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| 建信进取(150037) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 410635 | ||||||||
| 基金代码 | 150037 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2015年8月29日 重要提示及目录 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 建信双利分级股票 场内简称 建信双利 基金主代码 165310 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年5月6日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 201,350,892.98份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011-06-08 下属分级基金的基金简称 建信双利 建信稳健 建信进取 下属分级基金场内简称: 建信双利 建信稳健 建信进取 下属分级基金的交易代码 165310 150036 150037 报告期末下属分级基金份额总额 184,898,570.98份 6,580,928.00份 9,871,394.00份 基金产品说明 投资目标 本基金采用主题策略筛选和个股精选相结合的方法筛选上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将通过自上而下的方式，通过对经济发展过程中制度性、结构性或周期性趋势的研究和分析，深入挖掘上述趋势得以产生和持续的内在驱动因素以及潜在的投资主题，在前述主题筛选和主题配置的基础上，本基金综合运用建信股票研究分析方法和其他投资分析工具，采用自下而上方式精选具有投资潜力的股票构建股票投资组合。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率。 风险收益特征 本基金属于采用高仓位操作的股票型基金，其风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金和普通股票型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高预期收益的品种。 从本基金所分离的两类基金份额来看，建信稳健份额将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其风险和预期收益要低于普通的股票型基金份额；建信进取份额则表现出高风险、高预期收益的显著特征，其风险和预期收益要高于普通的股票型基金份额。 下属分级基金的风险收益特征 本基金属于采用高仓位操作的股票型基金，其风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金和普通股票型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高预期收益的品种。 建信稳健份额将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其风险和预期收益要低于普通的股票型基金份额。 建信进取份额将表现出高风险、高预期收益的显著特征，其风险和预期收益要高于普通的股票型基金份额。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴曙明 张燕 联系电话 010-66228888 0755—83199084 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 95555 传真 010-66228001 0755—83195201 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日 ) 本期已实现收益 217,375,192.45 本期利润 121,936,643.68 加权平均基金份额本期利润 0.4236 本期基金份额净值增长率 32.80% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.6759 期末基金资产净值 318,552,618.71 期末基金份额净值 1.582 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）； 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -5.33% 3.16% -7.18% 3.32% 1.85% -0.16% 过去三个月 12.68% 2.47% 9.98% 2.48% 2.70% -0.01% 过去六个月 32.80% 2.06% 25.29% 2.15% 7.51% -0.09% 过去一年 80.78% 1.64% 99.67% 1.75% -18.89% -0.11% 过去三年 93.35% 1.41% 77.15% 1.42% 16.20% -0.01% 自基金合同生效起至今 74.49% 1.33% 41.37% 1.37% 33.12% -0.04% 注：本基金投资业绩比较基准为：95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率。其中：沪深300指数收益率作为衡量股票投资部分的业绩基准，商业银行活期存款利率作为衡量基金债券投资部分的业绩基准。沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数，它是反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。指数样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值。成份股为市场中市场代表性好，流动性高，交易活跃的主流投资股票，能够反映市场主流投资的收益情况。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、量化衍生品及海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司，设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的综合性、专业化资产管理公司”。 截至2015年6月30日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任股票型证券投资基金、建信优势动力股票型证券投资基金（LOF）、建信创新中国股票型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金、建信全球资源股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金，共计55只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为1654.99亿元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 梁洪昀 金融工程及指数投资部总监、本基金的基金经理 2015年3月25日 - 12 特许金融分析师（CFA），2003年1月获清华大学经济学博士学位。2003年1月至2005年8月就职于大成基金管理有限公司，历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理；2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2011年9月8日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金基金经理；2015年3月25日起任建信双利分级股票基金的基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金属于高仓位股票型基金，在仓位选择上余地很小，更多地是通过精选个股方式力争取得超越基准的业绩表现。在报告期内，本基金采取较为均衡的配置策略，力求基金业绩表现相对平稳。从报告期整体来看，组合波动率得到了较好的控制。在报告期末市场出现大幅回调时，投资组合较好地控制了风险，尤其是流动性风险。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率32.8%，波动率2.06%，业绩比较基准收益率25.29%，波动率2.15%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年上半年，股票市场大幅上涨，特别是在2季度前期，市场经历了单边快速上涨的阶段。然而在报告期末，在各种因素影响下，市场急剧下挫，无论是下跌速度还是幅度都非常可观。展望2015年下半年，受前期大幅下跌的影响，预计无论是投资者还是监管层都将吸取之前教训，采取比之前更为谨慎的态度行事。 本基金属于高仓位、主动投资的股票型基金，将会通过吸收投研团队的研究成果，优化组合配置，力争给持有人带来超越基准的收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。 基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。 自2015年3月26日起，公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格，对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)进行估值。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中关于收益分配条款的规定，本基金不进行收益分配，也不单独对建信稳健份额与建信进取份额进行收益分配。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 28,309,402.79 33,315,779.00 结算备付金 1,143,735.52 1,275,714.25 存出保证金 252,583.46 183,831.40 交易性金融资产 297,764,795.56 424,900,988.78 其中：股票投资 297,764,795.56 424,900,988.78 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 6,357,165.13 应收利息 6,186.55 9,494.31 应收股利 - - 应收申购款 195,527.20 60,130.41 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 327,672,231.08 466,103,103.28 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 5,100,887.52 10,360,314.73 应付管理人报酬 446,410.78 623,778.58 应付托管费 74,401.82 103,963.10 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,989,605.15 1,355,266.93 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 508,307.10 477,428.30 负债合计 9,119,612.37 12,920,751.64 所有者权益： 实收基金 182,454,976.48 344,590,635.27 未分配利润 136,097,642.23 108,591,716.37 所有者权益合计 318,552,618.71 453,182,351.64 负债和所有者权益总计 327,672,231.08 466,103,103.28 注：报告截止日2015年6月30日，建信双利策略主题分级股票型证券投资基金之基础份额(简称“建信双利基金份额”)份额净值1.582元，建信双利策略主题分级股票型证券投资基金之稳健收益类份额(简称“建信稳健份额”)份额净值1.031元，建信双利策略主题分级股票型证券投资基金之积极收益类份额(简称“建信进取份额”)份额净值1.949元。基金份额总额为201,350,892.98份，其中建信双利基金份额184,898,570.98份，建信稳健份额6,580,928.00份，建信进取份额9,871,394.00份。 利润表 会计主体：建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 128,945,428.49 -47,231,426.51 1.利息收入 113,627.79 151,196.48 其中：存款利息收入 113,627.79 150,976.42 债券利息收入 - 220.06 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 224,196,536.86 33,475,858.64 其中：股票投资收益 222,025,080.75 29,253,283.65 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 76,847.94 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,171,456.11 4,145,727.05 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -95,438,548.77 -80,969,095.15 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 73,812.61 110,613.52 减：二、费用 7,008,784.81 7,397,057.72 1．管理人报酬 2,984,514.44 4,138,815.99 2．托管费 497,419.12 689,802.67 3．销售服务费 - - 4．交易费用 3,298,686.04 2,323,349.91 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 228,165.21 245,089.15 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 121,936,643.68 -54,628,484.23 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 121,936,643.68 -54,628,484.23 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 344,590,635.27 108,591,716.37 453,182,351.64 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 121,936,643.68 121,936,643.68 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -162,135,658.79 -94,430,717.82 -256,566,376.61 其中：1.基金申购款 15,198,286.74 7,871,311.83 23,069,598.57 2.基金赎回款 -177,333,945.53 -102,302,029.65 -279,635,975.18 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 182,454,976.48 136,097,642.23 318,552,618.71 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 633,167,230.50 39,255,205.02 672,422,435.52 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -54,628,484.23 -54,628,484.23 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -107,510,516.35 -2,706,331.23 -110,216,847.58 其中：1.基金申购款 53,339,674.14 1,382,935.07 54,722,609.21 2.基金赎回款 -160,850,190.49 -4,089,266.30 -164,939,456.79 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 525,656,714.15 -18,079,610.44 507,577,103.71 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______孙志晨______ ______何斌______ ____秦绪华____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第355号《关于核准建信双利策略主题分级股票型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,973,543,800.59元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第161号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》于2011年5月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,974,508,248.97份基金份额，其中认购资金利息折合964,448.38份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》和《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金份额包括建信双利策略主题分级股票型证券投资基金之基础份额(简称“建信双利基金份额”)、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金之稳健收益类份额(简称“建信稳健份额”)与建信双利策略主题分级股票型证券投资基金之积极收益类份额(简称“建信进取份额”)。其中，建信稳健份额、建信进取份额的基金份额配比始终保持4：6的比例不变。 建信双利基金份额只接受场外与场内申购和赎回，不上市交易；建信稳健份额、建信进取份额只上市交易，不接受申购和赎回。场内建信双利基金份额可按照4:6的比例分拆成预期收益与风险不同的两类基金份额，即建信稳健份额与建信进取份额，而建信稳健份额与建信进取份额也可按照4:6的比例合并成场内建信双利基金份额。 本基金定期进行基金份额折算。在建信稳健份额、建信双利基金份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日，本基金将进行基金的定期份额折算。基金份额折算对象为基金份额折算基准日登记在册的建信稳健份额、建信双利基金份额。 本基金还不定期进行基金份额折算。不定期折算情形一：当建信双利基金份额的基金份额净值达到2.000元，基金管理人即可确定折算基准日；本基金将按照相关规则进行份额折算。基金份额折算对象为基金份额折算基准日登记在册的建信稳健份额、建信进取份额和建信双利基金份额。不定期折算情形二：当建信进取份额的基金份额净值达到0.200元，基金管理人即可确定折算基准日，本基金将按照相关规则进行份额折算。基金份额折算对象为基金份额折算基准日登记在册的建信稳健份额、建信进取份额、建信双利基金份额。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2011]第168号文审核同意，37,344,064.00份建信稳健份额、56,016,098.00份建信进取份额于2011年6月8日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 建信稳健份额约定年基准收益率为“一年期同期银行定期存款利率+3.5%”，一年期同期银行定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。在进行建信稳健份额和建信进取份额各自的基金份额参考净值计算时，本基金净资产优先确保建信稳健份额的本金及建信稳健份额累计约定日收益，之后的剩余净资产计为建信进取份额的净资产。基金管理人按照基金合同约定的规则，定期及不定期的在基金份额折算日对本基金进行份额折算。折算后基金运作方式及建信稳健份额与建信进取份额配比不变。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资比例范围为基金资产的90%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%；固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-10%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为: 沪深300指数收益率×95% ＋商业银行活期存款利率×5%。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 差错更正的说明 本基金在本报告期无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司(“建信基金”) 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,984,514.44 4,138,815.99 其中：支付销售机构的客户维护费 874,288.71 1,469,031.84 注：1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 497,419.12 689,802.67 注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 销售服务费 本基金无销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 28,309,402.79 99,258.30 34,229,548.72 140,347.89 注：本基金的银行存由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600900 长江电力 2015年6月15日 重大资产重组 12.37 - - 634,336 6,418,342.61 7,846,736.32 - 601111 中国国航 2015年6月30日 筹划非公开发行 16.14 2015年7月29日 13.78 253,177 3,208,471.10 4,086,276.78 - 601633 长城汽车 2015年6月19日 筹划非公开发行 36.70 2015年7月13日 38.50 93,700 4,533,763.34 3,438,790.00 - 300056 三维丝 2015年6月5日 重大资产重组 46.55 - - 55,800 1,817,246.94 2,597,490.00 - 600061 国投安信 2015年6月8日 重大资产重组 37.82 2015年7月20日 34.04 59,600 1,730,728.00 2,254,072.00 - 002354 天神娱乐 2015年5月28日 重大事项 96.97 2015年7月23日 87.27 10,400 1,047,222.00 1,008,488.00 - 002413 常发股份 2015年6月29日 重大资产重组 52.02 - - 2,900 178,736.67 150,858.00 - 注：本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 至本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易，故未存在作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为276,382,084.46元，属于第二层级的余额为21,382,711.10元，无属于第三层级的余额(2014年6月30日：第一层级470,053,427.12元，第二层级5,607,720.00元，无第三层级)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月26日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注6.4.5.2），并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 297,764,795.56 90.87 其中：股票 297,764,795.56 90.87 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 29,453,138.31 8.99 7 其他各项资产 454,297.21 0.14 8 合计 327,672,231.08 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 13,793,977.31 4.33 C 制造业 98,330,686.24 30.87 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,732,495.82 4.31 E 建筑业 21,196,429.00 6.65 F 批发和零售业 4,743,778.00 1.49 G 交通运输、仓储和邮政业 17,032,263.78 5.35 H 住宿和餐饮业 1,633,040.00 0.51 I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,489,341.98 3.61 J 金融业 102,954,865.61 32.32 K 房地产业 10,570,143.02 3.32 L 租赁和商务服务业 447,430.80 0.14 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 995,584.00 0.31 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 844,760.00 0.27 S 综合 - - 合计 297,764,795.56 93.47 注：以上行业分类以2015年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 226,078 18,524,831.32 5.82 2 600030 中信证券 446,189 12,006,945.99 3.77 3 600837 海通证券 504,800 11,004,640.00 3.45 4 000333 美的集团 238,159 8,878,567.52 2.79 5 600519 贵州茅台 32,600 8,399,390.00 2.64 6 002021 中捷资源 633,000 7,861,860.00 2.47 7 600900 长江电力 634,336 7,846,736.32 2.46 8 002252 上海莱士 118,617 7,762,296.48 2.44 9 000776 广发证券 340,597 7,714,522.05 2.42 10 601377 兴业证券 559,122 7,654,380.18 2.40 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.ccbfund.cn网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601166 兴业银行 24,873,631.32 5.49 2 600252 中恒集团 16,346,618.24 3.61 3 600900 长江电力 14,395,935.18 3.18 4 000333 美的集团 13,708,391.68 3.02 5 600837 海通证券 13,539,188.91 2.99 6 002024 苏宁云商 13,143,439.71 2.90 7 002202 金风科技 13,024,888.20 2.87 8 000776 广发证券 12,213,978.93 2.70 9 601988 中国银行 12,099,441.00 2.67 10 600674 川投能源 11,408,168.47 2.52 11 601989 中国重工 11,140,347.16 2.46 12 600096 云天化 10,958,328.44 2.42 13 601398 工商银行 10,841,399.00 2.39 14 601668 中国建筑 10,840,342.00 2.39 15 600519 贵州茅台 10,381,853.12 2.29 16 601688 华泰证券 10,346,736.98 2.28 17 002252 上海莱士 10,151,823.46 2.24 18 600048 保利地产 10,047,111.47 2.22 19 600030 中信证券 9,627,856.28 2.12 20 601099 太平洋 9,508,510.50 2.10 21 601788 光大证券 9,476,239.47 2.09 22 000792 盐湖股份 9,376,101.81 2.07 注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 40,076,247.90 8.84 2 000625 长安汽车 22,292,919.97 4.92 3 600570 恒生电子 21,456,847.93 4.73 4 601166 兴业银行 19,963,167.45 4.41 5 000002 万 科Ａ 19,501,631.56 4.30 6 600252 中恒集团 17,662,551.98 3.90 7 600030 中信证券 16,848,233.30 3.72 8 300202 聚龙股份 16,553,685.19 3.65 9 002714 牧原股份 16,040,086.35 3.54 10 000998 隆平高科 15,757,985.01 3.48 11 002024 苏宁云商 14,877,961.94 3.28 12 002202 金风科技 14,353,042.33 3.17 13 600674 川投能源 14,227,138.89 3.14 14 600694 大商股份 13,996,694.57 3.09 15 600000 浦发银行 13,256,670.81 2.93 16 300072 三聚环保 13,001,980.88 2.87 17 002349 精华制药 12,819,673.70 2.83 18 601169 北京银行 12,073,775.70 2.66 19 601398 工商银行 11,890,844.69 2.62 20 600109 国金证券 11,882,762.12 2.62 21 000538 云南白药 11,706,671.79 2.58 22 601318 中国平安 11,450,784.65 2.53 23 600096 云天化 11,384,504.08 2.51 24 000060 中金岭南 11,264,839.13 2.49 25 601099 太平洋 10,867,490.97 2.40 26 601377 兴业证券 10,863,435.49 2.40 27 002142 宁波银行 10,661,274.93 2.35 28 002567 唐人神 10,562,424.38 2.33 29 002363 隆基机械 10,398,573.89 2.29 30 601988 中国银行 10,340,342.17 2.28 31 002437 誉衡药业 10,301,882.60 2.27 32 600271 航天信息 9,904,690.07 2.19 33 300084 海默科技 9,819,384.11 2.17 34 000869 张 裕Ａ 9,613,856.94 2.12 35 600561 江西长运 9,595,785.13 2.12 36 000792 盐湖股份 9,413,055.77 2.08 37 000039 中集集团 9,244,630.84 2.04 注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 926,342,610.85 卖出股票收入（成交）总额 1,180,065,336.05 注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，中信证券股份有限公司（600030）于2015年1月19日发布公告：2015 年 1 月 16 日收市后，中国证监会在例行的新闻发布会上，通报证券公司融资融券业务检查情况，提及本公司等 3 家证券公司由于存在为到期融资融券合约展期的问题，对本公司等 3 家证券公司采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。2015 年 1 月 16 日约 17 时，本公司通过网络报道知悉上述处罚。广发证券股份有限公司（000776）于2015年1月19日发布公告：2015 年 1 月 16 日，中国证监会公开通报 2014 年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况。公司因存在向不符合条件的客户融资融券、违规为到期融资融券合约展期问题，且涉及客户数量较多，受到责令限期改正的行政监管措施。海通证券股份有限公司（600837）于2015年1月19日发布公告：2015 年 1 月 16 日，中国证监会公开通报 2014 年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况。公司因存在违规为到期融资融券合约展期问题，受到暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 252,583.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,186.55 5 应收申购款 195,527.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 454,297.21 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600900 长江电力 7,846,736.32 2.46 重大资产重组 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 建信双利 4,848 38,139.14 52,302,523.40 28.29% 132,596,047.58 71.71% 建信稳健 537 12,254.99 81,000.00 1.23% 6,499,928.00 98.77% 建信进取 445 22,182.91 2,847,000.00 28.84% 7,024,394.00 71.16% 合计 5,830 34,537.03 55,230,523.40 27.43% 146,120,369.58 72.57% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 期末上市基金前十名持有人 建信稳健 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 刘荷枝 812,128.00 12.34% 2 杜芬 460,000.00 6.99% 3 李殿平 266,000.00 4.04% 4 姚东宁 163,600.00 2.49% 5 杨金华 150,800.00 2.29% 6 孙亚 138,062.00 2.10% 7 颜风云 131,200.00 1.99% 8 赵桂春 117,600.00 1.79% 9 赵建民 112,787.00 1.71% 10 吴美凤 108,717.00 1.65% 建信进取 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 桐乡市濮院丝业有限公司 2,282,000.00 23.12% 2 周泽安 740,224.00 7.50% 3 西藏德传投资管理有限公司－德传高傅大健康证券投资基金 500,000.00 5.07% 4 罗立红 496,100.00 5.03% 5 周文龙 361,100.00 3.66% 6 刘丹 202,866.00 2.06% 7 周旺余 200,000.00 2.03% 8 苏保河 189,000.00 1.91% 9 蒋欢庆 179,760.00 1.82% 10 龙杰盛 173,800.00 1.76% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信双利 建信稳健 建信进取 基金合同生效日（2011年5月6日）基金份额总额 2,881,148,086.97 37,344,064.00 56,016,098.00 本报告期期初基金份额总额 332,598,692.60 15,851,316.00 23,776,976.00 本报告期基金总申购份额 24,744,728.73 - - 减:本报告期基金总赎回份额 195,620,820.35 - - 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 23,175,970.00 -9,270,388.00 -13,905,582.00 本报告期期末基金份额总额 184,898,570.98 6,580,928.00 9,871,394.00 注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 我公司于2015年3月26日召开2015年度第一次临时股东会会议，决定解聘杨文升先生、欧阳伯权先生公司董事职务，并解聘顾建国先生独立董事职务，批准聘任许会斌先生、张维义先生为公司董事，以及李全先生为公司独立董事。2015年3月26日公司召开第四届董事会第一次会议，会议选举许会斌先生为公司董事长。2015年5月28日，公司依法完成了法定代表人变更手续，许会斌先生为法定代表人。公司已根据相关法律法规要求，在指定媒体公开披露了公司前述人员的变更信息，并已在监管机构备案。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 1 836,720,522.47 39.89% 741,643.43 39.35% - 国泰君安 1 750,977,580.17 35.80% 683,690.66 36.28% - 银河证券 1 275,042,991.76 13.11% 245,319.44 13.02% - 广发证券 1 122,695,277.94 5.85% 111,702.26 5.93% - 中投证券 1 112,341,425.56 5.36% 102,275.85 5.43% - 天源证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下： （1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务； （4）佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人； 3、本基金本报告期内无新增、剔除交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 天源证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 建信基金管理有限责任公司 2015年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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