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| 纳指100(513110) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4142439 | ||||||||
| 基金代码 | 513110 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数 证券投资基金（QDII） 2024年第3季度报告 2024年9月30日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2024年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 纳指100 场内简称 纳指100（扩位证券简称：纳斯达克100ETF） 基金主代码 513110 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2023年3月1日 报告期末基金份额总额 1,170,435,000.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 投资策略 1、股票（含存托凭证）投资策略；2、债券的投资策略；3、衍生品投资策略；4、资产支持证券的投资策略；5、融资及转融通证券出借业务 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为纳斯达克100指数收益率（使用估值汇率折算）。 风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称：HSBC Bank (China) Company Ltd. 中文名称：香港上海汇丰银行有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024年7月1日-2024年9月30日） 1.本期已实现收益 4,660,305.31 2.本期利润 -6,959,577.82 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0063 4.期末基金资产净值 1,901,994,204.79 5.期末基金份额净值 1.6250 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.02% 1.50% 0.21% 1.50% -0.23% 0.00% 过去六个月 8.19% 1.27% 8.54% 1.28% -0.35% -0.01% 过去一年 32.18% 1.13% 33.05% 1.14% -0.87% -0.01% 自基金合同生效起至今 62.50% 1.08% 67.92% 1.12% -5.42% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：图示日期为2023年3月1日至2024年9月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李沐阳 指数投资部总监助理、本基金的基金经理 2023年3月1日 - 6年 美国哥伦比亚大学应用统计学硕士。2017年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。2021年1月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年4月起任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2023年11月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年1月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年7月起任华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。 柳军 总经理助理、指数投资部总监、本基金的基金经理 2023年3月1日 - 23年 副总经理，硕士，2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基金事务部总监、指数投资部总监、总经理助理兼指数投资部总监，现任公司副总经理兼指数投资部总监。2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年7月至2023年8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月至2023年12月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注：本基金不聘请境外投资顾问，华泰柏瑞基金管理有限公司对全部资产进行自行管理。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利 益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通 过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资 指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模 块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次，都为指数投资组合因跟踪指数 需要而发生的反向交易。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 截至本报告期末，本基金份额净值为1.6250元，本报告期内基金份额净值增长率为-0.02%， 本基金的业绩比较基准收益率为0.21%。 三季度，纳斯达克100指数表现震荡。7月，由于市场对于美联储货币政策依旧存疑，叠加 衰退预期与日央行加息导致的套系交易逆转，纳斯达克100指数大幅回调。随着PMI和失业数据 向好，美日央行同时发话，短期流动性风险解除，纳斯达克100重回上升轨迹。9月19日美联储 超预期降息50个BP，纳斯达克指数表现积极继续上行。 展望四季度，美股四季度最重要的变量是美国大选。但无论是民主党还是共和党，美股科技 股作为美国全要素生产率的重要体现，在利率下行的过程中或依旧是较值得配置的权益标的，可 关注布局总统大选后的行情。 我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投 资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.011%，期间日跟踪误差为0.013%，较好地实 现了本基金的投资目标。 本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数 基本一致的投资回报。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,871,121,602.13 91.31 其中：普通股 1,816,192,850.06 88.63 优先股 - - 存托凭证 54,928,752.07 2.68 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 134,176,793.61 6.55 8 其他资产 43,855,399.20 2.14 9 合计 2,049,153,794.94 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 美国 1,871,121,602.13 98.38 合计 1,871,121,602.13 98.38 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 金融 14,542,229.20 0.76 通信服务 326,350,531.39 17.16 必需消费品 113,522,880.34 5.97 工业 71,580,034.97 3.76 原材料 28,075,692.72 1.48 信息科技 941,134,683.66 49.48 公共事业 26,247,965.67 1.38 非必需消费品 224,516,025.56 11.80 医疗保健 113,119,154.96 5.95 能源 8,220,393.20 0.43 房地产 3,812,010.46 0.20 合计 1,871,121,602.13 98.38 注：以上分类采用彭博行业分类标准。 5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及 存托凭证投资明细 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量(股) 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 1 APPLE INC 苹果公司 AAPL US 美国证券交易所 美国 103,585 169,125,736.26 8.89 2 MICROSOFT CORP 微软公司 MSFT US 美国证券交易所 美国 50,641 152,697,008.19 8.03 3 NVIDIA CORP 英伟达 NVDA US 美国证券交易所 美国 167,122 142,217,254.95 7.48 4 BROADCOM INC 博通股份有限公司 AVGO US 美国证券交易所 美国 81,548 98,573,306.02 5.18 5 META PLATFORMS INC-CLASS Meta平台股份有限公司 META US 美国证券交易所 美国 23,679 94,983,952.89 4.99 A 6 AMAZON.COM INC 亚马逊公司 AMZN US 美国证券交易所 美国 71,506 93,364,586.34 4.91 7 TESLA INC 特斯拉公司 TSLA US 美国证券交易所 美国 32,944 60,397,752.67 3.18 8 COSTCO WHOLESALE CORP 开市客 COST US 美国证券交易所 美国 7,801 48,461,374.13 2.55 9 ALPHABET INC-CL A Alphabet公司 GOOGL US 美国证券交易所 美国 39,917 46,390,630.88 2.44 10 ALPHABET INC-CL C Alphabet公司 GOOG US 美国证券交易所 美国 38,050 44,578,132.19 2.34 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及 存托凭证投资明细 注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 1 期货品种_指数 NASDAQ 100 E-MINI DEC24 Index - - 注：期货投资采用无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 1,642,758.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 287,406.89 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 37,703.84 8 其他 41,887,529.67 9 合计 43,855,399.20 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 590,435,000.00 报告期期间基金总申购份额 758,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 178,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,170,435,000.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 联接基金 1 20240701-20240930; 137,948,600.00 325,836,500.0 0 37,713,500.0 0 426,071,600.0 0 36.4 0 产品特有风险 本基金报告期内有本基金联接基金持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层及托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨 询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2024年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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