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| 上银慧恒收益增强债券C(014116) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4083768 | ||||||||
| 基金代码 | 014116 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-28 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 上银基金管理有限公司上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年09月28日公告） | ||||||||
| 信息全文 | 上银基金管理有限公司 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金 更新招募说明书 （2024年09月28日公告） 基金管理人：上银基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 【重要提示】 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2020年7月 14日经中国证监会证监许可﹝2020﹞1469号文准予注册募集。本基金的基金合同 于2021年1月20日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和 收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 基金管理人不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面 认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于 认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人 提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、 信用风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金是债券型证券投资基金，属 于具有中低预期风险和预期收益的证券投资基金品种，预期风险与预期收益高于 货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。基金净值会因为证券市场波动 等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的 投资风险。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。 当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程 序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有 关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理 侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧 袋机制时的特定风险。 本招募说明书所载内容截止日为2024年8月31日，有关财务数据和净值表 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 现截止日为2024年6月30日（财务数据未经审计）。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 目录 一、绪言...................................................................................................................1 二、释义...................................................................................................................2 三、基金管理人...........................................................................................................7 四、基金托管人.........................................................................................................16 五、相关服务机构.....................................................................................................20 六、基金的募集.........................................................................................................45 七、基金合同的生效.................................................................................................46 八、基金份额的申购与赎回.....................................................................................47 九、基金的投资.........................................................................................................59 十、基金的业绩.........................................................................................................74 十一、基金的财产.....................................................................................................77 十二、基金资产的估值.............................................................................................78 十三、基金的收益与分配.........................................................................................84 十四、基金的费用与税收.........................................................................................86 十五、基金的会计与审计.........................................................................................89 十六、基金的信息披露.............................................................................................90 十七、侧袋机制.........................................................................................................98 十八、风险揭示.......................................................................................................101 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...............................................107 二十、基金合同的内容摘要...................................................................................109 二十一、基金托管协议的内容摘要.......................................................................146 二十二、对基金份额持有人的服务.......................................................................161 二十三、其他披露事项...........................................................................................163 二十四、招募说明书存放及查阅方式...................................................................165 二十五、备查文件...................................................................................................166 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风 险管理规定》”）及其他有关规定以及《上银慧恒收益增强债券型证券投资基金 基金合同》（以下简称“《基金合同》”）编写。 本招募说明书阐述了上银慧恒收益增强债券型证券投资基金的投资目标、 策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决 策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本基金管理人没有委 托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书 作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利 和义务，应详细查阅《基金合同》。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指上银慧恒收益增强债券型证券投资基金 2、基金管理人：指上银基金管理有限公司 3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司 4、基金合同：指《上银慧恒收益增强债券型证券投资基金基金合同》及对 基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上银慧恒收益 增强债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《上银慧恒收益增强债券型证券投资基金招募说明书》 及其更新 7、基金产品资料概要：指《上银慧恒收益增强债券型证券投资基金基金产 品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《上银慧恒收益增强债券型证券投资基金基金份 额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知 等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第 十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委 员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日 实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时 做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的 决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不 时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同 年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁 布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担 义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然 人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境 内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织 20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机 构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规 定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境 外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投 资人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份 额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 24、销售机构：指上银基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证 监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包 括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为上银基金管理 有限公司或接受上银基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售 机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条 件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面 确认的日期 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金 财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最 长不得超过3个月 32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 工作日 35、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、《业务规则》：指《上银基金管理有限公司开放式基金业务规则》， 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 管理人和投资人共同遵守 39、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要 求将基金份额兑换为现金的行为 42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为 基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更 所持基金份额销售机构的操作 44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总 数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转 入申请份额总数后的余额）超过上一工作日基金总份额的10% 46、元：指人民币元 47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、 买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来 的成本和费用的节约 48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应 收申购款及其他资产的价值总和 49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程 52、规定媒介：指中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性报刊及规 定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 披露网站）等规定媒介 53、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以 及基金份额持有人服务的费用 54、A类基金份额：指在投资人申购时收取申购费用，且不从本类别基金 资产净值中计提销售服务费的基金份额 55、C类基金份额：指从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收 取申购费用的基金份额 56、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件 57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回 购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行 转让或交易的债券等 58、摆动定价机制：是指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金 份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者合法 权益不受损害并得到公平对待 59、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门 账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待， 属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门 账户称为侧袋账户 60、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减 值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重 大不确定性的资产 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：上银基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层 法定代表人：武俊 成立时间：2013年8月30日 注册资本：3亿元人民币 电话：021-60232799 联系人：敖玲 股权结构：上海银行股份有限公司持有100%股权 （二）基金管理人主要人员情况 1、董事会成员： 武俊先生，董事长，上海财经大学会计学博士研究生。历任上海银行总行 金融市场部副总经理、投资银行部副总经理、金融市场部副总经理兼同业部总 经理、金融市场部副总经理兼同业部总经理兼上海自贸试验区分行党委委员、 金融市场部副总经理兼同业部总经理兼上海自贸试验区分行党委委员、副行长， 金融市场部副总经理（主持工作）兼同业部总经理、金融市场部副总经理、金 融市场部总经理兼资产管理部总经理等职务。现任上海银行业务总监兼金融市 场部总经理，上银基金管理有限公司董事长。 孙蕾女士，董事，南开大学经济学硕士。历任工商银行天津分行新技术产 业园区支行员工，浦发银行天津分行资金财务部、财务核算中心科长，上海银 行天津分行资金财务部总经理、总行计划财务部管理会计部高级经理、总行计 划财务部见习总经理助理等职务。现任上海银行总行计划财务部副总经理，上 银基金管理有限公司董事。 尉迟平女士，董事兼总经理，上海财经大学经济学硕士。历任上海银行股 份有限公司总行金融市场部债券交易部高级经理助理、高级副经理、高级经理， 金融市场部外汇与贵金属部高级经理，金融市场部见习总经理助理等职务；上 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 银基金管理有限公司总经理助理、副总经理等职务。现任上银基金管理有限公 司董事兼总经理。 蒋晓云女士，独立董事，美国中康涅狄格州立大学商学院工商管理硕士。 历任铁道部北京通信讯号工厂助理工程师、北京市计算机技术研究所工程师， 国家经济体制改革委员会外事司副处级调研员，国家外汇管理局储备管理司副 处级调研员，中国投资有限责任公司投资运营部总监等职务。现任上银基金管 理有限公司独立董事。 徐丽女士，独立董事，东北财经大学经济学硕士。历任财政部农业财务司 主任科员，中国经济开发信托投资公司总经理助理，中国民族证券有限责任公 司副总裁，中国水务集团有限公司副总经理，珠海元泰投资基金管理公司总经 理，中国华融资产管理股份有限公司外部监事等职务。现任天津中乾景隆股权 投资基金管理有限公司顾问、上银基金管理有限公司独立董事。 李德峰先生，独立董事，中央财经大学金融学专业博士研究生。历任山东 省菏泽地区林业局办公室秘书，中央财经大学金融学院教师、外国语学院副书 记兼副院长、金融学院副书记，中国证券业协会教材编写与命题委员会委员、 培训委员会委员。现任中央财经大学金融学院副教授、研究生导师，中央财经 大学金融学院中国城乡发展与金融研究中心主任，前海兴邦金融租赁有限责任 公司独立董事，张家口农村商业银行股份有限公司独立董事，上银基金管理有 限公司独立董事。 2、监事： 胡友群女士，职工监事，博士。历任申万宏源证券博士后研究员、上银基 金专户投资部副总监、固收研究副总监等职务。现任上银基金管理有限公司职 工监事、固收研究总监，上银瑞金资本管理有限公司监事。 3、高级管理人员： 尉迟平女士，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍） 王玲女士，督察长，中国人民大学会计学博士研究生。曾长期任职于深圳 证券交易所和北京市星石投资管理有限公司。 陈士琛先生，首席信息官，北京师范大学工学硕士。历任北京师范大学讲 师，中国工商银行数据中心（北京）系统部系统工程师、测试管理部副总经理、 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 测试三部副总经理等职务，工银瑞信基金管理有限公司信息科技部总监。 王稼秋先生，副总经理，上海财经大学经济学学士。曾在上海银行股份有 限公司总行金融市场部、金融同业部任职。 廖隽女士，副总经理兼市场营销部总监，河北经贸大学学士。曾在农业银 行上海普陀支行，上海银行总行公司业务部、市南分行公司业务部、漕河泾支 行等任职。 4、本基金基金经理： （1）现任基金经理 陈芳菲女士，硕士研究生。历任博时基金管理有限公司债券研究员、社保 投资经理及基金经理、固定收益专户部副总经理（主持工作），上海博道投资 管理有限公司合伙人、债券高级投资经理，博道基金管理有限公司合伙人、专 户投资经理等职务。现任上银政策性金融债债券型证券投资基金基金经理、上 银慧恒收益增强债券型证券投资基金基金经理、上银慧鑫利债券型证券投资基 金基金经理。 （2）历任基金经理 高永先生，管理时间为2021年1月20日至2023年2月24日。 5、投资决策委员会成员： 尉迟平女士（投资决策委员会主席、总经理）； 卢扬先生（权益投研部总监、投资总监、基金经理）； 翟云飞先生（量化投资部总监、基金经理）； 吴伟先生（资产配置部副总监、基金经理）； 蔡唯峰先生（固定收益部副总监、基金经理）； 许佳先生（固收投资总监、基金经理）； 赵治烨先生（投资副总监、基金经理）； 楼昕宇先生（基金经理）。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人职责 1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制中期和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值、基金份额净值； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、基金合同和中国证 监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效 的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员承诺不得有 下列行为： （1）将其固有财产或者其他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利 益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露 在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易 活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （11）以不正当手段谋求业务发展； （12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （13）其他法律、行政法规和中国证监会禁止的行为。 4、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、 策略及限制等全权处理本基金的投资。 5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度， 采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 （五）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋 取不当利益； 3、不违反现行有效的法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，不泄 露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （六）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级 人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立，公司基金 资产、自有资产、其它资产的运作分离。 （4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的基本要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通（报 告制度）、内部监控、监督和内部监察。 （1）控制环境 控制环境构成公司内部控制的基础，控制环境包括经营理念和内控文化、 公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。 公司管理层贯彻内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识， 营造浓厚的内控文化氛围，确保全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制 度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。公司全体职工必 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 须忠于职守勤勉尽责，严格遵守国家法规和公司各项规章制度。 公司完善法人治理结构，充分发挥独立董事和监事职能，严禁不正当关联 交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。 公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分 工，操作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包 括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及 健全、有效的内部监督和反馈系统。 内部组织结构监控防线。公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、 严密有效的三道监控防线，即：以岗位目标责任制为基础的第一道监控防线； 相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线；以督察长和监察稽 核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防 线。 公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具 备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 （2）风险评估 公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内、外部风险进行识别、评估 和分析，及时防范和化解风险。 各部门根据公司风险评估标准制定、修改本部门内控制度，提交监察稽核 部，监察稽核部对各部门提交的内部控制制度进行复核，提交总经理办公会审 议通过后发布实施。风险管理委员会负责评估公司内、外部风险，评价公司的 基本管理制度以及提出改进方案，报公司董事会。 （3）控制活动 ①授权控制。授权控制贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容 包括：股东会、董事会、监事和管理层应当充分了解和履行各自的职权，建立 健全公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行；公司各业务部门、分支 机构和公司员工应当在规定授权范围内行使相应的职责；公司重大业务的授权 应当采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效；公司授权要适当，对已 获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时 修改或取消授权。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 ②资产分离控制。基金资产、特定客户资产与公司资产、不同基金的资产 和其他委托资产要实行独立运作，分别核算。 ③业务隔离控制。基金资产的运作管理与公司自有资金，与特定客户委托 资产实行独立隔离运作，在人员配置、岗位职责及其内部管理制度、业务规则 与流程、有关银行存款账号、证券账号等分开设置，并分开核算。 ④岗位隔离制度。公司推行内部工作的目标管理和规范的岗位责任制，各 岗位人员各司其职、严格遵守操作程序和工作标准，限制越权、穿插、代理等 行为，以便于各部门明确分工、各岗位相互监督；包括货币、有价证券的保管 与账务相分离，重要空白凭证的保管与使用相分离，投资决策与具体交易操作 相分离，前台交易与后台结算相分离，损失的确认与核销相分离，风险评定人 员与业务办理岗位相分离，基金经理与办理特定客户资产管理业务的投资经理 岗位相分离等。 ⑤物理隔离制度。对于不同工作区划分不同的保密级别，基金投资、交易、 研究、公司自有资金管理等相关部门，在空间上和制度上适当隔离。强调交易 部门和财务部门的一级保密性，实行严格的门禁制度，并相应建立安全保障设 施；对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严格的批准程序、保密守则和监 督处罚措施。 ⑥危机处理机制。公司制订切实有效的紧急情况处理制度，建立危机处理 机制和程序，主要包括：紧急情况处理制度、灾难复原计划、资料备份和系统 备份措施。灾难复原计划需要随着业务的改变而更新，每年测试及演习一次。 （4）信息沟通 为维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，公司制定管理和业务 报告制度，包括定期报告制度和临时报告制度。定期报告按照每日、每周、每 月、每季度等不同的时间、频次进行报告。临时报告是指一旦出现报告事由后 的及时报告。此外，公司制定针对违规及非法行为的举报机制。员工发现违规 或非法行为出现时可视情况越级报告。 （5）内部监控 公司建立有效的内部监控制度，设置督察长和监察稽核部，对公司内部控 制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 公司定期评价内部控制的有效性，根据市场环境和新的法律法规等情况， 适时改进。 （6）监督和内部监察 公司严格贯彻基金管理相关的法律法规，严格依法经营。督察长和监察稽 核部负责确保公司运作和各项业务符合法律法规的要求。 各部门规章制度及对外提交材料在实施或提交前，均需经监察稽核部进行 合法、合规审核。 督察长和监察稽核部负责监察各部门对法律法规、公司规章制度、基金合 同的执行情况，着重于因违反法律法规等而产生的风险。 监察稽核部负责跟踪法律法规的变化和更新，对业务部门的运作提供监察 标准和政策等方面的咨询及指引，提供监察方面的培训。 3、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层 的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （3）本公司承诺将根据市场环境变化及公司的发展不断完善内部控制制 度。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 1、基本情况 名称：兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 办公地址：上海市银城路167号 邮政编码：200120 法定代表人：吕家进 成立日期：1988年8月22日 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号 组织形式：股份有限公司 注册资本：207.74亿元人民币 存续期间：持续经营 2、发展概况及财务状况 兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批 股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证 券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本207.74亿元。截至2022年 12月31日，兴业银行资产总额达9.27万亿元，实现营业收入2223.74亿元，同 比增长0.51%，全年实现归属于母公司股东的净利润913.77亿元。 开业三十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念， 致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。 （二）托管业务部部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、基金证券业 务处、信托保险业务处、理财私募业务处、产品管理处、稽核监察处、投资监 督管理处、运行管理处等处室，共有员工100余人，业务岗位人员均具有基金 从业资格。 （三）基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 业务批准文号：证监基金字[2005]74号。截至2023年6月30日，兴业银行共托 管证券投资基金655只，托管基金的基金资产净值合计23528.89亿元，基金份 额合计22640.37亿份。 （四）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规 定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的 安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的 合法权益。 2、内部控制组织结构 兴业银行基金托管业务内部控制组织架构由总行内部控制委员会、总行风 险管理部门、总行审计部、总行资产托管部、总行运营管理部及分行托管运营 机构共同组成。各级内部控制组织依照本行相关制度对本行托管业务风险管理 和内部控制实施管理。 3、内部控制原则 （1）全面性原则：内部控制贯穿资产托管业务的全过程，覆盖各项业务和 产品，以及从事资产托管业务的各机构和从业人员； （2）重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域； （3）独立性原则：开展托管业务的部门和岗位的设置应权责分明、相对独 立、相互制衡； （4）审慎性原则：内控与风险管理必须以防范风险，保证托管资产的安全 与完整为出发点，“内控优先”，“制度优先”，审慎发展资产托管业务； （5）制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率； （6）适应性原则：内部控制体系应同所处的环境相适应，以合理的成本实 现内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及 经营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制存在的问题应当能够得 到及时反馈和纠正； （7）成本效益原则：内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 本实现有效控制。 4、内部控制制度及措施 （1）制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手 册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。 （2）建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 （3）风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制 定并实施风险控制措施。 （4）相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音 像监控。 （5）人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与 控制理念，并签订承诺书。 （6）应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异 地灾备中心，保证业务不中断。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金 法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和 范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基 金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和 运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同 和有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基 金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期 内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管 理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中 国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会， 同时，通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中 国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理 人，并及时向中国证监会报告。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 名称：上银基金管理有限公司直销中心 地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层 电话：（021）60232799 传真：（021）60232779 客服电话：（021）60231999 联系人：敖玲 网址：www.boscam.com.cn 2、代销机构 本基金A类基金份额的代销机构： （1）上海爱建基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路746号 法定代表人：吴文新 客服电话：400-803-2733 网址：www.ajwm.com.cn （2）大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人：樊怀东 客服电话：4000-899-100 网址：www.yibaijin.com （3）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 办公地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 法定代表人：齐凌峰 客服电话：400-886-3311 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 网址：www.tl50.com （4）东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：戴彦 客服电话：95357 网址：www.xzsec.com （5）北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 法定代表人：盛超 客服电话：95055 网址：www.duxiaoman.com （6）泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B 座12层 法定代表人：王建华 客服电话：400-080-3388 网址：www.puyifund.com （7）广发证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人：林传辉 客服电话：95575 网址：www.gf.com.cn （8）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦 法定代表人：冉云 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn （9）国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号 法定代表人：段文务 客服电话：95517 网址：www.essence.com.cn （10）上海国信嘉利基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区华泾路507号4幢2层223室 办公地址：上海市浦东新区居里路99号 法定代表人：付钢 客服电话：021-68809999 网址：www.gxjlcn.com （11）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 法定代表人：周杰 客服电话：95553/400-8888-001 网址：www.htsec.com.cn （12）海银基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号401室 办公地址：上海市浦东新区银城中路8号海银金融中心4楼 法定代表人：孙亚超 客服电话：400-808-1016 网址：www.fundhaiyin.com （13）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场商务楼12楼 法定代表人：陶怡 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 客服电话：400-700-9665 网址：www.howbuy.com （14）华宝证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 法定代表人：刘加海 客服电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com （15）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：中国江苏省南京市江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：张伟 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn （16）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-055-5728 网址：www.hcfunds.com （17）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn （18）嘉实财富管理有限公司 注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 办公地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 法定代表人：张峰 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 客服电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn （19）开源证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 客服电话：95325 网址：www.kysec.cn （20）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 办公地址：北京市经济技术开发区科创十一街京东总部2号楼 法定代表人：邹保威 客服电话：95118 网址：http://kenterui.jd.com （21）上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号 208-36室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼 法定代表人：李兴春 客服电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn （22）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址：上海市虹口区北外滩临潼路188号 法定代表人：尹彬彬 客服电话：400-118-1188 网址：www.66liantai.com （23）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层) 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层) 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 法定代表人：陈祎彬 客服电话：400-821-9031 网址：www.lufunds.com （24）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 法定代表人：王珺 客服电话：95188-8 网址：www.fund123.cn （25）南京证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路389号 办公地址：中国江苏省南京市江东中路389号 法定代表人：李剑锋 客服电话：95386 网址：www.njzq.com.cn （26）宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人：陆华裕 客服电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn （27）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层（集中登记地） 办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心 法定代表人：吴卫国 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com （28）上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城路116、128号7层(名义楼层, 实际楼层6层)03室 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦7楼 法定代表人：郑新林 客服电话：021-68889082 网址：www.weonefunds.com （29）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：中国广东省深圳市深南东路5047号 法定代表人：谢永林 客服电话：95511转3转8 网址：https://bank.pingan.com/ （30）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25 层 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25 层 法定代表人：何之江 客服电话：95511转8 网址：https://stock.pingan.com/ （31）上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：金煜 客服电话：95594 网址：www.bankofshanghai.com （32）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路373号3层 法定代表人：李海超 客服电话：4008-918-918 网址：www.shzq.com 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 （33）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：钱燕飞 客服电话：95177 网址：www.snjijin.com （34）泰信财富基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 法定代表人：彭浩 客服电话：400-004-8821 网址：www.taixincf.com （35）腾安基金销售(深圳)有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前 海商务秘书有限公司) 办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼 法定代表人：谭广锋 客服电话：4000-890-555 网址：www.txfund.com （36）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 客服电话：95021 网址：www.1234567.com.cn （37）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室 办公地址：浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 法定代表人：吴强 客服电话：952555 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 网址：www.5ifund.com （38）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 办公地址：中国（上海）浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人：简梦雯 客服电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn （39）西部证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 办公地址：西安市新城区东新街319号8幢10000室 法定代表人：徐朝晖 客服电话：95582 网址：www.westsecu.com （40）兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 法定代表人：吕家进 客服电话：95561 网址：www.cib.com.cn （41）玄元保险代理有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 法定代表人：马永谙 客服电话：400-080-8208 网址：https://www.licaimofang.com/ （42）北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 法定代表人：李楠 客服电话：400-159-9288 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 网址：https://danjuanapp.com/ （43）宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦2405、06室 办公地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦24F 法定代表人：汤蕾 客服电话：400-6099-200 网址：www.yixinfund.com （44）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前 海商务秘书有限公司) 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人：TEO WEE HOWE 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn （45）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33楼、8楼 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （46）甬兴证券有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层 办公地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层 法定代表人：李抱 客服电话：400-916-0666 网址：www.yongxingsec.com （47）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 法定代表人：张跃伟 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （48）中航证券有限公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦 A栋41层 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦 A栋41层 法定代表人：戚侠 客服电话：95335 网址：www.avicsec.com （49）中国中金财富证券有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦 L4601-L4608 办公地址：广东省深圳市南山区后海中心区登良路与海德三道交汇处西南 角中国华润大厦46楼 法定代表人：高涛 客服电话：95532/400-600-8008 网址：www.ciccwm.com （50）上海中欧财富基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室 办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层 法定代表人：许欣 客服电话：400-100-2666 网址：www.zocaifu.com （51）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼 法定代表人：王常青 客服电话：4008-888-108/95587 网址：www.csc108.com 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 （52）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层 1301-1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层 1301-1305室、14层 法定代表人：窦长宏 客服电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （53）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com （54）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室 办公地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001 室（部位：自编01号） 法定代表人：陈可可 客服电话：95548 网址：www.gzs.com.cn （55）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：肖海峰 客服电话：95548 网址：http://sd.citics.com （56）上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203室 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 法定代表人：黄欣 客服电话：400-6767-523 网址：www.zhongzhengfund.com （57）华源证券股份有限公司 注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号 办公地址：上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼24楼 法定代表人：邓晖 客服电话：95305 网址：http://www.jzsec.com 本基金C类基金份额的代销机构： （1）上海爱建基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路746号 法定代表人：吴文新 客服电话：400-803-2733 网址：www.ajwm.com.cn （2）大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人：樊怀东 客服电话：4000-899-100 网址：www.yibaijin.com （3）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 办公地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 法定代表人：齐凌峰 客服电话：400-886-3311 网址：www.tl50.com （4）东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：戴彦 客服电话：95357 网址：www.xzsec.com （5）北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 法定代表人：盛超 客服电话：95055 网址：www.duxiaoman.com （6）泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B 座12层 法定代表人：王建华 客服电话：400-080-3388 网址：www.puyifund.com （7）广发证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人：林传辉 客服电话：95575 网址：www.gf.com.cn （8）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦 法定代表人：冉云 客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn （9）国投证券股份有限公司 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号 法定代表人：段文务 客服电话：95517 网址：www.essence.com.cn （10）上海国信嘉利基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区华泾路507号4幢2层223室 办公地址：上海市浦东新区居里路99号 法定代表人：付钢 客服电话：021-68809999 网址：www.gxjlcn.com （11）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 法定代表人：周杰 客服电话：95553/400-8888-001 网址：www.htsec.com.cn （12）海银基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号401室 办公地址：上海市浦东新区银城中路8号海银金融中心4楼 法定代表人：孙亚超 客服电话：400-808-1016 网址：www.fundhaiyin.com （13）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场商务楼12楼 法定代表人：陶怡 客服电话：400-700-9665 网址：www.howbuy.com （14）华宝证券股份有限公司 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 法定代表人：刘加海 客服电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com （15）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：中国江苏省南京市江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：张伟 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn （16）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-055-5728 网址：www.hcfunds.com （17）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn （18）嘉实财富管理有限公司 注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 办公地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 法定代表人：张峰 客服电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn （19）开源证券股份有限公司 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 注册地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 客服电话：95325 网址：www.kysec.cn （20）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 办公地址：北京市经济技术开发区科创十一街京东总部2号楼 法定代表人：邹保威 客服电话：95118 网址：http://kenterui.jd.com （21）上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号 208-36室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼 法定代表人：李兴春 客服电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn （22）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址：上海市虹口区北外滩临潼路188号 法定代表人：尹彬彬 客服电话：400-118-1188 网址：www.66liantai.com （23）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层) 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层) 法定代表人：陈祎彬 客服电话：400-821-9031 网址：www.lufunds.com 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 （24）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 法定代表人：王珺 客服电话：95188-8 网址：www.fund123.cn （25）南京证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路389号 办公地址：中国江苏省南京市江东中路389号 法定代表人：李剑锋 客服电话：95386 网址：www.njzq.com.cn （26）宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人：陆华裕 客服电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn （27）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层（集中登记地） 办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心 法定代表人：吴卫国 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com （28）上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城路116、128号7层(名义楼层, 实际楼层6层)03室 办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦7楼 法定代表人：郑新林 客服电话：021-68889082 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 网址：www.weonefunds.com （29）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：中国广东省深圳市深南东路5047号 法定代表人：谢永林 客服电话：95511转3转8 网址：https://bank.pingan.com/ （30）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25 层 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25 层 法定代表人：何之江 客服电话：95511转8 网址：https://stock.pingan.com/ （31）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：钱燕飞 客服电话：95177 网址：www.snjijin.com （32）泰信财富基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 法定代表人：彭浩 客服电话：400-004-8821 网址：www.taixincf.com （33）腾安基金销售(深圳)有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前 海商务秘书有限公司) 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼 法定代表人：谭广锋 客服电话：4000-890-555 网址：www.txfund.com （34）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 客服电话：95021 网址：www.1234567.com.cn （35）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室 办公地址：浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 法定代表人：吴强 客服电话：952555 网址：www.5ifund.com （36）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 办公地址：中国（上海）浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人：简梦雯 客服电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn （37）西部证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 办公地址：西安市新城区东新街319号8幢10000室 法定代表人：徐朝晖 客服电话：95582 网址：www.westsecu.com （38）玄元保险代理有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 法定代表人：马永谙 客服电话：400-080-8208 网址：https://www.licaimofang.com/ （39）北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 法定代表人：李楠 客服电话：400-159-9288 网址：https://danjuanapp.com/ （40）宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦2405、06室 办公地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦24F 法定代表人：汤蕾 客服电话：400-6099-200 网址：www.yixinfund.com （41）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前 海商务秘书有限公司) 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人：TEO WEE HOWE 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn （42）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33楼、8楼 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （43）上海长量基金销售有限公司 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （44）中航证券有限公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦 A栋41层 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦 A栋41层 法定代表人：戚侠 客服电话：95335 网址：www.avicsec.com （45）中国中金财富证券有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦 L4601-L4608 办公地址：广东省深圳市南山区后海中心区登良路与海德三道交汇处西南 角中国华润大厦46楼 法定代表人：高涛 客服电话：95532/400-600-8008 网址：www.ciccwm.com （46）上海中欧财富基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室 办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层 法定代表人：许欣 客服电话：400-100-2666 网址：www.zocaifu.com （47）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 法定代表人：王常青 客服电话：4008-888-108/95587 网址：www.csc108.com （48）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层 1301-1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层 1301-1305室、14层 法定代表人：窦长宏 客服电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （49）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com （50）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室 办公地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001 室（部位：自编01号） 法定代表人：陈可可 客服电话：95548 网址：www.gzs.com.cn （51）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：肖海峰 客服电话：95548 网址：http://sd.citics.com 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 （52）上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203室 法定代表人：黄欣 客服电话：400-6767-523 网址：www.zhongzhengfund.com （53）华源证券股份有限公司 注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号 办公地址：上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼24楼 法定代表人：邓晖 客服电话：95305 网址：http://www.jzsec.com 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销 售本基金，并在基金管理人网站公示。 （二）登记机构 名称：上银基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层 电话：（021）60232799 传真：（021）60232779 客服电话：（021）60231999 联系人：刘漠 网址：www.boscam.com.cn （三）律师事务所和经办律师 名称：上海市恒业律师事务所 办公地址：上海市静安区常德路800号9号楼5层 负责人：张慧卿 电话：021-62487001 传真：021-62487601 联系人：施扬 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 经办律师：施扬、丁美玲 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京东长安街1号东方广场东二座8楼 办公地址：北京东长安街1号东方广场东二座8楼 执行事务合伙人：邹俊 电话：（010）85085000 联系人：汪霞 经办注册会计师：虞京京、汪霞 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基 金合同及其他有关规定，并经中国证监会证监许可〔2020〕1469号文注册募集。 募集期为2020年12月28日至2021年1月15日。 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，募集的净认购金额为 522,047,789.05元人民币。募集有效认购总户数为26,283户，按照每份基金份 额1.00元计算，设立期间募集的有效总份额为522,047,789.05份基金份额。 利息结转的基金份额为98,682.48份基金份额。两项合计共522,146,471.53份 基金份额，已全部计入投资人基金账户，归投资人所有。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 七、基金合同的生效 （一）基金合同的生效 本基金基金合同已于2021年1月20日正式生效。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向 中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合 并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理 人在招募说明书或网站公示中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务 的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间及基金管理人、基金托管人协 商确认的办理申购、赎回的其他时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监 会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、 新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间 进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒 介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务 办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务 办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前 依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申 购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回 或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日 该类基金份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份 额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺 序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 6、基金管理人有权决定本基金的总规模限额和单个基金份额持有人持有本 基金的最高限额，但应最迟在新的限额实施日前依照《信息披露办法》的有关 规定在规定媒介上公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提 出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款 项，申购申请成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间 内未全额到账则申购不成立，申购不成立或无效，款项将退回投资者账户。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生 效。投资人T日赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付 赎回款项。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换 系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流 程，则赎回款顺延至下一个工作日划往基金份额持有人银行账户。在发生巨额 赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支 付办法参照基金合同有关条款处理。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时 间进行调整，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定 在规定媒介上公告。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易 的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日） 及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申 购不成功或无效，则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表 销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对 于申请的确认情况，投资者应及时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义 务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担 由此造成的损失或不利后果。 本基金可在法律法规允许的范围内，对登记的办理时间、方式等规则进行 调整。基金管理人应在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介公告。 （五）申购和赎回的数量限制 1、申请申购基金的金额 投资者通过销售机构首次申购单笔最低限额为人民币1元。投资者通过销 售机构追加申购单笔最低限额为人民币1元。 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限。 法律法规、中国证监会另有规定的除外。 2、申请赎回基金的份额 基金份额持有人在销售机构赎回时，基金份额持有人可将其全部或部分基 金份额赎回，投资者每次赎回份额申请不得低于1份基金份额。 投资者在销售机构保留的A类或C类基金份额最低余额为1份，基金份额 持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的A类或C类基金份额余额不足上述余 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 额的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。具体请参见相关规定。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关 规定在规定媒介上公告。 5、基金管理人可与其他销售机构约定，对投资人委托其他销售机构办理基 金申购与赎回的，其他销售机构可以按照委托协议的相关规定办理，不必遵守 以上限制。 6、当接受申购申请，对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限，或基金当日净申购比例上 限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合 法权益，具体请参见相关公告。 （六）申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分为A类和C类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分 别计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数 点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况， 经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式 本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费 用。投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。本基金A类 基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，用 于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。A类基金份额具体费率如下表： 申购金额（M，含申购费） 前端申购费率 M＜100万 0.80% 100万≤M＜500万 0.50% 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 M≥500万 每笔1,000元 注：M为投资金额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，本基金的申购份额计算公式 为： （1）申购A类基金份额的计算公式： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值 例：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基 金份额净值为1.0520元，则可得到的A类基金份额为： 净申购金额=50,000/(1+0.8%)=49,603.17元 申购费用=50,000－49,603.17=396.83元 申购可得到的A类基金份额为（49,603.17/1.0520）=47,151.30份； 即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，对应的申购费率为0.8%， 假设申购当日A类基金份额净值为1.0520元，则其申购可得到47,151.30份A 类基金份额。 （2）申购C类基金份额的计算公式： 申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资50,000.00元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C 类基金份额净值为1.0160元，则可得到的C类基金份额为： 申购份额=50,000.00/1.0160=49,212.60份 即：投资者投资50,000.00元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C 类基金份额净值为1.0160元，则可得到49,212.60份C类基金份额。 3、赎回金额的计算及处理方式 本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的该类基金份额净值为基准 进行计算，计算公式： 赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 基金份额时收取。赎回费总额扣除用于支付注册登记费和必要的手续费后余额 计入基金财产，赎回费计入基金财产的比例不低于赎回费总额的25%。 本基金A类基金份额的赎回费率如下： 持有期限（N） 赎回费率 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.10% N≥30日 不收取赎回费 本基金C类基金份额的赎回费率如下： 持有期限（N） 赎回费率 N＜7日 1.50% N≥7日 不收取赎回费 例：某投资者在申购后又赎回10万份A类基金份额，份额持有期限6天， 对应赎回费率为1.50%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0131元，则其可 得到的赎回金额为： 赎回总金额=100,000×1.0131＝101,310.00元 赎回费用=101,310×1.50%=1,519.65元 净赎回金额=101,310-1,519.65=99,790.35元 即：投资者在申购后又赎回本基金10万份A类基金份额，份额持有期限6 天，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0131元，则其可得到的净赎回金额为 99,790.35元。 例：某投资者持有本基金100,000份C类基金份额30日后决定赎回，对应 的赎回费率为0，假设赎回当日C类基金份额净值是1.1000元，则可得到的净 赎回金额为： 赎回总金额=100,000×1.1000＝110,000.00元 赎回费用=110,000.00×0=0.00元 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 净赎回金额=110,000.00-0=110,000.00元 即：该投资者持有本基金100,000份C类基金份额30日后决定赎回，对应 的赎回费率为0，假设赎回当日C类基金份额净值是1.1000元，则可得到的净 赎回金额为110,000.00元。 对持续持有期少于7日的A类、C类基金份额投资人收取1.5%的赎回费， 对持续持有期不少于7日但少于30日的A类基金份额投资人收取0.1%的赎回 费，并将上述赎回费全额计入基金财产； 4、申购份额的计算及余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以 当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方 法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、赎回金额的计算及处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘 以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结 果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。 6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具 体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定。基金管理人 可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收 费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活 动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金 申购费率和基金赎回费率。 8、当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及 监管部门、自律规则的规定，基金管理人须在实施日前依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告。 （七）申购与赎回的注册登记 1、投资者T日申购基金成功后，正常情况下，注册登记机构在T＋1日为 投资者增加权益并办理注册登记手续，投资者自T＋2日起有权赎回该部分基金 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 份额。 2、投资者T日赎回基金成功后，正常情况下，注册登记机构在T＋1日为 投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。 3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行 调整，并最迟于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 告。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作； 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请； 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值； 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持 有人利益时； 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或出现其 他可能对基金业绩产生负面影响，或基金管理人认定的其他损害现有基金份额 持有人利益的情形； 6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况 导致基金销售系统或基金登记系统或基金会计系统无法正常运行； 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时； 8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人暂停基金估值，应当暂停接受基金申购申请； 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定 暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登 暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金 管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基 金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额 支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的 比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形， 按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日 可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢 复赎回业务的办理并公告。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或部分延期赎回。 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基 金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 额总数后的余额）超过前一工作日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额 赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账 户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎 回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎 回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎 回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎 回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确 选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）在出现巨额赎回时，对于单个基金份额持有人当日超过上一日基金总 份额10%以上的赎回申请，基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出 该比例的赎回申请实施延期办理，之后对该单个基金份额持有人剩余赎回申请 与其他账户赎回申请根据前段“（1）全部赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方 式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管 理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓 支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当依据相关规定在规定媒介上进 行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处 理方法，并在两日内在规定媒介上公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒 介上进行公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净 值。 3、若暂停时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依 照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开 放申购或赎回的公告，或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回 的时间，届时可不再另行发布重新开放的公告。 （十二）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告， 并提前在合理时间内告知基金托管人与相关机构。 （十三）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人 通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业 务。 （十四）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情 形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额 的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提 供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金 登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十五）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管。 （十六）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人 另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期 申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定 期定额投资计划最低申购金额。 （十七）基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结 的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章以及国家有权机关的 要求来决定是否冻结。在国家有权机关作出决定之前，被冻结部分产生的权益 先行一并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益分配。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业 务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“十 七、侧袋机制”部分的规定或相关公告。 （十九）其他 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业 务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 九、基金的投资 （一）投资目标 在严格控制风险和保持良好流动性的基础上，合理进行债券及股票投资， 追求基金资产的长期稳定增值。 （二）投资范围 本基金的投资范围为债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、 企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持 机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可 交换债券）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等非权益类金融 工具以及国债期货，本基金可投资于国内依法发行上市交易的股票（包括中小 板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票）以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票资产的比例不高于基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国 债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 本基金不主动投资于信用评级低于AA的信用债，信用评级依照评级机构 出具的最近一个会计年度的主体信用评级。本基金所依照的信用评级机构为： 中诚信国际信用评级有限公司、中诚信证券评估有限公司、大公国际资信评估 有限公司、联合信用评级有限公司、联合资信评估有限公司、上海新世纪资信 评估投资服务有限公司、远东资信评估有限公司，中证鹏元资信评估股份有限 公司、东方金诚国际信用评估有限公司。本基金将根据监管政策变化或信用评 级机构信用质量等情况，调整本基金所依照的信用评级机构名单。当超过一家 信用评级机构对同一发行主体评级时，遵循孰低原则确定其信用评级。本基金 所指信用债包括：金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、短期融资 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公 司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等除国债、央行票 据、地方政府债以及政策性金融债之外的债券。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，本基金管理人 在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 （三）投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价 值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标 的基础上，自上而下确定和动态调整债券组合、目标久期、期限结构配置及类 属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、 供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握 固定收益类、权益类金融工具投资机会。 1、资产配置策略 本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势的 综合分析，主动判断市场时机，着重分析进行积极的资产配置，确定在不同时 期和阶段基金在各类固定收益类证券的投资比例，以最大限度地降低投资组合 的风险、提高投资组合的收益。 2、债券投资策略 本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略、个券选择策略和信用 债投资策略。 （1）债券投资组合策略 本基金的投资组合策略采用自上而下进行分析，从宏观经济和货币政策等 方面，判断未来的利率走势，从而确定债券资产的配置策略；同时，在日常的 操作中综合运用久期管理、收益率曲线形变预测等组合管理手段进行债券日常 管理。 ①久期管理 本基金通过宏观经济及政策形势分析，对未来利率走势进行判断，在充分 保证流动性的前提下，确定债券组合久期以及可以调整的范围。 ②收益率曲线形变预测 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 收益率曲线形状的变化将直接影响本基金债券组合的收益情况。本基金将 根据宏观面、货币政策面等综合因素，对收益率曲线变化进行预测，在保证债 券流动性的前提下，适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合。 （2）个券选择策略 在个券选择上，本基金重点考虑个券的流动性，包括是否可以进行质押融 资回购等要素，还将根据对未来利率走势的判断，综合运用收益率曲线估值、 信用风险分析等方法来评估个券的投资价值。此外，对于可转换债券等内嵌期 权的债券，还将通过运用金融工程的方法对期权价值进行判断，最终确定其投 资策略。 本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券： ①信用等级高、流动性好； ②资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债 券； ③在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下，运用收益率曲线模型 或其他相关估值模型进行估值后，市场交易价格被低估的债券； ④公司基本面良好，具备良好的成长空间与潜力，转股溢价率合理、有一 定下行保护的可转债。 （3）信用债投资策略 本基金信用债投资坚持稳健的投资策略，综合分析企业债券、公司债券等 发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水 平及债务水平等因素，评价债券发行人的信用风险，并根据特定债券的发行契 约，评价债券的信用级别，确定企业债券、公司债券的信用风险利差。 债券信用风险评定将重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务 信息，同时考虑企业的经营环境等外部因素，着重分析企业未来的偿债能力， 评估其违约风险水平。 此外，本基金将结合不同信用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益 率曲线变化，适时调整各类债券之间的配置比例。 （4）证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业、证券公司资产负债、公司现金流等调查研究， 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估，并根据内部的信用分析 方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选，确定投资决策。基金管理 人将根据审慎原则，严格按照公司投资决策流程、风险控制制度进行证券公司 短期公司债投资，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 3、股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与股票资产 的投资，以增强投资收益。本基金将结合定性与定量相结合的方法，评估并挖 掘价格低估、质地优良、未来成长性较好的上市公司。 （1）定性分析 定性分析方面，本基金将通过实地调研和案头工作，精选在以下某方面或 几方面具有领先优势的企业： ①行业地位领先：细分行业中的龙头企业，市场占有率高； ②资源禀赋领先：企业在自然资源等稀缺资源的开发和销售等方面具有垄 断优势； ③运营管理领先：具有运作良好的内部管理能力；具有完善的经营机制、 制度流程及人才激励有效； ④团队领先：管理层稳定，具有前瞻眼光和进取精神，制定了明确可执行 的企业发展战略，具备领先的团队组织建设能力，实现对企业的有效治理； ⑤技术领先：在技术上具有独特的领先优势，掌握专门技术或专利； ⑥市场领先：企业提供的产品及服务在市场上处于领先地位，企业形成较 高的品牌知名度，客户忠诚度较高； ⑦商业模式领先：企业在商业模式、流程管理、业务创新等方面保持领先， 竞争力强。 （2）定量分析 本基金将通过如下定量方法对股票进行评估，选取具有良好成长性且估值 合理的公司构建股票投资组合： ①本基金将通过ROE质量分析、EPS增长质量分析、估值与市场预期分 析、企业特质分析、财务健康度分析等方式评估上市公司整体财务情况； ②价值评估 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 研究员通过上述财务指标分析、结合定性方法，分析公司盈利稳固性，判 断相对投资价值。主要指标包括：EV/EBITDA、EV/Sales、P/E、P/B、P/RNAV、 股息率、ROE、经营利润率和净利润率等。 ③成长性评估。主要基于收入、EBITDA、净利润等的预期增长率来评价 公司盈利的持续增长前景。 ④现金流预测。通过对影响公司现金流各因素的前瞻性估计，得到公司未 来自由现金流量，进而通过现金流贴现模型进行估值。买入估值更具吸引力的 股票，卖出估值吸引力下降的股票，构建股票投资组合，并对其进行调整。 4、资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括以银行贷款 资产、住房抵押贷款等作为基础资产），仍处于创新试点阶段。产品投资关键 在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具 体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和 价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行 分散投资，以降低流动性风险。 5、国债期货投资策略 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动 性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金 还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 （四）投资决策程序 公司基金的投资决策实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资 决策流程如下： 1、投资决策委员会对基金资产配置等重大投资决策形成决议并下达给基金 经理； 2、基金经理根据投资决策委员会的要求，结合债券池及有关研究报告，负 责制定具体的投资组合方案； 3、根据有限授权原则，基金经理在授权范围内的投资组合方案可直接进入 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 执行程序；超出基金经理授权权限的需经过审批后方可进入执行程序； （五）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收 益率*10% 中债综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵 盖的范围更加全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、 交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期 等），能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。中债综合全价 指数各项指标值的时间序列更加完整，有利于更加深入地研究和分析市场。 沪深300指数由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取300 只A股作为样本的综合性指数；标的股票有着规模大、流动性好的特点，具有 良好的市场代表性。 本基金的业绩比较基准能够使投资者理性判断本基金产品的风险收益特 征，合理地衡量比较本基金的业绩表现。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准时，经 与基金托管人协商一致并履行适当程序后，本基金可以变更业绩比较基准并及 时公告。 （六）风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混 合型基金和股票型基金。 （七）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票资产的 比例不超过基金资产的20%； （2）本基金不主动投资于信用评级低于AA的信用债，信用评级依照评级 机构出具的最近一个会计年度的主体信用评级。本基金所依照的信用评级机构 为：中诚信国际信用评级有限公司、中诚信证券评估有限公司、大公国际资信 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 评估有限公司、联合信用评级有限公司、联合资信评估有限公司、上海新世纪 资信评估投资服务有限公司、远东资信评估有限公司，中证鹏元资信评估股份 有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司。本基金将根据监管政策变化或信 用评级机构信用质量等情况，调整本基金所依照的信用评级机构名单。当超过 一家信用评级机构对同一发行主体评级时，遵循孰低原则确定其信用评级。本 基金所指信用债包括：金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、短期 融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短 期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等除国债、央 行票据、地方政府债以及政策性金融债之外的债券； （3）本基金不主动投资于主体信用评级为AA级以下（不含AA级）的信 用债券，其中AA级信用债投资占本基金基金资产总值的0-20%，AA+级信用 债投资占本基金基金资产总值的0-80%，AAA级信用债投资占本基金基金资产 总值的30%-100%； （4）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不 低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （5）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； （6）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10%； （7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10%； （8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （9）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的10%； （10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准， 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年， 债券回购到期后不得展期； （14）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流 通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投 资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票 的30%； （15）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过 基金资产净值的15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值 不得超过基金持有的债券总市值的30%；基金在任何交易日内交易（不包括平 仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；本 基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国 债期货合约价值，合计（轧差计算）符合基金投资债券的比例； （16）本基金总资产不得超过基金净资产的140%； （17）本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金被动超过前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资； （18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致； （19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（4）、（11）、（17）、（18）项另有约定外，因证券市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国 证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之 日起开始。基金托管人不因提供监督而对基金管理人违法违规投资等承担任何 责任。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制 和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人 的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联 交易事项进行审查。基金托管人对基金管理人的违法违规投资等上述事项和由 此造成的任何损失不承担任何责任。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规 定为准。 （八）基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金 份额持有人的利益； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 方牟取任何不当利益。 （九）侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基 金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计 师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“十七、侧袋机 制”部分的规定。 （十）基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据基金合同规定，于2024年7月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2024年6月30日，报告期自2024年4月1 日起至2024年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,937,075.40 5.54 其中：股票 6,937,075.40 5.54 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 111,871,370.39 89.35 其中：债券 111,871,370.39 89.35 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,250,744.20 4.99 8 其他资产 147,134.71 0.12 9 合计 125,206,324.70 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,821,122.00 6.11 C 制造业 1,087,489.40 1.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 28,464.00 0.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M＜/td>科学研究和技术服务业 - - N＜/td>水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,937,075.40 7.28 （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600489 中金黄金 169,600 2,510,080.00 2.63 2 601899 紫金矿业 99,000 1,739,430.00 1.82 3 600547 山东黄金 57,400 1,571,612.00 1.65 4 601600 中国铝业 80,000 610,400.00 0.64 5 002371 北方华创 600 191,934.00 0.20 6 300750 宁德时代 1,000 180,030.00 0.19 7 600761 安徽合力 2,985 64,595.40 0.07 8 000807 云铝股份 3,000 40,530.00 0.04 9 001965 招商公路 2,400 28,464.00 0.03 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 62,842,675.96 65.92 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,352,499.58 5.61 其中：政策性金融债 5,352,499.58 5.61 4 企业债券 22,790,863.80 23.91 5 企业短期融资券 2,050,177.70 2.15 6 中期票据 5,208,166.67 5.46 7 可转债（可交换债） 13,626,986.68 14.29 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 111,871,370.39 117.35 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 019541 16国债13 98,260 12,955,123.35 13.59 2 019673 22国债08 80,890 9,516,739.53 9.98 3 019620 19国债10 50,000 6,387,602.74 6.70 4 143562 18川发01 60,000 6,186,877.15 6.49 5 019662 21国债14 48,960 5,956,751.26 6.25 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动 性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险指标说明 TL2409 30年期国债期货2409合约 2 2,192,000.00 2,600.00 - 公允价值变动总额合计（元） 2,600.00 国债期货投资本期收益（元） 155,765.74 国债期货投资本期公允价值变动（元） -14,750.00 （3）本期国债期货投资评价 二季度收益率曲线震荡下行，因组合信用债以持有到期策略为主，灵活 运用少量的国债期货调整组合久期。 11、投资组合报告附注 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （2）基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 119,851.35 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 27,283.36 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 147,134.71 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 132026 G三峡EB2 3,106,957.81 3.26 2 127084 柳工转2 1,988,405.39 2.09 3 113055 成银转债 1,931,982.64 2.03 4 113044 大秦转债 1,752,262.45 1.84 5 113066 平煤转债 1,488,831.38 1.56 6 113050 南银转债 632,076.89 0.66 7 110083 苏租转债 463,021.91 0.49 8 113062 常银转债 417,224.99 0.44 9 113043 财通转债 377,926.77 0.40 10 113060 浙22转债 374,056.04 0.39 11 110079 杭银转债 316,410.15 0.33 12 110059 浦发转债 286,715.96 0.30 13 110086 精工转债 205,006.88 0.22 14 113067 燃23转债 142,115.39 0.15 15 127083 山路转债 106,796.79 0.11 16 110075 南航转债 37,195.24 0.04 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 十、基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募 说明书。 （一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、上银慧恒收益增强债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2021年01月20日-2021年12月31日 0.81% 0.60% 0.91% 0.12% -0.10% 0.48% 2022年01月01日-2022年12月31日 -17.22% 0.93% -1.78% 0.13% -15.44% 0.80% 2023年01月01日-2023年12月31日 -5.16% 0.51% 0.71% 0.09% -5.87% 0.42% 2024年01月01日-2024年06月30日 2.88% 0.33% 2.31% 0.09% 0.57% 0.24% 自基金合同生效起至今（2021年01月20日-2024年06月30日） -18.58% 0.66% 2.12% 0.11% -20.70% 0.55% 2、上银慧恒收益增强债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2022年01月17日-2022年12月31日 -16.72% 0.93% -1.52% 0.13% -15.20% 0.80% 2023年01月01日- -5.45% 0.51% 0.71% 0.09% -6.16% 0.42% 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 2023年12月31日 2024年01月01日-2024年06月30日 2.73% 0.33% 2.31% 0.09% 0.42% 0.24% 自基金合同生效起至今（2022年01月17日-2024年06月30日） -19.11% 0.68% 1.48% 0.11% -20.59% 0.57% 注：本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益 率*10%。 （二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 1、上银慧恒收益增强债券A 2、上银慧恒收益增强债券C 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 注：1、本基金合同生效日为2021年1月20日，自基金合同生效日起6个月内 为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 2、本基金自2022年1月17日起增加C类基金份额。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 十一、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收 的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金 托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户 相独立。 （四）基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由 基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻 结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产 不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等 原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担 的债务，不得对基金财产强制执行。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 十二、基金资产的估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、应收款项、国债期货合约、资 产支持证券、其它投资等资产及负债。 （三）估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业 会计准则》、监管部门有关规定。 1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值 计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明 估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确 定公允价值。 与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价 值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或 使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该 限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债 所产生的溢价或折价。 2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价 值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入 值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值 进行调整并确定公允价值。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 （四）估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生 重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的 市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机 构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变 化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； （4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价； （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值； （6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的 情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市 场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值 日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技 术确定其公允价值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估 值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票， 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对 于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回 售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方 估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异， 未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估 值。 5、本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结 算价估值。 6、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值 价格数据。 7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值。 8、当发生大额申购或赎回情形时基金管理人可以采用摆动定价机制以确保 基金估值的公平性。 9、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。 10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即 通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关 的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见， 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布，由此给基金份额持 有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损 失，由基金管理人负责赔付，基金托管人不负赔偿责任。 （五）估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当 日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。 国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定 公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金 管理人对外公布。 （六）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位） 发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或 销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的， 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按 下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承 担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的， 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调， 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应 赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值 错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返 还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误 责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利 的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此 部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获 得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方 式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基 金管理人应当于两日内在规定媒介上公告。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 （七）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，且经与基金托管人 协商确认后应当暂停基金估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 发生前述第3项情形时，基金管理人应采取延缓支付赎回款项的措施。 （八）基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责 计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算 当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对 净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公 布。 （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，本基金的估值安排详见本招募说明书“十七、侧袋 机制”部分的规定。 （十）特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时，所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因，或证券交易所及登记结算公司发送的数据错误等原 因，或国家会计政策变更、市场规则变更，基金管理人和基金托管人虽然已经 采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资 产估值错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托 管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 十三、基金的收益与分配 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销 售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在两日内 在规定媒介公告。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时 间不得超过15个工作日。 （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基 金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 （七）实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 十四、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、从C类基金份额基金财产中计提的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货交易费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、 过户费、手续费、券商佣金、证券账户相关费用及其他类似性质的费用等）； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的账户开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.6%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与 基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式在次月 前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公 休假等，支付日期顺延至最近一个工作日。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与 基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付 日期顺延至最近一个工作日。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前 一日C类基金份额基金资产净值的0.30%年费率计提。销售服务费的计算方法 如下： H=E×0.30%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理 人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于 次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取并付给基金管理人，由基金管理 人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延至最近一个工 作日。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项 费用。 上述“（一）基金费用的种类”中第4-10项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律 法规规定和基金合同约定调整基金相关费率。调整基金管理费率或基金托管费 率，须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信 息披露办法》的规定在规定媒介上公告。 （五）实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，且不得收 取管理费，详见本招募说明书“十七、侧袋机制”部分的规定或相关公告。 （六）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其 他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 十五、基金的会计与审计 （一）基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会 计年度披露； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以托管协议约定方式确认。 （二）基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民 共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表 进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更 换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 十六、基金的信息披露 （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露 办法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规规定的信息披露方式、 登载媒体、备案方式等发生变更时，本基金以变更后的规定为准。 （二）信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有 人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人 和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法 律、行政法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、 准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金 信息通过中国证监会规定的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及规定互联网网 站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的， 基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的， 以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民 币元。 （五）公开披露的基金信息 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 公开披露的基金信息包括： 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明 确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基 金投资者重大利益的事项的法律文件。 （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事 项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、 信息披露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理 人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书，并登载在规定网站上；基金招 募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。《基金合同》 终止的，基金管理人不再更新基金招募说明书。本基金暂停运作的期间，不更 新招募说明书。 （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供 简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重 大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载 在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生 变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更 新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告 登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概 要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要 登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、 基金托管协议登载在规定网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在基金合同生效的次日在规定媒介上登载《基金合同》生 效公告。 4、基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人 应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净 值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放 日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各 类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露 半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金 份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告（含 资产组合季度报告） 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将 年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基 金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的 会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告， 将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告， 将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告中 期报告或者年度报告。本基金暂停运作的期间，不再编制定期报告。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除 外。 本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 7、临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书， 并登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格 产生重大影响的下列事件： （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； （2）《基金合同》终止、基金清算； （3）基金扩募、延长基金合同期限； （4）转换基金运作方式、基金合并； （5）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师 事务所； （6）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事 项； （7）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； （8）基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控 制人； （9）基金募集期延长或提前结束募集； （10）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管 部门负责人发生变动； （11）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；基金管理 人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 分之三十； （12）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； （13）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为 受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基 金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； （14）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股 东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； （15）基金收益分配事项； （16）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、 计提方式和费率发生变更； （17）任一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五； （18）本基金开始办理申购、赎回； （19）本基金发生巨额赎回并延期办理； （20）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； （21）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； （22）调整基金份额类别； （23）本基金推出新业务或服务； （24）基金管理人采用摆动定价机制进行估值； （25）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额 的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的 消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基 金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开 澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公 告。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少提前三十日在规定报刊和规 定网站上公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程 序和表决方式等事项。 基金份额持有人依法召集持有人大会，基金管理人、基金托管人对基金份 额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履行相关信 息披露义务。 10、实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合 同和本招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“十七、侧袋机制” 部分的规定。 11、投资国债期货的信息披露 在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文 件中披露的国债期货交易情况，应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险指标等，并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既 定的投资政策和投资目标等。 12、投资资产支持证券信息披露 基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总 额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明 细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序 的前10名资产支持证券明细。 13、投资流通受限证券的信息披露 基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会 规定媒介披露本基金投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值， 以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 14、投资于证券公司短期公司债的信息披露 若本基金投资证券公司短期公司债券，在本基金投资证券公司短期公司债 后两个交易日内，基金管理人应在中国证监会规定媒介披露所投资证券公司短 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 期公司债的名称、数量等信息，并在季度报告、中期报告、年度报告等定期报 告和招募说明书（更新）等文件中披露证券公司短期公司债的投资情况。 15、清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并 作出清算报告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计 事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在 规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 16、中国证监会规定的其他信息。 （六）信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门 及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信 息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的 约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购 赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算 报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或 电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊。基金管 理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息， 并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需 要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息， 并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影 响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当 符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用， 该费用不得从基金财产中列支。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的 专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 十年。 （七）信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律 法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 （八）暂停或延迟披露基金信息的情形 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息： 1、不可抗力； 2、出现基金合同约定的暂停估值的情形； 3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 十七、侧袋机制 （一）侧袋机制的实施条件和程序 基金管理人综合考虑投资组合的流动性、特定资产的估值公允性、潜在的 赎回压力等因素，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，经与基金托 管人协商一致，并向符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所就特 定资产认定的相关事宜咨询专业意见后，可以按照法律法规及基金合同的约定 启用侧袋机制。 侧袋机制启用后，基金管理人应当及时发布临时公告，并在五个工作日内 聘请于侧袋机制启用日发表意见的会计师事务所，针对启用日基金持有的特定 资产情况出具专项审计意见。 （二）实施侧袋机制期间的基金运作安排 1、基金份额的申购与赎回 （1）启用侧袋机制当日，本基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份 额为基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申 请，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购申请；当日收到的赎 回申请，基金管理人仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。 （2）实施侧袋机制期间，基金管理人不得办理侧袋账户份额的申购、赎回 和转换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账 户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况合理确定申购政策。 （3）除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和 赎回外，本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用 于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前 一工作日主袋账户总份额的10%认定。 2、基金的投资 侧袋机制实施期间，本招募说明书“九、基金的投资”部分约定的投资组合比 例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋 账户，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时应当以 主袋账户资产为基准。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投 资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操 作。 3、基金的费用 （1）本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费按主袋账户份额的基金资产 净值作为基数计提。 （2）本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的费用可以从侧袋账户中列 支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不 得收取管理费。 4、基金的估值 本基金实施侧袋机制的，应依据本招募说明书“十二、基金资产的估值”的约 定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账 户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。 5、侧袋机制的信息披露 （1）临时公告 在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资 者利益产生重大影响的事项后，基金管理人应及时发布临时公告。 （2）基金净值信息 基金管理人应按照本招募说明书“十六、基金的信息披露”部分规定的基金净 值信息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净 值。实施侧袋机制期间，基金管理人暂停披露侧袋账户份额净值。 （3）定期报告 侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定 资产处置进展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同时 注明不作为特定资产最终变现价格的承诺。基金定期报告中的基金会计报表仅 需针对主袋账户进行编制。 6、特定资产的处置变现和支付 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 应当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方 式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。 侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都 应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户 资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法 律、法规要求及时发布临时公告。 当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理人应参照基金清算报告的相关 要求，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进 行审计并披露专项审计意见，发布侧袋机制终止公告。 （三）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规 则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基 金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利 益无实质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召 开基金份额持有人大会审议。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 十八、风险揭示 （一）投资于本基金的风险 本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金， 低于混合型基金与股票型基金。 本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、信用风险、管理风险、 流动性风险、其他风险及本基金的特有风险。 1、市场风险 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜 在的风险，本基金的市场风险来源于基金持有的资产市场价格的波动，市场风 险主要来源于： （1）政策风险 国家宏观政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）的 变化对债券市场产生一定影响，从而导致投资对象价格波动，影响基金收益而 产生的风险。 （2）经济周期风险 随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金 投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 （3）利率风险 债券投资面临的最主要风险为利率风险，主要是由于债券的价格与利率的 走势呈反向变化。债券投资组合的久期越长，它所面临的利率风险将越大。 （4）收益率曲线风险 不同信用水平的债券市场投资品种应具有不同短期收益率曲线结构，若收 益率曲线没有如预期变化导致基金投资决策出现偏差将影响基金的收益水平。 （5）购买力风险 基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影 响而使购买力下降，从而使基金的实际投资收益下降。 （6）再投资风险 再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响， 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。 （7）股票投资风险 本基金可投资于股票资产，其风险主要包括： ①国家货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一定的影 响，导致市场价格水平波动的风险； ②宏观经济运行周期性波动，对股票市场的收益水平产生影响的风险； ③上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财 务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价格变动的风险。 2、信用风险 信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信 用状况恶化，到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券 交易对手方发生交易违约或者基金持仓债券的发行人拒绝支付债券本息，导致 基金财产损失。 3、管理风险 本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素，而影响基金 收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配置、 类属配置不能达到预期收益目标等。 4、本基金的特有风险 （1）本基金为债券型基金，可参与股票市场投资，具有对相关市场的系统 性风险，不能完全规避市场下跌的风险和个券风险，在市场大幅上涨时也不能 保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。 （2）本基金投资资产支持证券，资产支持证券是指符合中国人民银行、中 国银行业监督管理委员会发布的《信贷资产证券化试点管理办法》规定的信贷 资产支持证券和中国证券监督管理委员会批准的企业资产支持证券类品种。投 资资产支持证券可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、 操作风险和法律风险，由此可能给基金净值带来较大的负面影响。 （3）本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、 基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约 价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。 流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望 的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的； 另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面 临被强制平仓的风险。 5、流动性风险 本基金将面临因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现 金的风险。 （1）基金申购、赎回安排 投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”和本招募说 明书“第八部分、基金份额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购以及赎回安排。 （2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资范围为债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、 企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持 机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可 交换债券）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等非权益类金融 工具以及国债期货，本基金可投资于国内依法发行上市交易的股票（包括中小 板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票）以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的标的资产大部分为标准化债券金融工具，一般情况下具有较好的 流动性，同时，本基金严格控制投资于流动受限资产和不存在活跃市场需要采 用估值技术确定公允价值的投资品种的比例。除此之外，本基金管理人将根据 历史经验和现实条件，制定出现金持有量的上下限计划，在该限制范围内进行 现金比例调控或现金与证券的转化。本基金管理人会进行标的的分散化投资并 结合对各类标的资产的预期流动性合理进行资产配置，以防范流动性风险。 （3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制，对基金巨额赎回情况进行严格 的事前监测、事中管控与事后评估。当基金发生巨额赎回时，基金经理和监察 稽核部需要根据实际情况进行流动性评估，确认是否可以接受所有赎回申请。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 当发现现金类资产不足以支付赎回款项时，需在充分评估基金组合资产变现能 力、投资比例变动与基金份额净值波动的基础上，审慎接受、确认赎回申请。 基金管理人在认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申 请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，可能采取延期支 付部分赎回款项或者对赎回比例过高的单一投资者延期办理部分赎回申请的流 动性风险管理措施，详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”部分的相 关约定。 （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商一致，在确保投资者得到公平对待的前提 下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具， 对赎回申请进行适度调整。基金管理人可以采取备用的流动性风险管理应对措 施，包括但不限于： ①暂停接受赎回申请 投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，详 细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。在此情形下，投资人的部分或 全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基金赎回时的基金份额净值可能与 其提交赎回申请时的基金份额净值不同。 ②延缓支付赎回款项 投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，详 细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。在此情形下，投资人接收赎回 款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。 ③收取短期赎回费 本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上 述赎回费全额计入基金财产。 ④暂停基金估值 投资人具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“七、暂停估 值的情形”，详细了解本基金暂停估值的情形及程序。在此情形下，投资人没有 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被延期办理或被暂停接受，或被 延缓支付赎回款项。 ⑤摆动定价 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性。当基金采用摆动定价时，投资者申购或赎回基金份 额时的基金份额净值，将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市 场的冲击成本能够分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额 持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 ⑥实施侧袋机制 侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账 户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在 于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基 金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回， 因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋 账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时 间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋 机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间，本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人 在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为 特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格， 基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅 需考虑主袋账户资产，基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金 披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 ⑦中国证监会认定的其他措施。 6、衍生品投资风险 本基金可投资于国债期货等金融衍生品。投资期货主要存在以下风险： 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 （1）市场风险：是指由于期货价格变动而给投资者带来的风险。 （2）流动性风险：是指由于期货合约无法及时变现所带来的风险。 （3）基差风险：是指期货合约价格和标的价格之间的价格差的波动所造成 的风险，以及不同期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。 （4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持期货合约 头寸所要求的保证金而带来的风险。 （5）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 （6）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏， 或者系统出现故障等原因造成损失的风险。 7、其他风险 （1）技术风险 当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常 情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核 算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风 险。 （2）操作风险 相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素 造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易，交易错误， 会计本门欺诈。 （3）法律风险 由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行， 导致基金资产的损失。 （4）其他风险 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及证 券市场、基金管理人及基金销售机构可能因不可抗力无法正常工作，从而产生 影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人 和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案， 自决议通过之日起生效，决议生效后两日内在规定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日 内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监 会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华 人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证 监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应 当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不少于法律法规规定的最 低年限。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 二十、基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务 （一）基金管理人 一）基金管理人简况 名称：上银基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室 法定代表人：汪明 设立日期：2013年8月30日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可﹝2013﹞1114号文 组织形式：有限责任公司 注册资本：3亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：021-60232799 二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包 括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部 门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换 申请； （12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权 利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融 券； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或 者实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户等的业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包 括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 别管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信 息，确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披 露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予 保密，不向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持 有人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有 人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他 相关资料不少于法律法规规定的最低年限； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并 且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有 关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监 会并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务， 基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额 持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关 基金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施 其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存 款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金托管人 一）基金托管人简况 名称：兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路154号 办公地址：上海市银城路167号4楼 法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权） 成立日期：1988年8月22日 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行银复〔1988〕347号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号 组织形式：股份有限公司 注册资本：207.74亿元人民币 存续期间：持续经营 二）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包 括但不限于： 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失 的情形，有权呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、为基金办理证 券交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包 括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同 的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账 管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外， 不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取非法利益，不得委托第三人托管基 金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭 证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》及托 管协议的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、托管协议及其他 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 有关规定另有规定，或者监管机构、有权机关、基金托管人上市的证券交易所 另有要求外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，审计、法律 等外部专业顾问提供的除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基 金份额申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见， 说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》 的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行 为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于 法律法规规定的最低年限； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名 册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益 和赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持 有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运 作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监 会和银行监管机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔 偿责任不因其退任而免除； （20）基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份 额持有人利益向基金管理人追偿； 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人 和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条 件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权 利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大 会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义 务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权 代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基 金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，或提高销售服务费； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金 份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项 书面要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 额持有人大会的事项。 法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定的除外。 2、在法律法规和基金合同规定的范围内，且对现有基金份额持有人利益无 实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调 低赎回费率、调低销售服务费率或在不对基金份额持有人权益产生实质性不利 影响的情况下，变更收费方式、调整基金份额类别的设置； （3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （5）基金管理人、登记机构、基金销售机构，在法律法规规定或中国证监 会许可的范围内，在不对份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下调整有 关认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则； （6）在法律法规规定或中国证监会许可的范围内，在不对份额持有人权益 产生实质性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务； （7）增加、减少或调整基金份额类别或分类规则； （8）基金推出新业务或服务； （9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基 金管理人召集； 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理 人，基金管理人应当配合； 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应 当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份 额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之 日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%） 的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基 金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提 议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具 书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合； 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计 代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提 前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会 的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰； 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应当至少提前三十日在规定媒介上进 行公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应 另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监 督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影 响表决意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会等方式或法律法规和 监管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额 持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现 场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金 合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记 资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间 的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重 新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不 少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式或大会通知载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 通讯开会应以书面或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连 续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在 基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督 下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人 或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原 公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事 项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表 三分之一（含三分之一）以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人 代表出具书面意见； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他 人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证 明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相 符。 （5）会议通知公布前报中国证监会备案。 3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话 或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开，会议程序 比照现场开会和通讯方式开会的程序进行；基金份额持有人可以采用书面、网 络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通 知中列明。 4、在法律法规和监管机关允许的情况下，基金份额持有人授权他人代为出 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 席会议并表决的，授权方式可以采用纸质、网络、电话、短信或其他方式，具 体方式在会议通知中列明。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大 修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基 金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交 基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确 定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大 会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代 表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基 金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基 金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一 名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金 托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出 的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓 名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公 证机关监督下形成决议。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须 以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更 换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以 特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提 交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相 互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的 基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由 基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基 金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担 任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异 议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进 行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重 新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基 金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人 拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监 会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采 用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有 人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金 管理人、基金托管人均有约束力。 （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有 人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若 相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额 持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例： 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关 基金份额10%以上（含10%）； 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二 分之一）； 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人 大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持 有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与 或授权他人参与基金份额持有人大会投票； 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上 （含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持 人； 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上（含二分之一）通过； 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、 表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规 或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商 一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额 持有人大会审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 已实现收益的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销 售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在两日内 在规定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时 间不得超过15个工作日。 （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基 金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 （七）实施侧袋机制期间的收益分配 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规 定。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、从C类基金份额基金财产中计提的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货交易费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、 过户费、手续费、券商佣金、证券账户相关费用及其他类似性质的费用等）； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的账户开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.6%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与 基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式在次月 前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公 休假等，支付日期顺延至最近一个工作日。 2、基金托管人的托管费 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与 基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付 日期顺延至最近一个工作日。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前 一日C类基金份额基金资产净值的0.30%年费率计提。销售服务费的计算方法 如下： H=E×0.30%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理 人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于 次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取并付给基金管理人，由基金管理 人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延至最近一个工 作日。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项 费用。 上述“（一）基金费用的种类”中第4-10项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收 取管理费，详见招募说明书的规定。 （五）费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律 法规规定和基金合同约定调整基金相关费率。调整基金管理费率或基金托管费 率，须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信 息披露办法》的规定在规定媒介上公告。 （六）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其 他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 五、基金财产的投资方向与投资限制 （一）投资目标 在严格控制风险和保持良好流动性的基础上，合理进行债券及股票投资， 追求基金资产的长期稳定增值。 （二）投资范围 本基金的投资范围为债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、 企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持 机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可 交换债券）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等非权益类金融 工具以及国债期货，本基金可投资于国内依法发行上市交易的股票（包括中小 板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票）以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票资产的比例不高于基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国 债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 本基金不主动投资于信用评级低于AA的信用债，信用评级依照评级机构 出具的最近一个会计年度的主体信用评级。本基金所依照的信用评级机构为： 中诚信国际信用评级有限公司、中诚信证券评估有限公司、大公国际资信评估 有限公司、联合信用评级有限公司、联合资信评估有限公司、上海新世纪资信 评估投资服务有限公司、远东资信评估有限公司，中证鹏元资信评估股份有限 公司、东方金诚国际信用评估有限公司。本基金将根据监管政策变化或信用评 级机构信用质量等情况，调整本基金所依照的信用评级机构名单。当超过一家 信用评级机构对同一发行主体评级时，遵循孰低原则确定其信用评级。本基金 所指信用债包括：金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、短期融资 券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公 司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等除国债、央行票 据、地方政府债以及政策性金融债之外的债券。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，本基金管理人 在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 （三）投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价 值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标 的基础上，自上而下确定和动态调整债券组合、目标久期、期限结构配置及类 属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、 供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握 固定收益类、权益类金融工具投资机会。 1、资产配置策略 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势的 综合分析，主动判断市场时机，着重分析进行积极的资产配置，确定在不同时 期和阶段基金在各类固定收益类证券的投资比例，以最大限度地降低投资组合 的风险、提高投资组合的收益。 2、债券投资策略 本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略、个券选择策略和信用 债投资策略。 （1）债券投资组合策略 本基金的投资组合策略采用自上而下进行分析，从宏观经济和货币政策等 方面，判断未来的利率走势，从而确定债券资产的配置策略；同时，在日常的 操作中综合运用久期管理、收益率曲线形变预测等组合管理手段进行债券日常 管理。 ①久期管理 本基金通过宏观经济及政策形势分析，对未来利率走势进行判断，在充分 保证流动性的前提下，确定债券组合久期以及可以调整的范围。 ②收益率曲线形变预测 收益率曲线形状的变化将直接影响本基金债券组合的收益情况。本基金将 根据宏观面、货币政策面等综合因素，对收益率曲线变化进行预测，在保证债 券流动性的前提下，适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合。 （2）个券选择策略 在个券选择上，本基金重点考虑个券的流动性，包括是否可以进行质押融 资回购等要素，还将根据对未来利率走势的判断，综合运用收益率曲线估值、 信用风险分析等方法来评估个券的投资价值。此外，对于可转换债券等内嵌期 权的债券，还将通过运用金融工程的方法对期权价值进行判断，最终确定其投 资策略。 本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券： ①信用等级高、流动性好； ②资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债 券； 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 ③在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下，运用收益率曲线模型 或其他相关估值模型进行估值后，市场交易价格被低估的债券； ④公司基本面良好，具备良好的成长空间与潜力，转股溢价率合理、有一 定下行保护的可转债。 （3）信用债投资策略 本基金信用债投资坚持稳健的投资策略，综合分析企业债券、公司债券等 发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水 平及债务水平等因素，评价债券发行人的信用风险，并根据特定债券的发行契 约，评价债券的信用级别，确定企业债券、公司债券的信用风险利差。 债券信用风险评定将重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务 信息，同时考虑企业的经营环境等外部因素，着重分析企业未来的偿债能力， 评估其违约风险水平。 此外，本基金将结合不同信用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益 率曲线变化，适时调整各类债券之间的配置比例。 （4）证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业、证券公司资产负债、公司现金流等调查研究， 对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估，并根据内部的信用分析 方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选，确定投资决策。基金管理 人将根据审慎原则，严格按照公司投资决策流程、风险控制制度进行证券公司 短期公司债投资，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 3、股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与股票资产 的投资，以增强投资收益。本基金将结合定性与定量相结合的方法，评估并挖 掘价格低估、质地优良、未来成长性较好的上市公司。 （1）定性分析 定性分析方面，本基金将通过实地调研和案头工作，精选在以下某方面或 几方面具有领先优势的企业： ①行业地位领先：细分行业中的龙头企业，市场占有率高； ②资源禀赋领先：企业在自然资源等稀缺资源的开发和销售等方面具有垄 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 断优势； ③运营管理领先：具有运作良好的内部管理能力；具有完善的经营机制、 制度流程及人才激励有效； ④团队领先：管理层稳定，具有前瞻眼光和进取精神，制定了明确可执行 的企业发展战略，具备领先的团队组织建设能力，实现对企业的有效治理； ⑤技术领先：在技术上具有独特的领先优势，掌握专门技术或专利； ⑥市场领先：企业提供的产品及服务在市场上处于领先地位，企业形成较 高的品牌知名度，客户忠诚度较高； ⑦商业模式领先：企业在商业模式、流程管理、业务创新等方面保持领先， 竞争力强。 （2）定量分析 本基金将通过如下定量方法对股票进行评估，选取具有良好成长性且估值 合理的公司构建股票投资组合： ①本基金将通过ROE质量分析、EPS增长质量分析、估值与市场预期分 析、企业特质分析、财务健康度分析等方式评估上市公司整体财务情况； ②价值评估 研究员通过上述财务指标分析、结合定性方法，分析公司盈利稳固性，判 断相对投资价值。主要指标包括：EV/EBITDA、EV/Sales、P/E、P/B、P/RNAV、 股息率、ROE、经营利润率和净利润率等。 ③成长性评估。主要基于收入、EBITDA、净利润等的预期增长率来评价 公司盈利的持续增长前景。 ④现金流预测。通过对影响公司现金流各因素的前瞻性估计，得到公司未 来自由现金流量，进而通过现金流贴现模型进行估值。买入估值更具吸引力的 股票，卖出估值吸引力下降的股票，构建股票投资组合，并对其进行调整。 4、资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括以银行贷款 资产、住房抵押贷款等作为基础资产），仍处于创新试点阶段。产品投资关键 在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具 体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行 分散投资，以降低流动性风险。 5、国债期货投资策略 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动 性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金 还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票资产的 比例不超过基金资产的20%； （2）本基金不主动投资于信用评级低于AA的信用债，信用评级依照评级 机构出具的最近一个会计年度的主体信用评级。本基金所依照的信用评级机构 为：中诚信国际信用评级有限公司、中诚信证券评估有限公司、大公国际资信 评估有限公司、联合信用评级有限公司、联合资信评估有限公司、上海新世纪 资信评估投资服务有限公司、远东资信评估有限公司，中证鹏元资信评估股份 有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司。本基金将根据监管政策变化或信 用评级机构信用质量等情况，调整本基金所依照的信用评级机构名单。当超过 一家信用评级机构对同一发行主体评级时，遵循孰低原则确定其信用评级。本 基金所指信用债包括：金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、短期 融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短 期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等除国债、央 行票据、地方政府债以及政策性金融债之外的债券； （3）本基金不主动投资于主体信用评级为AA级以下（不含AA级）的信 用债券，其中AA级信用债投资占本基金基金资产总值的0-20%，AA+级信用 债投资占本基金基金资产总值的0-80%，AAA级信用债投资占本基金基金资产 总值的30%-100%； 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 （4）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不 低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （5）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； （6）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10%； （7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10%； （8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （9）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的10%； （10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年， 债券回购到期后不得展期； （14）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流 通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投 资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票 的30%； （15）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过 基金资产净值的15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值 不得超过基金持有的债券总市值的30%；基金在任何交易日内交易（不包括平 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；本 基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国 债期货合约价值，合计（轧差计算）符合基金投资债券的比例； （16）本基金总资产不得超过基金净资产的140%； （17）本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金被动超过前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资； （18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致； （19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（4）、（11）、（17）、（18）项另有约定外，因证券市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国 证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之 日起开始。基金托管人不因提供监督而对基金管理人违法违规投资等承担任何 责任。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制 和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人 的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联 交易事项进行审查。基金托管人对基金管理人的违法违规投资等上述事项和由 此造成的任何损失不承担任何责任。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规 定为准。 （五）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收 益率*10% 中债综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵 盖的范围更加全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、 交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期 等），能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。中债综合全价 指数各项指标值的时间序列更加完整，有利于更加深入地研究和分析市场。 沪深300指数由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取300 只A股作为样本的综合性指数；标的股票有着规模大、流动性好的特点，具有 良好的市场代表性。 本基金的业绩比较基准能够使投资者理性判断本基金产品的风险收益特 征，合理地衡量比较本基金的业绩表现。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准时，经 与基金托管人协商一致并履行适当程序后，本基金可以变更业绩比较基准并及 时公告。 （六）风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混 合型基金和股票型基金。 （七）基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金 份额持有人的利益； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 方牟取任何不当利益。 （八）侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基 金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计 师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。 六、基金资产估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、应收款项、国债期货合约、资 产支持证券、其它投资等资产及负债。 （三）估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生 重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的 市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机 构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变 化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； （4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价； （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值； （6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的 情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市 场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值 日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技 术确定其公允价值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估 值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票， 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对 于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回 售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方 估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异， 未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估 值。 5、本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结 算价估值。 6、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值 价格数据。 7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值。 8、当发生大额申购或赎回情形时基金管理人可以采用摆动定价机制以确保 基金估值的公平性。 9、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。 10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即 通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关 的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见， 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布，由此给基金份额持 有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 失，由基金管理人负责赔付，基金托管人不负赔偿责任。 （四）估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当 日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。 国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定 公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金 管理人对外公布。 （五）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位） 发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或 销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的， 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按 下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承 担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的， 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调， 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值 错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务， 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返 还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误 责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利 的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此 部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获 得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方 式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大； （2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基 金管理人应当于两日内在规定媒介上公告； 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 （六）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，且经与基金托管人 协商确认后应当暂停基金估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 发生前述第3项情形时，基金管理人应采取延缓支付赎回款项的措施。 （七）基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责 计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算 当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对 净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公 布。 （八）实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 （九）特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时，所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因，或证券交易所及登记结算公司发送的数据错误等原 因，或国家会计政策变更、市场规则变更，基金管理人和基金托管人虽然已经 采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资 产估值错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托 管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人 和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案， 自决议通过之日起生效，决议生效后两日内在规定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日 内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监 会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华 人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证 监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应 当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不少于法律法规规定的最 低年限。 八、争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切 争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协 商、调解解决的，任何一方均应将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上 海国际仲裁中心），按照上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心） 届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各 方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽 责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》存放在基金管理人和基金托管人住所。投资者可登录基金管 理人、基金托管人、基金销售机构网站查询。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 二十一、基金托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：上银基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层 法定代表人：汪明 设立日期：2013年8月30日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监许可[2013]1114号文 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证 监会许可的其他业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 注册资本：3亿元人民币 组织形式：有限责任公司 存续期间：持续经营 联系电话：021-60232799 （二）基金托管人 名称：兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路154号 办公地址：上海市银城路167号4楼 法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权） 成立日期：1988年8月22日 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行银复〔1988〕347号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号 组织形式：股份有限公司 注册资本：207.74亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算； 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付；承销政府债券； 买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股 票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结 汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代 理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中 国银行业监督管理机构批准的其他业务（以上范围凡涉及国家专项专营规定的 从其规定）。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对基金投资范围、 投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金 管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相 关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行 监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、 企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持 机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可 交换债券）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等非权益类金融 工具以及国债期货，本基金可投资于国内依法发行上市交易的股票（包括中小 板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票）以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票资产的比例不高于基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国 债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 本基金不主动投资于信用评级低于AA的信用债，信用评级依照评级机构 出具的最近一个会计年度的主体信用评级。本基金所依照的信用评级机构为： 中诚信国际信用评级有限公司、中诚信证券评估有限公司、大公国际资信评估 有限公司、联合信用评级有限公司、联合资信评估有限公司、上海新世纪资信 评估投资服务有限公司、远东资信评估有限公司，中证鹏元资信评估股份有限 公司、东方金诚国际信用评估有限公司。本基金将根据监管政策变化或信用评 级机构信用质量等情况，调整本基金所依照的信用评级机构名单。当超过一家 信用评级机构对同一发行主体评级时，遵循孰低原则确定其信用评级。本基金 所指信用债包括：金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、短期融资 券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公 司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等除国债、央行票 据、地方政府债以及政策性金融债之外的债券。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，本基金管理人 在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 （二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金 投资比例进行监督。 基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： （1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票资产的 比例不超过基金资产的20%； （2）本基金不主动投资于信用评级低于AA的信用债，信用评级依照评级 机构出具的最近一个会计年度的主体信用评级。本基金所依照的信用评级机构 为：中诚信国际信用评级有限公司、中诚信证券评估有限公司、大公国际资信 评估有限公司、联合信用评级有限公司、联合资信评估有限公司、上海新世纪 资信评估投资服务有限公司、远东资信评估有限公司，中证鹏元资信评估股份 有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司。本基金将根据监管政策变化或信 用评级机构信用质量等情况，调整本基金所依照的信用评级机构名单。当超过 一家信用评级机构对同一发行主体评级时，遵循孰低原则确定其信用评级。本 基金所指信用债包括：金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、短期 融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等除国债、央 行票据、地方政府债以及政策性金融债之外的债券； （3）本基金不主动投资于主体信用评级为AA级以下（不含AA级）的信 用债券，其中AA级信用债投资占本基金基金资产总值的0-20%，AA+级信用 债投资占本基金基金资产总值的0-80%，AAA级信用债投资占本基金基金资产 总值的30%-100%； （4）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不 低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （5）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； （6）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10%； （7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10%； （8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （9）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的10%； （10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年， 债券回购到期后不得展期； （14）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投 资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票 的30%； （15）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过 基金资产净值的15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值 不得超过基金持有的债券总市值的30%；基金在任何交易日内交易（不包括平 仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；本 基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国 债期货合约价值，合计（轧差计算）符合基金投资债券的比例； （16）本基金总资产不得超过基金净资产的140%； （17）本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金被动超过前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资； （18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致； （19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（4）、（11）、（17）、（18）项另有约定外，因证券市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国 证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之 日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告。 （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对托管协 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵 循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和 评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的 同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联 交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，在适用于本基 金的情况下，本基金在履行适当程序后可不受上述规定的限制或以变更后的规 定为准，但须提前公告。 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人 应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有其他重大 利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单，并确保所提供的关联交易 名单的真实性、完整性、全面性。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包 括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资 所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基 金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行 分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信 息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形 式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式 给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时 改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基 金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于： 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内 答复基金管理人并改正。 （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监 会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管 人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺 诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正 的，基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账 户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完 整与独立。 5、基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况 双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处 分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责 任公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护 费等费用）。 6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人 确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金 托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的， 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人应予以必要 的协助与配合，但对此不承担任何责任。 7、基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外 机构的基金财产，或交由证券公司（若有）负责清算交收的基金资产及其收益； 由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失 或破产等原因给基金财产造成的损失等不承担责任。不属于基金托管人实际有 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 效控制下的实物证券的损坏、灭失，基金托管人不承担责任。 8、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管 基金财产。 （二）基金合同生效前募集资金的验资和入账 1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具备基金销售业务资格的 商业银行或者从事客户交易结算交易资金存管的商业银行等营业机构开立的 “基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 2、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基 金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定 的，由基金管理人在法定期限内聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会 计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资 的2名以上（含2名）中国注册会计师签字方为有效。 3、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基 金开立的基金银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 4、若基金募集期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金管理人按规定 办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。 （三）基金的银行账户的开设和管理 1、托管人为本基金单独开立托管资金账户。托管资金账户的名称应当包含 本基金名称，具体名称以实际开立为准。本基金的一切货币收支活动，包括但 不限于投资、支付赎回金额、支付计划收益、收取认购/申购款，均需通过该托 管资金账户进行。 2、托管资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得假借计划的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基 金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 3、托管资金账户的管理应符合有关法律法规的规定。 （四）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 1、基金托管人应当代表本基金，以基金管理人和本基金联名的方式在中国 证券登记结算有限责任公司开设证券账户。 2、本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 证券账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算 备付金账户，用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券 交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券 登记结算有限责任公司的规定执行。 4、在托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的， 涉及相关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守 上述关于账户开设、使用的规定。 （五）债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行 间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的 名义在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开设 银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的 清算。 （六）投资定期存款的银行账户的开立和管理 基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户，包括实体或虚拟账户， 其预留印鉴经各方商议后预留。本着便于基金财产的安全保管和日常监督核查 的原则，存款行应尽量选择基金托管人经办行所在地的分支机构。对于任何的 定期存款投资，基金管理人都必须和存款机构签订定期存款协议，约定双方的 权利和义务，该协议作为划款指令附件。基金管理人应该在合理的时间内进行 定期存款的投资和支取事宜，若基金管理人提前支取或部分提前支取定期存款， 若产生息差（即本基金财产已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差 额），该息差的处理方法由基金管理人和基金托管人双方协商解决。 （七）基金财产投资的有关有价凭证的保管 基金财产投资的实物证券、银行存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥 善保管。基金托管人对由其以外的机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 （八）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的 重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 正本后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基 金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以 上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合 同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年，法律法规或监管规则 另有规定的，从其规定。对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基 金托管人提供加盖公章的合同传真件或复印件，未经双方协商一致，合同原件 不得转移。 五、基金资产净值及基金份额净值的计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算和复核 1、基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的金额。 2、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后的该类基金资产净值除以当 日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下 的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 3、基金管理人应每工作日对基金财产估值，但基金管理人根据法律法规或 基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合基金合同、《证券投资基金 会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。基金资产净值和各类基金份额净 值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易 结束后计算得出当日的基金资产净值和各类基金份额净值，并在盖章后以双方 约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以 双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人按规定对外公布。 月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 4、本基金的估值方法按照基金合同的规定执行。当相关法律法规或基金合 同规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时，基金管理人可根据具体 情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 5、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方 应及时进行协商和纠正。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 6、当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时， 视为该类基金份额净值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立 即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计 价错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人 并报中国证监会备案；当计价错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金 管理人应当于两日内在规定媒介上公告。如法律法规或监管机关对前述内容另 有规定的，按其规定处理。 7、由于基金管理人对外公布的任何基金数据错误，导致该基金财产或基金 份额持有人的实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净 值数据正确，则基金托管人对该损失不承担责任；若基金托管人计算的净值数 据也不正确，则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上 述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利，且基金管理人及基金托 管人已各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还 不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金 额，则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 8、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗 力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行 检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和 基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措 施消除或减轻由此造成的影响。 9、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方 经协商未能达成一致，基金管理人可以按照其对基金净值的计算结果对外予以 公布，基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。 （二）基金会计核算 1、基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照双方约定的同一记账 方法和会计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双方 各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 2、会计数据和财务指标的核对 基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现 存在不符，双方应及时查明原因并纠正。 3、基金财务报表和定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的 编制，应于每月终了后5个工作日内完成；基金合同生效后，基金招募说明书、 基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内， 更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在规定网站上，其中基金产 品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金招募说明书、基 金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书和基金产品资料概要。季度报 告应在每个季度结束之日起10个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起15 个工作日内予以公告；中期报告在会计年度半年终了后40日内编制完毕并于会 计年度半年终了后两个月内予以公告；年度报告在会计年度结束后60日内编制 完毕并于会计年度终了后三个月内予以公告。基金合同生效不足两个月的，基 金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核； 基金托管人在收到后应3个工作日内进行复核，并将复核结果书面或电子方式 通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托 管人复核，基金托管人应在收到后7个工作日内完成复核，并将复核结果书面 或电子方式通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日，将有关报告提 供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后20个工作日内完成复核，并将复 核结果书面或电子方式通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将 有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后30个工作日内完成复核， 并将复核结果书面或电子方式通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间 的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基 金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准； 若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。如果基金管理人与基金托 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照 其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名 册，包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有 人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金 份额持有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由登记机构编制，由基金管理人审核并提交基金托管 人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的 基金份额持有人名册，基金管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限为15 年，法律法规或监管规则另有规定的，从其规定。基金托管人不得将所保管的 基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册， 应按有关法规规定各自承担相应的责任。 七、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协 商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员 会（上海国际仲裁中心），仲裁地点为上海市，按照上海国际经济贸易仲裁委 员会（上海国际仲裁中心）届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的， 对当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继 续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持 有人的合法权益。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 （一）托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议， 其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会 备案。 （二）基金托管协议终止的情形 1、基金合同终止； 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理 权； 4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组 （1）自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小 组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金 托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证 监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 （3）基金财产清算小组职责：在基金财产清算过程中，基金管理人和基金 托管人应各自履行职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规 定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 （4）基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 3、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合 理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 5、基金财产按下列顺序清偿： （1）支付清算费用； （2）交纳所欠税款； （3）清偿基金债务； （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华 人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后， 由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产 清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基 金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告 登载在规定报刊上。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上，法律法规另有 规定的从其规定。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 二十二、对基金份额持有人的服务 对于基金份额持有人和潜在投资者，基金管理人将根据具体情况提供一系 列的服务，并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项 目。主要服务内容如下： （一）基金份额持有人注册登记服务 基金管理人为基金份额持有人提供注册登记服务。基金管理人将配备安全、 完善的电脑系统及通讯系统，准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金 份额的登记、管理、托管与转托管；基金转换和非交易过户；基金份额持有人 名册的管理；权益分配时红利的登记派发；基金交易份额的清算过户和基金交 易资金的交收等服务。 （二）交易资料寄送服务 基金管理人可以视情况根据持有人账单订制情况向账单期内发生交易或账 单期末仍持有本公司基金份额的基金份额持有人定期或不定期发送电子对账 单。由于基金份额持有人提供的手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更 等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账 单的投资者，敬请及时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核对、 变更您的预留联系方式。若基金份额持有人需要获取指定期间的纸质对账单， 可拨打本公司客服电话（021）60231999进行申请，提供姓名、开户证件号码或 基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话等，经本公司客服人员核实相关信 息并同意后，可以为基金份额持有人免费邮寄纸质对账单。 （三）客户服务中心电话服务 客户服务中心提供24小时自动语音查询服务。持有人可进行基金账户余额、 申购与赎回交易情况查询与基金产品等信息的查询。 客户服务中心提供每周五天的人工服务，周一至周五的人工电话服务时间 为上午9:00-11:30，下午13:00-17:30，法定节假日除外。投资人可通过客服热线 电话（021-60231999）享受业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、对账单 寄送资料修改等专项服务。 （四）网上交易服务 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通过基金管理人 网上交易平台可以办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户资料修改、 交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。 （五）定期定额投资计划 基金管理人可通过基金管理人网上交易系统和其他销售机构为投资者提供 定期定额投资服务。通过定期定额投资计划，投资者可以通过销售渠道定期定 额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告。 （六）信息定制服务 基金持有人可以拨打客服热线电话提交信息定制申请。基金管理人通过手 机短信、电子邮件或其他方式按持有人的定制提供信息。可定制的信息包括： 每周基金净值、交易确认信息、投资者服务刊物、分红公告、公司公告等。基 金管理人可以根据实际业务需要，调整定制信息的条件、方式和内容。 （七）投资者投诉受理服务 投资者可以通过基金管理人客服热线电话（021-60231999）、客服邮箱 （service@boscam.com.cn）等形式对基金管理人提供的服务进行投诉。基金管 理人将采用限期处理、分级管理的原则及时处理客户的投诉。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 二十三、其他披露事项 本基金及基金管理人的有关更新公告如下： 序号 公告事项 披露方式 披露日期 1 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2023-09-28 2 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） 中国证监会规定网站 2023-09-28 3 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2023年第2号） 中国证监会规定网站 2023-09-28 4 上银基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2023-10-25 5 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金2023年第3季度报告 中国证监会规定网站 2023-10-25 6 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2023-10-28 7 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2023-11-01 8 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2023-12-02 9 上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2023-12-22 10 上银基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2024-01-22 11 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金2023年第4季度报告 中国证监会规定网站 2024-01-22 12 上银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2024-03-29 13 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金2023年年度报告 中国证监会规定网站 2024-03-29 14 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2024-04-22 15 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金2024年第1季度报告 中国证监会规定网站 2024-04-22 16 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信建投为销售机构及参加费率优惠活动 中国证监会规定报刊和规定网站 2024-05-13 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 的公告 17 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中欧财富为销售机构及参加费率优惠活动的公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2024-05-17 18 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增平安证券为销售机构的公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2024-06-06 19 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2024-06-28 20 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新基金产品资料概要提示性公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2024-06-28 21 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号） 中国证监会规定网站 2024-06-28 22 上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2024-06-28 23 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增平安银行为销售机构的公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2024-07-05 24 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2024-07-19 25 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金2024年第2季度报告 中国证监会规定网站 2024-07-19 26 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信嘉利基金为销售机构的公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2024-08-28 27 上银基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 中国证监会规定报刊和规定网站 2024-08-30 28 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金2024年中期报告 中国证监会规定网站 2024-08-30 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 二十四、招募说明书存放及查阅方式 招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售 机构的住所，供公众查阅、复制。 对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件，基金管理人和基金托管人 保证与所公告文本的内容完全一致。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站（www.boscam.com.cn）查阅和下 载招募说明书。 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书 二十五、备查文件 （一）备查文件目录 1、中国证监会准予上银慧恒收益增强债券型证券投资基金募集注册的文 件； 2、《上银慧恒收益增强债券型证券投资基金基金合同》； 3、《上银慧恒收益增强债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、《关于上银基金管理有限公司申请募集上银慧恒收益增强债券型证券投 资基金之法律意见书》； 7、中国证监会要求的其他文件。 （二）存放地点 备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所和营业场所。 （三）查阅方式 投资者可到基金管理人和基金托管人的住所免费查阅备查文件。 上银基金管理有限公司 二〇二四年九月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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