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| 摩根中证A500ETF(560530) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4098118 | ||||||||
| 基金代码 | 560530 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-10 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 | ||||||||
| 信息全文 | 1 摩根中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书 基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 上市日期：2024 年 10 月 15 日 公告日期：2024 年 10 月 10 日 2 目 录 一、 重要声明与提示.........................................................................................................................3 二、 基金概览.....................................................................................................................................3 三、 基金的募集与上市交易.............................................................................................................4 四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 .............................................................................6 五、 基金主要当事人简介.................................................................................................................7 六、 基金合同摘要.......................................................................................................................... 13 七、 基金财务状况.......................................................................................................................... 13 八、 基金投资组合.......................................................................................................................... 14 九、 重大事件揭示.......................................................................................................................... 17 十、 基金管理人承诺...................................................................................................................... 17 十一、 基金托管人承诺 .................................................................................................................. 18 十二、 基金上市推荐人意见 .......................................................................................................... 18 十三、 备查文件目录 ...................................................................................................................... 18 附件：基金合同摘要 ............................................................................................................................. 20 3 一、 重要声明与提示 摩根中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告 书（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号<上市交易公告书的内容与格式>》和《上 海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，摩根基金管理（中国）有限公司（以 下简称“基金管理人”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托 管人平安银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和 完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上 市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容， 请详细阅读 2024 年 9 月 7 日刊登在中国 证监会基金电子披露网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）以及基金管理人网站（am.jpmorgan.com/cn）上的《摩 根中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）。 二、 基金概览 （一）基金名称与基金代码 摩根中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 1. 证券代码：560530 2. 场内简称：A500ETF 3. 扩位简称：中证 A500ETF 摩根 （二）基金份额总额 截至公告日前两个工作日即 2024 年 10 月 8 日，本基金总份额 1,999,623,668.00 份。 （三）基金份额净值 截至公告日前两个工作日即 2024 年 10 月 8 日，基金份额净值 1.0597 元。 （四）本次上市交易份额：1,999,623,668.00 份。 4 （五）上市交易的证券交易所：上海证券交易所。 （六）上市交易日期：2024 年 10 月 15 日。 （七）基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司 （八）基金托管人：平安银行股份有限公司 （九）基金登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司 （十）上市推荐人：国信证券股份有限公司 （十一） 申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）：具体请见《摩根中证 A500 交 易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告》以及相关公告。 三、 基金的募集与上市交易 （一）本基金上市前基金募集情况 1．基金募集申请的注册机构和准予注册文号：2024 年 9 月 6 日中国证券监督管理 委员会《关于准予摩根中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》 （证监许可【2024】1262 号） 2．基金运作方式：交易型开放式。 3．基金合同期限：不定期。 4．发售方式：网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。 5.发售日期及发售期限：本基金自 2024 年 9 月 10 日起至 2024 年 9 月 18 日进行 发售。其中，网上现金发售的日期为 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 18 日，网 下现金发售日期为 2024 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 18 日，网下股票发售的日期 为 2024 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 18 日。 6.发售价格：1.00 元人民币。 7.发售机构 网下现金和网下股票发售直销机构：摩根基金管理（中国）有限公司 网上现金认购发售代理机构：具有基金销售业务资格的上海证券交易所会 员单位。 网下现金发售代理机构：申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限 公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有 限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券 5 股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山 东）有限责任公司、中国中金财富证券有限公司、国投证券股份有限公司、长 江证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信 证券华南股份有限公司。 网下股票发售代理机构：申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限 公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股 份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券股份 有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、国投证券股份有限公司、长江证 券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券 华南股份有限公司。 8.验资机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （二）基金合同生效 本基金自 2024 年 9 月 10 日起公开募集，截至 2024 年 9 月 18 日，募集工作已经顺 利结束。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的有效净认购金额为 1,999,539,550.00元人民币，有效净认购金额产生的利息金额共计84,121.36元人民币。 募集资金已于 2024 年 9 月 24 日划入本基金托管账户。网上现金认购和通过发售代理机 构进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将于下一个银行结息日后 划入基金托管账户。 根据《基金法》及其配套法规和本基金基金合同的有关规定，本基金募集符合有关条 件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并获中国证监会书面确认，基 金合同于 2024 年 9 月 24 日正式生效，该日基金份额总额为 1,999,623,668.00 份。自基 金合同生效之日起，基金管理人正式开始管理本基金。 （三）日常申购、赎回情况 本基金日常申购、赎回开放日：2024 年 10 月 15 日。 （四）基金上市交易 1．基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书【2024】 132 号。 2．上市交易日期：2024 年 10 月 15 日。 3．上市交易的证券交易所：上海证券交易所。 6 4．本次上市交易的基金份额场内简称：A500ETF 扩位证券简称：中证 A500ETF 摩根 证券代码：560530 投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场 交易。 5． 投资者应当在本基金指定的一级交易商（申购赎回代理券商）办理本基金申 购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎 回。具体请见《摩根中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎 回业务公告》以及在基金管理人网站上公示的相关内容。 6．本次上市交易份额：1,999,623,668.00 份。 7．未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交 易，不存在未上市交易的基金份额。 四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）持有人户数 截至公告日前两个工作日即 2024 年 10 月 8 日，本基金份额持有人户数为 22879 户， 平均每户持有的基金份额为 87,399.96 份。 （二）持有人结构 截至公告日前两个工作日即 2024 年 10 月 8 日，本基金总份额为 1,999,623,668.00 份，全部为上市交易份额。其中机构投资者持有的份额为 892,108,648.00 份，占本次上 市交易基金份额比例为 44.61%；个人投资者持有的份额为 1,107,515,020.00 份，占本次 上市交易基金份额比例为 55.39%。 （三）前十名基金份额持有人的情况 截至公告日前两个工作日即 2024 年 10 月 8 日，前十名基金份额持有人的情况如下 表。 序号 持有人名称（全称） 持有基金份额（份） 占基金总份额 比例 1 中国平安人寿保险股份有限公司－分 红－个险分红 477,254,789.00 23.87% 7 2 国信证券股份有限公司 92,356,800.00 4.62% 3 国泰君安证券股份有限公司 76,964,000.00 3.85% 4 浙商证券股份有限公司 23,089,200.00 1.15% 5 西部证券股份有限公司 15,395,365.00 0.77% 6 上海伯兄资产管理中心（有限合伙） －伯兄和平私募证券投资基金 15,392,800.00 0.77% 7 天风证券股份有限公司 15,392,800.00 0.77% 8 兴业期货－兴业银行－兴业期货－安 盈稳健 1 号集合资产管理计划 15,392,030.00 0.77% 9 深圳市恒泰融安投资管理有限公司－ 恒泰融安泰山 10 号私募证券投资基金 13,083,880.00 0.65% 10 上海橡杉资产管理有限公司－橡杉量 化套利二号私募证券投资基金 13,083,880.00 0.65% 注：以上信息依据本基金登记结算机构中国登记结算有限责任公司提供的持有人信 息编制。 五、 基金主要当事人简介 （一） 基金管理人 1、基金管理人概况 名称：摩根基金管理（中国）有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 42 层和 43 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 42 层和 43 层 邮政编码：200120 法定代表人：王琼慧 总经理：王琼慧 成立日期：2004 年 5 月 12 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字「2004」56 号 统一社会信用代码： 913100007109385971 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿伍仟万元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。 8 2、股东名称、股权结构及持股比例： JPMorgan Asset Management Holdings Inc. 100% 3、内部组织机构及职能 风险管理部负责公司投资风险、流动性风险、交易对手风险政策制定及框架管理工 作，建立并完善公司投资风险、流动性风险、交易对手风险管理框架、明确以上风险识别、 监测、评估和报告的工作要求。运营风险管理部负责协助各业务部门修正、修订内部控制 作业流程，厘清各业务条线的风险点，评估其潜在影响，并结合公司内部控制体系的有效 性和完整性进行梳理，找出弱点和问题，与业务部门确定改进方案并进行持续监控。投资 准则管理部负责执行和管控投资准则,保障基金投资运作符合法规、合同及公司内部要求。 监察稽核部独立于公司各业务部门，对公司的合规运营承担独立审查、监控、检查和报告 职责，对督察长负责。监察稽核部门对在监察稽核过程中发现的问题及时提出改进意见。 经营管理层下设风险管理相关议事机构，协助管理层加强公司风险管理体系建设，推进风 险管理文化的形成，在经营管理层授权范围内，定期审议公司各项风险管理重大事项对重 大风险事项进行跨部门讨论、评估和决策，研究和部署重大风险的防范措施。 公司目前下设国内权益投资部、债券投资部、专户投资部、固收专户投资部、货币市 场投资部、绝对收益投资部、指数及量化投资部、国际投资部、研究部、固收研究部、交 易部、组合基金投资部、多资产策略投资部、华东区域销售中心、华北区域销售中心、华 南区域销售中心、零售营销总部、银行机构部、非银机构部、国际业务部、业务管理部、 销售支持部、数字化运营拓展部、高资产客户顾问及服务部、客户服务管理部、公关及数 字营销部、品牌及营销策划部、客户营销部、产品策略部、产品研发部、风险管理部、运 营风险管理部、法务部、客户尽职调查部、监察稽核部、信息技术部、系统研发部、数字 化研发部、基金运作部、财务部、人力资源部、行政部等部门。 国内权益投资部、债券投资部、专户投资部、固收专户投资部、货币市场投资部、绝 对收益投资部、指数及量化投资部、国际投资部、多资产策略投资部负责根据投资决策委 员会制定的原则进行投资。研究部、固收研究部负责行业、上市公司研究和投资策略研究。 交易部组织实施各基金或其他理财产品的集中交易，监督并控制可能发生的交易风险，确 保各基金或其他理财产品的投资在公平、合理、高效、最优的原则下顺利实施。组合基金 投资部负责基金经理、销售、客户之间的协作，提供市场营销及客户服务支持。零售营销 总部、华东区域销售中心、华北区域销售中心、华南区域销售中心根据公司总体销售策略， 9 制定并完成区域渠道销售和顾问销售任务。银行机构部、非银机构部主要负责根据公司总 体销售策略，制定并完成机构销售任务；开拓、维护机构客户。数字化金融业务条线负责 开展全国友好媒体网络的建设及公共关系管理，为业务发展营造良好舆论氛围。市场业务 条线负责制订公司产品营销策略，策划和执行各种与公司产品和渠道相关的营销活动，制 作相关市场报告及培训材料，并组织提供相关专业培训。产品业务条线负责产品发展策略 的制订，公司产品线的布局与搭建。中后台各部门为公司提供基金运作、系统维护、风险 管理、合规管理、公司营运等方面的支持与保障。 4、人员情况 截至 2024 年 8 月 31 日，公司共有 398 名员工，其中博士学位 8 人、硕士学位 237 人、学士学位 151 人、其他 2 人。 5、信息披露负责人：邹树波 客户服务电话：400-889-4888 6、基金管理业务情况简介 摩根基金管理（中国）有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2004 年 5 月 12 日正式成立，注册资本为 2.5 亿元人民币，注册地上海。2023 年 1 月 19 日，经中国证监 会批准，本公司原股东之一上海国际信托有限公司将其持有的本公司 51%股权，与原另一 股东 JPMorgan Asset Management (UK) Limited 将其持有的本公司 49%股权转让给摩根 资产管理控股公司（JPMorgan Asset Management Holdings Inc.），从而摩根资产管理 控股公司取得本公司全部股权。2023 年 4 月 10 日，基金管理人的名称由“上投摩根基金 管理有限公司”变更为“摩根基金管理（中国）有限公司”。截至 2024 年 9 月 3 日，公 司旗下运作的基金共有 99 只，均为开放式基金，分别是：摩根中国优势证券投资基金、 摩根货币市场基金、摩根阿尔法混合型证券投资基金、摩根双息平衡混合型证券投资基 金、摩根成长先锋混合型证券投资基金、摩根内需动力混合型证券投资基金、摩根亚太优 势混合型证券投资基金(QDII)、摩根双核平衡混合型证券投资基金、摩根中小盘混合型证 券投资基金、摩根纯债债券型证券投资基金、摩根行业轮动混合型证券投资基金、摩根大 盘蓝筹股票型证券投资基金、摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)、摩根新兴动 力混合型证券投资基金、摩根强化回报债券型证券投资基金、摩根健康品质生活混合型证 券投资基金、摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)、摩根核心优选混合型证券投 资基金、摩根智选 30 混合型证券投资基金、摩根成长动力混合型证券投资基金、摩根转 10 型动力灵活配置混合型证券投资基金、摩根双债增利债券型证券投资基金、摩根核心成长 股票型证券投资基金、摩根民生需求股票型证券投资基金、摩根纯债丰利债券型证券投资 基金、摩根天添盈货币市场基金、摩根天添宝货币市场基金、摩根安全战略股票型证券投 资基金、摩根卓越制造股票型证券投资基金、摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基 金、摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金、摩根智慧互联股票型证券投资基 金、摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、摩根新兴服务股票型证券投资基金、摩 根医疗健康股票型证券投资基金、摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、摩 根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)、摩根安通回报混合型证券投资基金、摩根丰瑞 债券型证券投资基金、摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金、摩根量化多因子灵 活配置混合型证券投资基金、摩根安隆回报混合型证券投资基金、摩根创新商业模式灵活 配置混合型证券投资基金、摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金(QDII)、摩根 香港精选港股通混合型证券投资基金、摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)、摩根安裕回报 混合型证券投资基金、摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)、摩根核心精选股票 型证券投资基金、摩根动力精选混合型证券投资基金、摩根中国生物医药混合型证券投资 基金(QDII)、摩根领先优选混合型证券投资基金、摩根日本精选股票型证券投资基金 (QDII)、摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根瑞益纯债债券 型证券投资基金、摩根慧选成长股票型证券投资基金、摩根瑞泰 38 个月定期开放债券型 证券投资基金、摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根 MSCI 中 国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、摩根研究驱动股票型证券投资基金、摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、摩根瑞盛 87 个月定期开放债券型证 券投资基金、摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金、摩根远见两年持有期混合型证券 投资基金、摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金、摩根行业睿选股票型证券投资 基金、摩根优势成长混合型证券投资基金、摩根安荣回报混合型证券投资基金、摩根中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、摩根景气甄选混合型证券投资基金、摩根均衡优选 混合型证券投资基金、摩根月月盈 30 天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金、摩根 恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、摩根全景优势股票型证券投资基金、摩 根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金、摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资 基金、摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根中证创新药产业交易型开 放式指数证券投资基金、摩根慧享成长混合型证券投资基金、摩根时代睿选股票型证券投 11 资基金、摩根瑞享纯债债券型证券投资基金、摩根中证碳中和 60 交易型开放式指数证券 投资基金、摩根沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、摩根标普 500 指数型发起式 证券投资基金(QDII)、摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)、摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)、摩根双季鑫 6 个月持有期债 券型发起式基金中基金(FOF)、摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 基金(QDII) 、摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金、摩根纳斯达克 100 指数型发起 式证券投资基金(QDII)、摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金、摩根标普港股通低波红利交 易型开放式指数证券投资基金、摩根中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、 摩根中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金、摩根悦享回报 6 个月持有期混合型证券 投资基金、摩根中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、摩根瑞欣利 率债债券型证券投资基金、摩根红利优选股票型证券投资基金、摩根均衡精选混合型证券 投资基金。 7、本基金基金经理简介 韩秀一，曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部分析员。自 2020 年 7 月加入摩 根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），历任研究员、研究员兼 投资经理助理，现任指数及量化投资部基金经理。 （二）基金托管人情况 1、基本情况 名称：平安银行股份有限公司 注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座 26 楼 法定代表人：谢永林 成立日期：1987 年 12 月 22 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：19,405,918,198 元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号 联系人：刘华栋 联系电话：0755-22166388 12 2、平安银行基本情况 平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳证券交 易所简称：平安银行，证券代码 000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公司，于 2012 年 6 月吸收合并原平安银行并于同年 7 月更名为平安银行。中国平安保险（集团）股份 有限公司及其子公司合计持有平安银行 58%的股份，为平安银行的控股股东。截至 2023 年 12 月末，平安银行有 109 家分行（含香港分行）,共 1,201 家营业机构。 2023 年 1-12 月，平安银行实现营业收入 1,646.99 亿元（同比下降 8.4%）、净利润 464.55 亿元（同比增长 2.1%）、资产总额 55,871.16 亿元（较上年末增长 5.0%）、吸收 存款本金余额 34,072.95 亿元（较上年末增长 2.9%）、发放贷款和垫款总额 34,075.09 亿 元（较上年末增长 2.4%）。 3、主要人员情况 平安银行总行设资产托管部，下设客群拓展室、营销推动室、估值核算室、资金清算 室、企划与综合服务室、数字平台室、督察合规室、基金服务室 8 个处室，目前部门人员 为 75 人，为客户提供专业化的托管服务。证券投资基金托管业务相关员工配置齐全且从 业经验丰富，托管部核心管理层具备银行管理、证券或托管业务十年以上从业经验。 4、基金托管业务经营情况 2008 年 8 月 15 日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。截至 2023 年 12 月末，平安银行股份有限公司托管证券投资基金净值规模合计 7,088 亿，平安 银行已托管 284 只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求。 （三）上市推荐人 名称：国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 法定代表人：张纳沙 （四）基金验资机构 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 13 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人：许培菁 经办注册会计师：许培菁、张亚旎 六、 基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。 七、 基金财务状况 （一）基金募集期间费用 本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列 支。 （二）基金上市前重要财务事项 本基金发售后至本报告公告前无重要财务事项发生。 （三）基金资产负债表 截至公告日前两个工作日即 2024 年 10 月 8 日，本基金的资产负债表如下（未经审 计）： 资产 期末余额 负债和所有者权益 期末余额 资产： 负债： 银行存款 156,032,249.60 短期借款 - 结算备付金 - 交易性金融负债 - 存出保证金 - 衍生金融负债 - 交易性金融资产 1,963,082,500.80 卖出回购金融资产 款 - 其中：股票投资 1,963,082,500.80 应付证券清算款 14 债券投资 - 应付赎回款 - 资产支持证券投 资 - 应付管理人报酬 116,517.46- 基金投资 - 应付托管费 38,839.15- 衍生金融资产 - 应付销售服务费 - 买入返售金融资产 - 应付交易费用 - 应收证券清算款 - 应付税费 - 应收利息 - 应付利息 - 应收股利 - 应付利润 - 应收申购款 - 其他负债 16,666.65 其他资产 - 负债合计 172,023.26 所有者权益: 实收基金 1,999,623,668.00 未分配利润 119,319,059.14 所有者权益合计 2,118,942,727.14 资产总计 2,119,114,750.40 负债与持有人权益 总计 2,119,114,750.40 八、 基金投资组合 本基金目前仍处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投资组合比例符 合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。 截至公告日前两个工作日即 2024 年 10 月 8 日，本基金的投资组合情况如下： （一）期末基金资产组合 15 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,963,082,500.80 92.64 其中：股票 1,963,082,500.80 92.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 156,032,249.60 7.36 8 其他各项资产 - - 9 合计 2,119,114,750.40 100.00 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1、指数投资按行业分类的股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 11,425,605.00 0.54 B 采矿业 97,120,113.00 4.58 C 制造业 1,194,151,749.80 56.36 D 电力、热力、燃气及水的生产和供应 业 71,999,098.00 3.40 E 建筑业 41,073,800.00 1.94 F 批发和零售业 13,156,107.00 0.62 G 交通运输、仓储和邮政业 64,251,764.00 3.03 H 住宿和餐饮业 837,443.00 0.04 I 信息传输、软件和信息技术服务业 113,250,277.00 5.34 J 金融业 266,052,834.00 12.56 K 房地产业 24,041,088.00 1.13 L 租赁和商务服务业 20,680,273.00 0.98 16 M 科学研究和技术服务业 21,490,556.00 1.01 N 水利、环境和公共设施管理业 5,090,094.00 0.24 O 居民服务、修理和其他服务业 P 教育 931,422.00 0.04 Q 卫生和社会工作 11,270,702.00 0.53 R 文化、体育和娱乐业 6,259,575.00 0.30 合计 1,963,082,500.80 92.64 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数 量 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 600519 贵州茅台 52,900 91,146,700.00 4.30 2 300750 宁德时代 222,500 66,527,500.00 3.14 3 601318 中国平安 907,100 55,995,283.00 2.64 4 600036 招商银行 1,043,100 41,724,000.00 1.97 5 000333 美的集团 411,600 33,006,204.00 1.56 6 600900 长江电力 1,031,000 30,125,820.00 1.42 7 000858 五 粮 液 163,600 26,838,580.00 1.27 8 002594 比亚迪 76,300 24,979,094.00 1.18 9 601899 紫金矿业 1,388,600 24,939,256.00 1.18 10 601166 兴业银行 1,225,100 24,514,251.00 1.16 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 截至 2024 年 10 月 8 日，本基金未持有债券。 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 截至 2024 年 10 月 8 日，本基金未持有债券。 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 截至 2024 年 10 月 8 日，本基金未持有资产支持证券。 （七）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 截至 2024 年 10 月 8 日，本基金未持有股指期货。 （八）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 截至 2024 年 10 月 8 日，本基金未持有国债期货。 （九）投资组合报告附注 1. 截至公告日前两个工作日（2024 年 10 月 8 日）本基金投资的前十名证券的发行主体 17 中招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家 金融监督管理总局深圳监管局、国家外汇管理局深圳市分局的处罚；兴业银行股份有 限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局福建监管局的处罚。本基 金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制 度的要求。 除上述主体外，本基金投资的其余前十名证券的发行主体在本基金成立后至报告编制 日未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2. 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 3. 其他资产构成 无。 4．持有的处于转股期的可转换债券明细 截至 2024 年 10 月 8 日，本基金未持有可转债。 5．前十名股票中存在流通受限情况的说明 截至 2024 年 10 月 8 日，本基金未持有流通受限股票。 九、 重大事件揭示 本基金自发售后至本报告公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。 十、 基金管理人承诺 基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份 额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出 现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 18 十一、 基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金 合同》、《托管协议》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。 （二）根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金合同》、 《托管协议》的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计 算、基金份额净值计算进行监督和核查；如发现基金管理人违反《基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定，将及时通知基金 管理人纠正；基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人 将及时向中国证监会报告。 十二、 基金上市推荐人意见 本基金上市推荐人为国信证券股份有限公司。上市推荐人就基金上市交易事宜出具 如下意见： 摩根中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金已符合上市要求，我公司推荐其上 市。 十三、 备查文件目录 （一）中国证监会准予本基金募集注册的文件； （二）《摩根中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； （三）《摩根中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》； （四）《摩根中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； （五）法律意见书； （六）基金管理人业务资格批件、营业执照； 19 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照； （八）摩根基金管理（中国）有限公司开放式基金业务规则 （九）中国证监会要求的其他文件。 存放地点：基金管理人、基金托管人处。 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，但应以基金合 同正本为准。 投资者欲了解详细情况，可登录本公司网站（am.jpmorgan.com/cn）或拨打客户服务 电话（400-889-4888）咨询相关事宜。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受 能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅 读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险 收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、 投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒 投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净 值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 摩根基金管理（中国）有限公司 2024 年 10 月 10 日 20 附件：基金合同摘要 一、基金的基本情况 基金名称：摩根中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 基金的类别：股票型指数证券投资基金 基金的运作方式：交易型开放式 注册文号：中国证监会证监许可【2024】1262 号 基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 二、基金份额持有人、基金管理人及基金托管人的权利义务 （一）基金份额持有人的权利义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投 资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事 人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以 在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不 限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项 行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉 讼或仲裁； 21 （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不 限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自 主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金应付认购款项或股票、申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的 费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金管理人的权利义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基 金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他 费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了 《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施 保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得 22 《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因 基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通证券出 借业务； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规、上海证券交易所及基金登记机构相关业务规则的前提 下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回和非交易过户等业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额 的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方 式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管 理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账， 进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价、编制申 23 购赎回清单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义 务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但 因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要 提供的情况除外； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基 金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不 低于法律法规规定的最低期限； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资 者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支 付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基 金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时， 应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人 违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管 人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的 24 行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基 金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息（税后）在基金 募集期结束后 30 日内退还基金认购人，同时将募集期间网下股票认购所募集的已冻结的 股票由登记机构予以解冻； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三） 基金托管人的权利义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金 财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他 费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》 及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国 证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所 需账户、为基金办理证券、期货交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟 悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金 25 财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独 立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账 户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需账户， 按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关 的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、 赎回对价的现金部分； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管 理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执 行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规 定的最低期限； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对 价； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配 合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业 监督管理机构，并通知基金管理人； 26 （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因 其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人 追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权 代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基 金的基金份额持有人持有的每一基金份额为一参会份额，每一参会份额拥有平等的投票 权。 若以本基金为目标 ETF 的联接基金的基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关 性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基金的 基金份额持有人大会或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计 算参会份额和票数时，联接基金持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在 本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有 人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留 到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等 的投票权。 联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人 以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有 人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会 并参与表决。 联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额 持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会， 联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接 基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大 27 会。 本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构，如今后设立基金份额持有人大会的 日常机构，日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。 （一）召开事由 1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定外，当出现或需要决定下列事由之 一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除 外； （11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （12）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额 持有人大会； （13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大 会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商并在履行适当程序后修 改，不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）调整本基金的申购费率、调整收费方式或调整本基金份额类别的设置； 28 （3）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而 应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （5）基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金申购、赎回、交易、非交易过 户、转托管等业务的规则（包括但不限于申购赎回清单的调整、开放时间的调整等）； （6）基金推出新业务或服务； （7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人 召集； 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面 提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托 管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决 定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面 决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合； 4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基 金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集， 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托 管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书 面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出 具书面决定之日起 60 日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合； 5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金 份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不 29 得阻碍、干扰； 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒介公告。基金 份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期 限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本 次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、 表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的 计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决 意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金 托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式及法律法规、中国证监会允 许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管 理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可 以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金 30 份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的 规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基 金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。若到会者在权益登记日 代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%，召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基 金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大 会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应 以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相 关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金 管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托 管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金 份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响 表决效力； （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持 有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；若本人直接出具表决意 见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基 金总份额的 50%，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他 人代表出具表决意见； （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决 意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托 人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和 31 会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 3、在不违反法律法规或监管机构规定的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、 电话或其他方式召开，基金份额持有人可以采用纸质、网络、电话或其他方式进行表决， 具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，在不违反法律法规或监管机构 规定的前提下授权方式可以采用纸质、网络、电话或其他方式，具体方式在会议通知中列 明。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定 终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基 金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事 项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基 金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监 票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为 基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金 托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均 未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%） 选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基 金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议 的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位 名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称） 和联系方式等事项。 32 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期 后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成 决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50% 以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他 事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、中国证监会另有规定或《基金 合同》另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合 同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议 通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规 定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入 出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐 项表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在 会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表 与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或 大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选 举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响 33 计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计 票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以 在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清 点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的， 不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授 权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证 机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行 监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在规定媒介上公告。如果采用通讯方 式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员 姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的 决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人 均有约束力。 （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等 规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相 关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本 部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 四、基金收益分配原则、执行方式 （一）基金收益分配原则 34 1、《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、除本合同另有约定的情况外，本基金收益分配采取现金分红方式； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原 则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前 提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 5、基金管理人有权根据实际情况决定是否进行分红，但满足以下条件，本基金每季 度至少进行一次收益分配： 每季度最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率进行评价；计算基金份额净 值增长率、标的指数同期增长率、超额收益率。其中，超额收益率按以下方式确定：超额 收益率＝基金份额净值增长率－标的指数同期增长率；基金管理人对基金份额净值增长 率和标的指数同期增长率的计算方法参见《招募说明书》； 当超额收益率大于 0 时，本基金将进行收益分配，收益分配比例不低于超额收益率的 60%，基金管理人将在次季度起的 15 个工作日内拟定收益分配方案；当超额收益率小于 或等于 0 时，本基金将不进行收益分配； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在不违反法律法规 规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大 会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。 （二）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方 式等内容。 （三）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介公告。 （四）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 五、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 35 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监会另有规 定的除外； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、诉讼费和仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金投资标的的交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的上市费及年费、注册登记费用、IOPV 计算与发布费用； 9、基金的开户费用、账户维护费用； 10、因参与融资及转融通证券出借业务而产生的各项合理费用； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出 具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 36 据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资 金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。 3、除基金管理费、基金托管费之外的基金费用，由管理人和基金托管人根据其他有 关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、标的指数许可使用费（本基金的标的指数许可使用费由基金管理人承担）； 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金 财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家 有关税收征收的规定代扣代缴。 六、基金财产的投资方向和投资限制 （一）投资目标 本基金进行被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 （二）投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可 少量投资于非成份股、存托凭证、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、 央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含 分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、银行存款（包 括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 37 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资 产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金做相应 调整。 （三）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%， 且不低于非现金基金资产的 80%； （2）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本 基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （3）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产 净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超 过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货 合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的 股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票 市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比 例的有关约定； （4）每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当 保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等； （5）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列要求：基金因未平仓的期权合约支 付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额 标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可 冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其 中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； 38 （6）基金总资产不得超过基金净资产的 140%； （7）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价 证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； （8）本基金参与转融通证券出借业务的，出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%， 出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限 证券的范围；参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；最近 6 个月 内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩 余期限按照市值加权平均计算；因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金投资不符合前述规定的，基金管理人不得新增出借业务； （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展 逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （11）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，并与境内上市 交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定的从其规定； （12）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（4）、（8）、（9）、（10）项外，因证券或期货市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行 调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合 同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。法律法规或监管 部门另有规定的，从其规定。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 39 （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会及基金合同规定禁止的其他活动。 3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他 重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范 利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必 须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人 董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关 联交易事项进行审查。 4、如法律法规或监管部门取消或变更上述规定，基金管理人在履行适当程序后可不 受上述规定的限制或按变更后的规定执行。 七、基金净值信息的计算方法和公告方式 （一）估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等，另有规定的除外），以其估值日在证券交 易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，最近交易日后经济环境未发生重大变 化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估 值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大 事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允 价格； （2）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股 票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可 40 靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公 开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停 牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值。 3、以公允价值计量的固定收益品种 （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选取估值 日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值； （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取估值日 第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值； （3）对于含投资人回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收 款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价， 同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日） 后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值； （4）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权 的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券选取 估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价； （5）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种， 应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允 价值。 4、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价 的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 5、本基金投资股票期权合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价 的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。如有相关 法律法规以及监管部门相关规定，按其规定内容进行估值。 6、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市的股票执行。 7、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 8、本基金参与转融通证券出借业务，按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行 估值。 41 9、本基金参与融资业务的，按照相关法律法规、监管部门和行业协会的相关规定进 行估值。 10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 11、当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以采用摆动定价机制，以 确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最 新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相 关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明 原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关 各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计 算结果对外予以公布。 （二）估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额 数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回 情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金 合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值 结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。 （三）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每 周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日， 通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额 42 累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和 年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 （四）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人或者基金管理人委托其他机构在上海证券交易所开市后根据申购赎回清 单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并将计算结果向 上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额 时参考。 基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法，并予以公告。 八、基金合同的终止事由、程序与基金资产的清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不 经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生 效后按规定在规定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的； 3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份 额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决 未通过的； 4、基金合同生效后，连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形； 5、《基金合同》约定的其他情形； 43 6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算 小组，基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进 行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基金管理人、 基金托管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具 法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月，因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的、结算保证金相关规定等客观因素，清算期限可相应延长。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算 费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清 算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分 配。 （六）基金财产清算的公告 44 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并 由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财 产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。 九、争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经 友好协商未能解决的，应将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照上海国际经济贸 易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对 当事人均有约束力，仲裁费用及合理的律师费用由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基 金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区法律）管辖。 十、基金合同的存放地及投资者取得方式 1、《基金合同》正本一式三份，除上报有关监管机构一份外，基金管理人、基金托 管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。 2、《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办 公场所和营业场所查阅。 |
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| 基金信息类型 | 基金上市 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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