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泰信天天收益A(290001)  基金公开信息
流水号 4114
基金代码 290001
公告日期 2004-07-21
编号 2
标题 泰信天天收益证券投资基金季度报告
信息全文 (2004 年第2 季度)
一、重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国银行根据基金契约已于2004 年7 月8 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书或公开说明书。
基金管理人特别说明：本报告所涉及的财务资料均未经审计。
二、基金产品概况
1、基金简称：泰信天天收益基金；
2、基金运作方式：契约型开放式；
3、基金成立日期：2004 年2 月10 日；
4、报告期末基金份额总额：1,409,550,633.98 份；
5、投资目标：
确保本金安全和资产的充分流动性,追求超过业绩比较基准的现金收益；
6、投资理念：
科学的组合及流动性管理创造价值；
7、投资策略：
运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追求低风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性；
8、投资对象与范围：
投资于流动性良好的短期金融工具，包括到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA 级企业债、债券回购和同业存款等。经中国证监会、中国人民银行等部门批准后本基金可以投资商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。本基金投资组合的平均剩余期限不超过180 天。
9、业绩比较基准：
半年期银行定期存款税后利率：（1-利息税率）*半年期银行定期存款利率；
10、风险收益特征：
属于风险较低、预期收益率较低、流动性较强的证券投资基金品种；
11、基金管理人：泰信基金管理有限公司；
12、基金托管人：中国银行。
三、主要财务指标和基金净值表现
本基金自2004 年2 月10 日起，至2004 年6 月30 日止，本基金本期净收益为17,557,800.01 元，加权计算的基金每万份单位收益为0.5237 元/日，按每月分红后进行复利计算的年化收益率为1.917％（剔除2 月29 日的因素，加权计算的基金万份单位收益为0.5260 元/日，按每月分红后进行复利计算的年化收益率为1.926%）。截止至2004 年6 月30 日，泰信天天收益开放式证券投资基金的资产净值为1,409,550,633.98 元，基金份额单位净值为1.0000 元。
本期基金7 日收益率情况见下表：

期间 平均年化 剔除2月29日平 业绩比较 6月30日近7日
收益率 均年化收益率 基准 平均年收益率
2004-2-10 1.917% 1.926% 1.512% 2.236%
—2004-6-30

四、管理人报告
1、基金经理简介；
张翎，29岁，管理学硕士，证券从业经历7年。先后在陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、中国平安保险公司投资管理中心等公司从事投资管理工作。2002年12月进入泰信基金管理有限公司，担任泰信天天收益证券投资基金经理助理、投资管理部副经理。
基金管理人注：原天天收益基金经理徐军先生因个人原因，不再担任天天收益基金基金经理。相关情况请查阅刊登在《中国证券报》上的《泰信天天收益基金更换基金经理的公告》。
2、本报告期内基金运作的遵规守信情况的说明；
在报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》及其各项实施细则、《泰信天天收益开放式证券投资基金基金契约》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资运作管理符合有关法规和基金契约的规定。
本基金管理人高度重视内部控制和风险管理的重要性。在强调员工自律、提高业务部门风险防范意识和水平的同时，本基金管理人重视管理制度建设，积极加强监察稽核工作，保证各项政策法规和内部管理制度的贯彻落实，保证基金契约得到严格履行。2004年上半年，管理人内部监察稽核工作的主要内容如下：
（1）、监察稽核部门和各业务部门就公司各项管理制度进行了充分的讨论与沟通，并制定出了合乎规范的业务流程。将公司制度责任落实到岗，明确了业务流程各环节的风险控制责任人。结合货币市场基金的特点，对投资决策、交易指令、划款指令等基金运作的各环节实施全过程、全方位的监察稽核，确保了基金运作过程的合规性。
（2）、2004上半年《证券投资基金法》的一系列配套措施相继出台。监察稽核部门根据《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露编报规则》（第1、2、3、4号）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》（第1、2、3、4号）、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》等管理办法或规则，对公司现有信息披露管理制度进行了修订，并组织相关部门学习、讨论。为公司信息披露管理工作提供了强有力的支持。
（3）、泰信天天收益基金正式运作前，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》的内控标准，结合中国证监会的“有关风险控制自我评估项目”的内容与要求，由监察稽核部牵头，组织各个业务部门对公司相关业务的可能风险重新进行了认真的自查，对各业务流程的各环节的风险点有了更进一步的认识和把握。
3、基金经理工作报告：由于物价指数居高不下以及宏观经济出现局部过热现象等因素，从2003 年
3 季度开始，政府采取了一系列宏观紧缩措施。受此影响，市场资金面出现紧张，债券出现下跌。2004 年1 季度，受进一步紧缩预期的影响，债券投资者继续抛出债券以持有短期资金，短期资金反而出现少有的宽裕情况，导致短期利率连创新低。泰信天天收益基金克服了此时建仓的不利影响，在货币市场利率连创新低的情况下，科学运用久期策略，合理分配资金，为投资者获得了稳定的收益。经过对投资环境的充分研究和数量分析，投资小组预计4 月中旬开始市场资金面将出现紧张局面，据此对投资策略进行了调整。事实证明当时的投资策略调整是正确的，及时、准确地把握了市场机会，此后基金收益保持了良好的稳定性和上升趋势， 6 月30 日每万份基金单位日收益0.6060 元，近7 日年收益率达到2.236%。
五、投资组合报告
1、报告期末基金资产组合情况：
2004 年6 月30 日，天天收益证券投资基金持有的投资组合平均剩余期限为108.6 天。资产组合情况如下表：
2004 年6 月30 日
资产类别 资产金额 所占比例
货币资金 17,280,059.81 1.22％
应收利息 6,885,783.42 0.49％
债券投资市值 729,959,781.34 51.68％
其中：债券投资成本 729,959,781.34 51.68％
买入返售证券 651,800,000.00 46.15％
其他资产 6,440,175.43 0.46％
资产合计: 1,412,365,800.00 100％

注： ①其他资产包括应收申购款和待摊费用。其中应收申购款6,355,800.00 元，待摊费用84,375.43 元。
②买入返售证券中包含银行间买入返售证券R001,金额150,000,000.00 元。
2、报告期末债券投资组合：
债券投资总成本为729,959,781.34 元，债券投资比例如下表：
2004年6月30日
债券种类 所占比例
银行间金融债 80.11%
央行票据 19.89%
合计 100%
3、占基金资产净值比例大小前五名投资品种明细：
2004年6月30日
序号 债券名称 占债券投资组 占基金资产
合总值的比例 净值的比例
1 04国开07 32.42% 16.79%
2 01国开10 16.20% 8.39%
3 03国开24 9.78% 5.06%
4 04央行票据43 7.96% 4.12%
5 04国开06 6.89% 3.57%
总计 73.24% 37.93%

注：占债券投资组合总值比例＝债券成本／基金债券投资组合总成本；占基金资产净值比例＝债券持仓成本／基金资产净值。
六、本基金份额变动情况
本基金于2004 年2 月10 日，成立时基金份额总额为6,020,966,560.32,截止至2004 年6 月30 日，基金总申购份额1,426,197,521.43 份，基金总赎回份额6,053,780,462.76 份，期末基金份额余额为1,409,550,633.98 份。
七、备查文件目录
本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及下列备查文件的复制件或复印件：
1、中国证监会批准泰信天天收益开放式证券投资基金设立的文件
2、《泰信天天收益开放式证券投资基金基金契约》
3、《泰信天天收益开放式证券投资基金招募说明书》
4、《泰信天天收益开放式证券投资基金托管协议》
5、《泰信天天收益开放式证券投资基金销售代理协议》

泰信基金管理有限公司
2004 年7 月21 日
基金信息类型 投资组合
公告来源 中国证券报
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