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| 建信信用增强债券A(165311) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 410641 | ||||||||
| 基金代码 | 165311 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信信用增强债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2015年8月29日 重要提示及目录 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 建信信用增强债券 场内简称 建信信用 基金主代码 165311 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年6月16日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 352,265,117.17份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011-09-09 下属分级基金的基金简称： 建信信用增强债券A 建信信用增强债券C 下属分级基金场内简称: 建信信用A 建信信用C 下属分级基金的交易代码： 165311 165314 报告期末下属分级基金的份额总额 290,098,381.01份 62,166,736.16份 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。同时，在固定收益资产所提供的稳健收益基础上，适当参与新股发行申购及增发新股申购，为基金份额持有人增加收益，实现基金资产的长期增值。 业绩比较基准 中国债券总指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于中等风险基金产品。其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 由于主要投资于除国债、中央银行票据以外的信用类金融工具，因此本基金投资蕴含一定的信用风险，预期风险和收益水平高于一般的不涉及股票二级市场投资的债券型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴曙明 汤嵩彦 联系电话 010-66228888 95559 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 95559 传真 010-66228001 021-62701216 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 建信信用增强债券A 建信信用增强债券C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日) 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日) 本期已实现收益 52,725,051.90 17,169,098.52 本期利润 27,767,614.42 8,885,467.90 加权平均基金份额本期利润 0.0954 0.1021 本期基金份额净值增长率 7.94% 7.80% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.2782 0.2716 期末基金资产净值 370,812,319.09 79,048,751.39 期末基金份额净值 1.278 1.272 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信信用增强债券A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -3.18% 1.02% 0.30% 0.08% -3.48% 0.94% 过去三个月 3.99% 0.74% 2.27% 0.13% 1.72% 0.61% 过去六个月 7.94% 0.66% 2.60% 0.13% 5.34% 0.53% 过去一年 22.06% 0.56% 7.62% 0.15% 14.44% 0.41% 过去三年 32.98% 0.33% 11.90% 0.12% 21.08% 0.21% 自基金合同生效起至今 47.39% 0.29% 20.05% 0.12% 27.34% 0.17% 建信信用增强债券C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -3.12% 1.03% 0.30% 0.08% -3.42% 0.95% 过去三个月 4.01% 0.74% 2.27% 0.13% 1.74% 0.61% 过去六个月 7.80% 0.67% 2.60% 0.13% 5.20% 0.54% 过去一年 21.49% 0.56% 7.62% 0.15% 13.87% 0.41% 自基金合同生效起至今 21.72% 0.55% 7.72% 0.15% 14.00% 0.40% 注：本基金封闭期于2014年6月15日止，封闭期结束后，自2014年6月16日起，本基金的运作方式转为上市开放式。同时新增C类份额。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、美国信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、量化衍生品及海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司，设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的综合性、专业化资产管理公司”。 截至2015年6月30日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任股票型证券投资基金、建信优势动力股票型证券投资基金（LOF）、建信创新中国股票型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金、建信全球资源股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金，共计55只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为1654.99亿元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李菁 固定收益投资部总监、本基金的基金经理 2011年6月16日 - 9 硕士。2002年7月进入中国建设银行，从事基金托管业务，任主任科员。2005年9月进入建信基金管理有限责任公司，历任债券研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、投资管理部副总监，2007年11月3日至2012年2月17日任建信货币市场基金基金经理，2009年6月2日起任建信收益增强基金基金经理，2011年6月16日起任建信信用增强债券基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面，今年上半年经济延续了去年的下滑态势，工业增加值增速比去年四季度大幅下滑，累计增速从去年四季度末的8.3%下降至上半年末的6.3%，固定资产投资累计增速从去年四季度末的15.7%大幅下降至半年末的11.4%，外需表现低迷，消费相对平稳。为了刺激经济和降低融资成本，央行连续三次降息和3次降准（含1次定向降准），累计下调人民币存贷款基准利率75bp，累计全面降准150bp，地方政府债务置换也稳步进行，但由于财政方面支出依旧不力，抑制了基建等投资，因此整体经济还需要进一步政策支持。国际方面，美国经济缓慢复苏，市场预计9月份美联储加息，美元指数逐步走强，欧元区在QE推动下经济有望企稳，但希腊事件的扰动导致近期欧元低迷。日本经济维持较为疲弱的情况。 在此背景下，上半年中债总全价指数上涨0.77%,收益率曲线呈陡峭化形变，短端利率下行较多，信用债表现优于利率债。权益市场方面，沪深300指数上半年整体上涨13.38%，指数6月中旬达到新高开始暴跌，截至半年末指数险收4277点，前期涨幅较大的创业板出现了较大的回撤。 回顾上半年的基金管理工作，基金适度增持了部分长期信用债和金融债，随着转债的赎回和转股，权益资产的结构有所变化，基金对于6月中旬开始的系统性下跌风险预估不足，基金在二季末由于较高的权益投资仓位回撤较大。 报告期内基金的业绩表现 本报告期信用增强A净值增长率7.94%，波动率0.66%，信用增强C净值增长率7.8%，波动率0.67%;业绩比较基准收益率2.6%，波动率0.13%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，虽然房地产销量数据略有回暖，但我们认为经济仍在低位运行，而居民物价水平三季度大概率从低位逐步上行，政策层面上，宽松的货币政策和财政政策仍将持续，但经历前期的投放和量化宽松后，后续政策的边际效用在递减，而将更侧重中长期政策工具的引用以及观察经济运行后的相机抉择。整体而言，我们认为债券市场方面，随着二季度数据的出台和股票市场暴跌后银行理财资金的重新配置，市场有短期波段机会；股票市场方面，在经历了前期短期暴跌后，高杠杆牛市短期难以恢复，风暴过后，相对低估值的蓝筹板块和业绩增长确定的真正高成长公司投资机会将显现。 本基金将在严控风险的前提下，加强组合投资的灵活性，力求为持有人获得较好的绝对收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。 基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。 自2015年3月26日起，公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格，对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)进行估值。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配，符合法律法规和基金合同中关于利润分配的相关规定。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2015年上半年度，托管人在建信信用增强债券型证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2015年上半年度，建信基金管理有限责任公司在建信信用增强债券型证券投资基金（LOF）投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2015年上半年度，由建信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关建信信用增强债券型证券投资基金（LOF）的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：建信信用增强债券型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 8,948,827.11 5,192,236.86 结算备付金 12,171,293.13 14,509,700.30 存出保证金 60,287.36 44,831.92 交易性金融资产 653,790,512.72 705,843,447.86 其中：股票投资 55,220,628.48 17,772,488.66 基金投资 - - 债券投资 598,569,884.24 688,070,959.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 15,282.95 16,770,970.43 应收利息 13,093,755.55 13,162,712.15 应收股利 - - 应收申购款 116,328.20 1,049,313.06 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 688,196,287.02 756,573,212.58 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 231,399,650.90 239,999,790.00 应付证券清算款 2,578,251.38 - 应付赎回款 1,842,174.79 27,434,334.37 应付管理人报酬 285,910.20 363,138.98 应付托管费 81,688.63 103,753.98 应付销售服务费 24,587.85 66,640.22 应付交易费用 125,670.79 45,670.87 应交税费 - - 应付利息 76,601.15 129,398.58 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,920,680.85 1,896,618.57 负债合计 238,335,216.54 270,039,345.57 所有者权益： 实收基金 352,265,117.17 411,309,554.30 未分配利润 97,595,953.31 75,224,312.71 所有者权益合计 449,861,070.48 486,533,867.01 负债和所有者权益总计 688,196,287.02 756,573,212.58 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额总额352,265,117.17份。其中建信信用增强基金A类基金份额净值1.278元，基金份额总额290,098,381.01份；建信信用增强基金C类基金份额净值1.272元，基金份额总额62,166,736.16份。 利润表 会计主体：建信信用增强债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 42,724,254.29 37,896,990.15 1.利息收入 16,671,611.98 20,711,590.80 其中：存款利息收入 112,114.40 74,804.87 债券利息收入 16,559,497.58 19,326,186.29 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 1,310,599.64 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 59,151,837.53 -494,383.48 其中：股票投资收益 6,681,546.19 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 51,736,655.63 -494,383.48 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 733,635.71 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -33,241,068.10 17,525,642.29 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 141,872.88 154,140.54 减：二、费用 6,071,171.97 5,193,359.55 1．管理人报酬 1,638,967.73 2,663,014.17 2．托管费 468,276.48 760,861.26 3．销售服务费 187,764.59 16,232.77 4．交易费用 195,823.24 10,977.29 5．利息支出 3,325,419.16 1,502,080.24 其中：卖出回购金融资产支出 3,325,419.16 1,502,080.24 6．其他费用 254,920.77 240,193.82 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 36,653,082.32 32,703,630.60 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 36,653,082.32 32,703,630.60 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：建信信用增强债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 411,309,554.30 75,224,312.71 486,533,867.01 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 36,653,082.32 36,653,082.32 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -59,044,437.13 -14,281,441.72 -73,325,878.85 其中：1.基金申购款 208,716,982.04 48,282,144.24 256,999,126.28 2.基金赎回款 -267,761,419.17 -62,563,585.96 -330,325,005.13 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 352,265,117.17 97,595,953.31 449,861,070.48 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 761,256,172.26 3,128,949.51 764,385,121.77 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 32,703,630.60 32,703,630.60 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 69,477,062.43 3,527,047.72 73,004,110.15 其中：1.基金申购款 437,144,078.58 20,372,254.41 457,516,332.99 2.基金赎回款 -367,667,016.15 -16,845,206.69 -384,512,222.84 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 830,733,234.69 39,359,627.83 870,092,862.52 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______孙志晨______ ______何斌______ ____秦绪华____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 建信信用增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第493号《关于核准建信信用增强债券型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信信用增强债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型，存续期限为不定期，本基金合同生效后三年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易，基金合同生效满三年后转为上市开放式基金。本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集760,987,511.71元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第242号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信信用增强债券型证券投资基金基金合同》于2011年6月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为761,256,172.26份基金份额，其中认购资金利息折合268,660.55份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信信用增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、中央银行票据、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、分离型可转换债券、债券回购、资产支持证券、银行存款等固定收益类金融工具，股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具等。在封闭期，本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债券的比例不低于固定收益类资产的80%，投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%。在开放期，本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债券的比例不低于固定收益类资产的80%，投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资业绩比较基准为中国债券总指数收益率。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2011]第275号文审核同意，本基金116,933,168份基金份额于2011年9月9日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《建信信用增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的封闭期自2011年6月16日(基金合同生效日)起至2014年6月15日止。自2014年6月16日起，本基金的运作方式转为上市开放式，同时开放基金的申购、赎回及定期定额投资业务。 根据《关于建信信用增强债券型证券投资基金增加C类收费模式并修改基金合同的公告》并报证监会备案，本基金于2014年6月16日起根据申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为A类基金份额；不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。2014年6月16日前，原有的基金份额在开放申购赎回后，全部转换为建信信用增强债券A类份额。投资人可自由选择认购、申购某一类别的基金份额。投资者可通过场外或场内两种方式对本基金A类份额进行申购和赎回，C类份额仅允许在场外进行申购和赎回。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。 《建信信用增强债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 差错更正的说明 本基金本报告期内未发生会计差错。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司(“建信基金”) 基金管理人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,638,967.73 2,663,014.17 其中：支付销售机构的客户维护费 287,360.92 673,690.25 注：1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数； 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 468,276.48 760,861.26 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信信用增强债券A 建信信用增强债券C 合计 中国建设银行 - 113,305.81 113,305.81 建信基金管理有限责任公司 - 2,347.64 2,347.64 交通银行 - - - 合计 - 115,653.45 115,653.45 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信信用增强债券A 建信信用增强债券C 合计 中国建设银行 - 16,232.97 16,232.97 建信基金管理有限责任公司 - - - 交通银行 - - - 合计 - 16,232.97 16,232.97 注：1、支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金管理有限责任公司，再由建信基金管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日C类基金份额销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值X0.35% / 当年天数； 2、A类份额不收销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 - - - - - - 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 60,386,093.70 - - - - - 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 建信信用增强债券A 建信信用增强债券C 基金合同生效日（ 2011年6月16日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 建信信用增强债券A 建信信用增强债券C 基金合同生效日（ 2011年6月16日 ）持有的基金份额 19,999,722.22 - 期初持有的基金份额 19,999,722.22 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 19,999,722.22 - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除本基金管理人之外的其他关联方本报告期末均未持有本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 8,948,827.11 19,539.21 745,025.20 49,986.73 注：1、本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息； 2、本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2015年6月30日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2014年6月30日：同)。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 132002 15天集EB 2015年6月11日 2015年7月2日 新债流通受限 99.99 99.99 4,900 489,957.04 489,957.04 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额99,399,650.90元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 0980104 09甬城投债 2015年7月1日 101.71 400,000 40,684,000.00 1280089 12联泰债 2015年7月1日 104.72 300,000 31,416,000.00 1480453 14龙海债 2015年7月1日 103.49 300,000 31,047,000.00 合计 1,000,000 103,147,000.00 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额132,000,000.00元，于2015年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为67,661,294.72 元，属于第二层次的余额为586,129,218.00 元，无属于第三层次的余额(2014年6月30日：第一层次248,056,411.40元，第二层次588,972,780.82元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月26日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注7.4.5.2），并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年6月30日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 55,220,628.48 8.02 其中：股票 55,220,628.48 8.02 2 固定收益投资 598,569,884.24 86.98 其中：债券 598,569,884.24 86.98 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 21,120,120.24 3.07 7 其他各项资产 13,285,654.06 1.93 8 合计 688,196,287.02 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,660,632.64 1.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,145,851.20 1.14 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 11,970.00 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,808,620.72 2.85 J 金融业 29,584,163.92 6.58 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 9,390.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 55,220,628.48 12.28 注：以上行业分类以2015年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 1,534,211 15,250,057.34 3.39 2 601929 吉视传媒 847,131 12,808,620.72 2.85 3 601318 中国平安 125,957 10,320,916.58 2.29 4 002521 齐峰新材 546,692 7,609,952.64 1.69 5 600023 浙能电力 518,735 5,145,851.20 1.14 6 600109 国金证券 164,475 4,013,190.00 0.89 7 603589 口子窖 2,000 50,680.00 0.01 8 603223 恒通股份 1,000 11,970.00 0.00 9 603117 万林股份 1,000 9,390.00 0.00 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站www.ccbfund.cn的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600219 南山铝业 21,750,368.53 4.47 2 002521 齐峰新材 15,765,176.32 3.24 3 600016 民生银行 15,504,747.28 3.19 4 601318 中国平安 14,781,132.80 3.04 5 600023 浙能电力 13,194,939.36 2.71 6 601929 吉视传媒 11,893,719.24 2.44 7 600067 冠城大通 9,376,604.72 1.93 8 002408 齐翔腾达 8,430,813.72 1.73 9 000425 徐工机械 8,173,736.55 1.68 10 002391 长青股份 7,485,145.42 1.54 11 601211 国泰君安 137,970.00 0.03 12 601985 中国核电 64,410.00 0.01 13 600958 东方证券 40,120.00 0.01 14 603589 口子窖 32,000.00 0.01 15 601198 东兴证券 27,540.00 0.01 16 603567 珍宝岛 23,600.00 0.00 17 601021 春秋航空 18,160.00 0.00 18 600959 江苏有线 16,410.00 0.00 19 603901 永创智能 15,810.00 0.00 20 603566 普莱柯 15,520.00 0.00 注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600219 南山铝业 23,328,137.75 4.79 2 600109 国金证券 15,422,025.68 3.17 3 600023 浙能电力 10,604,840.64 2.18 4 600067 冠城大通 10,470,868.08 2.15 5 002391 长青股份 8,697,510.60 1.79 6 002408 齐翔腾达 8,543,276.75 1.76 7 000425 徐工机械 6,693,144.25 1.38 8 601318 中国平安 4,573,726.09 0.94 9 002521 齐峰新材 4,546,137.57 0.93 10 600016 民生银行 1,462,465.81 0.30 11 601985 中国核电 251,995.84 0.05 12 601211 国泰君安 218,540.00 0.04 13 600959 江苏有线 162,032.00 0.03 14 300447 全信股份 89,750.00 0.02 15 600958 东方证券 83,080.00 0.02 16 603566 普莱柯 72,860.00 0.01 17 603901 永创智能 70,000.00 0.01 18 601198 东兴证券 67,800.00 0.01 19 300463 迈克生物 63,100.00 0.01 20 601021 春秋航空 61,500.00 0.01 注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 126,871,173.94 卖出股票收入（成交）总额 95,798,919.06 注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 105,283,500.00 23.40 其中：政策性金融债 105,283,500.00 23.40 4 企业债券 412,207,818.00 91.63 5 企业短期融资券 - 0.00 6 中期票据 63,090,000.00 14.02 7 可转债 17,988,566.24 4.00 8 其他 - 0.00 9 合计 598,569,884.24 133.06 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 1480386 14冀渤海债 700,000 72,716,000.00 16.16 2 101474009 14沪世茂MTN002 600,000 63,090,000.00 14.02 3 150210 15国开10 600,000 60,558,000.00 13.46 4 0980104 09甬城投债 450,000 45,769,500.00 10.17 5 122770 11国网01 400,000 42,584,000.00 9.47 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 60,287.36 2 应收证券清算款 15,282.95 3 应收股利 - 4 应收利息 13,093,755.55 5 应收申购款 116,328.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,285,654.06 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110030 格力转债 4,803,250.00 1.07 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 建信信用增强债券A 2,646 109,636.58 214,350,311.61 73.89% 75,748,069.40 26.11% 建信信用增强债券C 656 94,766.37 33,802,723.68 54.37% 28,364,012.48 45.63% 合计 3,302 106,682.35 248,153,035.29 70.44% 104,112,081.88 29.56% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 期末上市基金前十名持有人 建信信用增强债券A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 云南冶金集团股份有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司 1,385,300.00 25.68% 2 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司企业年金计划－中国工商银行 1,100,000.00 20.39% 3 宁夏电力公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 973,016.00 18.04% 4 深圳证券交易所企业年金计划－招商银行 501,400.00 9.30% 5 太平人寿保险有限公司－投连－银保 199,000.00 3.69% 6 王莉 99,407.00 1.84% 7 冼建强 90,504.00 1.68% 8 南车眉山车辆有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 76,923.00 1.43% 9 杨佳一 74,404.00 1.38% 10 陈丽燕 71,808.00 1.33% 注：持有人为场内持有人。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信信用增强债券A 建信信用增强债券C 基金合同生效日（2011年6月16日）基金份额总额 761,256,172.26 - 本报告期期初基金份额总额 279,432,257.18 131,877,297.12 本报告期基金总申购份额 155,718,551.40 52,998,430.64 减:本报告期基金总赎回份额 145,052,427.57 122,708,991.60 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 290,098,381.01 62,166,736.16 注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 我公司于2015年3月26日召开2015年度第一次临时股东会会议，决定解聘杨文升先生、欧阳伯权先生公司董事职务，并解聘顾建国先生独立董事职务，批准聘任许会斌先生、张维义先生为公司董事，以及李全先生为公司独立董事。2015年3月26日公司召开第四届董事会第一次会议，会议选举许会斌先生为公司董事长。2015年5月28日，公司依法完成了法定代表人变更手续，许会斌先生为法定代表人。公司已根据相关法律法规要求，在指定媒体公开披露了公司前述人员的变更信息，并已在监管机构备案。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 2 67,019,784.89 69.96% 59,323.78 69.36% - 高华证券 1 21,995,919.92 22.96% 20,025.02 23.41% - 东方证券 1 6,783,214.25 7.08% 6,175.41 7.22% - 齐鲁证券 3 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 华泰证券 4 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 中投证券 3 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下： （1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。 （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 （3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。 （4）佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。 3、本基金本报告期内无新增交易单元，无剔除交易单元。 4、本基金与托管在同一托管行的公司其他基金公用交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 安信证券 154,651,612.57 71.99% 13,461,700,000.00 100.00% - - 高华证券 17,717,028.90 8.25% - - - - 东方证券 867,698.00 0.40% - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信证券 41,585,386.31 19.36% - - - - 中银国际 - - - - - - 建信基金管理有限责任公司 2015年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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