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| 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)(241002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 409116 | ||||||||
| 基金代码 | 241002 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2015年8月28日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金名称 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金 基金简称 成熟市场动量优选 基金主代码 241002 交易代码 241002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年3月15日 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,234,106.06份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于发达市场交易型开放式基金（ETF）等金融工具，在国际范围内分散投资风险，追求基金资产长期增值。 投资策略 本基金的投资策略主要分为资产配置策略和单个金融产品选择策略两个部分，其中，将基金资产在全球成熟金融市场的股票类资产和债券类资产之间进行配置将是本基金获取超额收益的主要来源。 业绩比较基准 50%MSCI 全球指数（此处指全收益指数）+50%花旗全球政府债券指数。 风险收益特征 本基金的风险收益特征类似于全球平衡型基金，属于中等预期风险和收益的证券投资品种，其预期风险和收益水平低于全球股票型基金，高于债券基金和货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华宝兴业基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘月华 王永民 联系电话 021-38505888 010-66594896 电子邮箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-700-5588、021-38924558 95566 传真 021-38505777 010-66594942 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 Lyxor Asset Management S.A. Bank of China(Hong Kong) 中文 领先资产管理公司 中国银行(香港)有限公司 注册地址 17 cours Valmy，Tours Societe Generale，92800 Puteaux，France 香港花园道1 号中银大厦 办公地址 17 cours Valmy，Tours Societe Generale，92800 Puteaux，France 香港花园道1 号中银大厦 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日) 本期已实现收益 871,585.49 本期利润 96,717.79 加权平均基金份额本期利润 0.0104 本期加权平均净值利润率 0.99% 本期基金份额净值增长率 -0.68% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配利润 132,406.84 期末可供分配基金份额利润 0.0253 期末基金资产净值 5,366,512.90 期末基金份额净值 1.025 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 2.50% 注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -2.47% 0.60% -1.38% 0.44% -1.09% 0.16% 过去三个月 -1.73% 0.55% -1.05% 0.40% -0.68% 0.15% 过去六个月 -0.68% 0.58% -0.75% 0.45% 0.07% 0.13% 过去一年 -1.73% 0.54% -4.38% 0.38% 2.65% 0.16% 过去三年 12.39% 0.52% 14.29% 0.37% -1.90% 0.15% 自基金合同生效日起至今 2.50% 0.56% 12.68% 0.50% -10.18% 0.06% 注：1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。 2、本基金业绩比较基准为：50%MSCI 全球指数（此处指全收益指数）+50%花旗全球政府债券指数。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 (2011年3月15日至2015年6月30日) 注：按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2011年9月15日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2015年6月30 日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180价值ETF、上证180价值ETF 联接基金、新兴产业基金、成熟市场动量优选基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、华宝兴业医药生物基金、华宝兴业活期通货币市场基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生活基金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向基金、华宝兴业新价值基金、华宝兴业新机遇基金、华宝兴业医疗分级基金、华宝兴业中证1000分级基金和华宝兴业万物互联基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计110,943,781,389.61元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周晶 国际业务部总经理、本基金基金经理、华宝油气基金经理、华宝兴业资产管理（香港）有限公司策略研究部经理 2013年6月18日 - 9年 博士。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券（美国）和汇丰证券（美国）从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年在华宝兴业基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管，2011年再次加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任任策略部总经理兼首席策略分析师，现任国际业务部总经理。2013年6月起兼任华宝兴业成熟市场QDII基金经理，2014年9月起兼任华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。目前兼任华宝兴业资产管理（香港）有限公司策略研究部经理 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职位 证券从业年限 说明 Guillaume Lasserre 领先资产量化多资产组合管理部（Systematic Multi assets portfolio management）总经理兼机构方案部(Dedicated Solutions)联席负责人 12 Guillaume Lasserre先生于2009年10月加入领先资产的量化多资产团队,担任组合经理一职。 2004年， Lasserre先生的职业生涯开始于法兴资产的量化研究员一职，主要负责组合保险策略以及基金权证方面的研究工作。 2006年， Lasserre先生作为量化工程师加入法兴资产另类投资的产品设计团队，负责为共同基金以及对冲基金的结构化产品定价。 Lasserre先生拥有巴黎第七大学的金融数学博士学位。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，成熟市场动量优选证券投资基金在短期内出现过持有的ETF市值占基金资产净值比超过95%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，我司服务优选基金与事件驱动基金于6月11日对股票——尚荣医疗（002551）发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日市场成交量的5%。 发生反向交易的原因是由于该两只基金投资策略不同，且事件驱动基金处于建仓期进行买入，服务优选为实现收益卖出。两只基金操作行为均符合相关法律法规和基金契约的规定，同时符合我司内部公平交易和异常交易相关的制度，不涉及利益输送行为。本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2015年上半年，我们一直维持了对美国股市的重仓配置, 主要是基于对美国经济基本面改善的预期。我们今年以来一直认为，美国在2015年的经济增长前景是发达经济体中最确定的一个。虽然2015年一季度由于严寒天气影响，美国经济数据整体略有下滑，GDP增速萎缩至-0.2%。但我们认为美国经济复苏目前正在坚实的走下去，短期的数据走软并不改变长期趋势。从上半年来看，这一策略是成功的，为基金贡献了大部分的正收益，但总体而言美股的表现还是略低于我们的预期。除了一季度经济数据略有下降的原因之外，市场对美联储可能提前加息的担忧，一直对美股的继续走高有一定的负面影响。纵观上半年，我们在美国股市上的高配置策略基本成功，不过如果能够把握好每一次波段，业绩还能有进一步提升的空间。出于对联储加息负面影响的担忧，基金从一季度逐步减仓了美国债券，目前来看这一操作还是基本成功的。 美国股市之外，基金还曾经在一季度重仓了欧洲股票，主要是由于欧央行一月宣布扩大资产购买规模，据推算欧央行QE可能持续到明年九月，规模可能超过一万亿欧元，力度之大超出市场原先估计，因此我们觉得欧洲股市短期机会不错，从实际效果来看也的确如此。但二季度希腊债务危机再起波折，欧洲股市下挫明显，基金虽然择机卖出了欧洲股票，但总体而言基金的这部分投资上并未获得预期的收益。此外基金二季度曾经加仓了亚洲股票，主要考虑是美联储加息很可能将是2015年四季度，这对亚太地区的整体流动相而言是利好，而中国股市上半年的良好表现对亚太其他地区会有辐射效应。但伴随着中国股市六月中激烈下挫，亚太股市整体也步入了调整期，虽然我们及时进行了减仓，但这也影响了基金的业绩表现。 报告期内基金的业绩表现 截止至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-0.68%，同期业绩比较基准收益率为-0.75%，基金表现领先业绩比较基准0.07%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年后续，我们认为美国经济增长的确定性比较高，后续GDP增速应继续维持在3%之上，主要动力来自于房地产市场的进一步复苏和由于失业率下降而带来的消费增长。因此我们对后续的美国股市继续保持乐观。 欧洲随着1月份欧洲央行公布总值1.14万亿欧元的购买资产计划，我们认为欧洲经济在下半年出现复苏应该是大概率事件。而希腊问题目前来看也已经有所缓和，后续再造成市场大的波动的可能性在下降，因此我们会逐步增加对欧洲股票市场的配置。 此外，我们仍然看好中国和印度的经济改革对亚太其他地区会有积极的辐射效应，而中国股市目前形势也在逐步缓和，这对周边市场也会有正面影响，因此我们后续也会选择机会，配置亚太地区股市。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中，公司内部参与估值流程的各方职责分工如下： （一）、基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。 （二）、量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。 （三）、估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。 （四）、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。 上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金基金资产净值低于五千万元，存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。根据相关规定，本基金管理人已拟定了相应的解决方案，并已将方案报告监管机构。目前基金管理人正就解决方案与基金托管人协商，待方案确定后公司将及时履行信息披露义务。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体： 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 1,374,463.36 2,319,084.38 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 4,288,256.32 12,577,537.20 其中：股票投资 - - 基金投资 4,288,256.32 12,577,537.20 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 209,898.96 - 应收利息 145.21 184.27 应收股利 14,448.27 14,375.24 应收申购款 1,387.17 10,499.56 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 5,888,599.29 14,921,680.65 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 263,187.37 应付赎回款 313,878.59 82,182.05 应付管理人报酬 7,345.61 19,173.18 应付托管费 1,469.14 3,834.62 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 199,393.05 260,012.20 负债合计 522,086.39 628,389.42 所有者权益： 实收基金 5,234,106.06 13,856,604.43 未分配利润 132,406.84 436,686.80 所有者权益合计 5,366,512.90 14,293,291.23 负债和所有者权益总计 5,888,599.29 14,921,680.65 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.025元，基金份额总额5,234,106.06份。 利润表 会计主体：华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 269,856.40 501,109.73 1.利息收入 2,543.82 2,775.95 其中：存款利息收入 2,543.82 2,775.95 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 932,754.43 2,822,259.74 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 868,014.91 2,609,377.37 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 64,739.52 212,882.37 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -774,867.70 -2,378,509.05 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 108,740.47 52,060.72 5.其他收入（损失以“-”号填列） 685.38 2,522.37 减：二、费用 173,138.61 412,990.19 1．管理人报酬 73,127.37 221,306.00 2．托管费 14,625.47 44,261.20 3．销售服务费 - - 4．交易费用 8,070.37 52,764.51 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 77,315.40 94,658.48 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 96,717.79 88,119.54 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 96,717.79 88,119.54 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金 本报告期：2015年1月1日 至 2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 13,856,604.43 436,686.80 14,293,291.23 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 96,717.79 96,717.79 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -8,622,498.37 -400,997.75 -9,023,496.12 其中：1.基金申购款 505,675.92 25,439.79 531,115.71 2.基金赎回款 -9,128,174.29 -426,437.54 -9,554,611.83 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 5,234,106.06 132,406.84 5,366,512.90 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 33,633,669.99 1,222,582.82 34,856,252.81 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 88,119.54 88,119.54 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -8,333,466.05 -215,105.17 -8,548,571.22 其中：1.基金申购款 287,550.35 6,911.84 294,462.19 2.基金赎回款 -8,621,016.40 -222,017.01 -8,843,033.41 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 25,300,203.94 1,095,597.19 26,395,801.13 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1694号《关于核准华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金募集的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币564,724,606.46元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第082号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金合同》于2011年3月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为564,846,643.58份基金份额，其中认购资金利息折合122,037.12份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司，境外投资顾问为领先资产管理有限公司(Lyxor Asset Management S.A.)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的交易型开放式基金(ETF)、债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。其中，ETF 的标的市场是美洲、欧洲、及亚太地区的发达国家和地区。具体为澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、香港特别行政区、爱尔兰、意大利、日本、荷兰、新西兰、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英国和美国。在正常市场情况下，本基金各类资产配置的比例范围是：ETF占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金及中国证监会允许的其它投资品种的比例为基金资产的5%-40%。本基金的业绩比较基准为： MSCI 全球指数(此处指全收益指数)×50%+花旗全球政府债券指数×50%。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2015年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年06 月30 日的财务状况以及2015年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国银行(香港)有限公司(“中银香港”) 境外资产托管人 华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东 领先资产管理有限公司(Lyxor Asset Management S.A.) 基金管理人的股东、境外投资顾问 宝钢集团有限公司(“宝钢集团”) 华宝信托的最终控制人 华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝钢集团控制的公司 华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝钢集团控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 73,127.37 221,306.00 其中：支付销售机构的客户维护费 34,767.72 103,767.43 注：支付基金管理人 华宝兴业 的管理人报酬(包括投资顾问费)按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 14,625.47 44,261.20 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期初持有的基金份额 7,920.79 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 7,920.79 7,920.79 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.15% 0.03% 注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 732,738.10 2,543.26 802,740.69 2,775.95 中国银行（香港）有限公司 641,725.26 - 2,034,706.22 - 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中国银行（香港）有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为4,288,256.32 元，无属于第二层级和第三层级的余额(2014年12月31日：第一层级12,577,537.20元，无属于第二层级和第三层级的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 4,288,256.32 72.82 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,374,463.36 23.34 8 其他各项资产 225,879.61 3.84 9 合计 5,888,599.29 100.00 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 本基金本报告期末未持有权益投资。 期末按行业分类的权益投资组合 本基金本报告期末未持有权益投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 本基金本报告期末未持有权益投资。 报告期内权益投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 本基金本报告期未买入权益投资。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 本基金本报告期未卖出权益投资。 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 本基金本报告期无权益投资。 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 ETF基金 开放式 Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC 818,228.94 15.25 2 SPDR S&P 500 ETF TRUST ETF基金 开放式 State Street Bank and Trust Company 818,014.96 15.24 3 CONSUMER DISCRETIONARY SELT ETF基金 开放式 State Street Bank and Trust Company 467,568.13 8.71 4 HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF基金 开放式 State Street Bank and Trust Company 454,790.70 8.47 5 MATERIALS SELECT SECTOR SPDR ETF基金 开放式 State Street Bank and Trust Company 295,837.10 5.51 6 ISHARES MSCI PACIFIC EX JPN ETF基金 开放式 BlackRock Fund Advisors 291,863.26 5.44 7 ENERGY SELECT SECTOR SPDR ETF基金 开放式 State Street Bank and Trust Company 275,698.91 5.14 8 Vanguard FTSE Pacific ETF ETF基金 开放式 The Vanguard Group 261,179.11 4.87 9 ISHARES BARCLAYS 7-10 YEAR ETF基金 开放式 BlackRock Fund Advisors 256,795.65 4.79 10 UTILITIES SELECT SECTOR SPDR ETF基金 开放式 State Street Bank and Trust Company 202,775.88 3.78 投资组合报告附注 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 本基金不投资股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 209,898.96 3 应收股利 14,448.27 4 应收利息 145.21 5 应收申购款 1,387.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 225,879.61 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有权益投资。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 300 17,447.02 37,627.96 0.72% 5,196,478.10 99.28% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 5,324.42 0.1017% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年3月15日）基金份额总额 564,846,643.58 本报告期期初基金份额总额 13,856,604.43 本报告期基金总申购份额 505,675.92 减:本报告期基金总赎回份额 9,128,174.29 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 5,234,106.06 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动 报告期内本基金管理人无重大人事变动。 2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生变更。 为基金进行审计的会计师事务所情况 基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日(2011年3月15日)起至本报告期末。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、报告期内基金管理人受稽查或处罚的情况 因公司原基金经理牟旭东被追究“利用非公开信息交易”刑事责任，上海证监局于2014年11月对公司进行了专项检查。公司于2015年1月23日收到了上海证监局下发的《沪证监决【2015】18号-关于华宝兴业基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》。公司已经完成了相关问题的整改，并已向上海证监局上报了专项报告。 2、报告期内，本基金管理人的高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。 3、报告期内，基金托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 Daiwa Securities SMBC Singapore Ltd 1 - - 1,152.10 14.83% - Goldman Sachs Asia LLC 1 - - 1,001.46 12.89% - J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 1 - - 3,101.26 39.93% - Nomura International (HK) Ltd 1 - - 2,512.33 32.35% - 国海证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中信金通 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - DEUBKLDN 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 注：1.基金管理人选择交易单元的标准和程序如下： （1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。 （2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。 2.本期交易单元未发生变更。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 Daiwa Securities SMBC Singapore Ltd - - - - - - 2,880,491.73 13.04% Goldman Sachs Asia LLC - - - - - - 1,817,926.83 8.23% J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited - - - - - - 7,057,021.67 31.94% Nomura International (HK) Ltd - - - - - - 10,337,230.89 46.79% 国海证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 中信金通 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 申银万国 - - - - - - - - DEUBKLDN - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 国联证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 华宝兴业基金管理有限公司 2015年8月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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