最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 金信量化精选混合C(020434) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4157495 | ||||||||
| 基金代码 | 020434 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年10月24日 送出日期：2024年10月29日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称金信量化精选混合基金代码002862 基金简称A金信量化精选混合A基金代码A 002862 基金简称C金信量化精选混合C基金代码C 020434 基金管理人金信基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司 上市交易所及上市 基金合同生效日2016年07月01日- 日期 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基 2024年10月19日 基金经理谭佳俊金经理的日期 证券从业日期2021年07月14日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 本基金主要关注具有良好盈利能力和高成长性 的证券，通过积极主动的量化投资策略，在严 投资目标格控制风险的前提下实现基金资产的持续增 长，力争为基金持有人提供长期稳定的投资回 报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工 具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股 票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金 融债、企业债、中小企业私募债、公司债、次 级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票 投资范围据、中期票据、短期融资券（含超短期融资 券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、 银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期 货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相 关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他 金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产 的比例为0-95%；权证投资占基金资产净值的 比例为0%–3%；本基金每个交易日日终，在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在 一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资 比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可 以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的投资策略主要有以下六个方面： 1、资产配置策略 本基金将在投资决策委员会关于资产配置决议 的允许范围内，采取相对稳定的股票持仓比例 控制措施，降低由于股票持仓比例波动过于频 繁影响到数量化投资策略的效果。 2、多因子量化选股策略 本基金的数量化模型是国际上广泛使用的多因 子阿尔法模型（Multi-Factor Alpha Model），在应用这个模型进行选股的时候，充 分考虑中国资本市场的实际情况，对中国资本 市场更具针对性和实用性。 3、债券投资策略 在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金 管理人固定收益团队的研究成果，综合分析市 场利率和信用利差的变动趋势，采取积极的投 主要投资策略 资策略，把握债券市场投资机会，实施积极主 动的组合管理，以获取稳健的投资收益。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金采取自下而上的方法建立适合中小企业 私募债券的信用评级体系，对个券进行信用分 析，在信用风险可控的前提下，追求合理回 报。 5、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析市场利率、发行条款、支持 资产的构成及质量、提前偿还率、违约率等基 本面因素，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化 定价模型，评估其内在价值。 6、衍生品投资策略 1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为 目的，有选择地投资于股指期货。 金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。 创业板指数收益率×35%+沪深300指数收益率 业绩比较基准 ×35%+中证综合债指数收益率×30% 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预 期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低 风险收益特征 于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风 险和中高预期收益产品。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 本基金过往业绩不代表未来表现。 基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。 2023年12月22日，本基金增设C类份额，增设当年期间的相关数据按实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 金信量化精选混合A 份额(S)或金额(M)/持 费用类型收费方式/费率备注 有期限(N) 金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 M＜100万元1.50%非养老金客户 100万元≤M＜250万 1.00%非养老金客户 元 250万元≤M＜500万 0.60%非养老金客户 元 M≥500万元1000.00元/笔非养老金客户 申购费(前收费) M＜100万元0.375%养老金客户 100万元≤M＜250万 0.25%养老金客户 元 250万元≤M＜500万 0.15%养老金客户 元 M≥500万元1000.00元/笔养老金客户 N＜7天1.50% 7天≤N＜30天0.75% 赎回费30天≤N＜365天0.50% 365天≤N＜730天0.25% N≥730天0.00% 金信量化精选混合C 份额(S)或金额(M)/持 费用类型收费方式/费率备注 有期限(N) N＜7天1.50% 赎回费7天≤N＜30天0.50% N≥30天0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 每日计算，逐日累计至每月月 管理费基金管理人和销售机构 末，按月支付/1.20% 每日计算，逐日累计至每月月 托管费基金托管人 末，按月支付/0.20% 每日计算，逐日累计至每月月 销售服务费C类销售机构 末，按月支付/0.60% 审计费用30,000.00会计师事务所 信息披露费0.00规定披露报刊 按照国家有关规定和《基金合 同》约定，可以在基金财产 其他费用中列支的其他费用。费用类别相关服务机构 详见本基金《基金合同》及 《招募说明书》或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最 终实际金额以基金定期报告披露为准。 金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 金信量化精选混合A 基金运作综合费率（年化） 1.52% 金信量化精选混合C 基金运作综合费率（年化） 2.12% 注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金 每日平均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费 率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作或技术风险、模型风险、合规性 风险、通货膨胀风险和不可抗力风险。 本基金特有风险包括： 1、本基金是混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变化 将影响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并不能完全 抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势， 加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险 2、本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的发起认购，并不代表对本基金的 风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证，发起资金也并不用于对投资人投资亏损的补偿，投资 人及发起资金认购人均自行承担投资风险。 3、本基金可投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业 采用非公开方式发行的债券。 由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一般不对 这类债券进行外部评级，可能也会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动 性。同时由于债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，且各类材料不公开发布，也大大 提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。 当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募 债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 4、本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，主要存在以下风险： （1）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。 金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 （2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 （3）基差风险：是指股指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的风险。 （4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要求的 保证金而带来的风险。 （5）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益 波动。 （6）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 （7）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故 障等原因造成损失的风险。 5、本基金可投资资产支持类证券。资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动 性风险、提前偿付风险等。信用风险是基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过 程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失；利 率风险是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般而言，如果市场利率上 升，基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证 券利息的再投资收益将面临下降的风险；流动性风险是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的 影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风 险；提前偿付风险是债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产面临再投资 风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.jxfunds.com.cn][客服电话400-900-8336] 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 六、其他情况说明 无 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |