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| 东方红睿阳三年定开混合(169102) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 408547 | ||||||||
| 基金代码 | 169102 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2015 年 8 月 27 日 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 2 页 共 47 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 上海东方证券资产管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年 度报告由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海东方证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015年 1月 19日起至 6月 30日止。 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 3 页 共 47 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 36 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 42 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 42 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 4 页 共 47 页 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 43 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 44 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 44 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 45 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 45 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 46 §11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 47 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 47 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 47 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 5 页 共 47 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方红睿阳混合 场内简称 东证睿阳 基金主代码 169102 前端交易代码 169102 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型，本基金合同生效后三年内封闭运作，在交易 所上市交易，基金合同生效满三年后转为上市开放式 基金合同生效日 2015年 1月 19日 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 530,480,573.38 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015-7-31 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金以追求绝对收益为目标，在有效控制投资组合 风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。 投资策略 本基金在中国经济增长模式转型的大背景下，寻找符 合经济发展趋势的行业，积极把握由新型城镇化、人 口结构调整、资源环境约束、产业升级、商业模式创 新等大趋势带来的投资机会，挖掘重点行业中的优势 个股，自下而上精选具有核心竞争优势的企业，分享 转型期中国经济增长的成果，在控制风险的前提下， 追求基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 本基金在封闭期内的业绩比较基准为：三年期银行定 期存款利率（税后）；本基金转换为上市开放式基金 （LOF）后的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率 *70%+中国债券总指数收益率*30%。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高 预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高 于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 6 页 共 47 页 名称 上海东方证券资产管理有 限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 唐涵颖 张建春 联系电话 021-63325888 010－63639180 电子邮箱 service@dfham.com zhangjianchun@cebbank.com 客户服务电话 4009200808 95595 传真 021-63326981 010-63639132 注册地址 上海市黄浦区中山南路318 号 31层 北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 办公地址 上海市黄浦区中山南路318 号 2号楼 31层 北京市西城区太平桥大街 25 号 中国光大中心 邮政编码 200010 100033 法定代表人 王国斌 唐双宁 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.dfham.com 基金半年度报告备置地点 上海东方证券资产管理有限公司 上海市中山南路 318号 2号楼 31层 北京市西城区太平桥大街 25号、甲 25号中国光大 中心 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京市西城区太平桥大街 17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年 1月 19日 - 2015年 6月 30日 ) 本期已实现收益 118,268,297.52 本期利润 196,808,001.47 加权平均基金份额本期利润 0.3710 本期加权平均净值利润率 31.20% 本期基金份额净值增长率 37.10% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年 6月 30日 ) 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 7 页 共 47 页 期末可供分配利润 118,268,297.52 期末可供分配基金份额利润 0.2229 期末基金资产净值 727,288,574.85 期末基金份额净值 1.371 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 37.10% 注：1、上述指标的计算时间的起始日为 2015 年 1 月 19 日（基金合同生效日），截至本报告期末 不足半年。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -3.25% 2.70% 0.30% 0.01% -3.55% 2.69% 过去三个月 24.41% 2.19% 0.89% 0.01% 23.52% 2.18% 自基金合同 生效起至今 37.10% 1.71% 1.67% 0.01% 35.43% 1.70% 注：1、本基金合同于 2015 年 1月 19日生效，截止本报告期末不足半年。 2、自基金合同生效日起至今指 2015年 1月 19日-2015 年 6月 30日。 3、根据基金合同有关规定，本基金合同生效后三年内（含三年）为封闭期，本基金在封闭期 内的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率（税后），其中，三年期银行定期存款利率是指中 国人民银行公布并执行的金融机构三年期人民币存款基准利率。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，封闭期内 t日收益率（ ）按 下列公式计算： =100% *[t日三年期银行定期存款利率（税后）/365] 其中，t=1,2,3,．．．T，T表示时间截至日； 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 8 页 共 47 页 t日至 T日的期间收益率（ ）按下列公式计算： =[ (1+ )]-1 其中，T=2,3,4,．．．； (1+ )表示 t日至 T日的(1+ )数学连乘。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、截止日期为 2015年 6月 30日。 2、本基金合同于 2015 年 1 月 19 日生效，建仓期 6 个月，即从 2015 年 1 月 19 日起至 2015 年 7 月 18日，至本报告期末，本基金尚处于建仓期。 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 9 页 共 47 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日，是国内首家获中国证监会批准设 立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设 立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518 号）批准，由东方证券股份有限公司出资 3 亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013 年 8月，公司成为首家获得“公开募集 证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投 资基金业务。截至 2015 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投 资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基 金、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式 证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型 证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投 资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金十只证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 林鹏 本基金基 金经理兼 东方证券 资产管理 有限公司 执行董 事、东方 红睿丰灵 活配置混 合型证券 投资基 金、东方 红睿元三 年定期开 放灵活配 置混合型 发起式证 券投资基 2015年 1月 19日 - 17年 硕士，曾 任东方证 券股份有 限公司研 究所研究 员、资产 管理业务 总部投资 经理；现 任上海东 方证券资 产管理有 限公司执 行董事兼 任东方红 睿丰、东 方红睿 阳、东方 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 10 页 共 47 页 金、东方 红领先精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金、东 方红稳健 精选混合 型证券投 资基金、 东方红睿 逸定期开 放混合型 发起式证 券投资基 金基金经 理 红睿元、 东方红领 先精选、 东方红稳 健精选、 东方红睿 逸基金经 理。具有 基金从业 资格，中 国国籍。 注：（1）上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司 决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 （2）证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基 金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基 金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 11 页 共 47 页 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年以互联网为代表的创业板出现了大幅的上涨，而去年四季度对指数贡献巨大的蓝 筹股显著的滞涨。我们认为，牛市中各板块出现此起彼伏的轮动是正常现象，在这样的盈利效应 之下，得以吸引各路资金大量流入股市。从各行业的估值看，大多数的行业板块都从牛市初期的 低估转变为合理估值水平甚至是显著高估，因此，以估值修复为显著特点的牛市初期显然已经结 束，未来的行情走向何方的核心因素应当是能否有持续不断的资金流入。好在当前经济增幅仍处 低位，房地产市场也没有明显的起色，因此国内资金流向仍是以股市作为首选。我们依然谨慎看 好市场的长期走势。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2015年 06月 30日，本基金份额净值为 1.371元，份额累计净值为 1.371元。报告期内， 本基金份额净值增长率为 37.10%，同期业绩比较基准收益率为 1.71%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 虽然仅仅半年多的时间，中国股市就从全球股市的估值洼地一跃而起，但我们依然认为通过 加大对优秀公司的投资力度是大概率的盈利之道。即使在目前已经普遍高估的上市群体中，一部 分优秀的国内龙头企业仍然拥有良好的经营成长性以及合理的股票价格，值得我们花更多的时间 去研究以及长期持有。未来的世界必然是互联网的天下，我们并不认为过去做得优秀的企业一定 会在互联网浪潮之下掉队，相反，由于拥有优秀且进取的管理层以及大量优质人才，我们看好这 些企业利用互联网提升国际竞争力，去获取更大的市场空间。值得警惕的倒是相当一批数量的伪 互联网股票，虽然喊出了豪情万丈的转型口号，但这个群体中的大多数公司只是把互联网作为炒 作的题材，这与 2000年的互联网泡沫并无二致，击鼓传花的游戏正在如火如荼的进行着，对此我 们应该抱有谨慎的心态。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值,本基金托管人根 据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基 金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 12 页 共 47 页 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严 格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和 结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,确定本基金管理人采用的估值政策。本基金管理人的 估值人员均具有专业会计学习经历,具有基金从业人员资格，同时，根据基金管理公司制定的相关 制度，估值工作决策会议成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任 何重大利益冲突。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严 格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持 有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金的管理人——上海东方证券资产管理 有限公司在东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额 申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对上海东方证券资产管理有限公司编制和披露的东方红睿阳灵活配置混合型证 券投资基金 2015 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 13 页 共 47 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年 6月 30日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 64,268,622.14 结算备付金 23,402,594.04 存出保证金 355,726.27 交易性金融资产 6.4.7.2 640,997,979.73 其中：股票投资 639,027,576.13 基金投资 - 债券投资 1,970,403.60 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 6.4.7.5 21,886.00 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 729,046,808.18 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年 6月 30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付管理人报酬 929,565.19 应付托管费 154,927.54 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 552,005.70 应交税费 - 应付利息 - 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 14 页 共 47 页 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 121,734.90 负债合计 1,758,233.33 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 530,480,573.38 未分配利润 6.4.7.10 196,808,001.47 所有者权益合计 727,288,574.85 负债和所有者权益总计 729,046,808.18 注：1.本基金于 2015年 1月 19日成立，无上年度末可比数据。 2.报告截止日 2015年 6月 30日，基金份额净值 1.371元，基金份额总额 530,480,573.38份。 6.2 利润表 会计主体：东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年 1月 19日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年 1月 19日(基金合同生效日) 至 2015年 6月 30日 一、收入 205,528,979.86 1.利息收入 1,194,245.92 其中：存款利息收入 6.4.7.11 401,015.76 债券利息收入 112.94 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 793,117.22 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 125,795,029.99 其中：股票投资收益 6.4.7.12 110,247,985.70 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 10,353,580.00 股利收益 6.4.7.16 5,193,464.29 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 78,539,703.95 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - 减：二、费用 8,720,978.39 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,184,796.55 2．托管费 6.4.10.2.2 697,466.08 3．销售服务费 - 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 15 页 共 47 页 4．交易费用 6.4.7.19 3,716,580.86 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 6.4.7.20 122,134.90 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 196,808,001.47 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 196,808,001.47 注：本基金合同生效日为 2015年 1月 19日，无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年 1月 19日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2015 年 1月 19日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 530,480,573.38 - 530,480,573.38 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 196,808,001.47 196,808,001.47 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 530,480,573.38 196,808,001.47 727,288,574.85 注：本基金合同生效日为 2015年 1月 19日，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______陈光明______ ______任莉______ ____詹朋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 16 页 共 47 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证 监许可[2014]1293号文)核准,由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资 基金法》及其配套规则和《东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2015 年 1 月 19 日生效。本基金为契约型基金，基金合同生效后三年内封闭运作，在交易所上市 交易，基金合同生效满三年后转为上市开放式（LOF），存续期限不定期。本基金的基金管理人为 上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金于 2014年 12月 22日至 2015年 1月 12日向社会公开募集, 扣除认购费后的有效认购 资金 530,335,748.32 元，利息结转份额 144,825.06 元，募集规模为 530,480,573.38 份。上述 募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并出具了验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《东方红睿阳灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依 法发行的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（含中小企业私 募债）、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法 规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范 围。本基金转换为上市开放式基金（LOF）后股票资产投资比例为基金资产的 0%—95%，封闭期内 股票资产投资比例为基金资产的 0%—100%；权证投资比例为基金资产净值的 0%-3%；每个交易日 日终，在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内 的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，封闭期内不受上述 5%的限制。 本基金的业绩比较基准为: 本基金在封闭期内的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率 （税后）；本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*70%+ 中国债券总指数收益率*30%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部 2006年 2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁 布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制， 同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投 资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 17 页 共 47 页 见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券 投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的 内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券 投资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2015年 6月 30日的财务 状况以及 2015年 1月 19日至 2015年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。本基金合同于 2015 年 1 月 19日生效。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且 其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 18 页 共 47 页 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收 款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量;对于应 收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、衍生工具等金融工具按如下原则确定公允价值并进行估 值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但 最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最 近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的 市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期 权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的 参数。 (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 19 页 共 47 页 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计 亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允 价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金收益分配应遵循下列原则： 1、封闭期间，基金收益分配采用现金方式；本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，登记 在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，其基金收益分配方式分为现金分红与 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 20 页 共 47 页 红利再投资，投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为基金份 额进行再投资，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利；登记在深圳证券账户 的基金份额只能采取现金红利方式，不能选择红利再投资； 2、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 3、在符合有关基金分红条件的前提下，开放期内，本基金收益每年最多分配 6次，每次基金 收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 25%；封闭期内，本基金的收益分配, 每 年不得少于一次, 且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 90%。 4、若《基金合同》生效不满 3个月则可不进行收益分配； 5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务 的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的 指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证 券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行 有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低 于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定 期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证 券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公 允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果 由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4) 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的 估值处理标准》，对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券 和私募债券除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据确定公允价值。 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 21 页 共 47 页 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的会计政策变更事项 6.4.5.2 会计估计变更的说明 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处 理标准》，对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募 债券除外)，自 2015年 3月 30日起，采用第三方估值机构提供的价格数据结果确定公允价值。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: （1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 （2）基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 （3）对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时代扣代缴 个人所得税。持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息、红利收入全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1个月以上至 1 年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的， 暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税,暂不征收企业所得税。 （4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 22 页 共 47 页 活期存款 64,268,622.14 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 64,268,622.14 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 561,102,275.77 639,027,576.13 77,925,300.36 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 1,356,000.00 1,970,403.60 614,403.60 银行间市场 - - - 合计 1,356,000.00 1,970,403.60 614,403.60 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 562,458,275.77 640,997,979.73 78,539,703.96 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金于本报告期末，未持有任何衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金于本报告期末，未持有任何买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金于本报告期末，未持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应收活期存款利息 14,995.85 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 23 页 共 47 页 应收结算备付金利息 6,633.21 应收债券利息 112.94 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 144.00 合计 21,886.00 6.4.7.6 其他资产 注：本基金于本报告期末，未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 552,005.70 银行间市场应付交易费用 - 合计 552,005.70 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 121,734.90 合计 121,734.90 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 19日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 530,480,573.38 530,480,573.38 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 530,480,573.38 530,480,573.38 注：本基金于 2014年 12月 22日至 2015年 1月 12日向社会公开募集, 扣除认购费后的有效认购 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 24 页 共 47 页 资金 530,335,748.32 元，利息结转份额 144,825.06 元，募集规模为 530,480,573.38 份。在本 基金成立后，折算为 530,480,573.38 份，划入基金份额持有人账户。本基金合同于 2015 年 1月 19 日生效，根据基金合同的相关规定，本基金封闭期为三年（含三年），自基金合同生效之日起 至三年后对应日前一个工作日止。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 118,268,297.52 78,539,703.95 196,808,001.47 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 118,268,297.52 78,539,703.95 196,808,001.47 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 19日(基金合同生效日)至 2015年 6 月 30日 活期存款利息收入 354,423.84 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 45,399.76 其他 1,192.16 合计 401,015.76 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 19日(基金合同生效日)至 2015 年 6月 30日 卖出股票成交总额 1,067,300,867.36 减：卖出股票成本总额 957,052,881.66 买卖股票差价收入 110,247,985.70 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 25 页 共 47 页 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无债券申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金在本报告期未进行贵金属投资。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金在本报告期无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 26 页 共 47 页 2015年 1月 19日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 股指期货投资收益 10,353,580.00 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 19日(基金合同生效日)至 2015年 6 月 30日 股票投资产生的股利收益 5,193,464.29 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,193,464.29 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年 1月 19日(基金合同生效日)至 2015 年 6月 30日 1.交易性金融资产 78,539,703.95 ——股票投资 77,925,300.35 ——债券投资 614,403.60 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 78,539,703.95 6.4.7.18 其他收入 注：本基金在本报告期无基金赎回费、转出补偿费等其他收入。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 19日(基金合同生效日)至 2015 年 6月 30日 交易所市场交易费用 3,716,580.86 银行间市场交易费用 - 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 27 页 共 47 页 合计 3,716,580.86 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 19日(基金合同生效日)至 2015 年 6月 30日 审计费用 28,092.42 信息披露费 93,642.48 帐户维护费 400.00 合计 122,134.90 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上海东方证券资产管理有限公司(“东证 资管”) 基金管理人、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司(“光大银 行”) 托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金合同生效日为 2015年 1月 19日，无上年度可比期间。 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 28 页 共 47 页 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月19日(基金合同生效日)至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东方证券 2,584,915,468.90 100.00% 注：本基金合同生效日为 2015年 1月 19日，无上年度同期对比数据。 债券交易 注：（1）本报告期本基金未通过关联方交易单元进行涉及支付关联方费用的债券交易。 （2）本基金合同生效日为 2015 年 1月 19日，无上年度同期对比数据。 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月19日(基金合同生效日)至2015年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 东方证券 3,042,400,000.00 100.00% 注：本基金合同生效日为 2015年 1月 19日，无上年度同期对比数据。 6.4.10.1.2 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月19日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东方证券 2,353,295.88 100.00% 552,005.70 100.00% 注：1.本基金合同生效日为 2015年 1月 19日，无上年度同期对比数据。 2.上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结 算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的 证券投资研究成果和市场信息服务。 3.本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格，此事已向 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 29 页 共 47 页 中国证监会报告，并等待进一步指示与解决；截至报告期末，本公司已在深证交易所获得租用券 商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 19日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 当期发生的基金应支付 的管理费 4,184,796.55 其中：支付销售机构的客 户维护费 1,294,729.39 注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无 误后，基金管理人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。 2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和销售机构对账确认的金额为准 3、本基金合同生效日为 2015 年 1月 19日，无上年度同期对比数据。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月19日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 697,466.08 注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理 人与基 金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节假日、公休日等,支付日期顺延。 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 30 页 共 47 页 2、本基金合同生效日为 2015 年 1月 19日，无上年度同期对比数据。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：报告期内本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年 1月 19日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 中国光大银行 64,268,622.14 354,423.84 注：1.本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。 2.本基金合同生效日为 2015 年 1月 19日，无上年度同期对比数据。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况 注：本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2015 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停 期末 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 31 页 共 47 页 代码 名称 日期 牌 原 因 估值单 价 日期 开盘单 价 成本总额 额 002292 奥飞 动漫 2015 年 5 月 18 日 重大 事项 停牌 37.27 - - 1,152,732 24,189,485.30 42,962,321.64 - 000889 茂业 物流 2015 年 6 月 3 日 重大 事项 停牌 17.97 2015 年 8 月 4 日 20.70 344,020 7,228,826.40 6,182,039.40 - 注：本基金截至 2015 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了 相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管 理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下 设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准 防范风险和内部控制的政策等；在经营层层面设立风险控制委员会，负责在董事会授权范围内的 重大经营项目和创新业务的风险评估；在业务操作层面风险管理职责主要由合规与风险管理部和 风险管理人员负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险，本基金 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 32 页 共 47 页 均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司 发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持 有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记 结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银 行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期未持有按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2015年 6月 30日 AAA 1,970,403.60 AAA以下 - 未评级 - 合计 - 注：本基金合同生效日为 2015年 1月 19日，无上年度同期对比数据。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有 的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 33 页 共 47 页 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金等。本基金 的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投资品种修正久期等 参数的监控进行利率风险管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年 6月 30日 1 个月以内 1-3个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 64,268,622.14 - - - - - 64,268,622.14 结算备付金 23,402,594.04 - - - - - 23,402,594.04 存出保证金 355,726.27 - - - - - 355,726.27 交易性金融资产 - - 1,970,403.60 - - 639,027,576.13 640,997,979.73 应收利息 - - - - - 21,886.00 21,886.00 其他资产 - - - - - - - 资产总计 88,026,942.45 - 1,970,403.60 - - 639,049,462.13 729,046,808.18 负债 应付管理人报酬 - - - - - 929,565.19 929,565.19 应付托管费 - - - - - 154,927.54 154,927.54 应付交易费用 - - - - - 552,005.70 552,005.70 其他负债 - - - - - 121,734.90 121,734.90 负债总计 - - - - - 1,758,233.33 1,758,233.33 利率敏感度缺口 88,026,942.45 - 1,970,403.60 - - 637,291,228.80 727,288,574.85 注：1.上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价 值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 2.本基金于 2015年 1月 19 日成立，无上年度末数据。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析基于本基金于本报告期末的利率风险状况； 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率之外的其 他市场变量保持不变； 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2015年 6月 30日 ） 上年度末（ 2014年 12月 31 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 34 页 共 47 页 日 ） 上升 0.25% -29,410.74 - 下降 0.25% 29,410.74 注：本基金于 2015年 1月 19 日成立，无上年度可比期间数据。 上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时， 为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金承受的其他市场价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除 市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险， 主要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券的涨跌趋势的影响，由所持有的金 融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且本基金管理 人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险 管理。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 639,027,576.13 87.86 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 1,970,403.60 0.27 交易性金融资产－贵金属投 资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 640,997,979.73 88.14 注：1.本基金于 2015年 1月 19 日成立，无上年度可比期间数据。 2．本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（含中小企业私募债）、中期票据、债券回购、 货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 35 页 共 47 页 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密 相关； 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2015年 6月 30日 ） 上年度末（ 2014年 12月 31日 ） 上升 5% 24,364,167.26 - 下降 5% -24,364,167.26 注：1、本基金于 2015年 1 月 19 日成立，无上年度可比期间数据。 2、本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市 场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准对应的股票市场指数 （沪深 300）价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 假设 1.置信区间 95% 2.观察期 统计日之前的 250个交易日 分析 风险价值 （单位：人民币元） 本期末（2015 年 6 月 30 日） 上年度末（2014年 12月 31 日） 1 天 12,945,736.63 - 1 周 29,018,814.14 注：本基金于 2015年 1月 19 日成立，无上年度可比期间数据。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所 属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 36 页 共 47 页 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 591,853,618.69元，第二层次的余额为 49,144,361.04元，无属于第三层次 的余额。于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 均属于第一层次，本期未持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市 或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于 2015 年 3 月 30 日起改为采用第三方估值机构根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注 6.4.5.2）， 并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 （iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 （c）非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2015年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 （d）不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 37 页 共 47 页 1 权益投资 639,027,576.13 87.65 其中：股票 639,027,576.13 87.65 2 固定收益投资 1,970,403.60 0.27 其中：债券 1,970,403.60 0.27 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 87,671,216.18 12.03 7 其他各项资产 377,612.27 0.05 8 合计 729,046,808.18 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 435,906,664.95 59.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 261,400.00 0.04 E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,182,039.40 0.85 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 24,268,376.00 3.34 J 金融业 99,213,935.50 13.64 K 房地产业 73,195,160.28 10.06 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 38 页 共 47 页 合计 639,027,576.13 87.86 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002415 海康威视 1,655,790 74,179,392.00 10.20 2 000002 万 科Ａ 5,040,989 73,195,160.28 10.06 3 600066 宇通客车 3,183,442 65,419,733.10 9.00 4 600276 恒瑞医药 1,277,495 56,899,627.30 7.82 5 002292 奥飞动漫 1,152,732 42,962,321.64 5.91 6 000858 五 粮 液 1,222,875 38,765,137.50 5.33 7 600271 航天信息 569,451 36,849,174.21 5.07 8 600196 复星医药 1,250,550 36,190,917.00 4.98 9 601318 中国平安 386,400 31,661,616.00 4.35 10 600309 万华化学 1,227,100 29,671,278.00 4.08 11 000001 平安银行 2,036,090 29,604,748.60 4.07 12 300017 网宿科技 522,800 24,268,376.00 3.34 13 300186 大华农 501,863 21,881,226.80 3.01 14 601169 北京银行 1,563,700 20,828,484.00 2.86 15 601336 新华保险 280,365 17,119,086.90 2.35 16 600887 伊利股份 688,372 13,010,230.80 1.79 17 002701 奥瑞金 242,000 6,299,260.00 0.87 18 000889 茂业物流 344,020 6,182,039.40 0.85 19 002250 联化科技 268,000 6,003,200.00 0.83 20 000957 中通客车 185,900 4,485,767.00 0.62 21 300078 中瑞思创 48,250 3,268,455.00 0.45 22 601985 中国核电 20,000 261,400.00 0.04 23 000848 承德露露 1,146 20,857.20 0.00 24 600019 宝钢股份 10 87.40 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例（％） 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 39 页 共 47 页 1 601318 中国平安 100,838,547.44 13.86 2 000002 万 科Ａ 79,642,181.79 10.95 3 600690 青岛海尔 72,417,803.18 9.96 4 600019 宝钢股份 64,259,814.13 8.84 5 600066 宇通客车 63,021,973.61 8.67 6 002415 海康威视 62,067,886.74 8.53 7 601988 中国银行 57,584,993.81 7.92 8 601169 北京银行 52,718,576.41 7.25 9 000001 平安银行 50,255,485.60 6.91 10 600276 恒瑞医药 46,478,313.05 6.39 11 601336 新华保险 42,243,695.57 5.81 12 600196 复星医药 42,087,003.75 5.79 13 000651 格力电器 40,648,752.05 5.59 14 000848 承德露露 40,334,485.00 5.55 15 000858 五 粮 液 39,164,819.54 5.39 16 600271 航天信息 38,447,282.33 5.29 17 601398 工商银行 37,069,025.00 5.10 18 600309 万华化学 32,223,388.44 4.43 19 002292 奥飞动漫 28,730,149.75 3.95 20 300017 网宿科技 27,551,858.99 3.79 21 002152 广电运通 22,768,867.32 3.13 22 600352 浙江龙盛 21,768,741.18 2.99 23 300186 大华农 20,260,545.19 2.79 24 600887 伊利股份 20,203,666.50 2.78 25 002117 东港股份 17,422,972.82 2.40 26 600535 天士力 16,572,647.36 2.28 27 603288 海天味业 15,858,986.48 2.18 28 002594 比亚迪 15,727,508.80 2.16 注：“本期累计买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 600690 青岛海尔 88,819,752.51 12.21 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 40 页 共 47 页 2 601318 中国平安 73,101,164.03 10.05 3 600019 宝钢股份 63,533,481.04 8.74 4 601988 中国银行 56,396,757.15 7.75 5 000651 格力电器 50,446,825.42 6.94 6 000848 承德露露 42,607,924.81 5.86 7 601398 工商银行 36,088,052.28 4.96 8 601169 北京银行 29,085,745.34 4.00 9 600352 浙江龙盛 27,022,488.45 3.72 10 000001 平安银行 24,805,087.46 3.41 11 600271 航天信息 23,551,633.59 3.24 12 601336 新华保险 23,284,851.28 3.20 13 002152 广电运通 22,131,503.02 3.04 14 603288 海天味业 21,628,389.27 2.97 15 002415 海康威视 21,111,141.66 2.90 16 300228 富瑞特装 20,478,137.44 2.82 17 601021 春秋航空 18,119,269.46 2.49 18 600196 复星医药 17,561,263.27 2.41 19 002117 东港股份 17,364,630.92 2.39 20 600535 天士力 17,278,118.94 2.38 21 002594 比亚迪 16,789,327.89 2.31 22 002550 千红制药 16,175,771.41 2.22 23 603898 好莱客 15,759,503.78 2.17 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,518,155,157.43 卖出股票收入（成交）总额 1,067,300,867.36 注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单 价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 41 页 共 47 页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 1,970,403.60 0.27 8 其他 - - 9 合计 1,970,403.60 0.27 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 110031 航信转债 13,560 1,970,403.60 0.27 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值 （元） 公允价值变 动（元） 风险说明 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） 10,353,580.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 注：本基金本报告期末无股指期货持仓。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要 与股票组合的多头价值相对应。 基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组 合的超额收益。 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 42 页 共 47 页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要 与债券组合的多头价值相对应。 基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组 合的超额收益。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本期，本基金持有的中国平安旗下子公司平安证券于 2014 年 12 月 8 日收到中国证监会行政 处罚决定书（2014 年 103 号），因平安证券出具的保荐书存在虚假记载及未审慎核查海联讯公开 发行募集文件的真实性和准确性，中国证监会依据《证券法》对其处以行政处罚措施。 本基金管理人一直遵循价值投资的理念进行投资决策，对上述股票继续保持跟踪研究。 本基金持有的前十大证券中其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 355,726.27 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 21,886.00 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 377,612.27 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 43 页 共 47 页 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 002292 奥飞动漫 42,962,321.64 5.91 重大事项停牌 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 7,761 68,352.09 2,479,521.79 0.47% 528,001,051.59 99.83% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 宋丽梅 1,000,029.00 6.21% 2 上海迅傲信息科技有限公司 990,144.00 6.14% 3 程阳 990,096.00 6.14% 4 李健成 670,149.00 4.16% 5 陶其中 300,008.00 1.86% 6 谢珂 217,016.00 1.35% 7 秦丽洁 200,031.00 1.24% 8 周健 200,019.00 1.24% 9 孙嘉颖 200,017.00 1.24% 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 44 页 共 47 页 10 施时洵 200,015.00 1.24% 11 方历雅 200,015.00 1.24% 12 章自力 200,015.00 1.24% 13 庄义芳 200,015.00 1.24% 注：上述持有人为本基金本报告期末场内份额持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 61,445.63 0.0116% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年 1月 19日 ）基金份额总额 530,480,573.38 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 530,480,573.38 注：本基金于 2014年 12月 22日至 2015年 1月 12日向社会公开募集, 扣除认购费后的有效认购 资金 530,335,748.32 元，利息结转份额 144,825.06 元，募集规模为 530,480,573.38 份。在本 基金成立后，折算为 530,480,573.38 份，划入基金份额持有人账户。 本基金合同于 2015年 1月 19日生效，根据基金合同的相关规定，本基金封闭期为三年（含三年）， 自基金合同生效之日起至三年后对应日前一个工作日止。 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 45 页 共 47 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告期本基金管理人于 2015年 5月 22日发布公告，自 2015年 5月 21日起免去钱慧同志 公开募集基金业务合规负责人（督察长）的职务，并任命陈光明同志代行公开募集基金业务合规 负责人（督察长）职责。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是立信会计师事务所有限公司。该会计师事务所自本基金 基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 2 2,584,915,468.90 100.00% 2,353,295.88 100.00% - 注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易（如有）而合计支付该券商 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 46 页 共 47 页 的佣金合计，不单指股票交易佣金。 2、交易单元的选择标准和程序 （1）选择标准 券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行；具有较强的研究服务能力；交易佣 金收费合理。 （2）选择程序 基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用 交易单元。 3、截至本报告期末，本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元 的资格，此事已向中国证监会报告，并等待进一步指示与解决；本公司已在深证交易所获得租用 券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东方证券 - - 3,042,400,000.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基 金合同生效公告 中国证券报、上海证券 报、公司网站 2015年 1月 20日 2 上海东方证券资产管理有限公司关于旗 下基金调整交易所固定收益品种估值方 法的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报、公司网 站 2015年 3月 31日 3 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基 金 2015年第 1季度报告 中国证券报、上海证券 报、公司网站 2015年 4月 20日 4 上海东方证券资产管理有限公司关于旗 上海证券报、中国证券 2015年 5月 8日 东方红睿阳混合 2015 年半年度报告 第 47 页 共 47 页 下部分基金增加上海天天基金销售有限 公司为代理销售机构并开通定投业务的 公告 报、证券时报和公司网 站 5 上海东方证券资产管理有限公司关于高 级管理人员变更的公告 上海证券报、中国证券 报、公司网站 2015年 5月 22日 6 上海东方证券资产管理有限公司关于调 整旗下基金最低持有份额限制公告 上海证券报、中国证券 报、公司网站 2015年 5月 22日 7 上海东方证券资产管理有限公司关于旗 下部分基金调整停牌股票估值方法的公 告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、公司网 站 2015年 6月 30日 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准设立东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金的文件； 2、《东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、中国证监会要求的其他文件。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人办公场所: ：上海市中山南路 318号 2号楼 31层。 11.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2015年 8月 27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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