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| 南方国证交通运输行业ETF发起联接A(019886) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4110228 | ||||||||
| 基金代码 | 019886 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-23 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要 （更新） 南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年9月20日 送出日期：2024年10月23日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 南方国证交通运输行业 基金简称基金代码019886 ETF发起联接A 南方基金管理股份有限中国建设银行股份有限 基金管理人基金托管人 公司公司 基金合同生效日2023年11月24日 基金类型股票型交易币种人民币 运作方式普通开放式 开放频率每个开放日 开始担任本基金 2023年11月24日 基金经理的日期基金经理崔蕾 证券从业日期2015年2月2日 《基金合同》生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元， 基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同 期限。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。 如本基金在《基金合同》生效3年后继续存续的，连续20个工作日出 其他现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情 形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现 基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形 的，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 注:详见《南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募 说明书》第九部分“基金的投资”。 本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准 投资目标 相似的回报。 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创 投资范围业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、衍生工具（股指期货、 股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债 券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中 南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要 （更新） 期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银 行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市 场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证 监会的相关规定）。 本基金根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。 本基金可投资于存托凭证。 在建仓完成后，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的 90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易 保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金 资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为完全被动式指数基金，主要投资于目标ETF。本基金并不参与 目标ETF的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。具 主要投资策略体投资策略包括：1、资产配置策略；2、目标ETF投资策略；3、成份股、 备选成份股投资策略；4、金融衍生品投资策略；5、债券投资策略；6、 可转换债券及可交换债券投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、融 资及转融通证券出借业务投资策略；9、存托凭证投资策略。 本基金的标的指数为国证交通运输行业指数，及其未来可能发生的变更。 本基金业绩比较基准为国证交通运输行业指数收益率×95%+银行活期存 业绩比较基准 款利率（税后）×5%。 本基金的目标ETF为股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预期收 益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基 风险收益特征 金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的 指数所代表的市场相似的风险收益特征。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要 （更新） （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 暂无。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 份额（S）或金额 费用类型（M）/持有期限收费方式/费率备注 （N） M 100万元≤M 0.8%- 万元 申购费（前收费） 200万元≤M 0.4%- 万元 500万元≤M每笔1000元- N 赎回费 7天≤N 0%- 投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 基金申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记 等各项费用。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.50%基金管理人和销售机构 托管费0.10%基金托管人 销售服务费-销售机构 审计费用10,000.00会计师事务所 信息披露费-规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金 相关的信息披露费用；《基 金合同》生效后与基金相关 的会计师费、律师费、公证 费、诉讼费和仲裁费；基金 份额持有人大会费用；基金 -其他费用的证券/期货/期权交易费 用；基金的银行汇划费用； 基金相关账户的开户及维护 费用；因参与融资及转融通 证券出借业务而产生的各项 合理费用；基金投资目标 ETF的相关费用（包括但不 南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要 （更新） 限于目标ETF的交易费 用、申赎费用等）；按照国 家有关规定和《基金合同》 约定，可以在基金财产中列 支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取托管费。 上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最 终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 - 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 （一）本基金特有的风险 1、标的指数的风险：即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总 体市场表现存在差异，因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投 资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。 2、标的指数波动的风险：标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市 公司状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 3、跟踪偏离风险/跟踪误差控制未达约定目标的风险：即基金在跟踪指数时由于各种原 因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间产生差异的不确定性，包括但不限于以下因素： （1）标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为； （2）标的指数成份股的调整； （3）基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击； （4）申购、赎回因素带来的跟踪误差； （5）新股市值配售、新股认购带来的跟踪误差； （6）基金现金资产的拖累； （7）基金的管理费、托管费和销售服务费等带来的跟踪误差； （8）指数成份股停牌、摘牌，成份股涨、跌停板等因素带来的偏差； （9）基金管理人的买入卖出时机选择； （10）其他因素带来的偏差。 4、标的指数变更的风险 根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜继续作为 本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调 整，基金收益风险特征可能发生变化，投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成本。 5、投资于目标ETF带来的风险 由于主要投资于目标ETF，所以本基金会面临诸如目标ETF的管理风险与操作风险、目 标ETF基金份额二级市场交易价格波动风险和折溢价的风险、目标ETF的技术风险等风险。 南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要 （更新） 6、基金投资组合收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险 本基金业绩比较基准仅为基金业绩提供对比的参考基准，业绩比较基准的表现并不代表 基金实际的收益情况，也不作为对基金收益的预测。本基金实际运作中投资的对象及其权重， 与业绩比较基准的构成及其权重可能并非完全一致，可能出现投资组合收益率与业绩比较基 准收益率偏离的风险。 7、投资于存托凭证的风险 本基金的投资范围包括中国存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的 共同风险外，存托凭证有可能出现股价波动较大的情况，投资者有可能面临中国存托凭证价 格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托 凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的 风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协 议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存 托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人， 在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能 导致的其他风险。 但基金资产并非必然参与存托凭证的投资，基金可根据投资策略需要或不同市场环境的 变化，选择是否采用存托凭证投资策略。 8、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种 原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作 日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合 并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人 大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指 数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金 投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异， 影响投资收益。 9、成份股停牌、摘牌的风险 标的指数的当前成份股可能会改变、停牌或摘牌，此后也可能会有其它股票加入成为该 指数的成份股。本基金投资组合与相关指数成份股之间并非完全相关，在标的指数的成份股 调整时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法及时买卖成份股，从而影响本基金对标 的指数的跟踪程度。当标的指数的成份股摘牌时，本基金可能无法及时卖出而导致基金净值 下降，跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机 构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程 序后及时对相关成份股进行调整，但并不保证能因此避免该成份证券对本基金基金财产的影 响，当基金管理人对该成份股予以调整时也可能产生跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。 10、投资股指期货的风险 本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，主要存在以下风险： （1）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资人带来的风险。 （2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 （3）基差风险：是指股指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的 风险。 南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要 （更新） （4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所 要求的保证金而带来的风险。（5）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆， 基金财产可能因此产生更大的收益波动。 （6）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 （7）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统 出现故障等原因造成损失的风险。 11、投资股票期权的风险 股票期权价格主要受到标的资产价格水平、标的资产价格波动率、期权到期时间、市场 利率水平等因素的影响。因此，投资股票期权主要存在Delta风险、Gamma风险、Vega风 险、Theta风险以及Rho风险。同时，进行股票期权投资还面临流动性风险、信用风险、 操作风险等。 12、本基金投资资产支持证券的风险 本基金可投资于资产支持证券，因此可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操作风险。本基金管理人将通过内部信用评级、投资 授信控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制。同时，本基金管理人将对 资产支持证券进行全程合规监控，通过事前控制、事中监督和事后报告检查等方式，确保资 产支持证券投资的合法合规。 13、本基金投资流通受限证券的风险 本基金可投资于流通受限证券，因此可能面临在一定的价格下无法卖出而要降价卖出的 风险，同时由于流通受限证券的非流通特性，在本基金参与投资后将在一定期限内无法流通， 在面临基金大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。目前，本基金管理人 已建立了健全的内部控制体系，全面监控流动性受限证券的种类、投资比例、内部审批流程、 信息披露、日常风险监控等环节，做好危机处理预案，确保流通受限证券投资的合法合规。 14、本基金参与转融通证券出借业务的风险 本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与转融通证券出借业务，可能存在转融通业 务特有风险，包括但不限于以下风险： （1）流动性风险 面对大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现、支付赎回款项的风险； （2）信用风险 证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险； （3）市场风险 证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的风险。 （4）操作风险 由于不完善或有问题的内部操作流程、人员违规或失误、系统故障或外部事件所导致的 直接或间接损失的风险 根据转融通证券出借业务的特点，本公司配备了风控、合规、投资、后台等专业的技术 人员、升级改造了相关技术系统，制定了参与转融通证券出借业务的投资策略、搭建了健全 合理的转融通业务内部控制体系，包括严密完备的管理制度、科学规范的业务控制流程、清 晰明确的组织体系与职责分工、灵活有效的风险应对安排，制定或更新了《南方基金转融通 证券出借业务风险管理办法》、《南方基金转融通证券出借交易操作指引》、《南方基金转 融通证券出借业务投资管理制度》等风险管理制度，完善了开展转融通出借业务的相关安排， 保障转融通出借业务的顺利开展。 除上述风险外，本公司参与转融通证券出借业务还应关注外部监管机构或公司要求关注 的其他风险。 南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要 （更新） 15、基金合同终止的风险 《基金合同》生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动 终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。法律法规或中国证监会另有 规定的，从其规定。 如本基金在《基金合同》生效3年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有 人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中 予以披露；连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 （二）市场风险 1、政策风险。2、经济周期风险。3、利率风险。4、上市公司经营风险。5、购买力风 险。6、信用风险。7、债券收益率曲线变动风险。8、再投资风险。 （三）管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平，造成管理风险。但 从长期看，本基金的收益水平仍与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较 大，可能因为基金管理人的因素而影响基金的长期收益水平。 （四）流动性风险 1、本基金的申购、赎回安排 2、投资市场、行业及资产的流动性风险评估 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 （五）其他风险 1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险； 2、因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产生的风险； 3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 5、因业务竞争压力可能产生的风险； 6、不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险； 7、其他意外导致的风险。 （六）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基 金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券、 期货市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。 销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险 评价，不同的销售机构采用的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险等级评价与基金 法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等级评价也可能存在不 同，销售机构基于自身采用的评价方法可能对基金的风险等级进行定期或不定期的调整，但 销售机构向投资人推介基金产品时，所依据的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理 人作出的风险等级评价结果。投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能 力与产品风险之间的匹配检验。 （七）实施侧袋机制对投资者的影响 侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但 南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要 （更新） 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧 袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产 的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期 报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的 责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账 户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 （二）重要提示 南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本 基金”）经中国证监会2023年8月25日证监许可〔2023〕1912号文注册募集。中国证监 会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经 济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁 地点为北京市。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 投资人知悉并同意基金管理人可为投资人提供营销信息、资讯与增值服务，并可自主选 择退订，具体的服务说明详见招募说明书“基金份额持有人服务”章节。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899] ●《南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合 同》、 《南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》、 《南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》 ●定期报告、包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要 （更新） 六、其他情况说明 暂无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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