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| 国投瑞银优选收益混合(001168) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 410354 | ||||||||
| 基金代码 | 001168 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国银河证券股份有限公司 送出日期：2015年8月28日 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 第 2 页 共 33 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月16日起至6月30日止。 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 第 3 页 共 33 页 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 第 4 页 共 33 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国投瑞银优选收益混合 基金主代码 001168 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月16日 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国银河证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 11,387,488,523.30份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别的优 化配置及组合精选，力求实现基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 本基金的投资策略包括类别资产配置策略、股票投资 管理策略、债券投资管理策略、衍生品投资策略等。 （一）类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比 较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的 配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收 益的优化平衡。 （二）股票投资管理 本基金管理人将采用自上而下与自下而上相结合的方 式确定行业权重，进行行业配置。也将根据宏观经济 形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续 动态地调整。 本基金根据定量与定性分析确定股票初选库；基于公 司基本面全面考量、筛选优势企业，运用现金流贴现 模型等估值方法，分析股票内在价值；结合风险管理， 构建股票组合并对其进行动态调整。 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 第 5 页 共 33 页 （三）债券投资管理 本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券投 资组合，并管理组合风险。在基本价值评估的基础上， 使用久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个 券选择策略等开展债券投资，在不同的时期，采用以 上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用 何种策略取决于债券组合允许的风险程度。 （四）衍生品投资管理 本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的， 适度运用股指期货、国债期货。 业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50%＋中债综合指数收益率× 50%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基 金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货 币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国银河证券股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 刘凯 孟波 联系电话 400-880-6868 010-83574679 电子邮箱 service@ubssdic.com tgbtz@chinastock.com.cn 客户服务电话 400-880-6868 400-888-8888 传真 0755-82904048 010-66568532 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 http://www.ubssdic.com 基金半年度报告备置 地点 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 第 6 页 共 33 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年4月16日至2015年6月30日） 本期已实现收益 162,979,508.56 本期利润 215,044,646.44 加权平均基金份额本期利润 0.0286 本期基金份额净值增长率 2.10% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0143 期末基金资产净值 11,627,916,585.48 期末基金份额净值 1.021 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转 换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.59% 0.09% -3.61% 1.74% 5.20% -1.65% 自基金合同生效日起 至今 2.10% 0.07% 0.43% 1.40% 1.67% -1.33% 注：1、本基金属于灵活配置混合型基金。在实际投资运作中，本基金的股票投资在基金资产中的占 比将以基金股票配置比例范围0-95%的中间值，即约55%为基准，根据股市、债市等类别资产的预期 风险与预期收益的综合比较与判断进行调整。为此，综合基金资产配置与市场指数代表性等因素， 本基金选用沪深300指数和中债总指数加权作为本基金的投资业绩评价基准，具体为55%×沪深300 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 第 7 页 共 33 页 指数+45%×中债总指数。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3、本基金基金合同生效日为2015年4月16日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满 一年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国投瑞银优选收益混合 基金基准 2015-04-16 2015-04-27 2015-05-07 2015-05-18 2015-05-28 2015-06-08 2015-06-17 2015-06-30 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% - % -2% 注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至本报告期末，本基金各项资产配置比例 符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、本基金基金合同生效日为2015年4月16日，截至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证 券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币。公司是中 国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有限公 司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥 有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、客户关注、包 容性、社会责任"作为公司的企业文化。截止2015年6月底，在公募基金方面，公司共管 理44只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面， 自2008年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活 配置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种； 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 第 8 页 共 33 页 在境外资产管理业务方面，公司自2006年开始为QFII和信托计划提供投资咨询服务，具 有丰富经验，并于2007年获得QDII资格。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘钦 本基金 基金经 理 2015年4月 16日 － 11 中国籍，硕士，具有基金 从业资格，曾任职国信证 券、国信弘盛投资公司。 2011年5月加入国投瑞银。 现任国投瑞银瑞利混合型 基金、国投瑞银优选收益 混合型基金、国投瑞银新 价值混合型基金、国投瑞 银瑞盈混合型基金和国投 瑞银新增长混合型基金基 金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证 券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银优 选收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉， 忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的 投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保 本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过 对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形 成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好 地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 第 9 页 共 33 页 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 进入2015年以来，宏观经济疲弱的格局不改。房地产市场的调整延续，虽然商品房 销售量有所好转，但是高库存背景下房地产企业土地购置意愿较弱，导致房地产投资活 动依然低迷。地方政府债务的规范和非标业务清理约束了地方政府投资能力。房地产和 基建投资的疲弱使得全社会总需求持续维持低水平，体现为不断回落的工业品价格和持 续降低的进口增速。为了缓解经济的下行压力，央行在上半年继续沿用宽松的货币政策， 再次采用降息降准等政策工具来缓解融资成本高企，维持低利率环境。 管理层在宏观经济放缓的大背景下，不断加大政策力度，推出地方政府债务置换提 高地方政府投资能力，加快基础设施建设缓解投资下行压力，增加对服务业、自主创新 等领域的政策支持增加就业水平。同时，加快改革转型的力度，国企改革混合所有制改 革不断破冰。 流动性宽松、互联网信息浪潮冲击、改革转型预期下，上半年市场率先冲高，以TMT、 军工为代表的高新技术产业超额收益明显。但是伴随着证监会清理场外融资，股票市场 去杠杆，导致上半年末市场出现了系统性的下跌，以中小市值为代表的成长性行业和公 司跌幅居前。 伴随着流动性的变化，本基金采取了相对灵活的应对策略，以新股IPO为主要的投 资方向，维持较低仓位，灵活应对。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额净值为1.021元，净值增长率为2.10%，同期业绩比较 基准收益率为0.43%，基金净值增长率高于业绩基准，主要由于本基金积极进行了新股 配置，对组合带来较多正贡献。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，宏观经济有望呈现出阶段性企稳，主要是政府基建投资逐步发力带来 的托底作用，但是考虑到相对疲弱的居民需求，通胀整体还将维持在温和可控的状态。 在此背景下，预计货币政策整体保持相对宽松的格局，不排除年底出现再度宽松的可能。 6月证券市场伴随着去杠杆的压力出现了较大幅度的调整，但是未来有望在宽松格局下 企稳回升。 本基金在下半年会有针对性控制权益仓位，更加关注企业的盈利增长和行业空间， 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 第 10 页 共 33 页 把握市场情绪过度宣泄带来的建仓机会，控制基金净值的回撤空间，为持有人创造收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值 小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进 行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等 事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以 及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策， 设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相 应的专业胜任能力和相关工作经历。 本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果， 并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基 金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职 业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的 证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管 行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与 外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本期已实现收益为162,979,508.56元，期末可供分配利润为162,913,697.18元。 本基金本期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在本报告期内，本基金托管人中国银河证券股份有限公司不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的有 关规定，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 第 11 页 共 33 页 本报告期内国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金管理人在投资运 作、基金资产净值的计算、利润分配情况、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开 支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本基金托管人对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银优选收益灵活 配置混合型证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利 润分配情况、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年6月30日 资 产： 银行存款 11,309,766,940.46 结算备付金 2,176,491.05 存出保证金 312,525.62 交易性金融资产 215,438,417.33 其中：股票投资 214,317,515.61 基金投资 － 债券投资 1,120,901.72 资产支持证券投资 － 贵金属投资 － 衍生金融资产 － 买入返售金融资产 － 应收证券清算款 104,594,514.46 应收利息 4,970,714.03 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 第 12 页 共 33 页 应收股利 － 应收申购款 382,521.07 递延所得税资产 － 其他资产 － 资产总计 11,637,642,124.02 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 负 债： 短期借款 － 交易性金融负债 － 衍生金融负债 － 卖出回购金融资产款 － 应付证券清算款 － 应付赎回款 496,411.18 应付管理人报酬 6,633,970.56 应付托管费 1,895,420.17 应付销售服务费 － 应付交易费用 628,376.96 应交税费 － 应付利息 － 应付利润 － 递延所得税负债 － 其他负债 71,359.67 负债合计 9,725,538.54 所有者权益： 实收基金 11,387,488,523.30 未分配利润 240,428,062.18 所有者权益合计 11,627,916,585.48 负债和所有者权益总计 11,637,642,124.02 注：1、报告截止日2015年6月30日，基金份额净值人民币1.021元，基金份额总额11,387,488,523.30 份。 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 第 13 页 共 33 页 2、本基金合同生效日为2015年4月16日，2015年半年度实际报告期间为2015年4月16日至2015年6月 30日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 6.2 利润表 会计主体：国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年4月16日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2015年4月16日至2015年6月30日 一、收入 230,421,423.16 1.利息收入 22,446,000.86 其中：存款利息收入 6.4.7.11 22,282,094.14 债券利息收入 499.89 资产支持证券利息收 入 － 买入返售金融资产收 入 163,406.83 其他利息收入 － 2.投资收益（损失以“-”填 列） 155,792,996.71 其中：股票投资收益 6.4.7.12 155,357,714.23 基金投资收益 － 债券投资收益 6.4.7.13 176,846.84 资产支持证券投资收 益 － 贵金属投资收益 － 衍生工具收益 6.4.7.14 － 股利收益 6.4.7.15 258,435.64 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.16 52,065,137.88 4.汇兑收益（损失以“－”号 填列） － 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.17 117,287.71 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 第 14 页 共 33 页 填列 减：二、费用 15,376,776.72 1．管理人报酬 11,033,207.62 2．托管费 3,152,345.05 3．销售服务费 － 4．交易费用 6.4.7.18 1,120,485.53 5．利息支出 － 其中：卖出回购金融资产支出 － 6．其他费用 6.4.7.19 70,738.52 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 215,044,646.44 减：所得税费用 － 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 215,044,646.44 注：本基金于2015年4月16日合同生效，无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年4月16日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年4月16日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 3,355,108,954.5 4 － 3,355,108,954.54 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) － 215,044,646.44 215,044,646.44 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） 8,032,379,568.7 6 25,383,415.74 8,057,762,984.50 其中：1.基金申购款 8,061,813,270.9 1 25,652,137.21 8,087,465,408.12 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 第 15 页 共 33 页 2.基金赎回款 -29,433,702.15 -268,721.47 -29,702,423.62 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净 值） 11,387,488,523. 30 240,428,062.18 11,627,916,585.48 注：本基金于2015年4月16日合同生效，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 刘纯亮 ————————— 基金管理人负责人 刘纯亮 ————————— 主管会计工作负责人 冯伟 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")，系经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2015]404号文《关于准予国投瑞 银优选收益灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人国投瑞银 基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银优选收益灵活 配置混合型证券投资基金基金合同》负责向社会公开发行募集。经普华永道中天会计师 事务所有限公司普华永道中天验字(2015)第323号验资报告予以验证,首次设立募集规模 为3,355,108,954.54份基金份额,基金合同于2015年4月16日正式生效。 本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金 管理有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国银河证 券股份有限公司 (以下简称"银河证券")。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括 中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票 据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融 资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币 市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它 金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率×50%＋中债综合指数收益率× 50%。 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 第 16 页 共 33 页 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 －基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券 投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国投瑞银优选收益灵活 配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会及中国 证券投资基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日 的财务状况以及2015年4月16日（基金合同生效日）至2015年6月30日止期间的经营成果 和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系 2015年4月16日（基金合同生效日）至2015年6月30日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在 资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项 等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 第 17 页 共 33 页 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金承担的其他金融负债包括各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计 量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同 权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交 易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大 变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允 价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价 格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价 值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参 数，减少使用与本基金特定相关的参数。 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 第 18 页 共 33 页 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额 结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 列。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认 列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 第 19 页 共 33 页 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分 红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现 部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准 金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利 润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分 相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投 资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业 股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关 于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件 《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一 股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价 高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天 数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关 于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估 值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体 估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券 和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工 作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确 定公允价值。 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 第 20 页 共 33 页 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 差错更正的说明 本基金于本期未发生会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、 债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限 在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂 减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利 收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收 入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花 税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 于2015年上半年度，并无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生 变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 第 21 页 共 33 页 关联方名称 与本基金的关系 国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银河证券股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年4月16日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 中国银河证券 股份有限公司 690,222,901.84 100.00% 注：本基金合同于本期生效，无去年同期可比数据。 6.4.8.1.2 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年4月16日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 中国银河证券 股份有限公司 628,376.96 100.00% 628,376.96 100.00% 注：本基金合同于本期生效，无去年同期可比数据。 6.4.8.1.3 债券交易 本期无通过关联方进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2015年4月16日至2015年6月30日 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 第 22 页 共 33 页 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 中国银河证券 股份有限公司 329,200,000.00 100.00% 注：本基金合同于本期生效，无去年同期可比数据。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月16日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 11,033,207.62 其中：支付销售机构的客户维 护费 114,175.23 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算，逐累至月末按支付经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于 次月第2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日 期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月16日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托 管费 3,152,345.05 注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.20%年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月第2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 第 23 页 共 33 页 息日等，支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 本基金本报告期在基金托管人中国银河证券股份有限公司无存款余额，同时也无相应存 款利息收入。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2015年4月16日至2015年6月30日 关联方名称 证券 代码 证券 名称 发行 方式 股票交易 数量 总金额 中国银河证券股份 有限公司 601211 国泰君 安 网下申 购 4732513 93,277,831.23 注：国泰君安证券股份有限公司首次公开发行A股的联席主承销商中国银河证券股份有限公司为本 基金托管人。鉴于新股发行过程公开透明，本基金按照法律法规要求履行相关审批程序并经托管人 同意后参与了上述新股申购，并按照规定于2015年6月26日进行了信息披露公告。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期无其他关联交易事项。 6.4.9 利润分配情况 本基金本期未进行利润分配。 6.4.10 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 第 24 页 共 33 页 6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别： 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 30046 3 迈克 生物 2015-05-21 2016- 05-28 新股锁定 27.96 87.76 233,3 33 6,523,990. 68 20,477,304 .08 30048 8 恒锋 工具 2015-06-25 2015- 07-01 新股锁定 20.11 20.11 6,734 135,420.74 135,420.74 30048 0 光力 科技 2015-06-25 2015- 07-02 新股锁定 7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64 6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 30046 7 迅游 科技 2015- 06-24 重大事项 停牌 297.30 2015- 07-02 267.57 3,726 125,752.50 1,107,739. 80 6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 214,317,515.61 1.84 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 第 25 页 共 33 页 其中：股票 214,317,515.61 1.84 2 固定收益投资 1,120,901.72 0.01 其中：债券 1,120,901.72 0.01 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 11,311,943,431.51 97.20 7 其他各项资产 110,260,275.18 0.95 8 合计 11,637,642,124.02 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 79,891,477.78 0.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,733,705.21 0.14 E 建筑业 － － F 批发和零售业 36,026,477.76 0.31 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,410,100.44 0.01 J 金融业 81,255,754.42 0.70 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 第 26 页 共 33 页 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 214,317,515.61 1.84 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 601211 国泰君安 2,366,213 81,255,754.42 0.70 2 000999 华润三九 1,170,600 35,574,534.00 0.31 3 000028 国药一致 472,176 35,181,833.76 0.30 4 300463 迈克生物 233,333 20,477,304.08 0.18 5 002056 横店东磁 548,769 17,165,494.32 0.15 6 601985 中国核电 1,203,803 15,733,705.21 0.14 7 600420 现代制药 149,100 6,485,850.00 0.06 8 300467 迅游科技 3,726 1,107,739.80 0.01 9 603108 润达医疗 11,800 844,644.00 0.01 10 300469 信息发展 6,596 302,360.64 0.00 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司 网站（http://www.ubssdic.com）的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 601211 国泰君安 93,277,831.23 0.80 2 000028 国药一致 43,231,780.95 0.37 3 000999 华润三九 40,132,405.36 0.35 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 第 27 页 共 33 页 4 601988 中国银行 33,999,518.00 0.29 5 600546 山煤国际 33,562,688.70 0.29 6 601985 中国核电 32,649,100.17 0.28 7 002056 横店东磁 23,003,993.56 0.20 8 002048 宁波华翔 22,999,513.62 0.20 9 600038 中直股份 21,999,983.39 0.19 10 000002 万 科Ａ 21,999,936.30 0.19 11 000906 物产中拓 21,997,614.85 0.19 12 603003 龙宇燃油 8,823,770.14 0.08 13 300463 迈克生物 6,523,990.68 0.06 14 600420 现代制药 5,814,868.00 0.05 15 603989 艾华集团 762,464.62 0.01 16 603355 莱克电气 611,781.12 0.01 17 601968 宝钢包装 483,991.20 0.00 18 603669 灵康药业 460,898.10 0.00 19 603718 海利生物 414,524.70 0.00 20 603885 吉祥航空 409,735.82 0.00 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 601985 中国核电 115,011,099.00 0.99 2 601211 国泰君安 76,395,813.00 0.66 3 601988 中国银行 34,204,770.00 0.29 4 600546 山煤国际 33,387,575.98 0.29 5 600038 中直股份 23,083,846.97 0.20 6 002048 宁波华翔 21,856,352.00 0.19 7 000002 万 科Ａ 21,437,430.00 0.18 8 000906 物产中拓 20,825,517.20 0.18 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 第 28 页 共 33 页 9 000028 国药一致 7,641,258.00 0.07 10 603003 龙宇燃油 7,430,580.64 0.06 11 603989 艾华集团 3,419,570.65 0.03 12 300458 全志科技 3,063,298.00 0.03 13 603718 海利生物 2,615,581.70 0.02 14 603355 莱克电气 2,607,261.22 0.02 15 603885 吉祥航空 2,538,306.40 0.02 16 603227 雪峰科技 2,267,513.40 0.02 17 603669 灵康药业 2,263,644.81 0.02 18 603566 普莱柯 1,959,722.80 0.02 19 601968 宝钢包装 1,902,424.00 0.02 20 300450 先导股份 1,887,669.00 0.02 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 419,551,492.47 卖出股票的收入（成交）总额 412,656,828.97 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不 考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 1,120,901.72 0.01 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 第 29 页 共 33 页 8 其他 － － 9 合计 1,120,901.72 0.01 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 132002 15天集EB 11,210 1,120,901.72 0.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 为更好地实现投资目标， 本基金在注重风险管理的前提下以套期保值为目的，适度运 用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指 期货就本基金投资组合进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运 用国债期货。本基金利用国债期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资 组合的运作效率。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 第 30 页 共 33 页 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编 制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 312,525.62 2 应收证券清算款 104,594,514.46 3 应收股利 － 4 应收利息 4,970,714.03 5 应收申购款 382,521.07 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 110,260,275.18 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 300463 迈克生物 20,477,304.08 0.18 新股锁定 2 300467 迅游科技 1,107,739.80 0.01 重大事项停牌 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动 投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 第 31 页 共 33 页 的规定。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 1,580 7,207,271.22 11,203,617,811. 75 98.39% 183,870,711.55 1.61% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 99,226.58 － 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015年4月16日)基金份额总额 3,355,108,954.54 基金合同生效日基金份额总额 3,355,108,954.54 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 8,061,813,270.91 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 29,433,702.15 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额 减少以“-”填列） － 本报告期期末基金份额总额 11,387,488,523.30 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 第 32 页 共 33 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金合同生效，基金投资策略未发生变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金合同生效，初次聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金 提供审计服务，未发生改聘事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金 额 占当期股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 2 690,222, 901.84 100% 628,376.96 100% － 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 第 33 页 共 33 页 成交金 额 占当期债券 成交总额比例 成交金 额 占当期债券 回购成交总 额比例 成交 金额 占当期权证 成交总额比 例 银河证券 756,879. 9 100% 329,200, 000 100% － － 注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券 经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用 交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。 根据董事会授权，由公司执行委员会批准。 2、本报告期内本基金未发生交易所权证交易。 3、本基金本报告期的交易单元均为新增租用。 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一五年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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