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互联网50(517050) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 4142471 | ||||||||
基金代码 | 517050 | ||||||||
公告日期 | 2024-10-25 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式 指数证券投资基金 2024年第3季度报告 2024年9月30日 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中信建投证券股份有限公司 报告送出日期:2024年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年10月24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 互联网50 场内简称 互联网50(扩位证券简称:互联网50ETF) 基金主代码 517050 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年1月25日 报告期末基金份额总额 775,605,000.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整:当标的指数进行定期调整、指数样本空间或者编制规则变更时,本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告,及时进行投资组合的优化调整,尽量降低跟踪误差,力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 业绩比较基准 中证沪港深互联网指数 风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复制的被动式投资策略,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 本基金可投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中信建投证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2024年7月1日-2024年9月30日) 1.本期已实现收益 -4,552,626.77 2.本期利润 124,101,659.22 3.加权平均基金份额本期利润 0.1564 4.期末基金资产净值 514,495,675.84 5.期末基金份额净值 0.6633 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 31.40% 2.11% 30.97% 2.18% 0.43% -0.07% 过去六个月 27.19% 1.89% 25.38% 1.95% 1.81% -0.06% 过去一年 11.35% 1.89% 8.85% 1.94% 2.50% -0.05% 过去三年 -15.66% 1.92% -20.17% 1.95% 4.51% -0.03% 自基金合同生效起至今 -33.67% 1.89% -41.26% 1.94% 7.59% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:图示日期为2021年1月25日至2024年9月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何琦 本基金的基金经理 2021年1月25日 - 15年 上海交通大学经济学学士。曾任汇丰银行证券服务部证券结算师,2008年11月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,曾任交易部高级交易员,海外投资部基金经理助理。2017年7月起任华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月起任华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金和华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年9月至2024年9月,任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年12月起任华泰柏瑞中证香港 300 金融服务交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2024年7月起任华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。 李茜 本基金的基金经理 2021年1月25日 - 9年 曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员。2019年11月至2022年12月任上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月至2024年5月任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金和华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月至2024年9月,任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年12月起任华泰柏瑞中证香港 300 金融服务交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 的基金经理。2023年5月起任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年12月起任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月起任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年9月起任华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 李沐阳 指数投资部总监助理、本基金的基金经理 2021年3月10日 - 6年 美国哥伦比亚大学应用统计学硕士。2017年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。2021年1月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年4月起任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞纳斯达克 100 交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年11月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年1月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年7月起任华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通 过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资 指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模 块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次,都为指数投资组合因跟踪指数 需要而发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024年三季度市场以结构性机会为主,其中非银金融、房地产、综合、商贸零售的表现相对 较好,涨跌幅分别为41.67%、33.05%、31.20%和27.50%。整体来看,沪深300、中证500、中证 1000和创业板指的涨跌幅分别为16.07%、16.19%、16.60%和29.21%。从市场风格来看,期间沪 深300价值指数和沪深300成长指数的涨跌幅分别为11.86%和17.57%,中证500成长相对中证 500价值获得了超额收益。 同比港股市场,恒生港股通中国内地医疗保健、恒生互联网科技业、恒生科技、恒生香港上 巿生物科技的表现相对较好,涨跌幅分别为34.09%、33.91%、33.69%和33.64%。恒生指数、恒生 中国企业指数和恒生综合指数在三季度的涨跌幅分别为19.27%、18.60%和18.07%。 回顾三季度,互联网板块整体走势先抑后扬,季度末期受益于美联储降息叠加国内一系列刺 激经济政策的影响,市场情绪显著回暖,成交量放大,股价上涨趋势明显。此次强反弹行情主要 源自政策面带动下的市场情绪回归,股价的暴涨程度和持续时间均超出了市场预期,但互联网行 业的基本面并未出现明显的变化。 展望后市,美联储降息带来的全球市场流动性宽松,有利于国际资本流向风险偏好更高的资 产,而互联网板块目前估值处于历史低位区间,未来通过降本增效及技术迭代推动业绩增长,其 安全边际将进一步提升,对资金的吸引力也将不断放大。国内近期的一系列重磅政策与重要会议, 围绕货币、财政、市场三个维度推出的强力刺激政策,已经大幅度扭转了市场此前的悲观预期, 预期逆转行情已进入上升通道。从基本面来看,头部互联网企业业绩稳中向好、降本增效成果显 著、盈利预期持续改善,行业有望开启长期基本面修复行情,且今年以来,互联网公司分红与回 购力度不断加大,在一定程度上有望重振市场信心。在海外流动性边际宽松、国内促经济政策逐 步显现成效,以及平台企业利润端不断改善的三重催化之下,互联网板块有望迎来整体性的修复 机会。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动 投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.052%,期间日跟踪误差为0.077%,较好地 实现了本基金的投资目标。 本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数 基本一致的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.6633元,本报告期基金份额净值增长率为31.40%,业 绩比较基准收益率为30.97%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 501,490,611.51 96.66 其中:股票 501,490,611.51 96.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,977,053.36 2.89 8 其他资产 2,372,776.47 0.46 9 合计 518,840,441.34 100.00 注:1.上述股票投资不包括可退替代款估值增值。 2.通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币250,480,785.51元,占基金资产净值的 比例为48.68%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 23,270,376.06 4.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 176,544,460.02 34.31 J 金融业 50,935,794.10 9.90 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 250,750,630.18 48.74 注:上述股票投资不包括可退替代款估值增值。 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 177,115.54 0.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 82,080.28 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 259,195.82 0.05 注:上述股票投资不包括可退替代款估值增值。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%) 10 能源 - - 15 原材料 - - 20 工业 - - 25 可选消费 71,689,754.74 13.93 30 主要消费 - - 35 医药卫生 21,245,757.13 4.13 40 金融 3,212,316.66 0.62 45 信息技术 57,747,064.12 11.22 50 通信服务 96,585,892.86 18.77 55 公用事业 - - 60 房地产 - - 合计 250,480,785.51 48.68 注:以上分类采用中证行业分类标准。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 03690 美团-W 404,825 62,791,547.52 12.20 2 01810 小米集团-W 2,469,500 50,106,834.11 9.74 3 00700 腾讯控股 119,245 47,809,593.53 9.29 4 300059 东方财富 1,769,737 35,925,661.10 6.98 5 002230 科大讯飞 484,450 21,528,958.00 4.18 6 01024 快手-W 428,300 21,185,080.64 4.12 7 688111 金山办公 57,947 15,437,080.80 3.00 8 000938 紫光股份 601,029 14,508,840.06 2.82 9 09626 哔哩哔哩-W 76,740 13,411,612.06 2.61 10 06618 京东健康 338,951 10,698,191.78 2.08 注:上述股票价值不包括可退替代估增。 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 301551 C无线传媒 652 82,080.28 0.02 2 001279 强邦新材 2,642 25,574.56 0.00 3 301611 珂玛科技 804 24,071.76 0.00 4 301565 中仑新材 711 14,696.37 0.00 5 301580 爱迪特 202 11,954.36 0.00 注:上述股票价值不包括可退替代估增。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有 在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 221,980.23 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 37,703.84 8 其他 2,113,092.40 9 合计 2,372,776.47 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况 说明 1 301551 C无线传媒 82,080.28 0.02 新股锁定期内 2 001279 强邦新材 25,574.56 0.00 新股未上市 3 301611 珂玛科技 24,071.76 0.00 新股锁定期内 4 301565 中仑新材 14,696.37 0.00 新股锁定期内 5 301580 爱迪特 11,954.36 0.00 新股锁定期内 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 797,605,000.00 报告期期间基金总申购份额 2,000,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额 24,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 775,605,000.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注:无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可 咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线:400-888-0001(免长途 费) 021-3878 4638 公司网址:www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2024年10月25日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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