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| 太平量化选股混合A(021884) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4097346 | ||||||||
| 基金代码 | 021884 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-09 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 太平量化选股混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 太平量化选股混合型证券投资基金（A类份额） 基金产品资料概要 编制日期：2024年10月08日 送出日期：2024年10月09日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 太平量化选股混合 基金代码 021884 下属基金简称 太平量化选股混合A 下属基金交易代码 021884 基金管理人 太平基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 张子权 开始担任本基金基金经理的日期 - 证券从业日期 2016年08月22日 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 注：本基金为偏股混合型基金。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过量化投资精选股票，力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%；每个交易日日 终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 1、资产配置策略 2、股票投资策略 本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预期收益较好的A股股票构成投资组合，在严格控制风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金运用的量化投资模型主要包括： （1）多因子alpha模型——股票超额回报预测 多因子alpha模型以长期量化研究为基础，结合行业研究员行业主动选股框架，用精选的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处，以多因子在不同个股上的不同暴露评估个股的超值回报。本基金alpha模型的因子包括：基本面因子（Fundamental）、行情因子（Quote）、技术面因子（Tech）、分析师预期因子（Consensus）、交易行为因子（Trade）等等。这些类别综合了来自市场各类投资者，公司各类报表，分析师及监管政策等各方面信息。太平多因子模型利用太平基金长期精选积累的超过7000个股票因子，科学客观地综合了大量的各类信息。基金经理将严格按照量化模型方法，构建相应的投资组合。 （2）风险控制模型 本基金将综合利用风险模型，力求将投资组合的风险暴露控制在设定阈值内。风险控制模型控制的风险因子包括但不限于行业、市值、市值方差、市值偏度。本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施，有效控制投资组合的预期投资风险，并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。 （3）交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩 本基金的交易成本模型既考虑固定成本，也考虑交易的市场冲击效应，以减少交易对业绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上，最大化基金的预期收益。 3、存托凭证的投资策略 4、债券投资策略 （1）久期调整策略；（2）收益率曲线配置策略；（3）债券类属配置策略 5、资产支持证券投资策略 6、股指期货投资策略 7、国债期货投资策略 8、股票期权投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 业绩比较基准 中证全指指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 /持有期限（N） 认购费 M＜100万元 1.2% 100万元≤M＜200万元 0.8% 200万元≤M＜500万元 0.5% M≥500万元 按笔收取，每笔1000元 申购费 （前收费） M＜100万元 1.5% 100万元≤M＜200万元 1.2% 200万元≤M＜500万元 0.8% M≥500万元 按笔收取，每笔1000元 赎回费 N＜7天 1.5% 7天≤N＜30天 0.75% 30天≤N＜180天 0.5% N≥180天 0 认购费 本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金认购费用。基金投资人在基金募集期内可以多次认购基金 份额，A类基金份额的认购费用按每笔A类基金份额的认购申请单独计算，认购申请一经受理不得撤销。本 基金A类基金份额的认购费用在投资人认购A类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于基金的市场 推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。 申购费 投资者可以多次申购本基金，A类基金份额的申购费率按每笔A类基金份额的申购申请单独计算。 本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。本基金A类基金份额的申购费用由申购A 类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。 赎回费 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持 续持有期少于30日的投资人，将赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于30日但少于3个月的 投资人，将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期大于等于3个月但少于6个月的投资人，将赎回 费总额的50%计入基金财产；未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 其他费用 其他费用详见本基金招募说明书或其更新“基金的费用与税收”章节。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产中扣除。上表中年费用金额为 基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者投资于本基金，将承受各种风险，因此在作出投资于本基金的决定之前，应慎重考虑市场风险、 信用风险、流动性风险、管理风险、操作风险、合规风险及本基金的特有风险等。本基金的特有风险： （1）本基金为混合型基金，本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%，因此本基金需承担股票市 场的下跌风险；同时由于本基金可持有一定比例的债券，故而也可能需承担债券价格变动导致的风险。 （2）本基金可以投资资产支持证券，资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者 支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某 一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为 支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流 不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。 （3）本基金可以投资股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品，可能给本基金带来额外风险。投 资股指期货、国债期货的风险包括但不限于杠杆风险、保证金风险、期货价格与基金投资品种价格的相关 度降低带来的风险等；投资股票期权的风险包括但不限于市场风险、流动性风险、交易对手信用风险、操 作风险、保证金风险等；由此可能增加本基金净值的波动性。 （4）投资存托凭证的风险 本基金可以投资存托凭证，会面临与境内上市交易股票投资的共同风险，还可能面临与存托凭证发行 及交易机制相关的特有风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等 方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风 险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托 凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露 监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址www.taipingfund.com.cn][客服电话021-61560999、4000288699] 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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