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| 长信利鑫分级债券(16300A) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 408571 | ||||||||
| 基金代码 | 16300A | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期：2015年8月27日 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 2 页 共 49 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015 年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 3 页 共 49 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................... 7 3.3 其他指标 ........................................................................................................................... 8 §4 管理人报告 ............................................................................................................................. 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................. 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................. 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................. 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................... 14 §5 托管人报告 ............................................................................................................................. 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................. 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................................................................................................................................................ 15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ....................................................................................... 16 6.1 资产负债表 ..................................................................................................................... 16 6.2 利润表 ............................................................................................................................. 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 18 6.4 报表附注 ......................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告 ......................................................................................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................. 39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................... 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................... 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................. 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..... 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..... 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................. 40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................... 41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................... 41 7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................... 41 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................... 42 8.2 期末上市基金前十名持有人 ......................................................................................... 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................... 43 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 4 页 共 49 页 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................... 43 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 44 §10 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................... 45 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................... 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................... 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ....................... 46 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................... 46 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................... 47 §11 备查文件目录 ....................................................................................................................... 49 11.1 备查文件目录 ............................................................................................................... 49 11.2 存放地点 ....................................................................................................................... 49 11.3 查阅方式 ....................................................................................................................... 49 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 5 页 共 49 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长信利鑫分级债券型证券投资基金 基金简称 长信利鑫分级债 场内简称 长信利鑫 基金主代码 163003 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2011年6月24日 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 249,148,605.91份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011年9月23日 下属两级基金的基金简称 长信利鑫分级债A 长信利鑫分级债B 下属两级基金的交易代码 163004 150042 报告期末下属两级基金的份额总额 37,050,512.72份 212,098,093.19份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资 产稳定增值的前提下，力争为各级投资者谋求与其风险公 正匹配的投资回报。 投资策略 本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及各类资产 市场风险收益特征及其演变趋势的综合分析、比较，首先 采用类属配置策略进行大类资产的配置，在此基础上，再 根据对各类资产风险收益特征的进一步分析预测，制定各 自策略。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金品 种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合 型基金和股票型基金。 下属两级基金的风险收益特征 长信利鑫分级债A 低风险、收益稳定 长信利鑫分级债B 较高风险、较高收益 2.3 基金管理人和基金托管人 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 6 页 共 49 页 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公司 中国邮政储蓄银行股份有限公 司 信息披 露负责 人 姓名 周永刚 步艳红 联系电话 021-61009999 010-68858112 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn buyanhong@psbc.com 客户服务电话 4007005566 95580 传真 021-61009800 010-68858120 注册地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼 北京市西城区金融大街3号 办公地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼 北京市西城区金融大街3号A座 邮政编码 200120 100808 法定代表人 田丹 李国华 注：自2015年7月21日起，叶烨先生担任本基金管理人董事长（法定代表人）， 本基金管理人正在办理法定代表人的工商变更登记。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载基金半年度报告正文的管理人 互联网网址 www.cxfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海银城中路68号时代金融中心9楼、北京市西城区 金融大街3号A座 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街17号 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 7 页 共 49 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日-2015年6月30日） 本期已实现收益 21,999,440.04 本期利润 19,086,608.64 加权平均基金份额本期利润 0.0729 本期基金加权平均净值利润率 5.21% 本期基金份额净值增长率 7.02% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2015年6月30日） 期末可供分配利润 96,131,088.61 期末可供分配基金份额利润 0.3858 期末基金资产净值 361,234,525.31 期末基金份额净值 1.4499 3.1.3 累计期末指标 报告期末（2015年6月30日） 基金份额累计净值增长率 57.33% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封 闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等）， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实 现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.55% 0.36% 0.28% 0.05% 1.27% 0.31% 过去三个月 5.11% 0.26% 2.35% 0.10% 2.76% 0.16% 过去六个月 7.02% 0.26% 3.11% 0.09% 3.91% 0.17% 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 8 页 共 49 页 过去一年 23.30% 0.40% 7.51% 0.12% 15.79% 0.28% 过去三年 43.53% 0.32% 13.89% 0.09% 29.64% 0.23% 自基金合同生效 日起至今（2011 年 6 月 24 日 至 2015年6月30日） 57.33% 0.28% 22.44% 0.09% 34.89% 0.19% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 长信利鑫分级债 基准 2011-06-24 2012-01-17 2012-08-13 2013-03-13 2013-10-14 2014-05-09 2014-12-02 2015-06-30 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 2 15 10 5% 0% 注：1、图示日期为2011年6月24日至2015年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束 时，本基金各项投资比例已符合基金合同中的约定。 3.3 其他指标 单位：人民币元 其他指标 报告期末（2015年6月30日） 长信利鑫分级债A与长信利鑫分级债B基金份额配比 0.17468574：1 期末长信利鑫分级债A份额参考净值 1.0006 期末长信利鑫分级债A份额累计参考净值 1.1689 期末长信利鑫分级债B份额参考净值 1.5284 期末长信利鑫分级债B份额累计参考净值 1.5284 长信利鑫分级债A约定年收益率（单利） 3.28% 注：根据《基金合同》的规定，在基金合同生效日当日，基金管理人将根据届时 中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率设定利 鑫A的首次年收益率；在利鑫A的每个开放日，基金管理人将根据该日中国人民银 行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率重新设定利鑫A的 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 9 页 共 49 页 年收益率，且约定收益率为单利。截至本报告期期末，长信利鑫分级债A年收益 率为3.28%，根据本合同成立后利鑫A的第八个开放日，即2015年6月23日中国人 民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率2.25%的1.1倍 +0.8%（小数点后2位）进行计算。 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 10 页 共 49 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准， 由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司 共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限 公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占 16.67%。 截至2015年6月30日，本基金管理人共管理22只开放式基金，即长信利息收 益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信 双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数 （LOF）（2015年7月20日起变更为长信医疗保健混合（LOF））、长信纯债壹号 债券、长信量化先锋股票、长信标普100等权重指数（QDII)、长信利鑫分级债、 长信内需成长股票、长信可转债债券、长信利众分级债、长信纯债一年定开债券、 长信改革红利混合、长信量化中小盘股票、长信新利混合、长信利富债券、长信 利盈混合及长信利广混合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张文琍 本基金、长 信纯债壹 号债券型 证券投资 基金、长信 利息收益 开放式证 券投资基 金的基金 经理、固定 收益部副 总监 2011年6月 24日 － 21年 高级工商管理硕士，上海财经 大学EMBA毕业，具有基金从业 资格。曾任湖北证券公司交易 一部交易员、长江证券有限责 任公司资产管理事业部主管、 债券事业总部投资部经理、固 定收益总部交易部经理。2004 年9月加入长信基金管理有限 责任公司，历任长信利息收益 基金交易员、基金经理助理、 长信利息收益开放式证券投 资基金的基金经理职务。现任 固定收益部副总监、本基金、 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 11 页 共 49 页 长信纯债壹号债券型证券投 资基金和长信利息收益开放 式证券投资基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/ 变更基金经理的公告披露日为准。 2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工 作经历为时间计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益， 不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往 地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格 控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立 投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手 段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评 估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投 资组合未发现参与交易所公开竞价同日反向证券交易，不涉及成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量5%的情形，未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年一季度初，经济基本面仍较疲弱，年末因素逐渐消退以及央行降准降 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 12 页 共 49 页 息、重启逆回购等因素，债券收益率下行；季末债市以调整为主，主要是受到了 资金和供给的双重压力，信用债收益率跟随利率债上行。 2015年二季度债券市场恢复升势，债券市场整体收益率出现大幅下行。6月 开始，股市火爆和地方债置换的稳步推进，使得机构风险偏好改变，资金出现分 流，债券显示出多空胶着的状态。 2015年上半年，我们置换了部分到期债券，增持了部分中期债券，进行了转 债的波动操作，保持了组合收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，本基金份额净值为1.4499元，本基金之长信利鑫分级 债A份额参考净值为1.0006元，本基金之长信利鑫分级债B份额参考净值1.5284 元。本报告期内本基金净值增长率为7.02%，同期业绩比较基准收益率为3.11%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年三季度，经济金融数据仍显乏力。近期政府稳增长政策仍在不断 加码，发改委再批千亿基建项目，国务院常务会议也强调盘活财政资金，在解决 基建项目到位资金问题上做努力，下半年经济企稳回升概率有所增加。短期内各 项稳政策实施落地和地方债务置换工作均需要相对宽松的货币环境予以配合，较 低的资金利率仍对债市构成支撑。货币政策料将稳中偏松的概率，基本面因素依 然有利于债市，市场将在震荡中维持慢牛。我们将努力把握市场超调带来的波段 机会。 我们将采取谨慎的态度进行投资，积极防范流动性风险，密切关注国内外经 济局势变化，需要重点规避信用风险，努力抓住市场结构性机会和波段行情。在 基金的日常投资中，将继续秉承诚信、专业、负责的精神，密切关注政策节奏， 更好地把握投资机会，争取为基金份额持有人谋求最大利益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进 一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，长信基金管理有限责任公 司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作 小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 13 页 共 49 页 理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干 共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值 方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估 值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估 值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟 通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的 适当性。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关 的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实 际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。 本基金收益分配原则如下： 1、本基金基金合同生效之日起5年内的收益分配原则 本基金基金合同生效之日起5年内，不进行收益分配；法律法规或监管机关 另有规定的，从其规定。 2、本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的收益分配原则 （1）本基金的每份基金份额享有同等分配权； （2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%； （3）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。 场外转入或申购的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日 的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的 收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的 分红方式，如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式，则按默认的 收益分配方式处理；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现 金分红； 场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红，投资者不能 选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 14 页 共 49 页 证券登记结算有限责任公司的相关规定； （4）分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记 日申请赎回的基金份额享受当次分红； （5）基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止 日）的时间不得超过15个工作日； （6）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金 额后不能低于面值； （7）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 15 页 共 49 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 基金托管人依据《长信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同》与《长信利 鑫分级债券型证券投资基金托管协议》，自2011年6月24日起托管长信利鑫分级 债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的全部资产。 本报告期内，本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、 基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害 本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本报告期内，本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定， 对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基 金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基 金份额持有人利益的行为。 本报告期内，本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 16 页 共 49 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：长信利鑫分级债券型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.6.1 19,339,219.32 15,949,606.03 结算备付金 3,261,368.83 3,954,067.20 存出保证金 63,917.28 89,385.92 交易性金融资产 6.4.6.2 583,437,628.57 632,253,679.99 其中：股票投资 － － 基金投资 － － 债券投资 583,437,628.57 632,253,679.99 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 6.4.6.3 － － 买入返售金融资产 6.4.6.4 － 10,000,215.00 应收证券清算款 10,950,711.53 － 应收利息 6.4.6.5 15,514,984.19 16,647,129.19 应收股利 － － 应收申购款 － － 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.6.6 － － 资产总计 632,567,829.72 678,894,083.33 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 6.4.6.3 － － 卖出回购金融资产款 262,847,085.15 320,918,941.87 应付证券清算款 7,371,783.46 558,625.02 应付赎回款 － － 应付管理人报酬 214,814.19 235,025.82 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 17 页 共 49 页 应付托管费 61,375.45 67,150.24 应付销售服务费 107,407.07 117,512.94 应付交易费用 6.4.6.7 8,613.41 17,406.87 应交税费 372,959.00 372,959.00 应付利息 144,522.73 74,121.40 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.6.8 204,743.95 341,347.26 负债合计 271,333,304.41 322,703,090.42 所有者权益： 实收基金 6.4.6.9 249,148,605.91 262,234,206.23 未分配利润 6.4.6.10 112,085,919.40 93,956,786.68 所有者权益合计 361,234,525.31 356,190,992.91 负债和所有者权益总计 632,567,829.72 678,894,083.33 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.4499元，基金份额总额 249,148,605.91份，其中长信利鑫分级债A基金份额参考净值1.0006元，份额总 额为37,050,512.72份，长信利鑫分级债B基金份额参考净值为1.5284元，份额总 额为212,098,093.19份。 6.2 利润表 会计主体：长信利鑫分级债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至 2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年 6月30日 一、收入 27,375,524.36 36,787,737.83 1.利息收入 19,091,736.50 19,123,124.03 其中：存款利息收入 6.4.6.11 67,431.51 78,162.03 债券利息收入 19,009,279.99 17,361,803.15 资产支持证券利息收入 － 22,684.93 买入返售金融资产收入 15,025.00 1,660,473.92 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） 11,196,619.26 -260,739.67 其中：股票投资收益 6.4.6.12 － － 基金投资收益 － － 债券投资收益 6.4.6.13 11,196,619.26 -260,739.67 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 18 页 共 49 页 资产支持证券投资收益 － － 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 6.4.6.14 － － 股利收益 6.4.6.15 － － 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.6.16 -2,912,831.40 17,925,353.47 4.汇兑收益（损失以“－”号 填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.6.17 － － 减：二、费用 8,288,915.72 8,784,725.78 1．管理人报酬 1,271,424.24 1,546,978.65 2．托管费 363,264.02 441,993.90 3．销售服务费 635,712.19 773,489.24 4．交易费用 6.4.6.18 9,982.61 26,149.60 5．利息支出 5,796,935.97 5,784,217.65 其中：卖出回购金融资产支出 5,796,935.97 5,784,217.65 6．其他费用 6.4.6.19 211,596.69 211,896.74 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 19,086,608.64 28,003,012.05 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 19,086,608.64 28,003,012.05 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长信利鑫分级债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 262,234,206.23 93,956,786.68 356,190,992.91 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) － 19,086,608.64 19,086,608.64 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） -13,085,600.32 － -13,085,600.32 其中：1.基金申购款 1,246,575.91 － 1,246,575.91 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 19 页 共 49 页 2.基金赎回款 -14,332,176.23 － -14,332,176.23 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） － -957,475.92 -957,475.92 五、期末所有者权益（基金净 值） 249,148,605.91 112,085,919.40 361,234,525.31 项 目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 402,042,852.69 33,807,016.78 435,849,869.47 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) － 28,003,012.05 28,003,012.05 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） -88,842,020.60 － -88,842,020.60 其中：1.基金申购款 19,655,082.89 － 19,655,082.89 2.基金赎回款 -108,497,103.49 － -108,497,103.49 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） － -3,883,200.27 -3,883,200.27 五、期末所有者权益（基金净 值） 313,200,832.09 57,926,828.56 371,127,660.65 注：1、本报告期本基金申购款含长信利鑫分级债A开放日折算金额。 2、本报告期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动金额为长信利 鑫分级债A开放日折算金额。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 叶烨 ————————— 基金管理人负责人 覃波 ————————— 主管会计工作负责人 孙红辉 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长信利鑫分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准长信利鑫分级债券型证券投资基 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 20 页 共 49 页 金募集的批复》(证监许可[2011] 603号)批准，由长信基金管理有限责任公司依 照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信利鑫分级债券型证 券投资基金基金合同》发售，基金合同于2011年6月24日生效。本基金为契约型 开放式，存续期限不定。本基金将基金份额持有人初始有效认购的基金份额按照 不超过2:1的份额配比，分为预期收益和预期风险不同的两级基金份额，即为利 鑫A和利鑫B。本基金基金合同生效之日起5年内，利鑫A和利鑫B的基金资产合并 运作。利鑫A在基金合同生效后每满6个月开放一次，接受投资者的申购与赎回； 利鑫B封闭运作并上市交易。本基金基金合同生效后5年期届满，本基金转换为上 市开放式基金(LOF)。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金 托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“中国邮储银行”)。 本基金于2011年6月8日至2011年6月17日募集，募集资金总额人民币 636,194,290.75 元 ， 利 息 转 份 额 人 民 币 288,734.33 元 ， 募 集 规 模 为 636,483,025.08份。上述募集资金已由上海众华沪银会计师事务所有限公司验 证，并出具了沪众会字(2011)第4186号验资报告。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2011]第290号文审核同 意，利鑫B 81,608,171.00份基金份额于2011年9月23日在深交所挂牌上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信利鑫分级债 券型证券投资基金基金合同》和《长信利鑫分级债券型证券投资基金招募说明书 (更新)》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法 发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、 货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资于国内依法 发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、次级债、短期融资券、政府机构债、 央行票据、银行同业存款、回购、可转债、可分离债、资产证券化产品等固定收 益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以 参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所 持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类品种。本 基金投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投 资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%，持有现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如出现法律法规或监管机构以后允 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 21 页 共 49 页 许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为：中债综合指数。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第 二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机 构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日 颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准 则”)、中国证券业协会于2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《长信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表 附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6 月30日的财务状况、2015年1-6月的经营成果和基金净值变动情况。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要 求。 6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1 会计政策变更的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.2 会计估计变更的说明 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收 益品种的估值处理标准》，自2015年3月27日起，本基金管理人对旗下证券投资 基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益 品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格进行估 值。详情请见本基金管理人于2015年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及公司网站发布的《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 22 页 共 49 页 交易所固定收益品种估值方法的公告》。 6.4.4.3 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 6.4.5 税项 6.4.5.1 主要税项说明 根据财税字[1998]55号文、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基 金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通 知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税 [2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、上证交字 [2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关 税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、 发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收 企业所得税，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50% 计算个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票 交易印花税。 (5)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收 个人所得税和企业所得税。 6.4.5.2 应缴税费 单位：人民币元 债券利息收入所得税 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 372,959.00 372,959.00 注：该项税费为代扣代缴的债券利息所得税。 6.4.6 重要财务报表项目的说明 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 23 页 共 49 页 6.4.6.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 19,339,219.32 定期存款 － 其中：存款期限1-3个月 － 其他存款 － 合计 19,339,219.32 6.4.6.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 － － － 债券 交易所市场 294,819,333.58 303,204,648.77 8,385,315.19 银行间市场 272,128,218.54 280,232,979.80 8,104,761.26 合计 566,947,552.12 583,437,628.57 16,490,076.45 资产支持证券 － － － 基金 － － － 贵金属投资-金交所 黄金合约 － － － 其他 － － － 合计 566,947,552.12 583,437,628.57 16,490,076.45 6.4.6.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.6.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.6.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 2,663.89 应收定期存款利息 － 应收其他存款利息 － 应收结算备付金利息 1,468.40 应收债券利息 15,510,822.08 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 24 页 共 49 页 应收买入返售证券利息 － 应收申购款利息 1.02 应收黄金合约拆借孳息 － 其他 28.80 合计 15,514,984.19 注：其他为应收资产支持证券及结算保证金利息。 6.4.6.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.6.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 － 银行间市场应付交易费用 8,613.41 合计 8,613.41 6.4.6.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 － 应付赎回费 － 其它应付款 2,347.26 预提信息披露费-上证报 49,588.57 预提信息披露费-中证报 39,671.58 预提信息披露费-证券日报 44,630.98 预提账户维护费_中债 4,500.00 预提审计费 29,752.78 预提上市费 29,752.78 预提账户维护费_上清所 4,500.00 合计 204,743.95 注：其他为证管费费用。 6.4.6.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 (长信利鑫分级债A) 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 50,136,113.04 50,136,113.04 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 25 页 共 49 页 本期申购 1,246,575.91 1,246,575.91 本期赎回（以“-”号填列） -14,332,176.23 -14,332,176.23 本期末 37,050,512.72 37,050,512.72 项目 (长信利鑫分级债B) 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 212,098,093.19 212,098,093.19 本期申购 － － 本期赎回（以“-”号填列） － － 本期末 212,098,093.19 212,098,093.19 注：1、长信利鑫分级债A 本期申购份额含基金开放日折算份额957,475.92份。 2、长信利鑫分级债B在五年内封闭运作。 6.4.6.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 74,485,200.60 19,471,586.08 93,956,786.68 本期利润 21,999,440.04 -2,912,831.40 19,086,608.64 本期基金份额交易产生的变动数 603,923.89 -603,923.89 － 其中：基金申购款 -12,432.77 12,432.77 － 基金赎回款 616,356.66 -616,356.66 － 本期已分配利润 -957,475.92 － -957,475.92 本期末 96,131,088.61 15,954,830.79 112,085,919.40 注：本基金本报告期未进行利润分配，本期已分配利润为长信利鑫分级债A开放 日折算金额。 6.4.6.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 44,331.20 定期存款利息收入 － 其他存款利息收入 － 结算备付金利息收入 22,365.26 其他 735.05 合计 67,431.51 注：其他为结算保证金利息收入735.05元。 6.4.6.12 股票投资收益 本基金本报告期未持有股票。 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 26 页 共 49 页 6.4.6.13 债券投资收益 6.4.6.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 债券投资收益——买卖债券（债转 股及债券到期兑付）差价收入 11,196,619.26 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 11,196,619.26 6.4.6.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 442,296,598.68 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本 总额 420,410,054.79 减：应收利息总额 10,689,924.63 债券投资收益 11,196,619.26 6.4.6.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.6.14 贵金属投资收益 本基金本报告期未持有贵金属。 6.4.6.15 衍生工具收益 本基金本报告期未持有衍生工具。 6.4.6.16 股利收益 本基金本报告期未持有股票，无股利收益。 6.4.6.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -2,912,831.40 ——股票投资 － ——债券投资 -2,912,831.40 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 27 页 共 49 页 ——资产支持证券投资 － ——贵金属投资 － ——其他 － 2.衍生工具 － ——权证投资 － 3.其他 － 合计 -2,912,831.40 6.4.6.18 其他收入 本基金本报告期无其他收入。 6.4.6.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 5,245.11 银行间市场交易费用 4,737.50 合计 9,982.61 6.4.6.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 133,891.13 交易费用_回购 － 权证 － 账户维护费_中债 9,000.00 上市费 29,752.78 账户维护费_上清所 9,200.00 律师费 － 其他费用 － 合计 211,596.69 6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.7.1 或有事项 截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.7.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 28 页 共 49 页 项。 6.4.8 关联方关系 6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司 基金管理人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人 长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”) 基金管理人的股东 6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.9.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的股票 交易。 6.4.9.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的权证 交易。 6.4.9.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期债券成 交总额的比例 成交金额 占当期债券成 交总额的比例 长江证券 243,409,191.80 61.58% 598,172,030.04 81.31% 6.4.9.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期债券回 购成交总额的 比例 成交金额 占当期债券回 购成交总额的 比例 长江证券 2,354,400,000.00 87.04% 4,109,000,000.00 90.35% 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 29 页 共 49 页 6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间没有应支付关联方的佣金。 6.4.9.2 关联方报酬 6.4.9.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6 月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,271,424.24 1,546,978.65 其中：支付销售机构的客户维护费 74,428.16 256,362.36 注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金 资产净值0.70%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.70%/当年天数 6.4.9.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月 30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 363,264.02 441,993.90 注：支付基金托管人中国邮储银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的 年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数 6.4.9.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 长信利鑫分级债A 长信利鑫分级债B 合计 中国邮政储蓄银行股份有限公司 78,944.42 1,338.88 80,283.30 长信基金管理有限责任公司 108.68 51,949.82 52,058.50 长江证券股份有限公司 142.45 1,032.07 1,174.52 合计 79,195.55 54,320.77 133,516.32 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 长信利鑫分级债A 长信利鑫分级债B 合计 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 30 页 共 49 页 中国邮政储蓄银行股份有限公司 293,855.25 1,129.33 294,984.58 长信基金管理有限责任公司 16,482.26 83,602.56 100,084.82 长江证券股份有限公司 401.14 601.60 1,002.74 合计 310,738.65 85,333.49 396,072.14 注：销售机构的销售服务费用按前一日的基金资产净值的0.35%年费率逐日计提， 按月支付。 计算公式为：日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.35%/当年天数 6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 银行间市场交 易的各关联方 名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 中国邮储银行 - - - - 42,000,000.00 61,262.47 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 银行间市场交 易的各关联方 名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 中国邮储银行 - - - - - - 6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮政储蓄银 行股份有限公司 19,339,219.32 44,331.20 5,368,851.95 46,905.47 注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结 算有限责任公司，于2015年6月30日的相关余额为人民币3,261,368.83元(2014 年12月31日：人民币3,954,067.20元)。 6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 31 页 共 49 页 本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销的 证券。 6.4.9.7 其他关联交易事项的说明 上述关联交易均按照正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基 础。 6.4.10 利润分配情况 本基金本报告期没有进行利润分配。 6.4.11 期末（2015年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.11.1.1 受限证券类别：债券 证券 代码 证券名称 成功认 购日 可流通 日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单 位：张） 期末成本总额 期末估值总额 132002 15天集EB 2015-6- 11 2015-7- 2 认购 新发 证券 100.00 100.00 2,100 210,000.00 210,000.00 6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金期末未持有股票。 6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易 形成的卖出回购证券款余额为122,793,500.00元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量（张） 期末估值总额 1480018 14邵阳城投债 2015-7-13 110.05 100,000 11,005,000.00 1480188 13宁海城投债02 2015-7-13 106.77 100,000 10,677,000.00 1480196 14临沂经开债 2015-7-13 106.71 100,000 10,671,000.00 1480566 14渝双桥债 2015-7-13 100.08 100,000 10,008,000.00 1480607 14泾河债 2015-7-13 103.30 100,000 10,330,000.00 041454079 14渝机电CP003 2015-7-2 100.93 100,000 10,093,000.00 1480211 14平湖经开债 2015-7-2 106.76 100,000 10,676,000.00 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 32 页 共 49 页 1280036 12临安城建债 2015-7-2 78.91 100,000 7,891,000.00 140230 14国开30 2015-7-2 100.48 200,000 20,096,000.00 1480529 14鹰投债 2015-7-10 102.50 50,000 5,125,000.00 1480522 14建湖开投债 2015-7-10 105.31 50,000 5,265,500.00 1480026 14伊宁债 2015-7-10 109.56 100,000 10,956,000.00 合计 1,200,000 122,793,500.00 6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30止，基金证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额148,547,976.60元，于2015年7月14日到期。该类交易要求本 基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押 库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余 额。 6.4.12 金融工具风险及管理 6.4.12.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括： 信用风险 流动性风险 市场风险 本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和 过程以及计量风险的方法等。 本基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当 的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标， 本基金管理人已制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限 额及设计相应内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风 险。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险控制委员 会、金融工程部和相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。 6.4.12.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 33 页 共 49 页 风险。 本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国邮储银行。本基金均投资 于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于 一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券 交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市 场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.12.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 A-1 45,407,500.00 75,271,500.00 A-1以下 － － 未评级 20,096,000.00 123,358,000.00 合计 65,503,500.00 198,629,500.00 注：未评级债券为国债、政策金融债及央行票据等免评级债券。 根据中国人民银行2006年3月29日发布的“银发[2006]95号”文《中国人民 银行信用评级管理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间 债券市场信用评级规范》等文件的有关规定，短期债券信用评级等级划分为四等 六级，符号表示为：A-1、A-2、A-3、B、C、D。其中，每一个信用等级可用“+”、 “-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。 级别设置 含义 A-1 还本付息能力最强，安全性最高。 A-2 还本付息能力较强，安全性较高。 A-3 还本付息能力一般，安全性易受不良环境变化的影响。 B 还本付息能力较低，有一定的违约风险。 C 还本付息能力很低，违约风险较高。 D 不能按期还本付息。 6.4.12.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 AAA － 26,266,800.00 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 34 页 共 49 页 AAA以下 517,934,128.57 407,357,379.99 未评级 － － 合计 517,934,128.57 433,624,179.99 注：根据中国人民银行2006年3月29日发布的“银发[2006]95号”文《中国人民 银行信用评级管理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间 债券市场信用评级规范》等文件的有关规定，中长期债券信用等级划分成三等九 级，分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC和C表示，其中，除AAA级、CCC 级(含)以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高 或略低于本等级。 级别设置 含义 AAA 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 AA 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。 A 偿还债务的能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低。 BBB 偿还债务的能力一般，受不利经济环境影响较大，违约风险一般。 BB 偿还债务的能力较弱，受不利经济环境影响很大，有较高违约风险。 B 偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境，违约风险很高。 CCC 偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境，违约风险极高。 CC 在破产重组时可获得保护较小，基本不能保证偿还债务。 C 不能偿还债务。 6.4.12.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基 金的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因 投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪 和控制基金投资交易的不活跃品种来实现。本基金所持证券除在证券交易所上 市，其余亦可于银行间同业市场交易，因此除在附注6.4.11中列示的部分基金资 产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可 通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基 金持有的债券资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相 匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 35 页 共 49 页 基金持有人利益。 本基金管理人金融工程部每日预测本基金的流动性需求，并同时通过专设的 金融工程部设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.12.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各 类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.12.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 本基金管理人金融工程部对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.12.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年6月30日 6个月以内 6个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 19,339,219.32 － － － － 19,339,219.32 结算备付金 3,261,368.83 － － － － 3,261,368.83 存出保证金 63,917.28 － － － － 63,917.28 交易性金融资产 45,361,500.00 46,971,759.40 197,385,271.17 293,719,098.00 － 583,437,628.57 应收证券清算款 － － － － 10,950,711.53 10,950,711.53 应收利息 － － － － 15,514,984.19 15,514,984.19 资产总计 68,026,005.43 46,971,759.40 197,385,271.17 293,719,098.00 26,465,695.72 632,567,829.72 负债 卖出回购金融资 产款 262,847,085.15 － － － － 262,847,085.15 应付证券清算款 － － － － 7,371,783.46 7,371,783.46 应付管理人报酬 － － － － 214,814.19 214,814.19 应付托管费 － － － － 61,375.45 61,375.45 应付销售服务费 － － － － 107,407.07 107,407.07 应付交易费用 － － － － 8,613.41 8,613.41 应交税费 － － － － 372,959.00 372,959.00 应付利息 － － － － 144,522.73 144,522.73 其他负债 － － － － 204,743.95 204,743.95 负债总计 262,847,085.15 － － － 8,486,219.26 271,333,304.41 利率敏感度缺口 -194,821,079.72 46,971,759.40 197,385,271.17 293,719,098.00 17,979,476.46 361,234,525.31 上年度末 2014年12月31日 6个月以内 6个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 15,949,606.03 － － － － 15,949,606.03 结算备付金 3,954,067.20 － － － － 3,954,067.20 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 36 页 共 49 页 存出保证金 89,385.92 － － － － 89,385.92 交易性金融资产 47,869,200.00 125,191,500.00 165,646,877.89 293,546,102.10 － 632,253,679.99 买入返售金融资 产 10,000,215.00 － － － － 10,000,215.00 应收利息 － － － － 16,647,129.19 16,647,129.19 应收申购款 － － － － － － 其他资产 － － － － － － 资产总计 77,862,474.15 125,191,500.00 165,646,877.89 293,546,102.10 16,647,129.19 678,894,083.33 负债 卖出回购金融资 产款 320,918,941.87 － － － － 320,918,941.87 应付证券清算款 － － － － 558,625.02 558,625.02 应付管理人报酬 － － － － 235,025.82 235,025.82 应付托管费 － － － － 67,150.24 67,150.24 应付销售服务费 － － － － 117,512.94 117,512.94 应付交易费用 － － － － 17,406.87 17,406.87 应交税费 － － － － 372,959.00 372,959.00 应付利息 － － － － 74,121.40 74,121.40 其他负债 － － － － 341,347.26 341,347.26 负债总计 320,918,941.87 － － － 1,784,148.55 322,703,090.42 利率敏感度缺口 -243,056,467.72 125,191,500.00 165,646,877.89 293,546,102.10 14,862,980.64 356,190,992.91 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的行权 日或到期日孰早者进行分类。 6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率之外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2015年6月30日） 上年度末 （2014年12月31日） 市场利率下降27个基点 5,554,445.36 4,583,879.044 市场利率上升27个基点 -5,554,445.36 -4,583,879.044 6.4.12.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.12.4.3 其他价格风险 其他市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除 市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投 资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最 大其他市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合 的分散化降低其他市场价格风险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 37 页 共 49 页 量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可 靠地对风险进行跟踪和控制。 2015年6月30日，本基金投资组合中债券投资比例为基金资产净值的 161.51%，无股票投资资产。本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 交易性金融资产-股票投资 － － － － 交易性金融资产-债券投资 583,437,628.57 161.51 632,253,679.99 177.50 交易性金融资产-贵金属投资 － － － － 衍生金融资产－权证投资 － － － － 其他 － － － － 合计 583,437,628.57 161.51 632,253,679.99 177.50 6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 其他市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除 市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投 资债券等固定收益品种，因此无重大其他市场价格风险。 6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 公允价值 (1)以公允价值计量的金融工具 下表按公允价值三个层级列示了以公允价值计量的金融资产工具于2015年6 月30日的账面价值。公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最 低层级的输入值。三个层级的定义如下： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价； 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、 除市场报价以外的有关资产或负债的输入值； 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 38 页 共 49 页 入值(不可观察输入值)。 单位：人民币元 资产 第一层级 第二层级 第三层级 合计 交易性金融资产 债券投资 210,000.00 583,227,628.57 - 583,437,628.57 资产支持证券 - - - - 合计 210,000.00 583,227,628.57 - 583,437,628.57 根据估值方法的变更，本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察 输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层级。 (2)其他金融工具的公允价值(非以公允价值计量账面价值) 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价值之间无重大差异。 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 39 页 共 49 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 583,437,628.57 92.23 其中：债券 583,437,628.57 92.23 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 22,600,588.15 3.57 8 其他资产 26,529,613.00 4.19 9 合计 632,567,829.72 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未买入股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未卖出股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未投资股票。 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 40 页 共 49 页 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 20,096,000.00 5.56 其中：政策性金融债 20,096,000.00 5.56 4 企业债券 517,724,128.57 143.32 5 企业短期融资券 45,407,500.00 12.57 6 中期票据 － － 7 可转债 210,000.00 0.06 8 其他 － － 9 合计 583,437,628.57 161.51 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 122762 11吴江债 200,000 21,640,000.00 5.99 2 111063 11富阳债 205,000 21,445,050.00 5.94 3 124137 13赣发投 199,990 21,440,927.90 5.94 4 124370 13虞新区 200,000 20,774,000.00 5.75 5 124355 13洼城投 200,000 20,278,000.00 5.61 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 41 页 共 49 页 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期未出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金本报告期未投资股票，不存在投资于超出基金合同规定备选股票 库股票的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 63,917.28 2 应收证券清算款 10,950,711.53 3 应收股利 － 4 应收利息 15,514,984.19 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 26,529,613.00 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 42 页 共 49 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 长信利 鑫分级 债A 2,101 17,634.70 － － 37,050,512.72 100.00% 长信利 鑫分级 债B 307 690,873.27 204,018,820.85 96.19% 8,079,272.34 3.81% 合计 2,408 103,467.03 204,018,820.85 81.89% 45,129,785.06 18.11% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传 统－普通保险产品 48,230,798.00 25.25% 2 中国太平洋财产保险－传统－普通保险 产品-013C-CT001深 38,223,635.00 20.01% 3 中国太保集团股份有限公司－本级－集 团自有资金-012G-ZY001 15,206,592.00 7.96% 4 中国平安人寿保险股份有限公司-UL权益 10,000,450.00 5.23% 5 全国社保基金二零三组合 9,394,210.00 4.92% 6 太平洋资管－农业银行－卓越财富债基 增强型产品 7,247,500.00 3.79% 7 海康人寿保险有限公司 7,084,698.00 3.71% 8 光大资管－中行－光大阳光集结号债券 分级1期集合资产管理计 7,000,000.00 3.66% 9 光大证券－光大－光大阳光避险增值集 合资产管理计划 6,801,200.00 3.56% 10 光大证券－光大银行－光大阳光5号集合 资产管理计划 5,673,289.00 2.97% 注：长信利鑫分级债B在深圳证券交易所上市交易，长信利鑫分级债A未上市交易。 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 43 页 共 49 页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从 业人员持有本基金 长信利鑫分级债A 6,423.30 0.00% 长信利鑫分级债B 2,000.09 0.00% 合计 8,423.39 0.00% 注：上表中长信利鑫分级债A、长信利鑫分级债B占基金总份额比例分别以长信利 鑫分级债A、长信利鑫分级债B的各自份额为分母计算得出；合计项中占基金总份 额比例以长信利鑫分级债的份额总额为分母计算得出。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人 员、基金投资和研究 部门负责人持有本开 放式基金 长信利鑫分级债A 0 长信利鑫分级债B 0 合计 0 本基金基金经理持有 本开放式基金 长信利鑫分级债A 0—10 长信利鑫分级债B 0—10 合计 0—10 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 44 页 共 49 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2011年6月24日)基金份额总额 长信利鑫分级债A 长信利鑫分级债B 424,384,931.89 212,098,093.19 本报告期期初基金份额总额 50,136,113.04 212,098,093.19 本报告期基金总申购份额 1,246,575.91 － 减：本报告期基金总赎回份额 14,332,176.23 － 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 37,050,512.72 212,098,093.19 注：1、本基金基金合同生效之日起5年内，长信利鑫分级债A在基金合同生效后 每满6个月开放一次，接受投资者的申购与赎回；长信利鑫分级债B封闭运作，封 闭期内不接受申购与赎回。 2、本报告期内，长信利鑫分级债A于2015年6月23日开放申购、赎回。 3、长信利鑫分级债A本报告期基金总申购份额含本报告期基金开放日折算份 额。 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 45 页 共 49 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人重大人事变动 本报告期内，原董事长田丹先生离职，覃波先生自2015年4月28日起代为履 行董事长（法定代表人）职责。因新任董事长（法定代表人）叶烨先生自2015 年7月21日起正式任职，覃波先生自该日起不再代为履行董事长（法定代表人） 职责，本基金管理人已按相关规定进行备案，并及时办理法定代表人的工商变更 登记等相关手续。 自 2015年 4月 29日起，本基金管理人增聘邵彦明先生、李小羽先生为副总 经理。 上述重大人事变动情况，本基金管理人均已在指定信息披露媒体发布相应的 《关于基金行业高级管理人员变更公告》。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金托管人中国邮政储蓄银行托管业务部总经理变更为步艳红 女士，向监管部门的相关报备手续正在办理中。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金未更换会计师事务所。 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 46 页 共 49 页 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处 罚的情形。 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 债券交易 债券回购交易 应支付 该券商 的佣金 备 注 成 交 金 额 占 股 票 成 交 总 额 比 例 成交金额 占债券 成交总 额比例 成交金额 占债券 回购 成交总 额比例 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 长江 证券 1 － － 243,409,191.80 61.58% 2,354,400,000.00 87.04% － － 广发 证券 1 － － 151,885,619.14 38.42% 350,584,000.00 12.96% － － 注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字 1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监 基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选 择标准和程序。 （1）选择标准： a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）； b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）； c、券商每日信息评价（及时性和有效性）； d、券商协作表现评价。 （2）选择程序： 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》， 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 47 页 共 49 页 然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金 2014年12月31日资产净值的公告 上证报、中证报、 证券时报 2015-1-1 2 长信基金管理有限责任公司关于增加西南证 券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销 机构并开通定期定额投资业务及转换业务的 公告 上证报、中证报 证券时报、证券 日报 2015-1-15 3 长信利鑫分级债券型证券投资基金2014年第4 季度报告 上证报、中证报、 证券日报 2015-1-21 4 长信利鑫分级债券型证券投资基金更新的招 募说明书（2015年【1】号）及摘要 上证报、证券时 报、证券日报 2015-2-6 5 长信利鑫分级债券型证券投资基金2014年年 报及摘要 中证报、上证报、 证券日报 2015-3-28 6 长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年第1 季度报告 中证报、上证报、 证券日报 2015-4-20 7 长信基金管理有限责任公司关于增加兴业证 券股份有限公司为旗下部分基金代销机构的 公告 上证报、中证报、 证券时报、证券 日报 2015-4-22 8 长信基金管理有限责任公司关于增加广州证 券股份有限公司为旗下基金代销机构的公告 上证报、中证报、 证券时报、证券 日报 2015-4-29 9 长信基金管理有限责任公司关于增加宜信普 泽投资顾问（北京）有限公司为旗下部分开放 式基金代销机构并开通定期定额投资业务、参 加申购（含定投申购）费率优惠活动及开通转 换业务的公告 上证报、中证报、 证券时报、证券 日报 2015-6-11 10 长信基金管理有限责任公司关于长信利鑫分 级债券型证券投资基金之利鑫A份额开放申购 与赎回业务的公告 上证报、中证报 证券日报 2015-6-18 11 长信基金管理有限责任公司关于长信利鑫分 级债券型证券投资基金之利鑫A份额开放申购 与赎回期间利鑫B份额（150042）的风险提示 公告 上证报、中证报 证券日报 2015-6-18 12 长信基金管理有限责任公司关于长信利鑫分 级债券型证券投资基金之利鑫A份额折算方案 的公告 上证报、中证报 证券日报 2015-6-18 13 长信基金管理有限责任公司关于长信利鑫分 上证报、中证报、 2015-6-23 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 48 页 共 49 页 级债券型证券投资基金之利鑫B份额（150042） 暂停交易公告 证券日报 14 长信基金管理有限责任公司关于长信利鑫分 级债券型证券投资基金之利鑫A份额折算和申 购与赎回结果的公告 上证报、中证报 证券日报 2015-6-25 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 49 页 共 49 页 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同》； 3、《长信利鑫分级债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信利鑫分级债券型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件 11.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 11.3 查阅方式 投资者可在有效的工作时间内免费查阅，在支付工本费后，也可在有效的工 作时间内取得上述文件的复制件或复印件。 长信基金管理有限责任公司 二〇一五年八月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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