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| 港股红利(513530) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4142462 | ||||||||
| 基金代码 | 513530 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开 放式指数证券投资基金（QDII） 2024年第3季度报告 2024年9月30日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2024年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 港股红利 场内简称 港股红利（扩位证券简称：港股通红利ETF） 基金主代码 513530 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2022年4月8日 报告期末基金份额总额 623,438,710.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。 投资策略 1、股票的投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整：当标的指数进行定期调整、指数样本空间或者编制规则变更时，本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告，及时进行投资组合的优化调整，尽量降低跟踪误差，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。 但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指 数的成份股票长期停牌；（4）其他合理原因导致本基金 管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者 （QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联 互通机制进行投资。 2、债券的投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分 析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券的影 响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，构建 债券投资组合，以保证基金资产流动性，并降低组合跟 踪误差。 其中可转换债券和可交换债券，结合了权益类证券与固 定收益类证券的特性，具有下行风险有限同时可分享基 础股票价格上涨的特点。本基金将评估其内在投资价 值，结合对可转换债券、可交换债券市场上的溢价率及 其变动趋势、行业资金的配置以及基础股票基本面的综 合分析，最终确定其投资权重及具体品种。 3、股指期货的投资策略 本基金投资股指期货时，将严格根据风险管理的原则， 以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下 的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性好、 交易活跃的合约，通过多头或空头套期保值等策略进行 套期保值操作，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股 票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪 标的指数的目的。 4、资产支持证券的投资策略 资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采 用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和 定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、 提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具 有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 5、融资及转融通证券出借业务 本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金 参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲 抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交 易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及 有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。 本基金参与转融通证券出借业务，将综合分析市场情 况、投资者结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性 情况等条件，合理确定转融通证券出借的范围、期限和 比例。 6、存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基 础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好 地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 业绩比较基准 业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数收益率。 风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 本基金主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称：HSBC Bank (China) Company Ltd. 中文名称：香港上海汇丰银行有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024年7月1日-2024年9月30日） 1.本期已实现收益 16,164,372.05 2.本期利润 44,246,132.76 3.加权平均基金份额本期利润 0.0932 4.期末基金资产净值 879,224,911.05 5.期末基金份额净值 1.4103 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 5.98% 1.34% 1.06% 1.45% 4.92% -0.11% 过去六个月 26.70% 1.29% 18.59% 1.35% 8.11% -0.06% 过去一年 24.15% 1.24% 17.85% 1.26% 6.30% -0.02% 自基金合同生效起至今 41.03% 1.30% 16.71% 1.32% 24.32% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：图示日期为2022年4月8日至2024年09月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何琦 本基金的基金经理 2022年4月8日 - 15年 上海交通大学经济学学士。曾任汇丰银行证券服务部证券结算师，2008年11月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，曾任交易部高级交易员，海外投资部基金经理助理。2017年7月起任华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月起任华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金的 基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金和华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2022年12月起任华泰柏瑞中证香港 300 金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。 李茜 本基金的基金经理 2022年4月8日 - 9年 曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部助理研究员、研究员。2019年11月至2022年12月任上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月至2024年5月任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金和华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2022年12月起任华泰柏瑞中证香港 300 金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年5月起任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年12月起任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月起任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注：本基金不聘请境外投资顾问，华泰柏瑞基金管理有限公司对全部资产进行自行管理。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利 益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通 过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资 指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模 块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次，都为指数投资组合因跟踪指 数需要而发生的反向交易。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 截至本报告期末，本基金份额净值为1.4103元，本报告期内基金份额净值增长率为5.98%， 本基金的业绩比较基准收益率为1.06%。 2024年三季度市场以结构性机会为主，其中非银金融、房地产、综合、商贸零售的表现相对 较好，涨跌幅分别为41.67%、33.05%、31.20%和27.50%。整体来看，沪深300、中证500、中证 1000和创业板指的涨跌幅分别为16.07%、16.19%、16.60%和29.21%。从市场风格来看，期间沪深 300价值指数和沪深300成长指数的涨跌幅分别为11.86%和17.57%，中证500成长相对中证500 价值获得了超额收益。 同比港股市场，恒生港股通中国内地医疗保健、恒生互联网科技业、恒生科技、恒生香港上 巿生物科技的表现相对较好，涨跌幅分别为34.09%、33.91%、33.69%和33.64%。恒生指数、恒生 中国企业指数和恒生综合指数在三季度的涨跌幅分别为19.27%、18.60%和18.07%。 9月在超预期宏观政策刺激和乐观情绪带动下，市场迎来强势反弹，在此过程中，红利类资产 虽然不及其他成长属性较强的品种更具爆发性，但依然呈现出“守强攻不弱”的态势，中证港股 通高股息全收益指数上涨7.92%。 展望四季度，短期看，由于前期快速涨幅，短期港股市场有所承压，震荡加剧。红利策略的 防御属性仍将是资金的避风港。中期看，在新一轮财政发力的周期下，红利策略在基建等稳增长 相关板块暴露较高，再次成为攻守兼备的标的的重要抓手。 我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投 资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.072%，期间日跟踪误差为0.142%，较好地实 现了本基金的投资目标。 本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数 基本一致的投资回报。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 851,019,191.08 82.25 其中：普通股 851,019,191.08 82.25 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 178,733,348.82 17.27 8 其他资产 4,923,090.62 0.48 9 合计 1,034,675,630.52 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 中国香港 851,019,191.08 96.79 合计 851,019,191.08 96.79 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 能源 92,440,389.62 10.51 原材料 155,533,015.72 17.69 工业 157,935,255.13 17.96 可选消费 - - 主要消费 - - 医药卫生 - - 金融 293,455,730.03 33.38 信息技术 - - 通信服务 65,574,681.78 7.46 公用事业 36,240,494.09 4.12 房地产 49,839,624.71 5.67 合计 851,019,191.08 96.79 注：以上分类采用彭博行业分类标准。 5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及 存托凭证投资明细 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量(股) 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 1 ORIENT OVERSEAS INTL LTD 东方海外（国际）有限公司 316 HK 香港联合交易所 中国香港 765,932 76,254,363.94 8.67 2 SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 海丰国际控股有限公司 1308 HK 香港联合交易所 中国香港 2,728,872 51,678,259.10 5.88 3 CHINA HONGQIAO GROUP LTD 中国宏桥集团有限公司 1378 HK 香港联合交易所 中国香港 3,954,963 46,222,437.25 5.26 4 CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 中国神华能源股份有限公司 1088 HK 香港联合交易所 中国香港 1,433,722 45,316,711.49 5.15 5 CHINA CITIC BANK CORP 中信银行股份有限公司 998 HK 香港联合交易所 中国香港 7,376,461 32,994,013.08 3.75 LTD-H 6 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 中国石油化工股份有限公司 386 HK 香港联合交易所 中国香港 7,385,248 32,234,123.12 3.67 7 CNOOC LTD 中国海洋石油有限公司 883 HK 香港联合交易所 中国香港 1,803,433 31,583,092.55 3.59 8 PACIFIC BASIN SHIPPING LTD 太平洋航运集团有限公司 2343 HK 香港联合交易所 中国香港 13,469,671 30,002,632.09 3.41 9 CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 中国银河证券股份有限公司 6881 HK 香港联合交易所 中国香港 4,516,500 29,569,504.72 3.36 10 PETROCHINA CO LTD-H 中国石油天然气股份有限公司 857 HK 香港联合交易所 中国香港 5,006,372 28,623,173.95 3.26 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及 存托凭证投资明细 注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 4,885,386.78 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 37,703.84 8 其他 - 9 合计 4,923,090.62 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 409,438,710.00 报告期期间基金总申购份额 248,500,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 34,500,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 623,438,710.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 联接基金 1 20240701-20240930; 105,193,100.00 4 7,009,400.00 1 7,472,000.00 1 34,730,500.00 21.61 产品特有风险 本基金报告期内本基金联接基金持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可 咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途 费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2024年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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