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| 万家上证科创板成长ETF(588070) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4099688 | ||||||||
| 基金代码 | 588070 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-11 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 | ||||||||
| 信息全文 | 万家上证科创板成长交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 二零二四年十月 重要提示 万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”） 于2024年7月2日经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1022号文准予注 册。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其 对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金 没有风险。 本基金标的指数为上证科创板成长指数。 1、样本空间 指数样本空间由满足以下条件的科创板上市的股票和红筹企业发行的存托 凭证组成： （1）上市时间超过6个月，除非上市以来日均总市值排名在科创板市场前 5位且上市时间超过3个月； （2）非退市风险警示证券。 2、可投资性筛选 过去一年日均成交金额排名位于样本空间前90%。 3、选样方法 （1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，分别计算如下指标： 最新季度营收TTM环比增长率、最新季度扣非净利润TTM环比增长率、过去 12个季度营收TTM环比增长率平均、过去12个季度扣非净利润TTM环比增长 率、过去12个季度营收TTM环比增长率回归得到的增长趋势； （2）将上述指标经过极值和标准化处理后得分相加作为综合得分，按照综 合得分由高到低排名，选取排名前50的证券作为指数样本。 4、指数计算 指数的计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000。其中， 调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除 数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使单个样本权重 不超过10%。 标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司官方网站，网 址：www.csindex.com.cn。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资有风险，投资者在投资本基金前，应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、 基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品 特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值， 对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金 投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、 流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等。本基金的特有风险包括：（1）投 资科创板股票的风险。包括科创板企业退市风险、市场风险、流动性风险、监管 规则变化的风险等；（2）指数化投资的风险，包括标的指数回报与股票市场平均 回报偏离的风险、标的指数波动的风险、成份股权重较大的风险、基金投资组合 回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数 值计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等；（3） ETF运作的风险，包括可接受股票认购导致的风险、参考IOPV决策和IOPV计 算错误的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、 投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、申购赎回清单差错风险、申购 赎回清单标识设置不合理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基 金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、退市风险 等；（4）本基金投资特定品种的特有风险，包括参与股指期货交易风险、参与国 债期货交易风险、股票期权投资风险、资产支持证券投资风险、存托凭证投资风 险、参与融资和转融通证券出借业务的风险等。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所 面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基 金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪上证科创板成长指数，其风 险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金的具体风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。 在现有结算规则下，投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得 的股票当日起可卖出。 投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所及登记机构的相关业务规则 及其不时的更新，确保具备相关专业知识后方可参与本基金的认购、申购、赎回 及交易。投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回 所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及组合证券、现金替 代、现金差额等相关的交收方式已经认可。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外， 本基金以1.00元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份 额净值跌破1.00元初始面值的风险。 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能 损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说 明书、《基金合同》及基金产品资料概要。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表 现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 目录 重要提示........................................................................................................................1 第一部分绪言............................................................................................................1 第二部分释义............................................................................................................2 第三部分基金管理人................................................................................................7 第四部分基金托管人..............................................................................................15 第五部分相关服务机构..........................................................................................19 第六部分基金的募集..............................................................................................21 第七部分基金合同的生效......................................................................................31 第八部分基金份额折算与变更登记......................................................................32 第九部分基金份额的上市交易..............................................................................33 第十部分基金份额的申购与赎回..........................................................................35 第十一部分基金的投资..........................................................................................48 第十二部分基金的财产..........................................................................................55 第十三部分基金资产的估值..................................................................................56 第十四部分基金的收益与分配..............................................................................62 第十五部分基金的费用与税收..............................................................................64 第十六部分基金的会计与审计..............................................................................66 第十七部分基金的信息披露..................................................................................67 第十八部分风险揭示..............................................................................................74 第十九部分基金的终止与清算..............................................................................85 第二十部分基金合同的内容摘要..........................................................................87 第二十一部分基金托管协议的内容摘要............................................................103 第二十二部分对基金份额持有人的服务............................................................119 第二十三部分其他应披露事项............................................................................121 第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式....................................................122 第二十五部分备查文件........................................................................................123 第一部分绪言 《万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招 募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售 机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指 数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5号＜招募说明书的内容与格式＞》等有关法律法规以及《万家上证科创板成长交易型开放 式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或 对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事人之间权利、义务的法律文件，如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一 致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有 人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金 份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指万家基金管理有限公司 3、基金托管人：指国泰君安证券股份有限公司 4、基金合同、《基金合同》：指《万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《万家上证科创板成长交易 型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书、本招募说明书：指《万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资 基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金 产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金 份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金上市交 易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解 释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修 订 12、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对 其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对 其不时做出的修订 14、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对其不时做出的修订 16、《指数基金指引》：指《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》 及颁布机关对其不时做出的修订 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业 务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF（ExchangeTraded Fund）” 19、联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标相似， 采用开放式运作方式的基金 20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 23、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境 内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构 投资者 24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基 金份额的申购、赎回、转托管等业务 27、销售机构：指万家基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的 其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销 售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商 28、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理 人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构 29、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金 管理人指定的，在基金合同生效后代为办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代 办证券公司 30、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务和基金交易的确认、清算和结算、代 理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 31、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限 责任公司，基金管理人也可以自行或委托其他机构担任登记机构 32、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基 金份额余额及其变动情况的账户 33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完 毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3 个月 36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 37、工作日：指上海证券交易所的正常交易日 38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日 39、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数 40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他业务的时间段 42、《业务规则》：指上海证券交易所、登记机构、基金管理人、基金销售机构的相关 业务规则和规定及其不时做出的修订 43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书规定的条件，以基 金合同和招募说明书规定的对价申请购买基金份额的行为 45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件 要求将基金份额兑换为基金合同和招募说明书所规定对价的行为 46、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文 件 47、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组 合证券、现金替代、现金差额及其他对价 48、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说 明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 49、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 50、标的指数：指上证科创板成长指数 51、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于 替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 52、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的最小申购、 赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金 差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 53、预估现金部分：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差 额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结 54、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、 赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 55、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎 回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交易所发布的基金份 额参考净值，简称“IOPV” 56、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提 下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值，并根据基金合同的规定将基金份额 持有人的基金份额数额进行变更登记的行为 57、元：指人民币元 58、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 59、收益评价日：指基金管理人计算本基金基金份额净值增长率与标的指数同期增长 率差额之基准日 60、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其 他资产的价值总和 61、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 62、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 63、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 64、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信 息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基 金电子披露网站）等媒介 65、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资 产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 66、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国 证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权 益补偿并支付费用的业务 67、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 68、直销机构：指万家基金管理有限公司 69、非直销销售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金 销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括 发售代理机构和申购赎回代理券商 第三部分基金管理人 一、基金管理人概况 名称：万家基金管理有限公司 住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层） 法定代表人：方一天 成立日期：2002年8月23日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：叁亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：兰剑 电话：021-38909626传真：021-38909627 股权结构： 中泰证券股份有限公司 60% 山东省新动能基金管理有限公司 40% 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 董事长方一天先生，中共党员，大学学历，先后在上海财政证券公司、中国证监会系 统工作，2014年10月加入万家基金管理有限公司，现任公司党委书记、董事长。 董事袁西存先生，中共党员，硕士学位，曾任莱钢集团财务部科长，副处长，中泰证 券计划财务部总经理等职务。现任中泰证券股份有限公司党委常委、副总经理。 董事曾祥龙先生，中共党员，学士本科，曾任山东龙信投资有限公司财务负责人、山 东鲁华能源集团外派财务总监、山东国惠基金管理有限公司财务总监、山东国惠投资有限 公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司副总经理等职。现任山东省新动能基金管 理有限公司财务管理部部长。 董事张钊先生，中共党员，学士本科，先后任泛亚国际投资有限公司总裁助理、投资 专员，iGlobal Consultancy Pte.Ltd.（新加坡）高级顾问、总裁助理，深圳富坤创业投资有 限公司市场营销投资者关系部经理，深圳富坤康健投资有限公司高级投资经理，山东海洋 明石产业基金管理有限公司投资部副总裁，山东蓝色经济产业基金管理有限公司投资部（济 南）副总经理，山东高速北银（上海）投资管理有限公司执行总裁、山东省新动能基金管 理有限公司投资发展部部长等职，现任山东省新动能投资管理有限公司董事长。 董事陈广益先生，中共党员，硕士研究生，曾任职兴证全球基金管理有限公司运作保 障部，2005年3月加入万家基金管理有限公司，曾任运作保障部副总监、基金运营部总监、 交易部总监、总经理助理，2019年6月起任公司首席信息官，2021年3月起任公司董事、 总经理。 独立董事武辉女士，农工党员，博士研究生，教授。曾任潍坊市第二职业中专讲师。 现任山东财经大学教授。 独立董事范洪义先生，硕士研究生，曾在山东潍坊盐化集团、山东海化集团进出口有 限公司任职，在山东求是律师事务所、山东中强律师事务所、山东普瑞德律师事务所、上 海虹桥正瀚律师事务所、上海杰博律师事务所担任律师、合伙人等职。现任上海尚舜光电 科技有限公司执行董事。 独立董事林彦先生，中共党员，博士研究生，教授。曾任上海交通大学教务处副处长、 凯原法学院副院长等职，现任上海交通大学凯原法学院教授。 2、基金管理人监事会成员 监事会主席马文波先生，中共党员，学士本科，曾在中国电子进出口山东公司、山东 鲁信实业集团公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司从事财务会计工作，在山东省国际 信托股份有限公司、山东省金融资产管理股份有限公司担任财务总监等职。现任山东省新 动能基金管理有限公司副总经理。 监事李滨先生，中共党员，博士研究生，先后任英国三和集团量化分析师、劳埃德银 行集团量化分析师、Zan Partners对冲基金量化分析师、巴克莱资本信用风险分析师、德意 志银行信用风险分析师、瑞士信贷市场风险分析师、中泰证券股份有限公司风险管理部副 总经理、红塔证券股份有限公司风险管理部总经理等职。现任中泰证券股份有限公司风险 管理部总经理。 监事尹超先生，中共党员，学士本科，2007年7月起加入万家基金管理有限公司，现 任公司基金运营部总监。 监事姜楠女士，中共党员，学士本科，曾任职于淘宝（中国）软件有限公司。2013年 3月起加入万家基金管理有限公司，现任公司财务管理部总监。 监事路晓静女士，中共党员，硕士研究生，先后任职于旺旺集团、长江期货有限公司。 2015年5月起加入万家基金管理有限公司，现任公司合规风控部总监助理。 3、基金管理人高级管理人员 董事长：方一天先生（简介请参见基金管理人董事会成员） 总经理、首席信息官：陈广益先生（简介请参见基金管理人董事会成员） 督察长：兰剑先生，中国民盟盟员，硕士研究生，律师、注册会计师，曾在江苏知源 律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作，2005年10月进入万家基金管理有限 公司工作，2015年4月起任公司督察长。 副总经理：戴晓云女士，学士本科，曾任海证期货有限公司副总经理、上海证券有限 责任公司运营中心副总经理、上投摩根基金管理有限公司数字化运营及拓展部总监等职。 2016年7月进入万家基金管理有限公司工作，先后担任万家基金管理有限公司总经理助理、 业务管理部总监、网络金融部总监，万家财富基金销售（天津）有限公司董事长。2021年 7月起任公司副总经理。 副总经理：王静女士，中共党员，硕士研究生，曾任兴业银行济南分行公司业务部科 员，兴业银行济南分行天桥支行行长助理，浙商银行济南分行机构金融部总经理助理，浙 商银行济南分行公司银行部总经理助理、副总经理，浙商银行济南分行小企业与个银评审 部总经理等职务。2021年6月进入万家基金管理有限公司，2021年7月起任公司副总经理。 副总经理：莫海波先生，致公党党员，硕士研究生，曾任财富证券有限责任公司资产 管理部分析师、中银国际证券有限责任公司证券投资部投资经理等职务。2015年3月进入 万家基金管理有限公司工作，历任投资研究部总监、公司总经理助理等职，2022年8月起 任公司副总经理。 4、本基金基金经理简历 贺方舟先生，复旦大学工商管理硕士，曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部 营运经理，大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基 金管理有限公司，现任量化投资部基金经理，历任量化投资部基金经理助理。现任万家180 指数证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深300成长交易 型开放式指数证券投资基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联 接基金、万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金、万家中证半导体材料设备主 题交易型开放式指数证券投资基金、万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基 金的基金经理。 5、基金管理人投资决策委员会成员 （1）权益与组合投资决策委员会 主任：陈广益 副主任：黄海 委员：莫海波、乔亮、任峥、徐朝贞、高源、黄兴亮、孙远慧 陈广益先生，总经理、首席信息官。 黄海先生，投资总监、首席投资官、基金经理。 莫海波先生，副总经理、基金经理。 乔亮先生，首席量化投资官、基金经理。 任峥先生，总经理助理、基金经理。 徐朝贞先生，组合投资部总监、基金经理。 高源女士，基金经理。 黄兴亮先生，基金经理。 孙远慧先生，研究副总监。 （2）固定收益投资决策委员会 主任：陈广益 委员：苏谋东、周潜玮、郅元 陈广益先生，总经理、首席信息官。 苏谋东先生，总经理助理、基金经理。 周潜玮先生，固定收益部总监、债券投资部总监、基金经理。 郅元先生，现金管理部副总监（主持工作）、基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息、确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为； 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证 监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、 法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规， 建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄 露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩 序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）侵占、挪用基金财产； （14）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动； （15）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益； （3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定； 不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基 金投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 根据“合法合规、全面、审慎、适时”的要求，为确定明确的基金投资方向、投资策 略以及基金组织方式和运作方式，坚持基金运作“安全性、流动性、效益性”相统一的经 营理念，公司内部风险控制必须遵循以下原则： （1）健全性原则。内部风险控制必须渗透到公司的不同决策和管理层次，贯穿于各项 业务过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、工作岗位和风险点，不能存在制度上的盲点。 （2）有效性原则。各种内部风险控制制度必须符合国家和监管部门的法律、法规及规 章，必须具有高度的权威性，成为全体员工严格遵守的行动指南；任何人不得拥有超越制 度或违反规章的权力。公司的经营运作要真正做到有章必循，违章必究。 （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司固有财产、 基金财产及其他财产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。各项制度必须体现公司关键的业务部门之间和关键的工作岗位之 间的相互制约、相互制衡的原则，监察稽核部门具有其独立性，必须与执行部门分开，业 务操作人员与控制人员必须适当分开，并向不同的管理人员负责；在存在管理人员职责交 叉的情况下，要为负责监控的人员提供可以直接向最高管理层报告的渠道。 （5）多重风险监管原则。公司为了充分防范各种风险，做好事前风险控制，建立了多 重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险控制的第一层级的控制；由监 察稽核部及风险控制委员会组成的公司监察系统的第二层级的风险控制。 （6）定性与定量相结合原则。形成一套比较完备的制度体系和量化指标体系，使风险 控制工作更具科学性和可操作性。 2、内部控制的目标 （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经 营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产 的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 3、内部控制的防线体系 为进行有效的业务组织的风险控制，公司设立“权责统一、严密有效、顺序递进”的 四道内控防线： （1）建立一线岗位的第一道内控防线。属于单人、单岗处理业务的，必须有相应的后 续监督机制，各岗位应当职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗 前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。 （2）建立相关部门、相关岗位之间相互监督制约的工作程序作为第二道内控防线。建 立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，明确业务文件签字的授权。 （3）成立独立的风险控制部门，从而形成第三道内控防线。公司督察长和内部监察稽 核部门独立于其他部门，对公司内部控制制度的总体执行情况，各职能部门、岗位的业务 执行情况实施严格的检查和反馈。 （4）公司合规控制委员会定期或不定期的对公司整体运营情况进行检查，并提出指导 性的意见，形成第四道内控防线。 4、内部控制的主要内容 （1）环境风险控制 1）制度风险——对于公司组织结构不清晰、制度不健全带来的风险控制； 2）道德风险——由于职员个人利益冲突带来的风险控制。 （2）业务风险控制 1）前台业务风险的控制； 2）后台业务风险的控制。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。 第四部分基金托管人 一、基金托管人情况 1、基本情况 名称：国泰君安证券股份有限公司（简称“国泰君安证券”） 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 法定代表人：朱健 成立时间：1999年8月18日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监机构字[1999]77号 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本：人民币8,904,610,816元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监许可[2014]511号 联系人：丛艳 通讯地址：上海市静安区新闸路669号博华广场19楼 联系电话：021-38677336 国泰君安证券前身为国泰证券和君安证券，1999年8月18日两公司合并新设为国泰君 安证券股份有限公司。截至2023年12月31日，国泰君安证券直接设有6家境内子公司和 1家境外子公司，并在全国设有37家证券分公司和344家证券营业部，是国内最早开展各 类创新业务的券商之一。2008-2023年，公司连续十六年在中国证监会证券公司分类评价中 被评为A类AA级，为目前证券公司获得的最高评级。截至2023年12月31日，国泰君安 证券注册资本为人民币8,904,610,816元整。 国泰君安证券于2013年4月3日取得私募基金综合托管业务资格，于2014年5月20 日取得证券投资基金托管资格，可为各类公开募集基金、非公开募集基金提供托管服务。 国泰君安证券坚守“诚信专业、质量为本”的服务宗旨，通过组建经验丰富的专业团队、 搭建安全高效的业务系统，为基金份额持有人提供值得信赖的托管服务。 2、主要人员情况 南翰仪先生，中国国籍，无境外居留权，1986年7月出生，香港中文大学硕士研究生， 上海市国资青联委员。2009年参加工作，曾任职于中国光大银行，2024年5月起任国泰君 安证券资产托管部副总经理（主持工作）。 3、基金托管业务经营情况 国泰君安证券于2013年4月3日取得私募基金综合托管业务资格，于2014年5月20 日取得证券投资基金托管资格，可为各类公开募集基金、非公开募集基金提供托管服务。 国泰君安证券坚守“诚信专业、质量为本”的服务宗旨，通过组建经验丰富的专业团队、 搭建安全高效的业务系统，为基金份额持有人提供值得信赖的托管服务。国泰君安证券获 得证券投资基金托管资格以来，广泛开展了公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基 金等基金托管业务，与易方达、建信、天弘、富国、华安、长信、中融等多家基金公司及 其子公司建立了托管合作关系。截至2023年12月31日，托管与外包产品累计超二万只， 总规模近三万亿，托管产品类型涉及公募基金、私募基金、基金专户、资产管理计划等， 其中托管公募基金逾60只，产品类型涉及货币市场基金、债券型证券投资基金、指数型证 券投资基金、混合型证券投资基金等，专业的服务和可靠的运营获得了管理人的一致认可。 二、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家法律法规、行业规章及公司内相关管理规定，加强内部管理，保证资产 托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳理、评估、监控，有 效地实现对各项业务风险的监控和管理，确保业务稳健运行，保护基金份额持有人的合法 权益。 2、内部控制组织结构 国泰君安证券在董事会中内设风险控制委员会，是公司风险管理的最高决策机构；公 司在经营管理层面设置风险管理委员会，对公司经营风险实行统筹管理，对风险管理重大 事项进行审议与决策；风险管理部门包括专职履行风险管理职责的风险管理部、合规部、 法律部、稽核审计部，以及计划财务部、信息技术部、营运中心等履行其他风险管理职责 的部门。 资产托管部设置风控合规岗和稽核监控岗，负责制定本部门风险管理规章制度，分析 报告部门整体风险管理状况，评估检查风险管理执行情况并提出改进建议，抓住要害环节 和关键风险，协助业务运营岗位进行专项化解，监督风险薄弱环节的整改情况；同时部门 设置风险评估及处置小组，由资产托管部总经理及各小组、运营中心负责人组成，负责对 重大风险事项进行评估、确定风险管理违规事项的处理意见、突发事件应急管理等事项。 3、内部控制制度及措施 根据《基金法》、《运作办法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法规，基金 托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运 行的规范、安全、高效，包括《国泰君安证券资产托管业务管理暂行办法》、《国泰君安证 券资产托管部内部控制与风险管理操作规程》、《国泰君安证券资产托管部稽核监控操作规 程》、《国泰君安证券资产托管部突发事件与危机处理规程》、《国泰君安证券资产托管部保 密规程》、《国泰君安证券资产托管部资产保管操作规程》、《国泰君安证券资产托管部档案 管理操作规程》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务管理制度 化，技术系统完整独立，核心作业区实行封闭管理，业务分工合理，有关信息披露由专人 负责。 基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管 理过程来实施内部风险控制；安全保管基金财产，保持基金财产的独立性；实行经营场所 封闭式双门禁管理，并配备录音和录像监控系统；建立独立的托管运营系统并进行防火墙 设置；实施严格的岗位冲突矩阵管理，重要岗位设置双人复核机制，建立严格有效的操作 制约体系；深入进行职业道德教育，树立内控优先的理念，培养部门全体员工的风险防范 和保密意识；配备专门的稽核监控岗对基金托管业务运行进行内部稽核审查，以保证基金 托管业务内部控制的有效性。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等有关法律法规的规定及《基金合同》约定， 制定投资监督标准与监督流程，对基金合同生效之后所委托资产的投资范围、投资比例、 投资限制等进行严格监督，及时提示管理人违规风险，并定期编写基金投资运作监督报告， 报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管 理人发送的投资指令、基金管理人对基金资产的核算、基金资产净值的计算、对各基金费 用的提取与开支情况、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的 合法性、合规性进行监督和核查。 2、监督程序 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》等有关证券法规和《基金 合同》的行为，应当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认 并进行调整。基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理 人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基 金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人 限期纠正。 第五部分相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、发售协调人 具体名单详见基金份额发售公告。 2、网下现金、网下股票发售直销机构 名称：万家基金管理有限公司 住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层） 法定代表人：方一天 联系人：亓翡 电话：（021）38909777 传真：（021）38909798 客户服务热线：400-888-0800 网址：https://www.wjasset.com/ 3、网下现金、网下股票发售代理机构 详见本基金基金份额发售公告、后续发布的调整发售代理机构的公告或基金管理人网 站，具体信息投资者可登录基金管理人网站查询。 4、网上现金发售代理机构 网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理，具体名单 详见本基金基金份额发售公告。 5、基金管理人可以根据情况变化增加或者减少网下现金、网下股票销售机构并在官网 公示。基金销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。 二、基金登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 联系人：苑泽田 电话：（010）50938697 传真：（010）50938907 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 办公场所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 经办律师：刘佳、张雯倩 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 联系人：刘佳 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼 办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼 联系电话：021-63391166 传真：021-63392558 联系人：徐冬 经办注册会计师：王斌、徐冬 第六部分基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》等有关法律法规及基 金合同的有关规定、并经中国证监会2024年7月2日证监许可[2024]1022号文注册。 一、基金名称 万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金 二、基金的类别 股票型证券投资基金 三、基金的运作方式 交易型开放式 四、基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总额为2亿份。 五、基金份额发售面值、认购价格 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，认购价格为人民币1.00元。 六、基金存续期限 不定期 七、标的指数 本基金标的指数为上证科创板成长指数。 八、募集方式及场所 投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式认购本基金。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上 系统以现金进行的认购。 网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认 购。 网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认 购。 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或者按 基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。 基金管理人、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系方 式、发售代理机构的具体名单，请参见基金份额发售公告、基金管理人网站或相关公告。 基金管理人可以根据具体情况调整本基金的发售方式，并在基金份额发售公告或相关 公告中列明。 九、募集对象 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投 资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 十、募集规模上限 本基金可设置首次募集规模上限，具体募集上限及规模控制的方案详见基金份额发售 公告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同生效后不受此募集规模的限 制。 十一、募集期 募集期自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公 告。 十二、发行联接基金或增设新的份额类别等相关业务 在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可 根据基金发展需要，募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联接基金，或将已管理 的跟踪同一标的指数的场外基金变更为以本基金为目标ETF的联接基金，或为本基金增设 新的份额类别、调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整，或开通场 外申购、赎回等相关业务并制定、公布相应的交易规则等，而无需召开基金份额持有人大 会审议。 十三、认购安排 1、认购时间 本基金的募集期及具体时间安排，请查阅本基金的基金份额发售公告。 2、认购开户 投资者认购本基金时需具有上海证券账户，证券账户是指上海证券交易所A股账户（以 下简称“上海A股账户”）或上海证券交易所证券投资基金账户（以下简称“上海证券投资 基金账户”）。 已有上海A股账户或上海证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。 尚无上海A股账户或上海证券投资基金账户的投资者，需在认购前持本人身份证到中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司的开户代理机构办理上海A股账户或上海证券投 资基金账户的开户手续。有关开设上海A股账户和上海证券投资基金账户的具体程序和办 法，请到各开户网点详细咨询有关规定。 （1）如投资人需新开立证券账户，则需注意： 1）上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易， 如投资人需要参与网下股票认购或基金份额的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股 账户。 2）开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行认购前至少2个工作日办理开户手 续。 （2）如投资人已开立证券账户，则应注意： 1）如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指 定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 2）当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资人在进行认 购前至少1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。 3）使用专用席位的机构投资者无需办理指定交易。 （3）已购买过由万家基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资者，其拥有的万家 基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。 3、认购申请的确认 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到 认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认 情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资者自行 承担。 十四、认购费用 本基金的认购采用份额认购的原则。认购费用或认购佣金由认购基金份额的投资人承 担，认购费率不超过0.80%，主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的 各项费用。认购费率如下表所示： 认购份额（S） 认购费率 S 0.80% 50万份≤S 0.50% S≥100万份 按笔固定收取，1000.00元/笔 1、通过基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用；通过基金管 理人办理网下股票认购时不收取认购费用。 2、通过发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述 费率结构，按照不超过0.80%的标准收取一定的佣金。 3、投资者多次申请现金认购的，须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。 十五、网上现金认购 1、认购程序： 投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见基金份额发售公告。 2、认购金额的计算 通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购佣金、认 购金额的计算公式为： 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 （或若适用固定费用的，认购佣金＝固定费用） 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率） （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用） 认购佣金由发售代理机构向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。 例：某投资人通过某发售代理机构以网上现金认购方式认购1,000份本基金，假设该发 售代理机构确认的佣金比率为0.80%，则投资人需支付的认购佣金和需准备的认购金额计算 如下： 认购佣金＝1.00×1,000×0.80%＝8.00元 认购金额＝1.00×1,000×（1+0.80%）＝1,008.00元 即，投资人需准备1,008.00元资金，方可认购到1,000份本基金基金份额。 3、认购限额 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高 不得超过99,999,000份。投资人可以多次认购，单个投资人的累计认购份额不设上限，但 需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。 4、认购申请 投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。 网上现金认购申请提交后，投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。 5、清算交收 T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购 资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现 金认购结束后将实际到位的认购资金划往基金募集专户。 6、认购确认 在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售机构查询认购确认情况。 十六、网下现金认购 1、认购程序： 投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见基金份额发售公告。 2、认购金额和利息折算的份额的计算 （1）通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费用和 认购金额的计算公式为： 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 （或若适用固定费用的，认购费用＝固定费用） 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率） （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用） 净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额发售面值 认购费用由基金管理人向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。 有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额，归基金份额持有人所有， 具体利息折份额数量以基金管理人的记录为准。利息折算的份额保留至整数位，小数部分 舍去，舍去部分计入基金财产。 例：某投资人通过基金管理人以网下现金认购方式认购本基金800,000份，认购费率为 0.50%，假定认购金额产生的利息为10.00元，则投资人需支付的认购费用和需准备的认购 金额计算如下： 认购费用＝1.00×800,000×0.50%=4,000.00元 认购金额＝1.00×800,000×（1＋0.50%）=804,000.00元 该投资人所得认购份额为：净认购份额＝800,000+10.00/1.00=800,010份 即，若该投资人通过基金管理人网下现金认购本基金800,000份，则该投资人的认购金 额为804,000.00元，假定该笔认购金额产生利息10.00元，则可得到800,010份基金份额。 （2）通过发售代理机构进行网下现金认购的投资人，认购佣金和认购金额的计算同通 过发售代理机构进行网上现金认购的计算。 3、认购限额 网下现金认购以基金份额申请。投资人通过基金管理人和发售代理机构办理网下现金 认购时，每笔认购份额须为1000份或其整数倍。投资人可以多次认购，单个投资人的累计 认购份额不设上限，但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规 定。 4、认购手续 投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，并备 足认购资金。网下现金认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。 5、清算交收 T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进行有效认购款项的清 算交收。募集期结束后，基金管理人将汇总的认购款项及其利息划往基金募集专户。其中， 现金认购款项在募集期内产生的利息将折算为基金份额归投资人所有。 T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购 资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网 下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金 认购申请。之后，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调 人将实际到位的认购资金划往基金募集专户。 6、认购确认 在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售机构查询认购确认情况。 十七、网下股票认购 1、认购程序： 投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见基金份额发售公告。 2、认购限额 网下股票认购以单只股票股数申报。投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构 进行网下股票认购，单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100 股的整数倍。投资人应以A股账户认购。用于认购的股票必须是符合要求的上证科创板成 长指数成份股或已公告的备选成份股（详见基金份额发售公告）。投资人可以多次提交认购 申请，累计申报股数不设上限，但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控 制方案的规定。 3、认购手续 投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，并备足认 购股票。网下股票认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。 4、特殊情形 （1）已公告的将被调出上证科创板成长指数的成份股不得用于认购本基金。 （2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购开始日前3个月个股的交易 量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购开 始日前公告限制认购规模的个股名单。 （3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常、认购申报数量异常、 长期停牌、流通（减持）受限或存在其他异常情况的个股，基金管理人可不经公告，全部 或部分拒绝该股票的认购申报。 （4）根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于认购本基金。 5、清算交收 网下股票认购期内每日日终，发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发 送给基金管理人。T日日终（T日为本基金募集期最后一日），基金管理人初步确认各成份 股的有效认购数量。T+1日起，登记机构根据基金管理人提供的确认数据，冻结上海市场 网下认购股票。以基金份额方式支付佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计 算投资者应以基金份额方式支付的佣金，从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增 加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资 者认购份额的初始登记，并根据基金管理人确认的认购申请股票数据，按照交易所和登记 机构的规则和流程，最终将投资者申请认购的股票过户到本基金的证券账户。 6、认购份额的计算公式 认购份额＝（第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量）／1.00 其中： （1）i代表投资人提交认购申请的第i只股票，n代表投资人提交的股票总只数。如投 资人仅提交了1只股票的申请，则n＝1。 （2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所的 当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数 点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为 计算价格。 若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除 息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资人获得了相应的权益，基金管理人将按如下 方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整： ①除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息 ②送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例） ③配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股 配股比例） ④送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+ 每股送股比例+每股配股比例） ⑤除息且送股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息） /（1＋每股送股比例） ⑥除息且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例－每 股现金股利或股息）/（1＋每股配股比例） ⑦除息、送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例 -每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例） （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构据以进行清算交收的股票 股数。 ①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限的计算方式详 见届时相关公告。 如果投资者申报的某只股票认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则 按照各投资人的认购申报数量同比例收取。对于管理人未确认的认购股票，登记机构将不 办理股票的过户业务，正常情况下，投资者未确认的认购股票将在认购截止日后的4个工 作日起可用。 ②若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生 司法执行，基金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投资人的有效认购数量进行 相应调整。 认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，在发售代理机构允许的条件下， 投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购佣金。 投资者选择以现金方式支付认购佣金，则需支付的认购佣金按以下公式计算： 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 投资者选择以基金份额方式支付佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计 算投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构 增加相应的基金份额。以基金份额支付佣金，则认购佣金和可得到的基金份额按以下公式 计算： 认购佣金＝认购价格×认购份额/（1+佣金比率）×佣金比率/1.00 净认购份额＝认购份额－认购佣金 例：某投资者持有本基金指数成份股中股票A和股票B各10,000股和20,000股，至 某发售代理机构网点认购本基金，选择以现金支付认购佣金。假设网下股票认购T日（网 下股票认购期最后一日）股票A和股票B的均价分别为14.94元和4.50元，基金管理人确 认的有效认购数量为10,000股股票A和20,000股股票B，发售代理机构确认的佣金比例为 0.80%，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下： 认购份额＝（10,000×14.94）/1.00+（20,000×4.50）/1.00＝239,400份 认购佣金＝1.00×239,400×0.80%＝1,915.20元 即投资者可认购到239,400份本基金基金份额，并需另行支付1,915.20元的认购佣金。 例：续前例，假设该投资者选择以基金份额的方式交纳认购佣金，则投资者最终可得 的净认购份额计算如下： 认购佣金＝1.00×239,400/（1+0.80%）×0.80%/1.00＝1,900份 净认购份额＝239,400–1,900=237,500份。 7、认购的确认 基金合同生效后，投资者应通过其办理网下股票认购的销售网点查询认购确认情况。 8、特别提示：投资者须确保其用于认购的股票没有权利瑕疵，符合法律法规、监管规 定及证券交易所允许以股票认购ETF的相关规定，并及时履行因股票认购导致的股份减持 所涉及的信息披露等义务。 十八、募集资金利息与募集股票权益的处理方式 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为 基金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过 发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专 户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额；网下股票认购所募集的股票 在网下股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归属依据相关规则 办理。 十九、募集资金、股票与费用 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 募集的股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结与过户。基金募集期间的 信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 第七部分基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募 集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于 200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基 金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证 监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监 会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国 证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间 募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。网下股票认购募集 的股票按照交易所和登记机构的规则和流程予以冻结。 二、基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同期活期存 款利息；对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，登记机构应予以解冻，基金管理 人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。基金管 理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作 日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案， 如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基 金份额持有人大会。 法律法规、中国证监会或基金合同另有规定时，从其规定。 第八部分基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有关规定进 行公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更 登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发 生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化（基 金份额折算可能因尾数处理而产生损益，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误 差，视为未改变基金份额持有人的资产净值）。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实 质性影响，无需召开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后，基金份额持有人将按照 折算后的基金份额享有权利并承担义务。如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人 在实施份额折算时，可对全部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额 进行折算。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基金管理人 可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分基金份额的上市交易 一、基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基 金上市规则》向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、基金场内资产净值不少于2亿元； 2、基金场内份额持有人不少于1000人； 3、上海证券交易所规定的其他条件。 基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海 证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。 二、基金份额的上市交易 本基金的基金份额在上海证券交易所的上市交易须遵照《上海证券交易所证券投资基 金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》，以及《上海证券交 易所交易规则》等有关规定。 三、基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交 易： 1、基金合同终止； 2、基金份额持有人大会决定提前终止上市； 3、基金合同约定的终止上市其他情形； 4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述2、3、4项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市 的，本基金可由交易型开放式指数基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金或 上市开放式基金（LOF），而无需召开基金份额持有人大会审议。届时，基金管理人可变更 本基金的登记机构并相应调整基金合同关于基金名称、申购赎回业务规则等内容，基金变 更的具体安排见基金管理人届时发布的相关公告。若届时本基金管理人已有以该指数作为 标的指数的指数基金，则基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适 当的程序后与该指数基金合并或者选取其他合适的指数作为标的指数。具体情况见基金管 理人届时公告。 四、基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证 券的实时成交数据计算，并通过上海证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者 交易、申购、赎回时参考。IOPV由基金管理人委托的机构计算的，基金管理人在每一个交 易日开市前向基金管理人委托的机构提供当日的申购赎回清单。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可 以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现金替代成份证 券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位 对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后4位。若上海证券交易所 调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。 3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法，并予以公告。 五、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，本基金 可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易，无需召开基金份额持有人大会 审议。 六、相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市交易的规则 等相关规定进行调整的，本基金参照执行，且此项调整无需召开基金份额持有人大会审议。 七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功 能，本基金管理人在履行适当的程序后可以增加相应功能，无需召开基金份额持有人大会 审议。 八、法律法规、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。 第十部分基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代 理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情 况增加或减少申购赎回代理券商，并在基金管理人网站或相关公告中公示。 在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以开通申购 赎回业务，无需召开基金份额持有人大会，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将 另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所的正常 交易日的交易时间，基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告 暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其 他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调 整，但应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理 时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在 相关公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停 办理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放前依照《信息披 露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 本基金在基金合同生效后、开放日常申购之前，可向本基金联接基金开通特殊申购， 申购价格以特殊申购日的基金份额净值为基准计算，按金额申购，不收取与申购相关的费 用和成本。 三、申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规 则和规定； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待； 6、未来，在条件允许的情况下基金管理人可以调整本基金的申购赎回方式及申购对价、 赎回对价组成。 基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不违反法律法规且对持有人利益无实质性 不利影响的情况下调整上述原则，或依据上海证券交易所或登记机构相关规则及其变更调 整上述规则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规 定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办 理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足申购对价，否则所提交的申购申 请无效。基金份额持有人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所 提交的赎回申请无效。投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时 间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各申购赎回代理券商或届 时基金管理人的具体规定为准。 2、申购和赎回申请的确认 正常情况下，投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要 求的申购对价，则申购申请失败。如基金份额持有人持有的符合要求的可用基金份额不足 或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价， 则赎回申请失败。 申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购 赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申 购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。否则，由此产生的投 资人的任何损失由投资人自行承担。 根据现有结算规则，投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当 日起可卖出。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购和赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对 价的清算交收与登记规则适用上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务 规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。 投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交 收与基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差 额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理 人和基金托管人。 投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交 收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的 清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和 基金托管人。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差 额、现金替代和现金替代补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代或现金替代补款未 能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿，并要求其承担由此导 致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据上海证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订 的有关规定进行处理。 4、基金管理人、上海证券交易所、登记机构可在不违反法律法规规定的情况下，对基 金份额申购和赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整， 无须召开基金份额持有人大会审议。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金的最小申 购、赎回单位请参考届时发布的申购、赎回相关公告以及申购、赎回清单。基金管理人可 根据市场情况、市场变化以及投资者需求等因素对其进行调整，并在调整实施前依照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、基金管理人可设定申购份额上限或赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总 规模进行控制，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 3、基金管理人可以规定投资人每个交易账户的最低基金份额余额，具体规定请参见更 新的招募说明书或相关公告。 4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日或单笔申购份额上 限和净申购比例上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与 风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 6、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允许的情况 下，调整上述规定申购和赎回的数量或比例限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理 人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购和赎回的对价及费用 1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、 现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、 赎回的基金份额数额确定。 2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市 前公告。 3、本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收 取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 5、若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，或实际情况需要，基金管理人可 以在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，对基金申 购赎回业务规则、申购对价、赎回对价组成、基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时 间或频率等进行调整并提前公告，无须召开基金份额持有人大会。 七、申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券 数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。如 上海证券交易所修改或更新申购赎回清单的内容、参数计算方法并适用于本基金的，则按 照新的规则执行。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申 购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代 申购赎回清单中组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志 为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替 代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。 （2）可以现金替代 1）适用情形：出于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金管理人认 为可以适用的其他情形。 2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋申购现金替代溢价比率） 其中，“参考价格”目前为该证券经除权除息调整的T-1日收盘价。如果上海证券交易 所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 对于使用现金替代的证券，收取申购现金替代溢价的原因是，基金管理人需在证券正 常交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。 为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比率，并据此收取 替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退 还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理 人将向投资者收取欠缺的差额。 基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整申购现金替代溢价比率，具体的 申购现金替代溢价比率以申购赎回清单公告为准。 3）替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比率，并据此收取替代金 额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理 人将以收到的替代金额买入小于或等于被替代证券数量的任意数量被替代证券，实际买入 被替代证券的价格可能为T+2日内的任意成交价。基金管理人有权根据基金投资的需要自 主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作，基金管理人可能不买入 被替代证券的情形包括但不限于市场流动性不足、技术系统无法实现以及基金管理人认为 不应买入的其他情形。 T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成 本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项； 若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加 上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者 或投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日 低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘 价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的 款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日） 期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人 将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项 的清算交收将于此后3个工作日内完成。 4）替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，对于可以现金替代的证券， 基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的 一定比例。现金替代比例的计算公式为： 其中，“参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易 所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。“参考基金份 额净值”目前为本基金前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考基金份 额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。 如果上海证券交易所现金替代比例计算公式发生变化，以上海证券交易所通知规定的 为准。 （3）必须现金替代 1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券； 或处于停牌的成份证券；或法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人 利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的 一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券 的数量乘以其调整后T日开盘参考价。 （4）基金管理人可根据运作情况调整代理申赎投资者买券卖券的相关规则并按规定公 告。 （5）未来上海证券交易所、登记机构有关申购赎回交易结算规则发生改变，或基金管 理人与基金托管人之间的结算相关安排发生改变等，基金管理人可对上述相关现金替代处 理规则进行调整，并按规定公告。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申 购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。T日申购赎回清单中公告T 日预估现金部分。其计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必 须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整 后T日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整 后T日开盘参考价相乘之和） 其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份 证券的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日 最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。若T日为最小申购、 赎回单位调整生效日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需根 据调整前后最小申购、赎回单位按比例计算。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金 替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券T日收盘价 相乘之和＋申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券T日收盘价相乘之和） T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算 交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投 资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申 购的基金份额获得相应的现金；在基金份额持有人赎回时，如现金差额为正数，则基金份 额持有人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则基金份额持有 人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购赎回清单的格式 基金管理人有权根据业务需要对申购赎回清单的格式进行修改。 申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期 X 基金名称 万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金 基金管理公司名称 万家基金管理有限公司 基金代码 X T-1日信息内容 现金差额（单位：元） X 最小申购、赎回单位净值（单位：元） X 基金份额净值（单位：元） X T日信息内容 最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） X 现金替代比例上限 X% 申购上限 无 赎回上限 无 是否需要公布IOPV 是 最小申购、赎回单位（单位：份） X份 申购赎回的允许情况 申购和赎回皆允许 成份股信息内容 证券代码 证券简称 股票数量（股） 现金替代标志 申购现金替代溢价比率 赎回现金替代折价比率 替代金额（单位：人民币元） X X X X X X X 以上申购赎回清单仅为示例，具体以实际公布的为准。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受申购。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、本基金投资的证券/期货交易场所非正常停市。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业 绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单或者申购赎回清单出现错误， 或开市后发现基金份额参考净值计算错误。 7、相关证券/期货交易所、申购赎回代理券商、基金管理人、基金托管人或登记机构等 因异常情况无法办理申购，或者指数编制单位、相关证券/期货交易所等因异常情况使申购 赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形， 包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 8、当一笔新的申购申请被确认成功，使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总 规模上限时；或使本基金单日申购份额或净申购比例超过基金管理人规定的当日申购份额 上限或净申购比例上限时；或使该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计持有的份额 上限时；或使该投资者当日申购份额超过单个投资者单日申购份额上限时；或使该投资者 单笔申购份额超过单个投资者单笔申购份额上限时。 9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应 当暂停接受基金申购申请。 10、法律法规规定、中国证监会或上海证券交易所认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、9、10项情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人 申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上进行公告。如果投资人的申购申 请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时， 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或管理人不能支付赎回对价。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、本基金投资的证券/期货交易场所非正常停市。 4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂 停接受基金份额持有人的赎回申请。 5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应 当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。 6、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单或者申购赎回清单出现错误， 或开市后发现基金份额参考净值计算错误。 7、相关证券/期货交易所或登记机构因异常情况无法办理赎回，上述异常情况指基金管 理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于网络故障、通讯故障、电力故障、数据错 误等。 8、法律法规规定、中国证监会或上海证券交易所认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时，基金管理人应 报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付。如暂时不能足额支付， 未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办 理并公告。 十、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基 金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然 人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于 符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收 费。 十一、基金的转托管、质押 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构 可以按照规定的标准收取转托管费。 在条件许可的情况下，基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则，办理基金份 额质押业务，并可收取一定的手续费。 十二、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 十三、基金份额拆分与合并 基金成立后，在法律法规规定的范围内，在基金管理人与基金托管人协商一致的情况 下，本基金可实施基金份额拆分或合并。 基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，改变基金 份额净值和持有基金份额的对应关系，是重新列示基金资产的一种方式。基金份额拆分或 合并对基金份额持有人的权益无实质性影响。 十四、集合申购和其他服务 1、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，在对基金份额持有人利益无实质不利 影响的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。 2、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人 也可采取其他合理的申购赎回方式，并于新的申购赎回方式开始执行前根据相关法规规定 进行信息披露。 3、基金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务，接受投资人以现 金方式提出的申购、赎回申请，此事项无须召开基金份额持有人大会审议，场外申购赎回 的具体办理方式等相关事项届时将根据相关法规规定进行信息披露。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不利影响的前 提下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并根据相关法规规定进行信息披露。 5、若本基金推出联接基金，在条件许可的情况下，联接基金可以用股票或现金等特殊 申购本基金基金份额，申购价格为申购日本基金基金份额净值，不收取申购费用。 6、基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和基金合同开展其他服务，双方需签订 书面委托代理协议。 7、在条件允许时，在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下，基金管理人可开放投资人采用单一证券或多只证券构成最小申购、赎回单位或其整 数倍进行申购。 8、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响 的情况下，限制可以参与本基金申购、赎回的投资人类型，并提前公告。 9、对于符合《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》要求的特定机构 投资者，基金管理人可在不违反法律法规的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购 方式开始执行前另行公告，不需召开基金份额持有人大会。 十五、基金份额转让 在不违反法律法规规定且条件允许的情况下，基金管理人可以根据相关业务规则受理 基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请。具体 由基金管理人提前发布公告。 十六、若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放式指数证 券投资基金调整或新增清算交收与登记模式、引入新的申购、赎回方式，本基金管理人有 权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记 模式并引入新的申购、赎回方式，无需召开基金份额持有人大会审议。 十七、基金管理人可在不违反法律法规规定的情况下，在对基金份额持有人无实质性 不利影响的前提下，根据市场情况对上述申购与赎回的安排进行补充和调整并根据相关法 规规定进行信息披露。 第十一部分基金的投资 一、投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 二、投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目 标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、科创板、创业板及其他经中国证 监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、 次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可 转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、 银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低 于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情 形除外。 三、投资策略 1、股票投资策略 本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但在因特殊情形导致基金无法 完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投 资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于： （1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长 期停牌；（4）标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并；（5）标的指数成份股派发现 金股息；（6）指数成份股定期或临时调整；（7）标的指数编制方法发生变化；（8）其他基 金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟 踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制 机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后 及时对相关成份股进行调整。 2、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的 投资。 3、债券投资策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与 债券投资。 4、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投 资策略指基金管理人在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用数量化或定性 分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素 进行分析，对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指基金管理人运用 数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优 品种进行配置。 5、可转换债券与可交换债券投资策略 可转换债券（含可分离交易可转债）与可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券 的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券与可 交换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上，对可转换债券与可交换 债券的价值进行评估，投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券与可交换债 券，以期获取稳健的投资回报。 6、股指期货交易策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股指期货交易，利用股指 期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市 场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并 进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动 性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置。 7、国债期货交易策略 本基金将按照风险管理的原则，同时基于谨慎原则，以套期保值为主要目的，运用国 债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的 国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 8、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将 结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票 期权交易的投资时机和投资比例。 9、参与融资与转融通证券出借业务策略 本基金在参与融资与转融通证券出借业务时，将通过对市场环境、利率水平、基金规 模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资规模与转融通证券出借业务的规 模。本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业务的收益性、流动性及风险性特征， 谨慎进行投资，以期提高基金的投资收益。 10、其他 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的 前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外； （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的10%； （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的10%； （5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持 有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日 起3个月内予以全部卖出； （7）基金财产参与股票发行申购时，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本 基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （8）本基金参与股指期货、国债期货交易，需遵循下述投资比例限制： 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货及国债期货合约价值与有价证券市值 之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年 以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任 何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本 基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日 基金资产净值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧 差计算）占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；每个交 易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不 低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总 市值的30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 超过上一交易日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政 府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于 债券投资比例的有关约定； （9）本基金参与股票期权交易，应当符合下列要求：基金因未平仓的期权合约支付和 收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的 证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵 期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中， 合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； （10）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价 证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； （11）本基金参与转融通证券出借业务的，遵守以下投资限制： 最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；参与转融通证券出借业务的资产， 不得超过基金资产净值的30%，其中，出借期限在10个交易日以上的出借证券，纳入《流 动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；参与转融通证券出借业务的单只证券不 得超过本基金持有该证券总量的30%；证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余 期限按照市值加权平均计算；因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金投资不符合上述比例限制的，基金管理人不得新增出借业务； （12）本基金基金资产总值不超过基金资产净值的140%； （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交 易的股票合并计算； （16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（6）、（11）、（13）、（14）情形外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整， 但中国证监会规定的特殊情形及法律法规另有规定的除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基 金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例进行变更的，以变更后的规定为准。法 律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本 基金不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人 或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大 关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则， 防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交 易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管 理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年 对关联交易事项进行审查。 4、法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即上证科创板成长指数收益率。 本基金以“紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化”作为投资目标， 在投资中将不低于基金资产净值90%的资产投资于标的指数成份股及备选成份股，因此选 取上证科创板成长指数收益率作为业绩比较基准，能够比较真实、客观地反映本基金的风 险收益特征。 未来若出现标的指数不符合法律法规及监管要求（因成份股价格波动等指数编制方法 变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管 理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金 标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基 金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的， 基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照 指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基 金投资运作。 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 六、风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪上证科创板成长指数，其风险收益特 征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额 持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 第十二部分基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资 产的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人 保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法 规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清 算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 第十三部分基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需 要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其 它投资等资产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、 监管部门有关规定。 （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价 的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价 值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最 近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映 公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础， 并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管 理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数 据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用 可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下， 才可以使用不可观察输入值。 （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在 估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公 允价值。 四、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日 后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似 投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （2）交易所已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值基准 服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值； （3）交易所已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值基准服 务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值； （4）交易所已上市或已挂牌转让的含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的， 在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值 全价或推荐估值全价进行估值，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。 回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值； （5）交易所上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权的债券，实行 全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券选取估值日收盘价 并加计每百元税前应计利息作为估值全价； （6）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用当前情况下适用并且有足够可利用 数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值； （7）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采 用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）首次公开发行未上市的债券，采用当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他 信息支持的估值技术确定其公允价值； （4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开 发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确 定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服务机构提供的 相应品种当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值基 准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价估值。对于含投资人回售 权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值基准 服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价估值，同时充分考虑发行人的信 用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待 偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市且不存在活跃市场的固定收益品种，采 用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。 4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 5、期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济 环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 6、本基金投资股票期权合约，按照相关法律法规和监管部门的规定估值。 7、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 8、本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照相关法律法规、监管部门和行业协 会的相关规定进行估值。 9、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按法律法 规以及监管部门最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原 因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关 各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计 算结果对外予以公布。 五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数 量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产 承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。如遇特殊情况，为 保护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管人协商一致，可阶段性调整基金份额净 值计算精度，无需召开基金份额持有人大会审议。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额 净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由 于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿， 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差 错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方， 及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方 未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担 赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行 更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事 人进行确认，确保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得 利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在 其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果 获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得 的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误 责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.50%时，基金管理人应当公告，通报基金托 管人并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应 当暂停估值； 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基 金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基 金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人根据 《信息披露办法》等有关规定予以公布。 九、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时，所造成的误差不作为基 金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力，或证券/期货交易场所、登记机构、指数编制机构及存款银行等第三 方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管 人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未 能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 第十四部分基金的收益与分配 一、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金的收益分配方式为现金分红； 3、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.01%以 上，可进行收益分配。在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期 增长率进行计算； 4、本基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能 贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为 前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值； 5、每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分 配另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的 情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大 会审议。 二、基金收益分配数额的确定原则 1、在收益评价日，基金管理人计算基金份额净值增长率、标的指数同期增长率。 基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一工作日基金份额净值 之比减去1乘以100%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一 工作日标的指数收盘值之比减去1乘以100%。 基金管理人将以此计算截至收益评价日基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率 的差额，当差额超过0.01%时，基金可以进行收益分配。 期间如发生基金份额折算或拆分，则以基金份额折算或拆分日为初始日重新计算上述 指标。 2、根据前述收益分配原则确定收益与分配数额。 三、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方 式等内容。 四、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依据相关规定在规定 媒介公告。 五、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 第十五部分基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的信息披露 费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券、期货、期权交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金上市初费及年费、登记费用、IOPV计算与发布费用； 9、基金收益分配中发生的费用； 10、基金的开户费用、账户维护费用； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托管人 核对一致后，由基金托管人于次月首日起第3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月起第3个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日 期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第3－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用 实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、标的指数许可使用费，本基金标的指数许可使用费由基金管理人承担； 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按届时国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照 国家有关税收征收的规定代扣代缴。 第十六部分基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按 如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算， 按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券 法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事 务所需在2日内在规定媒介公告。 第十七部分基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风 险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登 载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基 金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规 和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时 性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符 合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信 息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者 能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露 义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要、基金份额 发售公告 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持 有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项 的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人 服务等内容。 《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三 个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变 更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说 明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活 动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概 要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当 在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止 运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 5、基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的3日前，将基 金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议 登载在规定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点； 基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。 （二）《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生 效公告。 （三）基金净值信息 《基金合同》生效后，在基金份额上市交易前且开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚 于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金 份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年 度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 （四）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 基金管理人确定基金份额折算日，并提前将公告登载于规定媒介上。 基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人将基金份额 折算结果公告登载于规定媒介上。 （五）基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易三个工 作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公告书提示性公告 登载在规定报刊上。 （六）申购赎回清单 在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过规定网 站、申购赎回代理券商网站或者营业网点公告当日的申购赎回清单。 （七）基金份额申购、赎回对价 基金管理人应当在本基金的《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额 申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在申购赎回代理券 商网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。 （八）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登 载于规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会 计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告 登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报 告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或 者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金 的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 （九）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在 规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影 响的下列事件： 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、《基金合同》终止、基金清算； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所； 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金 托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际控制人； 8、基金募集期延长或提前结束募集； 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生 变动； 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；基金管理人、基金托管 人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十； 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁； 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政 处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚； 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； 14、基金收益分配事项； 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 17、本基金开始办理申购、赎回； 18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 19、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 20、本基金变更标的指数、业绩比较基准； 21、本基金停复牌或终止上市交易； 22、调整基金份额类别设置； 23、基金推出新业务或服务； 24、调整最小申购、赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成； 25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重 大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 （十）澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对 基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的， 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告基金 上市交易的证券交易所。 （十一）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 （十二）清算报告 《基金合同》终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清 算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告 提示性公告登载在规定报刊上。 （十三）参与股指期货交易情况公告 若本基金参与股指期货交易，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定 期报告及招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、 损益情况、风险指标等，并充分揭示投资该品种对基金总体风险的影响以及是否符合既定 的交易政策和交易目标。 （十四）参与国债期货交易情况公告 若本基金参与国债期货交易，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定 期报告及招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、 损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既 定的交易政策和交易目标。 （十五）股票期权投资情况公告 若本基金投资股票期权，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报 告及招募说明书（更新）等文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投资政策、持 仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的 影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 （十六）资产支持证券投资情况公告 若本基金投资资产支持证券，基金管理人应当在基金年度报告及中期报告中披露其持 有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支 持证券明细；应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占 基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明 细。 （十七）融资和转融通证券出借业务参与情况公告 若本基金参与融资和转融通证券出借业务，基金管理人应当在季度报告、中期报告、 年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易 情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就转融通证券 出借业务在报告期内发生的重大关联交易事项做详细说明。 （十八）本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。 （十九）中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理 人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容 与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基 金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金定期报告、 更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复 核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金的信息。基金管 理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相 关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公 共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介和基金上市交易的证券交易所网站 披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关 规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。为基金信息披 露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿， 并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将 信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。 八、当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息： （1）不可抗力； （2）发生暂停估值的情形； （3）法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 第十八部分风险揭示 一、投资于本基金的主要风险 1、市场风险 本基金投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资者心理和 交易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化，产生风险。主 要的风险因素包括： （1）经济周期风险 随着经济运行的周期性变化，国家宏观经济、微观经济、行业及上市公司的盈利水平 也可能呈周期性变化，从而影响证券市场及行业的走势。 （2）政策风险 因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）和证券市场 监管政策的变化，导致证券市场价格波动而产生的风险。 （3）利率风险 由于金融市场利率发生变化和波动而使得证券价格和证券利息发生波动，从而影响到 基金的业绩。 （4）信用风险 当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺，不能按时足额还本付息的时候就会产 生信用风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般情况下，基金管理人认为国债的 信用风险为零，其他债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确定。当证券的信用等级 发生变化时，可产生证券的价格变动，从而影响基金资产。 （5）再投资风险 再投资时的收益取决于再投资时市场利率水平和再投资的策略，而未来市场利率的变 化可能引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的顺利实施。 （6）购买力风险 基金投资的目的是基金资产的保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得 的收益可能被通货膨胀抵消，从而使得基金的实际收益率下降，影响基金资产的保值增值。 （7）证券发行人经营风险 证券发行人的经营状况受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞 争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果证券发行人经营不善，其证券 价格可能下跌，出现风险。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能 完全规避。 （8）股票市场风险 如果股票市场下跌，本基金持有股票部分将面临下跌风险。 2、管理风险 （1）在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。 （2）基金管理人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。 3、流动性风险 （1）本基金的申购、赎回安排 本基金为交易型开放式基金，投资人可在本基金的开放日办理基金份额的申购和赎回 业务。为切实保护存量基金份额持有人的合法权益，遵循基金份额持有人利益优先原则， 审慎确认申购、赎回业务申请，包括但不限于： 1）基金管理人可设定申购份额上限或赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总 规模进行控制，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 2）基金管理人可以规定投资人每个交易账户的最低基金份额余额，具体规定请参见更 新的招募说明书或相关公告。 3）基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日或单笔申购份额上 限和净申购比例上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 4）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与 风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 5）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应 当暂停接受基金申购申请。 提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资计划。 （2）拟投资市场及资产的流动性风险评估 本基金为跟踪上证科创板成长指数的ETF，主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 一般情况下，上述投资标的流动性较好，但不排除在特定阶段、特定市场环境下特定投资 标的出现流动性较差的情况，基金管理人将根据市场情况，并结合经验判断，针对不同情 形采取相应的流动性管理措施，以期有效控制本基金的流动性风险。 （3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价、 暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。 暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价等工具的情形、程序见招募说明书“基金份额 的申购与赎回”部分之“暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”的相关规定。若本基金暂 停赎回申请，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。若本基金延缓支付赎 回对价，赎回对价支付时间将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。 暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“基金资产的估值”部分之“暂停估值的情 形”的相关规定。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法知晓本基金的基金份额净 值，另一方面基金将暂停接受申购赎回申请或延缓支付赎回对价，将导致投资者无法申购 或赎回本基金，或赎回对价支付时间将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。 （4）对ETF投资人而言，ETF可在二级市场进行买卖，因此也可能面临因市场交易量 不足而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。若基金管理人同时在申购 赎回清单中设置较低的赎回份额上限，投资者将面临既无法在二级市场卖出ETF份额、又 无法赎回全部或部分ETF份额的流动性风险。 4、本基金的特有风险 （1）投资科创板股票的风险 本基金投资于上证科创板成长指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产 的80%且不低于基金资产净值的90%，科创板股票在发行、上市、交易、退市等方面的规 则与其他板块存在差异，本基金须承受投资于科创板上市公司相关的特有风险，包括但不 限于： 1）科创板企业退市风险 科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快，退市情形更多，且 不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节。一旦所投资的科创板股票进入退市流程， 将面临退出难度较大、成本较高的风险。 2）市场风险 科创板企业相对集中于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生 物医药等高新技术和战略新兴产业领域，大多数企业为初创型公司，上市门槛略低于A股 其他板块，企业未来盈利、现金流、估值等均存在不确定性，个股投资风险加大。此外， 科创板企业普遍具有前景不确定、业绩波动大、风险高的特征，市场可比公司较少，估值 与发行定价难度较大。同时，科创板竞价交易较主板设置了更宽的涨跌幅限制（上市后的 前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%）、科创板股票上市首日即可作为融 资融券标的，可能导致较大的股票价格波动。 3）流动性风险 科创板投资门槛较高，由此可能导致整体流动性相对较弱。此外，科创板股票网下发 行时，获配账户存在被随机抽中设置一定期限限售期的可能，由此可能导致基金面临无法 及时变现及其他相关流动性风险。 4）监管规则变化的风险 科创板股票相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则，可能根 据市场情况进行修改完善，或者补充制定新的法律法规和业务规则，导致基金投资运作产 生相应调整变化。 （2）指数化投资的风险 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80% 且不低于基金资产净值的90%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在 多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的 指数同步下跌的风险。 1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的 平均回报率可能存在偏离。 2）标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心 理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。 3）成份股权重较大的风险 根据本基金标的指数编制方案，存在个别成份股权重较大、集中度较高的情况，可能 使基金面临较大波动风险或流动性风险。 4）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： ①标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离 度与跟踪误差。 ②标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化， 使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 ③成份股派发现金红利、送配等所获收益导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而 产生跟踪偏离度和跟踪误差。 ④由于成份股摘牌或流动性差等因素，基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而 产生跟踪偏离度和跟踪误差。 ⑤基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等，可能导致本基金在 跟踪指数时产生收益上的偏离。 ⑥在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术 手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指 数的跟踪程度。 ⑦基金现金资产的拖累会影响本基金对标的指数的跟踪程度。 ⑧特殊情况下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投资组合与标的指数构成的差 异可能导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离。 ⑨其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的 持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具 造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因基金分红带来的证券买 卖价格波动、证券交易成本、基金仓位变动等；因指数发布机构指数编制错误等，由此产 生跟踪偏离度与跟踪误差。 5）跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以 内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 6）标的指数值计算出错的风险 尽管指数公司将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不 因指数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，投资人参考指数值进 行投资决策，则可能导致损失。 7）标的指数变更的风险 根据基金合同规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依据维护投资 者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金的投资组合将 相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组合调整可能产生交易 成本和机会成本。投资者须承担因标的指数变更而产生的风险与成本。 8）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各 种原因停止对指数的管理和维护，基金管理人将根据基金合同的约定自该情形发生之日起 十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与 其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决， 基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面 临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照 指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基 金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在 差异，影响投资收益。 （3）ETF运作的风险 1）可接受股票认购导致的风险 本基金在募集期内允许投资者以单只或多只标的指数成份股或备选成份股参与认购基 金份额，存在可能因接受股票认购导致基金投资组合回报与标的指数回报不一致、基金净 值出现较大波动甚至亏损的风险。 2）参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证 券的实时成交数据，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基 金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算也可能出现错误， 投资人若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需由投资人自行承担。 3）基金交易价格与份额净值发生偏离的风险 尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定 范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受供求关系等诸多因素影响，存在不同于基 金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 4）成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风 险： ①基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 ②停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二 级市场价格的折溢价水平。 ③若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将 按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分之“申购赎回 清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度 和跟踪误差。 ④在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以 获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回 份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分ETF份额的风险。 5）投资人申购失败的风险 如果投资者申购时未能提供符合要求的申购对价，或者基金管理人根据基金合同的规 定拒绝投资者的申购申请，则投资者的申购申请失败。 基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置并调整申购份额上限，如果一笔新 的申购申请被确认成功会使本基金当日申购份额超过申购赎回清单中规定的申购份额上限 时，该笔申购申请将被拒绝。 6）投资人赎回失败的风险 如果投资人提出赎回申请时持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额 的现金，或者基金投资组合中不具备足额的符合要求的赎回对价，或者基金管理人根据基 金合同的规定拒绝投资者赎回申请，则投资者的赎回申请失败。基金管理人可能根据成份 股市值规模等因素调整最小申购赎回单位，由此可能导致投资人按原最小申购赎回单位申 购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场 卖出全部或部分基金份额。 基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置并调整赎回份额上限，如果一笔新 的赎回申请被确认成功会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规定的赎回份额上限 时，该笔赎回申请将被拒绝。基金管理人可能在申购赎回清单中设置极低的赎回份额上限， 投资人将面临无法赎回全部或部分份额的风险。 7）申购赎回清单差错风险 如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、 现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，投资人利益将受损，申购赎回的正常进 行将受影响。 8）申购赎回清单标识设置不合理的风险 基金管理人在进行申购赎回清单的现金替代标识设置时，将充分考虑由此引发的市场 套利等行为对基金持有人可能造成的利益损害。但基金管理人不能保证极端情况下申购赎 回清单标识设置的完全合理性。 9）基金份额赎回对价的变现风险 本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。投资人在对赎回所获得的组 合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，组合证券变现后的价值 与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。 10）套利风险 鉴于证券市场的交易机制和技术约束，套利完成需要一定的时间，因此套利存在一定 风险。同时，买卖一篮子股票和ETF存在冲击成本和交易成本，所以折溢价在一定范围之 内也不能形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停、跌停、临时停牌等情况时，溢价套 利会因成份股无法买入而受影响，折价套利会因成份股无法卖出而受影响。 11）基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险 本基金收益分配原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增 长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前提，收益分配后可能 存在基金份额净值低于面值的风险。 12）第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： ①申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止， 由此影响对投资人申购赎回服务的风险。 ②登记机构可能调整结算制度，从而对投资人基金份额、组合证券及资金的结算方式 发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他 代理机构。 ③证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投资人 利益受损的风险。 13）退市风险 因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提 前终止上市，基金份额不能继续进行二级市场交易。 （4）本基金投资特定品种的特有风险 1）参与国债期货交易风险 本基金的投资范围包括国债期货，参与国债期货交易可能面临市场风险、基差风险、 流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。 基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间价差的波动，影响套期保值 或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是 指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏 广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金无法满足保证金要求，使得所持有的 头寸面临被强制平仓的风险。 2）参与股指期货交易风险 本基金的投资范围包括股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具 有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。 股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强 制平仓，可能给投资带来重大损失。 3）股票期权投资风险 本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市场、管理风险、流动性 风险、操作风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。基金管理人 为了更好的防范投资股票期权所面临的各类风险，建立了股票期权交易决策小组，按照有 关要求做好人员培训工作确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的 专业能力，同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项。 4）资产支持证券投资风险 本基金的投资范围包括资产支持证券，可能给本基金带来额外风险，包括信用风险、 利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，由此可能给基金净值带 来不利影响或损失。 5）存托凭证投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共 同风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托 凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、 享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方 面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造 成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市 的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异 的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 6）参与融资和转融通证券出借业务的风险 本基金在法律法规允许的前提下可进行融资、转融通证券出借业务，存在信用风险、 投资风险和合规风险等风险。基金份额持有人需承担由此带来的风险与成本。 具体而言，信用风险是指基金在融资、转融通证券出借业务中，因交易对手方违约无 法按期偿付本金、利息等证券相关权益，返还证券，导致基金资产损失的风险。投资风险 是指基金在融资或转融通证券出借业务中，因投资策略失败、对投资标的预判失误等导致 基金资产损失的风险。合规风险是指由于违反相关监管法规，从而受到监管部门处罚的风 险，主要包括业务超出监管机关规定范围、风险控制指标超过监管部门规定阀值等。 5、其他风险 （1）因技术因素而产生的风险，如电脑等技术系统的故障或差错产生的风险。 （2）因战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金托管人、基金服务机构等 机构无法正常工作，从而影响基金运作的风险。 （3）因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身控制能力 的因素出现，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。 （4）因固定收益类金融工具主要在场外市场进行交易，场外市场交易现阶段自动化程 度较场内市场低，本基金在投资运作过程中可能面临操作风险。 （5）其他意外导致的风险。 二、声明 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须自行承 担投资风险。 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过其他销售机构销售，但是， 本基金并不是其他销售机构的存款或负债，也没有经其他销售机构担保或者背书，其他销 售机构并不能保证其收益或本金安全。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况 与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 第十九部分基金的终止与清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不 经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并根据法律法规或监管机构要求报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效 后两日内在规定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的； 3、出现标的指数不符合法律法规及监管要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动 之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人 召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述 事项表决未通过的； 4、《基金合同》约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金 财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基 金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； （6）将基金财产清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的，清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清 算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国 证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并 公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财 产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报 告提示性公告登载在规定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最 低期限。 第二十部分基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一）基金份额持有人的权利、义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投 资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事 人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以 在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限 于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限 于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购款项或股票、申购对价、现金差额及法律法规和《基金合同》所规 定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护 基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的利益行使因 基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通证券出 借业务； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其他为基 金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规和相关证券交易所及登记机构相关业务规则的规定以及 基金合同的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、非交易过户、转托管和收益 分配等业务规则； （17）在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提 下，为支付本基金应付的赎回、交易清算等款项，基金管理人有权代表基金份额持有人以 基金资产作为质押进行融资； （18）在法律法规和基金合同规定的范围内，在履行适当程序后决定和调整基金的相 关费率结构和收费方式； （19）委托第三方机构办理本基金的交易、清算、估值、结算等业务； （20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进 行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为基金份 额持有人以外的人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、 赎回对价，编制申购赎回清单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但 向监管机构、司法机关等有权机构提供或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提 供的情况除外； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基 金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料， 保存期限不低于法律法规规定的最低期限； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资 者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支 付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基 金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时， 应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人 违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管 人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的 行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为； （24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人 承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日 内退还基金认购人；投资者以股票认购的，相关股票的解冻按照《业务规则》的规定处理； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证 监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办 理证券、期货交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为基金份 额持有人以外的人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在 基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、司法机关等有权机构提 供或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 对价； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管 理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执 行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不低于 法律法规规定的最低期限； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配 合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，并通知 基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因 其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人 追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代 表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票 权。 本基金份额持有人大会暂不设日常机构。 在本基金成功募集并运作之后，如基金管理人管理本基金的联接基金的，鉴于本基金 和本基金的联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基 金份额参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额 和计票时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本 基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额 持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法， 保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平 等的投票权。 联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以 本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的 委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与 表决。 联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持 有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联 接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金 的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、 中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额 持有人大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情 形除外； （14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 2、在不违反法律法规规定和《基金合同》约定，且对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额 持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）调整本基金的申购费率，或变更收费方式； （3）因相应的法律法规、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司的相关业 务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）调整基金收益的分配原则和支付方式； （5）《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （6）在法律法规和中国证监会允许范围内，调整有关认购、申购、赎回、基金交易、 非交易过户、转托管、质押、收益分配等业务规则； （7）调整基金的申购赎回方式；调整申购对价、赎回对价组成，调整申购赎回清单的 内容，调整申购赎回清单计算和公告时间或频率； （8）基金管理人履行适当程序后基金推出新业务或服务； （9）本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回； （10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召 集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集， 基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日 起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金 管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代 表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管 人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告 知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书 面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上 （含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份 额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得 阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应至少提前30日，在规定媒介公告。基金份额 持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限 等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表 决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托 管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决 意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理 人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以 进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出示的委托人的代理投票 授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登 记机构记录相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新 召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金 份额持有人大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开 会应以书面方式或基金份额持有人大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关 提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管 理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管 人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份 额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表 决效力； （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表 决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以 后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有 人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授 权他人代表出具表决意见； （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意 见的代理人，同时提交的有关证明文件、受托出具表决意见的代理人出示的委托人的代理 投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基 金登记机构记录相符。 3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式 召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、 电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定 终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基 金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监 票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为 基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金 托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未 能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%） 选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金 托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效 力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位 名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称） 和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人至少提前30日公布提案，在所通知的表决截止日 期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成 决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以 外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外， 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基 金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据 证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃 权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项 表决。 在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽 然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份 额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基 金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效 力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点 以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不 影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授 权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证 机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均 有约束力。 （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等 规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相 关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整， 无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不 经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并根据法律法规或监管机构要求报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效 后两日内在规定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的； 3、出现标的指数不符合法律法规及监管要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动 之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人 召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述 事项表决未通过的； 4、《基金合同》约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金 财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基 金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； （6）将基金财产清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清 算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国 证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并 公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财 产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报 告提示性公告登载在规定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最 低期限。 四、争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》的订立、内容、履行和解释或与《基金合同》有关 的一切争议，基金合同当事人应通过友好协商或者调解解决。基金合同当事人不愿通过协 商、调解解决或者协商、调解不成的，任何一方当事人均应当将争议提交上海仲裁委员会 金融仲裁院仲裁，根据上海仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点为上海 市。仲裁裁决是终局性的，并对相关各方当事人均具有约束力。仲裁费用、律师费用由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有规定。 争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中华人民共和国（不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区）法律管 辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场 所和营业场所查阅。 第二十一部分基金托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：万家基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层） 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层） 法定代表人：方一天 成立时间：2002年8月23日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 注册资本：叁亿元人民币 组织形式：有限责任公司 存续期间：持续经营 （二）基金托管人 名称：国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区新闸路669号19楼 法定代表人：朱健 成立时间：1999年8月18日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监机构字[1999]77号 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本：人民币8,904,610,816元整 存续期间：持续经营 基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可[2014]511号 联系人：丛艳 联系电话：021-38677336 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金的投 资范围、投资对象进行监督。 基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目 标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、科创板、创业板及其他经中国证 监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司 债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、同业存 单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。 （1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：本基 金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于 基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 （2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外； 2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值 的10%； 3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； 4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的10%； 5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超 过其各类资产支持证券合计规模的10%； 6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； 7）基金财产参与股票发行申购时，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 8）本基金参与股指期货、国债期货交易，需遵循下述投资比例限制： 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货及国债期货合约价值与有价证券市值 之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年 以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在 任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%； 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易 日基金资产净值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计 （轧差计算）占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；每 个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保 持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等； 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总 市值的30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 超过上一交易日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政 府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于 债券投资比例的有关约定； 9）本基金参与股票期权交易，应当符合下列要求：基金因未平仓的期权合约支付和收 取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证 券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期 权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合 约面值按照行权价乘以合约乘数计算； 10）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； 11）本基金参与转融通证券出借业务的，遵守以下投资限制： 最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；参与转融通证券出借业务的资产， 不得超过基金资产净值的30%，其中，出借期限在10个交易日以上的出借证券，纳入《流 动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；参与转融通证券出借业务的单只证券不 得超过本基金持有该证券总量的30%；证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余 期限按照市值加权平均计算；因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金投资不符合上述比例限制的，基金管理人不得新增出借业务； 12）本基金基金资产总值不超过基金资产净值的140%； 13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易 的股票合并计算； 16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述6）、11）、13）、14）情形外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整， 但中国证监会规定的特殊情形及法律法规另有规定的除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基 金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例进行变更的，以变更后的规定为准。法 律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本 基金不再受相关限制。 基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。 3、基金托管人根据有关法律、法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金投资禁 止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。 （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防 范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易 必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理 人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对 关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履 行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互 提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新，并 以双方约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性，并负责 及时将更新后的名单发送给对方。 4、基金托管人根据有关法律、法规规定及基金合同和本协议约定，对基金管理人参与 银行间债券市场进行监督。 基金托管人依据有关法律、法规规定和《基金合同》约定对基金管理人参与银行间市 场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律、法规及行业标准的、 经慎重选择的、本基金适用的银行间市场交易对手的名单。基金管理人应严格按照交易对 手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提 供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。 基金管理人可以定期（每半年）和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进 行更新。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议 进行结算。 基金管理人参与银行间市场交易时，应按银行间债券市场的交易规则进行交易，并有 责任管理交易对手的资信风险，由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向 相关责任人追偿。基金托管人不承担由此造成的相应法律责任及损失，但应给予必要的协 助与配合。 如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托 管人应及时提醒基金管理人，但基金托管人不承担由此造成的相应损失和责任。 5、基金托管人根据有关法律、法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金管理人 选择存款银行进行监督。 基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律、法规的规定及基金合同的约定选 择存款银行。 本基金投资银行存款应符合如下规定： （1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款 业务账目及核算的真实、准确。 （2）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相关协议、 账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 （3）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运 作办法》等有关法律、法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及基金合同 的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人对 基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的，基金托管人有权报告中国证监 会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，有权报告中国证监会，同时通知基金管 理人在10个工作日内纠正或拒绝结算。 6、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人投资流 通受限证券进行监督。 （1）基金管理人投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受 限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 （2）流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致，包括非公开发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发 布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流 通受限证券。 （3）基金管理人应保证本基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下，并确保基 金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题，造成基金 托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及基金财产的损失，由基金管理人承担。 （4）在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控 制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性的需要合理安 排流通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体比例，避免基金出现流动性风 险。 （5）在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提供 有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如有）：拟发行数量、 定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销商签订的销售协议复印件、 缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。 基金管理人应保证上述信息的真实、完整。 （6）如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送了虚假 的数据，导致基金托管人不能履行基金托管人职责的，基金管理人应依法承担相应法律后 果。除基金托管人未能依据法律法规、基金合同及本协议履行职责外，因投资流通受限证 券产生的损失，基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。 （7）基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督： 1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 2）有关比例限制的执行情况。 3）信息披露情况。 （8）相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。 7、基金托管人对基金管理人转融通证券出借业务进行监督 基金管理人运用基金财产参与出借业务，应当遵守审慎经营原则，配备技术系统和专 业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效防范和控制风险， 基金托管人将对基金参与出借业务进行监督和复核。 （二）基金托管人应根据有关法律、法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值 计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收益分配、相 关信息披露等进行监督和核查。 （三）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，在规定时间内答复并 改正，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需向中国证 监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基 金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期 纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知 后应及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的合理疑义进行解释或 举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基 金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人 通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人有权报告中国证监会。 若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其 他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监 会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金 管理人限期纠正，并有权将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻 挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督， 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人有权报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人对基金托 管人履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金 财产，是否开立基金财产的托管账户、证券账户、债券托管账户等投资所需账户，是否协 助提供开立期货业务相关账户及交易编码的基金托管人相关信息，是否及时、准确复核基 金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值，是否根据基金管理人指令办理清算交收， 是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人可以定期（每半年）和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管 理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。 基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、未执行 或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金 合同》、本协议及其他有关规定的，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金托管人 在限期内纠正，基金托管人收到通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式对基金管理 人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在限期内，基金 管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通 知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金托管人应积极配合提供相关数据资料和 制度等。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金 托管人在限期内纠正。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督 权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告 仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、 分配基金的任何资产。 2、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、证券经纪机构的固有财产。 3、基金托管人按照规定开立基金财产的托管账户、证券账户、债券托管账户等投资所 需账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其 他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整和独立。 5、对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，应由基金管 理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金资产没有到达基金银 行存款账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损 失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。基金托管人对此予以必要的配合 与协助，但不承担相应责任。 6、除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财 产。 （二）基金合同生效时募集资产的验证 基金募集期间募集的资金应存于专用账户。 基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额（含网下股票 认购所募集的股票市值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规 定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金和股票划入基金银行账户和证券账户，同 时在规定时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出 具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。 若基金募集期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金管理人按规定办理相关资金 和证券退还等事宜，基金托管人应当给予必要的协助和配合。 （三）基金的银行存款账户的开立和管理 1、基金托管人应负责本基金银行存款账户（即托管账户）的开立和管理。 2、基金托管人在商业银行开立基金的银行存款账户，并根据中国人民银行规定计息， 根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、 保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金 收益、收取申购款，均需通过本基金的银行存款账户进行。 3、本基金银行存款账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人 和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户；亦不得使用基金的任何 银行存款账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行资金支付， 并使用企业网上银行（简称“网银”）办理托管资产的资金结算汇划业务。 5、基金银行存款账户的管理应符合法律、法规以及银行业监督管理机构的其他规定。 （四）基金的证券账户和证券交易资金账户的开立和管理 基金托管人为本基金在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户。 基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管 理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务以外的活动。 基金管理人为基金财产在证券经纪机构开立证券交易资金账户，用于基金财产证券交 易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及场内证券交易清算。基金托管人和 基金管理人不得出借或转让证券账户、证券交易资金账户，亦不得使用证券账户或证券交 易资金账户进行本基金业务以外的活动。 交易所证券交易资金采用第三方存管模式，即用于证券交易结算资金全额存放在证券 交易资金账户中，场内的证券交易资金清算由基金管理人所选择的证券经纪机构负责。基 金托管人不负责办理场内的证券交易资金清算，也不负责保管证券交易资金账户内存放的 资金。 对于交易所上市的ETF基金，基金托管人以本基金名义在中国证券登记结算有限责任 公司开立结算备付金账户，专门用于办理投资人通过证券交易所认、申购本基金所涉及的 资金结算业务。结算备付金账户的资金交收按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执 行。 （五）债券托管账户的开立和管理 基金合同生效后，基金托管人负责在中央国债登记结算有限责任公司及银行间市场清 算所股份有限公司以本基金的名义开立债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券及 资金的清算。基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 （六）期货的相关账户的开立和管理 基金管理人应当按照相关规定开立期货账户，在中国金融期货交易所获取交易编码。 期货账户名称及交易编码对应名称应按照有关规定设立。基金托管人和基金管理人应当在 开户过程中相互配合，并提供所需资料。 （七）基金投资银行存款账户的开立和管理 存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称（具体名称以实际开立为准）， 存款账户开户文件上加盖预留印鉴（须包括基金托管人印章）及基金管理人公章。 本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议或存款确认单 据，明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、存款到期指定收 款账户等细则。 为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条款。 （八）其他账户的开立和管理 若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的 投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，由基金管理人协助基金托管人根据有关法律、 法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 （九）基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管 实物证券由基金托管人存放于基金托管人或其他基金管理人与基金托管人协商一致的 第三方机构的保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金托管 人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人 保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对由基金托管 人以外机构实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。 银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。 （十）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金 管理人保管，相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外，基金管理人在代基金签 署与基金有关的重大合同时应尽可能保证基金一方持有二份及以上的正本，以便基金管理 人和基金托管人至少各持有一份正本的原件，基金管理人在合同签署后15个工作日内通过 专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。重大合同的保管期限不低 于法律法规规定的最低年限。 对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供合同复印件，并在 复印件上加盖公章，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。 因基金管理人未按本协议约定及时向基金托管人送达重大合同原件或传真件导致的法 律责任，基金托管人不予承担。 五、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值及基金份额净值的计算与复核 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的 规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《中国证券监督管理委员会关于证 券投资基金估值业务的指导意见》及其他法律、法规的规定。基金资产净值和基金份额净 值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算 当日的基金资产净值和基金份额净值，以约定方式发送给基金托管人。基金托管人对净值 计算结果复核后，将复核结果反馈给基金管理人，经基金托管人复核无误后，由基金管理 人对基金净值信息予以公布。 （二）基金资产的估值 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。 （三）基金份额净值错误的处理方式 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。 （四）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应 当暂停估值； 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （五）基金会计制度 按国家有关部门制定的会计制度执行。 （六）基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和 会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对双方各自的账册定期 进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基 金管理人的处理方法为准。 （七）会计数据和财务指标的核对 双方应每个交易日核对账目，如发现双方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管 人必须及时查明原因并纠正，确保核对一致。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原 因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 （八）基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于 每月结束后5个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要求公告。季度报表的编 制和公告，应于季度结束后15个工作日内完成。《基金合同》生效后，基金招募说明书的 信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次；基金终 止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。基金管理人在上半年结束之日起两个月 内完成中期报告编制并公告；在每年结束之日起三个月内完成年度报告编制并公告。 基金管理人在月度报表完成当日，以约定方式将有关报表提供基金托管人；基金托管 人在2个工作日内对有关基金财务报告等信息进行复核，并将复核结果反馈给基金管理人。 对于季度报告、中期报告、年度报告等定期报告，基金管理人和基金托管人应在上述监管 部门规定的时间内完成编制、复核及公告。基金托管人在对有关基金财务报告等信息复核 过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调 整，调整以双方认可的账务处理方式为准。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布 公告之日前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金 托管人有权就相关情况报中国证监会备案。 基金托管人在对财务报表、季度报告、中期报告或年度报告中有关基金财务报告等信 息复核完毕后，可以出具复核确认书（盖章）或以其他双方约定的方式确认，以备有权机 构对相关文件审核检查。 六、基金份额持有人名册的保管 基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额持有人名 册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册，包括基金合同生效日的基金份额持有人名册、基金合同终止日 的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会权 益登记日的基金份额持有人名册、每年最后一个交易日的基金份额持有人名册，由基金登 记机构负责编制和保管，并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。 基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金份额持有人 名册。 （一）基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后10个工作日内向基 金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册； （二）基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后5个工作日内向基金托管人提 供由登记机构编制的基金份额持有人名册； （三）基金管理人于每年最后一个交易日后10个工作日内向基金托管人提供由登记机 构编制的基金份额持有人名册； （四）除上述约定时间外，如果确因业务需要，基金托管人与基金管理人商议一致后， 由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存 期限不低于法律法规规定的最低年限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用 于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自 身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 七、争议解决方式 双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，应通过友好协商或 者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，任何一方 当事人均应当将争议提交上海仲裁委员会金融仲裁院仲裁，根据上海仲裁委员会届时有效 的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点为上海市，仲裁裁决是终局性的，并对相关双方当事人 均具有约束力。仲裁费用、律师费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有规定。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、 尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中华人民共和国（不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区）法律管辖。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）基金托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得 与《基金合同》的规定有任何冲突。 （二）基金托管协议的终止 1、《基金合同》终止； 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金托管资格或因其他事由造成 其他基金托管人接管基金财产； 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金管理资格或因其他事由造成 其他基金管理人接管基金管理权； 4、发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律、法规规定的终止事项。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金 财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基 金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； （6）将基金财产清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的，清算期限相应顺延。 6、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清 算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 7、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 8、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国 证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并 公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财 产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报 告提示性公告登载在规定报刊上。 9、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最 低期限。 第二十二部分对基金份额持有人的服务 对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人和非直销销售机构提供。 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份额持 有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下： 一、基金份额持有人投资交易确认服务 登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金投资记录。 基金管理人直销中心应根据在基金管理人直销中心（不包含通过电子直销系统交易投 资者）进行交易的投资者的要求提交开户及交易确认单。 基金非直销销售机构应根据在其网点进行交易的投资者的要求提交开户及交易确认 单。 二、信息订制服务 投资者可以通过本基金管理人网站（www.wjasset.com）、客户服务中心提交信息订制申 请，基金管理人通过电子邮件或手机短信定期发送所订制的信息。可订制的内容如下： 1、电子邮件：电子邮件对账单、每日净值播报等。 2、手机短信：短信对账单、账户交易确认、基金交易确认、持有基金周末净值、生日 祝福等。 三、资讯服务 1、客户服务电话 投资者拨打客户服务电话可通过自动语音或人工座席获得基金信息咨询、账户信息查 询、定制资讯、建议投诉等全面的服务。 客户服务电话：400-888-0800 客户服务传真：021－38909778 2、基金管理人网站 基金管理人的互联网地址：www.wjasset.com 基金管理人的电子信箱：callcenter@wjasset.com 投资者也可登录基金管理人网站，在“客服”—“服务中心”—“留言咨询”栏目中，直接提 出有关本基金的问题和建议。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站（www.wjasset.com）查阅和下载招募说明书。 基金管理人网站为投资者提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议等服务栏目，力 争为投资者提供全方位的专业服务。 四、本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请拨打基金管理人客户服务电 话详细咨询。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 第二十三部分其他应披露事项 无。 第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的住所，投资者可在办公时间查阅；投资 者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资者按此种方式 所获得的文件及其复印件，基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全 一致。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站（www.wjasset.com）查阅和下载招募说明书。 第二十五部分备查文件 一、备查文件目录 1、中国证监会准予本基金注册的文件 2、《万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 3、《万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 二、存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。 三、查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查 文件的复制件或复印件。 万家基金管理有限公司 二零二四年十月 |
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| 基金信息类型 | 基金招股说明书 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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