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| 汇丰晋信2016周期混合A(540001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 410429 | ||||||||
| 基金代码 | 540001 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2015年8月29日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 汇丰晋信2016周期混合 基金主代码 540001 前端交易代码 540001 后端交易代码 541001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年5月23日 基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 154,633,354.71份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过基于内在价值判断的股票投资方法、基于宏观经济/现金流/信用分析的固定收益证券研究和严谨的结构化投资流程，本基金期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报，追求高于业绩比较基准的收益。 投资策略 1. 动态调整的资产配置策略 本基金投资的资产配置策略，随着投资人生命周期的延续和投资目标期限的临近，相应的从“进取”，转变为“稳健”，再转变为“保守”，股票类资产比例逐步下降，而固定收益类资产比例逐步上升。 2. 以风险控制为前提的股票筛选策略 根据投研团队的研究成果，本基金首先筛选出股票市场中具有较低风险/较高流动性特征的股票；同时，再通过严格的基本面分析（CFROI为核心的财务分析、公司治理结构分析）和公司实地调研，最终挑选出质地优良的具有高收益风险比的优选股票。 3. 动态投资的固定收益类资产投资策略 在投资初始阶段，本基金债券投资将奉行较为“积极”的策略；随着目标期限的临近和达到，本基金债券投资将逐步转向“稳健”和“保守”，在组合久期配置和个券选择上作相应变动。 业绩比较基准 1. 2016年6月1日前业绩比较基准 基金合同生效后至2016年5月31日，本基金业绩比较基准如下： 业绩比较基准 = X * MSCI中国A股指数+（1-X）*中债新综合指数（全价）其中X值见下表： 时间段 股票类资产 比例% X值（%） （1-X ）值（%） 基金合同生效之日至2007/5/31 0-65 45.5 54.5 2007/6/1-2008/5/31 0-60 42.0 58.0 2008/6/1-2009/5/31 0-55 38.5 61.5 2009/6/1-2010/5/31 0-45 31.5 68.5 2010/6/1-2011/5/31 0-40 28.0 72.0 2011/6/1-2012/5/31 0-35 24.5 75.5 2012/6/1-2013/5/31 0-25 17.5 82.5 2013/6/1-2014/5/31 0-20 14.0 86.0 2014/6/1-2015/5/31 0-15 10.5 89.5 2015/6/1-2016/5/31 0-10 7.0 93.0 注： 1.2008年11月11日，新华雷曼中国全债指数更名为新华巴克莱资本中国全债指数。 2.2010年12月16日，新华富时中国A全指更名为富时中国A全指。 3.2013年2月1日起，本基金2016年6月1日前的业绩比较基准由原先“X *富时中国A全指 +（1-X）*新华巴克莱资本中国全债指数”，变更为“X *富时中国A全指 +（1-X）*中债新综合指数（全价）”。 4.2016年6月1日后业绩比较基准 2016年6月1日起，本基金业绩比较基准 = 银行活期存款利率（税后） 5.2015年4月1日起，本基金2016年6月1日前的业绩比较基准由原先“X *富时中国A全指 +（1-X）*中债新综合指数（全价）”，变更为“X * MSCI中国A股指数+（1-X）*中债新综合指数（全价）”。 风险收益特征 本基金是一只生命周期基金，风险与收益水平会随着投资者目标时间期限的接近而逐步降低。 本基金的预期风险与收益在投资初始阶段属于中等水平；随着目标投资期限的逐步接近，本基金会逐步降低预期风险与收益水平，转变成为中低风险的证券投资基金；在临近目标期限和目标期限达到以后，本基金转变成为低风险的证券投资基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇丰晋信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 古韵 汤嵩彥 联系电话 021-20376868 95559 电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 021-20376888 95559 传真 021-20376999 021-62701216 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.hsbcjt.cn 基金半年度报告备置地点 汇丰晋信基金管理有限公司：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼； 交通银行股份有限公司：上海市浦东新区银城中路188号。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日) 本期已实现收益 44,510,456.74 本期利润 28,006,332.36 加权平均基金份额本期利润 0.1437 本期基金份额净值增长率 10.22% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.4868 期末基金资产净值 229,908,617.61 期末基金份额净值 1.4868 注：①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； ②期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）； ③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ④本基金基金合同生效之日（含基金合同生效之日）至2011/05/31（含2011/05/31）年管理费率为1.5% ，年托管费率为0.25% 。2011/06/01（含2011/06/01）至2016/05/31（含2016/05/31）年管理费率为0.75% ，年托管费率为0.20% 。2016/06/01 起（含2016/06/01）年管理费率为0.38% ，年托管费率为0.10% 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -2.70% 0.85% -0.61% 0.24% -2.09% 0.61% 过去三个月 5.82% 0.74% 3.02% 0.24% 2.80% 0.50% 过去六个月 10.22% 0.67% 5.83% 0.21% 4.39% 0.46% 过去一年 25.56% 0.57% 15.34% 0.19% 10.22% 0.38% 过去三年 32.09% 0.49% 16.40% 0.21% 15.69% 0.28% 自基金合同生效起至今 171.60% 0.71% 119.89% 0.65% 51.71% 0.06% 注：过去一个月指2015年6月1日－2015年6月30日 过去三个月指2015年4月1日－2015年6月30日 过去六个月指2015年1月1日－2015年6月30日 过去一年指2014年7月1日—2015年6月30日 过去三年指2012年7月1日—2015年6月30日 自基金合同生效起至今指2006年5月23日－2015年6月30日 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2006年5月23日至2015年6月30日） 注： 1.按照基金合同的约定，自基金合同生效日（2006年5月23日）至2007年5月31日，本基金的资产配置比例为：股票类资产比例0-65%，固定收益类资产比例35-100%。本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓，截止2006年11月23日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。 2.根据基金合同的约定，自2007年6月1日起至2008年5月31日，本基金的资产配置比例为：股票类资产比例0-60%，固定收益类资产比例40-100%。 3.根据基金合同的约定，自2008年6月1日起至2009年5月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例0-55%，固定收益类资产比例45-100%。 4.根据基金合同的约定，自2009年6月1日起至2010年5月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例0-45%，固定收益类资产比例55-100%。 5.根据基金合同的约定，自2010年6月1日起至2011年5月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例0-40%，固定收益类资产比例60-100%。 6.根据基金合同的约定，自2011年6月1日起至2012年5月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例0-35%，固定收益类资产比例65-100%。 7.根据基金合同的约定，自2012年6月1日起至2013年5月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例0-25%，固定收益类资产比例75-100%。 8.根据基金合同的约定，自2013年6月1日起至2014年5月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例0-20%，固定收益类资产比例80-100%。 9.根据基金合同的约定，自2014年6月1日起至2015年5月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例0-15%，固定收益类资产比例85-100%。 10.根据基金合同的约定，自2015年6月1日起至2016年5月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例0-10%，固定收益类资产比例90-100%。 11.基金合同生效日（2006年5月23日）至2007年5月31日，本基金的业绩比较基准 = 45.5%×富时中国A全指＋54.5%×新华巴克莱资本中国全债指数；根据基金合同的约定，自2007年6月1日起至2008年5月31日，本基金的业绩比较基准调整为：42%×富时中国A全指＋58%×新华巴克莱资本中国全债指数；自2008年6月1日起至2009年5月31日，本基金的业绩比较基准调整为：38.5%×富时中国A全指＋61.5%×新华巴克莱资本中国全债指数；自2009年6月1日起至2010年5月31日，本基金的业绩比较基准调整为：31.5%×富时中国A全指＋68.5%×新华巴克莱资本中国全债指数；自2010年6月1日起至2011年5月31日，本基金的业绩比较基准调整为：28%×富时中国A全指＋72%×新华巴克莱资本中国全债指数；自2011年6月1日起至2012年5月31日，本基金的业绩比较基准调整为：24.5%×富时中国A全指＋75.5%×新华巴克莱资本中国全债指数。自2012年6月1日起至2013年1月31日，本基金的业绩比较基准调整为：17.5%×富时中国A全指＋82.5%×新华巴克莱资本中国全债指数。2013年2月1日起至2013年5月31日，本基金的业绩比较基准调整为“17.5%×富时中国A全指＋82.5%×中债新综合指数（全价）。2013年6月1日起至2014年5月31日，本基金的业绩比较基准调整为“14%×富时中国A全指＋86%×中债新综合指数（全价）。2014年6月1日起至2015年3月31日，本基金的业绩比较基准调整为“10.5%×富时中国A全指＋89.5%×中债新综合指数（全价）”。2015年4月1日起至2015年5月31日，本基金的业绩比较基准修改为“10.5%×MSCI中国A股指数＋89.5%×中债新综合指数（全价）”。2015年6月1日起至2016年5月31日，本基金的业绩比较基准调整为“7%×MSCI中国A股指数＋93%×中债新综合指数（全价）”。 12.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含新华富时中国A全指成份股在报告期产生的股票红利收益。 13.2008年11月11日，新华雷曼中国全债指数更名为新华巴克莱资本中国全债指数。 14.2010年12月16日，新华富时中国A全指更名为富时中国A全指。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正式成立。公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2015年6月30日，公司共管理14只开放式基金：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日成立）、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金（2008年12月3日成立）、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（2009年6月24日成立）、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金（2009年12月11日成立）、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金（2010年6月8日成立）、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（2010年12月8日成立）、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金（2011年7月27日成立）、汇丰晋信货币市场基金（2011年11月2日成立）、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金（2012年8月1日成立）、汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金（2014年11月26日成立）和汇丰晋信新动力混合型证券投资基金（2015年2月11日成立）。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李羿 本基金基金经理、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金经理 2014年6月21日 - 6 李羿先生,硕士研究生，特许金融分析师。曾任上海浦东发展银行资金总部货币市场及固定收益交易员、交银康联人寿保险有限公司固定收益高级投资经理、汇丰晋信基金管理有限公司投资经理，现任本基金基金经理、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金经理。 郑屹 本基金基金经理、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金、汇丰晋信新动力混合型证券投资基金基金经理 2013年4月27日 - 8 郑屹先生，工学硕士。曾任广发证券有限公司研究员、国泰基金管理有限公司研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员。现任本基金基金经理、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金、汇丰晋信新动力混合型证券投资基金基金经理。 注：1.任职日期为本基金管理人公告郑屹、李羿先生担任本基金基金经理的日期； 2.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合法权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。 《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，并建立了相关记录。 报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。 本报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。 报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 固定收益方面，上半年中债新综合全价指数上涨1.21%，中债国债全价指数上涨1.02%，中债金融债全价指数上涨0.24%，中债信用债全价指数上涨1.56%，中信标普可转债指数下跌10.41%。 操作上，我们维持组合久期，根据基金合同提高了固定收益仓位。在品种上超配了中高等级信用债和中长久期利率债和可转债，低配中低等级信用债券。 权益方面，2015年上半年沪深300指数上涨26.58%，中小板指数上涨69.06%，创业板指数上涨94.23%，按照中信行业指数分类，上半年表现较好的行业是计算机、通信、轻工制造、餐饮旅游，而表现较差的行业是非银行金融、银行、煤炭、有色金属，其中计算机上涨约132%，涨幅排名前四的行业上半年涨幅都超过100%；而非银行金融仅上涨0.8%。行业指数表现呈现八二现象，除了银行、非银以外，其余行业指数上涨幅度都超过40%。 操作上，根据基金合同，股票略降低了仓位，但依然维持在中性水平之上。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金报告期内基金净值增长率为10.22%，同期业绩比较基准为5.83%，本基金领先业绩比较基准4.39%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计下半年经济将继续企稳。然而，目前的经济增速中长期来看仍处于高位，将来仍将趋势下行。通胀不足为虑，但继续快速通缩可能性不高。虽然在股市和地方债供给等冲击下的债市略显平淡，但从中期来看基本面对债市仍然看多，且货币政策依然维持宽松使得利率风险较小，股市也依然存在一定行情机会。总体上我们将维持目前的组合久期，以利率债和中高等级信用债券为主要配置标的，股票维持标配。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007 年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38 号）的相关规定，结合本基金基金合同关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。 根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》： 1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值小组负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小组的组成人员包括：公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。 2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金运营部、产品开发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中： 一、基金运营部 1. 及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整方法、改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。 2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执行已确定的估值政策和程序。 3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现有估值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。 二、基金投资部 基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。 三、产品开发部 产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。 四、风险控制部 根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序情况（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性），并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。 五、督察长 监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值议案的合法合规性审核意见。 1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。 2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值事项发生时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。 报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金暂不进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2015年上半年度，基金托管人在汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2015年上半年度，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本报告期内本基金未进行收益分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2015年上半年度，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 394,323.79 581,165.53 结算备付金 18,061,632.95 29,183,328.65 存出保证金 30,016.22 42,520.72 交易性金融资产 6.4.7.2 209,881,179.24 280,559,925.47 其中：股票投资 14,441,822.54 33,494,403.30 基金投资 - - 债券投资 195,439,356.70 247,065,522.17 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 142,330.11 1,469,413.42 应收利息 6.4.7.5 4,582,643.91 3,213,915.51 应收股利 - - 应收申购款 44,398.41 106,249.05 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 233,136,524.63 315,156,518.35 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 309,477.96 - 应付赎回款 2,103,906.55 1,434,211.32 应付管理人报酬 151,963.58 197,634.34 应付托管费 40,523.62 52,702.48 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 64,836.72 95,162.96 应交税费 402,357.20 402,357.20 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 154,841.39 323,312.72 负债合计 3,227,907.02 2,505,381.02 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 154,633,354.71 231,777,706.38 未分配利润 6.4.7.10 75,275,262.90 80,873,430.95 所有者权益合计 229,908,617.61 312,651,137.33 负债和所有者权益总计 233,136,524.63 315,156,518.35 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.4868元，基金份额总额154,633,354.71份。 6.2 利润表 会计主体：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 本报告期： 2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 29,662,802.54 12,267,809.49 1.利息收入 4,292,833.27 3,543,905.47 其中：存款利息收入 6.4.7.11 112,124.41 67,204.69 债券利息收入 4,041,797.42 3,441,664.20 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 138,911.44 35,036.58 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 41,785,813.47 5,091,988.84 其中：股票投资收益 6.4.7.12 14,882,315.55 6,431,329.65 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 26,886,963.32 -1,685,249.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 16,534.60 345,908.31 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -16,504,124.38 3,608,745.79 4. 汇兑收益 （损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 88,280.18 23,169.39 减：二、费用 1,656,470.18 1,925,743.35 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,036,964.04 1,261,230.72 2．托管费 6.4.10.2.2 276,523.74 336,328.24 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 130,363.29 128,097.65 5．利息支出 42,080.58 30,846.13 其中：卖出回购金融资产支出 42,080.58 30,846.13 6．其他费用 6.4.7.20 170,538.53 169,240.61 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 28,006,332.36 10,342,066.14 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 28,006,332.36 10,342,066.14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 本报告期：2015年1月1日 至 2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 231,777,706.38 80,873,430.95 312,651,137.33 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 28,006,332.36 28,006,332.36 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -77,144,351.67 -33,604,500.41 -110,748,852.08 其中：1.基金申购款 4,814,578.80 2,137,721.59 6,952,300.39 2.基金赎回款 -81,958,930.47 -35,742,222.00 -117,701,152.47 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 154,633,354.71 75,275,262.90 229,908,617.61 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 244,469,116.62 105,150,459.96 349,619,576.58 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 10,342,066.14 10,342,066.14 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -16,357,577.54 -7,211,020.78 -23,568,598.32 其中：1.基金申购款 5,058,008.82 2,263,550.56 7,321,559.38 2.基金赎回款 -21,415,586.36 -9,474,571.34 -30,890,157.70 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 228,111,539.08 108,281,505.32 336,393,044.40 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨小勇______ ______王栋______ ____杨洋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证监会《关于同意汇丰晋信2016 生命周期开放式证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2006] 53 号文)批准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《汇丰晋信2016 生命周期开放式证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2006 年5 月23 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为2,921,919,211.81 份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《汇丰晋信2016 生命周期开放式证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信2016 生命周期开放式证券投资基金更新招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、央行票据及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在基金实际管理过程中，基金管理人将随着投资人目标期限的临近和根据中国证券市场的阶段性变化，逐年适时调整基金资产在股票类资产、固定收益类资产间的配置比例。同时在正常市场情况下，本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为： X * 富时中国A 全指 + (1-X)* 中债新综合指数（全价) ；自2016 年6 月1 日起，本基金业绩比较基准为银行活期存款利率(税后)。本基金的逐年资产配置和业绩比较基准所用的X 值如下表所示： 时间段 股票类资产 比例% X值（%） （1-X ）值（%） 基金合同生效之日至2007/5/31 0-65 45.5 54.5 2007/6/1-2008/5/31 0-60 42.0 58.0 2008/6/1-2009/5/31 0-55 38.5 61.5 2009/6/1-2010/5/31 0-45 31.5 68.5 2010/6/1-2011/5/31 0-40 28.0 72.0 2011/6/1-2012/5/31 0-35 24.5 75.5 2012/6/1-2013/5/31 0-25 17.5 82.5 2013/6/1-2014/5/31 0-20 14.0 86.0 2014/6/1-2015/5/31 0-15 10.5 89.5 2015/6/1-2016/5/31 0-10 7.0 93.0 注：自2008 年11 月11 日，新华雷曼中国全债指数更名为新华巴克莱资本中国全债指数。2010年12 月16 日，新华富时中国A 全指更名为富时中国A 全指。2013 年2 月1 日起，本基金2016 年6月1 日前的业绩比较基准由原先“X *富时中国A 全指 +（1-X）*新华巴克莱资本中国全债指数”，变更为“X *富时中国A 全指 +（1-X）*中债新综合指数（全价）”。2015年4月1日起，本基金2016年6月1日前的业绩比较基准由原先“X *富时中国A全指 +（1-X）*中债新综合指数（全价）”，变更为“X * MSCI中国A股指数+（1-X）*中债新综合指数（全价）”。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金的财务报告符合企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6 月30 日的财务状况以及2015 年1 月1日至2015 年6 月30 日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 基金管理人自2015年3月27日起，对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》中规定的估值方法确定公允价值。 除上述事项，本基金财务报告所采用的会计政策、会计估计与上年度财务报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期内，本基金无重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”）的有关规定，经与基金托管人、会计师事务所协商一致，自2015年3月27日起，汇丰晋信基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 6.4.5.3 差错更正的说明 本报告期内，本基金无重大会计差错发生。 6.4.6 税项 根据财税字[1998]55 号文、财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008 年9 月18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013 年1 月1 日起，对所取得的股息红利收入按根据持有期限计提个人所得税：持股期限在1 个月以内（含1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1 年（含1 年）的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1 年的，暂减按25%计入应纳税所得额， 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇丰晋信基金管理有限公司 基金管理人 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本报告期间与上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2债券交易 本报告期间与上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3债券回购交易 本报告期间与上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本报告期间与上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 本基金在本报告期间与上年度可比期间没有应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,036,964.04 1,261,230.72 其中：支付销售机构的客户维护费 198,530.29 243,177.27 注：支付基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值的如下年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×年管理费率/当年天数 时间段 年管理费率 自基金合同生效之日至 2011/05/31 1.50% 自2011/06/01 至2016/05/31 0.75% 自2016/06/01 起 0.38% 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 276,523.74 336,328.24 注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值的如下年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×年托管费率/当年天数 时间段 年托管费率 自基金合同生效之日至 2011/05/31 0.25% 自2011/06/01 至2016/05/31 0.20% 自2016/06/01 起 0.10% 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行过债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，除本基金管理人外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 394,323.79 3,204.99 355,638.41 7,975.33 注：本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金和存出保证金，于2015 年6 月30 日的余额为人民币18,091,649.17元 (2014 年6 月30 日：人民币2,054,218.38 元)。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期间与上年度可比期间，本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。 6.4.9 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 132002 15天集EB 2015年6月11日 2015年7月2日 认购新发 100.00 100.00 2,100 210,000.00 210,000.00 - 根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金通过网上申购获配的新股或认购的新发或增发债券，从新股获配日或债券成功认购日至该证券上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300291 华录百纳 2015年6月30日 重大事项 39.95 2015年7月13日 34.65 60,240 1,096,173.08 2,406,588.00 - 300028 金亚科技 2015年6月9日 重大事项 27.00 - - 33,800 840,821.99 912,600.00 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截止 2015 年6 月30 日，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截止 2015 年6 月30 日，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 公允价值 (a) 以公允价值计量的金融工具 下表按公允价值三个层级列示了以公允价值计量的金融资产工具于2015 年6 月30日的账面价值。公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值。三个层级的定义如下： 第一层级: 相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价； 第二层级: 直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值； 第三层级: 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 于资产负债表日，本基金的金融工具公允价值均为第一个层级。 2015 年06 月30 日 第一层次 第二层次 第三层次 合计 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 资产 交易性金融资产 股票投资 11,122,634.54 3,319,188.00 - 14,441,822.54 债券投资 43,554,356.70 151,885,000.00 - 195,439,356.70 合计 54,676,991.24 155,204,188.00 - 209,881,179.24 2014 年 12 月 31 日 第一层次 第二层次 第三层次 合计 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 资产 交易性金融资产 股票投资 27,152,854.60 6,341,548.70 - 33,494,403.30 债券投资 99,153,562.17 147,911,960.00 -247,065,522.17 合计 126,306,416.77 154,253,508.70 - 280,559,925.47 根据估值方法的变更，本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层级。 (b) 其他金融工具的公允价值（非以公允价值计量账面价值）除 6.4.14(a)披露的以公允价值计量的金融工具外，本基金06 月30 日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 14,441,822.54 6.19 其中：股票 14,441,822.54 6.19 2 固定收益投资 195,439,356.70 83.83 其中：债券 195,439,356.70 83.83 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 18,455,956.74 7.92 7 其他各项资产 4,799,388.65 2.06 8 合计 233,136,524.63 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 12,035,234.54 5.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,406,588.00 1.05 S 综合 - - 合计 14,441,822.54 6.28 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 300291 华录百纳 60,240 2,406,588.00 1.05 2 002366 丹甫股份 30,000 2,201,400.00 0.96 3 002180 艾派克 40,000 1,760,000.00 0.77 4 002102 冠福股份 125,000 1,705,000.00 0.74 5 000612 焦作万方 150,787 1,646,594.04 0.72 6 300325 德威新材 90,100 1,576,750.00 0.69 7 300169 天晟新材 100,263 1,353,550.50 0.59 8 300028 金亚科技 33,800 912,600.00 0.40 9 002038 双鹭药业 13,500 764,775.00 0.33 10 600172 黄河旋风 5,500 114,565.00 0.05 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600579 天华院 7,461,361.97 2.39 2 300255 常山药业 4,370,640.74 1.40 3 300325 德威新材 1,398,900.00 0.45 4 300028 金亚科技 840,821.99 0.27 5 002038 双鹭药业 706,418.00 0.23 6 600172 黄河旋风 113,300.00 0.04 7 600958 东方证券 50,150.00 0.02 8 601985 中国核电 13,560.00 0.00 9 300450 先导股份 10,605.00 0.00 10 300414 中光防雷 7,370.00 0.00 11 601368 绿城水务 6,430.00 0.00 12 300457 赢合科技 6,205.00 0.00 13 300455 康拓红外 3,440.00 0.00 14 601968 宝钢包装 3,080.00 0.00 注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300169 天晟新材 12,838,224.62 4.11 2 002102 冠福股份 12,299,019.30 3.93 3 600579 天华院 8,746,261.17 2.80 4 300255 常山药业 6,984,326.20 2.23 5 000612 焦作万方 3,875,690.68 1.24 6 000961 中南建设 1,720,811.35 0.55 7 000651 格力电器 1,598,971.86 0.51 8 600352 浙江龙盛 1,579,956.00 0.51 9 000333 美的集团 1,514,100.00 0.48 10 600887 伊利股份 1,379,923.48 0.44 11 002180 艾派克 706,687.29 0.23 12 300291 华录百纳 679,510.00 0.22 13 002366 丹甫股份 540,855.00 0.17 14 600958 东方证券 159,750.00 0.05 15 300450 先导股份 70,005.00 0.02 16 300414 中光防雷 55,905.00 0.02 17 601985 中国核电 55,800.00 0.02 18 300457 赢合科技 45,180.00 0.01 19 300455 康拓红外 35,840.00 0.01 20 601368 绿城水务 22,800.00 0.01 注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 14,992,282.70 卖出股票收入（成交）总额 54,923,566.95 注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 90,800,000.00 39.49 其中：政策性金融债 90,800,000.00 39.49 4 企业债券 58,788,966.70 25.57 5 企业短期融资券 30,199,000.00 13.14 6 中期票据 - - 7 可转债 15,651,390.00 6.81 8 其他 - - 9 合计 195,439,356.70 85.01 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 060201 06国开01 200,000 20,036,000.00 8.71 2 080216 08国开16 100,000 10,407,000.00 4.53 3 1480462 14滁州城投债 100,000 10,351,000.00 4.50 4 130240 13国开40 100,000 10,330,000.00 4.49 5 1280313 12农房债 100,000 10,275,000.00 4.47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除金亚科技股份有限公司（300028）外，没有被监管部门立案调查。 根据金亚科技股份有限公司（以下简称“金亚科技”）于2015年6月4日公布的《关于收到中国证监会立案调查通知书的公告》和2015年6月5日公布的《关于实际控制人收到中国证监会立案调查通知书暨公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告》，金亚科技股份有限公司及其实际控制人周旭辉分别于2015年6月4日及6月5日收到中国证监会《调查通知书》（编号：成稽调查通字15003、15004号）。公告称“因金亚科技及周旭辉涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对金亚科技进行立案调查。截止本公告发布日，金亚科技尚未收到中国证监会的最终调查结论。”本公司认为，上述调查尚未结束，调查结果具有不确定性，对金亚科技投资价值也可能带来一定的不确定性。本公司会紧密跟踪，并根据调查进展采取相应投资决策。截至目前，本基金对金亚科技的投资均发生在金亚科技及其实际控制人受到证监会调查之前，对金亚科技的投资决策流程符合本公司规定。 本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 30,016.22 2 应收证券清算款 142,330.11 3 应收股利 - 4 应收利息 4,582,643.91 5 应收申购款 44,398.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,799,388.65 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 128009 歌尔转债 2,381,700.00 1.04 2 110030 格力转债 1,921,300.00 0.84 3 113501 洛钼转债 1,394,400.00 0.61 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300291 华录百纳 2,406,588.00 1.05 重大事项 2 300028 金亚科技 912,600.00 0.40 重大事项 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 5,480 28,217.77 8,905,896.90 5.76% 145,727,457.81 94.24% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 27,773.43 0.0180% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2006年5月23日 ）基金份额总额 2,921,919,211.81 本报告期期初基金份额总额 231,777,706.38 本报告期基金总申购份额 4,814,578.80 减:本报告期基金总赎回份额 81,958,930.47 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 154,633,354.71 注：此处申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年3月2日，经公司股东会审议批准，刘叔肄先生不再担任本公司董事，由郭晋普先生、柴宏杰先生担任本公司董事。 本报告期内，本公司高级管理人员未发生不能正常履行职责的情况。 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 经汇丰晋信基金管理有限公司董事会审议通过，并经基金托管人同意，本基金于2015年4月18日将为其审计的会计师事务所由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）更换为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），并报中国证券监督管理委员会备案。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 本报告期内托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 2 25,625,327.00 36.70% 23,329.36 36.70% - 招商证券 2 12,360,212.24 17.70% 11,252.69 17.70% - 兴业证券 1 7,364,529.00 10.55% 6,704.59 10.55% - 平安证券 1 6,917,324.23 9.91% 6,297.52 9.91% - 申万宏源 1 5,862,916.17 8.40% 5,337.60 8.40% - 东兴证券 1 3,459,736.88 4.96% 3,149.73 4.96% - 银河证券 2 3,248,945.00 4.65% 2,957.81 4.65% - 光大证券 1 3,056,712.45 4.38% 2,782.77 4.38% - 川财证券 1 1,919,306.68 2.75% 1,747.35 2.75% - 中金公司 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 合计 26 69,815,009.65 100.00% 63,559.42 100.00% - 注：1、本报告期内，本基金新增券商交易单元平安证券，东兴证券，川财证券，中信建投，宏源证券。 2、本基金交易单元的选择标准和程序 1) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 a.实力雄厚，信誉良好； b.公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录； c.公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持； d.公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求； e.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资讯服务。 2) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易单元： a.研究报告的数量和质量； b.提供研究服务的主动性； c.资讯提供的及时性及便利性； d.其他可评价的考核标准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 安信证券 2,230,564.28 1.34% - - - - 招商证券 4,103,216.89 2.46% - - - - 兴业证券 52,575,664.30 31.52% 340,000,000.00 52.71% - - 平安证券 11,744,210.72 7.04% - - - - 申万宏源 43,731,905.70 26.22% 104,000,000.00 16.12% - - 东兴证券 594,225.00 0.36% - - - - 银河证券 39,210,679.90 23.51% 161,000,000.00 24.96% - - 光大证券 6,588,258.10 3.95% 40,000,000.00 6.20% - - 川财证券 682,335.80 0.41% - - - - 中金公司 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中信建投 5,338,192.50 3.20% - - - - 宏源证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 合计 166,799,253.19 100.00% 645,000,000.00 100.00% - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 汇丰晋信基金管理有限公司 2015年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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