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| 基金丰和(184721) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 410601 | ||||||||
| 基金代码 | 184721 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 丰和价值证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金名称 丰和价值证券投资基金 基金简称 嘉实丰和价值封闭 场内简称 基金丰和 基金主代码 184721 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2002年3月22日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00份 基金合同存续期 15年 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2002年4月4日 基金产品说明 投资目标 本基金为价值型证券投资基金，主要投资于依照有关区分股票价值、成长特征的指标所界定的价值型股票，通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资方法,在综合宏观经济发展情况、政策取向、证券市场走势等多种因素的基础上，确定基金在股票、国债上的投资比例。坚持价值型投资理念，确立以相对价值判断为核心，兼顾对公司内在价值评估的选股思路；同时，以基本分析为基础，重视数量分析，系统考察上市公司的投资价值，最终确定所投资的股票，并以技术分析辅助个股投资的时机选择。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 林葛 联系电话 （010）65215588 （010）66060069 电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95599 传真 （010）65182266 （010）68121816 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日 ) 本期已实现收益 1,584,801,085.84 本期利润 1,120,386,620.68 加权平均基金份额本期利润 0.3735 本期加权平均净值利润率 25.73% 本期基金份额净值增长率 21.88% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配利润 1,353,753,361.37 期末可供分配基金份额利润 0.4513 期末基金资产净值 4,353,753,361.37 期末基金份额净值 1.4513 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 589.61% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -17.95% 7.70% 过去三个月 -0.45% 6.13% 过去六个月 21.88% 4.65% 过去一年 28.01% 3.71% 过去三年 55.87% 2.69% 自基金合同生效起至今 589.61% 2.67% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图：嘉实丰和价值封闭累计份额净值增长率的历史走势对比图 （2002年3月22日至2015年6月30日） 注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（七、（四）投资组合）的有关约定：（1）本基金投资于股票、债券的比重不低于基金资产总值的80%，投资于国债的比重不低于基金资产净值的20%；（2）本基金投资于一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的10%；（3）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；（4）本基金股票投资组合的平均B/P值高于沪深A股市场的平均B/P值；（5）遵守中国证监会规定的其他比例限制。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2015年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、73只开放式证券投资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴云峰 本基金基金经理 2014年11月26日 - 6年 曾任中国国际金融有限公司资产管理部研究员，泰达宏利基金管理有限公司研究员，2012年2月加入嘉实基金管理有限公司任研究部研究员、基金经理助理。博士，具有基金从业资格，中国国籍。 注：（1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《丰和价值证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计3次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年市场整体涨幅较大，并且呈现前高后低的走势。1季度在互联网板块的引领下，新兴高成长行业涨幅靠前，进入二季度军工板块、旅游等板块在政策影响下也出现较大涨幅，传统蓝筹板块在“一带一路”、“央企合并”政策影响下出现一波阶段性行情。在2季度末期，受到场外配资的政策影响，引发了市场的连锁反应，市场出现了较大幅度的回调。整体来看，上半年计算机、通信、旅游等板块涨幅靠前，有色、煤炭、金融等板块涨幅靠后。 上半年行情背后的主要推动力还是增量资金的流入，随着实体经济下滑以及中央对地方政府的投资约束，股市成了居民可选投资渠道中收益率排名较高的一种投资方式。同时融资融券、场外配资的发展使得居民在股市中的杠杆提升较快。反观经济基本面方面，宏观经济仍然处于下行通道中，改革政策的推进速度不快，因此上市公司的盈利短期好转程度有限，增量资金主要就集中在高成长的互联网等板块，导致这些行业的估值上升较快。正是由于加杠杆的资金推动，上半年市场涨速较快的同时，一旦遇到反向的作用力，下跌行情也较快、较深。在场外配资政策出现调整，同时叠加股市估值处于高位的影响，在6月下半月整体市场出现了一波较大的调整。 本组合在1季度表现尚可，虽然对成长股投资力度不够，但是在“一带一路”、“西藏”等板块投资收益较多，整体组合表现不错。但是2季度后半段对成长股的风险辨识不够，导致后期净值回调较多，尤其是2季度后期的次新股投资带来的损失较大。在季度末逐步降低了仓位并积极进行了组合结构调整避免了更大的损失。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.4513元；本报告期基金份额净值增长率为21.88%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从流动性的边际变化来看，考虑潜在通胀影响，货币政策降息、降准的空间在缩窄，同时产业资本减持以及再融资的增加，会使得整体市场资金进入供需较为平衡的结构，流动性的边际大幅增长空间在减小。同时在剧烈去杠杆的影响下，短期融资融券规模不会有很大提升空间，后续市场会呈现存量资金的特点。在经济层面，经济下滑压力仍然较大，后续要看国家稳增长政策的刺激效果，短期三季度经济大幅反弹可能性较低，因此传统周期行业要出现大的轮动概率较低。综合来看，后续流动性格局会较为平稳，经济也在寻底过程，市场的波动会逐步加大，市场行情可能会集中在部分行业景气向上、估值合理的行业中。 基于上述判断，我们认为短期在快速下跌后市场可能会有一波小反弹，但是中期来看，市场上行空间有限，波动幅度会加大，市场风格会更为均衡。随着通胀的逐步回升，农业、资源板块的投资价值在逐步提升。组合会在反弹中进一步调整结构，逐步增加稳定成长类、受益于政策刺激的农业、资源板块的配置，在新兴成长领域当中会挖掘能够逐步兑现预期的优质成长标的进行重点投资。军工、西藏等政策板块会做一些阶段性配置。后续需要防范的风险在于：1、潜在通胀回升带来的货币政策转向；2、中报业绩可能的风险；3、快速去杠杆可能带来的对实体经济冲击。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 （1）本基金的基金管理人于2015年4月1日发布《丰和价值证券投资基金2014年年度收益分配公告》，收益分配基准日为2014年12月31日，每10份基金份额发放现金红利1.130元，具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。 （2）报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—嘉实基金管理有限公司 2015 年 1月 1日至 2015年 6月30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：丰和价值证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 397,771,828.72 53,229,128.43 结算备付金 27,259,615.55 8,206,117.27 存出保证金 2,831,776.60 491,782.89 交易性金融资产 6.4.7.2 3,810,533,013.27 3,515,353,086.20 其中：股票投资 2,859,463,013.27 2,790,346,086.20 基金投资 - - 债券投资 951,070,000.00 725,007,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 161,909,387.72 36,894,574.00 应收利息 6.4.7.5 16,918,559.30 14,617,956.27 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 679,534.20 - 资产总计 4,417,903,715.36 3,628,792,645.06 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 43,448,390.96 46,219,483.92 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 6,403,903.96 4,522,749.77 应付托管费 1,067,317.34 753,791.64 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 11,813,634.67 3,779,879.04 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 339,000.00 - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 1,078,107.06 1,150,000.00 负债合计 64,150,353.99 56,425,904.37 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 未分配利润 6.4.7.10 1,353,753,361.37 572,366,740.69 所有者权益合计 4,353,753,361.37 3,572,366,740.69 负债和所有者权益总计 4,417,903,715.36 3,628,792,645.06 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.4513元，基金份额总额3,000,000,000.00份。 利润表 会计主体：丰和价值证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 1,194,469,064.70 -121,138,566.99 1.利息收入 18,797,396.93 13,759,063.55 其中：存款利息收入 6.4.7.11 743,508.81 524,500.13 债券利息收入 18,053,888.12 13,234,563.42 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益 1,640,086,132.93 20,828,556.35 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,634,784,310.33 4,049,381.80 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 209,283.33 665,432.14 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 5,092,539.27 16,113,742.41 3.公允价值变动收益 6.4.7.16 -464,414,465.16 -155,726,186.89 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 6.4.7.17 - - 减：二、费用 74,082,444.02 31,681,510.72 1．管理人报酬 32,342,817.36 22,678,235.30 2．托管费 5,390,469.61 3,779,705.92 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 34,966,269.22 4,984,316.13 5．利息支出 798,608.22 - 其中：卖出回购金融资产支出 798,608.22 - 6．其他费用 6.4.7.19 584,279.61 239,253.37 三、利润总额 1,120,386,620.68 -152,820,077.71 减：所得税费用 - - 四、净利润 1,120,386,620.68 -152,820,077.71 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：丰和价值证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 572,366,740.69 3,572,366,740.69 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,120,386,620.68 1,120,386,620.68 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -339,000,000.00 -339,000,000.00 五、期末所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 1,353,753,361.37 4,353,753,361.37 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 203,199,075.50 3,203,199,075.50 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -152,820,077.71 -152,820,077.71 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 50,378,997.79 3,050,378,997.79 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______赵学军______ ______王红______ ____常旭____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(中国农业银行) 基金托管人、基金代销机构 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 通过关联方交易单元进行的交易 本期（2015年1月1日至2015年6月30日）及上年度可比期间(2014年1月1日至2014年6月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 32,342,817.36 22,678,235.30 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理人报酬。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 5,390,469.61 3,779,705.92 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2015年1月1日至2015年6月30日）及上年度可比期间(2014年1月1日至2014年6月30日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 基金合同生效日（ 2002年3月22日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 12,010,000.00 12,010,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 12,010,000.00 12,010,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.40% 0.40% 注：基金管理人作为本基金发起人，于本基金发行期间2002年3月15日至2002年3月18日通过网下配售认购本基金份额6,000,000份，每份发行价格为1.01元，其中：面值为1.00元；发行费用为0.01元；通过二级市场买入本基金基金份额6,010,000份，交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 中诚信托有限责任公司 3,000,000.00 0.10% 3,000,000.00 0.10% 立信投资有限责任公司 3,000,000.00 0.10% 3,000,000.00 0.10% 广发证券股份有限公司 3,000,000.00 0.10% 3,000,000.00 0.10% 注：（1）中诚信托有限责任公司（原中煤信托投资有限责任公司）、吉林省信托投资有限责任公司、广发证券股份有限公司作为本基金发起人，均于本基金发行期间2002年3月15日至2002年3月18日通过网下配售各认购本基金份额6,000,000份，每份发行价格为1.01元，其中：面值为1.00元；发行费用为0.01元。基金合同生效一年以后的存续期间，各基金发起人持有的基金份额不得低于其认购基金份额的50%。 （2）吉林省信托投资有限责任公司作为本基金发起人，其持有的本基金3,000,000份转让给立信投资有限责任公司，于2008年3月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完过户手续。 （3）广发证券股份有限公司于2013年通过二级市场卖出本基金基金份额4,100,000份，交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。 （4）中诚信托有限责任公司于2014年通过二级市场卖出本基金基金份额3,000,000份，交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 397,771,828.72 581,375.06 369,664,901.80 487,536.99 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2015年1月1日至2015年6月30日）及上年度可比期间(2014年1月1日至2014年6月30日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末（2015年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002268 卫 士 通 2015年5月8日 重大事项停牌 80.14 2015年8月4日 76.31 1,163,386 85,898,900.50 93,233,754.04 - 300228 富瑞特装 2015年6月24日 重大事项停牌 79.76 2015年7月30日 81.82 913,267 52,988,240.20 72,842,175.92 - 600654 中 安 消 2015年6月29日 重大事项停牌 30.91 - - 6,255,380 148,096,459.93 193,353,795.80 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本期末（2015年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。 交易所市场债券正回购 本期末（2015年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,859,463,013.27 64.72 其中：股票 2,859,463,013.27 64.72 2 固定收益投资 951,070,000.00 21.53 其中：债券 951,070,000.00 21.53 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 425,031,444.27 9.62 7 其他各项资产 182,339,257.82 4.13 合计 4,417,903,715.36 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 25,951,992.00 0.60 B 采矿业 240,633,617.00 5.53 C 制造业 1,581,614,791.11 36.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 78,116,243.04 1.79 E 建筑业 85,987,369.00 1.98 F 批发和零售业 1,432,584.87 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 72,376,253.10 1.66 I 信息传输、软件和信息技术服务业 773,350,163.15 17.76 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,859,463,013.27 65.68 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 300450 先导股份 1,374,286 199,546,327.20 4.58 2 600654 中安消 6,255,380 193,353,795.80 4.44 3 601388 怡球资源 9,861,120 189,432,115.20 4.35 4 600259 广晟有色 3,044,950 178,616,767.00 4.10 5 300465 高伟达 1,770,100 161,610,130.00 3.71 6 002192 *ST路翔 4,682,645 143,804,027.95 3.30 7 300253 卫宁软件 2,630,535 136,787,820.00 3.14 8 600549 厦门钨业 4,746,307 119,891,714.82 2.75 9 300457 赢合科技 1,111,139 99,991,398.61 2.30 10 300399 京天利 687,717 99,113,774.04 2.28 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601988 中国银行 426,730,843.91 11.95 2 601166 兴业银行 412,566,300.46 11.55 3 601601 中国太保 371,684,462.65 10.40 4 002231 奥维通信 264,995,828.34 7.42 5 601388 怡球资源 259,596,691.76 7.27 6 601336 新华保险 254,911,327.73 7.14 7 300253 卫宁软件 248,445,257.26 6.95 8 601328 交通银行 219,587,556.54 6.15 9 300399 京天利 205,098,562.53 5.74 10 600259 广晟有色 202,547,485.48 5.67 11 600446 金证股份 199,386,878.02 5.58 12 002657 中科金财 196,576,465.24 5.50 13 300450 先导股份 196,346,622.11 5.50 14 002469 三维工程 194,795,319.86 5.45 15 002063 远光软件 193,653,890.70 5.42 16 600118 中国卫星 173,058,524.95 4.84 17 600326 西藏天路 171,699,941.49 4.81 18 600271 航天信息 171,375,031.72 4.80 19 600687 刚泰控股 164,515,278.44 4.61 20 300224 正海磁材 158,515,645.89 4.44 21 300465 高伟达 157,548,117.72 4.41 22 601169 北京银行 156,672,388.97 4.39 23 000733 振华科技 152,550,925.32 4.27 24 600654 中安消 148,096,459.93 4.15 25 300457 赢合科技 142,386,983.68 3.99 26 601872 招商轮船 137,024,157.93 3.84 27 000835 长城动漫 136,742,002.41 3.83 28 600549 厦门钨业 130,976,538.88 3.67 29 300228 富瑞特装 126,698,804.68 3.55 30 002192 *ST路翔 125,490,854.73 3.51 31 603022 新通联 124,800,304.88 3.49 32 601021 春秋航空 119,752,661.41 3.35 33 002439 启明星辰 116,983,998.79 3.27 34 600773 西藏城投 112,189,583.64 3.14 35 000919 金陵药业 111,357,834.85 3.12 36 300053 欧比特 111,018,718.91 3.11 37 601699 潞安环能 108,382,838.68 3.03 38 002466 天齐锂业 107,136,454.37 3.00 39 600409 三友化工 106,497,229.73 2.98 40 600015 华夏银行 105,478,204.61 2.95 41 300369 绿盟科技 101,612,448.37 2.84 42 600129 太极集团 101,196,361.29 2.83 43 300245 天玑科技 100,871,570.23 2.82 44 600749 西藏旅游 99,774,253.90 2.79 45 600674 川投能源 97,903,920.35 2.74 46 600096 云天化 93,249,233.46 2.61 47 600048 保利地产 90,823,802.12 2.54 48 601688 华泰证券 88,374,344.85 2.47 49 300376 易事特 87,505,559.65 2.45 50 600323 瀚蓝环境 87,230,764.09 2.44 51 002357 富临运业 86,946,344.31 2.43 52 601390 中国中铁 86,553,352.91 2.42 53 000524 岭南控股 86,339,697.76 2.42 54 000758 中色股份 86,027,298.45 2.41 55 002268 卫 士 通 85,898,900.50 2.40 56 601800 中国交建 83,515,314.69 2.34 57 002256 彩虹精化 82,287,864.24 2.30 58 000971 蓝鼎控股 82,227,813.75 2.30 59 300302 同有科技 82,132,426.07 2.30 60 002681 奋达科技 81,411,760.67 2.28 61 000559 万向钱潮 81,312,484.50 2.28 62 300380 安硕信息 78,723,719.91 2.20 63 002460 赣锋锂业 76,711,062.34 2.15 64 601318 中国平安 76,296,414.49 2.14 65 300033 同花顺 73,839,643.98 2.07 66 600585 海螺水泥 72,979,186.43 2.04 67 000157 中联重科 72,908,416.50 2.04 68 600397 安源煤业 72,873,811.46 2.04 69 002551 尚荣医疗 72,680,590.80 2.03 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601988 中国银行 495,859,329.32 13.88 2 601166 兴业银行 442,857,806.97 12.40 3 601601 中国太保 357,472,317.79 10.01 4 000758 中色股份 298,790,543.14 8.36 5 600271 航天信息 291,219,650.73 8.15 6 601328 交通银行 276,104,626.88 7.73 7 600096 云天化 264,742,915.14 7.41 8 002285 世联行 249,134,022.02 6.97 9 601336 新华保险 242,628,694.37 6.79 10 002231 奥维通信 229,667,641.55 6.43 11 002063 远光软件 226,342,422.62 6.34 12 600687 刚泰控股 225,663,627.87 6.32 13 300224 正海磁材 217,659,917.78 6.09 14 601021 春秋航空 211,299,377.77 5.91 15 002469 三维工程 199,094,262.36 5.57 16 002439 启明星辰 191,761,459.55 5.37 17 600326 西藏天路 191,745,310.29 5.37 18 300369 绿盟科技 185,732,935.46 5.20 19 300228 富瑞特装 173,811,819.14 4.87 20 601872 招商轮船 163,416,101.99 4.57 21 600118 中国卫星 158,831,308.82 4.45 22 600446 金证股份 154,635,065.40 4.33 23 000625 长安汽车 151,317,546.45 4.24 24 600856 长百集团 150,880,899.44 4.22 25 002081 金 螳 螂 146,838,905.46 4.11 26 601169 北京银行 145,884,277.11 4.08 27 601388 怡球资源 142,863,326.84 4.00 28 000024 招商地产 140,144,809.45 3.92 29 600773 西藏城投 135,055,453.67 3.78 30 600409 三友化工 131,859,987.02 3.69 31 300376 易事特 123,354,758.02 3.45 32 000975 银泰资源 122,944,728.81 3.44 33 601699 潞安环能 119,797,820.68 3.35 34 601688 华泰证券 115,967,919.52 3.25 35 000835 长城动漫 111,705,167.48 3.13 36 002340 格林美 107,173,988.09 3.00 37 601628 中国人寿 106,415,376.26 2.98 38 002460 赣锋锂业 104,777,274.92 2.93 39 603883 老百姓 100,197,715.60 2.80 40 000559 万向钱潮 98,980,529.88 2.77 41 300245 天玑科技 97,440,594.79 2.73 42 300418 昆仑万维 96,934,381.21 2.71 43 600749 西藏旅游 95,999,276.83 2.69 44 000807 云铝股份 95,334,200.65 2.67 45 600015 华夏银行 95,249,431.40 2.67 46 000939 凯迪电力 94,460,848.01 2.64 47 601390 中国中铁 93,604,943.61 2.62 48 600397 安源煤业 92,066,062.06 2.58 49 600030 中信证券 89,854,076.32 2.52 50 002681 奋达科技 88,999,480.80 2.49 51 002256 彩虹精化 88,793,506.16 2.49 52 000963 华东医药 87,985,309.48 2.46 53 600048 保利地产 87,457,570.78 2.45 54 603022 新通联 85,771,499.21 2.40 55 000651 格力电器 84,559,541.58 2.37 56 000902 新洋丰 80,457,014.70 2.25 57 000997 新 大 陆 79,898,429.04 2.24 58 300352 北信源 79,521,691.00 2.23 59 601600 中国铝业 78,991,346.56 2.21 60 300209 天泽信息 78,456,135.97 2.20 61 300380 安硕信息 77,528,487.80 2.17 62 002357 富临运业 77,359,515.30 2.17 63 002363 隆基机械 76,988,583.23 2.16 64 600217 *ST秦岭 76,833,232.89 2.15 65 600323 瀚蓝环境 76,016,774.62 2.13 66 002573 清新环境 74,285,102.88 2.08 67 000550 江铃汽车 73,076,694.96 2.05 68 000971 蓝鼎控股 72,469,246.71 2.03 69 601618 中国中冶 72,409,601.12 2.03 70 600518 康美药业 71,961,921.40 2.01 71 000709 河北钢铁 71,838,253.51 2.01 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 12,558,896,628.00 卖出股票收入（成交）总额 13,656,800,569.43 注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占期初基金资产净值比例（％） 1 国家债券 144,027,000.00 3.31 2 央行票据 - - 3 金融债券 807,043,000.00 18.54 其中：政策性金融债 807,043,000.00 18.54 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 合计 951,070,000.00 21.84 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 140230 14国开30 1,200,000 120,576,000.00 2.77 2 150403 15农发03 1,100,000 110,671,000.00 2.54 3 150206 15国开06 900,000 90,828,000.00 2.09 4 150301 15进出01 900,000 90,522,000.00 2.08 5 150211 15国开11 900,000 90,315,000.00 2.07 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （1）2015年6月23日，京天利发布《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书暨复牌公告》，证监会决定对公司立案调查。 投资决策程序说明：基于基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“京天利（300399）”股票，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查；在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,831,776.60 2 应收证券清算款 161,909,387.72 3 应收股利 - 4 应收利息 16,918,559.30 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 679,534.20 8 其他 - 合计 182,339,257.82 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600654 中安消 193,353,795.80 4.44 重大事项停牌 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 25,926 115,713.96 1,615,005,368.00 53.83% 1,384,994,632.00 46.17% 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深 371,207,107.00 12.37% 2 伦敦市投资管理有限公司－客户资金 169,303,910.00 5.64% 3 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 85,842,338.00 2.86% 4 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 83,521,942.00 2.78% 5 阳光财产保险股份有限公司－自有资金 72,442,578.00 2.41% 6 阳光人寿保险股份有限公司－万能保险产品 56,343,545.00 1.88% 7 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 53,703,064.00 1.79% 8 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 50,000,000.00 1.67% 9 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 49,607,769.00 1.65% 10 中信证券－华夏银行－中信证券贵宾定制1号集合资产管理计划 49,603,703.00 1.65% 注：上表数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2015年5月8日本基金管理人发布公告，张峰先生因工作变动不再担任公司副总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年2月13日，北京证监局向我公司下发了“行政监管措施决定书”，责令公司进行为期3个月的整改，暂不受理公募基金注册申请，北京证监局对相关责任人采取了行政监管措施。对此公司高度重视，对公司内控制度进行了全面梳理，逐条落实整改方案，彻底排查业务中存在的风险，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。2015年5月份，公司已经完成相关整改工作并向北京证监局提交了整改完成报告，监管部门对公司整改完成情况进行了现场检查。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中国银河证券股份有限公司 2 7,480,908,738.33 28.54% 5,236,640.78 28.54% - 国信证券股份有限公司 1 5,555,588,286.82 21.19% 3,888,941.62 21.19% - 光大证券股份有限公司 1 5,128,670,614.75 19.56% 3,590,093.99 19.56% - 中银国际证券有限责任公司 1 3,739,256,382.56 14.26% 2,617,479.44 14.26% - 申万宏源证券有限公司 2 2,564,358,348.26 9.78% 1,795,060.26 9.78% - 长城证券有限责任公司 1 1,139,400,044.46 4.35% 797,580.02 4.35% - 华泰证券股份有限公司 1 606,099,747.75 2.31% 424,269.81 2.31% - 安信证券股份有限公司 1 - - - - - 德邦证券有限责任公司 1 - - - - - 国都证券股份有限公司 1 - - - - - 国盛证券有限责任公司 1 - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 2 - - - - - 国元证券股份有限公司 1 - - - - - 世纪证券有限责任公司 1 - - - - - 注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 注2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 注3：申银万国证券股份有限公司更名为申万宏源证券有限公司。 注4：国都证券有限责任公司更名为国都证券股份有限公司。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2015年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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