最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国金中证A500指数增强C(022486) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4125141 | ||||||||
| 基金代码 | 022486 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-25 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 国金中证A500指数增强型证券投资基金（国金中证A500指数增强C份额）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 国金中证A500指数增强型证券投资基金（国金中证A500指数增强C份额） 基金产品资料概要 编制日期：2024年10月24日 送出日期：2024年10月25日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 国金中证A500指数增强 基金代码 022485 下属基金简称 国金中证A500指数增强C 下属基金交易代码 022486 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司 基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 姚加红 开始担任本基金基金经理的日期 - 证券从业日期 2004年10月24日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请阅读《招募说明书》基金的投资部分了解详细情况。 投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 投资范围 本基金的投资范围包括标的指数的成份股（包括存托凭证、下同）、备选成份股（包括存托凭证、下同）、其他国内依法发行上市的股票（包含主板、科创板、创业板及其他依法发行上市的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、以及其他银行存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 1、股票投资策略（量化选股模型、风险预估与控制、存托凭证投资策略、港股通标的股票投资策略）；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、国债期货交易策略；5、股指期货交易策略（套保时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、保证 金管理）；6、参与融资及转融通证券出借业务策略。 业绩比较基准 中证A500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还会面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 无。 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 无。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 赎回费 N＜7天 1.50% N≥7天 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付 0.80% 基金管理人和销售机构 托管费 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付 0.10% 基金托管人 销售服务费 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付 0.40% 销售机构 审计费用 - 会计师事务所 信息披露费 - 规定披露报刊 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、仲裁费、诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券、期货交易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费用等费用、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用，以及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以 相关服务机构 在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年度收费金额为预估值，最 终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 注：无。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金存在的主要风险有：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、本基金的 特定风险、未知价风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险、其他风险。 本基金的特定风险： 1、指数投资风险 （1）基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险 本基金为指数增强型基金，通过借鉴国内外成熟的组合投资策略，在对标的指数成份股及其他股票基本 面的深入研究的基础上，运用机器学习技术构建量化选股模型，因模型有效性等原因，其投资收益率可能高 于标的指数收益率，但也有可能低于标的指数收益率，存在与标的指数的收益率发生偏离的风险。 （2）基金投资组合收益率与股票市场平均收益率偏离的风险 本基金采用指数增强投资策略，以中证A500指数作为标的指数，对标的指数成份股和备选成份股的投 资比例不低于非现金基金资产的80%，上述主要投资标的波动会造成本基金份额净值的波动。标的指数并不 能完全代表整个股票市场，可能存在基金投资组合收益率与股票市场平均收益率偏离的风险。 （3）跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金对标的指数的跟踪目标是：力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪 误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 （4）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指 数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出 解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召 集基金份额持有人大会进行表决。基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同应 当终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提 供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指 数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 （5）成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，届时本基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟 踪偏离度和跟踪误差扩大，由此可能给本基金带来不利影响或损失。 （6）量化选股模型失效的风险 本基金通过量化选股模型构建股票组合，但并不基于量化策略进行频繁交易。本基金投资过程中多个环 节将依赖于量化选股模型，存在量化选股模型失效导致基金业绩表现不佳的风险。 2、股指期货交易风险 本基金可投资于股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行 情时，股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。同时，股指期货采用每日无负债结算制 度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，从而增加本基金总体风险水平。 3、国债期货交易风险 本基金可投资国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期 货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于 期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。 流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的 风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要 求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 4、资产支持证券投资风险 本基金可投资资产支持证券，可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。利率风险是指市场利 率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支持证券收益。流动性风险是指在交易对手有 限的情况下，资产支持证券持有人将面临无法在合理的时间内以公允价格出售资产支持证券而遭受损失的 风险。资产支持证券的还款来源为基础资产未来现金流，现金流预测风险是指由于对基础资产的现金流预测 发生偏差导致的资产支持证券本息无法按期或足额偿还的风险。 5、投资港股通股票的风险 （1）本基金将通过“港股通”投资于香港市场，在市场环境、市场进入、投资额度、可投资对象、税 务政策、市场制度等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基 金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。 （2）香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，此外，在港股通下参与香港股票投资还将面临包括 但不限于如下特殊风险： ①香港市场实行T+0回转交易，且证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此每日涨跌幅空间相对 较大，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动； ②根据现行的港股通规则，只有内地和香港两地均为交易日方可进行港股通交易，因此存在港股通交易 日不连贯的风险（如在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出），可能带来 一定的流动性风险； ③香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时，联交所将可能停市，投资者将面临在停市期 间无法进行港股通交易的风险；出现境内证券交易服务公司认定的交易异常情况时，境内证券交易服务公司 将可能暂停提供部分或者 全部港股通服务，投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险； ④投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通股票以 外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，证券交易所另有规定的除外；因港股通股票权益 分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行 权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益， 但不得通过港股通买入或卖出； ⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结算对投资者设定 的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，以投票截止日的持有作为计算基准； 投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数； ⑥汇率风险。投资港股通标的股票还面临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造成影响； ⑦本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择 不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 （3）港股通额度限制。现行的港股通规则，对港股通设有每日额度上限的限制；本基金可能因为港股 通市场每日额度不足，而不能买入看好的投资标的进而错失投资机会的风险。 6、流通受限证券投资风险 本基金可投资流通受限证券，流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股 票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或 其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。因此本基金可能由 于持有流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。 7、存托凭证投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金 还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险， 包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险； 存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持 有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托 凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险； 境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 8、参与融资业务的风险 本基金可参与融资业务。融资业务除具有普通证券交易所具有的政策风险、市场风险、违约风险、业务 资格合法性风险、系统风险等各种风险外，因融资业务的杠杆效应，本基金的净值可能表现出更大的波动 性，投资者有机会获得较大的收益，也有可能蒙受巨大损失。 9、参与转融通证券出借业务的风险 本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于： （1）流动性风险，指面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险； （2）信用风险，指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险； （3）市场风险，指证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险； （4）其他风险，如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别证券出现重大事件、交易对手方违约、业 务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。 10、科创板股票投资风险 本基金可投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特 有风险，包括但不限于： （1）流动性风险。科创板投资者门槛较高，流动性可能弱于A股其他板块，且机构投资者可能在特定 阶段对科创板个股形成一致性预期，存在基金持有股票无法正常成交的风险。 （2）退市风险。科创板执行比A股其他板块更为严格的退市标准，且不再设置暂停上市、恢复上市和 重新上市环节，上市公司退市风险更大，可能给基金净值带来不利影响。 （3）投资集中风险。因科创板上市企业均为科技创新成长性企业，其商业模式、盈利风险、业绩波动 等特征较为相似，基金难以通过分散投资降低投资风险，若股票价格同向波动，将引起基金净值波动。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和 基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协 商、调解等途径解决。如争议未能以协商、调解方式解决的应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对 当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用和律师费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |