最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东吴嘉禾优势精选混合A(580001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 408536 | ||||||||
| 基金代码 | 580001 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇一五年八月二十七日 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 2 页 共 51 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015年 8月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2015年 01月 01日起至 06月 30日止。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 3 页 共 51 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 42 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 42 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 4 页 共 51 页 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 44 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 45 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 45 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 47 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 50 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 51 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 51 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 51 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 5 页 共 51 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 基金简称 东吴嘉禾优势精选混合 场内简称 - 基金主代码 580001 交易代码 580001 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年 2月 1日 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 771,119,011.44份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 分享中国经济成长，以中低风险水平获得中长期较高 收益。 投资策略 在资产配置上，本基金根据各类别资产风险收益水平 及本基金风险收益目标，确定大类资产配置比例。在 平衡风险收益基础上，把握优势成长，追求中长期较 高收益。在股票选择上，本基金根据个股在行业、企 业、价格三方面比较优势的分析，精选出具有行业、 企业、价格三重比较优势及具有企业、价格两重比较 优势的个股作为投资对象。在股票具体操作策略上， 将根据经济增长周期、行业生命周期及企业生命周期 规律在中长时间段上进行周期持有，同时根据指数及 个股运行的时空和量价效应进行中短时间段上的波段 操作。 业绩比较基准 65%*（60%*上证 180 指数+40%*深证 100 指数）+35%* 中信标普全债指数。 风险收益特征 本基金定位于中低风险水平，力求通过选股方法、投 资策略等，谋求中长期较高收益。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东吴基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 6 页 共 51 页 信息披露负责人 姓名 徐军 蒋松云 联系电话 021-50509888-8308 010-66105799 电子邮箱 xuj@scfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95588 传真 021-50509888-8211 010-66105798 注册地址 上海浦东源深路 279号 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 上海浦东源深路 279号 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200135 100140 法定代表人 任少华 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.scfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东吴基金管理有限公司 上海浦东源深路 279号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年 1月 1日 - 2015年 6月 30日 ) 本期已实现收益 746,050,082.65 本期利润 688,709,695.10 加权平均基金份额本期利润 0.4060 本期加权平均净值利润率 41.58% 本期基金份额净值增长率 33.06% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 18,470,075.54 期末可供分配基金份额利润 0.0240 期末基金资产净值 789,589,086.98 期末基金份额净值 1.0240 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年 6月 30日 ) 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 7 页 共 51 页 基金份额累计净值增长率 311.10% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费 等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -23.19% 4.36% -4.99% 2.26% -18.20% 2.10% 过去三个月 3.34% 3.37% 7.29% 1.68% -3.95% 1.69% 过去六个月 33.06% 2.66% 19.35% 1.46% 13.71% 1.20% 过去一年 34.72% 2.06% 70.50% 1.19% -35.78% 0.87% 过去三年 44.25% 1.68% 57.85% 0.98% -13.60% 0.70% 自基金合同 生效起至今 311.10% 1.54% 285.80% 1.19% 25.30% 0.35% 注：比较基准=65%*（60%*上证 180+40%*深证 100）+35%*中信标普全债指数。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 8 页 共 51 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1.东吴嘉禾基金于 2005年 2月 1日成立。 2.比较基准=65%*（60%*上证 180+40%*深证 100）+35%*中信标普全债指数。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字【2003】82号批准设立的证券投资基金管 理公司，于 2004年 9月正式成立，注册资本人民币 1亿元，公司股东为东吴证券股份有限公司（占 70%股份）、上海兰生（集团）有限公司（占 30%股份）。 作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合，东吴基金崇尚“以人为本，以市场为导向，以 客户为中心，以价值创造为根本出发点”的经营理念；遵循“诚而有信、稳而又健、和而有铮、 勤而又专、有容乃大”的企业格言；树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者” 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 9 页 共 51 页 的远大理想，创造性地树立公司独特的文化体系，在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形 象。 截至 2015年 6月 30日，公司旗下共管理 18只公募基金，其中股票型基金 5只，分别为东吴 价值成长双动力股票型证券投资基金、东吴行业轮动股票型证券投资基金、东吴新经济股票型证 券投资基金、东吴新创业股票型证券投资基金、东吴新产业精选股票型证券投资基金；债券型基 金 4 只，分别为东吴优信稳健债券型证券投资基金、东吴增利债券型证券投资基金、东吴鼎利分 级债券型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金；混合型 6 只，分别为东吴 嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、 东吴保本混合型证券投资基金、东吴内需增长混合型证券投资基金、东吴阿尔法灵活配置混合型 证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金；货币型基金 1只，为东吴货币市场 证券投资基金；指数型基金 1 只，为东吴中证新兴产业指数证券投资基金；LOF 基金 1 只，为东 吴深证 100指数增强型股票投资基金。 此外，管理专户资产管理计划 27只；子公司专项资产管理计划 79个。 公司管理的资产总规模为 486.05亿元，其中公募基金 131.96亿元，专户资产 57.2亿元，子 公司 296.89亿元。公司管理的资产规模较年初新增 182.35亿元。 今年上半年市场迎来了牛市行情，基金业绩提升比较大。公司本着为投资者创造绝对收益的 宗旨，秉持更好回报投资者的信念，积极提高基金经理对牛市行情的把握能力，加大与上市公司 及机构间的沟通，上半年基金投资取得了不错的成绩。根据中国银河证券研究所基金研究中心数 据显示，截至 6月 30日，公司 17只基金中有 7只基金今年以来的净值增长率排名进入同类基金 前二分之一，有 1只基金进入同类基金前四分之一。 下一步，公司将秉承“三满意一放心”的经营理念，继续以市场为导向、以客户为中心，强 化服务意识，拓展发展空间，全面提高公司的核心竞争力，推进东吴基金向现代财富管理公司转 型。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 程涛 本基金经 理、首席 投资官、 专户业务 事业部总 经理 2013年 8月 1 日 2015年 2月 6日 11年 硕士，英国雷丁 大学毕业。曾任 联合证券有限 责任公司投资 银行部高级经 理，泰信基金管 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 10 页 共 51 页 理有限公司研 究员、基金经理 助理，农银汇理 基金管理有限 公司基金经理、 投资部总经理； 2013年 3月加入 东吴基金管理 有限公司，曾任 公司总经理助 理、基金经理等 职，现任公司首 席投资官、专户 业务事业部总 经理。 王立立 本基金基 金经理、 基金投资 总部副总 经理 2013年 12月 24日 - 4.5年 硕士，复旦大学 世界经济专业。 2010年 7月至 2010年 12月就 职于中信建投 证券有限责任 公司投资银行 部任经理，2011 年 1月至 2012 年 7月就职于上 海汇利资产管 理公司研究部 任研究员，自 2012年 7月起加 入东吴基金管 理有限公司，曾 任研究策划部 行业研究员、基 金经理助理，现 担任基金投资 总部副总经理， 东吴嘉禾优势 精选混合型开 放式证券投资 基金基金经理、 东吴阿尔法灵 活配置混合型 证券投资基金 基金经理、东吴 进取策略灵活 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 11 页 共 51 页 配置混合型开 放式证券投资 基金、东吴行业 轮动股票型证 券投资基金基 金经理。 注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规 定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋 求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获 得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行 信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁 止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研 究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事 中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。 本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之 间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个 季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行 95%置信区 间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在 不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年一季度 A股市场出现普涨行情，尤其是创业板为代表的中小市值公司，更是出现了接 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 12 页 共 51 页 近 59%的涨幅。上证指数为代表的大盘蓝筹经历了去年四季度的大涨之后，在一季度上旬出现盘 整，但中下旬则重拾升势。 2015年二季度 A股市场大幅震荡，在货币宽松的政策背景下，在牛市的基调下，4、5月份大 小盘个股均维持强势，尤其是创业板获得大幅超额收益。然而，进入 6月以后，监管层开始清查 场外配资，从而引起了市场的连锁反应，A 股出现前所未有的崩盘式下跌，多数股票连续跌停并 且股价直接腰斩。 在这个过程中，嘉禾基金也没有能够幸免于难。基金的主要仓位集中在 TMT、化工、医药生 物等板块，在二季度上旬获得了较好的收益，但由于没有能够及时减仓，6 月底净值出现巨大的 惨烈的回调。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 1.0240元，累计净值 2.7440元；本报告期份额净值增 长率 33.06%，同期业绩比较基准收益率为 19.35%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 实体经济较弱，货币宽松周期确立，整体对权益类资产有利，大方向上仍然乐观。但是在指 数在经历了大幅下跌之后，市场热情和信心受到了严重的挫伤，风险偏好可能明显下降。前期股 票只要讲故事就能上涨，但短期内市场将把目光更多地聚集到实实在在有业绩能落地的标的上来。 国家经济结构仍在转型过程中，我们对国家战略转型的新兴方向充满信心。我们将从这些新 兴行业中自下而上精选个股加以配置，这些公司应该具备广阔的成长空间、具备成为细分行业龙 头的竞争优势、并且估值合理。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金 份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总裁、副总经理、运营总监、基金会计、基金投 资总部总经理、监察稽核人员等组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以 列席相关会议。 公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上， 由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 13 页 共 51 页 计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；运营总监、基金会计等参与基金组合估值方法的确 定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、监察稽核业务相关人员对有关估值 政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员 会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金 日常估值业务。 公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约 定。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配八次，至少 分配一次；基金当年收益先弥补以前年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金 份额净值不能低于面值；全年合计的基金收益分配比例不低于本基金年度已实现净收益的 50%。 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的托管过程中， 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的管理人——东吴基金管理有限 公司在东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额 申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，东吴嘉禾优势精选混合型开放式证 券投资基金未进行利润分配。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 14 页 共 51 页 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对东吴基金管理有限公司编制和披露的东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投 资基金 2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 报告截止日： 2015年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 44,887,544.59 455,161,526.31 结算备付金 5,078,907.27 8,573,851.80 存出保证金 2,395,169.75 1,143,461.31 交易性金融资产 6.4.7.2 743,349,738.97 1,417,644,835.29 其中：股票投资 743,349,738.97 1,417,644,835.29 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 33,148,934.88 15,193,221.73 应收利息 6.4.7.5 19,799.03 79,612.73 应收股利 - - 应收申购款 439,528.26 387,012.64 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 829,319,622.75 1,898,183,521.81 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 42,756,951.06 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 15 页 共 51 页 应付赎回款 33,196,926.52 4,852,877.40 应付管理人报酬 1,560,998.44 2,638,348.88 应付托管费 260,166.41 439,724.83 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 4,540,840.79 5,264,156.70 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 171,603.61 292,709.32 负债合计 39,730,535.77 56,244,768.19 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 771,119,011.44 2,393,485,053.19 未分配利润 6.4.7.10 18,470,075.54 -551,546,299.57 所有者权益合计 789,589,086.98 1,841,938,753.62 负债和所有者权益总计 829,319,622.75 1,898,183,521.81 注：报告截止日 2015年 6月 30日，基金份额净值 1.0240元，基金份额总额 771,119,011.44份。 6.2 利润表 会计主体：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 本报告期：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 一、收入 727,161,260.54 126,138,413.81 1.利息收入 974,120.22 2,161,808.09 其中：存款利息收入 6.4.7.11 806,667.01 963,709.34 债券利息收入 - 1,128,150.69 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 167,453.21 69,948.06 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 782,774,071.81 145,160,322.81 其中：股票投资收益 6.4.7.12 779,103,759.42 133,713,061.31 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 3,670,312.39 11,447,261.50 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 -57,340,387.55 -21,315,025.06 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 16 页 共 51 页 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 753,456.06 131,307.97 减：二、费用 38,451,565.44 27,073,404.30 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 12,366,358.10 15,381,205.57 2．托管费 6.4.10.2.2 2,061,059.66 2,563,534.23 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 23,850,945.21 8,972,825.17 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 173,202.47 155,839.33 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 688,709,695.10 99,065,009.51 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 688,709,695.10 99,065,009.51 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 本报告期：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 2,393,485,053.19 -551,546,299.57 1,841,938,753.62 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 688,709,695.10 688,709,695.10 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -1,622,366,041.75 -118,693,319.99 -1,741,059,361.74 其中：1.基金申购款 191,298,957.86 8,416,997.08 199,715,954.94 2.基金赎回款 -1,813,664,999.61 -127,110,317.07 -1,940,775,316.68 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 771,119,011.44 18,470,075.54 789,589,086.98 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 17 页 共 51 页 项目 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 2,608,086,222.72 -741,104,283.04 1,866,981,939.68 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 99,065,009.51 99,065,009.51 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 355,328,635.23 -68,886,677.81 286,441,957.42 其中：1.基金申购款 688,567,575.16 -151,876,772.46 536,690,802.70 2.基金赎回款 -333,238,939.93 82,990,094.65 -250,248,845.28 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 2,963,414,857.95 -710,925,951.34 2,252,488,906.61 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______任少华______ ______吕晖______ ____沈静____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]201号文《关于同意东吴嘉禾优势精选混合型证 券投资基金设立的批复》的核准，由东吴基金管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集， 基金合同于 2005年 2月 1日正式生效，首次设立募集规模为 1,029,352,840.95份基金份额。本 基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公 司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金投资的对象为法律法规允许基金投资的具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公 开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。具体比例范围为： 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 18 页 共 51 页 30%-95%的基金资产投资股票，投资债券资产不高于基金资产的 60%，现金类资产最低比例为 5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证 券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布 的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》 和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致，会计估计有调整。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 根据中国证券投资基金业协会关于发布《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》的通知，本基金自 2015年 3月 24日起，对交易所 市场上上市交易或挂牌转让的除实行全价交易的可转换债券品种以外的固定收益品种估值时，由 原来的直接采用交易所收盘价估值变更为第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估 值。本基金对该会计估计变更采用未来适用法，经测算新估值标准实施日的相关调整对前一估值 日基金资产净值的影响未超过 0.5%。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 1、印花税 2007年 5月 30日前按照 0.1%的税率缴纳印花税。 经国务院批准，自 2007年 5月 30日起，调整证券(股票)交易印花税税率，由原先的 0.1%调 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 19 页 共 51 页 整为 0.3%。 经国务院批准，财政部、国家税务总局批准，自 2008年 4月 24日起，调整证券(股票)交易 印花税税率，由原先的 0.3%调整为 0.1%。 经国务院批准，财政部、国家税务总局批准，自 2008年 9月 19日起，调整证券（股票）交 易印花税率，对出让方按 0.1%的税率征收，对受让方不再征税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定,自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，继续免 征营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现 金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》 的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公 司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税，基金向 个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补 充通知》的规定，自 2005年 6月 13日起，对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按 照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50％计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现 金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、证监会财税字[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 20 页 共 51 页 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 活期存款 44,887,544.59 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 44,887,544.59 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 731,897,341.76 743,349,738.97 11,452,397.21 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 731,897,341.76 743,349,738.97 11,452,397.21 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产、负债。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 21 页 共 51 页 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应收活期存款利息 16,772.06 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,056.95 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 970.02 合计 19,799.03 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 4,540,711.88 银行间市场应付交易费用 128.91 合计 4,540,840.79 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 27,795.49 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 22 页 共 51 页 预提费用 143,808.12 合计 171,603.61 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,393,485,053.19 2,393,485,053.19 本期申购 191,298,957.86 191,298,957.86 本期赎回(以"-"号填列) -1,813,664,999.61 -1,813,664,999.61 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 771,119,011.44 771,119,011.44 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -696,487,965.47 144,941,665.90 -551,546,299.57 本期利润 746,050,082.65 -57,340,387.55 688,709,695.10 本期基金份额交易 产生的变动数 128,402,349.49 -247,095,669.48 -118,693,319.99 其中：基金申购款 -21,088,115.36 29,505,112.44 8,416,997.08 基金赎回款 149,490,464.85 -276,600,781.92 -127,110,317.07 本期已分配利润 - - - 本期末 177,964,466.67 -159,494,391.13 18,470,075.54 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 活期存款利息收入 673,752.02 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 110,614.14 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 23 页 共 51 页 其他 22,300.85 合计 806,667.01 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 卖出股票成交总额 8,370,903,358.77 减：卖出股票成本总额 7,591,799,599.35 买卖股票差价收入 779,103,759.42 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期未持有债券。 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未进行资产支持证券投资。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期未持有贵金属投资。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期未持有贵金属投资。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期未持有贵金属投资。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期未持有贵金属投资。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期以及上年度可比期间无权证交易。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 24 页 共 51 页 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期未进行其他衍生工具投资。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 3,670,312.39 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,670,312.39 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 1.交易性金融资产 -57,340,387.55 ——股票投资 -57,340,387.55 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -57,340,387.55 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金赎回费收入 745,288.18 转换费收入 8,167.88 合计 753,456.06 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 交易所市场交易费用 23,850,945.21 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 25 页 共 51 页 银行间市场交易费用 - 合计 23,850,945.21 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 99,177.14 汇划费 6,894.35 帐户维护费 22,500.00 合计 173,202.47 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无需要说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无需要说明的日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期基金关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东吴基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登记人、 基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商 业条款订立。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 26 页 共 51 页 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 东吴证券股份有限公司 5,422,865,331.10 35.34% 1,526,029,235.04 25.51% 债券交易 关联方名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 关联方名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 27 页 共 51 页 当期 佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东吴证券股份有限公司 4,839,203.61 35.27% 2,175,420.24 15.85% 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东吴证券股份有限公司 1,368,150.82 25.56% 693,360.50 35.41% 注：1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 2、股票交易佣金为成交金额的 1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、 买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债 券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给 证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金比率是公允，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方 获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 12,366,358.10 15,381,205.57 其中：支付销售机构的客 户维护费 2,709,183.35 3,048,400.41 注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 2,061,059.66 2,563,534.23 注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 28 页 共 51 页 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金无销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期期间基金管理人未持有本基金份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其它关联方均未持有本基金份额。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 股份有限公司 44,887,544.59 673,752.02 240,543,623.41 907,016.80 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2015年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的股票。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量（股） 期末成本 总额 期末估值 总额 备 注 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 29 页 共 51 页 300008 上海佳豪 2015 年 3 月 24日 重大事项 停牌 22.71 - - 3,498,957 57,747,396.42 79,461,313.47 - 002416 爱施德 2015年5月5 日 重大事项 停牌 20.99 2015 年 7 月 29日 18.60 1,636,433 32,102,541.21 34,348,728.67 - 002223 鱼跃医疗 2015 年 6 月 25日 重大事项 停牌 57.75 2015 年 7 月 13日 60.48 725,802 35,595,351.68 41,915,065.50 - 600499 科达洁能 2015 年 6 月 10日 重大事项 停牌 22.85 - - 1,387,676 28,124,748.55 31,708,396.60 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票、债券、权证和法律法规 或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部 分。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使 本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现以中低风险水平获得中长期较高收益的风险收益 目标。 本基金投资目标为通过个股精选、科学的操作策略及严密的风险控制等手段来降低投资风险， 力争将本基金的风险水平控制在比较基准的一定幅度范围内；同时，本基金通过对中国经济成长 规律的准确把握和对具有价值成长比较优势股票的前瞻性投资来分享中国经济成长，获得中长期 较高收益。基于该投资目标，本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基 金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控 制在限定的范围之内。 本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司 的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会， 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 30 页 共 51 页 制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各 自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部负责，组织、协调并与监察稽核 部及其他各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的 管理，并定期向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。监察稽核部与风险管理部由督察长分 管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务的风险。本基金的信用风险主要存在于 银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他应收类款项。 对于与债券投资相关的信用风险，本基金管理人的投资部门及交易部门建立了经审批的交易 对手名单，并通过限定被投资对象的信用等级范围及各类投资品种比例来管理信用风险。本基金 的银行存款存放于本基金的托管行－中国工商银行股份有限公司。本基金认为与中国工商银行股 份有限公司相关的信用风险程度较低。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责 任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场 交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金与应收证券清算款相关的信 用风险程度较低。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。作为开放式基金，存在兑付赎回 资金的流动性风险。本基金流动风险亦来源于因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险，以 及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持交易 性金融资产均在证券交易所上市，本基金未持有具有重大流动性风险的投资品种。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持部分证券 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 31 页 共 51 页 在证券交易所上市，其余部分在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资 产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图以合理 的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其 上限一般不超过基金资产净值的 40%。 除卖出回购金融资产款合约约定到期日均为一个月以内计息外，本基金所持有的其他金融负 债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日 且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本 基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为 银行存款、结算备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年 6月 30日 1个月以内 1-3个 月 3个月-1 年 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 44,887,544.59 - - - - - 44,887,544.59 清算备付金 5,078,907.27 - - - - - 5,078,907.27 存出保证金 2,395,169.75 - - - - - 2,395,169.75 交易性金融资产 - - - - - 743,349,738.97 743,349,738.97 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 33,148,934.88 33,148,934.88 应收利息 - - - - - 19,799.03 19,799.03 应收股利 - - - - - - - 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 32 页 共 51 页 应收申购款 - - - - - 439,528.26 439,528.26 其他资产 - - - - - - - 资产总计 52,361,621.61 - - - - 776,958,001.14 829,319,622.75 负债 卖出回购金融资产 款 - - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 33,196,926.52 33,196,926.52 应付管理人报酬 - - - - - 1,560,998.44 1,560,998.44 应付托管费 - - - - - 260,166.41 260,166.41 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 4,540,840.79 4,540,840.79 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 171,603.61 171,603.61 负债总计 - - - - - 39,730,535.77 39,730,535.77 利率敏感度缺口 52,361,621.61 - - - - 737,227,465.37 789,589,086.98 上年度末 2014年 12月 31日 1个月以内 1-3个月 3 个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 455,161,526.31 - - - - - 455,161,526.31 清算备付金 8,573,851.80 - - - - - 8,573,851.80 存出保证金 1,143,461.31 - - - - - 1,143,461.31 交易性金融资产 - - - - - 1,417,644,835.29 1,417,644,835.29 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 15,193,221.73 15,193,221.73 应收利息 - - - - - 79,612.73 79,612.73 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 387,012.64 387,012.64 其他资产 - - - - - - - 资产总计 464,878,839.42 - - - - 1,433,304,682.39 1,898,183,521.81 负债 卖出回购金融资产 款 - - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 42,756,951.06 42,756,951.06 应付赎回款 - - - - - 4,852,877.40 4,852,877.40 应付管理人报酬 - - - - - 2,638,348.88 2,638,348.88 应付托管费 - - - - - 439,724.83 439,724.83 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 5,264,156.70 5,264,156.70 应交税费 - - - - - - - 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 33 页 共 51 页 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 292,709.32 292,709.32 负债总计 - - - - - 56,244,768.19 56,244,768.19 利率敏感度缺口 464,878,839.42 - - - - 1,377,059,914.20 1,841,938,753.62 注：本表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照 合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况 测算的理论变动值。 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2015年 6月 30日 ） 上年度末（ 2014年 12月 31 日 ） 利率下降 25个基点 - - 利率上升 25个基点 - - 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流除市场利率和外汇汇率以外的 市场因素发生变动时产生的价格波动风险。 本基金管理人风险管理部门通过监控基金的大类资产配置比例，行业及个股集中度，行业配 置相对业绩基准的偏离度，重仓行业及个股的业绩表现，研究深度等，评估并有效管理基金面临 的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 34 页 共 51 页 （%） 交易性金融资产-股票投资 743,349,738.97 94.14 1,417,644,835.29 76.96 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 743,349,738.97 94.14 1,417,644,835.29 76.96 注：本基金投资组合中股票投资比例为 30%-95%，投资债券资产不高于基金资产的 60%，现金类资 产最低比例为 5% 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1. 本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准 2．选用报告期间统计所得 beta 值作为期末系统风险对本基金的影响系数 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2015年 6月 30日 ） 上年度末（ 2014年 12月 31日 ） 1. 业绩基准下跌 1% -10,027,781.40 -16,892,420.31 2. 业绩基准下跌 5% -50,138,907.02 -84,462,101.55 3. 业绩基准下跌 10% -100,277,814.05 -168,924,203.09 注：报告期内，本基金 beta值为 1.27，2014年 beta值为 0.92。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 743,349,738.97 89.63 其中：股票 743,349,738.97 89.63 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 35 页 共 51 页 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 49,966,451.86 6.02 7 其他各项资产 36,003,431.92 4.34 8 合计 829,319,622.75 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 502,557,703.68 63.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 34,348,728.67 4.35 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 126,981,993.15 16.08 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 79,461,313.47 10.06 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 743,349,738.97 94.14 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 36 页 共 51 页 比例（％） 1 300008 上海佳豪 3,498,957 79,461,313.47 10.06 2 300128 锦富新材 3,183,244 71,941,314.40 9.11 3 002405 四维图新 1,519,269 66,543,982.20 8.43 4 002642 荣之联 1,057,533 60,438,010.95 7.65 5 300073 当升科技 1,945,322 52,212,442.48 6.61 6 002488 金固股份 1,371,940 44,560,611.20 5.64 7 002223 鱼跃医疗 725,802 41,915,065.50 5.31 8 300285 国瓷材料 1,172,387 41,854,215.90 5.30 9 300088 长信科技 1,482,000 40,755,000.00 5.16 10 002217 合力泰 1,588,379 35,611,457.18 4.51 11 300041 回天新材 962,272 34,612,923.84 4.38 12 002416 爱施德 1,636,433 34,348,728.67 4.35 13 300261 雅本化学 1,445,000 34,246,500.00 4.34 14 600499 科达洁能 1,387,676 31,708,396.60 4.02 15 002235 安妮股份 973,276 29,052,288.60 3.68 16 002664 信质电机 634,400 22,844,744.00 2.89 17 002407 多氟多 745,098 21,242,743.98 2.69 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600048 保利地产 147,220,402.75 7.99 2 601988 中国银行 132,501,325.43 7.19 3 601818 光大银行 128,909,705.49 7.00 4 601058 赛轮金宇 126,844,340.62 6.89 5 002642 荣之联 118,933,248.96 6.46 6 300128 锦富新材 105,049,011.96 5.70 7 002405 四维图新 102,579,272.53 5.57 8 601318 中国平安 101,678,491.06 5.52 9 000024 招商地产 100,798,890.75 5.47 10 002108 沧州明珠 96,852,378.74 5.26 11 002344 海宁皮城 94,421,009.72 5.13 12 300041 回天新材 92,364,678.39 5.01 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 37 页 共 51 页 13 002450 康得新 88,562,801.09 4.81 14 600499 科达洁能 87,729,492.72 4.76 15 002664 信质电机 86,713,900.21 4.71 16 000998 隆平高科 86,622,382.37 4.70 17 601166 兴业银行 85,006,398.66 4.62 18 600153 建发股份 82,512,842.75 4.48 19 600115 东方航空 82,226,772.85 4.46 20 600240 华业资本 80,973,321.17 4.40 21 002024 苏宁云商 80,716,314.60 4.38 22 002594 比亚迪 79,653,817.45 4.32 23 002649 博彦科技 77,444,987.80 4.20 24 300037 新宙邦 75,955,975.11 4.12 25 300115 长盈精密 73,434,196.76 3.99 26 300070 碧水源 73,412,593.85 3.99 27 300008 上海佳豪 72,966,053.58 3.96 28 002051 中工国际 72,833,111.95 3.95 29 600388 龙净环保 72,419,962.69 3.93 30 002448 中原内配 72,258,305.07 3.92 31 002407 多氟多 70,428,331.05 3.82 32 002241 歌尔声学 67,595,045.07 3.67 33 300088 长信科技 61,416,651.70 3.33 34 002236 大华股份 61,294,352.96 3.33 35 600383 金地集团 58,052,550.73 3.15 36 002217 合力泰 58,041,660.56 3.15 37 002416 爱施德 56,883,225.82 3.09 38 300059 东方财富 56,429,017.42 3.06 39 600999 招商证券 56,423,928.09 3.06 40 600362 江西铜业 56,042,726.52 3.04 41 300145 南方泵业 55,838,598.34 3.03 42 600348 阳泉煤业 55,729,110.33 3.03 43 300073 当升科技 55,548,713.83 3.02 44 600873 梅花生物 55,436,158.37 3.01 45 000671 阳 光 城 55,311,106.49 3.00 46 600330 天通股份 54,730,558.33 2.97 47 600835 上海机电 54,287,779.81 2.95 48 002341 新纶科技 53,919,439.33 2.93 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 38 页 共 51 页 49 600587 新华医疗 53,434,917.91 2.90 50 601857 中国石油 52,552,215.90 2.85 51 600028 中国石化 52,548,139.78 2.85 52 300182 捷成股份 51,630,260.91 2.80 53 002709 天赐材料 51,295,817.66 2.78 54 002454 松芝股份 50,950,642.28 2.77 55 300298 三诺生物 50,401,581.37 2.74 56 600366 宁波韵升 50,318,154.19 2.73 57 300305 裕兴股份 50,091,954.88 2.72 58 000423 东阿阿胶 49,984,398.01 2.71 59 002531 天顺风能 49,149,677.94 2.67 60 300083 劲胜精密 48,002,910.77 2.61 61 600570 恒生电子 47,159,157.83 2.56 62 600418 江淮汽车 46,950,296.08 2.55 63 601799 星宇股份 46,455,450.27 2.52 64 002553 南方轴承 44,574,715.33 2.42 65 002488 金固股份 43,864,938.70 2.38 66 600535 天士力 43,508,429.61 2.36 67 002364 中恒电气 42,601,569.59 2.31 68 300285 国瓷材料 42,500,563.28 2.31 69 300261 雅本化学 42,414,721.73 2.30 70 002363 隆基机械 41,891,777.28 2.27 71 300178 腾邦国际 41,533,100.26 2.25 72 601668 中国建筑 38,027,429.79 2.06 73 600068 葛洲坝 38,015,255.88 2.06 74 601800 中国交建 38,003,740.56 2.06 75 000783 长江证券 37,958,604.76 2.06 76 000400 许继电气 37,806,237.10 2.05 77 600406 国电南瑞 37,717,634.00 2.05 78 300124 汇川技术 37,710,885.52 2.05 79 300337 银邦股份 37,161,414.03 2.02 80 600970 中材国际 36,946,874.40 2.01 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 39 页 共 51 页 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300183 东软载波 309,593,401.95 16.81 2 600048 保利地产 149,333,653.29 8.11 3 601058 赛轮金宇 148,969,665.48 8.09 4 601988 中国银行 129,005,171.88 7.00 5 601818 光大银行 124,433,479.00 6.76 6 300054 鼎龙股份 116,365,703.04 6.32 7 300115 长盈精密 114,636,022.96 6.22 8 601700 风范股份 111,944,122.53 6.08 9 002207 准油股份 111,717,253.69 6.07 10 002108 沧州明珠 108,354,136.75 5.88 11 002450 康得新 107,056,472.84 5.81 12 601318 中国平安 106,124,145.09 5.76 13 000998 隆平高科 103,448,300.41 5.62 14 600153 建发股份 99,151,274.89 5.38 15 000024 招商地产 99,005,981.06 5.38 16 600115 东方航空 98,546,968.41 5.35 17 002382 蓝帆医疗 97,426,188.16 5.29 18 002344 海宁皮城 92,932,100.58 5.05 19 300049 福瑞股份 90,961,630.44 4.94 20 002664 信质电机 90,646,489.99 4.92 21 002649 博彦科技 89,970,241.79 4.88 22 002448 中原内配 89,607,974.05 4.86 23 600240 华业资本 88,519,572.12 4.81 24 601166 兴业银行 86,456,964.26 4.69 25 601799 星宇股份 85,073,137.19 4.62 26 002531 天顺风能 83,924,111.02 4.56 27 002131 利欧股份 81,345,030.94 4.42 28 002657 中科金财 80,813,475.82 4.39 29 300070 碧水源 80,369,862.86 4.36 30 002594 比亚迪 79,845,955.03 4.33 31 002024 苏宁云商 78,838,346.08 4.28 32 300038 梅泰诺 78,435,702.71 4.26 33 002309 中利科技 78,236,860.26 4.25 34 600499 科达洁能 77,010,643.40 4.18 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 40 页 共 51 页 35 300182 捷成股份 76,317,884.79 4.14 36 002051 中工国际 75,955,933.97 4.12 37 300041 回天新材 74,802,523.62 4.06 38 300037 新宙邦 74,475,263.33 4.04 39 600587 新华医疗 72,887,552.48 3.96 40 600388 龙净环保 70,616,405.17 3.83 41 002407 多氟多 70,165,083.68 3.81 42 600571 信雅达 70,134,453.91 3.81 43 002241 歌尔声学 68,985,018.04 3.75 44 300273 和佳股份 68,834,532.32 3.74 45 300145 南方泵业 67,305,166.15 3.65 46 002405 四维图新 66,766,790.90 3.62 47 600873 梅花生物 66,557,698.84 3.61 48 300128 锦富新材 64,108,893.88 3.48 49 300083 劲胜精密 62,782,531.21 3.41 50 002236 大华股份 61,777,131.28 3.35 51 300296 利亚德 61,547,467.38 3.34 52 002454 松芝股份 59,814,587.20 3.25 53 002364 中恒电气 59,753,397.41 3.24 54 600835 上海机电 57,985,520.13 3.15 55 600348 阳泉煤业 57,190,065.21 3.10 56 300059 东方财富 56,796,468.32 3.08 57 002341 新纶科技 55,904,431.91 3.04 58 600330 天通股份 55,492,241.28 3.01 59 300298 三诺生物 54,453,606.24 2.96 60 600362 江西铜业 54,444,890.92 2.96 61 600028 中国石化 54,365,269.48 2.95 62 600999 招商证券 53,958,717.52 2.93 63 002709 天赐材料 53,203,543.11 2.89 64 600366 宁波韵升 53,004,957.53 2.88 65 002553 南方轴承 52,711,628.14 2.86 66 601857 中国石油 51,799,830.14 2.81 67 600383 金地集团 51,337,878.70 2.79 68 300178 腾邦国际 49,609,481.23 2.69 69 000671 阳 光 城 49,393,123.06 2.68 70 000423 东阿阿胶 49,310,330.25 2.68 71 300305 裕兴股份 48,875,503.27 2.65 72 600418 江淮汽车 46,417,034.60 2.52 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 41 页 共 51 页 73 300017 网宿科技 43,659,092.72 2.37 74 300207 欣旺达 43,646,341.57 2.37 75 002642 荣之联 43,555,507.32 2.36 76 600570 恒生电子 43,444,834.34 2.36 77 300124 汇川技术 42,987,411.17 2.33 78 600535 天士力 42,901,098.10 2.33 79 002284 亚太股份 42,811,634.70 2.32 80 002363 隆基机械 40,906,089.70 2.22 81 000661 长春高新 39,076,226.68 2.12 82 600350 山东高速 38,868,353.00 2.11 83 601800 中国交建 38,816,846.24 2.11 84 002156 通富微电 38,735,082.84 2.10 85 300104 乐视网 38,031,837.58 2.06 86 600970 中材国际 37,338,085.32 2.03 87 300088 长信科技 37,208,331.45 2.02 88 600594 益佰制药 36,846,469.99 2.00 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 6,974,844,890.57 卖出股票收入（成交）总额 8,370,903,358.76 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵金属投资。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 42 页 共 51 页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券中长信科技（300088）在 2014年 12月 16日公告《中国证券监督管 理委员会安徽监管局行政处罚决定书（2014）1 号》关于公司基建总监杨建南与业务相关人员陈 彬辉涉嫌内幕交易，在内幕信息尚未公开前其股票操作存在明显异常，构成了《证券法》的内幕 交易行为，并被中国证券监督管理委员会安徽监管局处以行政处罚。本基金管理人长期跟踪研究 该股票，我们认为，该处罚事项未对长信科技的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们 对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。除此之外，本基金 投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 43 页 共 51 页 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,395,169.75 2 应收证券清算款 33,148,934.88 3 应收股利 - 4 应收利息 19,799.03 5 应收申购款 439,528.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 36,003,431.92 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 300008 上海佳豪 79,461,313.47 10.06 重大事项停牌 2 002223 鱼跃医疗 41,915,065.50 5.31 重大事项停牌 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 57,484 13,414.50 1,413,769.03 0.18% 769,705,242.41 99.82% 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 44 页 共 51 页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 39,949.45 0.0052% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2005年 2月 1日 ）基金份额总额 1,029,352,840.95 本报告期期初基金份额总额 2,393,485,053.19 本报告期基金总申购份额 191,298,957.86 减:本报告期基金总赎回份额 1,813,664,999.61 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 771,119,011.44 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年 6月 23日东吴基金管理有限公司召开 2015年第一次临时股东会，会议经过审议，全 体股东一致通过如下决议: （1）同意金燕萍女士公司辞去第二届董事会董事、副董事长职务;同意戴继雄先生辞去公司 第二届董事会董事职务; （2）同意张平先生辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会风险控股委员会委员职 务; 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 45 页 共 51 页 （3）选举陈辉峰先生、全卓伟女士担任公司第二届董事会董事，任期与公司第二届董事会 一致; （4）选举袁勇志先生担任第二届董事会独立董事，任期与公司第二届董事会一致。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本基金会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 （1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，中国证监会以及上海证监局对公司原基金经理魏立波涉嫌违规从事股票交易进行 了调查，上海证监局于 2015年 1月 23日对公司作出了采取责令整改措施的决定。公司对此高度 重视，及时制定整改计划和整改方案，认真进行改进，逐一落实各项整改要求。 （2）本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东吴证券 2 5,422,865,331.10 35.34% 4,839,203.61 35.27% - 国金证券 1 1,715,963,251.35 11.18% 1,562,207.23 11.39% - 中投证券 1 1,609,398,876.67 10.49% 1,424,160.33 10.38% - 中信建投 1 1,401,396,973.65 9.13% 1,240,097.56 9.04% - 长江证券 1 1,372,794,865.32 8.95% 1,214,786.69 8.85% - 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 46 页 共 51 页 海通证券 2 931,951,866.72 6.07% 848,447.88 6.18% - 国泰君安 1 898,313,695.77 5.85% 817,823.95 5.96% - 中信证券 3 795,772,003.58 5.19% 709,152.06 5.17% - 川财证券 1 584,646,061.61 3.81% 517,353.77 3.77% - 兴业证券 1 384,801,814.58 2.51% 340,511.15 2.48% - 国信证券 1 120,334,919.42 0.78% 109,552.57 0.80% - 申银万国 1 107,508,589.56 0.70% 97,877.84 0.71% - 国联证券 1 - - - - - 中山证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信 状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价 （全面性、及时性和高效性）等方面。 租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指 标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 2、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本基金本报告期减少 2个交易单元，分别为安信证券，中信证券。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东吴证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 47 页 共 51 页 兴业证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 东吴基金管理有限公司管理的基 金 2014年年度资产净值公告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2015年 1月 5日 2 东吴基金管理有限公司关于旗下 基金参加苏州银行股份有限公司 网上交易申购费率及定投申购费 率优惠的公告 上海证券报、中国证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2015年 1月 5日 3 东吴嘉禾优势精选混合型开放式 证券投资基金 2014年第4季度报 告 上海证券报、中国证 券报、公司网站 2015年 1月 21日 4 东吴嘉禾优势精选混合型证券投 资基金基金经理变更公告 中国证券报 上海证 券报 公司网站 2015年 2月 6日 5 东吴基金管理有限公司关于开通 旗下基金在中国工商银行股份有 限公司基金转换业务的公告 中国证券报 上海证 券报 证券时报 公 司网站 2015年 3月 5日 6 东吴基金管理有限公司关于旗下 基金新增国金证券股份有限公司 为代销机构并推出转换业务的公 告 中国证券报 上海证 券报 证券时报 证 券日报 公司网站 2015年 3月 5日 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 48 页 共 51 页 7 东吴嘉禾优势精选混合型证券投 资基金招募说明书以及摘要更新 中国证券报 上海证 券报 公司网站 2015年 3月 17日 8 东吴基金管理有限公司关于旗下 基金新增江苏银行股份有限公司 为代销机构并推出定期定额业务 及转换业务的公告 中国证券报 上海证 券报 证券时报 证 券日报 公司网站 2015年 3月 19日 9 东吴基金管理有限公司关于变更 江苏银行股份有限公司上线代销 旗下基金并推出定期定额业务及 转换业务时间的公告 中国证券报 上海证 券报 证券时报 证 券日报 公司网站 2015年 3月 21日 10 东吴基金管理有限公司关于旗下 基金调整交易所固定收益品种估 值方法变更的公告 中国证券报 上海证 券报 证券时报 证 券日报 公司网站 2015年 3月 25日 11 东吴嘉禾优势精选混合型开放式 证券投资基金 2014 年年度报告 以及摘要 中国证券报 上海证 券报 公司网站 2015年 3月 28日 12 东吴基金管理有限公司关于旗下 部分基金继续参加中国工商银行 股份有限公司个人电子银行基金 申购费率优惠活动的公告 中国证券报 上海证 券报 证券时报 公 司网站 2015年 3月 30日 13 东吴基金管理有限公司关于旗下 证券投资基金估值方法变更的公 告 中国证券报 上海证 券报 证券时报 公 司网站 2015年 4月 3日 14 东吴嘉禾优势精选混合型开放式 证券投资基金 2015年第1季度报 中国证券报 上海证 券报 公司网站 2015年 4月 20日 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 49 页 共 51 页 告 15 东吴基金管理有限公司关于旗下 证券投资基金估值方法变更的公 告 中国证券报 上海证 券报 证券时报 公 司网站 2015年 5月 21日 16 东吴基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加中国农业银行股份 有限公司网上银行、手机银行申 购费率优惠的公告 中国证券报 上海证 券报 证券时报 证 券日报 公司网站 2015年 5月 29日 17 东吴基金管理有限公司关于旗下 证券投资基金估值方法变更的公 告 中国证券报 上海证 券报 证券时报 证 券日报 公司网站 2015年 6月 1日 18 东吴基金管理有限公司关于旗下 证券投资基金估值方法变更的公 告 中国证券报 上海证 券报 证券时报 证 券日报 公司网站 2015年 6月 3日 19 东吴基金管理有限公司关于旗下 部分基金在公司网上交易开展转 换费率优惠活动的公告 中国证券报 上海证 券报 证券时报 证 券日报 公司网站 2015年 6月 8日 20 东吴基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增诺亚正行(上海)基 金销售投资顾问有限公司为代销 机构并开通定期定额投资业务及 参加柜台、网上交易申购费率优 惠的公告 中国证券报 上海证 券报 证券时报 证 券日报 公司网站 2015年 6月 8日 21 东吴基金管理有限公司关于旗下 基金新增上海好买基金销售有限 公司为代销机构并推出定期定额 业务及转换业务的公告 中国证券报 上海证 券报 证券时报 证 券日报 公司网站 2015年 6月 12日 22 东吴基金管理有限公司关于旗下 基金在上海好买基金销售有限公 中国证券报 上海证 券报 证券时报 证 2015年 6月 12日 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 50 页 共 51 页 司申购费率及定投申购费率优惠 的公告 券日报 公司网站 23 东吴基金管理有限公司关于旗下 证券投资基金估值方法变更的公 告 中国证券报 上海证 券报 证券时报 证 券日报 公司网站 2015年 6月 24日 24 关于东吴基金管理有限公司旗下 基金参与深圳众禄基金销售有限 公司费率优惠活动的公告 中国证券报 上海证 券报 证券时报 证 券日报 公司网站 2015年 6月 26日 25 东吴基金管理有限公司关于参加 数米基金网费率优惠活动的公告 中国证券报 上海证 券报 证券时报 证 券日报 公司网站 2015年 6月 26日 26 东吴基金管理有限公司关于参加 浙江同花顺基金销售有限公司费 率优惠活动的公告 中国证券报 上海证 券报 证券时报 证 券日报 公司网站 2015年 6月 26日 27 东吴基金管理有限公司关于旗下 基金在交通银行股份有限公司网 上银行、手机银行延长基金申购 费率优惠的公告 中国证券报 上海证 券报 证券时报 证 券日报 公司网站 2015年 6月 29日 28 东吴基金管理有限公司关于旗下 证券投资基金估值方法变更的公 告 中国证券报 上海证 券报 证券时报 证 券日报 公司网站 2015年 6月 30日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015年半年度报告 第 51 页 共 51 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金设立的文件； 2、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》； 3、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 12.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2015年 8月 27日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |