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| 国富大中华精选混合(QDII)(000934) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 410264 | ||||||||
| 基金代码 | 000934 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2015年8月28日 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 2 页 共 68 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年2月3日（基金合同生效日）起至6月30日止。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 3 页 共 68 页 1.2目录 §1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ...............................................................................................................错误！未定义书签。 §2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 7 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .................................................................................................. 8 2.5 信息披露方式 .................................................................................................................................. 8 2.6 其他相关资料 .................................................................................................................................. 9 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 9 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 9 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................ 10 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 14 §5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 .................... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 15 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 15 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 18 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 19 §7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 45 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 45 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ................................................................ 46 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................ 46 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .................................... 46 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................................................................ 50 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................ 60 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................ 61 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................ 61 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 .................... 61 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............................. 61 7.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 61 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 62 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 62 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 62 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 63 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 4 页 共 68 页 §9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 63 §10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 63 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 63 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 63 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 64 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 64 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 64 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 ...................................................... 64 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 64 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 66 §11 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 68 11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 68 11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 68 11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 68 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 5 页 共 68 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 基金简称 国富大中华精选混合（QDII） 基金主代码 000934 交易代码 000934 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年2月3日 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 125,621,312.26 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过积极进行资产配置和组合管理，投资于大 中华地区证券市场和海外证券市场发行的大中华企 业，以力争获取基金资产的长期稳定增值。 投资策略 （一）资产配置策略 本基金将根据宏观大势进行资产配置调整，通过对全 球宏观经济状况、区域经济发展情况、证券市场走势、 政策法规影响、市场情绪等综合分析，调整基金在股 票、债券等资产类别上的投资比例，以降低投资风险， 提高收益。 （二）区域配置策略 本基金主要投资于大中华地区。本基金通过对国家或 区域的经济发展趋势、财政政策、货币政策、就业状 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 6 页 共 68 页 况及市场估值水平变化等方面进行深入研究和比较分 析的基础上，确定投资区域的权重。 （三）股票投资策略 本基金将采用"自下而上"的选股策略，通过对企业基 本面的分析和研究，挖掘基本面良好、具有较强竞争 力和持续成长能力的上市公司作为投资方向。主要评 估因素包括： 1、公司竞争优势评估--在行业中处于领先地位，或者 在生产、技术、市场等一个或多个方面具有行业内领 先地位的上市公司。 2、盈利能力评估--结合公司所处行业的特点和发展趋 势、公司背景，从财务结构、资产质量、业务增长、 利润水平、现金流特征等方面考察公司的盈利能力， 专注于具有行业领先优势、资产质量良好、盈利能力 较强、盈利增长具有可持续性的上市公司。 3、成长能力评估--选择具有持续、稳定的盈利增长历 史，且预期盈利能力将保持稳定增长的公司。 4、公司治理结构评估--清晰、合理的公司治理是公司 不断良性发展的基础。从股权结构的合理性、信息披 露的质量、激励机制的有效性、关联交易的公允性、 公司的管理层和股东的利益是否协调和平衡、公司是 否具有清晰的发展战略等方面，对公司治理水平进行 综合评估。 5、估值评估--企业的估值水平在一定程度上反应了其 未来成长性以及当前投资的安全性。估值合理将是本 基金选股的一个重要条件。本基金通过评估公司相对 市场和行业的相对投资价值，选择目前估值水平明显 较低或估值合理的上市公司。 （四）新股申购策略 本基金基于对首次发行股票（IPO）及增发新股的上市 公司的基本面研究、估值分析，判断新股的投资价值、 参与新股申购的预期收益和风险，从而制定相应的申 购策略。 （五）债券投资策略 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 7 页 共 68 页 本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金 流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结 合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变 动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置 等积极投资策略，把握债券市场投资机会，构建债券 组合。 （六）金融衍生品投资策略 基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下， 可本着谨慎和风险可控的原则，适度投资于经中国证 监会允许的各类金融衍生产品，如期权、期货、权证、 远期合约、掉期等。本基金投资于衍生工具主要是为 了避险和增值、管理汇率风险，以便能够更好地实现 基金的投资目标。本基金投资于各类金融衍生工具的 全部敞口不高于基金资产净值的100%。 业绩比较基准 MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民币一年期定期 存款利率（税后）X 40% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期风险与预期收益水平低 于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属 于中等风险收益特征的基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国海富兰克林基金管理有限 公司 中国农业银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 储丽莉 林葛 联系电话 021-3855 5555 010-66060069 电子邮箱 service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-700-4518、9510-5680和 021－38789555 95599 传真 021-6888 3050 010-68121816 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 8 页 共 68 页 注册地址 广西南宁市西乡塘区总部路1 号中国－东盟科技企业孵化 基地一期C-6栋二层 北京东城区建国门内大街69 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号 上海国金中心二期9层 北京复兴门内大街28号凯晨 世贸中心东座9层 邮政编码 200120 100031 法定代表人 吴显玲 刘士余 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 - The Bank of New York Mellon Corporation 中文 - 纽约梅隆银行股份有限公司 注册地址 - One Wall Street, New York, NY 办公地址 - One Wall Street, New York, NY 邮政编码 - 10286 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.ftsfund.com 基金半年度报告备置 地点 基金管理人和基金托管人的住所 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 9 页 共 68 页 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限 公司 上海市浦东新区世纪大道8号上 海国金中心二期9层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年2月3日-2015年6月30日） 本期已实现收益 34,238,028.74 本期利润 24,511,534.64 加权平均基金份额本期利润 0.1035 本期加权平均净值利润率 9.51% 本期基金份额净值增长率 5.70% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2015年6月30日） 期末可供分配利润 7,146,524.17 期末可供分配基金份额利润 0.0569 期末基金资产净值 132,767,836.43 期末基金份额净值 1.057 3.1.3 累计期末指标 报告期末（2015年6月30日） 基金份额累计净值增长率 5.70% 注：1.上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号《主 要财务指标的计算及披露》。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 10 页 共 68 页 4.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入 费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -10.80% 2.25% -2.45% 0.64% -8.35% 1.61% 过去三个月 4.14% 2.32% 2.78% 0.68% 1.36% 1.64% 自基金合同生效起至 今 5.70% 1.86% 5.12% 0.58% 0.58% 1.28% 注：本基金的业绩比较基准为60% × MSCI金龙净总收益指数 + 40% ×人民币一年期定期存款利 率（税后）。 。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用MSCI金龙净总收益指数，具有较强的代表性。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（Benchmarkt）按下列公式计算： Benchmarkt = 60% ×（MSCI金龙净总收益指数t/ MSCI金龙净总收益指数t-1-1）+40% × 人民币一 年定期存款利率（税后）/360 其中，t=1,2,3,…, T，T表示时间截止日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 11 页 共 68 页 国富大中华精选混合（QDII） 基金基准 2015-02-02 2015-02-27 2015-03-19 2015-04-09 2015-04-29 2015-05-20 2015-06-09 2015-06-30 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 注：本基金的基金合同生效日为2015年2月3日。本基金建仓期为6个月，截至报告期末基金尚未完成 建仓。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券股份有限公司和富 兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注 册资本2.2亿元人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公 司持有49%的股份。 国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业 网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名 基金管理公司，在全球市场上有超过65年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限 公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借 助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。 本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告 期末，本公司已经成功管理了20只基金产品（包含A、C类混合基金，A、B、C类债券 基金，A、B类货币市场基金）。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 12 页 共 68 页 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 曾宇 国富亚 洲机会 股票 （QDII ）和国富 大中华 精选混 合 (QDII) 基金经 理 2015年2月3 日 － 11年 曾宇先生，法国籍，CFA， 巴黎高等商学院研究生硕 士。历任汇丰集团信汇资 产管理公司基金经理助 理，交易员，Financière de l’Echiquier基金经理助 理，股票分析师。截止本 报告期末任国海富兰克林 基金管理有限公司国富亚 洲机会股票（QDII）和国 富大中华精选混合(QDII) 基金的基金经理。 注： 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任 基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领 域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关 法律、法规和《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份 额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法 律、法规的规定及基金合同的约定。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 13 页 共 68 页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔 离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制 和审批。 报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交 易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 基于看好香港市场的表现, 本基金在今年上半年成立之后加快建仓速度, 以配置香 港市场为主。 在板块方面, 基于中小市值公司的成长机会和合理估值, 本基金增加了在 中小市值公司上的配置。该配置在上半年前期市场上涨的过程中给基金带来较好的收益, 但五月份开始的市场剧烈调整, 导致基金净值出现较大的波动。 尤其港股的中小市值公 司的股价表现, 体现了和中国A股市场较大的关联度。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 自成立以来至六月底, 本基金净值上涨5.70%。 相比之下， 基金业绩比较基准上涨 5.12%. 基金表现略好于业绩比较基准。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前美国经济出现持续改善，美联储加息的预期日渐加强，相比之下，亚洲包括中 国等新兴市场经济体经济增长出现放缓，这导致美元指数持续走强， 资金流出新兴市 场的趋势较为明显。 中国国内股市近期出现的剧烈调整，也波及了香港等海外市场的 整体表现。大中华市场目前整体估值处于历史低位， 而香港市场估值优势更为突出， 中长期投资吸引力较大。港股未来将继续受益于中国资本市场的进一步开放。在中国经 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 14 页 共 68 页 济转型的过程中，如医疗、 环保、科技等新兴行业都将涌现出一批优质的上市公司。 本基金未来将继续保持较高的股票仓位，以自下而上选取优质成长型公司为主，兼顾估 值，以争取更好的表现。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产 估值委员会（简称“估值委员会”），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会 审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲 以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公 司估值委员会由董事长（本报告期内代为履行总经理职责）或其任命者负责，成员包括 投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的 证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投 资者利益最大化为最高准则。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但 尚未实施分配的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 15 页 共 68 页 投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理 人-国海富兰克林基金管理有限公司 2015年2月3日(基金合同生效日)至 2015年 6月30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管 人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本托管人认为, 国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净 值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在 损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关 法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基 金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金 年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信 息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年6月30日 资 产： 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 16 页 共 68 页 银行存款 6.4.7.1 11,344,460.48 结算备付金 － 存出保证金 － 交易性金融资产 6.4.7.2 126,065,317.40 其中：股票投资 126,065,317.40 基金投资 债券投资 － 资产支持证券投资 － 贵金属投资 － 衍生金融资产 6.4.7.3 － 买入返售金融资产 6.4.7.4 － 应收证券清算款 4,414,552.40 应收利息 6.4.7.5 786.15 应收股利 1,131,448.73 应收申购款 133,441.02 递延所得税资产 其他资产 6.4.7.6 5,548,175.11 资产总计 148,638,181.29 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 负 债： 短期借款 － 交易性金融负债 － 衍生金融负债 6.4.7.3 － 卖出回购金融资产款 － 应付证券清算款 － 应付赎回款 9,958,859.00 应付管理人报酬 194,946.50 应付托管费 35,090.38 应付销售服务费 － 应付交易费用 6.4.7.7 － 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 17 页 共 68 页 应交税费 － 应付利息 － 应付利润 － 递延所得税负债 其他负债 6.4.7.8 5,681,448.98 负债合计 15,870,344.86 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 125,621,312.26 未分配利润 6.4.7.10 7,146,524.17 所有者权益合计 132,767,836.43 负债和所有者权益总计 148,638,181.29 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.057元，基金份额总额125,621,312.26份。 6.2 利润表 会计主体：富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 本报告期：2015年2月3日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年2月3日至2015年6月30日 一、收入 29,790,465.34 1.利息收入 515,982.06 其中：存款利息收入 6.4.7.11 138,814.44 债券利息收入 － 资产支持证券利息收 入 － 买入返售金融资产收 入 377,167.62 其他利息收入 － 2.投资收益（损失以“-”填 列） 39,645,936.71 其中：股票投资收益 6.4.7.12 28,928,550.28 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 18 页 共 68 页 基金投资收益 2,409,842.22 债券投资收益 6.4.7.13 － 资产支持证券投资收 益 6.4.7.14 － 贵金属投资收益 － 衍生工具收益 6.4.7.15 6,546,120.47 股利收益 6.4.7.16 1,761,423.74 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 -9,726,494.10 4.汇兑收益（损失以“－”号 填列） -2,450,117.25 5.其他收入（损失以“-”号 填列） 6.4.7.18 1,805,157.92 减：二、费用 5,278,930.70 1．管理人报酬 1,617,998.86 2．托管费 291,239.76 3．销售服务费 － 4．交易费用 6.4.7.19 3,255,426.65 5．利息支出 － 其中：卖出回购金融资产支出 － 6．其他费用 6.4.7.20 114,265.43 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 24,511,534.64 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 24,511,534.64 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 本报告期：2015年2月3日至2015年6月30日 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 19 页 共 68 页 单位：人民币元 项 目 本期 2015年2月3日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 330,232,755.09 330,232,755.09 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) － 24,511,534.64 24,511,534.64 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） -204,611,442.8 3 -17,365,010.47 -221,976,453.30 其中：1.基金申购款 179,069,132.32 27,359,416.52 206,428,548.84 2.基金赎回款 -383,680,575.1 5 -44,724,426.99 -428,405,002.14 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 125,621,312.26 7,146,524.17 132,767,836.43 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人 吴显玲（董事长，本报告期内 代为履行总经理职责） 主管会计工作负责人 胡昕彦 会计机构负责人 黄宇虹 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2014]1236号《关于准予富兰克林国海大中 华精选混合型证券投资基金注册的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 20 页 共 68 页 基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包 括认购资金利息共募集人民币330,173,165.87元，业经普华永道中天会计师事务所有限公 司普华永道中天验字（2015）第110号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富 兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金基金合同》于2015年2月3日正式生效，基金 合同生效日的基金份额总额为330,232,755.09份，其中认购资金利息折合59,589.22份基金 份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国农业 银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海大中华精选混合型证券 投资基金基金合同》的有关规定，本基金可投资于下列金融产品或工具：银行存款、可 转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场 工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中 国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘 录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、 房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监 管机构登记注册的公募基金（含交易型开放式指数基金ETF）；与固定收益、股权、信 用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会 认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；法律、法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关要求）。本基金主要投 资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的"大中华企业"股票、存托凭证、债券 和衍生品等。"大中华地区证券市场"为中国证监会允许投资的香港、台湾和中国内地证 券市场等。"大中华企业"是指满足以下三个条件之一的上市公司：1）上市公司注册在 大中华地区（中国内地、香港、台湾、澳门）；2）上市公司中最少百分之五十之营业 额、盈利、资产、或制造活动来自大中华地区；3）控股公司，其子公司的注册办公室 在大中华地区，且主要业务活动亦在大中华地区。基金的投资组合比例为：股票等权益 类资产投资比例为基金资产的40%-95%，债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中 国证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金资产的5%-60%，其中，现金或到期 日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金投资于大中华 地区证券市场和在其他证券市场发行的"大中华企业"的资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金的业绩比较基准为：MSCI 金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民币一年期定期存款利率（税后）X 40%。 本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2015年8月26 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 21 页 共 68 页 和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他 相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》及相关修订、中国证券投资基金业协会颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》、《 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 基 金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015年6月30日的财务状况以及2015年2月3日(基金合同生效日)至2015年6月30日期间的 经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本会计报表的实际编制期间为2015 年2月3日(基金合同生效日)至2015年6月30日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、基金投资和衍生工具(主要为 权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产 生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变 动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款，买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 22 页 共 68 页 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计 量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合 同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、基金投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下 原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无 交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的 重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重 大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公 允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易 价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易 的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允 价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场 参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1) 具 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 23 页 共 68 页 有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按 净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的 实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认 列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 24 页 共 68 页 选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以 及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润 中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差 额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日 的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 6.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管 理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本 基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个 或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证 券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金 行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 25 页 共 68 页 所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易 收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总 交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估 值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持 证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核 算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结 果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和 私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告 期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外 税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相 关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。 （3） 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 26 页 共 68 页 相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 11,344,460.48 定期存款 － 存款期限3-6个月 存款期限1年 其他存款 － 合计 11,344,460.48 注：于2015年6月30日，活期存款包括人民币活期存款3,282,399.06元和美元活期存款1,318,709.34 元 (折合人民币8,062,061.42 元)。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 135,791,811.50 126,065,317.40 -9,726,494.10 贵金属投资-金交所黄 金合约 － － － 债券 交易所市场 － － － 银行间市场 － － － 合计 － － － 资产支持证券 － － － 基金 － － － 其他 － － － 合计 135,791,811.50 126,065,317.40 -9,726,494.10 注：股票投资包含了存托凭证投资。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 27 页 共 68 页 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 786.15 应收定期存款利息 － 应收其他存款利息 － 应收结算备付金利息 － 应收债券利息 － 应收买入返售证券利息 － 应收申购款利息 － 应收黄金合约拆借孳息 － 其他 － 合计 786.15 6.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 其他应收款 5,548,175.11 待摊费用 － 合计 5,548,175.11 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 28 页 共 68 页 6.4.7.7 应付交易费用 无余额。 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 － 应付赎回费 19,386.78 应付券商席位保证金 其他应付款 5,548,387.84 预提审计费 24,517.68 应付税务顾问费 预提信息披露费 89,156.68 合计 5,681,448.98 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2015年2月3日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 330,232,755.09 330,232,755.09 本期申购 179,069,132.32 179,069,132.32 本期赎回（以“-”号填列） -383,680,575.15 -383,680,575.15 本期末 125,621,312.26 125,621,312.26 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 本期利润 34,238,028.74 -9,726,494.10 24,511,534.64 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 29 页 共 68 页 本期基金份额交易产 生的变动数 -15,005,900.85 -2,359,109.62 -17,365,010.47 其中：基金申购款 9,389,498.44 17,969,918.08 27,359,416.52 基金赎回款（以“-” 号填列） -24,395,399.29 -20,329,027.70 -44,724,426.99 本期已分配利润 － － － 本期末 19,232,127.89 -12,085,603.72 7,146,524.17 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年2月3日至2015年6月30日 活期存款利息收入 136,026.17 定期存款利息收入 － 其他存款利息收入 － 结算备付金利息收入 2,565.90 其他 222.37 合计 138,814.44 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2015年2月3日至2015年6月30日 股票投资收益——买卖股票 差价收入 28,928,550.28 股票投资收益——赎回差价 收入 － 股票投资收益——申购差价 收入 － 合计 28,928,550.28 注： 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 30 页 共 68 页 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年2月3日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 642,056,365.72 减：卖出股票成本总额 613,127,815.44 买卖股票差价收入 28,928,550.28 6.4.7.12 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年2月3日至2015年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 63,477,638.25 减：卖出/赎回基金成本总额 61,067,796.03 基金投资收益 2,409,842.22 6.4.7.13 债券投资收益 无。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年2月3日至2015年6月30日 卖出权证成交总额 6,546,120.47 减：卖出权证成本总额 － 买卖权证差价收入 6,546,120.47 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 31 页 共 68 页 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年2月3日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,761,423.74 基金投资产生的股利收益 － 合计 1,761,423.74 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年2月3日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -9,726,494.10 ——股票投资 -9,726,494.10 ——债券投资 － ——资产支持证券投资 － ——基金投资 － ——贵金属投资 － ——其他 － 2.衍生工具 － ——权证投资 － ——外汇远期 ——期权 ——互换 3.其他 － 合计 -9,726,494.10 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年2月3日至2015年6月30日 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 32 页 共 68 页 基金赎回费收入 1,805,157.92 转换费收入 其他收入 合计 1,805,157.92 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年2月3日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 3,255,426.65 银行间市场交易费用 － 合计 3,255,426.65 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年2月3日至2015年6月30日 审计费用 24,517.68 信息披露费 89,156.68 其他费用 400.07 银行划汇费 191.00 合计 114,265.43 6.4.7.21 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为 基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部 分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人 能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多 个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 33 页 共 68 页 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金管理人全资控股的子公司国海富兰克林资产管理（上海）有限公司以自 有资金全额出资，成立国海富兰克林投资管理（上海）有限公司，并已在工商行政管理 部门办理完成工商注册登记，取得营业执照。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售 机构 中国农业银行股份有限公司("中国农业 银行") 基金托管人、基金销售机构 纽约梅隆银行股份有限公司 (The Bank of New York Mellon Corporation) 基金境外资产托管人 国海证券股份有限公司("国海证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 邓普顿国际股份有限公司(Templeton International, Inc.) 基金管理人的股东 国海富兰克林资产管理（上海）有限公 司 基金管理人的全资子公司 国海富兰克林投资管理（上海）有限公 司 基金管理人存在控制关系的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 34 页 共 68 页 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年2月3日至2015年6月30日 当期发生的基金应支 付的管理费 1,617,998.86 其中：支付销售机构的 客户维护费 693,079.63 注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产 净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年2月3日至2015年6月30日 当期发生的基金应支 付的托管费 291,239.76 注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.27%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.27% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券、回购交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 35 页 共 68 页 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 2.本基金基金合同生效日为2015年2月3日，本报告期基金管理人未运用固有资金投资本 基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率 执行。 2.本基金基金合同生效日为2015年2月3日，本报告期末除基金管理人之外的其他关联方 未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年2月3日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年02月03日-2014年06月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 3,282,407.56 136,026.17 - - 纽约梅隆银行 8,062,052.92 - - - 合计 11,344,460.48 136,026.17 - - 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管，按适 用利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 报告期【基金合同生效日（2015年2月3日）至2015年6月30日】内本基金未进行利润分 配。 6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 36 页 共 68 页 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是混合型基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基 金和货币市场基金，属于中等风险收益特征的基金品种。本基金投资的金融工具主要包 括股票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险 主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要 目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的 平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核 心的，由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制 定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理 委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监 察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理，由风险控制部负责投资风险管理 与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合 的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性 分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风 险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠 地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 37 页 共 68 页 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 银行存款存放在本基金的托管行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易 所进行的交易均与境外当地授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算，违约风险可 能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年6月30日，本基金未持有信用类债券(2014年12月31日：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来 自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况 下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的 处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受 限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券 不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此基金资产均能以合 理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性 需求。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回 基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到 期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 38 页 共 68 页 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的 现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行 存款、结算备付金、债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末2015年6 月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 11,344,460. 48 11,344,460. 48 结算备付金 － 存出保证金 － 交易性金融资 产 － 126,065,317 .40 126,065,317 .40 其中:股票投资 － 126,065,317 .40 126,065,317 .40 基金投资 － 债券投资 － 资产支持证券 投资 － 衍生金融资产 － 买入返售金融 资产 － 应收证券清算 款 － 4,414,552.4 0 4,414,552.4 0 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 39 页 共 68 页 应收利息 － 786.15 786.15 应收股利 － 1,131,448.7 3 1,131,448.7 3 应收申购款 － 133,441.02 133,441.02 其他资产 － 5,548,175.1 1 5,548,175.1 1 资产总计 11,344,460. 48 － － 137,293,720 .81 148,638,181 .29 负债 短期借款 － 交易性金融负 债 － 衍生金融负债 － 卖出回购金融 资产款 － 应付证券清算 款 － 应付赎回款 － 9,958,859.0 0 9,958,859.0 0 应付管理人报 酬 － 194,946.50 194,946.50 应付托管费 － 35,090.38 35,090.38 应付销售服务 费 － 应付交易费用 － 应交税费 － 应付利息 － 应付利润 － 递延所得税负 债 － 其他负债 － 5,681,448.9 8 5,681,448.9 8 负债总计 － － － 15,870,344. 15,870,344. 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 40 页 共 68 页 86 86 利率敏感度缺 口 11,344,460. 48 － － 121,423,375 .95 132,767,836 .43 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2015年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大 影响(2014年12月31日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。 本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 美元折合人民 币 港币折合人民 币 其他币种折 合人民币 合计 以外币计价的资产 银行存款 8,062,061.42 8,062,061.4 2 结算备付金 存出保证金 交易性金融资产 2,955,354.28 123,109,963.12 126,065,317 .40 基金投资 债券投资 资产支持证券投资 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收证券清算款 905,144.52 3,509,407.88 4,414,552.4 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 41 页 共 68 页 0 应收利息 应收股利 1,131,448.73 1,131,448.7 3 应收申购款 递延所得税资产 其他资产 4,528,644.00 1,019,531.11 5,548,175.1 1 资产合计 16,451,204.22 128,770,350.84 － 145,221,555 .06 以外币计价的负债 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 应付赎回款 应付管理人报酬 应付托管费 应付销售服务费 应付交易费用 应交税费 应付利息 应付利润 递延所得税负债 其他负债 1,019,448.85 4,528,938.99 5,548,387.8 4 负债合计 1,019,448.85 4,528,938.99 － 5,548,387.8 4 资产负债表外汇风险 敞口净额 15,431,755.37 124,241,411.85 － 139,673,167 .22 项目 上年度末 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 42 页 共 68 页 美元折合人民 币 港币折合人民 币 其他币种折 合人民币 合计 以外币计价的资产 - - - - 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 所有外币相对人民币升值 5% 增加约698万元 所有外币相对人民币贬值 5% 减少约698万元 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通 过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种 进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配 置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例 为基金资产的40%-95%，债券、现金及其它短期金融工具为5%-60%，其中，现金或到 期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基 金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行 风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠 地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 43 页 共 68 页 项目 本期末2015年6月30日 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 交易性金融资产-股票投资 126,065,317.40 94.95 交易性金融资产-基金投资 － － 交易性金融资产-债券投资 － － 交易性金融资产-贵金属投资 － － 衍生金融资产－权证投资 － － 其他 － － 合计 126,065,317.40 94.95 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除MSCI金龙净总收益指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末(2015年6月30日) MSCI金龙净总收益指数 上升5% 增加约1035万元 MSCI金龙净总收益指数 下降5% 减少约1035万元 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 44 页 共 68 页 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为 126,065,317.40元，无属于第二层次和第三层次的余额。于2015 年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第 一层次。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用 的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是 第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持 证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月26日起改为采用中证指数有限公司根据《中 国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标 准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注6.4.5.2），并将相关债券的公允价值从 第一层次调整至第二层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 45 页 共 68 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 126,065,317.40 84.81 其中：普通股 123,109,963.12 82.83 存托凭证 2,955,354.28 1.99 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 4 金融衍生品投资 － － 其中：远期 － － 期货 － － 期权 － － 权证 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 6 货币市场工具 － － 7 银行存款和结算备付金合计 11,344,460.48 7.63 8 其他各项资产 11,228,403.41 7.55 9 合计 148,638,181.29 100.00 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 46 页 共 68 页 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 香港 123,109,963.12 92.73 美国 2,955,354.28 2.23 合计 126,065,317.40 94.95 注：以上国家（地区）均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 材料 4,739,609.19 3.57 电信服务 － 信息技术 26,531,824.17 19.98 非必需消费品 4,901,431.96 3.69 必需消费品 － 能源 1,839,827.13 1.39 保健 7,627,417.00 5.74 金融 55,818,273.19 42.04 工业 18,719,511.60 14.10 公用事业 5,887,423.16 4.43 合计 126,065,317.40 94.95 注：以上分类采用GICS行业分类标准。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券 代码 所在证券 市场 所属国家 (地区) 数量 （股） 公允价值 占基 金资 产净 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 47 页 共 68 页 值比 例 （％） 1 Haitong Internation al Securities Group Limited 海通国际 BBG0 00C31 3X5 香港联合 交易所 香港 1,822,000. 00 10,057,931.94 7.58 2 Value Partners Group Limited 惠理集团 BBG0 00TW 8473 香港联合 交易所 香港 901,000.00 8,696,980.35 6.55 3 Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 香港交易 所 BBG0 00BG W354 香港联合 交易所 香港 35,500.00 7,659,611.21 5.77 4 CIFI Holdings (Group) Co. Ltd 旭辉控股 集团 BBG0 03MH HV68 香港联合 交易所 香港 4,590,000. 00 7,348,031.40 5.53 5 KWG Property Holding Ltd 合景泰富 地产 _BBG 000Q7 1X74 香港联合 交易所 香港 1,333,500. 00 6,877,538.78 5.18 6 China Railway Constructio n Corp Ltd 中国铁建 BBG0 00QN N9H7 香港联合 交易所 香港 703,500.00 6,646,349.88 5.01 7 CAR Inc 神州租车 BBG0 071L BRS4 香港联合 交易所 香港 475,000.00 6,180,730.88 4.66 8 EGL Holdings Co Ltd 东瀛游 BBG0 07K5 DD07 香港联合 交易所 香港 2,204,000. 00 4,901,431.96 3.69 9 Fosun Internation al Ltd 复星国际 BBG0 00RJJ 5Z8 香港联合 交易所 香港 329,500.00 4,739,609.19 3.57 10 China CITIC Bank Corp Ltd 中信银行 BBG0 00J7D X33 香港联合 交易所 香港 972,000.00 4,737,148.73 3.57 11 Chinasoft Internation al Ltd 中国软件 国际 BBG0 00KV JJD2 香港联合 交易所 香港 1,368,000. 00 4,563,402.17 3.44 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 48 页 共 68 页 12 Kingsoft Corp Ltd 金山软件 BBG0 00TF4 XZ9 香港联合 交易所 香港 221,000.00 4,557,495.48 3.43 13 IGG Inc BBG0 05CZ YK50 香港联合 交易所 香港 998,000.00 4,470,346.19 3.37 14 China Traditional Chinese Medicine Co. ltd 中国中药 BBG0 00BD KMV 3 香港联合 交易所 香港 886,000.00 4,415,837.47 3.33 15 Kingdee Internation al Software Group Co. Ltd 金蝶国际 BBG0 00FQ H8C6 香港联合 交易所 香港 1,162,000. 00 4,233,605.47 3.19 16 Sunac China Holdings Ltd 融创中国 BBG0 00PZ8 SG7 香港联合 交易所 香港 509,000.00 3,407,907.14 2.57 17 Yunnan Water Investment Co Ltd 云南水务 BBG0 08NZ BZF3 香港联合 交易所 香港 581,000.00 3,037,749.38 2.29 18 TravelSky Technolog y Ltd 中国民航 信息网络 BBG0 00FD K190 香港联合 交易所 香港 335,000.00 3,016,985.28 2.27 19 Guotai Junan Internation al Holdings Ltd 国泰君安 国际 BBG0 00R4 B7S3 香港联合 交易所 香港 746,000.00 2,970,930.45 2.24 20 Leju Holdings Ltd 乐居 BBG0 064LZ 541 纽约证券 交易所 美国 57,893.00 2,955,354.28 2.23 21 Huadian Fuxin Energy Corp Ltd 华电福新 BBG0 033JQ 2C2 香港联合 交易所 香港 974,000.00 2,849,673.78 2.15 22 China Minsheng Banking Corp Ltd 民生银行 BBG0 00DH R8R1 香港联合 交易所 香港 348,000.00 2,788,272.60 2.10 23 Beijing Chunlizhen gda 春立医疗 BBG0 07QR 香港联合 交易所 香港 198,800.00 2,292,060.27 1.73 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 49 页 共 68 页 Medical Instruments Co. Ltd X795 24 China Machinery Engineerin g Corp 中国机械 工程 BBG0 03PR Y918 香港联合 交易所 香港 336,000.00 2,215,173.95 1.67 25 Guangzhou Shipyard Internation al Co. Ltd 广船国际 BBG0 00BD S5N1 香港联合 交易所 香港 80,000.00 1,801,185.24 1.36 26 China Communic ations Constructio n Company Ltd 中国交通 建设 BBG0 00M0 JS84 香港联合 交易所 香港 146,000.00 1,335,589.90 1.01 27 Haitong Securities Co Ltd 海通证券 BBG0 02910 3Q8 香港联合 交易所 香港 78,800.00 1,273,920.59 0.96 28 Ourgame Internation al Holdings Ltd 联众 BBG0 06NH TTJ8 香港联合 交易所 香港 246,000.00 1,259,047.41 0.95 29 Hilong Holding Ltd 海隆控股 BBG0 01KH WB61 香港联合 交易所 香港 644,000.00 1,142,695.89 0.86 30 Cowell e Holdings Inc 高伟电子 BBG0 089XJ ZS2 香港联合 交易所 香港 146,000.00 823,229.98 0.62 31 China Shenhua Energy Co Ltd 中国神华 BBG0 00BX 4MS1 香港联合 交易所 香港 50,000.00 697,131.24 0.53 32 CIMC Enric Holdings Ltd 中集安瑞 科 BBG0 00JP1 341 香港联合 交易所 香港 104,000.00 540,481.75 0.41 33 Shanghai Haohai Biological Technolog y Co. Ltd 昊海生物 科技 BBG0 08K6 DXS9 香港联合 交易所 香港 12,000.00 468,434.34 0.35 34 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceut ical 白云山 BBG0 00BM HD83 香港联合 交易所 香港 20,000.00 451,084.92 0.34 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 50 页 共 68 页 Holdings Co. Ltd 35 NetDragon Websoft Inc 网龙 BBG0 00R5 QKG8 香港联合 交易所 香港 16,500.00 385,807.73 0.29 36 Sunny Optical Technolog y （Group） Co.Ltd 舜宇光学 科技 BBG0 00C16 952 香港联合 交易所 香港 20,000.00 266,550.18 0.20 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称 （英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 Baidu Inc/China BBG000QXWRM9 38,749,661.68 29.19 2 Taiwan Semicon. Manufacturi ng BBG000BD90Z0 32,781,373.79 24.69 3 Tencent Holdings Ltd BBG000BJ35N5 31,394,650.25 23.65 4 AIA Group Ltd BBG0016XR1Q8 30,004,413.95 22.60 5 Guotai Junan Internationa l Hol BBG000R4B7S3 29,876,083.58 22.50 6 Haitong Internationa l Securiti BBG000C313X5 29,142,836.31 21.95 7 Value Partners BBG000TW8473 28,393,573.53 21.39 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 51 页 共 68 页 Group Ltd 8 China Shenhua Energy Co Ltd BBG000BX4MS1 23,568,505.62 17.75 9 Hong Kong Exchanges and Cleari BBG000BGW354 19,418,402.43 14.63 10 Ping An Insurance Group Co of BBG000GD4N44 17,200,057.01 12.95 11 China Merchants Bank Co, Ltd BBG000DVPPK1 16,575,493.53 12.48 12 Fosun Internationa l Ltd BBG000RJJ5Z8 16,558,127.60 12.47 13 TravelSky Technology Ltd BBG000FDK190 16,008,684.48 12.06 14 CAR Inc BBG0071LBRS4 15,666,210.08 11.80 15 China Railway Constructio n Cor BBG000QNN9H7 15,626,140.13 11.77 16 CIFI Holdings Group Co Ltd BBG003MHHV68 14,445,915.99 10.88 17 China Traditional Chinese Medi BBG000BDKMV3 13,975,565.15 10.53 18 KWG Property Holding Ltd BBG000Q71X74 13,935,321.60 10.50 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 52 页 共 68 页 19 Bank of China Ltd BBG000NQGF05 13,846,416.96 10.43 20 Sunac China Holdings Ltd BBG000PZ8SG7 13,773,029.64 10.37 21 Brilliance China Automotive Ho BBG000BPMDN3 12,636,560.62 9.52 22 IGG Inc BBG005CZYK50 12,030,507.27 9.06 23 Sunny Optical Technology Group BBG000C16952 11,999,794.17 9.04 24 Hilong Holding Ltd BBG001KHWB61 11,356,778.12 8.55 25 Haier Electronics Group Co Ltd BBG000BXJJK0 10,875,551.55 8.19 26 China Resources Gas Group Ltd BBG000DP29N2 10,846,746.05 8.17 27 China CITIC Bank Corp Ltd BBG000J7DX33 10,443,467.67 7.87 28 China Machinery Engineering Co BBG003PRY918 10,407,944.93 7.84 29 China Communica tions Construct BBG000M0JS84 9,823,955.49 7.40 30 Lenovo BBG000BG4QM5 9,591,576.84 7.22 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 53 页 共 68 页 Group Ltd 31 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceu BBG000BMHD83 9,398,990.22 7.08 32 CIMC Enric Holdings Ltd BBG000JP1341 8,688,389.36 6.54 33 Alibaba Group Holding Ltd BBG006G2JVL2 8,438,846.74 6.36 34 Huadian Fuxin Energy Corp Ltd BBG0033JQ2C2 8,337,250.92 6.28 35 China Everbright Internationa l BBG000BC11N1 8,324,665.81 6.27 36 Ctrip.com Internationa l Ltd BBG000CWMB24 7,708,676.06 5.81 37 NetDragon Websoft Inc BBG000R5QKG8 7,666,937.99 5.77 38 China Resources Land Ltd BBG000HPNDX5 7,587,688.00 5.72 39 Canadian Solar Inc BBG000K1JMX9 7,163,659.48 5.40 40 Dynagreen Environmen tal Protec BBG006LDDTH8 7,004,431.28 5.28 41 Qihoo 360 Technology Co Ltd BBG001KR2SY4 6,862,086.52 5.17 42 Fuyao Glass Industry Group Co BBG0089TNQW1 6,619,807.38 4.99 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 54 页 共 68 页 43 EGL Holdings Co Ltd BBG007K5DD07 6,599,512.37 4.97 44 Poly Culture Group Corp Ltd BBG00611PVR7 6,390,553.28 4.81 45 Kingdee Internationa l Software BBG000FQH8C6 6,238,710.93 4.70 46 iKang Healthcare Group Inc BBG0063G50Y4 6,236,826.03 4.70 47 Kingsoft Corp Ltd BBG000TF4XZ9 6,059,391.78 4.56 48 Jingwei Textile Machinery BBG000F6YQC1 5,964,381.25 4.49 49 HC Internationa l Inc BBG000DTQD13 5,900,433.93 4.44 50 Chinasoft Internationa l Ltd BBG000KVJJD2 5,780,452.68 4.35 51 China Constructio n Bank Corp BBG000NW2S18 5,393,522.82 4.06 52 Beijing Chunlizhen gda Medical BBG007QRX795 5,336,275.11 4.02 53 China Minsheng Banking Corp Lt BBG000DHR8R1 5,214,076.72 3.93 54 Beijing Tong Ren BBG004HNJ6Q0 4,913,756.61 3.70 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 55 页 共 68 页 Tang Chinese 55 Haitong Securities Co Ltd BBG0029103Q8 4,708,218.43 3.55 56 Leju Holdings Ltd BBG0064LZ541 4,142,662.61 3.12 57 Yunnan Water Investment Co Ltd BBG008NZBZF3 3,683,538.95 2.77 58 Great Wall Motor Co Ltd BBG000CYZ1K8 3,461,695.18 2.61 59 JD.com Inc BBG005YHY1D9 3,356,155.48 2.53 60 China Oilfield Services Ltd BBG000PH54R1 3,315,794.78 2.50 61 Guangzhou Shipyard Internation BBG000BDS5N1 3,224,735.07 2.43 62 Techtronic Industries Co BBG000BFGXV9 2,953,085.35 2.22 注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称 （英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 Baidu Inc/China BBG000QXWRM9 36,750,557.53 27.68 2 Tencent Holdings Ltd BBG000BJ35N5 33,927,314.47 25.55 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 56 页 共 68 页 3 Taiwan Semicon. Manufacturi ng BBG000BD90Z0 32,698,581.25 24.63 4 Guotai Junan Internationa l Hol BBG000R4B7S3 31,983,277.85 24.09 5 AIA Group Ltd BBG0016XR1Q8 30,956,050.22 23.32 6 China Shenhua Energy Co Ltd BBG000BX4MS1 22,444,787.40 16.91 7 Value Partners Group Ltd BBG000TW8473 20,670,232.96 15.57 8 Ping An Insurance Group Co of BBG000GD4N44 18,956,018.58 14.28 9 China Merchants Bank Co, Ltd BBG000DVPPK1 18,141,601.02 13.66 10 Hong Kong Exchanges and Cleari BBG000BGW354 14,981,190.13 11.28 11 Bank of China Ltd BBG000NQGF05 14,459,997.52 10.89 12 Sunac China Holdings Ltd BBG000PZ8SG7 14,231,913.59 10.72 13 Brilliance China Automotive Ho BBG000BPMDN3 13,294,214.28 10.01 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 57 页 共 68 页 14 TravelSky Technology Ltd BBG000FDK190 12,682,185.42 9.55 15 China Resources Gas Group Ltd BBG000DP29N2 12,670,136.88 9.54 16 Haitong Internationa l Securiti BBG000C313X5 12,122,777.77 9.13 17 Sunny Optical Technology Group BBG000C16952 12,035,893.46 9.07 18 KWG Property Holding Ltd BBG000Q71X74 11,167,231.38 8.41 19 CAR Inc BBG0071LBRS4 10,995,807.59 8.28 20 Fosun Internationa l Ltd BBG000RJJ5Z8 10,991,738.04 8.28 21 Haier Electronics Group Co Ltd BBG000BXJJK0 10,792,437.72 8.13 22 China Traditional Chinese Medi BBG000BDKMV3 10,418,488.25 7.85 23 Lenovo Group Ltd BBG000BG4QM5 10,045,906.03 7.57 24 China Machinery Engineering Co BBG003PRY918 9,815,644.61 7.39 25 Ctrip.com Internationa BBG000CWMB24 9,725,979.17 7.33 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 58 页 共 68 页 l Ltd 26 China Everbright Internationa l BBG000BC11N1 9,550,316.15 7.19 27 China Resources Land Ltd BBG000HPNDX5 9,285,073.75 6.99 28 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceu BBG000BMHD83 8,892,616.92 6.70 29 CIMC Enric Holdings Ltd BBG000JP1341 8,871,117.83 6.68 30 NetDragon Websoft Inc BBG000R5QKG8 8,633,689.44 6.50 31 Alibaba Group Holding Ltd BBG006G2JVL2 8,368,037.83 6.30 32 IGG Inc BBG005CZYK50 7,952,164.93 5.99 33 Hilong Holding Ltd BBG001KHWB61 7,571,912.43 5.70 34 China Communica tions Construct BBG000M0JS84 7,203,577.67 5.43 35 Poly Culture Group Corp Ltd BBG00611PVR7 6,975,320.98 5.25 36 Qihoo 360 Technology Co Ltd BBG001KR2SY4 6,640,656.29 5.00 37 Fuyao Glass Industry Group Co BBG0089TNQW1 6,514,385.60 4.91 38 Dynagreen BBG006LDDTH8 6,402,649.32 4.82 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 59 页 共 68 页 Environmen tal Protec 39 Canadian Solar Inc BBG000K1JMX9 6,326,707.31 4.77 40 CIFI Holdings Group Co Ltd BBG003MHHV68 6,324,884.39 4.76 41 China Railway Constructio n Cor BBG000QNN9H7 6,185,710.65 4.66 42 iKang Healthcare Group Inc BBG0063G50Y4 6,083,471.10 4.58 43 China Constructio n Bank Corp BBG000NW2S18 5,969,183.43 4.50 44 Jingwei Textile Machinery BBG000F6YQC1 5,732,591.08 4.32 45 China CITIC Bank Corp Ltd BBG000J7DX33 5,328,442.52 4.01 46 HC Internationa l Inc BBG000DTQD13 5,304,088.11 4.00 47 Beijing Tong Ren Tang Chinese BBG004HNJ6Q0 5,293,139.40 3.99 48 Huadian Fuxin Energy Corp Ltd BBG0033JQ2C2 4,969,752.46 3.74 49 Haitong BBG0029103Q8 4,067,844.76 3.06 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 60 页 共 68 页 Securities Co Ltd 50 EGL Holdings Co Ltd BBG007K5DD07 3,741,934.21 2.82 51 JD.com Inc BBG005YHY1D9 3,737,540.55 2.82 52 Great Wall Motor Co Ltd BBG000CYZ1K8 3,657,306.74 2.75 53 China Guangdong Nuclear Power BBG00732Y4J0 3,340,154.01 2.52 54 China Oilfield Services Ltd BBG000PH54R1 3,184,806.75 2.40 55 Techtronic Industries Co BBG000BFGXV9 2,884,505.92 2.17 56 Beijing Chunlizhen gda Medical BBG007QRX795 2,878,517.34 2.17 注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 748,919,626.94 卖出收入（成交）总额 642,056,365.74 注： 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 61 页 共 68 页 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的， 或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 7.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 4,414,552.40 3 应收股利 1,131,448.73 4 应收利息 786.15 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 62 页 共 68 页 5 应收申购款 133,441.02 6 其他应收款 5,548,175.11 7 待摊费用 － 待摊费用 8 其他 － 9 合计 11,228,403.41 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 截至报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 4,646 27,038.59 9,999,000.00 7.96% 115,622,312.26 92.04% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 504,016.60 0.401219% 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 63 页 共 68 页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015年2月3日)基金份额总额 330,232,755.09 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 179,069,132.32 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 383,680,575.15 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 125,621,312.26 注：本基金基金合同生效日为2015年2月3日。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （一）基金管理人重大人事变动 经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第十次会议审议通过，毕国强先 生不再担任公司总经理，由公司董事长吴显玲女士代为履行总经理职责。相关公告已于 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 64 页 共 68 页 2015年4月18日在《中国证券报》和公司网站披露。 （二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动 本报告期末未发生基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他 会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 （一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。 （二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商 名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商 的佣金 备 注 成交 金额 占股 票 成交 金额 占债 券 成交 金额 占债 券回 成交 金额 占权 证 佣金 占当 期佣 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 65 页 共 68 页 成交 总额 比例 成交 总额 比例 购 成交 总额 比例 成交 总额 比例 金 总量 的比 例 Bank of Ameri ca/Me rrill Lynch 1 302,2 71,96 7.23 21.72 % － － － 286,6 69.83 14.20 % Macq uarie Capita l Securi ties Limite d 1 200,4 34,24 3.22 14.40 % － － － 300,6 51.36 14.89 % Instin et 1 190,8 16,40 1.55 13.71 % － － － 324,0 81.97 16.05 % CLSA Limite d 1 233,6 50,73 7.30 16.79 % － － － 350,4 76.13 17.36 % Barcla ys Capita l Asia Limite d 1 180,9 57,25 6.71 13.00 % － － － 299,0 73.29 14.81 % Gold man Sachs 1 130,2 72,50 7.53 9.36% － － 6,546, 120.4 7 100.0 0% 210,6 36.71 10.43 % Morga n Stanle y & Co. Intern ationa l Plc 1 153,1 34,10 1.33 11.00 % － － － 247,6 76.58 12.27 % 国海 证券 2 － － － － － － 中信 建投 1 － － － － － － 注：1、交易单元的选择标准为： （1）资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币或等值外币； （2）财务状况良好，经营行为规范； 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 66 页 共 68 页 （3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务； （5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观 经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要 求，提供专题研究报告。 2、交易单元的选择程序： （1）基金管理人根据基金投资的需求提出拟选券商名单，并组织相关部门依据券商的选择标准对券 商进行评估，选定券商。 （2）基金管理人与拟选券商签订《交易开户协议》，并经公司相关部门审议相关条款后，由基金管 理人与券商签订《交易开户协议》，并对相关人员授权。 （3）之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下评价体 系，每半年对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价。 公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于： a. 全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的严究报告； b. 具有数量研究和开发能力； c. 能有效组织上市公司调研； d. 能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告； e. 上门路演和电话会议的质量； f. 与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力； g. 交易执行能力和质量； h. 其他与投资有关的服务和支持。 3、报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况 报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基金逐步租用证券公司的交易单元合计 10个：国内券商国海证券2个，中信建投证券1个，海外券商为：高盛证券（Goldman Sachs），美银 美林证券 (Bank of America/Merrill Lynch)，摩根斯坦利国际有限公司（Morgan Stanley & Co. International Plc），里昂证券有限公司（CLSA Limited），巴克莱资本亚洲有限公司（Barclays Capital Asia Limited），麦格理证券（Macquarie Capital Securities Limited）和Instinet证券。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 国海富兰克林基金管理有限公司 关于旗下富兰克林国海大中华精 选混合型证券投资基金参加数米 基金网费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-01-13 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 67 页 共 68 页 2 富兰克林国海大中华精选混合型 证券投资基金基金合同生效公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-02-04 3 富兰克林国海大中华精选混合型 证券投资基金参加部分销售机构 电子渠道、基金定期定额申购费 率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-03-03 4 富兰克林国海大中华精选混合型 证券投资基金开放申购、赎回和 定期定额投资业务公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-03-03 5 关于增加招商银行为富兰克林国 海大中华精选混合型证券投资基 金代销机构并开通定投业务的公 告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-05-12 6 国海富兰克林基金管理有限公司 关于开通招商银行借记卡直销网 上交易以及费率优惠的公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-03-11 7 国海富兰克林基金管理有限公司 关于旗下基金参加杭州数米基金 销售有限公司申购费率优惠活动 的公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-03-17 8 国海富兰克林基金管理有限公司 关于旗下基金调整交易所固定收 益品种估值方法的公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-03-27 9 国海富兰克林基金管理有限公司 高级管理人员变更公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-04-18 10 关于增加招商银行为富兰克林国 海大中华精选混合型证券投资基 金代销机构并开通定投业务的公 告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-05-12 11 国海富兰克林基金旗下部分基金 参加农业银行网上银行、手机银 行开放式基金申购费率优惠活动 的公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-06-01 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 68 页 共 68 页 12 关于增加海银基金为国海富兰克 林基金旗下基金代销机构并开通 转换业务、定期定额投资业务的 公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2015-06-11 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金设立的文件； 2、《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金托管协议》； 5、中国证监会要求的其他文件。 11.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。 11.3 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本 费购买复印件。 2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 二〇一五年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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