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| 东方红稳健精选混合A(001203) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 408545 | ||||||||
| 基金代码 | 001203 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红稳健精选混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2015 年 8 月 27 日 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 2 页 共 50 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 上海东方证券资产管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年 度报告由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 25 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海东方证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015年 4 月 17日起至 6月 30日止。 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 3 页 共 50 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 44 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 44 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 4 页 共 50 页 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 48 §11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 49 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 50 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 50 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 5 页 共 50 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方红稳健精选混合型证券投资基金 基金简称 东方红稳健精选混合 基金主代码 001203 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 4月 17日 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 11,249,370,742.32份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 东方红稳健精选混合 A 东方红稳健精选混合 C 下属分级基金的交易代码： 001203 001204 下属分级基金的前端交易代码 001203 001204 报告期末下属分级基金的份额总额 11,134,871,259.63份 114,499,482.69 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的 长期稳健增值。 投资策略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略，在做好风险管理的基础 上，运用多样化的投资策略实现基金资产的稳定增值。本基金通过定性与定量 研究相结合的方法，确定投资组合中股票、债券和现金类大类资产的配置比例。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金 品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上海东方证券资产管理有限 公司 上海浦东发展银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 唐涵颖 廖原 联系电话 021-63325888 021-61618888 电子邮箱 service@dfham.com Liaoy03@spdb.com.cn 客户服务电话 4009200808 95528 传真 021-63326981 021-63602540 注册地址 上海市黄浦区中山南路 318 号 31层 上海市中山东一路 12 号 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 6 页 共 50 页 办公地址 上海市黄浦区中山南路 318 号 2号楼 31层 上海市中山东一路 12 号 邮政编码 200010 200120 法定代表人 王国斌 吉晓辉 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.dfham.com 基金半年度报告备置地点 上海东方证券资产管理有限公司 上海市中山南路 318号 2号楼 31层 上海浦东发展银行股份有限公司 上海市北京东路 689号 19楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京市西城区太平桥大街 17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 东方红稳健精选混合 A 东方红稳健精选混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年 4月 17日 - 2015 年 6月 30日) 报告期(2015年 4月 17日 - 2015年 6月 30日) 本期已实现收益 140,494,405.60 1,458,338.66 本期利润 208,365,896.83 2,342,674.90 加权平均基金份额本期利润 0.0340 0.0301 本期加权平均净值利润率 3.36% 2.98% 本期基金份额净值增长率 2.50% 2.40% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 170,416,398.11 1,665,319.88 期末可供分配基金份额利润 0.0153 0.0145 期末基金资产净值 11,409,448,346.99 117,235,828.31 期末基金份额净值 1.025 1.024 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 2.50% 2.40% 注：1、上述指标的计算时间的起始日为 2015 年 4 月 17 日（基金合同生效日），截至本报告期末 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 7 页 共 50 页 （2015年 6月 30日）不足半年。 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方红稳健精选混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.69% 0.09% 0.44% 0.01% 1.25% 0.08% 自基金合同 生效起至今 2.50% 0.10% 1.04% 0.01% 1.46% 0.09% 东方红稳健精选混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.59% 0.11% 0.44% 0.01% 1.15% 0.10% 自基金合同 生效起至今 2.40% 0.11% 1.04% 0.01% 1.36% 0.10% 注：1、本基金合同于 2015 年 4月 17日生效，截至本报告期末不足半年。 2、自基金合同生效日起至今指 2015年 4月 17日-2015 年 6月 30日。 3、根据基金合同有关规定，本基金的业绩比较基准为：同期中国人民银行公布的三年期银行 定期存款税后收益率+1.5%。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，t 日收益率（ ）按下列公式 计算： =100% *[（t日同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%）/365] 其中，t=1,2,3,．．．T，T表示时间截至日； t日至 T日的期间收益率（ ）按下列公式计算： 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 8 页 共 50 页 =[ (1+ )]-1 其中，T=2,3,4,．．．； (1+ )表示 t日至 T日的(1+ )数学连乘。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 9 页 共 50 页 注：1、截止日期为 2015年 6月 30日。 2、本基金合同 2015年 4月 17 日生效，建仓期 6 个月，即从 2015年 4月 17日起至 2015年 10月 16日，至本报告期末，本基金尚处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日，是国内首家获中国证监会批准设 立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设 立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518 号）批准，由东方证券股份有限公司出资 3 亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013 年 8月，公司成为首家获得“公开募集 证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投 资基金业务。截至 2015 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投 资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 10 页 共 50 页 金、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式 证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型 证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投 资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金十只证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 林鹏 本基金基 金经理兼 东方证券 资产管理 有限公司 执行董 事、东方 红睿丰灵 活配置混 合型证券 投资基 金、东方 红睿阳灵 活配置混 合型证券 投资基 金、东方 红睿元三 年定期开 放灵活配 置混合型 发起式证 券投资基 金、东方 红领先精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金、东 方红睿逸 定期开放 混合型发 起式证券 投资基金 2015年 4月 17日 - 17年 硕士，曾 任东方证 券股份有 限公司研 究所研究 员、资产 管理业务 总部投资 经理；现 任上海东 方证券资 产管理有 限公司执 行董事兼 任东方红 睿丰、东 方红睿 阳、东方 红睿元、 东方红领 先精选、 东方红稳 健精选、 东方红睿 逸基金经 理。具有 基金从业 资格，中 国国籍。 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 11 页 共 50 页 基金经理 注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司 决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格按照遵守《中华人民共 和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《东方红稳健精选混合型证券投资基金基金合 同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基 金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基 金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年以来，大盘指数经历初期盘整后一路上行，上证综指上涨 32.23%，深证成指上涨 30.17%，沪深 300 上涨 26.58%，中小板指数上涨 69.06%，创业板指数上涨 94.23%，中信标普全 债指数上涨 2.22%。创业板成为上半年最为热门的板块。 本产品自 4 月中旬成立以来，积极参与股票一级市场，同时较少参与二级市场交易，避免二 级市场波动带来的净值回撤。二季度债券市场绝对收益较低，且供给增长预期较大，宽松货币政 策及财政政策下，经济基本面转好存在较大可能，债券市场机会有限。因此，我们的操作主要以 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 12 页 共 50 页 获取无风险的股票一级市场收益为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2015年 06月 30日，本基金 A类份额净值为 1.025 元，份额累计净值为 1.025元，C类 份额净值为 1.024元，份额累计净值为 1.024元。报告期内，本基金 A类份额净值增长率为 2.50%， 同期业绩比较基准收益率为 1.04%，C 类份额净值增长率为 2.40%，同期业绩比较基准收益率为 1.04%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 7月初以来大盘暴跌，杠杆融资在市场涨跌中起到的助推作用充分体现，对于下半年的市场， 我们仍然看好，但前期的暴涨行情不可持续，市场将回归理性，指数或震荡为主，个股价值或充 分体现。 从债券市场来看，一方面积极财政政策下基本面企稳预期增强，利率债、信用债的供给都显 著上升，债券市场承压；另一方面，资金面预期平稳且充裕，随着股市由强转弱，投资者风险偏 好有所下降，资金又回流银行体系内，从而对于稳定收益类品种的需求增加。因此，短期内我们 认为债券市场较为稳定，中长期来看需要关注基本面的变化，尤其是房地产市场的回暖是否具有 可持续性。 7 月以来股票一级市场发行暂停，且短期内恢复存在不确定性。权益市场的波动导致债券需 求增加，给债券市场带来机会。本产品也积极调整投资策略，短期内增加债券配置，精选优质个 券，控制组合久期，获取稳定收益。待一级市场发行重启，再积极参与。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人 根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经 基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了严 格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和 结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，确定本基金管理人采用的估值政策。本基金管理人 的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格，同时，根据基金管理公司制定的 相关制度，估值工作决策会议成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间不存 在任何重大利益冲突。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 13 页 共 50 页 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对东方红稳健精选 混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法 律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同、托管协议的规定，对东方红稳健精选混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金 资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未 发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由上海东方证券资产管理有限公司编制、本托管人复核的本报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分 未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东方红稳健精选混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年 6月 30日 单位：人民币元 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 14 页 共 50 页 资 产 附注号 本期末 2015年 6月 30日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 7,973,956,389.97 结算备付金 5,894,941.48 存出保证金 231,218.59 交易性金融资产 6.4.7.2 1,143,851,728.53 其中：股票投资 162,058,298.43 基金投资 - 债券投资 981,793,430.10 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 2,293,707,040.55 应收证券清算款 102,042,601.04 应收利息 6.4.7.5 15,853,479.40 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 11,535,537,399.56 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年 6月 30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 2,060,019.35 应付管理人报酬 5,491,067.73 应付托管费 915,177.93 应付销售服务费 80,582.48 应付交易费用 6.4.7.7 251,665.34 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 54,711.43 负债合计 8,853,224.26 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 11,249,370,742.32 未分配利润 6.4.7.10 277,313,432.98 所有者权益合计 11,526,684,175.30 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 15 页 共 50 页 负债和所有者权益总计 11,535,537,399.56 注：1、本基金合同生效日为 2015年 4月 17日，无上年度可比期间数据。 2、报告截止日 2015 年 06 月 30 日，基金 A 类份额净值为 1.025 元，C 类份额净值为 1.024 元，基金 A类份额总额 11,134,871,259.63 份，C类份额总额 114,499,482.69份。 6.2 利润表 会计主体：东方红稳健精选混合型证券投资基金 本报告期：2015年 4月 17日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年 4 月 17日(基金合同生效日)至 2015年 6 月 30日 一、收入 221,656,811.02 1.利息收入 24,749,622.23 其中：存款利息收入 6.4.7.11 17,693,431.14 债券利息收入 4,409,340.27 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 2,646,850.82 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 124,345,019.19 其中：股票投资收益 6.4.7.12 124,404,499.87 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 -678,166.20 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 618,685.52 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 68,755,827.47 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.18 3,806,342.13 减：二、费用 10,948,239.29 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,776,130.91 2．托管费 6.4.10.2.2 1,296,021.77 3．销售服务费 6.4.10.2.3 80,582.48 4．交易费用 6.4.7.19 1,163,536.51 5．利息支出 573,304.80 其中：卖出回购金融资产支出 573,304.80 6．其他费用 6.4.7.20 58,662.82 三、利润总额 （亏损总额以“-” 210,708,571.73 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 16 页 共 50 页 号填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 210,708,571.73 注：本基金合同生效日为 2015年 4月 17日，无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方红稳健精选混合型证券投资基金 本报告期：2015年 4月 17日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2015 年 4月 17日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 491,054,566.48 - 491,054,566.48 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 210,708,571.73 210,708,571.73 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） 10,758,316,175.84 66,604,861.25 10,824,921,037.09 其中：1.基金申购款 11,370,860,522.76 72,976,725.19 11,443,837,247.95 2.基金赎回款 -612,544,346.92 -6,371,863.94 -618,916,210.86 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 11,249,370,742.32 277,313,432.98 11,526,684,175.30 注：本基金合同生效日为 2015年 4月 17日，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______陈光明______ ______任莉______ ____詹朋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 17 页 共 50 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东方红稳健精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2015]486 号文准予注册,由上海东方证券资产管理有限公司依 照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《东方红稳健精选混合型证券投资基金基 金合同》发售,基金合同于 2015 年 4 月 17 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基 金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公 司。 本基金于 2015 年 4月 13日至 2015 年 4月 14日向社会公开募集, 扣除认购费后的有效认购 资金 491,048,427.06元,利息转份额 6,139.42元,募集规模为 491,054,566.48份。上述募集资金 已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并出具验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《东方红稳健精选混合型证券投资 基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（国债、金融债、企业 债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、中小企 业私募债、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、股指期货、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关 规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的 0%—30%；本基金每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府 债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为:同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部 2006年 2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修 订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金 会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资 基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容 与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 18 页 共 50 页 基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2015年 6月 30日的财务 状况以及 2015年 4月 17日至 2015年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。本基金合同于 2015 年 4 月 17日生效。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其 公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应 收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 19 页 共 50 页 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收 款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、衍生工具等金融工具按如下原则确定公允价值并进行估 值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但 最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最 近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的 市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期 权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的 参数。 (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 20 页 共 50 页 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金收益分配应遵循下列原则：1、本基金的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各 类基金份额收取销售服务费情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；2、在符 合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次，每份基金份额每次收益分配比例 不低于收益分配基准日每份基金份额截至收益分配基准日可供分配利润的 10%；3、若《基金合同》 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 21 页 共 50 页 生效不满 3个月则可不进行收益分配；4、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资， 投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若 投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；5、基金收益分配基准日的基金份额净值 减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规 定。 6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务 的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的 指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有 明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于 非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定 期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允 价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由 中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4) 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的 估值处理标准》，对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券 和私募债券除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 22 页 共 50 页 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下: （1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 （3）对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时代扣代缴 个人所得税。持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息、红利收入全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1个月以上至 1 年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的， 暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税，暂不征收企业所得税。 （4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 活期存款 473,956,389.97 定期存款 7,500,000,000.00 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 合计： 7,973,956,389.97 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 23 页 共 50 页 项目 本期末 2015年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 89,261,422.02 162,058,298.43 72,796,876.41 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 25,518,029.04 25,678,430.10 160,401.06 银行间市场 960,316,450.00 956,115,000.00 -4,201,450.00 合计 985,834,479.04 981,793,430.10 -4,041,048.94 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,075,095,901.06 1,143,851,728.53 68,755,827.47 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 2,293,707,040.55 - 合计 2,293,707,040.55 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应收活期存款利息 502,967.41 应收定期存款利息 4,754,999.96 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,387.43 应收债券利息 8,151,211.50 应收买入返售证券利息 2,110,932.15 应收申购款利息 330,887.26 应收黄金合约拆借孳息 - 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 24 页 共 50 页 其他 93.69 合计 15,853,479.40 6.4.7.6 其他资产 注：本基金于本报告期末，未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 236,624.79 银行间市场应付交易费用 15,040.55 合计 251,665.34 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,587.93 预提费用 52,123.50 合计 54,711.43 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 东方红稳健精选混合 A 项目 本期 2015年 4月 17日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 475,591,290.63 475,591,290.63 本期申购 11,267,567,327.84 11,267,567,327.84 本期赎回(以"-"号填列) -608,287,358.84 -608,287,358.84 本期末 11,134,871,259.63 11,134,871,259.63 金额单位：人民币元 东方红稳健精选混合 C 项目 本期 2015年 4月 17日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 15,463,275.85 15,463,275.85 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 25 页 共 50 页 本期申购 103,293,194.92 103,293,194.92 本期赎回(以"-"号填列) -4,256,988.08 -4,256,988.08 本期末 114,499,482.69 114,499,482.69 注：1、本基金于 2015年 4月 13日至 2015年 4月 14日向社会公开募集, 扣除认购费后的有效认 购资金 491,048,427.06元,利息转份额 6,139.42元,募集规模为 491,054,566.48份。在本基金成 立后，折算为 491,054,566.48 份，划入基金份额持有人账户。 2、申购份额含红利再投份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 东方红稳健精选混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 140,494,405.60 67,871,491.23 208,365,896.83 本期基金份额交易 产生的变动数 29,921,992.51 36,289,198.02 66,211,190.53 其中：基金申购款 32,375,582.51 40,176,307.60 72,551,890.11 基金赎回款 -2,453,590.00 -3,887,109.58 -6,340,699.58 本期已分配利润 - - - 本期末 170,416,398.11 104,160,689.25 274,577,087.36 单位：人民币元 东方红稳健精选混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 1,458,338.66 884,336.24 2,342,674.90 本期基金份额交易 产生的变动数 206,981.22 186,689.50 393,670.72 其中：基金申购款 220,903.27 203,931.81 424,835.08 基金赎回款 -13,922.05 -17,242.31 -31,164.36 本期已分配利润 - - - 本期末 1,665,319.88 1,071,025.74 2,736,345.62 注：申购份额含红利再投份额（本基金暂未开通基金转换业务）。 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015 年 4 月 17 日(基金合同生效日)至 2015 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 8,584,933.01 定期存款利息收入 8,764,805.49 其他存款利息收入 - 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 26 页 共 50 页 结算备付金利息收入 12,360.72 其他 331,331.92 合计 17,693,431.14 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 4月 17日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 卖出股票成交总额 438,460,546.46 减：卖出股票成本总额 314,056,046.59 买卖股票差价收入 124,404,499.87 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月17日(基金合同生效日)至2015年 6月30日 债券投资收益——买卖债券（债转股及 债券到期兑付）差价收入 -678,166.20 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -678,166.20 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月17日(基金合同生效日)至2015年 6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 156,801,365.46 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 155,748,333.23 减：应收利息总额 1,731,198.43 买卖债券差价收入 -678,166.20 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 27 页 共 50 页 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无债券申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年 4月 17日(基金合同生效日)至 2015年 6 月 30日 股票投资产生的股利收益 618,685.52 基金投资产生的股利收益 - 合计 618,685.52 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年 4月 17日(基金合同生效日)至 2015 年 6月 30日 1.交易性金融资产 68,755,827.47 ——股票投资 72,796,876.41 ——债券投资 -4,041,048.94 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 28 页 共 50 页 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 68,755,827.47 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 4月 17日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 基金赎回费收入 3,806,342.13 合计 3,806,342.13 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年 4月 17日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 交易所市场交易费用 1,158,561.51 银行间市场交易费用 4,975.00 合计 1,163,536.51 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年 4月 17日(基金合同生效日)至 2015 年 6月 30日 审计费用 23,166.00 信息披露费 28,957.50 银行费用 5,739.32 帐户维护费 800.00 合计 58,662.82 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 29 页 共 50 页 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上海东方证券资产管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简 称“浦发银行”） 基金托管人、基金销售机构 东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金合同生效日为 2015年 4月 17日，无上年度可比期间。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年 4月 17日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东方证券 701,313,549.70 100.00% 注：本基金合同生效日为 2015年 4月 17日，无上年度可比期间数据。 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年 4月 17日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 东方证券 132,456,429.30 100.00% 注：本基金合同生效日为 2015年 4月 17日，无上年度可比期间数据。 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年 4月 17日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 东方证券 1,473,600,000.00 100.00% 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 30 页 共 50 页 注：本基金合同生效日为 2015年 4月 17日，无上年度可比期间数据。 6.4.10.1.2 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易；本基金合同生效日为 2015 年 4 月 17 日，无上年度可比期间数据。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年4月17日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 东方证券 638,472.70 100.00% 236,624.79 100.00% 注：1、本基金合同生效日为 2015年 4月 17 日，无上年度可比期间数据。 2、上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、 证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金 提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 3、本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格，此事已向 中国证监会报告，并等待进一步指示与解决；截至报告期末，本公司已在深证交易所获得租用券 商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年 4月 17日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 7,776,130.91 其中：支付销售机构的客 户维护费 127,706.92 注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%的年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.6%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 31 页 共 50 页 延。 2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。 3、本基金合同生效日为 2015 年 4月 17 日，无上年度可比期间数据。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年 4月 17日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,296,021.77 注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 延。 2、本基金合同生效日为 2015 年 4月 17 日，无上年度可比期间数据。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015年 4月 17日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 东方红稳健精选混 合 A 东方红稳健精选混 合 C 合计 上海东方证券资产管理 有限公司 - 64,292.59 64,292.59 浦发银行 - 16,289.89 16,289.89 合计 - 80,582.48 80,582.48 注：本基金合同生效日为 2015年 4月 17 日，无上年度可比期间数据。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 32 页 共 50 页 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年 4月 17日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 浦发银行 473,956,389.97 8,584,933.01 注：1、本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管，按银行同业利率计息。 2、本基金合同生效日为 2015 年 4月 17 日，无上年度可比期间数据。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况 注：本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2015 年 6 月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 603885 吉祥 航空 2015 年 6 月 29 日 筹划 非公 开发 行股 票停 牌 68.96 2015 年 7 月 15 日 62.06 36,649 409,735.82 2,527,315.04 - 300467 迅游 科技 2015 年 6 月 25 日 重大 事项 停牌 297.30 2015 年 7 月 2 日 267.57 3,726 125,752.50 1,107,739.80 - 注：本基金截至 2015 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 33 页 共 50 页 的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了 相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管 理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下 设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准 防范风险和内部控制的政策等；在经营层层面设立风险控制委员会，负责在董事会授权范围内的 重大经营项目和创新业务的风险评估；在业务操作层面风险管理职责主要由合规与风险管理部和 风险管理人员负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险，本基金 均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司 发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持 有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记 结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银 行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期未持有按短期信用评级列示的债券投资。 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 34 页 共 50 页 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2015年 6月 30日 AAA 980,672,430.10 AAA 以下 1,121,000.00 未评级 - 合计 981,793,430.10 注：本基金于 2015年 4月 17日成立，无上年度可比期间数据。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有 的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金等。本基金 的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投资品种修正久期等 参数的监控进行利率风险管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 末 2015 1 个月以内 1-3 个 月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 35 页 共 50 页 年 6 月 30 日 资产 银行 存款 7,973,956,389.97 - - - - - 7,973,956,389.97 结算 备付 金 5,894,941.48 - - - - - 5,894,941.48 存出 保证 金 231,218.59 - - - - - 231,218.59 交易 性金 融资 产 - - 579,313,430.10 - 402,480,000.00 162,058,298.43 1,143,851,728.53 买入 返售 金融 资产 2,293,700,000.00 - - - - 7,040.55 2,293,707,040.55 应收 证券 清算 款 - - - - - 102,042,601.04 102,042,601.04 应收 利息 - - - - - 15,853,479.40 15,853,479.40 其他 资产 - - - - - - - 资产 总计 10,273,782,550.04 - 579,313,430.10 - 402,480,000.00 279,961,419.42 11,535,537,399.56 负债 应付 赎回 款 - - - - - 2,060,019.35 2,060,019.35 应付 管理 人报 酬 - - - - - 5,491,067.73 5,491,067.73 应付 托管 费 - - - - - 915,177.93 915,177.93 应付 销售 - - - - - 80,582.48 80,582.48 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 36 页 共 50 页 服务 费 应付 交易 费用 - - - - - 251,665.34 251,665.34 其他 负债 - - - - - 54,711.43 54,711.43 负债 总计 - - - - - 8,853,224.26 8,853,224.26 利率 敏感 度缺 口 10,273,782,550.04 - 579,313,430.10 - 402,480,000.00 271,108,195.16 11,526,684,175.30 注：1.上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价 值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 2.本基金于 2015年 4月 17日成立，无上年度可比期间数据。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析基于本基金于本报告期末的利率风险状况； 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率之外的其 他市场变量保持不变； 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2015年 6月 30日 ） 上升 0.25% -6,950,588.75 下降 0.25% 6,950,588.75 注：本基金于 2015 年 4 月 17 日成立，无上年度可比期间数据。 上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时， 为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金承受的其他市场价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除 市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险， 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 37 页 共 50 页 主要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券的的涨跌趋势的影响，由所持有的 金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且本基金管 理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风 险管理。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 162,058,298.43 1.41 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 981,793,430.10 8.52 交易性金融资产－贵金属投 资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 1,143,851,728.53 9.92 注：1.本基金于 2015年 4月 17 日成立，无上年度可比期间数据。 2.本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中 小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次 级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期 融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、股指期货、国债期货以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密 相关； 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2015年 6月 30日 ） 上升 5% 11,526,677.13 下降 5% -11,526,677.13 注：1、本基金于 2015年 4 月 17日成立，无上年度可比期间数据。 2、本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。上表为 市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准对应的股票市场指 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 38 页 共 50 页 数（沪深 300）价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 假设 1.置信区间 95% 2.观察期 统计日之前的 250个交易日 分析 风险价值 （单位：人民币元） 本期末（ 2015年 6月 30日 ） 1天 3,458,003.14 1周 6,916,006.28 注：本基金于 2015年 4月 17日成立，无上年度可比期间数据。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所 属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 159,266,041.59 元，第二层次的余额为 984,585,686.94 元，无属于第三 层次的余额。于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债均属于第一层次，本期未持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市 或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金采用第三方估 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 39 页 共 50 页 值机构根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值 处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注 6.4.5.2），并将相关债券的公允价值从第 一层次调整至第二层次。 （iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 （c）非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2015年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 （d）不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 162,058,298.43 1.40 其中：股票 162,058,298.43 1.40 2 固定收益投资 981,793,430.10 8.51 其中：债券 981,793,430.10 8.51 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 2,293,707,040.55 19.88 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,979,851,331.45 69.18 7 其他各项资产 118,127,299.03 1.02 8 合计 11,535,537,399.56 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 40 页 共 50 页 B 采矿业 - - C 制造业 56,204,707.96 0.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 65,990,787.17 0.57 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,470,612.00 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 2,527,315.04 0.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,270,766.04 0.03 J 金融业 29,966,081.28 0.26 K 房地产业 1,452,000.00 0.01 L 租赁和商务服务业 1,175,992.11 0.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 36.83 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 162,058,298.43 1.41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601985 中国核电 4,831,003 63,141,209.21 0.55 2 600036 招商银行 1,018,500 19,066,320.00 0.17 3 002415 海康威视 423,531 18,974,188.80 0.16 4 601169 北京银行 818,300 10,899,756.00 0.09 5 600019 宝钢股份 883,185 7,719,036.90 0.07 6 600690 青岛海尔 244,645 7,420,082.85 0.06 7 600066 宇通客车 227,591 4,676,995.05 0.04 8 300463 迈克生物 48,611 4,266,101.36 0.04 9 000651 格力电器 52,400 3,348,360.00 0.03 10 601368 绿城水务 152,547 2,849,577.96 0.02 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 41 页 共 50 页 11 603885 吉祥航空 36,649 2,527,315.04 0.02 12 603718 海利生物 60,870 2,352,016.80 0.02 13 000002 万 科Ａ 100,000 1,452,000.00 0.01 14 603669 灵康药业 39,393 1,312,574.76 0.01 15 300465 高伟达 14,000 1,278,200.00 0.01 16 300467 迅游科技 3,726 1,107,739.80 0.01 17 603566 普莱柯 23,080 1,035,138.00 0.01 18 603108 润达医疗 11,800 844,644.00 0.01 19 603901 永创智能 17,857 803,565.00 0.01 20 002757 南兴装备 20,194 786,556.30 0.01 21 603598 引力传媒 12,955 726,386.85 0.01 22 603311 金海环境 27,720 720,165.60 0.01 23 002759 天际股份 19,259 709,116.38 0.01 24 002758 华通医药 8,694 625,968.00 0.01 25 603918 金桥信息 10,476 582,465.60 0.01 26 300462 华铭智能 10,299 580,657.62 0.01 27 300466 赛摩电气 13,888 536,910.08 0.00 28 603300 华铁科技 18,434 449,605.26 0.00 29 300479 神思电子 9,600 434,688.00 0.00 30 300469 信息发展 6,596 302,360.64 0.00 31 603023 威帝电子 6,379 298,154.46 0.00 32 603026 石大胜华 10,000 230,400.00 0.00 33 603568 伟明环保 1 36.83 0.00 34 601398 工商银行 1 5.28 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 601211 国泰君安 99,965,670.75 0.87 2 002415 海康威视 45,931,396.90 0.40 3 601398 工商银行 44,905,477.66 0.39 4 601985 中国核电 32,649,100.17 0.28 5 601988 中国银行 28,675,670.00 0.25 6 600019 宝钢股份 24,376,368.03 0.21 7 600196 复星医药 21,333,100.48 0.19 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 42 页 共 50 页 8 600036 招商银行 18,156,176.39 0.16 9 600030 中信证券 14,775,439.10 0.13 10 601169 北京银行 10,953,603.00 0.10 11 600690 青岛海尔 10,952,144.56 0.10 12 002241 歌尔声学 10,950,261.35 0.09 13 600048 保利地产 9,999,060.00 0.09 14 600066 宇通客车 4,905,479.12 0.04 15 000002 万 科Ａ 3,152,743.00 0.03 16 000333 美的集团 2,497,735.96 0.02 17 000858 五 粮 液 2,455,914.90 0.02 18 601288 农业银行 2,454,970.00 0.02 19 601601 中国太保 2,453,770.00 0.02 20 000651 格力电器 2,453,392.33 0.02 注：“本期累计买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 601211 国泰君安 157,762,362.66 1.37 2 601985 中国核电 66,018,864.76 0.57 3 601398 工商银行 45,520,547.28 0.39 4 002415 海康威视 41,428,201.18 0.36 5 601988 中国银行 29,198,794.00 0.25 6 600196 复星医药 21,406,371.48 0.19 7 600019 宝钢股份 17,725,684.77 0.15 8 600030 中信证券 14,783,648.88 0.13 9 002241 歌尔声学 11,155,360.20 0.10 10 600048 保利地产 10,030,176.00 0.09 11 600690 青岛海尔 4,999,996.71 0.04 12 603198 迎驾贡酒 3,105,989.00 0.03 13 000333 美的集团 2,524,785.54 0.02 14 601601 中国太保 2,488,100.00 0.02 15 601288 农业银行 2,441,244.00 0.02 16 000858 五 粮 液 2,211,480.00 0.02 17 000002 万 科Ａ 1,660,775.00 0.01 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 43 页 共 50 页 18 000895 双汇发展 1,359,917.00 0.01 19 603568 伟明环保 946,424.00 0.01 20 603300 华铁科技 748,104.00 0.01 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 403,317,468.61 卖出股票收入（成交）总额 438,460,546.46 注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单 价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 979,829,632.10 8.50 其中：政策性金融债 979,829,632.10 8.50 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 842,798.00 0.01 8 其他 1,121,000.00 0.01 9 合计 981,793,430.10 8.52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 150209 15 国开 09 4,000,000 402,480,000.00 3.49 2 150206 15 国开 06 3,000,000 302,760,000.00 2.63 3 150211 15 国开 11 2,500,000 250,875,000.00 2.18 4 018001 国开 1301 231,430 23,714,632.10 0.21 5 132002 15 天集 EB 11,210 1,121,000.00 0.01 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 44 页 共 50 页 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要 与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组 合的超额收益。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要 与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组 合的超额收益。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 45 页 共 50 页 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 231,218.59 2 应收证券清算款 102,042,601.04 3 应收股利 - 4 应收利息 15,853,479.40 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 118,127,299.03 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 东方 红稳 健精 选混 2,225 5,004,436.52 10,896,799,068.88 97.86% 238,072,190.75 2.14% 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 46 页 共 50 页 合 A 东方 红稳 健精 选混 合 C 163 702,450.81 99,601,593.63 86.99% 14,897,889.06 13.01% 合计 2,388 5,706,887.33 10,996,400,663.00 97.75% 252,970,079.80 2.25% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 东方红稳 健精选混 合 A 49,211.87 0.0004% 东方红稳 健精选混 合 C 0.00 0.0000% 合计 49,211.87 0.0004% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 东方红稳健精选混合 A 0 东方红稳健精选混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 东方红稳健精选混合 A 0 东方红稳健精选混合 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方红稳健精选 混合 A 东方红稳健精选 混合 C 基金合同生效日（2015年 4月 17日）基金份 475,591,290.63 15,463,275.85 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 47 页 共 50 页 额总额 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 份额 11,267,567,327.84 103,293,194.92 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 回份额 608,287,358.84 4,256,988.08 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 11,134,871,259.63 114,499,482.69 注：1、本基金合同于 2015 年 4月 17日生效。 2、总申购份额含红利再投份额（本基金暂未开通基金转换业务）。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期本基金管理人于 2015年 5月 22日发布公告，自 2015年 5月 21日起免去钱慧同志 公开募集基金业务合规负责人（督察长）的职务，并任命陈光明同志代行公开募集基金业务合规 负责人（督察长）职责。 经基金托管人决定，邓从国同志自 2015 年 4 月 1 日起担任资产托管与养老金业务部总经理 职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是立信会计师事务所有限公司。该会计师事务所自本基金 基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 48 页 共 50 页 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 2 701,313,549.70 100.00% 638,472.70 100.00% - 注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易（如有）而合计支付该券商 的佣金合计，不单指股票交易佣金。 2、交易单元的选择标准和程序： （1）选择标准：券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行；具有较强的研究服 务能力；交易佣金收费合理。 （2）选择程序：基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与 其签订协议租用交易单元。 3、截至本报告期末，本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元 的资格，此事已向中国证监会报告，并等待进一步指示与解决；本公司已在深证交易所获得租用 券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东方证券 132,456,429.30 100.00% 1,473,600,000.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 序 号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 49 页 共 50 页 1 东方红稳健精选混合型证券投资基金合同生效 公告 中国证券报、公司网站 2015/4/20 2 东方红稳健精选混合型证券投资基金开放日常 申购、赎回业务公告 中国证券报、公司网站 2015/4/21 3 东方红稳健精选混合型证券投资基金暂停申购 业务的公告 中国证券报、公司网站 2015/4/28 4 东方红稳健精选混合型证券投资基金恢复申购 业务的公告 中国证券报、公司网站 2015/5/12 5 东方红稳健精选混合型证券投资基金暂停申购 业务的公告 中国证券报、公司网站 2015/5/15 6 上海东方证券资产管理有限公司关于高级管理 人员变更的公告 上海证券报、中国证券 报、公司网站 2015/5/22 7 上海东方证券资产管理有限公司关于调整旗下 基金最低持有份额限制公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、公司网 站 2015/5/22 8 东方红稳健精选混合型证券投资基金恢复申购 业务的公告 中国证券报、公司网站 2015/5/26 9 东方红稳健精选混合型证券投资基金暂停申购 业务的公告 中国证券报、公司网站 2015/5/28 10 东方红稳健精选混合型证券投资基金恢复申购 业务的公告 中国证券报、公司网站 2015/6/11 11 东方红稳健精选混合型证券投资基金暂停申购 业务的公告 中国证券报、公司网站 2015/6/12 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准设立东方红稳健精选混合型证券投资基金的文件； 2、《东方红东方红稳健精选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东方红东方红稳健精选混合型证券投资基金托管协议》； 4、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照； 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 50 页 共 50 页 6、中国证监会要求的其他文件。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。 11.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2015年 8月 27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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