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| 科创板ETF(588090) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4142472 | ||||||||
| 基金代码 | 588090 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式 指数证券投资基金 2024年第3季度报告 2024年9月30日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2024年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 科创板ETF 场内简称 科创板(扩位证券简称:科创板ETF) 基金主代码 588090 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020年9月28日 报告期末基金份额总额 5,675,072,758.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整：当标的指数进行定期调整、指数样本空间或者编制规则变更时，本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告，及时进行投资组合的优化调整，尽量降低跟踪误差，力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 业绩比较基准 上证科创板50成份指数 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪上证科创板50成份指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024年7月1日-2024年9月30日） 1.本期已实现收益 -194,220,962.37 2.本期利润 869,647,929.99 3.加权平均基金份额本期利润 0.1712 4.期末基金资产净值 5,107,877,336.09 5.期末基金份额净值 0.9001 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金于2020年11月9日建仓完毕并进行了基金份额折算，折算比例为0.69829249。 期末还原后基金份额累计净值=（期末基金份额净值＋基金份额累计分红金额）×折算比例，该净 值可反映投资者在认购期以份额面值1.00元购买科创板ETF后的实际份额净值变动情况。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 22.36% 2.83% 22.51% 2.83% -0.15% 0.00% 过去六个月 14.34% 2.25% 14.37% 2.26% -0.03% -0.01% 过去一年 -1.95% 1.95% -1.74% 1.95% -0.21% 0.00% 过去三年 -36.70% 1.67% -36.26% 1.68% -0.44% -0.01% 自基金合同生效起至今 -37.15% 1.64% -36.04% 1.67% -1.11% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：图示日期为2020年9月28日至2024年9月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 柳军 总经理助理、指数投资部总监、本基金的基金经理 2020年9月28日 - 23年 副总经理，硕士，2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基金事务部总监、指数投资部总监、总经理助理兼指数投资部总监，现任公司副总经理兼指数投资部总监。2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混 合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年7月至2023年8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月至2023年12月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通 过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资 指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模 块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次，都为指数投资组合因跟踪指数 需要而发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024年三季度市场呈现普涨特征，其中非银金融、综合金融、房地产、消费者服务、计算机 等表现相对更好，涨跌幅分别为43.80%、42.57%、28.06%、24.82%和24.24%。整体来看，沪深 300、中证500、中证1000和创业板的涨跌幅分别为16.07%、16.19%、16.60%和29.21%。从市场 风格来看，期间沪深300成长指数（17.57%）显著跑赢沪深300价值指数（11.86%），中证500 成长（15.38%）亦跑赢中证500价值（10.65%）。 受益于9月底A股强劲的反弹行情，三季度科技板块先抑后扬，9月24日后随市大幅走强， 科技100指数累计上涨12.76%，其中医药、计算机、电力设备及新能源、电子等板块均有亮眼表 现。复盘来看，9月以来海内外因素的先后向好共同提振了萎靡不振的市场预期，并引导了3季 度科技板块风险偏好的回升： 9月24日前，海外衰退交易、降息交易和套息交易逆转相叠加引资产大幅波动，国内经济总 需求偏弱的格局未出现明显改善，市场始终处于政策相对悲观预期主导下、资金面延续弱势的负 反馈环境，资金继续抱团偏防御的红利板块、从而对泛科技方向形成资金虹吸效应，科技板块总 体以回调为主。 9月24日后，美联储降息落地后外部约束收敛，加之国内超预期政策组合拳加力稳增长，增 量政策博弈与基本面改善的预期持续发酵，流动性漫灌下市场呈现放量普涨格局，其中又以对利 率更为敏感、上涨弹性更优的创业板和科创板相对更受资金青睐，相关概念均走出大幅反弹行情。 展望后市，我们认为后续美国大选的尘埃落地和国内财政政策的同步铺开可能是构成A股市 场继续“普涨”的两个因素，考虑到A股市场相对较低的估值在新一轮宽松周期中占据比较优势， 前期表现较好的美国、欧洲、日本、新兴市场等市场估值高企之后赚钱效应减弱、开始进入高位 震荡和多空博弈，以科技成长为代表的中国优质资产性价比更加凸显。同时，科创指数作为中型 科创企业的集合，既有一定的业绩和研发基本面支撑，又有较大的想象空间和向上弹性，在市场 风格向成长切换的过程中，可能将具有超额收益，当前或许是左侧布局的有利时机。 我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投 资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.011%，期间日跟踪误差为0.024%，较好地实 现了本基金的投资目标。 本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数 基本一致的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.9001元，本报告期基金份额净值增长率为22.36%，业 绩比较基准收益率为22.51%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,091,920,917.97 99.66 其中：股票 5,091,920,917.97 99.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,927,223.41 0.17 8 其他资产 8,570,404.63 0.17 9 合计 5,109,418,546.01 100.00 注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,173,028,264.96 81.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 918,725,179.05 17.99 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,091,753,444.01 99.68 注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 39,128.94 0.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 118,803.34 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 9,541.68 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 167,473.96 0.00 注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688981 中芯国际 8,416,216 504,888,797.84 9.88 2 688041 海光信息 3,957,447 408,725,126.16 8.00 3 688012 中微公司 1,839,218 301,631,752.00 5.91 4 688111 金山办公 994,210 264,857,544.00 5.19 5 688008 澜起科技 3,893,851 260,420,754.88 5.10 6 688256 寒武纪 871,817 252,094,603.72 4.94 7 688036 传音控股 1,927,021 207,983,376.53 4.07 8 688271 联影医疗 1,395,611 178,638,208.00 3.50 9 688169 石头科技 558,956 155,345,051.52 3.04 10 688223 晶科能源 17,045,946 150,174,784.26 2.94 注：上述股票价值不包括可退替代估增。 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688615 合合信息 289 56,129.58 0.00 2 688692 达梦数据 175 51,353.75 0.00 3 688691 灿芯股份 247 11,320.01 0.00 4 688710 益诺思 332 9,541.68 0.00 5 688721 龙图光罩 279 8,099.37 0.00 注：上述股票价值不包括可退替代估增。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 11,515.53 2 应收证券清算款 8,521,185.26 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 37,703.84 8 其他 - 9 合计 8,570,404.63 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 688615 合合信息 56,129.58 0.00 新股锁定期内 2 688692 达梦数据 51,353.75 0.00 新股锁定期内 3 688691 灿芯股份 11,320.01 0.00 新股锁定期内 4 688710 益诺思 9,541.68 0.00 新股锁定期内 5 688721 龙图光罩 8,099.37 0.00 新股锁定期内 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 5,149,872,758.00 报告期期间基金总申购份额 876,200,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 351,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 5,675,072,758.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 联接基金 1 20240701-20240930; 1,386,588,159.00 83,200,000.0 0 122,227,300.0 0 1,347,560,859. 00 23.7 5 产品特有风险 本基金报告期内有本基金联接基金持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可 咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途 费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2024年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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