人可以在法律法规规定及基金合同约定的范围内，且对基金 份额持有人无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率 或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （四）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价 机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以 及监管部门、自律规则的规定。 （五）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，且 对现有基金份额持有人无实质不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销计 划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相 关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回 费率。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券/期货交易所或银行间债券交易市场交易时间非正常停市，导致基金 管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持 有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术故障等异常 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统或基金会计系统 无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过50%，或者通过一致行动人等方式变相规避使单一投资 者持有本基金份额占本基金总份额的比例达到或超过50%集中度的情形时。 8、当一笔新的申购申请被确认成功，使本基金总规模超过基金管理人规定 的本基金总规模上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人 规定的当日申购金额或净申购比例上限时；或该投资人累计持有的份额超过单个 投资人累计持有的份额上限时；或该投资人当日申购金额超过单个投资人单日或 单笔申购金额上限时。 9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 10、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计 算错误或发布异常时。 11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、9、10、11项暂停申购情形之一且基金管理人 决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊 登暂停申购公告。发生上述第7、8项情形时，基金管理人可以采取比例确认等 方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申 购申请。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝的申购款项将退还给 投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金 管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异 常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系 统等无法正常运行。 8、本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件，继续接 受赎回可能会影响或损害基金份额持有人利益时。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金 管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付； 如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配 给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合 同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受 理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的 办理并公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的 前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎 回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自 动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处 理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推， 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日 基金总份额10%的，基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的赎回 申请实施延期办理；对该单个基金份额持有人剩余赎回申请，基金管理人可以根 据前款“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”约定的方式与其他账户的赎 回申请一并办理。 （3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管 理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支 付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，同时在规定媒介上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒 介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净 值。 3、如发生暂停时间超过1日，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基 金管理人应根据《信息披露办法》的规定在规定媒介上刊登基金重新开放申购或 赎回公告。基金管理人也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金 与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换 费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公 告，并提前告知基金托管人与相关机构。 十二、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人在对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下，履行适当程序后可受理基金份额持有人通过中国证 监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金 份额的过户登记。 十三、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或非法人组织。办理非交易过户必须提供 基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记 机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十四、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十五、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 十六、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部 分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“第十 七部分侧袋机制”或相关公告。 十八、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 十九、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实 质利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前 公告。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 第九部分基金的投资 一、投资目标 本基金跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将本基金净 值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35% 以内，年跟踪误差控制在4%以内，实现对标的指数的有效跟踪。 二、投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。 为更好地实现本基金的投资目标，本基金还可少量投资于依法发行上市的其 他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，包含主板、创业板及其他经中国证 监会核准或注册上市的股票）、债券（包含国债、央行票据、金融债券、企业债 券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债 券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、 可交换债券、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资 产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、通知存款、定期 存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数 成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定 而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适 当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 本基金原则上采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。本基金 主要按照标的指数的成份股及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股 及其权重的变动而进行相应调整，以达到复制和跟踪标的指数的目的。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 本基金在控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标 的指数相似的投资收益。在正常市场情况下，本基金力争将基金份额净值的增长 率与业绩比较基准的收益率的预期日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内， 预期年跟踪误差控制在4%以内。 由于标的指数编制方法调整，或预期成份股及其权重发生变化（包括配送股、 增发、分红、临时调入及调出成份股等）时，或因基金的申购和赎回等对本基金 跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或 其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理 进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。 1、股票投资策略 （1）投资组合构建 本基金主要通过完全复制策略进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股 的基准权重构建股票资产组合。在初始建仓期或者为申购资金建仓时，本基金按 照标的指数各成份股所占权重逐步买入。在买入过程中，本基金采取相应的交易 策略降低建仓成本，力求跟踪误差最小化。在投资运作过程中，本基金以标的指 数权重为标准配置个股，并根据成份股构成及其权重的变动进行动态调整。 为了实现更好的跟踪标的指数的目的，基金管理人还将综合考虑标的指数成 份股的数量、流动性、投资限制、交易费用及成本，以及税务及其他监管限制， 决定是否采用抽样复制的策略。对于复制方法的变更，本基金管理人需在方法变 更前按规定在规定媒介公告，并阐明变更复制方法的原因。 （2）投资组合的调整 1）定期调整 本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整进行相 应的跟踪调整。标的指数调整方案公布后，本基金将及时对现有组合的构成进行 相应的调整，若成份股的集中调整短期内会对跟踪误差产生较大影响，将采用逐 步调整的方式。 2）不定期调整 A.当标的指数成份股发生配送股、增发、分红、临时调入及调出成份股等情 况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时 调整股票投资组合； 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） B.根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪 标的指数； C.当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重 进行配置，基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益，选择相关股票进行适 当的替代； D.根据法律法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其他特殊 原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降 低跟踪误差。 3）股票替代 通常情况下，本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的 买卖数量。但在如标的指数成份股流动性严重不足或停牌、标的指数成份股因法 律法规的相关规定而为本基金限制投资的股票等特殊情况下，本基金可以选择其 他股票或股票组合对标的指数中的成份股进行替换。 在选择替代股票时，为尽可能的降低跟踪误差，本基金将采用定性与定量相 结合的方法，在对替代股票与被替代股票的基本面、股价技术面等指标进行相关 性分析的基础上，优先从标的指数成份股及备选成份股中选择基本面良好，流动 性充裕的股票进行替代投资。 2、债券投资策略 本基金流动性管理及策略性投资的需要，参与债券投资，其投资目的是保证 基金资产流动性，有效利用基金资产，降低跟踪误差。 （1）利率策略 本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析，积极主动的预测未来 的利率趋势。根据相关因素的研究判断调整组合久期。如果预期利率下降，本基 金将增加组合的久期；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期。 （2）债券类属配置策略 本基金将根据国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券和中期票据等不 同债券板块之间的相对投资价值分析，增持价值被相对低估的债券板块，减持价 值被相对高估的债券板块，借以取得较高收益。 （3）信用债券投资策略 本基金将根据国民经济运行周期阶段，分析企业债券、公司债券等发行人所 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水 平等因素，进行个债的精选，结合适度分散的行业配置策略，构造和优化组合。 （4）可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期 权价值，本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估，选择具有 较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外，本基金还将根据新发 可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果，积极参与可转债和可交换债 券新券的申购。 3、资产支持证券投资策略 本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展，将通过宏观经 济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预 测资产池未来现金流变化，制定周密的投资策略。在具体投资过程中，重点关注 标的证券发行条款、基础资产的类型，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与 收益率的影响，加强对未来现金流稳定性的分析。本基金将严格控制资产支持证 券的总量规模，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，实现资产支持证券对 基金资产的最优贡献。 4、银行存款、同业存单投资策略 本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平，并据此制定和调 整资产配置策略。当银行存款、同业存单投资具有较高投资价值时，本基金将提 高银行存款、同业存单投资比例。 5、股指期货投资策略 本基金可投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将依据审慎原则， 以套期保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下进行系统性风险及流动性风 险等组合风险的对冲。本基金将分析股指期货的风险收益特征，主要选择流动性 好、交易活跃的期货合约，运用定价模型对其进行合理估值，利用股指期货的杠 杆作用和流动性较好的特点，及时调整投资组合的仓位及风险暴露，以提高组合 的运作效率，降低股票仓位调整的频率和交易成本，并更好地应对大额申购赎回 等流动性风险，以达到控制跟踪误差、有效跟踪标的指数的目的。 6、流通受限证券投资策略 本基金将在制度许可范围内和充分考虑风险收益特征的基础上，审慎参与投 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 资非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分、战略配售股票等在发行时明确 一定期限锁定期的可交易证券。 本基金从估值水平和发展前景两个角度出发，精选具有估值优势和成长优势 的股票进行投资，追求基金资产的长期稳定增值。 7、其他 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投 资目标的前提下，遵循法律法规和监管机构对基金投资的规定，在履行适当程序 后可以相应调整或更新投资策略。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%，其中投资于标 的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%； （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其 中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （5）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的10％； （6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年， 债券回购到期后不得展期； （10）本基金总资产不得超过基金净资产的140%； （11）本基金参与股指期货交易交易，应当遵循下列要求： 1）在任何交易日日终，本基金持有的买入股指期货合约价值，不得超过基 金资产净值的10%； 2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和， 不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式 回购）等； 3）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的 股票总市值的20%； 4）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超 过上一个交易日基金资产净值的20%； 5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差 计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净 值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资； （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致； （14）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述（2）、（7）、（12）、（13）情形之外，因证券或期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性 限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的， 基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日 起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更以后的规定为准，但须 提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。如本基金增加投资品种，投资限 制以法律法规和中国证监会的规定为准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管 理人在履行适当程序后，则本基金投资不受上述限制或按调整后的规定执行。 五、标的指数与业绩比较基准 本基金的标的指数为中证ESG120策略指数 本基金的业绩比较基准为：中证ESG120策略指数收益率×95%+银行活期存 款利率（税后）×5% 中证ESG120策略指数是由中证指数有限公司2020年4月30日发布，该指 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 数从沪深300指数样本股中剔除ESG分数较低的上市公司股票，依据估值、股息、 质量与市场因子分数计算综合得分，选取综合得分较高的120只股票作为指数样 本股。中证ESG120策略指数以2017年6月30日为基日，基点为1000点，旨在 为投资者提供多样化的投资标的。 本基金在投资过程中采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及 其权重构建基金的股票投资组合，投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例 不低于非现金基金资产的80%（因法律法规的规定而受限制的情形除外）。基于 本基金资产配置比例，选用该业绩比较基准能够反映本基金的风险收益特征。如 指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其他 指数代替，或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指 数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可 以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，在按照监管部门要求履行适当程序 后变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若标 的指数、业绩比较基准变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于指数编制单 位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在 取得基金托管人同意，按照监管部门要求履行适当程序后变更标的指数和业绩比 较基准，报中国证监会备案并及时公告。 未来若出现标的指数不符合要求（不包括因成份股价格波动等指数编制方法 变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形）、指数编制机构退出等情形， 基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解 决方案，如对基金份额持有人利益有实质性影响，则在6个月内召集基金份额持 有人大会进行表决。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理 人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人 利益优先原则维持基金投资运作。 六、风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债 券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股， 具有与标的指数相似的风险收益特征。 七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保 护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 八、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事 务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。 九、基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至2024年9月30日（财务数据未经审计，取自 本基金2023年三季度报告）。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 56,328,847.22 93.40 其中：股票 56,328,847.22 93.40 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,386,701.56 5.62 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 8 其他资产 594,525.25 0.99 9 合计 60,310,074.03 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 449,207.00 0.75 B 采矿业 3,374,896.00 5.64 C 制造业 29,753,260.63 49.68 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,393,464.00 4.00 E 建筑业 1,360,993.00 2.27 F 批发和零售业 150,457.00 0.25 G 交通运输、仓储和邮政业 1,932,903.00 3.23 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,399,409.59 2.34 J 金融业 13,134,402.00 21.93 K 房地产业 643,464.00 1.07 L 租赁和商务服务业 414,302.00 0.69 M＜/td>科学研究和技术服务业 - - N＜/td>水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 55,006,758.22 91.85 2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 717,509.00 1.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 50,640.00 0.08 G 交通运输、仓储和邮政业 36,800.00 0.06 H 住宿和餐饮业 - - 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） I 信息传输、软件和信息技术服务业 176,550.00 0.29 J 金融业 280,960.00 0.47 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M＜/td>科学研究和技术服务业 - - N＜/td>水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 59,630.00 0.10 S 综合 - - 合计 1,322,089.00 2.21 2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金于本报告期末未持有港股通股票。 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 2,100 3,670,800.00 6.13 2 300750 宁德时代 11,000 2,770,790.00 4.63 3 601318 中国平安 40,800 2,329,272.00 3.89 4 600036 招商银行 59,100 2,222,751.00 3.71 5 600030 中信证券 66,300 1,803,360.00 3.01 6 000333 美的集团 23,500 1,787,410.00 2.98 7 600900 长江电力 57,000 1,712,850.00 2.86 8 600276 恒瑞医药 30,500 1,595,150.00 2.66 9 601899 紫金矿业 82,500 1,496,550.00 2.50 10 601166 兴业银行 68,000 1,310,360.00 2.19 3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名 股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601179 中国西电 30,000 261,300.00 0.44 2 601601 中国太保 4,800 187,680.00 0.31 3 600050 中国联通 33,000 176,550.00 0.29 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 4 000425 徐工机械 22,100 171,717.00 0.29 5 002475 立讯精密 2,500 108,650.00 0.18 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金于本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金于本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金于本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金于本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金于本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金于本报告期内未参与股指期货投资，报告期末无股指期货持仓。 9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金于本报告期末无股指期货投资。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 本基金于本报告期末无国债期货投资。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金于报告期内未参与国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。 10.3本期国债期货投资评价 本基金于报告期内未参与国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。 11、投资组合报告附注 11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信证券股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到中国证监会的处罚。本基金投资的前十名证券中，上述主体所 发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定，也均在基金的备选 股票池之内。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,305.11 2 应收证券清算款 6,699.19 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 585,520.95 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 594,525.25 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金于本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金于报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。 11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金于本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 第十部分基金的业绩 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不 代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本基金合同生效日为2022年3月15日，基金合同生效以来（截至2024年 9月30日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示： 英大中证ESG120策略指数A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2022.3.15-2022.12.31 -6.74% 1.06% -8.53% 1.18% 1.79% -0.12% 2023.1.1-2023.12.31 -9.48% 0.80% -8.47% 0.81% -1.01% -0.01% 2024.1.1-2024.6.30 3.38% 0.80% 2.51% 0.81% 0.87% -0.01% 2024.7.1-2024.9.30 15.35% 1.42% 14.01% 1.41% 1.34% 0.01% 2022.3.15-2024.9.30 0.67% 0.96% -2.15% 1.01% 2.82% -0.05% 英大中证ESG120策略指数C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2022.3.15-2022.12.31 -3.06% 1.10% -8.53% 1.18% 5.47% -0.08% 2023.1.1-2023.12.31 -9.55% 0.79% -8.47% 0.81% -1.08% -0.02% 2024.1.1-2024.6.30 3.34% 0.80% 2.51% 0.81% 0.83% -0.01% 2024.7.1-2024.9.30 15.34% 1.42% 14.01% 1.41% 1.33% 0.01% 2022.3.15-2024.9.30 4.51% 0.98% -2.15% 1.01% 6.66% -0.03% 注：同期业绩比较基准为中证ESG120策略指数收益率×95%+银行活期存款 利率（税后）×5% 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 第十一部分基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、资产支持证券及票 据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独 立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处 分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务， 不得对基金财产强制执行。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 第十二部分基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律 法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合约、资产 支持证券、其它投资等资产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会 计准则》、监管部门有关规定。 （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值 日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允 价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的 溢价或折价。 （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够 可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价 值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值 或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事 件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对 估值进行调整并确定公允价值。 四、估值方法 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重 大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生 影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价，确定公允价格； （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； （4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价； （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值； （6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的 情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的 公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定 其公允价值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含 投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的 按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构 未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期 间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估 值。 5、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方 估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 6、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算 价估值。如法律法规今后另有规定的，从其规定。 7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估 值。 8、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以 确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金资产净值信息的计算结果对外予以公布。 五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值 后，将当日的基金资产净值和基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人 复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错 误时，视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下 述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得 到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误 责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的 当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分 不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不 当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 （5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人 应当公告，并报中国证监会备案。 （3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾 差，以基金管理人计算结果为准。 （4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行 业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利 益的原则进行协商。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协 商确认后，基金管理人应当暂停估值； 4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。 九、特殊情况的处理方法 1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第7项进行估值时，所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力，或证券/期货交易所、登记结算公司、存款银行等第三方 机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、 合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金 管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必 要的措施消除或减轻由此造成的影响。 十、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金份额净值和份额累计净值，暂停披露侧袋账户的基金净值信 息。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 第十三部分基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三、收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可根据实际情况进行 基金收益分配，具体分配方案以届时的公告为准，若基金合同生效不满3个月则 可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基 金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金同一类别的每一基 金份额享有同等分配权；如本基金在未来条件成熟时，增减基金份额类别，则同 一类别内每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取费用情况 不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提 下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，并及时公告，且无 需召开基金份额持有人大会。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在 规定媒介公告。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方 法，依照《业务规则》执行。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的规定。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 第十四部分基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费、公证费、 仲裁费、财产保全费和诉讼费等费用； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券/期货交易、结算费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法 定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对， 如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法 定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对， 如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率 为0.10%，按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算 方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对 一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。费 用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管 人协商解决。由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售 机构等。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用 费； 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 四、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他费用详见招募说明书的规定或相关公告。 五、基金税收 本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国 税务主管机关的规定。 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 第十五部分基金的会计与审计 一、基金的会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计 年度； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以托管协议约定的方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的、符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表 进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更 换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 第十六部分基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信 息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组 织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和 完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信 息通过规定媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方 式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人或者非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文 字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金 信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文 文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确 基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投 资者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息 发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载 在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新 一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简 明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变 更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的， 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品 资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登 载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、 《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管 协议登载在规定网站上。 （二）基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书的当日登载于规定媒介上。 （三）《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金 合同》生效公告。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应 当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额 净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半 年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 （五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年 度报告登载于规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师 事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将 中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度 报告，并将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报 刊上。 《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决 策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 流动性风险分析等。 法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。 （七）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书， 并登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件： 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、终止《基金合同》、基金清算； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事 务所； 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制 人变更； 8、基金募集期延长或提前结束募集； 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门 负责人发生变动； 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十； 11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12 个月内变动超过百分之三十； 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管 业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 14、基金收益分配事项； 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提 方式和费率发生变更； 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 17、本基金开始办理申购、赎回； 18、本基金发生巨额赎回并延期办理； 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请； 21、新增或调整本基金份额类别设置； 22、基金推出新业务或服务； 23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 24、基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 25、本基金变更标的指数； 26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 （八）澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份 额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清， 并将有关情况立即报告中国证监会。 （九）清算报告 《基金合同》终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财 产进行清算并作出清算报告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》 规定的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组 应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊 上。 （十）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 （十一）实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同 和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书的规定。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） （十二）投资股指期货的信息披露 基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更 新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的 投资政策和投资目标。 （十三）投资资产支持证券的信息披露 基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资 产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持 证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前10名资产支持证券明细。 （十四）投资流通受限证券的信息披露 基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后2个交易日内，在中国证监会 指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总 成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 （十五）中国证监会规定的其他信息。 本基金投资证券公司短期公司债券将进行临时公告，并在季度报告、中期报 告报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露证券公司短期 公司债券的投资情况。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定， 对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、 基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披 露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定媒介中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当按照中国证监 会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息，基金销售机构应当按 照中国证监会规定做好信息传递工作。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不 得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 八、暂停或延迟信息披露的情形 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信 息： 1、不可抗力； 2、基金投资所涉及的证券/期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协 商一致，基金管理人暂停估值的； 4、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 第十七部分侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件、实施程序 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基 金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师 事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基 金份额持有人大会审议。 基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金管理人所在地中 国证监会派出机构备案。基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告， 并及时聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 二、侧袋机制实施期间的基金运作安排 （一）基金份额的申购与赎回 1、侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。 基金份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户份额的，该申购、赎回或转换申 请将被拒绝。 2、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协 商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回申请或延缓 支付赎回款项。 3、基金管理人依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时由基金管理人在相关 公告中规定。 对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的赎回 申请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者对侧袋 机制启用后的主袋账户提交的申购申请。 （二）基金份额的登记 侧袋机制实施期间，基金管理人对侧袋账户份额实行独立管理，主袋账户沿 用原基金代码，侧袋账户使用独立的基金代码。侧袋账户份额的名称以“基金简 称+侧袋标识S+侧袋账户建立日期”格式设定，同时主袋账户份额的名称增加大 写字母M标识作为后缀。基金所有侧袋账户注销后，将取消主袋账户份额名称中 的M标识。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构将以基金份额持有人的原有 账户份额为基础，确认相应侧袋账户持有人名册和份额。侧袋账户资产完全清算 后，基金管理人将注销侧袋账户。 （三）基金的投资及业绩 侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋 账户资产为基准。基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的 其他投资操作。 基金管理人、基金服务机构在展示基金业绩时，将就前述情况进行充分的解 释说明，避免引起投资者误解。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投 资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 （四）基金的估值 侧袋机制启用当日，基金管理人以完成日终估值后的基金净资产为基数对主 袋账户和侧袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、 除应交税费外的负债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理人应将特定资产作 为一个整体，不能仅分割其公允价值无法确定的部分。 侧袋机制实施期间，基金管理人将对侧袋账户单独设置账套，实行独立核算。 如果本基金同时存在多个侧袋账户，不同侧袋账户将分开进行核算。侧袋账户的 会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。 （五）基金的费用 侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。如法律法规对于侧袋账户 资产托管费的收取另有规定的，以法律法规最新要求为准。因启用侧袋机制产生 的咨询、审计费用等由基金管理人承担。 基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。 （六）基金的收益分配 侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下， 基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户份额不再适用基金合同的 收益与分配条款。 （七）基金的信息披露 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 1、基金净值信息 侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基 金份额累计净值。 2、定期报告 侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行 编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于： （1）侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息； （2）侧袋账户的初始资产、初始负债； （3）特定资产的名称、代码、发行人等基本信息； （4）报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况 及其他与特定资产状况相关的信息； （5）可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考 区间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人 对特定资产最终变现价格的承诺； （6）可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。 3、临时报告 基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。 启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。 处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账 户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。侧袋机制实施期间， 若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均将按 规定及时发布临时公告。 （八）特定资产的处置清算 基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处 置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。 侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应 当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规 要求及时发布临时公告。 （九）侧袋的审计 基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见，具体如下： 基金管理人应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得符合 《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所的专业意见。 基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内，聘请于侧袋机制启用日发 表意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专 项审计意见，内容应包含侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。 会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期间基金侧袋机制运行 相关的会计核算和年报披露，执行适当程序并发表审计意见。 当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理人应参照基金清算报告的相关要 求，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审 计并披露专项审计意见。 （十）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则 的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来 法律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与基金 托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响 的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会 审议。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 第十八部分风险揭示 基金管理人秉承“审慎投资，追求收益、风险、流动性三者之间的有机平衡” 的投资管理原则。在保证资产风险可控的情况下，追求稳健、持续的超额收益。 为此，英大基金根据行业的风险管理经验，并结合本基金特点建立了一套系统的 风险管理体系，综合外部支持与内部研究，定性研判与定量解析，人工经验归纳 总结与计算机智能辅助识别等，从多维度对基金资产风险进行识别和管理。 以下对基金可能面临的各项主要风险及对应的防范措施加以陈述： 一、市场风险 基金主要投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投 资心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变 化，产生风险。主要的风险因素包括： 1、政策风险 因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化， 导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。 2、经济周期风险 随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化，基金投 资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。 3、利率风险 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着 债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益 水平可能会受到利率变化的影响。 4、上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素的影响，如管理能力、行业竞争、市场前景、 技术更新、财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金 所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减 少，使基金投资收益下降。上市公司还可能出现难以预见的变化。虽然基金可以 通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全避免。特别地，如果上市公 司涉嫌财务操纵、内幕交易、关联交易等情形，或被监管部门处罚，将严重损害 持有人利益。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 5、购买力风险 基金投资的目的是基金资产的保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证 券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。 二、管理风险 基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占 有、分析和对经济形势、证券价格走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。 同时，基金管理人的投资管理制度、风险管理和内部控制制度是否健全，能否有 效防范道德风险和其他合规性风险，以及基金管理人的职业道德水平等，也会对 基金的风险收益水平造成影响。 此外，在基金的后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易 的正常进行甚至导致基金持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理 人、登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。 三、杠杆放大风险 本基金或采用杠杆操作、息差放大的投资策略，市场风险、信用风险、流动 性风险、操作风险均会相应增加，特别是当收益率的实际走势与预期走势相反的 情况下，市场出现融资的成本高于买入的债券的收益率，杠杆放大从而导致委托 资产净值出现较大的损失。 四、流动性风险 流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变 为现金的风险。流动性风险还包括由于本基金出现投资者巨额赎回，致使本基金 没有足够的现金应付基金赎回支付的要求所引致的风险。 1、基金申购、赎回安排 本基金申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎 回”章节。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具（包括国内依法发行上市的股 票、债券、资产支持证券、货币市场工具、股指期货等）。本基金投资的债券资 产为在银行间市场或交易所市场有连续定价的标准化债券。通常情况下，本基金 投资标的的流动性较好；而对于流动性相对较差的金融工具，本基金将根据产品 本身的流动性安排，严格控制相应品种的投资比例。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 本基金管理人在进行基金投资标的的筛选及投资时会充分考虑被投资标的 的流动性，但是在特殊市场环境下本基金仍有可能出现流动性不足的情形。本基 金管理人将根据历史经验和现实条件，制定出现金持有量的上下限计划，在该限 制范围内进行现金比例调控或现金与证券的转化。同时，本基金管理人会进行标 的的分散化投资并结合对各类标的资产的预期流动性合理进行资产配置，以防范 流动性风险。同时，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净 值的5%。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 综上所述，本基金投资市场、行业及资产的流动性良好，流动性风险相对可 控。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或 巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时，如本基金单个基金 份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的，基 金管理人有权对其采取延期办理赎回申请的措施。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的 情形时，基金管理人经与基金托管人协商一致，在确保投资者得到公平对待的前 提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具， 对赎回申请进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措 施，包括但不限于： （1）延期办理巨额赎回申请 具体措施详见招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”中“九、巨 额赎回的情形及处理方式”的相关内容。 在此情形下，投资人完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请 时的基金份额净值不同。 （2）暂停接受赎回申请 具体措施详见招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”中“八、暂 停赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相关内容。 在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能会被拒绝。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） （3）延缓支付赎回款项 具体措施详见招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”中“八、暂 停赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相关内容。 在此情形下，投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情况下有所延 迟。 （4）收取短期赎回费 本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.50%的赎回费，并将上 述赎回费全额计入基金财产。 （5）暂停基金估值 当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停估值； 在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被暂 停接受，或被延期支付赎回款项。 （6）摆动定价 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管 部门、自律组织的规定。 当基金采用摆动定价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将 会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的冲击成本能够分配给实 际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 （7）实施侧袋机制 侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至一个专门的侧袋 账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在 于有效隔离并化解风险。 当本基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得 办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持 有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份 额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变 现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值， 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人 在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特 定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基 金管理人不承担任何保证和承诺的责任。基金管理人将根据主袋账户运作情况合 理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。启用 侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋 账户资产，基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金披露的业绩指 标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 （8）中国证监会认定的其他措施。 当实施上述备用的流动性风险管理工具时，投资者将可能面临其赎回申请被 拒绝或延期办理、赎回款项延缓支付，或面临赎回成本或申购成本较高等风险。 五、合规风险 1、合规风险识别 在基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反 法规及基金合同有关规定的风险。 2、合规风险防范措施 基金管理人严格按照经注册的《英大中证ESG120策略指数证券投资基金基 金合同》等相关要求，开展本基金的申请、成立及报备、日常投资管理等业务。 基金管理人的风险管理部和其他部门设有专人跟踪研究、分析有关政策的最 新动态。根据政策法规的变化和公司内控制度的规定，定期或不定期地梳理风险 控制流程和修订风险控制制度。 基金管理人的风险管理部和其他相关部门负责对基金中各种相关合同进行 事前实质性审核，并利用交易系统的风险控制功能，由监察稽核部派专人进行系 统用户权限管理，风险管理部负责将法律法规中有关投资限制的各项指标以及投 资经理的投资权限等风险控制参数，输入交易系统进行风险阈值设置，并根据政 策法规的变化及时调整和维护。 交易系统设有“预警”、“拒绝接受交易指令”两道风险防线，一旦有关指 标接近或达到风险警戒线时，系统会自动发出警告信号或限制投资经理的违规行 为，确保基金的合规性。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 六、信用风险及违约风险 1、信用风险识别 基金在交易过程中可能发生对手交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒 绝支付到期本息的情况，称为交易对手信用风险。债券发行人信用等级降低导致 债券价格下降或者上市公司信息披露不真实、不完整导致计划持有的债券价格下 跌，称为交易品种的信用风险。 2、信用风险防范措施 本基金管理人参考国际大型金融机构推荐的内部风险评级法，结合国内的资 信评级公司的成果建立独特的量化信用风险管理模型。对投资证券的违约率 （PD），违约风险暴露（EAD）及违约损失率（LGD）等指标进行估算，并最终得 出内部参考信用等级。封闭期内，如本基金持有债券的信用风险显着增加时，为 减少信用损失，本基金将对该债券进行处置。 七、技术风险 1、技术风险识别 在基金的日常交易中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常 进行或者导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理 人、基金托管人、证券交易所、证券登记结算机构、登记机构及销售机构等。 2、技术风险防范措施 严格按照金融行业监管部门要求配置各种技术系统，实现了双网络通信，双 电源供电，重要技术系统均实现双机冷备份或热备份。 同时，建立各种技术支持系统，从技术层面对投资风险进行控制。建立有效 的内部监控技术系统，如电脑预警系统、投资监控系统等，对可能出现的各种风 险进行全面和实时的监控。 八、操作风险 1、操作风险识别 操作风险包括：基金管理人、证券交易所、注册登记机构等在业务操作过程 中，因操作失误或违反操作规程而引起的风险；因人为因素而产生的风险、如内 幕交易、欺诈行为等产生的风险；因制度建设、人员配备、内控制度建立等方面 不完善而产生的风险；对主要业务人员如投资主办人员的依赖而可能产生的风 险。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 2、操作风险管理 建立完善科学的投资、风险评估和风控制度，在制度层面对操作风险进行防 范和控制。具体包括：建立和健全公司的投资制度、流程，明确投资过程中各风 险控制点关键指标及责任人员；建立和完善研究向投资转化的各项制度；对日常 投资过程中采取适当的程序和方法分析和评估与本基金运作有关的风险；建立有 效的风险控制制度等。 建立独立的财务管理制度，对不同的基金账户进行分账管理、独立核算，减 少手工操作，在技术上实现后台业务流程的全部计算机化。同时加强在后台不同 部门之间，以及销售机构、注册登记机构间数据的交叉核对。 九、本基金的特有风险 1、本基金是股票型指数基金，原则上采用完全复制标的指数的方法，基金 在多数情况下将维持较高的股票投资比例，在股票市场下跌的过程中，可能面临 基金净值与标的指数同步下跌的风险； 2、标的指数风险：即编制方法可能导致标的指数的表现与总体市场表现的 差异，此外因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投 资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益； 3、标的指数波动的风险：标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济 因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导 致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险； 4、跟踪偏离风险：即基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现 与标的指数表现之间产生差异的不确定性。 5、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将本基金基金份额净值的增长率与业绩比较基准的收益率的预 期日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，预期年跟踪误差控制在4%以内， 但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金 净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 6、成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险： （1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） （2）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时 卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能设置较低的 赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金 份额的风险。 7、成份股退市的风险 标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出 调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的 退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略， 并对投资组合进行相应调整。 8、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可 能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指 数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基 金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决 未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与 其他基金合并或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理 人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人 利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致 指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 9、标的指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如果指数编制单位变更或停止该指 数的编制及发布、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为标的 指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人 可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指 数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风 险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 10、本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交 易具有杠杆性，当出现不利行情时，股票价格指数微小的变动就可能会使投资者 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间 内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资者带来重大损失。 11、本基金可投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、 流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支 持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易 活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入 或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债 务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降 低导致证券价格下降，造成基金财产损失。 12、本基金可投资流通受限证券，按监管机构或行业协会有关规定确定公允 价值，本基金的基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持有证券的收盘价所对 应的净值，因此，投资者在申购赎回时，需考虑估值方法对基金净值的影响。另 外，本基金可能由于投资流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证 券价格大幅下跌的风险。 13、若基金管理人同时管理跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金 （ETF），在不改变本基金投资目标的前提下，本基金可变更为该ETF的联接基 金。投资者还有可能面临基金自动转型的风险。 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。 十、基金财产投资运营过程中的增值税 鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法 规、税收政策的要求而成为纳税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回报和 /或本金承担纳税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等 税负，仍由本基金财产承担，届时基金管理人与基金托管人可能通过本基金财产 账户直接缴付，或划付至基金管理人账户并由基金管理人依据税务部门要求完成 税款申报缴纳。 十一、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因 此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不 同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险 之间的匹配检验。 十二、其他风险 基金管理人因停业、解散、撤销、破产或者被中国证监会撤销相关业务许可、 责令停业整顿等原因不能履行职责，可能导致基金的损失，从而带来风险。 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可 能导致基金的损失，从而带来风险。 其他风险防范措施，在基金的运作过程中如出现以上重大事项时，基金管理 人将及时发布公告，并向基金管理人住所地中国证监会派出机构报告。 十三、声明 1、投资者投资于本基金，须自行承担投资风险； 2、本基金通过基金管理人直销系统公开发售，基金管理人不能保证其收益 或本金安全。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和 基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 自决议生效后两日内在规定媒介公告。 二、基金合同的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会 指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） （5）聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对清算报告 进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算 报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不得低于法律法规约定的 最低期限。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 第二十部分基金合同的内容摘要 一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 （一）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包 括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申 请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换、定期定额投资和非交易过户等的业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包 括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料不低于法律法规规定的最低期限； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投 资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包 括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货等投资所需账户， 按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事 宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另 有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露（但向监管机构、 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 司法机关或因审计、法律等向外部专业顾问提供的情况除外）； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度基金报告出具意见， 说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如 果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采 取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法 律法规规定的最低期限； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名 册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有 人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行业监督管理机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿 责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金份额持有人的权利与义务 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同 等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权 利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）根据基金合同的约定，依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义 务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时的更新和 补充，并保证其真实性； （10）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业 务规则； （11）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另 有约定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金不设立基金份额持有人大会的日常机构，如将来设立基金份额持有人 大会的日常机构，日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法 律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额 持有人（以基金管理人或基金托管人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同 一事项书面要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修 改，不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）在法律法规和基金合同规定的范围内增加或调整本基金的基金份额类 别、对基金份额分类办法及规则进行调整、停止现有基金份额类别的销售、调整申 购费率、调低赎回费率或销售服务费、变更收费方式； （3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （5）基金管理人、销售机构、登记机构在法律法规规定的范围内调整有关 基金认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管、转让、质押等 业务的规则； （6）在法律法规或中国证监会允许的范围内推出新业务或服务； （7）按照本基金合同的约定，变更业绩比较基准； （8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基 金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并 书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基 金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基 金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有 人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额 持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持 有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开。并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表 基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报 中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管 理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续 公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理 人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新 召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一 以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表 决意见； （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符； 3、在不与法律法规和监管机构的规定相冲突的前提下，本基金份额持有人 大会亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式 相结合的方式召开，会议程序参照现场开会或通讯开会的程序进行。基金份额持 有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，会议程序参照现场 开会或通讯开会的程序进行，由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人也可以 采用其他书面或非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会并行使表决 权，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通 知中列明。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基 金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额 持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截 止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机 关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换 基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别 决议通过方为有效。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总 数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用 通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人 和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关 基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人 持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例： 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关 基金份额10%以上（含10%）； 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大 会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授 权他人参与基金份额持有人大会投票； 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上 （含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持 人； 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上（含二分之一）通过； 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过。 侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户 内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。 侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内 容为准，本节没有规定的适用本部分的相关规定。 （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监 管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并 提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大 会审议。 三、基金的收益与分配、执行方式 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可根据实际情况进行基 金收益分配，具体分配方案以届时的公告为准，若基金合同生效不满3个月则可 不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基 金默认的收益分配方式是现金分红； 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金同一类别的每一基 金份额享有同等分配权；如本基金在未来条件成熟时，增减基金份额类别，则同 一类别内每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取费用情况 不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提 下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，并及时公告，且无 需召开基金份额持有人大会。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在 规定媒介公告。 （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方 法，依照《业务规则》执行。 （七）实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费、公证费、 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 仲裁费、财产保全费和诉讼费等费用； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券/期货交易、结算费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法 定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对， 如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法 定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对， 如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 为0.10%，按前一日C类基金资产净值的0.10%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对 一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。费 用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管 人协商解决。由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售 机构等。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用 费； 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他费用详见招募说明书的规定或相关公告。 （五）基金税收 本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国 税务主管机关的规定。 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 五、基金财产的投资方向和投资限制 （一）投资目标 本基金跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将本基金净 值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35% 以内，年跟踪误差控制在4%以内，实现对标的指数的有效跟踪。 （二）投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。 为更好地实现本基金的投资目标，本基金还可少量投资于依法发行上市的其 他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，包含主板、创业板及其他经中国证 监会核准或注册上市的股票）、债券（包含国债、央行票据、金融债券、企业债 券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债 券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、 可交换债券、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资 产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、通知存款、定期 存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数 成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定 而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适 当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （三）投资策略 本基金原则上采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。本基金 主要按照标的指数的成份股及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 及其权重的变动而进行相应调整，以达到复制和跟踪标的指数的目的。 本基金在控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标 的指数相似的投资收益。在正常市场情况下，本基金力争将基金份额净值的增长 率与业绩比较基准的收益率的预期日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内， 预期年跟踪误差控制在4%以内。 由于标的指数编制方法调整，或预期成份股及其权重发生变化（包括配送股、 增发、分红、临时调入及调出成份股等）时，或因基金的申购和赎回等对本基金 跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或 其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理 进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。 1、股票投资策略 （1）投资组合构建 本基金主要通过完全复制策略进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股 的基准权重构建股票资产组合。在初始建仓期或者为申购资金建仓时，本基金按 照标的指数各成份股所占权重逐步买入。在买入过程中，本基金采取相应的交易 策略降低建仓成本，力求跟踪误差最小化。在投资运作过程中，本基金以标的指 数权重为标准配置个股，并根据成份股构成及其权重的变动进行动态调整。 为了实现更好的跟踪标的指数的目的，基金管理人还将综合考虑标的指数成 份股的数量、流动性、投资限制、交易费用及成本，以及税务及其他监管限制， 决定是否采用抽样复制的策略。对于复制方法的变更，本基金管理人需在方法变 更前按规定在规定媒介公告，并阐明变更复制方法的原因。 （2）投资组合的调整 1）定期调整 本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整进行相 应的跟踪调整。标的指数调整方案公布后，本基金将及时对现有组合的构成进行 相应的调整，若成份股的集中调整短期内会对跟踪误差产生较大影响，将采用逐 步调整的方式。 2）不定期调整 A.当标的指数成份股发生配送股、增发、分红、临时调入及调出成份股等情 况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 调整股票投资组合； B.根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪 标的指数； C.当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重 进行配置，基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益，选择相关股票进行适 当的替代； D.根据法律法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其他特殊 原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降 低跟踪误差。 3）股票替代 通常情况下，本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的 买卖数量。但在如标的指数成份股流动性严重不足或停牌、标的指数成份股因法 律法规的相关规定而为本基金限制投资的股票等特殊情况下，本基金可以选择其 他股票或股票组合对标的指数中的成份股进行替换。 在选择替代股票时，为尽可能的降低跟踪误差，本基金将采用定性与定量相 结合的方法，在对替代股票与被替代股票的基本面、股价技术面等指标进行相关 性分析的基础上，优先从标的指数成份股及备选成份股中选择基本面良好，流动 性充裕的股票进行替代投资。 2、债券投资策略 本基金流动性管理及策略性投资的需要，参与债券投资，其投资目的是保证 基金资产流动性，有效利用基金资产，降低跟踪误差。 （1）利率策略 本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析，积极主动的预测未来 的利率趋势。根据相关因素的研究判断调整组合久期。如果预期利率下降，本基 金将增加组合的久期；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期。 （2）债券类属配置策略 本基金将根据国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券和中期票据等不 同债券板块之间的相对投资价值分析，增持价值被相对低估的债券板块，减持价 值被相对高估的债券板块，借以取得较高收益。 （3）信用债券投资策略 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 本基金将根据国民经济运行周期阶段，分析企业债券、公司债券等发行人所 处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水 平等因素，进行个债的精选，结合适度分散的行业配置策略，构造和优化组合。 （4）可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期 权价值，本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估，选择具有 较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外，本基金还将根据新发 可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果，积极参与可转债和可交换债 券新券的申购。 3、资产支持证券投资策略 本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展，将通过宏观经 济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预 测资产池未来现金流变化，制定周密的投资策略。在具体投资过程中，重点关注 标的证券发行条款、基础资产的类型，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与 收益率的影响，加强对未来现金流稳定性的分析。本基金将严格控制资产支持证 券的总量规模，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，实现资产支持证券对 基金资产的最优贡献。 4、银行存款、同业存单投资策略 本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平，并据此制定和调 整资产配置策略。当银行存款、同业存单投资具有较高投资价值时，本基金将提 高银行存款、同业存单投资比例。 5、股指期货投资策略 本基金可投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将依据审慎原则， 以套期保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下进行系统性风险及流动性风 险等组合风险的对冲。本基金将分析股指期货的风险收益特征，主要选择流动性 好、交易活跃的期货合约，运用定价模型对其进行合理估值，利用股指期货的杠 杆作用和流动性较好的特点，及时调整投资组合的仓位及风险暴露，以提高组合 的运作效率，降低股票仓位调整的频率和交易成本，并更好地应对大额申购赎回 等流动性风险，以达到控制跟踪误差、有效跟踪标的指数的目的。 6、流通受限证券投资策略 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 本基金将在制度许可范围内和充分考虑风险收益特征的基础上，审慎参与投 资非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分、战略配售股票等在发行时明确 一定期限锁定期的可交易证券。 本基金从估值水平和发展前景两个角度出发，精选具有估值优势和成长优势 的股票进行投资，追求基金资产的长期稳定增值。 7、其他 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投 资目标的前提下，遵循法律法规和监管机构对基金投资的规定，在履行适当程序 后可以相应调整或更新投资策略。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%，其中投资于标 的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%； （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其 中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （5）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的10％； （6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） （9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年， 债券回购到期后不得展期； （10）本基金总资产不得超过基金净资产的140%； （11）本基金参与股指期货交易交易，应当遵循下列要求： 1）在任何交易日日终，本基金持有的买入股指期货合约价值，不得超过基 金资产净值的10%； 2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和， 不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式 回购）等； 3）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的 股票总市值的20%； 4）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超 过上一个交易日基金资产净值的20%； 5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差 计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净 值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资； （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致； （14）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述（2）、（7）、（12）、（13）情形之外，因证券或期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性 限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的， 基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的，从其规定。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日 起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更以后的规定为准，但须 提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。如本基金增加投资品种，投资限 制以法律法规和中国证监会的规定为准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管 理人在履行适当程序后，则本基金投资不受上述限制或按调整后的规定执行。 （五）标的指数与业绩比较基准 本基金的标的指数为中证ESG120策略指数 本基金的业绩比较基准为：中证ESG120策略指数收益率×95%+银行活期存 款利率（税后）×5% 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 中证ESG120策略指数是由中证指数有限公司2020年4月30日发布，该指 数从沪深300指数样本股中剔除ESG分数较低的上市公司股票，依据估值、股息、 质量与市场因子分数计算综合得分，选取综合得分较高的120只股票作为指数样 本股。中证ESG120策略指数以2017年6月30日为基日，基点为1000点，旨在 为投资者提供多样化的投资标的。 本基金在投资过程中采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及 其权重构建基金的股票投资组合，投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例 不低于非现金基金资产的80%（因法律法规的规定而受限制的情形除外）。基于 本基金资产配置比例，选用该业绩比较基准能够反映本基金的风险收益特征。如 指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其他 指数代替，或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指 数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可 以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，在按照监管部门要求履行适当程序 后变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若标 的指数、业绩比较基准变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于指数编制单 位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在 取得基金托管人同意，按照监管部门要求履行适当程序后变更标的指数和业绩比 较基准，报中国证监会备案并及时公告。 未来若出现标的指数不符合要求（不包括因成份股价格波动等指数编制方法 变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形）、指数编制机构退出等情形， 基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解 决方案，如对基金份额持有人利益有实质性影响，则在6个月内召集基金份额持 有人大会进行表决。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理 人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人 利益优先原则维持基金投资运作。 （六）风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债 券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股， 具有与标的指数相似的风险收益特征。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） （七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保 护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 （八）侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事 务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。 六、基金资产估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律 法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合约、资产 支持证券、其它投资等资产及负债。 （三）估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会 计准则》、监管部门有关规定。 1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产 或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量 的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价 值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的 溢价或折价。 2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值 时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或 取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值 进行调整并确定公允价值。 （四）估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重 大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生 影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价，确定公允价格； （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； （4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价； （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值； （6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的 公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定 其公允价值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含 投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的 按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构 未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期 间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估 值。 5、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方 估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 6、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算 价估值。如法律法规今后另有规定的，从其规定。 7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估 值。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 8、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以 确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金资产净值信息的计算结果对外予以公布。 （五）估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人 可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值 后，将当日的基金资产净值和基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人 复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。 （六）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错 误时，视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得 到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误 责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的 当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分 不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不 当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 （5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人 应当公告，并报中国证监会备案。 （3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾 差，以基金管理人计算结果为准。 （4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行 业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利 益的原则进行协商。 （七）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协 商确认后，基金管理人应当暂停估值； 4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （八）基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。 （九）特殊情况的处理方法 1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第7项进行估值时，所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力，或证券/期货交易所、登记机构、存款银行等第三方机构 发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行 检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托 管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或 减轻由此造成的影响。 （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金份额净值和份额累计净值，暂停披露侧袋账户的基金净值信 息。 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和 基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 自决议生效后两日内在规定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会 指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对清算报告 进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算 报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不得低于法律法规约定的 最低期限。 八、争议解决方式 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 因本基金合同产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决， 协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员 会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则 进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另 有规定，仲裁费用和律师费用由败诉方承担。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续 忠实、勤勉、尽责地履行本基金合同和托管协议约定的义务，维护基金份额持有 人的合法权益。 本基金合同适用中华人民共和国（就本基金合同而言，不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾地区）法律并从其解释。 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、 基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。《基金合同》可印制成册， 供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 第二十一部分基金托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：英大基金管理有限公司 住所：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 办公地址：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 邮政编码：100020 法定代表人：范育晖 成立时间：2012年8月17日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监许可〔2012〕759号 组织形式：有限责任公司 注册资本：11.46亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监 会许可的其他业务 （二）基金托管人 名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号A座 邮政编码：100808 法定代表人：刘建军 成立时间：2007年3月6日 批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复〔2006〕484号 基金托管业务批准文号：证监许可〔2009〕673号 组织形式：股份有限公司 注册资本：991.61亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算； 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 办理票据承兑和贴现；发行金融债劵；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中 国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资比例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券 选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基 金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。 本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。 为更好地实现本基金的投资目标，本基金还可少量投资于依法发行上市的其 他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，包含主板、创业板及其他经中国证 监会核准或注册上市的股票）、债券（包含国债、央行票据、金融债券、企业债 券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债 券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、 可交换债券、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资 产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、通知存款、定期 存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数 成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定 而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适 当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的投资组合遵循以下限制： 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） （1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%，其中投资于标 的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%； （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其 中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （5）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的10％； （6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年， 债券回购到期后不得展期； （10）本基金总资产不得超过基金净资产的140%； （11）本基金参与股指期货交易交易，应当遵循下列要求： 1）在任何交易日日终，本基金持有的买入股指期货合约价值，不得超过基 金资产净值的10%； 2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和， 不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式 回购）等； 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 3）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的 股票总市值的20%； 4）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超 过上一个交易日基金资产净值的20%； 5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差 计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净 值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资； （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致； （14）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述（2）、（7）、（12）、（13）情形之外，因证券或期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性 限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的， 基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日 起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更以后的规定为准，但须 提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。如本基金增加投资品种，投资限 制以法律法规和中国证监会的规定为准。 基金托管人依照相关法律法规、基金合同及托管协议约定履行了监督职责， 基金管理人仍违反法律法规规定、基金合同或托管协议约定的投资组合比例限制 而造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任，基金托管人不承担任何责任。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事 务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。 （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投 资禁止行为进行监督。除本协议另有约定外，基金托管人通过事后监督方式对基 金管理人基金投资禁止行为进行监督。 根据法律法规的规定及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者活 动： 1、承销证券； 2、违反规定向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5、向基金管理人、基金托管人出资； 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7、依照法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述投资禁止行为，如适用于本基金，则本基金投 资可不再受相关限制。 基金托管人依照相关法律法规、基金合同及托管协议约定履行了监督职责， 基金管理人仍违反法律法规规定、基金合同或托管协议约定的投资禁止行为而造 成基金财产损失的，由基金管理人承担责任，基金托管人不承担任何责任。 （三）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循 基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机 制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并 按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行 审查。 （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理 人参与银行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业 标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各 交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在 银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银 行间债券市场交易对手名单进行交易，如基金管理人未按要求提供银行间债券市 场交易对手名单，导致基金托管人无法有效履行监督职责，由此造成的损失和责 任均由基金管理人承担。 基金管理人对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，应及时通 知基金托管人，新名单自基金托管人确认后生效，新名单生效前已与本次剔除的 交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据 市场情况需要调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人 说明理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人确认，双方共 同协商解决。如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对 手进行交易，应及时提醒基金管理人，经提醒后基金管理人仍未改正的，基金托 管人不承担由此造成的任何损失和责任。 基金管理人负责对交易对手的资信控制和交易方式进行控制，按银行间债券 市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损 失，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。基金托管人根据银行间 债券市场成交单对合同履行情况进行监督，如基金托管人发现基金管理人没有按 照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理 人，经提醒后基金管理人仍未改正的，基金托管人不承担由此造成的任何损失和 责任。 （五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理 人选择存款银行进行监督。 基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约 定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并在基金投资存款之前及时提供给基 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定 进行监督，如基金管理人未按要求提供存款银行名单，导致基金托管人无法有效 履行监督职责，由此造成的损失和责任均由基金管理人承担。 本基金投资银行存款应符合如下规定： 1．基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金投资银行存款另行 签订书面协议，明确基金管理人和基金托管人在办理基金投资银行存款业务中的 权利义务，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 2．基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查相关协 议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 3．基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、 《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等 的各项规定。 （六）基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 1.基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受 限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 2.流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行 股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证 券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、 回购交易中的质押券等流通受限证券。 3.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金 管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制 度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流 动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度 和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发 至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。 4.基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规 要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发 行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占 基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前 两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行 审核。 5.基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问 题的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人 提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权 要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书 面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风 险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒 绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中 国证监会。 （七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产 净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金 收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监 督和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中 国证监会。 （八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中 违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以书面形式通知基金管理 人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理 人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函， 就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定 期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在上述规定 期限内纠正的，基金托管人有权报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或 者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人及时改正。如基金 管理人拒绝改正的，基金托管人有权报告中国证监会 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及 时向中国证监会报告。 （九）对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事 项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 （十）基金托管人发现基金管理人有重大违法、违规行为，应及时报告中国 证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管 理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺 诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正 的，基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及 投资所需的其他账户，及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值、基金份 额净值，根据基金管理人指令办理清算交收且如遇到问题应及时反馈、相关信息 披露和监督基金投资运作是否对非公开信息保密等行为。 基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托 管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金 管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等 违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知 基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书 面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因，并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人 改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关 资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管 理人并改正等。基金管理人有权要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会 和银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国 证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权， 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出 警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产保管 （一）基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自 行运用、处分、分配基金的任何财产。如果基金财产在基金托管人保管期间损坏、 灭失的，应由该基金托管人承担赔偿责任。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的 其他账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其 他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独 立。 5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照法律法规的规定、基金合同和 本协议的约定保管基金财产。 6、对于因为基金投资产生的应收资产和基金认购、申购过程中产生的应收 资产，如基金托管人无法从公开信息或基金管理人提供的书面资料中获取到账日 期信息的，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人， 到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知并配合基金管理人 采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事 人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担任何责任。 7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管 基金财产。 （二）基金募集期间及募集资金的验资 1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开设的基金募集专户，在基 金募集行为结束前，任何人不得动用。有效认购款项在基金募集期内产生的利息 将折合成基金份额，归基金份额持有人所有。基金募集期产生的利息以注册登记 机构的记录为准。 2、基金募集期满或基金提前结束募集时，募集的基金份额总额、基金募集 金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金银行 账户，基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件，基金管理人在规定时间内， 聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告，验资报告中 需对基金募集的资金进行确认。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中 国注册会计师签字方为有效。 3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按 规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。 （三）基金银行账户的开立和管理 1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2、基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的银行账户，并 根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托 管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金 额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 3、基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金银行账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 （四）基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和管理 1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司 为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户，账户名称以实际开立为准。 2、基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算 备付金账户，以本基金的名义在基金托管人托管系统中开立二级结算备付金账 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算 工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有 限责任公司的规定执行。 4、基金证券账户的开立由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金 管理人负责。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议生效日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用 并管理；若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用 的规定。 （五）债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间市场清算股份有限公司的有关规定，在中央国债登记结算有限责 任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金 进行银行间市场债券的结算。 （六）其他账户的开立和管理 1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定， 在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规则使用 并管理。 2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 （七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证由基金托管人 负责妥善保管，保管凭证由基金托管人持有，其中实物证券由基金托管人存放于托 管银行的保管库，应与非本基金的其他实物证券分开保管；也可存入登记结算机构 的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。 属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失， 由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效 控制的证券及其他基金财产不承担保管责任。 （八）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管 理人、基金托管人保管，相关业务程序另有限制除外。除协议另有规定外，基金 管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上 的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人 应在重大合同签署后及时以加密方式或双方同意的其他方式将重大合同传真给 基金托管人，并在10个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期 限不得低于法律法规规定的最低期限。对于无法取得二份以上的正本的，基金管 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件，未经双方协商或未在合 同约定范围内，合同原件不得转移。 五、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算及复核程序 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额余额后的数 值。 基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，由此产 生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每工作日计算基金份额净值，经基金托管人复核无误后，按规定 公告。 2、复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金 托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 1、估值对象 基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合约、资产 支持证券、其它投资等资产及负债。 2、估值方法 （1）证券交易所上市的有价证券的估值 1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发 生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的 市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素，调整最近交易市价，确定公允价格； 2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； 4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价； 5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值； 6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情 况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报 价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公 允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其 公允价值。 （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 （3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于 含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权 的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机 构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市 期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 （4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别 估值。 （5）同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三 方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 （6）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结 算价估值。如法律法规今后另有规定的，从其规定。 （7）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估 值。 （8）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管 部门、自律规则的规定。 （9）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 3、特殊情形的处理 基金管理人、基金托管人按第2条第（7）款进行估值时，所造成的误差不作 为基金资产估值错误处理。 由于不可抗力原因，或证券/期货交易所、登记机构及存款银行等第三方机 构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金 托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进 行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金 托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施 消除或减轻由此造成的影响。 4、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。 （三）估值错误的处理方式 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误 时，视为基金份额净值错误。 本托管协议的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下 述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得 到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务， 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误 责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的 当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分 不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不 当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管 人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当 公告，并报中国证监会备案。 （3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾 差，以基金管理人计算结果为准。 （4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行 业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利 益的原则进行协商。 （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当暂停基金估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 （五）基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 （六）基金账册的建立 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金 托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托 管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金 管理人的账册为准。 （七）基金财务报表与报告的编制和复核 1、财务报表的编制 基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度 报表的编制，基金管理人应于每月终了后5工作日内完成；季度报告应在每个季 度结束之日起15个工作日内完成季度报编制并予以公告；中期报告应在上半年结 束之日起两个月内完成编制并予以公告；年度报告应当在每年结束之日起三个月 内完成编制并予以公告。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同 生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度 报告。 2、报表复核 基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基 金托管人在收到后应在3个工作日内进行复核。基金管理人在季度报告完成当日， 将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后7个工作日内完成复 核。基金管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金 托管人应在收到后30日内完成复核。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报 告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后45日内完成复核。基金管理人和 基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金 托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双 方无法达成一致，以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人向基 金管理人进行书面或者电子确认。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布 公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布 公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。 （八）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前向基金 托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 六、基金份额持有人名册的登记与保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册， 包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会 权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持 有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由登记机构编制，由基金管理人审核并提交基金托管人 保管。基金托管人有权要求基金管理人提供基金份额持有人名册，基金管理人应 及时提供，不得拖延或拒绝提供。 基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日 和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生 效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日等涉 及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限不低于 法律法规规定的最低期限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于 基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人 由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相 应的责任。 七、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、 调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁 费用和律师费用由败诉方承担。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续 忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有 人的合法权益。 本协议适用中华人民共和国（就本基金合同而言，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区）法律并从其解释。 八、托管协议的效力 （一）基金管理人在向中国证监会申请基金募集时提交的托管协议草案，应 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 经托管协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字（章），协议当 事人双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。托管协议以中国证监会注册 的文本为正式文本。 （二）托管协议自基金合同生效之日起生效。托管协议的有效期自其生效之 日起至该基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。 （三）托管协议自生效之日起对托管协议当事人具有同等的法律约束力。 （四）本协议一式六份，协议双方各持二份，上报有关监管部门二份，每份 具有同等法律效力。 九、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其 内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备 案。 （二）基金托管协议终止的情形 1、基金合同终止； 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理 权； 4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会 指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对清算报告 进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算 报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不得低于法律法规规定的 最低期限。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 第二十二部分对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，同时，根据基金份额 持有人的需要和市场的变化，在符合法律法规的前提下，基金管理人有权增加或 变更相关服务项目。如因系统、第三方或其他不可抗力等原因导致下述服务无法 提供，基金管理人不承担任何责任。对基金份额持有人的服务主要由基金管理人、 销售机构提供，以下为基金管理人提供的主要服务内容： 一、账户开立与交易服务 投资者可通过英大基金官方网站网上交易平台、微信公众号“英大基金”、 直销柜台或非直销销售机构，实现账户开立及交易操作。 基金管理人根据在直销网点进行交易的基金份额持有人要求提供成交确认； 非直销销售机构基金份额持有人确认服务参照各销售机构业务流程及规定。 二、定期定额投资计划 基金管理人为投资者提供定期定额投资的服务。通过定期定额投资计划，投 资者可以通过固定的渠道，定期定额申购基金份额。 定期定额投资计划的具体实施办法详见相关公告及管理人官方网站相关业 务规则。 三、电子化交易服务及查询服务 公司官方网站、官方微信公众号“英大基金”为客户提供电子化交易系统自 助办理基金交易服务，包括：基金认购/申购、赎回、转换、撤单、分红方式变 更、定期定额投资等业务办理服务。 公司官方网站、官方微信公众号“英大基金”为持有人提供账户查询、产品 信息查询、产品净值查询、公告信息查询、交易状态查询等服务。 四、持有人对账单服务 1、基金份额持有人可登录官方微信公众号“英大基金”，自助订阅月度电 子邮件对账单。 2、基金份额持有人可拨打基金管理人客服热线（400-890-5288或 010-57835666）或发送邮件到基金管理人客服邮箱（ydamc@ydamc.com），订阅 月度、季度、年度电子邮件对账单或索取传真对账单。其中： （1）电子邮件对账单：电子对账单是通过基金份额持有人预留的电子邮箱 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 向其提供份额及交易对账的一种电子化的账单形式。电子邮件对账单的内容包括 但不限于：期末基金份额余额、期末资产净值、期间交易明细等；发送对象为订 阅电子邮件对账单且在对应期间内有交易或最后一个交易日仍持有份额的投资 人；发送时间为每月、季度、年度结束后十个工作日内。 （2）传真对账单：基金份额持有人若需传真对账单，可致电基金管理人客 户热线或发送邮件到基金管理人客服邮箱（ydamc@ydamc.com）索取。 3、投资者提供的电子邮箱或传真号码不详、错误、未及时变更或通讯故障、 延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对 账单的基金份额持有人，敬请及时通过登录本人账户或拨打客服热线查询、核对、 变更您的预留联系方式。 五、手机短信服务 基金管理人通过短信为投资者提供账户信息确认、基金交易确认等信息服 务。 基金管理人定期或不定期向基金份额持有人的预留手机号及邮箱发送基金 分红、生日祝福、个人预留信息不全提示、调查问卷、活动推广等信息。 如基金份额持有人不希望接收到此类信息，可以通过英大基金官方客服热线 或客服邮箱取消该类服务。 六、客户服务热线电话服务 投资者想要了解交易情况、基金账户信息查询、基金产品与服务咨询、业务 规则解答或进行投诉等，可拨打英大基金管理有限公司客户服务热线电话： 400-890-5288（免长途费）或010-57835666。 1、人工服务：周一至周五（节假日除外）8:30-11:30，13:00-17:30。 2、语音留言：基金份额持有人可通过公司客服热线（按指定键）进行语音 留言，告知事项及联系方式，基金管理人接收基金份额持有人需求后给予回复。 3、自助服务：基金管理人提供24小时自助语音服务，基金份额持有人可通 过客服热线自助查询基金净值、基金份额、基金交易等信息。 七、基金份额持有人意见、建议或投诉 基金份额持有人可以通过本公司客户服务热线电话、书信、电子邮件、传真 等渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务提出意见、建议或投诉。 对于工作日期间受理的投诉，原则上是及时回复，对于非工作日提出的投诉， 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 将在顺延的工作日进行处理。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 第二十三部分其他应披露事项 1、2023年11月7日发布英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明 书（更新）（2023年第1号） 2、2023年11月7日发布英大中证ESG120策略指数证券投资基金（A类份 额）基金产品资料概要（更新） 3、2023年11月7日发布英大中证ESG120策略指数证券投资基金（C类份 额）基金产品资料概要（更新） 4、2023年11月7日发布英大基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招 募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 5、2023年11月28日发布英大基金管理有限公司关于增加浙江同花顺基金 销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 6、2023年12月29日发布英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说 明（2023年12月） 7、2023年12月30日发布英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善 身份信息资料的公告 8、2024年1月20日发布英大中证ESG120策略指数证券投资基金2023年 第4季度报告 9、2024年1月20日发布英大基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度 报告提示性公告 10、2024年3月30日发布英大中证ESG120策略指数证券投资基金2023年 年度报告 11、2024年3月30日发布英大基金管理有限公司旗下基金2023年年报提 示性公告 12、2024年4月22日发布英大中证ESG120策略指数证券投资基金2024年 第1季度报告 13、2024年4月22日发布英大基金管理有限公司旗下基金2024年第1季 度报告提示性公告 14、2024年6月20日发布英大中证ESG120策略指数证券投资基金（A类份 额）基金产品资料概要（更新） 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 15、2024年6月20日发布英大中证ESG120策略指数证券投资基金（C类份 额）基金产品资料概要（更新） 16、2024年6月29日发布英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说 明（2024年6月） 17、2024年7月12日发布英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善 身份信息资料的公告 18、2024年7月19日发布英大中证ESG120策略指数证券投资基金2024年 第2季度报告 19、2024年7月19日发布英大基金管理有限公司旗下基金2024年第2季 度报告提示性公告 20、2024年7月30日发布英大基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销 售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 21、2024年8月8日发布英大基金管理有限公司关于北京分公司负责人变 更的公告 22、2024年8月15日发布英大基金管理有限公司关于深圳分公司负责人变 更的公告 23、2024年8月30日发布英大中证ESG120策略指数证券投资基金2024年 中期报告 24、2024年8月30日发布英大基金管理有限公司旗下基金2024年中期报 告提示性公告 25、2024年9月5日发布英大基金管理有限公司关于上海分公司负责人变 更的公告 26、2024年10月1日发布英大基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股 票估值调整的公告 27、2024年10月9日发布英大基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股 票估值调整的公告 28、2024年10月14日发布英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基 金新增上海攀赢基金销售有限公司为销售机构的公告 29、2024年10月25日发布英大中证ESG120策略指数证券投资基金2024 年第3季度报告 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 30、2024年10月25日发布英大基金管理有限公司旗下基金2024年第3季 度报告提示性公告 31、2024年10月28日发布英大基金管理有限公司关于旗下部分基金参加 招商证券股份有限公司费率优惠活动的公告 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 第二十四部分招募说明书的存放及其查阅方式 本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记人的 办公场所，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买基金招募说明书复 制件或复印件，但应以基金招募说明书正本为准。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 英大中证ESG120策略指数证券投资基金招募说明书（更新） 第二十五部分备查文件 一、本基金备查文件包括下列文件 1、中国证监会准予本基金募集的文件； 2、基金合同； 3、托管协议； 4、基金产品资料概要； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件和营业执照； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、中国证监会要求的其他文件。 二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式 基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、年度报告、中期 报告、季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后，将存放于基金管 理人所在地、基金托管人所在地，供公众查阅。投资人在支付工本费后，可在合 理时间内取得上述文件复制件或复印件。 投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将 在规定媒介上公告。本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进 行。 英大基金管理有限公司 2024年11月6日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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