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| 基金久嘉(184722) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 41388 | ||||||||
| 基金代码 | 184722 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 久嘉证券投资基金2008年第2季度报告2008年7月18日 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2008年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称：基金久嘉 交易代码：184722 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2002年7月5日 报告期末基金份额总额：20亿份 投资目标：为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求长期稳定的收益。 投资策略：根据中国证券市场的特点,本基金将极其注重对市场整体趋势的把握,重视对投资的市场时机选择。本基金将注重评判与把握不同类别投资市场的整体风险与收益,在不同阶段合理配置基金资产在股票、债券、现金的分配比例。 对股票的投资,本基金将采取复合的积极的操作策略。本基金将在对国家宏观经济政策、行业发展方向及动态、上市公司内在价值深入研究的基础上,根据不同上市公司股票的流动性、市场权重及风险收益预期构建动态投资组合。我们将根据对市场发展的不同阶段的判断与把握、上市公司本身的发展态势及二级市场股价走势适时调整个股及股票组合在整个基金资产的份额以获取收益及控制风险。 业绩比较基准：选取上证A股指数为业绩比较基准 风险收益特征：中性的风险偏好,力争实现年度内基金单位资产净值在市场下跌时跌幅不高于比较基准跌幅的60%,在市场上涨时增幅不低于比较基准的70%。 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 §3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2008年4月1日-2008年6月30日） 1.本期利润 -539,520,559.51 2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -881,521,734.79 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2698 4.期末基金资产净值 1,661,285,237.63 5.期末基金份额净值 0.8306 注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 §3.2 基金净值表现 §3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 -12.56% 4.62% -21.23% 6.65% 8.67% -2.03% §3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注： 本基金合同约定：本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80％，本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20％。 本报告披露时点前，由于证券市场大幅下跌，导致本基金所持有的股票、债券投资市值比例低于本基金资产总值的80%，本基金基金经理将在相关法律规定的10个工作日内调整上述指标，使其达到基金合同规定的标准。 §4 管理人报告 §4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明 任职日期离任日期 秦玲萍本基金基金经理2006.2.25-7年中国人民银行总行研究生部金融学专业，经济学硕士。曾任职于国通证券有限责任公司。2001年11月进入长城基金管理有限公司，曾任基金管理部行业研究员 §4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《久嘉证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况，本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整，有效地保护了基金持有人利益。 §4.3 公平交易专项说明 §4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。 公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序，保证各基金获得了公平的交易机会。 §4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为封闭式基金，注重对市场整体趋势的把握，重视对投资的市场时机选择，投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。 §4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为，未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。 §4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2008年2季度末本基金单位净值为0.8306元，净值下跌了12.56%。该期间两次分红合计2.09元/份。本基金采取逢高减持的策略，避免了基金净值的更大损失。但持有的主要蓝筹板块受到宏观经济的影响表现不佳。 二季度出现了超预期的下跌，尽管政府一度通过调减印花税的方式救市，但如所预料，市场运行有其自身的规律和趋势，政策难以改变市场的方向。所谓超预期下跌，指市场调整的幅度较大超前于经济的调整幅度和企业利润的回落，在较短的时间内轮番大幅下跌。这其中有大小非减持的原因，去年较高估值的原因，也有市场对外围和国内经济前景的担忧。 在系统性风险释放的过程中，个股选择和行业配置的作用并不大，仓位的管理更为有效。当估值体系趋于稳定后，个股分化将变得更为明显，否则各公司的价值回归只是时间快慢的问题。 市场对宏观经济和企业盈利增长回落的预期是一致的，但多大的程度依然具有不确定性，当前并没有看到好的因素，如油价，通胀，紧的货币政策，房地产的调整依然没有变化。但相信经济活动的减慢将导致通胀的回落，经济着陆在不远的将来实现。 对于短期市场仍持谨慎态度，不排除政策支持下的反弹，根本上看，取决于经济的发展态势。还是认为，中国经济长期依然面临良好的发展前景，当前市场的调整给予我们新的一轮入市机会，曾经，便宜的股票一票难求，而今竟不期而至，我们密切关注经济的转型进程，选择获益的上市公司进行重点配置。 §5 投资组合报告 §5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益类投资 777,318,289.18 43.91 其中：股票 777,318,289.18 43.91 2 固定收益类投资 562,538,654.90 31.78 其中：债券 562,538,654.90 31.78 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 413,246,892.53 23.35 6 其他资产 17,001,635.43 0.96 7 合计 1,770,105,472.04 100.00 §5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 40,619,028.70 2.45 C 制造业 419,907,182.07 25.28 C0 食品、饮料 134,630,581.36 8.10 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 121,559,004.05 7.32 C7 机械、设备、仪表 163,717,596.66 9.85 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 5,293,735.93 0.32 E 建筑业 8,667,360.00 0.52 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 12,816,858.46 0.77 H 批发和零售贸易 9,292,226.60 0.56 I 金融、保险业 240,408,773.92 14.47 J 房地产业 5,672,594.75 0.34 K 社会服务业 32,180,888.25 1.94 L 传播与文化产业 1,577,040.50 0.09 M 综合类 882,600.00 0.05 合计 777,318,289.18 46.79 §5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600036 招商银行 3,730,000.00 87,356,600.00 5.26 2 600519 贵州茅台 555,805.00 77,023,456.90 4.64 3 601318 中国平安 1,219,922.00 60,093,357.72 3.62 4 000568 泸州老窖 1,914,494.00 57,607,124.46 3.47 5 600005 武钢股份 4,188,080.00 40,875,660.80 2.46 6 600547 山东黄金 787,954.00 40,619,028.70 2.45 7 000069 华侨城Ａ 3,183,075.00 32,180,888.25 1.94 8 000528 柳 工 1,653,000.00 31,820,250.00 1.92 9 002204 华锐铸钢 1,818,244.00 31,073,789.96 1.87 10 601398 工商银行 5,988,865.00 29,704,770.40 1.79 §5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 448,798,654.90 27.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 113,740,000.00 6.85 其中：政策性金融债 113,740,000.00 6.85 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 562,538,654.90 33.86 §5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 010004 20国债⑷ 1,250,000.00 127,675,000.00 7.69 2 030002 03国债02 1,000,000.00 94,010,000.00 5.66 3 050406 05农发06 800,000.00 79,104,000.00 4.76 4 009908 99国债⑻ 680,000.00 67,585,200.00 4.07 5 010210 02国债⑽ 659,000.00 64,997,170.00 3.91 §5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 §5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 §5.8 投资组合报告附注 §5.8.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。 §5.8.2基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 §5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,894,409.43 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 29,212.78 4 应收利息 5,906,034.82 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 4,171,978.40 8 其他 - 9 合计 17,001,635.43 §5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 §5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000528 柳 工 31,820,250.00 1.92 未刊登股东大会决议公告临时停牌 §5.8.6由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 单位：份 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 44,988,500 报告期期间买入总份额 － 报告期期间卖出总份额 － 报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 44,988,500 报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%） 2.25 §7 备查文件目录 §7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准久嘉证券投资基金设立的文件 2、《久嘉证券投资基金基金合同》 3、《久嘉证券投资基金托管协议》 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 7、中国证监会规定的其他文件 §7.2 存放地点 广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 §7.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。 咨询电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn 长城基金管理有限公司 2008年7月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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