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| 国投瑞银新价值混合(001169) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 410355 | ||||||||
| 基金代码 | 001169 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：渤海银行股份有限公司 送出日期：2015年8月28日 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 2 页 共 33 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度 报告正文 。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月22日（基金合同生效日）起至6月30日止。 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 3 页 共 33 页 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 4 页 共 33 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国投瑞银新价值混合 基金主代码 001169 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月22日 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 13,193,987,752.24份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别的优 化配置及组合精选，力求实现基金资产的长期稳健增 值. 投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与 收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票 和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。 （一）类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比 较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的 配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收 益的优化平衡。 （二）股票投资管理 本基金管理人将采用自上而下与自下而上相结合的方 式确定行业权重，进行行业配置。也将根据宏观经济 形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续 动态地调整。 本基金根据定量与定性分析确定股票初 选库；基于公司基本面全面考量、筛选优势企业，运 用现金流贴现模型等估值方法，分析股票内在价值； 结合风险管理，构建股票组合并对其进行动态调整。 （三）债券投资管理 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 5 页 共 33 页 本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券投 资组合，并管理组合风险。 （四）衍生品投资策略 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前 提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货、国债 期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动 性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合 的运作效率。 业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50%＋中债综合指数收益率× 50%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基 金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货 币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国投瑞银基金管理有限公司 渤海银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 刘凯 阮劲松 联系电话 400-880-6868 010-66270109 电子邮箱 service@ubssdic.com js.ruan@cbhb.com.cn 客户服务电话 400-880-6868 400 888 8811/95541 传真 0755-82904048 022-58314791 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 http://www.ubssdic.com 基金半年度报告备置 地点 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 6 页 共 33 页 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年4月22日至2015年6月30日） 本期已实现收益 172,428,413.92 本期利润 230,427,471.86 加权平均基金份额本期利润 0.0252 本期基金份额净值增长率 2.00% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0143 期末基金资产净值 13,456,262,447.71 期末基金份额净值 1.020 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转 换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.49% 0.08% -3.61% 0.17% 5.10% -0.09% 过去三个月 2.00% 0.08% -1.05% 0.14% 3.05% -0.06% 自基金合同生效日起 至今 2.00% 0.08% -1.05% 0.14% 3.05% -0.06% 注：1、沪深300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数， 该指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率，抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场影响力。中 债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代 表性，涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限，能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变 动趋势。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用沪深300指数和中债综合指数 加权作为本基金的投资业绩评价基准。 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 7 页 共 33 页 2、本基金基金合同生效日为2015年04月22日，截至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国投瑞银新价值混合 基金基准 2015-04-22 2015-04-30 2015-05-12 2015-05-21 2015-05-29 2015-06-09 2015-06-18 2015-06-30 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% 注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至本报告期末，本基金各项资产配置比例 符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、本基金基金合同生效日为2015年04月22日，截至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证 券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币。公司是中 国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有限公 司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥 有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、客户关注、包 容性、社会责任"作为公司的企业文化。截止2015年6月底，在公募基金方面，公司共管 理44只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面， 自2008年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活 配置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种； 在境外资产管理业务方面，公司自2006年开始为QFII和信托计划提供投资咨询服务，具 有丰富经验，并于2007年获得QDII资格。 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 8 页 共 33 页 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘钦 本基金 基金经 理 2015年4月 22日 － 11 中国籍，硕士，具有基金 从业资格，曾任职国信证 券、国信弘盛投资公司。 2011年5月加入国投瑞银。 现任国投瑞银瑞利混合型 基金、国投瑞银优选收益 混合型基金、国投瑞银新 价值混合型基金、国投瑞 银瑞盈混合型基金和国投 瑞银新增长混合型基金基 金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证 券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银新 价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉， 忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的 投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保 本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过 对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形 成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好 地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易情况。 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 9 页 共 33 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 进入2015年以来，宏观经济疲弱的格局不改。房地产市场的调整延续，虽然商品房 销售量有所好转，但是高库存背景下房地产企业土地购置意愿较弱，导致房地产投资活 动依然低迷。地方政府债务的规范和非标业务清理约束了地方政府投资能力。房地产和 基建投资的疲弱使得全社会总需求持续维持低水平，体现为不断回落的工业品价格和持 续降低的进口增速。为了缓解经济的下行压力，央行在上半年继续沿用宽松的货币政策， 再次采用降息降准等政策工具来缓解融资成本高企，维持低利率环境。 管理层在宏观经济放缓的大背景下，不断加大政策力度，推出地方政府债务置换提 高地方政府投资能力，加快基础设施建设缓解投资下行压力，增加对服务业、自主创新 等领域的政策支持增加就业水平。同时，加快改革转型的力度，国企改革混合所有制改 革不断破冰。 流动性宽松、互联网信息浪潮冲击、改革转型预期下，上半年市场率先冲高，以TMT、 军工为代表的高新技术产业超额收益明显。但是伴随着证监会清理场外融资，股票市场 去杠杆，导致上半年末市场出现了系统性的下跌，以中小市值为代表的成长性行业和公 司跌幅居前。 伴随着流动性的变化，本基金采取了相对灵活的应对策略，以新股IPO为主要的投 资方向，维持较低仓位，灵活应对。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额净值为1.020元，净值增长率为2.00%，同期业绩比较 基准收益率为-1.05%，基金净值增长率高于业绩基准，主要由于本基金积极进行了新股 配置，对组合带来较多正贡献。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，宏观经济有望呈现出阶段性企稳，主要是政府基建投资逐步发力带来 的托底作用，但是考虑到相对疲弱的居民需求，通胀整体还将维持在温和可控的状态。 在此背景下，预计货币政策整体保持相对宽松的格局，不排除年底出现再度宽松的可能。 6月证券市场伴随着去杠杆的压力出现了较大幅度的调整，但是未来有望在宽松格局下 企稳回升。 本基金在下半年会有针对性控制权益仓位，更加关注企业的盈利增长和行业空间， 把握市场情绪过度宣泄带来的建仓机会，控制基金净值的回撤空间，为持有人创造收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 10 页 共 33 页 本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值 小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进 行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等 事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以 及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策， 设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相 应的专业胜任能力和相关工作经历。 本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果， 并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基 金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职 业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的 证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管 行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与 外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本期已实现收益为172,428,413.92元，期末可供分配利润为189,322,365.28元。 本基金本期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，渤海银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对国投瑞银新价值灵 活配置混合型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基 金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持 有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 11 页 共 33 页 算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报 告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真 实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年6月30日 资 产： 银行存款 13,036,036,000.46 结算备付金 17,133,794.23 存出保证金 529,014.23 交易性金融资产 281,874,971.85 其中：股票投资 250,502,070.13 基金投资 － 债券投资 31,372,901.72 资产支持证券投资 － 贵金属投资 － 衍生金融资产 － 买入返售金融资产 － 应收证券清算款 123,785,466.39 应收利息 6,433,810.94 应收股利 － 应收申购款 915,262.09 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 12 页 共 33 页 递延所得税资产 － 其他资产 － 资产总计 13,466,708,320.19 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 负 债： 短期借款 － 交易性金融负债 － 衍生金融负债 － 卖出回购金融资产款 － 应付证券清算款 － 应付赎回款 836,523.70 应付管理人报酬 7,716,712.44 应付托管费 1,102,387.49 应付销售服务费 － 应付交易费用 722,058.95 应交税费 － 应付利息 － 应付利润 － 递延所得税负债 － 其他负债 68,189.90 负债合计 10,445,872.48 所有者权益： 实收基金 13,193,987,752.24 未分配利润 262,274,695.47 所有者权益合计 13,456,262,447.71 负债和所有者权益总计 13,466,708,320.19 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值人民币1.020元，基金份额总额13,193,987,752.24份。 6.2 利润表 会计主体：国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 13 页 共 33 页 本报告期：2015年4月22日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2015年4月22日至2015年6月30日 一、收入 245,856,757.95 1.利息收入 30,526,244.70 其中：存款利息收入 28,595,376.85 债券利息收入 33,294.41 资产支持证券利息收 入 － 买入返售金融资产收 入 1,897,573.44 其他利息收入 － 2.投资收益（损失以“-”填 列） 156,850,391.20 其中：股票投资收益 156,374,169.05 基金投资收益 － 债券投资收益 176,876.24 资产支持证券投资收 益 － 贵金属投资收益 － 衍生工具收益 － 股利收益 299,345.91 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 57,999,057.94 4.汇兑收益（损失以“－”号 填列） － 5.其他收入（损失以“-”号 填列 481,064.11 减：二、费用 15,429,286.09 1．管理人报酬 12,324,431.55 2．托管费 1,760,633.08 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 14 页 共 33 页 3．销售服务费 － 4．交易费用 1,276,150.66 5．利息支出 － 其中：卖出回购金融资产支出 － 6．其他费用 68,070.80 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 230,427,471.86 减：所得税费用 － 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 230,427,471.86 注：本基金于2015年4月22日合同生效，无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年4月22日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年4月22日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 2,401,965,331.6 0 － 2,401,965,331.60 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) － 230,427,471.86 230,427,471.86 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） 10,792,022,420. 64 31,847,223.61 10,823,869,644.25 其中：1.基金申购款 10,905,718,705. 53 33,288,593.93 10,939,007,299.46 2.基金赎回款 -113,696,284.8 9 -1,441,370.32 -115,137,655.21 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） － － － 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 15 页 共 33 页 五、期末所有者权益（基金净 值） 13,193,987,752. 24 262,274,695.47 13,456,262,447.71 注：本基金于2015年4月22日合同生效，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 刘纯亮 ————————— 基金管理人负责人 刘纯亮 ————————— 主管会计工作负责人 冯伟 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称"本基金")，系经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可【2015】398号文《关于准予国投 瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人国投瑞银 基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2015年4月22日正式生效，首次设 立募集规模为2,401,965,331.60份基金份额。 本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金 管理有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为渤海银行股 份有限公司 (以下简称"渤海银行")。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括 中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票 据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融 资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、货币市场工具、股指期货、 国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%。权证投资比 例不高于基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约 需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金 资产净值的5%。本基金投资短期融资券之外的单个债券的久期不超过3年，信用等级需 在AA+级或以上。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率×50%＋中债综合指数收益率× 50%。 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 16 页 共 33 页 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项 具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准 则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金 业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进 一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准 则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券 投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金 信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国证券投资 基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30 日的财务状况以及2015年4月22日（基金合同生效日）至2015年6月30日止期间的经营成 果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核 算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实 际编制期间系2015年4月22日（基金合同生效日）起至2015年6月30日止。 6.4.4.2 记账本位币 人民币 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或 资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 17 页 共 33 页 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产及贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债 券、基金和衍生工具等投资。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返 售金融资产和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债和其他金融负债。 本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各 类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的 公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计 入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在 持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当 期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊 销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资 产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确 认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投 资收益，同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该 金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产； 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 18 页 共 33 页 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情 况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债； 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资 产，并相应确认有关负债。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或 者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资 产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本 基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基 金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实 现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言 具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量 日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一 层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产 或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负 债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行 估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上 未经调整的报价作为公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变 化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如 最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事 件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价 值。 (2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易 价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有 足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观 察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值； 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 19 页 共 33 页 (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负 债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划 以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基 金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申 购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占 基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回 款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基 金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全 额转入"未分配利润/（累计亏损）"。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期 存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利 息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由 债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支 持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利 率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成 本的差额入账； 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 20 页 共 33 页 (6)债券投资收益/(损失)于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交总额与其成本、 应收利息的差额入账； (7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成 本的差额入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由 上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融 资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以 可靠计量的时候确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%的年费率逐日计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提； （3）卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实 际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。 如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1次，最 多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效 不满3个月可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红 利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红； （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 （4）每一基金份额享有同等分配权； （5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 21 页 共 33 页 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金于本期未发生会计差错更正。 6.4.6 税项 （1） 印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂 免征收印花税。 （2） 营业税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖 股票、债券的差价收入，免征营业税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的 股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收 入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 （3） 个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、 债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收 入时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减 按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收 入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 22 页 共 33 页 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 于2015年上半年度，并无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生 变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 渤海银行 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月22日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 12,324,431.55 其中：支付销售机构的客户维 护费 8,360.69 注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.7 %÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 23 页 共 33 页 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月22日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托 管费 1,760,633.08 注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年4月22日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 渤海银行 9,036,036,000.46 26,034,196.24 注：本基金的银行存款由基金托管人渤海银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期无其他关联交易事项。 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 24 页 共 33 页 6.4.9 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别： 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 30048 0 光力 科技 2015-06-25 2015- 07-02 认购新发 7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64 30048 8 恒锋 工具 2015-06-25 2015- 07-01 认购新发 20.11 20.11 6,734 135,420.74 135,420.74 30046 3 迈克 生物 2015-05-21 2016- 05-20 新股锁定 27.96 87.76 233,3 33 6,523,990. 68 20,477,304 .08 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 30046 7 迅游 科技 2015- 06-25 重大事项 停牌 297.30 2015- 07-02 267.80 3,726 125,752.50 1,107,739. 80 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 25 页 共 33 页 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 250,502,070.13 1.86 其中：股票 250,502,070.13 1.86 2 固定收益投资 31,372,901.72 0.23 其中：债券 31,372,901.72 0.23 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 13,053,169,794.69 96.93 7 其他各项资产 131,663,553.65 0.98 8 合计 13,466,708,320.19 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 92,561,389.07 0.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,733,705.21 0.12 E 建筑业 － － F 批发和零售业 46,791,608.05 0.35 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,107,739.80 0.01 J 金融业 94,287,338.00 0.70 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 26 页 共 33 页 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 20,290.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 250,502,070.13 1.86 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 601211 国泰君安 2,745,700 94,287,338.00 0.70 2 000028 国药一致 616,655 45,946,964.05 0.34 3 000999 华润三九 1,358,372 41,280,925.08 0.31 4 300463 迈克生物 233,333 20,477,304.08 0.15 5 002056 横店东磁 638,507 19,972,498.96 0.15 6 601985 中国核电 1,203,803 15,733,705.21 0.12 7 600420 现代制药 115,500 5,024,250.00 0.04 8 300476 胜宏科技 46,973 2,235,914.80 0.02 9 300475 聚隆科技 49,019 1,511,255.77 0.01 10 002762 金发拉比 16,999 1,410,917.00 0.01 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益投资明细，应阅读登载于国投瑞银基金管 理有限公司网站（http://www.ubssdic.com）的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 27 页 共 33 页 值比例(%) 1 601211 国泰君安 108,237,465.00 0.80 2 000028 国药一致 55,173,350.63 0.41 3 601398 工商银行 54,999,810.87 0.41 4 600546 山煤国际 49,013,108.50 0.36 5 000999 华润三九 46,663,027.33 0.35 6 601988 中国银行 44,999,900.84 0.33 7 600000 浦发银行 41,997,478.03 0.31 8 601985 中国核电 32,649,100.17 0.24 9 002056 横店东磁 26,776,682.35 0.20 10 603003 龙宇燃油 10,595,051.50 0.08 11 300463 迈克生物 6,523,990.68 0.05 12 600420 现代制药 4,504,500.00 0.03 13 603989 艾华集团 762,464.62 0.01 14 300476 胜宏科技 738,885.29 0.01 15 603355 莱克电气 611,781.12 0.00 16 300470 日机密封 549,448.00 0.00 17 603599 广信股份 540,039.42 0.00 18 002765 蓝黛传动 506,634.18 0.00 19 601968 宝钢包装 483,991.20 0.00 20 603669 灵康药业 460,898.10 0.00 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例(%) ?1 601985 中国核电 114,994,129.00 0.85 2 601211 国泰君安 88,637,181.00 0.66 3 601398 工商银行 56,132,660.35 0.42 4 600546 山煤国际 49,230,822.00 0.37 5 601988 中国银行 45,111,884.40 0.34 6 600000 浦发银行 41,919,568.66 0.31 7 603003 龙宇燃油 8,827,422.43 0.07 8 000028 国药一致 7,641,258.00 0.06 9 603989 艾华集团 3,413,444.55 0.03 10 603599 广信股份 2,926,816.90 0.02 11 603718 海利生物 2,618,399.70 0.02 12 603355 莱克电气 2,602,984.00 0.02 13 603885 吉祥航空 2,538,443.52 0.02 14 603227 雪峰科技 2,269,130.23 0.02 15 603669 灵康药业 2,262,960.81 0.02 16 603566 普莱柯 1,959,722.80 0.01 17 601968 宝钢包装 1,932,842.00 0.01 18 002765 蓝黛传动 1,581,862.54 0.01 19 300468 四方精创 1,540,475.00 0.01 20 603568 伟明环保 1,512,555.40 0.01 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 494,221,173.77 卖出股票的收入（成交）总额 458,405,730.63 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不 考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 30,252,000.00 0.22 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 29 页 共 33 页 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 1,120,901.72 0.01 8 其他 － － 9 合计 31,372,901.72 0.23 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 019509 15国债09 300,000 30,252,000.00 0.22 2 132002 15天集EB 11,210 1,120,901.72 0.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 为更好地实现投资目标， 本基金在注重风险管理的前提下以套期保值为目的，适 度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过 股指期货就本基金投资组合进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 30 页 共 33 页 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适 度运用国债期货。本基金利用国债期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点， 提高投资组合的运作效率。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编 制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 529,014.23 2 应收证券清算款 123,785,466.39 3 应收股利 － 4 应收利息 6,433,810.94 5 应收申购款 915,262.09 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 131,663,553.65 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 31 页 共 33 页 1 300463 迈克生物 20,477,304.08 0.15 新股锁定 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动 投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司 的规定。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 7,938 1,662,129.98 13,144,755,307. 15 99.63% 49,232,445.09 0.37% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 95,482.86 － 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015年4月22日)基金份额总额 2,401,965,331.60 基金合同生效日基金份额总额 2,401,965,331.60 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 32 页 共 33 页 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 10,905,718,705.53 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 113,696,284.89 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额 减少以“-”填列） － 本报告期期末基金份额总额 13,193,987,752.24 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金合同生效，基金投资策略未发生变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金合同生效，初次聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服 务，未发生改聘事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金 额 占当期股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 33 页 共 33 页 海通证券 2 793,128, 640.68 100% 722,058.95 100% － 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金 额 占当期债券 成交总额比例 成交金 额 占当期债券 回购成交总 额比例 成交 金额 占当期权证 成交总额比 例 海通证券 31,322,3 09.3 100% 3,290,30 0,000 100% － － 注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券 经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用 交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。 根据董事会授权，由公司执行委员会批准。 2、本报告期内本基金未发生交易所权证交易。 3、本基金本报告期的交易单元均为新增租用。 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一五年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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