最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东吴优信稳健债券C(582201) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 408539 | ||||||||
| 基金代码 | 582201 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴优信稳健债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇一五年八月二十七日 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 2 页 共 49 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015年 8月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2015年 01月 01日起至 06月 30日止。 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 3 页 共 49 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 38 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 42 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 42 7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 42 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 4 页 共 49 页 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 44 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 45 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 46 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 46 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 49 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 49 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 49 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 49 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 5 页 共 49 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东吴优信稳健债券型证券投资基金 基金简称 东吴优信稳健债券 场内简称 - 基金主代码 582001 交易代码 582001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年 11月 5日 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 24,126,477.67份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 东吴优信稳健债券 A 东吴优信稳健债券 C 下属分级基金的交易代码： 582001 582201 报告期末下属分级基金的份额总额 23,443,071.85份 683,405.82份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金属于债券型基金，在控制风险和保持资产流动性的前提下，在精选高信 用等级债券基础上通过主动式管理及量化分析追求稳健、较高的投资收益。 投资策略 本基金是一只债券型基金，以债券投资为主，股票投资为辅的原则构建和管理 投资组合。对于债券投资，本基金通过对利率走势的判断和债券收益率曲线变 动趋势的分析，确定本基金债券组合久期和期限结构配置。债券选择上，本基 金根据债券信用风险特征、到期收益率、信用利差和税收差异等因素的分析， 并考虑债券流动性和操作策略，选择投资价值高的债券作为本基金的投资对 象。本基金股票投资是作为债券投资的有益补充，主要采取自下而上的策略精 选具有估值优势的优势企业股票作为投资对象。 业绩比较基准 中信标普全债指数 风险收益特征 本基金主要投资于高信用级别、投资价值高的债券资产，属证券投资基金中的 低风险品种，长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于 货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东吴基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 徐军 田青 联系电话 021-50509888-8308 010-67595096 电子邮箱 xuj@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 6 页 共 49 页 客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 010-67595096 传真 021-50509888-8211 010-66275853 注册地址 上海浦东源深路 279号 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 上海浦东源深路 279号 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1号楼 邮政编码 200135 100033 法定代表人 任少华 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.scfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东吴基金管理有限公司 上海浦东源深路 279号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 东吴优信稳健债券 A 东吴优信稳健债券 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年 1月 1日 - 2015 年 6月 30日) 报告期(2015年 1月 1日 - 2015年 6月 30日) 本期已实现收益 -9,542.90 51,786.76 本期利润 312,818.22 270,680.78 加权平均基金份额本期利润 0.0130 0.0238 本期加权平均净值利润率 1.13% 2.15% 本期基金份额净值增长率 1.13% 0.99% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 881,944.11 9,197.98 期末可供分配基金份额利润 0.0376 0.0135 期末基金资产净值 26,958,802.12 767,896.15 期末基金份额净值 1.1500 1.1236 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 16.36% 11.28% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 7 页 共 49 页 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费 等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东吴优信稳健债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -3.39% 0.83% 0.22% 0.04% -3.61% 0.79% 过去三个月 -0.19% 0.72% 1.20% 0.04% -1.39% 0.68% 过去六个月 1.13% 0.61% 1.82% 0.08% -0.69% 0.53% 过去一年 7.60% 0.47% 7.26% 0.16% 0.34% 0.31% 过去三年 12.79% 0.31% 14.65% 0.10% -1.86% 0.21% 自基金合同 生效起至今 16.36% 0.30% 28.03% 0.08% -11.67% 0.22% 东吴优信稳健债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -3.41% 0.83% 0.22% 0.04% -3.63% 0.79% 过去三个月 -0.27% 0.72% 1.20% 0.04% -1.47% 0.68% 过去六个月 0.99% 0.61% 1.82% 0.08% -0.83% 0.53% 过去一年 7.22% 0.47% 7.26% 0.16% -0.04% 0.31% 过去三年 11.40% 0.31% 14.65% 0.10% -3.25% 0.21% 自基金合同 生效起至今 11.28% 0.31% 24.64% 0.08% -13.36% 0.23% 注：1、比较基准=中信标普全债指数 2、本基金于 2009年 6月 15日开始分为 A、C两类。 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 8 页 共 49 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 9 页 共 49 页 注：1.比较基准=中信标普全债指数。 2.经中国证监会批准，本基金于 2009年 6月 15日分为 A、C两类，具体内容详见本基金管理人于 2009年 6月 11日刊登的《关于东吴优信稳健债券型证券投资基金增加 C类收费模式并修改基金 合同的公告》。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字【2003】82号批准设立的证券投资基金管 理公司，于 2004年 9月正式成立，注册资本人民币 1亿元，公司股东为东吴证券股份有限公司（占 70%股份）、上海兰生（集团）有限公司（占 30%股份）。 作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合，东吴基金崇尚“以人为本，以市场为导向，以客户 为中心，以价值创造为根本出发点”的经营理念；遵循“诚而有信、稳而又健、和而有铮、勤而 又专、有容乃大”的企业格言；树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者”的远 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 10 页 共 49 页 大理想，创造性地树立公司独特的文化体系，在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形象。 截至 2015年 6月 30日，公司旗下共管理 18只公募基金，其中股票型基金 5只，分别为东吴价值 成长双动力股票型证券投资基金、东吴行业轮动股票型证券投资基金、东吴新经济股票型证券投 资基金、东吴新创业股票型证券投资基金、东吴新产业精选股票型证券投资基金；债券型基金 4 只，分别为东吴优信稳健债券型证券投资基金、东吴增利债券型证券投资基金、东吴鼎利分级债 券型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金；混合型 6只，分别为东吴嘉禾 优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、东吴 保本混合型证券投资基金、东吴内需增长混合型证券投资基金、东吴阿尔法灵活配置混合型证券 投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金；货币型基金 1只，为东吴货币市场证券 投资基金；指数型基金 1 只，为东吴中证新兴产业指数证券投资基金；LOF 基金 1 只，为东吴深 证 100指数增强型股票投资基金。 此外，管理专户资产管理计划 27只；子公司专项资产管理计划 79个。 公司管理的资产总规模为 486.05亿元，其中公募基金 131.96亿元，专户资产 57.2亿元，子公司 296.89亿元。公司管理的资产规模较年初新增 182.35亿元。 今年上半年市场迎来了牛市行情，基金业绩提升比较大。公司本着为投资者创造绝对收益的宗旨， 秉持更好回报投资者的信念，积极提高基金经理对牛市行情的把握能力，加大与上市公司及机构 间的沟通，上半年基金投资取得了不错的成绩。根据中国银河证券研究所基金研究中心数据显示， 截至 6月 30日，公司 17只基金中有 7只基金今年以来的净值增长率排名进入同类基金前二分之 一，有 1只基金进入同类基金前四分之一。 下一步，公司将秉承“三满意一放心”的经营理念，继续以市场为导向、以客户为中心，强化服 务意识，拓展发展空间，全面提高公司的核心竞争力，推进东吴基金向现代财富管理公司转型。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨庆定 本基金基 金经理、 基金投资 总部总经 理 2014年 6月 28 日 - 9.5年 博士，上海交通大学 管理学专业毕业。历 任大公国际资信评 估有限责任公司上 海分公司研究员与 结构融资部总经理、 上海证券有限公司 高级经理、太平资产 管理有限公司高级 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 11 页 共 49 页 投资经理；2007年 7 月至 2010年 6月期 间任东吴基金管理 有限公司研究员、基 金经理助理；2013年 4月再次加入东吴基 金管理有限公司，现 担任公司基金投资 总部总经理、东吴鼎 利分级债券型证券 投资基金基金经理、 东吴中证可转换债 券指数分级证券投 资基金、东吴优信稳 健债券型证券投资 基金基金经理、东吴 保本混合型证券投 资基金基金经理。 注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，因部分投资者选择赎回基金，导致该基金在 2015 年 3 月 26 日至 2015 年 6月 19日连续六十个工作日出现资产净值低于五千万的情况，本基金管理人已上报中国证券监督管理 委员会，公司正在拟定相关应对方案。除此之外，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中 国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获 得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行 信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁 止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研 究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事 中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。 本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 12 页 共 49 页 间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个 季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行 95%置信区 间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在 不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年 GDP同比增速维持于 7%，各月 CPI同比增速始终低于 2%，较弱的基本面环境 对债券市场构成支撑。年初在经济预期悲观、财政与货币政策取向不明晰及权益市场调整的背景 下，债市保持上涨，3 月金融数据改善及地方政府债务置换措施出台后，市场对债券供给压力及 “保增长”力度的担忧上升，权益市场全面走强也对资金也产生了明显的分流影响，债券收益率 大幅波动上行。进入 2 季度后，央行货币政策维持宽松，货币市场流动性充裕，经济金融数据显 示基本面持续偏弱，但地方政府债务置换预期和权益市场表现仍然对长久期利率债表现构成压力； 信用债则受益于稳增长预期，以及权益市场大幅回调后较大的资金配置需求，表现好于利率债， 信用利差明显压缩。 本基金在 1 季度适当降低了债券仓位；2 季度纯债部分均衡持仓，久期水平中性，持仓可转 债回调导致基金净值产生一定回撤。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，东吴优信稳健债券 A份额净值为 1.1500元，累计净值 1.1620元；本报告 期份额净值增长率 1.13%，同期业绩比较基准收益率为 1.82%；东吴优信稳健债券 C 份额净值为 1.1236 元，累计净值 1.1356 元；本报告期份额净值增长率 0.99%，同期业绩比较基准收益率为 1.82%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年以来经济基本面维持偏弱格局，预计下半年经济仍将保持弱势，但明显下滑概率不大； 猪价企稳及油价低基数因素下，CPI 同比增速将温和回升，但仍将维持低位。下半年财政政策较 上半年预计较上半年更加积极，但货币政策与财政政策并非“此消彼长”，货币政策仍有望保持 适度宽松，货币市场流动性有望维持宽松格局，同时在融资需求下降的大背景下，信用扩张力度 仍然有限。今年年中的权益市场调整后，传统债券品种需求迅速回升，下半年债券需求仍将较大， 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 13 页 共 49 页 债券市场仍面临较为有利的环境。 我们将根据市场变化，调整仓位和持仓品种，适时进行波段操作以提高收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金 份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总裁、副总经理、运营总监、基金会计、基金投 资总部总经理、监察稽核人员等组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以 列席相关会议。 公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上， 由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及 计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；运营总监、基金会计等参与基金组合估值方法的确 定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、监察稽核业务相关人员对有关估值 政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员 会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金 日常估值业务。 公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约 定。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，因部分投资者选择赎回基金，导致该基金在 2015 年 3 月 26 日至 2015 年 6月 19日连续六十个工作日出现资产净值低于五千万的情况，本基金管理人已上报中国证券监督管理 委员会，公司正在拟定相关应对方案。 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 14 页 共 49 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东吴优信稳健债券型证券投资基金 报告截止日： 2015年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 141,284.76 482,368.54 结算备付金 1,391,773.82 6,784,010.98 存出保证金 52,539.92 7,958.57 交易性金融资产 6.4.7.2 36,177,374.60 95,668,502.24 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 36,177,374.60 95,668,502.24 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 15 页 共 49 页 应收证券清算款 67,918.80 27,513.80 应收利息 6.4.7.5 951,068.05 2,427,982.78 应收股利 - - 应收申购款 99,221.73 828,477.58 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 38,881,181.68 106,226,814.49 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 10,500,000.00 56,999,992.50 应付证券清算款 - 5,696.09 应付赎回款 168,514.82 379,421.35 应付管理人报酬 15,285.99 27,820.81 应付托管费 4,703.34 8,560.28 应付销售服务费 284.53 8,788.53 应付交易费用 6.4.7.7 71,219.53 2,145.40 应交税费 324,540.00 324,540.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 69,935.20 140,259.50 负债合计 11,154,483.41 57,897,224.46 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 24,126,477.67 43,080,031.19 未分配利润 6.4.7.10 3,600,220.60 5,249,558.84 所有者权益合计 27,726,698.27 48,329,590.03 负债和所有者权益总计 38,881,181.68 106,226,814.49 注：本基金为分级基金，报告截止日 2015年 6月 30日，份额总额为 24,126,477.67份，其中东 吴优信稳健债券 A基金份额净值 1.1500元，基金份额总额 23,443,071.85份；东吴优信稳健债券 C基金份额净值 1.1236元，基金份额总额 683,405.82份。 6.2 利润表 会计主体：东吴优信稳健债券型证券投资基金 本报告期：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014 年 6月 30日 一、收入 1,575,597.22 10,145,990.27 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 16 页 共 49 页 1.利息收入 1,515,901.59 5,539,304.66 其中：存款利息收入 6.4.7.11 38,082.95 91,162.25 债券利息收入 1,477,818.64 5,448,142.41 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -485,175.63 -6,542,400.65 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -317,110.05 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -181,578.46 -6,542,400.65 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 13,512.88 - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 541,255.14 11,135,304.90 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.18 3,616.12 13,781.36 减：二、费用 992,098.22 2,669,671.51 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 130,790.24 366,242.23 2．托管费 6.4.10.2.2 40,243.11 112,689.96 3．销售服务费 6.4.10.2.3 25,857.06 138,968.29 4．交易费用 6.4.7.19 318,995.42 1,733.33 5．利息支出 386,459.72 1,956,212.73 其中：卖出回购金融资产支出 386,459.72 1,956,212.73 6．其他费用 6.4.7.20 89,752.67 93,824.97 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 583,499.00 7,476,318.76 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 583,499.00 7,476,318.76 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东吴优信稳健债券型证券投资基金 本报告期：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 17 页 共 49 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 43,080,031.19 5,249,558.84 48,329,590.03 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 583,499.00 583,499.00 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） -18,953,553.52 -2,232,837.24 -21,186,390.76 其中：1.基金申购款 19,501,453.12 2,839,171.08 22,340,624.20 2.基金赎回款 -38,455,006.64 -5,072,008.32 -43,527,014.96 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 24,126,477.67 3,600,220.60 27,726,698.27 项目 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 217,521,672.45 -4,796,135.43 212,725,537.02 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 7,476,318.76 7,476,318.76 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） -159,775,811.76 831,613.97 -158,944,197.79 其中：1.基金申购款 29,530,881.25 997,217.56 30,528,098.81 2.基金赎回款 -189,306,693.01 -165,603.59 -189,472,296.60 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 57,745,860.69 3,511,797.30 61,257,657.99 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 18 页 共 49 页 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______任少华______ ______吕晖______ ____沈静____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东吴优信稳健债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会证 监许可[2008]1048号文《关于核准东吴优信稳健债券型证券投资基金募集的批复》的核准向社会 公开发行募集，募集期为 2008年 10月 6日至 2008年 10月 31日。经江苏公证天业会计师事务所 有限公司验资，首次募集的净认购金额为 1,481,291,890.04 人民币元，利息为 439,198.30 人民 币元，首次募集有效认购户数为 8722 户，按照每份基金份额面值 1.00元人民币计算，本息合计 募集基金份额总额为 1,481,731,088.34 份。经向中国证监会备案，本基金合同于 2008年 11月 5 日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴 基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益品种，债券投资比例为 80%-95%，股票投资比 例为 0%-20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金业绩比较 基准=中信标普全债指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证 券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布 的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴优信稳健债券型证券投资基金基金合同》和中国证 监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致，会计估计有调整。 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 19 页 共 49 页 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 根据中国证券投资基金业协会关于发布《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》的通知，本基金自 2015年 3月 24日起，对交易所 市场上上市交易或挂牌转让的除实行全价交易的可转换债券品种以外的固定收益品种估值时，由 原来的直接采用交易所收盘价估值变更为第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估 值。本基金对该会计估计变更采用未来适用法，经测算新估值标准实施日的相关调整对前一估值 日基金资产净值的影响未超过 0.5%。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局批准，自 2008年 9月 19日起，调整证券（股票）交 易印花税率，对出让方按 0.1%的税率征收，对受让方不再征税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定,自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，继续免 征营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现 金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 20 页 共 49 页 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》 的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公 司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税，基金向 个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补 充通知》的规定，自 2005年 6月 13日起，对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按 照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50％计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现 金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、证监会财税字[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 活期存款 141,284.76 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 141,284.76 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 21 页 共 49 页 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 35,408,796.55 36,177,374.60 768,578.05 银行间市场 - - - 合计 35,408,796.55 36,177,374.60 768,578.05 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 35,408,796.55 36,177,374.60 768,578.05 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产、负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应收活期存款利息 194.57 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 626.30 应收债券利息 950,223.58 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 23.60 合计 951,068.05 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 22 页 共 49 页 交易所市场应付交易费用 71,219.53 银行间市场应付交易费用 - 合计 71,219.53 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 510.84 预提费用 69,424.36 合计 69,935.20 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 东吴优信稳健债券 A 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 16,201,702.21 16,201,702.21 本期申购 16,495,714.89 16,495,714.89 本期赎回(以"-"号填列) -9,254,345.25 -9,254,345.25 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 23,443,071.85 23,443,071.85 金额单位：人民币元 东吴优信稳健债券 C 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 26,878,328.98 26,878,328.98 本期申购 3,005,738.23 3,005,738.23 本期赎回(以"-"号填列) -29,200,661.39 -29,200,661.39 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 683,405.82 683,405.82 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 23 页 共 49 页 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 东吴优信稳健债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 607,869.91 1,614,676.35 2,222,546.26 本期利润 -9,542.90 322,361.12 312,818.22 本期基金份额交易 产生的变动数 283,617.10 696,748.69 980,365.79 其中：基金申购款 765,331.16 1,681,792.21 2,447,123.37 基金赎回款 -481,714.06 -985,043.52 -1,466,757.58 本期已分配利润 - - - 本期末 881,944.11 2,633,786.16 3,515,730.27 单位：人民币元 东吴优信稳健债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 400,487.37 2,626,525.21 3,027,012.58 本期利润 51,786.76 218,894.02 270,680.78 本期基金份额交易 产生的变动数 -443,076.15 -2,770,126.88 -3,213,203.03 其中：基金申购款 69,251.04 322,796.67 392,047.71 基金赎回款 -512,327.19 -3,092,923.55 -3,605,250.74 本期已分配利润 - - - 本期末 9,197.98 75,292.35 84,490.33 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 活期存款利息收入 8,572.31 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 29,003.08 其他 507.56 合计 38,082.95 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 24 页 共 49 页 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 卖出股票成交总额 111,513,370.85 减：卖出股票成本总额 111,830,480.90 买卖股票差价收入 -317,110.05 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 182,171,849.16 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 179,470,056.55 减：应收利息总额 2,883,371.07 买卖债券差价收入 -181,578.46 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未进行资产支持证券投资。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期未持有贵金属投资。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期未持有贵金属投资。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期未持有贵金属投资。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期未持有贵金属投资。 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 25 页 共 49 页 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具交易。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期未进行其他衍生工具投资。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 13,512.88 基金投资产生的股利收益 - 合计 13,512.88 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 1.交易性金融资产 541,255.14 ——股票投资 - ——债券投资 541,255.14 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 541,255.14 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金赎回费收入 3,216.99 转换费收入 582001 301.95 转换费收入 582201 97.18 合计 3,616.12 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 26 页 共 49 页 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 交易所市场交易费用 318,820.42 银行间市场交易费用 175.00 合计 318,995.42 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 39,671.58 银行汇划费用 2,328.31 帐户维护费 18,000.00 合计 89,752.67 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无需要说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无需要说明的日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期基金关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东吴基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登 记 人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商 业条款订立。 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 27 页 共 49 页 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 东吴证券股份有限公司 156,881,335.06 76.91% - - 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 东吴证券股份有限公司 146,830,918.92 54.49% 71,302,858.69 49.54% 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 东吴证券股份有限公司 1,488,842,000.00 53.48% 1,438,100,000.00 21.69% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 28 页 共 49 页 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东吴证券股份有限公司 140,664.05 76.64% 71,219.53 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东吴证券股份有限公司 - - - - 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6 月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 130,790.24 366,242.23 其中：支付销售机构的客 户维护费 6,112.93 8,028.26 注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.65%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.65% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6 月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 40,243.11 112,689.96 注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 29 页 共 49 页 东吴优信稳健债券 A 东吴优信稳健债券 C 合计 中国建设银行股份有限 公司 - 361.42 361.42 东吴证券股份有限公司 - 487.55 487.55 合计 - 848.97 848.97 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 东吴优信稳健债券 A 东吴优信稳健债券 C 合计 东吴基金管理有限公司 - 135,668.25 135,668.25 中国建设银行股份有限 公司 - 1,163.52 1,163.52 东吴证券股份有限公司 - 119.37 119.37 合计 - 136,951.14 136,951.14 注：本基金自 2009月 6月 15日实施 A、C分类，其中 A类不收取销售服务费，C类收取销售服务 费。C类销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.4%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月 支付。 其计算公式为：C类日基金销售服务费=前一日 C类基金资产净值 X0.4%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 东吴优信稳健债券 A 东吴优信稳健债券 C 基金合同生效日（ 2008 年 11月 5日 ）持有的基金 份额 - - 期初持有的基金份额 7,915,099.94 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 7,915,099.94 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 33.7631% - 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 30 页 共 49 页 项目 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 东吴优信稳健债券 A 东吴优信稳健债券 C 基金合同生效日（ 2008 年 11月 5日 ）持有的基金 份额 - - 期初持有的基金份额 7,915,099.94 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 7,915,099.94 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 22.2400% - 注：1、本关联方投资本基金的费率是公允的，均遵照本基金公告的费率执行。 2、本基金于 2008年 11月 5日成立，自 2009年 6月 15日分为 A、C两类。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份 有限公司 141,284.76 8,572.31 3,746,488.26 25,168.24 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2015年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 31 页 共 49 页 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2015年 6月 30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券清算款余额 10500000元，于 2015年 7月 1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的 证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为 标准券后，不低于债券回购的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型基金，本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类品种以及部分股票、 权证等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。本基金在日常经营活动 中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。利率风险是本 基金市场风险的重要组成部分。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在控制风险和保持资产流动性的前提下，精 选高信用等级债券,通过主动式管理及量化分析追求稳健、较高的投资收益。 本基金投资目标为在控制风险和保持资产流动性的前提下，在精选高信用等级债券基础上通 过主动式管理及量化分析追求稳健、较高的投资收益。基于该投资目标，本基金管理人风险管理 的基本策略是通过对利率走势的判断和债券收益率曲线变动趋势的分析，确定本基金债券组合久 期和期限结构配置。债券选择上，本基金根据债券信用风险特征、到期收益率、信用利差和税收 差异等因素的分析，并考虑债券流动性和操作策略，选择投资价值高的债券作为本基金的投资对 象。本基金股票投资是作为债券投资的有益补充，主要采取自下而上的策略精选具有估值优势的 优势企业股票作为投资对象。 本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司 的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会， 制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各 自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部负责，组织、协调并与监察稽核 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 32 页 共 49 页 部及其他各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的 管理，并定期向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。监察稽核部与风险管理部由督察长分 管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务的风险。本基金的信用风险主要存在于 银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他应收类款项。 对于与债券投资相关的信用风险，本基金管理人的投资部门及交易部门建立了经审批的交易 对手名单，并通过限定被投资对象的信用等级范围及各类投资品种比例来管理信用风险。本基金 的银行存款存放于本基金的托管行－中国建设银行股份有限公司。本基金认为与中国建设银行股 份有限公司相关的信用风险程度较低。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责 任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场 交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金与应收证券清算款相关的信 用风险程度较低。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。作为开放式基金，存在兑付赎回 资金的流动性风险。本基金流动风险亦来源于因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及 因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持大部分 交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，本基金未持有具有重大流动 性风险的投资品种。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持部分证券 在证券交易所上市，其余部分在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 33 页 共 49 页 产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图以合理 的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其 上限一般不超过基金资产净值的 40%。 除卖出回购金融资产款合约约定到期日均为一个月以内计息外，本基金所持有的其他金融负 债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日 且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投 资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 末 2015 年 6 月 30 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行 存款 141,284.76 - - - - - 141,284.76 清算 备付 金 1,391,773.82 - - - - - 1,391,773.82 存出 保证 金 52,539.92 - - - - - 52,539.92 交易 性金 427,409.94 49,558.50 3,157,021.41 29,769,249.75 2,774,135.00 - 36,177,374.60 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 34 页 共 49 页 融资 产 衍生 金融 资产 - - - - - - - 买入 返售 金融 资产 - - - - - - - 应收 证券 清算 款 - - - - - 67,918.80 67,918.80 应收 利息 - - - - - 951,068.05 951,068.05 应收 股利 - - - - - - - 应收 申购 款 - - - - - 99,221.73 99,221.73 其他 资产 - - - - - - - 资产 总计 2,013,008.44 49,558.50 3,157,021.41 29,769,249.75 2,774,135.00 1,118,208.58 38,881,181.68 负债 卖出 回购 证券 款 10,500,000.00 - - - - - 10,500,000.00 应付 证券 清算 款 - - - - - - - 应付 赎回 款 - - - - - 168,514.82 168,514.82 应付 管理 人报 酬 - - - - - 15,285.99 15,285.99 应付 托管 费 - - - - - 4,703.34 4,703.34 应付 - - - - - 284.53 284.53 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 35 页 共 49 页 销售 服务 费 应付 交易 费用 - - - - - 71,219.53 71,219.53 应交 税金 - - - - - 324,540.00 324,540.00 应付 利息 - - - - - - - 应付 利润 - - - - - - - 其他 负债 - - - - - 69,935.20 69,935.20 负债 总计 10,500,000.00 - - - - 654,483.41 11,154,483.41 利率 敏感 度缺 口 -8,486,991.56 49,558.50 3,157,021.41 29,769,249.75 2,774,135.00 463,725.17 27,726,698.27 上年 度末 2014 年 12 月 31 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行 存款 482,368.54 - - - - - 482,368.54 清算 备付 金 6,784,010.98 - - - - - 6,784,010.98 存出 保证 金 7,958.57 - - - - - 7,958.57 交易 性金 融资 产 - 378,157.32 10,712,848.57 81,440,512.67 3,136,983.68 - 95,668,502.24 衍生 金融 资产 - - - - - - - 买入 返售 - - - - - - - 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 36 页 共 49 页 金融 资产 应收 证券 清算 款 - - - - - 27,513.80 27,513.80 应收 利息 - - - - - 2,427,982.78 2,427,982.78 应收 股利 - - - - - - - 应收 申购 款 - - - - - 828,477.58 828,477.58 其他 资产 - - - - - - - 资产 总计 7,274,338.09 378,157.32 10,712,848.57 81,440,512.67 3,136,983.68 3,283,974.16 106,226,814.49 负债 卖出 回购 证券 款 56,999,992.50 - - - - - 56,999,992.50 应付 证券 清算 款 - - - - - 5,696.09 5,696.09 应付 赎回 款 - - - - - 379,421.35 379,421.35 应付 管理 人报 酬 - - - - - 27,820.81 27,820.81 应付 托管 费 - - - - - 8,560.28 8,560.28 应付 销售 服务 费 - - - - - 8,788.53 8,788.53 应付 交易 费用 - - - - - 2,145.40 2,145.40 应交 - - - - - 324,540.00 324,540.00 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 37 页 共 49 页 税金 应付 利息 - - - - - - - 应付 利润 - - - - - - - 其他 负债 - - - - - 140,259.50 140,259.50 负债 总计 56,999,992.50 - - - - 897,231.96 57,897,224.46 利 率 敏 感 度 缺 口 -49,725,654.41 378,157.32 10,712,848.57 81,440,512.67 3,136,983.68 2,386,742.20 48,329,590.03 注：表中所示为本基金资产及负债的利率风险敞口，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况 测算的理论变动值。 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2015年 6月 30日 ） 上年度末（ 2014年 12月 31 日 ） 利率下降 25个基点 201,108.34 520,755.65 利率上升 25个基点 -199,127.19 -515,742.27 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流除市场利率和外汇汇率以外的 市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金管理人风险管理部门通过监控基金的大类资产 配置比例，行业及个股集中度，行业配置相对业绩基准的偏离度，重仓行业及个股的业绩表现， 研究深度等，评估并有效管理基金面临的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 本基金投资于债券类资产（包括含权债券）的比例不低于基金资产净值的 80%，投资于一级市场 新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票等中国证监会允许基金投资的其它金 融工具比例合计不超过基金资产净值的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 38 页 共 49 页 资产净值的 5%。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准 选用报告期间统计所得 beta 值作为期末系统风险对本基金的影响系数 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2015年 6月 30日 ） 上年度末（ 2014年 12月 31日 ） 1. 业绩基准下跌 1% -926,071.72 -158,279.41 2. 业绩基准下跌 5% -4,630,358.61 -791,397.04 3. 业绩基准下跌 10% -9,260,717.22 -1,582,794.07 注：报告期内，本基金 beta为 3.34，2014年 beta值为 0.33。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金无其他需要说明的重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 36,177,374.60 93.05 其中：债券 36,177,374.60 93.05 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,533,058.58 3.94 7 其他各项资产 1,170,748.50 3.01 8 合计 38,881,181.68 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 39 页 共 49 页 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 6,635,544.34 13.73 2 601988 中国银行 4,614,503.14 9.55 3 600026 中海发展 4,285,253.08 8.87 4 600559 老白干酒 4,115,781.60 8.52 5 600875 东方电气 4,073,730.08 8.43 6 002664 信质电机 3,716,170.70 7.69 7 600837 海通证券 3,583,406.00 7.41 8 601601 中国太保 3,528,099.43 7.30 9 601166 兴业银行 3,440,216.00 7.12 10 000001 平安银行 3,226,400.00 6.68 11 000776 广发证券 2,992,886.98 6.19 12 600030 中信证券 2,926,476.00 6.06 13 600023 浙能电力 2,668,546.40 5.52 14 601377 兴业证券 2,453,831.00 5.08 15 601628 中国人寿 2,214,023.00 4.58 16 600798 宁波海运 2,064,525.96 4.27 17 000651 格力电器 1,874,667.00 3.88 18 600999 招商证券 1,576,474.00 3.26 19 002594 比亚迪 1,570,009.07 3.25 20 300133 华策影视 1,569,071.00 3.25 21 002496 辉丰股份 1,555,003.00 3.22 22 002217 合力泰 1,535,481.00 3.18 23 000002 万 科Ａ 1,474,646.02 3.05 24 000998 隆平高科 1,429,264.00 2.96 25 600570 恒生电子 1,412,804.00 2.92 26 002407 多氟多 1,345,920.36 2.78 27 600315 上海家化 1,281,111.79 2.65 28 600499 科达洁能 1,264,279.00 2.62 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 40 页 共 49 页 29 600594 益佰制药 1,237,111.01 2.56 30 002460 赣锋锂业 1,168,498.00 2.42 31 600037 歌华有线 1,133,564.64 2.35 32 002440 闰土股份 1,112,201.00 2.30 33 002207 准油股份 1,073,785.51 2.22 34 603288 海天味业 1,023,028.62 2.12 35 600557 康缘药业 1,001,719.55 2.07 36 600887 伊利股份 986,271.38 2.04 37 000596 古井贡酒 966,875.00 2.00 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 6,418,712.00 13.28 2 601988 中国银行 4,614,503.14 9.55 3 600559 老白干酒 4,375,756.68 9.05 4 600026 中海发展 4,320,047.90 8.94 5 600875 东方电气 4,040,980.35 8.36 6 002664 信质电机 3,845,716.73 7.96 7 600837 海通证券 3,673,914.00 7.60 8 601166 兴业银行 3,653,524.49 7.56 9 601601 中国太保 3,290,772.23 6.81 10 000001 平安银行 3,255,959.55 6.74 11 000776 广发证券 3,128,112.83 6.47 12 600030 中信证券 3,031,993.76 6.27 13 600023 浙能电力 2,629,472.70 5.44 14 601377 兴业证券 2,553,349.00 5.28 15 601628 中国人寿 2,098,286.00 4.34 16 600798 宁波海运 2,047,103.80 4.24 17 000651 格力电器 1,761,948.66 3.65 18 002594 比亚迪 1,678,743.00 3.47 19 600999 招商证券 1,620,025.00 3.35 20 300133 华策影视 1,574,701.36 3.26 21 002217 合力泰 1,547,594.00 3.20 22 000002 万 科Ａ 1,465,794.23 3.03 23 000998 隆平高科 1,447,333.00 2.99 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 41 页 共 49 页 24 002496 辉丰股份 1,438,470.95 2.98 25 600570 恒生电子 1,345,569.00 2.78 26 600315 上海家化 1,318,232.00 2.73 27 002407 多氟多 1,301,203.00 2.69 28 600037 歌华有线 1,282,080.18 2.65 29 600594 益佰制药 1,260,954.00 2.61 30 002460 赣锋锂业 1,244,919.04 2.58 31 600499 科达洁能 1,238,220.00 2.56 32 002440 闰土股份 1,120,768.00 2.32 33 002207 准油股份 1,051,572.90 2.18 34 603288 海天味业 1,029,492.26 2.13 35 600557 康缘药业 1,010,839.00 2.09 36 600887 伊利股份 980,140.00 2.03 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 111,830,480.90 卖出股票收入（成交）总额 111,513,370.85 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 1,477,344.50 5.33 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 34,700,030.10 125.15 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 36,177,374.60 130.48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 42 页 共 49 页 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 124352 13平凉债 100,000 10,485,000.00 37.82 2 122157 12广控 01 50,000 5,110,000.00 18.43 3 122125 11美兰债 39,980 4,316,240.80 15.57 4 112076 12雅致 02 25,000 2,581,000.00 9.31 5 122612 12蓉经 02 21,090 2,137,049.70 7.71 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 43 页 共 49 页 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 52,539.92 2 应收证券清算款 67,918.80 3 应收股利 - 4 应收利息 951,068.05 5 应收申购款 99,221.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,170,748.50 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 东 吴 优 信 稳 健 债券 A 1,259 18,620.39 16,681,462.14 71.16% 6,761,609.71 28.84% 东 吴 优 信 稳 健 债券 C 311 2,197.45 0.00 0.00% 683,405.82 100.00% 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 44 页 共 49 页 合计 1,570 15,367.18 16,681,462.14 69.14% 7,445,015.53 30.86% 注：本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采 用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 东吴优信 稳健债券 A 10,925.54 0.0466% 东吴优信 稳健债券 C - - 合计 10,925.54 0.0453% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东吴优信稳健债 券 A 东吴优信稳健债 券 C 基金合同生效日（2008年 11月 5日）基金份 额总额 1,481,731,088.34 - 本报告期期初基金份额总额 16,201,702.21 26,878,328.98 本报告期基金总申购份额 16,495,714.89 3,005,738.23 减:本报告期基金总赎回份额 9,254,345.25 29,200,661.39 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - - 本报告期期末基金份额总额 23,443,071.85 683,405.82 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 3、本基金于 2008年 11月 5日成立，自 2009年 6月 15日分为 A、C两类。 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 45 页 共 49 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年 6月 23日东吴基金管理有限公司召开 2015年第一次临时股东会，会议经过审议，全 体股东一致通过如下决议: （1）同意金燕萍女士公司辞去第二届董事会董事、副董事长职务;同意戴继雄先生辞去公司 第二届董事会董事职务; （2）同意张平先生辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会风险控股委员会委员职 务; （3）选举陈辉峰先生、全卓伟女士担任公司第二届董事会董事，任期与公司第二届董事会 一致; （4）选举袁勇志先生担任第二届董事会独立董事，任期与公司第二届董事会一致。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本基金会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 （1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，中国证监会以及上海证监局对公司原基金经理魏立波涉嫌违规从事股票交易进行 了调查，上海证监局于 2015年 1月 23日对公司作出了采取责令整改措施的决定。公司对此高度 重视，及时制定整改计划和整改方案，认真进行改进，逐一落实各项整改要求。 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 46 页 共 49 页 （2）本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东吴证券 2 156,881,335.06 76.91% 140,664.05 76.64% - 平安证券 1 43,808,010.72 21.48% 39,882.79 21.73% - 兴业证券 1 3,295,525.00 1.62% 3,000.22 1.63% - 国信证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 1、租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序 租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、 经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面 性、及时性和高效性）等方面。 租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指 标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 2、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本基金本报告期交易单元无变化。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东吴证券 146,830,918.92 54.49% 1,488,842,000.00 53.48% - - 平安证券 122,618,955.41 45.51% 1,243,000,000.00 44.65% - - 兴业证券 - - 52,000,000.00 1.87% - - 国信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 47 页 共 49 页 1 东吴基金管理有限公司管理 的基金 2014年年度资产净值 公告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2015年 1月 5日 2 东吴基金管理有限公司关于 旗下基金参加苏州银行股份 有限公司网上交易申购费率 及定投申购费率优惠的公告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2015年 1月 5日 3 东吴优信稳健债券型证券投 资基金 2014年第 4季度报告 中国证券报、证券时 报 公司网站 2015年 1月 21日 4 东吴基金管理有限公司关于 开通旗下基金在中国工商银 行股份有限公司基金转换业 务的公告 中证证券报 上海证 券报 证券时报 公 司网站 2015年 3月 5日 5 东吴基金管理有限公司关于 旗下基金新增国金证券股份 有限公司为代销机构并推出 转换业务的公告 中证证券报 上海证 券报 证券时报 证 券日报 公司网站 2015年 3月 5日 6 东吴基金管理有限公司关于 旗下基金新增江苏银行股份 有限公司为代销机构并推出 定期定额业务及转换业务的 公告 中国证券报 上海证 券报 证券时报 证 券日报 公司网站 2015年 3月 19日 7 东吴基金管理有限公司关于 变更江苏银行股份有限公司 上线代销旗下基金并推出定 期定额业务及转换业务时间 的公告 中国证券报 上海证 券报 证券时报 证 券日报 公司网站 2015年 3月 21日 8 东吴基金管理有限公司关于 旗下基金调整交易所固定收 益品种估值方法变更的公告 中国证券报 上海证 券报 证券时报 证 券日报 公司网站 2015年 3月 25日 9 东吴优信稳健债券型证券投 资基金 2014年年度报告以及 摘要 中国证券报 公司网 站 2015年 3月 28日 10 东吴基金管理有限公司关于 旗下部分基金继续参加中国 工商银行股份有限公司个人 电子银行基金申购费率优惠 活动的公告 中国证券报 上海证 券报 证券时报 证 券日报 公司网站 2015年 3月 30日 11 东吴优信稳健债券型证券投 资基金 2015年第 1季度报告 中国证券报 证券时 报 公司网站 2015年 4月 20日 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 48 页 共 49 页 12 东吴基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加中国农业 银行股份有限公司网上银行、 手机银行申购费率优惠的公 告 中国证券报 上海证 券报 证券时报 证 券日报 公司网站 2015年 5月 29日 13 东吴基金管理有限公司关于 旗下部分基金在公司网上交 易开展转换费率优惠活动的 公告 中国证券报 上海证 券报 证券时报 证 券日报 公司网站 2015年 6月 8日 14 东吴基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增诺亚正行 (上海)基金销售投资顾问有 限公司为代销机构并开通定 期定额投资业务及参加柜台、 网上交易申购费率优惠的公 告 中国证券报 上海证 券报 证券时报 证 券日报 公司网站 2015年 6月 8日 15 东吴基金管理有限公司关于 旗下基金新增上海好买基金 销售有限公司为代销机构并 推出定期定额业务及转换业 务的公告 中国证券报 上海证 券报 证券时报 证 券日报 公司网站 2015年 6月 12日 16 东吴基金管理有限公司关于 旗下基金在上海好买基金销 售有限公司申购费率及定投 申购费率优惠的公告 中国证券报 上海证 券报 证券时报 证 券日报 公司网站 2015年 6月 12日 17 关于东吴基金管理有限公司 旗下基金参与深圳众禄基金 销售有限公司费率优惠活动 的公告 中国证券报 上海证 券报 证券时报 证 券日报 公司网站 2015年 6月 26日 18 东吴基金管理有限公司关于 参加数米基金网费率优惠活 动的公告 中国证券报 上海证 券报 证券时报 证 券日报 公司网站 2015年 6月 26日 19 东吴基金管理有限公司关于 参加浙江同花顺基金销售有 限公司费率优惠活动的公告 中国证券报 上海证 券报 证券时报 证 券日报 公司网站 2015年 6月 26日 20 东吴基金管理有限公司关于 旗下基金在交通银行股份有 限公司网上银行、手机银行延 长基金申购费率优惠的公告 中国证券报 上海证 券报 证券时报 证 券日报 公司网站 2015年 6月 29日 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2015年半年度报告 第 49 页 共 49 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴优信稳健债券型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴优信稳健债券型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴优信稳健债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴优信稳健债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 12.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2015年 8月 27日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |